• 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:焦点
  • 4:特别报道
  • 5:产经新闻
  • 6:财经海外
  • 7:观点·专栏
  • 8:路演回放
  • 9:公 司
  • 10:公司纵深
  • 11:公司前沿
  • 12:上证研究院·金融广角镜
  • 13:调查·区域
  • 14:专版
  • 15:信息披露
  • 16:专版
  • A1:市 场
  • A2:市场新闻
  • A3:机构动向
  • A4:资金观潮
  • A5:市场趋势
  • A6:市场评弹
  • A7:数据说话
  • A8:市场中人
  • B1:披 露
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • B53:信息披露
  • B54:信息披露
  • B55:信息披露
  • B56:信息披露
  • B57:信息披露
  • B58:信息披露
  • B59:信息披露
  • B60:信息披露
  • B61:信息披露
  • B62:信息披露
  • B63:信息披露
  • B64:信息披露
  • B65:信息披露
  • B66:信息披露
  • B67:信息披露
  • B68:信息披露
  • B69:信息披露
  • B70:信息披露
  • B71:信息披露
  • B72:信息披露
  • B73:信息披露
  • B74:信息披露
  • B75:信息披露
  • B76:信息披露
  • B77:信息披露
  • B78:信息披露
  • B79:信息披露
  • B80:信息披露
  •  
      2009 10 29
    前一天  后一天  
    按日期查找
    B33版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
     
      | B33版:信息披露
    南方高增长证券投资基金2009年第三季度报告
    南方多利增强债券型证券投资基金2009年第三季度报告
    南方成份精选股票型证券投资基金2009年第三季度报告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。

     
    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    南方成份精选股票型证券投资基金2009年第三季度报告
    2009年10月29日      来源:上海证券报      作者:
    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告财务资料未经审计。

    本报告期自2009年7月1日起至2009年9月30日止。

    §2 基金产品概况

    注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方成份”。

    §3主要财务指标和基金净值表现

    3.1主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

    2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方成份精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。

    4.3.3 异常交易行为的专项说明

    本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    本基金三季度末净值为0.8846元,三季度净值增长率为-6.83%,业绩比较基准为-3.75%。

    首先要检讨的是,三季度的业绩表现与业绩基准相比有较大差距。尽管在二季度报告里,我们提到,关于政策的微调必须保持足够的关注和谨慎,但体现在投资方面,依然没有做出足够快速的反应。三季度本基金延续了二季度积极作多的投资策略,在配置方面以金融、地产、钢铁和航运为主。三季度市场震荡较大,尽管市场指数最终整体跌幅有限,但分化极为明显,周期类股回落幅度较大,而以食品饮料、医药和商业为代表的稳定类板块在此期间获得了巨大的超额收益。本基金的行业配置未能在8月份及时调整,导致本基金净值波动较大。

    随着国内外宏观数据的不断披露,关于刺激政策是否退出以及宏观经济会否二次探底的争论告一段落,对于经济复苏的预期总体趋于理性。至于信贷数据或者说是流动性,对市场的影响基本淡化。大小非减持、新股发行和再融资对资金需求有快速扩大的趋势。关于市场我们预期震荡为主。因此,上半年以自上而下进行行业配置的投资策略将有所调整,我们将更加重视个股基本面的挖掘,自下而上和重点个股集中投资将成为未来较长一段时间内比较主要的投资方法。四季度,我们继续看好估值便宜的银行股,在稳定成长类中精选个股,以成长作为投资主线,同时适当参与周期股的波段机会。

    §5投资组合报告

    5.1报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    5.8 投资组合报告附注

    5.8.3 其他资产构成

    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    1、《南方成份精选股票型证券投资基金基金合同》。

    2、《南方成份精选股票型证券投资基金托管协议》。

    3、南方成份精选股票型证券投资基金2009年3季度报告原文。

    7.2 存放地点

       深圳市福田区福华一路六号免税商务大厦31-33层

    7.3 查阅方式

       网站:http://www.nffund.com

    基金简称南方成份精选股票
    交易代码202005
    前端交易代码202005
    后端交易代码202006
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2007年05月14日
    报告期末基金份额总额14,400,693,485.25份
    投资目标本基金在保持公司一贯投资理念基础上,通过对宏观经济和上市公司基本面的深入研究,采取定量和定性相结合方法,精选成份股,寻找驱动力型的领先上市公司,在控制风险的前提下追求获取超额收益。
    投资策略本基金在保持公司一贯投资理念的基础上,紧密把握和跟踪中国宏观经济周期、行业增长周期和企业成长周期,通过对行业的深入分析和上市公司基本面的研究,主要投资两类企业:1、驱动力型增长行业:通过对中国宏观经济的把握,根据对上下游行业运行态势与利益分配等因素的观察,考量行业增长周期,以确定对国民经济起主要驱动作用或作出重大贡献的行业/产业,从中优选代表性企业重点投资。2、行业领先型成长企业:强调处于企业成长生命周期的上升期,或面临重大的发展机遇,具备超常规增长潜力的上市公司。通过投资此两类公司,进而为本基金获取中长期稳健的资产增值。
    业绩比较基准80%×沪深300指数+20%×上证国债指数
    风险收益特征本基金为股票型基金,属于风险收益配比较高的品种。
    基金管理人南方基金管理有限公司
    基金托管人中国工商银行股份有限公司

