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      2009 10 28
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    长城双动力股票型证券投资基金2009年第三季度报告
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    长城稳健增利债券型证券投资基金2009年第三季度报告
    2009年10月28日      来源:上海证券报      作者:
    §1 重要提示

    本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2009年07月01日起至09月30日止。

    §2 基金产品概况

    §3主要财务指标和基金净值表现

    3.1主要财务指标

    单位:人民币元

    注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:(1)本基金合同规定本基金投资组合为:固定收益类资产所占比例为80%-100%,权益类资产所占比例为0-20%,且本基金持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

    (2)本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月内,即2008年8月27日至2009年2月26日。截止本报告披露时点,本基金的建仓期已满,各项资产配置比例符合基金合同约定。本报告期本基金的投资运作符合法律法规和基金合同的相关规定。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城稳健增利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情况,本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整,有效地保护了基金持有人利益。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究支持、投资决策上享有公平的机会。

    公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序,保证各基金获得了公平的交易机会。

    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    本基金为债券型基金,投资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。

    4.3.3 异常交易行为的专项说明

    本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为,未发现直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    (1)基金业绩

    报告期内,本基金净值增长率为1.36%,较同期业绩比较基准高1.89%。

    (2)操作回顾

    随着三季度各项宏观经济数据的持续好转,中国经济明显触底反弹。经济反弹的动力主要源于政府投资以及内需消费的拉动,外需依然疲弱。银行新增信贷相对于一二季度巨量投放而言回归到正常水平,较为宽松的货币环境既促进了实体经济的恢复,同时也刺激了资产价格的上涨,房地产市场价量齐升,房价已经超过 08 年初最高水平;股票市场呈现暴涨暴跌的宽幅震荡态势,具有很强的板块特征,以有色、医药、建材、煤炭为主的行业表现居前。在宏观经济环境复苏的背景之下,三季度债券市场的走势呈现震荡向下格局。银行间债券市场总体震荡向下,中债银行间净价指数最低116.83点,最高118.41点,7月和9月下旬下行,8月和9月上旬向上;交易所国债波动较大,受股票市场回调和资本金充足率政策影响,7月下行,而8月、9月上涨;可转债三季度跟随股指宽幅震荡,7月转债指数还上涨32.2%,而8月下跌又达到了惊人的30.51%,连续创下可转债市场历史上的最大单月涨幅和最大单月跌幅的纪录。本基金的操作延续了二季度末的思路,即顺应宏观经济的周期,保持较低的债券组合久期,同时灵活调整投资组合结构,适时地增持和清仓了股票资产和可转债投资。通过及时转换大类资产的配置,始终保持基金获取正向回报的能力,持续为持有人创造价值。

    (3)市场展望

    尽管政府刺激经济的力度非常大,但目前的国内经济仍存在着一定的宏观与微观相背离的情况,具体表现为微观主体的投资意愿不强以及货币流动速度有所降低。近期政府一再重申宏观政策的基调保持不变,这将有助于进一步提升经济参与主体的信心,从而加速经济的回升。与此同时,对于通胀的担忧将会继续贯穿整个第四季度,美元汇率及国际原油、农产品价格的走势将成为决定因素,我们认为市场通胀预期正在加速增强,四季度CPI转正向上成为大概率事件。四季度的债券发行压力继续增大,在 IPO 加速以及信贷投放不减的情况下,债市的资金面也将面临一定考验,我们认为债市仍存在向下调整的空间,这也成为了越来越多债券投资者的共识。本基金仍将在把握市场基本趋势的基础上进行合理的大类资产配置,并注意关注政策面、资金面以及市场层面拐点的出现时机,及时调整组合,控制风险,力争获取合理的投资回报,回馈持有人对我们的长期信任。

