基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年7月1日起至2009年9月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：1、自2007年6月22日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额。A级基金份额与B级基金份额的管理费、托管费相同，A级基金份额按照0.25％的年费率计提销售服务费，B级基金份额按照0.01％的年费率计提销售服务费。在计算主要财务指标时，A级基金与分级前基金连续计算，B级基金按新设基金计算；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．交银货币A：
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注：本基金收益分配按月结转份额。
2．交银货币B：
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注：本基金收益分配按月结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
交银施罗德货币市场证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006年1月20日至2009年9月30日）
1、 交银货币A
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注：图示日期为2006年1月20日至2009年9月30日。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2009年9月30日，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
2、交银货币B
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注：图示日期为2007年6月22日至2009年9月30日。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2009年9月30日，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平，报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向交易的交易价格并未发现异常差异。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本公司旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
在宽松货币政策和积极财政政策的持续刺激下，三季度各项经济指标继续向好。各月工业增加值均实现两位数增长并持续上升，达到、甚至超过了去年同期水平。虽然还没有完全恢复到金融危机爆发前的水平，但较今年一、二季度有明显提高。三季度各月消费品零售总额的增速在上半年达到15%的基础上又略有提高，保持了稳步攀升的态势；固定资产投资增速则继续保持在33%左右的高位；最新的外贸数据表明，9月份进出口贸易增长也出现明显的恢复，其同比和环比增速均出现明显回升。此外，包括PMI、消费者信心指数和企业家信心指数在内的一系列先行指标也进一步上升，表明宏观经济的回暖在未来一段时间内具备一定的持续性。
考虑到经济下行风险大大降低以及上半年已经发放的巨量新增贷款，货币当局及各商业银行开始主动微调信贷政策。其中银监会重申资本充足率、央行恢复一年期央票的发行以及部分商业银行调整对居民购置第二套房屋的贷款政策等变化最为明显。上述货币政策的微调直接导致第三季度人民币新增贷款仅1.3万亿，较一、二季度明显下降，但较2008及2007年同期仍有明显增加。
银行信贷增速的放缓和股票市场的波动并没有惠及到债券市场，在债券供给明显增加和通胀预期回升的双重压力下，债券市场表现不佳，中债-固定利率债券全价指数下跌了1.28%。货币市场利率则直接受到三个月央票和一年期央票发行利率上升的影响全面上升，幅度在25-40BP之间。
三季度，本基金维持了前期的配置策略，保持了利率产品的低配置比例和短久期策略，有效规避了利率风险。但由于债券配置比例较低，也在一定程度上影响了基金的当期收益。
展望四季度，经济复苏的态势将进一步明确，由此可能导致通胀数据对于债券市场的影响会变得更加不利，从长期趋势角度看仍然没有到增加债券配置的阶段。总之，在宏观经济继续向好的前提下，本基金将继续以控制风险为主，适当配置一些短期信用债券，以期为基金持有人提供合理的、低风险的回报。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期债券回购融资情况
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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
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5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。
5.8.2 本基金报告期每日持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的20%。
5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.8.4 其他资产构成
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5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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注：1、如果本报告期间发生转换入、份额级别调整、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出、份额级别调整业务，则总赎回份额中包含该业务。
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准交银施罗德货币市场证券投资基金募集的文件；
2、《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》；
3、《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》；
4、《交银施罗德货币市场证券投资基金托管协议》；
5、关于募集交银施罗德货币市场证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德货币市场证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
7.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
7.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。
| 基金简称 | 交银货币 | |
| 交易代码 | 519588 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2006年1月20日 | |
| 报告期末基金份额总额 | 4,584,298,867.48份 | |
| 投资目标 | 本基金属于货币市场基金，投资目标是在力求本金稳妥和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。 | |
| 业绩比较基准 | 六个月银行定期存款利率(税后) | |
| 风险收益特征 | 本基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。 | |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 下属两级基金的基金简称 | 交银货币A | 交银货币B |
| 下属两级基金的交易代码 | 519588 | 519589 |
| 报告期末下属两级基金的份额总额 | 554,593,827.81份 | 4,029,705,039.67份 |
| 主要财务指标 | 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日) | |
| 交银货币A | 交银货币B | |
| 1．本期已实现收益 | 2,243,078.76 | 18,008,796.57 |
| 2．本期利润 | 2,243,078.76 | 18,008,796.57 |
| 3．期末基金资产净值 | 554,593,827.81 | 4,029,705,039.67 |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 0.3422% | 0.0053% | 0.4991% | 0.0000% | -0.1569% | 0.0053% |