    主要财务指标报吿期(2009年07月01日 -2009年09月30日 )
    1.本期已实现收益937,295,878.14
    2.本期利润-857,598,129.00
    3.加权平均基金份额本期利润-0.0583
    4.期末基金资产净值12,739,154,585.97
    5.期末基金份额净值0.8846

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月-6.83%2.16%-3.75%1.94%-3.08%0.22%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    应帅本基金的基金经理2007年05月10日-8北大光华管理学院管理学硕士,具有基金从业资格。曾担任长城基金管理公司行业研究员,2007年加入南方基金管理,2007年5月至2009年2月,任南方宝元基金经理;2007年5月至今,任南方成份基金经理。
    张慎平本基金的基金经理2007年04月11日-6注册金融分析师(CFA),经济学硕士,具有基金从业资格。2003年加入南方基金,负责石化化工、建筑建材行业研究, 2008年1月至今,任南方积配基金经理,2008年4月至今,任南方成份基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资11,376,407,672.7889.06
     其中:股票11,376,407,672.7889.06
    2固定收益投资500,633,887.003.92
     其中:债券500,633,887.003.92
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资711,356.960.01
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计886,183,195.496.94
    6其他资产10,082,814.570.08
    7合计12,774,018,926.80100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采掘业1,055,528,733.728.29
    C制造业3,610,939,781.4928.35
    C0食品、饮料127,513,834.321.00
    C1纺织、服装、皮毛--
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷889,148.160.01
    C4石油、化学、塑胶、塑料557,211,508.564.37
    C5电子336,090.150.00
    C6金属、非金属1,381,176,505.4110.84
    C7机械、设备、仪表1,239,212,656.349.73
    C8医药、生物制品304,600,038.552.39
    C99其他制造业--
    D电力、煤气及水的生产和供应业118,316,478.000.93
    E建筑业481,279,579.023.78
    F交通运输、仓储业829,725,836.926.51
    G信息技术业336,495,850.432.64
    H批发和零售贸易421,664,618.203.31
    I金融、保险业3,569,266,508.2428.02
    J房地产业719,658,434.965.65
    K社会服务业233,531,851.801.83
    L传播与文化产业--
    M综合类--
     合计11,376,407,672.7889.30

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1600016民生银行73,749,920497,074,460.803.90
    2600015华夏银行48,509,283494,794,686.603.88
    3000001深发展A24,495,535490,155,655.353.85
    4600036招商银行32,652,327482,601,393.063.79
    5600000浦发银行23,607,215463,881,774.753.64
    6600048保利地产12,432,900299,881,548.002.35
    7600837海通证券19,957,972263,245,650.682.07
    8600030中信证券9,939,583248,588,970.831.95
    9600739辽宁成大8,980,845246,793,620.601.94
    10000069华侨城A12,539,890231,987,965.001.82

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据498,350,000.003.91
    3金融债券--
     其中:政策性金融债--
    4企业债券966,428.000.01
    5企业短期融资券--
    6可转债1,317,459.000.01
    7其他--
    8合计500,633,887.003.93

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1090104509央票455,000,000498,350,000.003.91
    2110006龙盛转债10,7901,317,459.000.01
    312601909长虹债13,460966,428.000.01

    序号权证代码权证名称数量(份)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1580027长虹CWB1257,086711,356.960.01

    5.8.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

    5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    序号名称金额(元)
    1存出保证金5,817,787.43
    2应收证券清算款-
    3应收股利728,078.90
    4应收利息361,084.17
    5应收申购款3,175,864.07
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计10,082,814.57

    序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
    1600048保利地产299,881,548.002.35非公开发行股票锁定期

    报告期期初基金份额总额15,352,050,445.33
    报告期期间基金总申购份额130,872,654.96
    报告期期间基金总赎回份额1,082,229,615.04
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-
    报告期期末基金份额总额14,400,693,485.25

      南方成份精选股票型证券投资基金

      2009年第三季度报告

      2009年09月30日

      基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2009年10月29日