    §5投资组合报告

    5.1报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 投资组合报告附注

    5.8.3 其他资产构成

    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    1、本基金设立等相关批准文件

    2、《长城稳健增利债券型证券投资基金基金合同》

    3、《长城稳健增利债券型证券投资基金托管协议》

    4、法律意见书

    5、基金管理人业务资格批件、营业执照

    6、基金托管人业务资格批件、营业执照

    7、中国证监会规定的其他文件

    7.2 存放地点

    广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

    7.3 查阅方式

    投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

    咨询电话:400-8868-666

    网站:www.ccfund.com.cn

    基金简称长城稳健增利债券
    交易代码200009
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2008年08月27日
    报告期末基金份额总额130,697,453.32份
    投资目标本基金主要投资对象为具有高信用等级的固定收益类金融工具,部分基金资产可以适度参与二级市场权益类金融工具投资,并运用固定比例投资组合保险策略对组合的风险进行有效管理,在组合投资风险可控和保持资产流动性的前提下尽可能提高组合收益。同时根据市场环境,以积极主动的组合动态调整投资策略,力争获得超越业绩比较基准的长期稳定收益。
    投资策略动态资产配置策略及固定比例投资组合保险策略;收益资产投资策略;风险资产投资策略。
    业绩比较基准中央国债登记结算公司发布的中国债券总指数
    风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金。本基金为中等风险、中等收益基金产品。
    基金管理人长城基金管理有限公司
    基金托管人中国建设银行股份有限公司

    主要财务指标报吿期(2009年07月01日 -2009年09月30日 )
    1.本期已实现收益6,145,674.34
    2.本期利润2,561,844.86
    3.加权平均基金份额本期利润0.0173
    4.期末基金资产净值145,932,964.69
    5.期末基金份额净值1.117

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月1.36%0.41%-0.53%0.06%1.89%0.35%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    刘海本基金的基金经理、长城货币市场证券投资基金的基金经理2008年08月27日2009年09月21日4年中国籍,CFA, 1999年毕业于清华大学经济管理学院国际金融与财务专业,经济学学士。曾就职于深圳发展银行总行,任职债券交易员。2005年6月进入长城基金管理有限公司,曾任“长城货币市场证券投资基金”基金助理。
    王定元本基金的基金经理、长城货币市场证券投资基金的基金经理、研究部总经理2009年09月22日-17年中国籍,东北工学院数学系理学学士、中南财经大学计划统计系经济学硕士、中南财经政法大学投资系经济学博士。具有17年证券从业经验。曾就职于武汉钢铁学院、东莞市城区政府审计师事务所、广东宏远工业区股份有限公司、东莞证券有限责任公司、联合证券有限责任公司。2005年进入长城基金管理有限公司,曾任长城货币基金基金经理、固定收益部副经理、基金管理部副总经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资40,445.000.03
     其中:股票40,445.000.03
    2固定收益投资143,093,327.8091.72
     其中:债券143,093,327.8091.72
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计6,621,943.044.24
    6其他资产6,250,749.294.01
    7合计156,006,465.13100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采掘业--
    C制造业11,445.000.01
    C0食品、饮料--
    C1纺织、服装、皮毛--
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷--
    C4石油、化学、塑胶、塑料--
    C5电子--
    C6金属、非金属--
    C7机械、设备、仪表11,445.000.01
    C8医药、生物制品--
    C99其他制造业--
    D电力、煤气及水的生产和供应业--
    E建筑业--
    F交通运输、仓储业--
    G信息技术业29,000.000.02
    H批发和零售贸易--
    I金融、保险业--
    J房地产业--
    K社会服务业--
    L传播与文化产业--
    M综合类--
     合计40,445.000.03

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1300002神州泰岳50029,000.000.02
    2300004南风股份50011,445.000.01

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券40,267,327.8027.59
    2央行票据82,864,000.0056.78
    3金融债券19,962,000.0013.68
     其中:政策性金融债19,962,000.0013.68
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6可转债--
    7其他--
    8合计143,093,327.8098.05

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1080103508央行票据35700,00072,499,000.0049.68
    201000420国债⑷234,42023,814,727.8016.32
    309020509国开05200,00019,962,000.0013.68
    401011021国债⑽110,00011,303,600.007.75
    5080104408央行票据44100,00010,365,000.007.10

    5.8.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

    5.8.2 基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

    序号名称金额(元)
    1存出保证金95,154.03
    2应收证券清算款3,000,000.00
    3应收股利-
    4应收利息2,247,905.08
    5应收申购款907,690.18
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计6,250,749.29

    序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
    1300002神州泰岳29,000.000.02认购新股
    2300004南风股份11,445.000.01认购新股

    报告期期初基金份额总额165,576,380.70
    报告期期间基金总申购份额61,372,967.49
    报告期期间基金总赎回份额96,251,894.87
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-
    报告期期末基金份额总额130,697,453.32

      长城稳健增利债券型证券投资基金

      2009年第三季度报告

      2009年09月30日

      基金管理人:长城基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2009年10月28日