| 自基金合同生效起至今 | 9.5177% | 0.0064% | 8.9821% | 0.0021% | 0.5356% | 0.0043% |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 0.4030% | 0.0053% | 0.4991% | 0.0000% | -0.0961% | 0.0053% |
| 自基金分级日起至今 | 7.0555% | 0.0078% | 6.4595% | 0.0020% | 0.5960% | 0.0058% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 陈晓秋 | 本基金的基金经理、交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理 | 2006-1-20 | - | 7年 | 陈晓秋女士，中国国籍。经济学硕士。曾任富国基金管理有限公司研究策略部和投资部研究员，负责债券及宏观分析、债券投资。2005年加入交银施罗德基金管理有限公司。 |
| 李家春 | 本基金的基金经理、交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理 | 2006-12-27 | - | 10年 | 李家春先生，中国国籍。香港大学MBA。历任长江证券有限责任公司投资经理，汉唐证券有限责任公司高级经理、投资主管，泰信基金管理有限公司高级研究员。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（％） |
| 1 | 固定收益投资 | 2,477,229,243.98 | 53.72 |
| 其中：债券 | 2,427,229,243.98 | 52.64 | |
| 资产支持证券 | 50,000,000.00 | 1.08 | |
| 2 | 买入返售金融资产 | 1,600,000,000.00 | 34.70 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 424,127,838.80 | 9.20 |
| 4 | 其他资产 | 109,734,570.85 | 2.38 |
| 5 | 合计 | 4,611,091,653.63 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | - | - |
| 其中：买断式回购融资 | - | - | |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | - | - |
| 其中：买断式回购融资 | - | - |
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 79 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 90 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 47 |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） | 各期限负债占基金资产净值的比例（％） |
| 1 | 30天以内 | 47.47 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 0.40 | - | |
| 2 | 30天(含)—60天 | 4.35 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 3 | 60天(含)—90天 | 18.77 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 1.09 | - | |
| 4 | 90天(含)—180天 | 17.78 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 1.61 | - | |
| 5 | 180天(含)—397天（含） | 11.65 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 合计 | 100.02 | - |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例 （％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | 742,921,013.56 | 16.21 |
| 3 | 金融债券 | 339,911,958.92 | 7.41 |
| 其中：政策性金融债 | 339,911,958.92 | 7.41 | |
| 4 | 企业债券 | 92,362,490.77 | 2.01 |
| 5 | 企业短期融资券 | 1,252,033,780.73 | 27.31 |
| 6 | 其他 | - | - |
| 7 | 合计 | 2,427,229,243.98 | 52.95 |
| 8 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | 142,316,813.65 | 3.10 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量 (张) | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 0901038 | 09央行票据38 | 4,000,000 | 393,758,203.40 | 8.59 |
| 2 | 080313 | 08进出13 | 2,900,000 | 289,957,636.04 | 6.33 |
| 3 | 0881248 | 08中航集CP01 | 2,200,000 | 220,270,087.55 | 4.80 |
| 4 | 0901039 | 09央行票据39 | 2,000,000 | 199,586,745.80 | 4.35 |
| 5 | 0981006 | 09本钢CP01 | 1,700,000 | 170,434,936.10 | 3.72 |
| 6 | 0881253 | 08陕有色CP02 | 1,500,000 | 150,217,264.58 | 3.28 |
| 7 | 0881245 | 08首钢CP02 | 1,500,000 | 150,146,753.12 | 3.28 |
| 8 | 0901045 | 09央行票据45 | 1,500,000 | 149,576,064.36 | 3.26 |
| 9 | 0981005 | 09沪建工CP01 | 1,100,000 | 110,263,259.96 | 2.41 |
| 10 | 0881249 | 08电网CP03 | 1,000,000 | 100,121,986.88 | 2.18 |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 15次 |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.29% |
| 报告期内偏离度的最低值 | 0.15% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.21% |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 数量(份) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 0838012 | 08信银A1-2 | 500,000 | 50,000,000.00 | 1.09 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | 83,618,211.61 |
| 3 | 应收利息 | 26,116,359.24 |
| 4 | 应收申购款 | - |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 109,734,570.85 |
| 项目 | 交银货币A | 交银货币B |
| 报告期期初基金份额总额 | 661,461,830.74 | 5,488,183,220.05 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 2,847,560,693.23 | 5,982,194,897.65 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 2,954,428,696.16 | 7,440,673,078.03 |
| 报告期期末基金份额总额 | 554,593,827.81 | 4,029,705,039.67 |
交银施罗德货币市场证券投资基金
2009年第三季度报告
2009年9月30日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年十月二十九日