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      2009 10 29
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    南方稳健成长证券投资基金2009年第三季度报告
    2009年10月29日      来源:上海证券报      作者:
    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2009年7月1日起至2009年9月30日止。

    §2 基金产品概况

    注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方稳健”。

    §3主要财务指标和基金净值表现

    3.1主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方稳健成长证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,我司分析了两支投资风格相近的基金―南方稳健成长基金和南方稳健成长贰号基金的业绩表现差异比较如下:

    基金名称         3季度净值增长率

    南方稳健成长     -3.25%

    南方稳健成长贰号 -3.17%

    在报告期内,上述两支基金业绩表现差异在5%之内。

    4.3.3 异常交易行为的专项说明

    本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    2009年三季度,对宽松信贷政策退出的担心导致市场出现震荡行情,上证指数下跌6.08%,沪深300下跌5.11%, 市场风格也从以金融地产为代表的大盘蓝筹股行情转向食品医药零售等防御性股票为主的行情。本季度内,南方稳健成长基金净值下跌3.25%,超越指数表现的主要原因是组合中防御性的食品和电力设备类股票超越指数表现。

    展望下阶段,宏观经济处于周期性复苏过程中,上市公司业绩预计将恢复增长,市场的流动性虽然短期受融资增加的负面影响但总体仍然宽松,通胀预期在三季度降温后有可能再度抬头,市场估值也处于合理区间,因此我们对市场谨慎乐观,资产配置方面将保持积极态度;从行业配置方面,我们将保持相对均衡的投资组合,重点关注经济复苏、通胀受益和消费升级三大主题,突出金融、地产、资源等领域的配置;个股方面,基于通过投资中国最优质的企业分享企业成长的投资理念,将重点关注经济增长的先导性产业如地产和汽车,通胀受益的地产和保险,经济复苏后受益的银行和钢铁,与固定资产投资相关的工程机械和电网设备,与消费升级相关的食品饮料等行业中的最优质的企业。

    §5投资组合报告

    5.1报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 投资组合报告附注

    5.8.3 其他资产构成

    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    1、南方稳健成长证券投资基金基金合同。

    2、南方稳健成长证券投资基金托管协议。

    3、南方稳健成长证券投资基金2009年3季度报告原文。

    7.2 存放地点

    深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33层

    7.3 查阅方式

    网站:http://www.nffund.com

    基金简称南方稳健成长混合
    交易代码202001
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2001年09月28日
    报告期末基金份额总额6,877,983,218.50份
    投资目标本基金为稳健成长型基金,在控制风险并保持基金投资组合良好流动性的前提下,力求为投资者提供长期稳定的资本利得。
    投资策略本基金秉承价值投资和稳健投资的理念,通过深入的调查研究,挖掘上市公司的价值,寻求价值被低估的证券,采取低风险适度收益的配比原则,通过科学的组合投资,降低投资风险,以中长期投资为主,追求基金资产的长期稳定增值。
    基金管理人南方基金管理有限公司
    基金托管人中国工商银行股份有限公司

    主要财务指标报吿期(2009年07月01日 -2009年09月30日 )
    1.本期已实现收益402,717,402.32
    2.本期利润-190,147,073.02
    3.加权平均基金份额本期利润-0.0268
    4.期末基金资产净值7,030,756,338.83
    5.期末基金份额净值1.0222

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月-3.25%1.71%  -3.25%1.71%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    冯皓本基金基金经理2007年05月10日-5注册金融分析师(CFA),工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于中安成长基金公司,2003年加入南方基金,2007年5月至今,任南方稳健基金经理;2007年5月至今,任南稳贰号基金经理。
    马北雁本基金基金经理2008年04月11日-9土壤学博士,具有基金从业资格。曾先后担任广东省科学院助理研究员、平安证券研究所农业和食品饮料行业研究员、平安证券综合研究所行业公司部副总经理等职务。2005年9月加入南方基金,2008年4月至今,任南方稳健基金经理;2008年4月至今,任南稳贰号基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资5,385,781,050.5276.39
     其中:股票5,385,781,050.5276.39
    2固定收益投资1,558,709,000.0022.11
     其中:债券1,558,709,000.0022.11
     资产支持证券00.00
    3金融衍生品投资00.00
    4买入返售金融资产00.00
     其中:买断式回购的买入返售金融资产00.00
    5银行存款和结算备付金合计47,259,510.120.67
    6其他资产58,821,788.610.83
    7合计7,050,571,349.25100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业23,674,297.680.34
    B采掘业354,054,612.065.04
    C制造业1,891,145,551.5026.90
    C0食品、饮料736,717,810.2910.48
    C1纺织、服装、皮毛1,230,054.920.02
    C2木材、家具00.00
    C3造纸、印刷11,234,898.160.16
    C4石油、化学、塑胶、塑料114,110,871.981.62
    C5电子00.00
    C6金属、非金属447,807,484.926.37
    C7机械、设备、仪表426,753,709.146.07
    C8医药、生物制品132,050,722.091.88
    C99其他制造业21,240,000.000.30
    D电力、煤气及水的生产和供应业25,879,447.170.37
    E建筑业341,449,259.674.86
    F交通运输、仓储业203,344,434.522.89
    G信息技术业233,444,156.213.32
    H批发和零售贸易94,328,169.561.34
    I金融、保险业1,457,195,726.1420.73
    J房地产业540,829,448.447.69
    K社会服务业200,783,126.022.86
    L传播与文化产业19,652,821.550.28
    M综合类  
     合计5,385,781,050.5276.60%

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1600519贵州茅台2,331,346384,345,701.565.47
    2600036招商银行23,391,769345,730,345.824.92
    3601318中国平安6,022,876305,359,813.204.34
    4600048保利地产12,005,289289,709,622.464.12
    5000895双汇发展6,698,521280,400,089.063.99
    6600000浦发银行10,392,831204,219,129.152.90
    7000069华侨城A10,796,242199,730,477.002.84
    8600019宝钢股份23,792,989153,702,708.942.19
    9600266北京城建9,295,622150,960,901.282.15
    10000002万 科A13,981,777145,690,116.342.07

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券20,260,000.000.29
    2央行票据805,969,000.0011.46
    3金融债券732,480,000.0010.42
     其中:政策性金融债732,480,000.0010.42
    4企业债券00.00
    5企业短期融资券00.00
    6可转债00.00
    7其他00.00
    8合计1,558,709,000.0022.17

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    108022008国开206,000,000580,500,000.008.26
    2090104309央票432,000,000199,340,000.002.84
    3080111008央票1102,000,000192,580,000.002.74
    4090104509央票451,500,000149,505,000.002.13
    5090103309央票331,000,00099,680,000.001.42

    5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


    5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

    本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。


    序号名称金额(元)
    1存出保证金5,730,648.00
    2应收证券清算款16,438,207.92
    3应收股利1,948,617.19
    4应收利息32,849,425.68
    5应收申购款1,853,888.95
    6其他应收款1,000.87
    7待摊费用 
    8其他 
    9合计58,821,788.61

    序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
    1600048保利地产118,253,124.001.68非公开发行锁定

    报告期期初基金份额总额7,519,255,001.91
    报告期期间基金总申购份额276,325,653.49
    报告期期间基金总赎回份额917,597,436.90
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) 
    报告期期末基金份额总额6,877,983,218.50

      南方稳健成长证券投资基金

      2009年第三季度报告

      2009年09月30日

      基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2009年10月29日