（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为2009年6月30日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准收益率的变动比较
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图：嘉实沪深300指数（LOF）累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2005年8月29日至2009年6月30日）
注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十七条（（二）投资范围和（七）投资禁止行为与限制）的规定：（1）基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（2）原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股，其中备选成份股投资比例不高于15%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。（3）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
十三、费用概览
（一）基金费用的种类
1、与基金运作有关的费用
（1） 基金管理人的管理费
本基金管理费年费率为0.5%，在通常情况下按前一日的基金资产净值乘以相应的管理年费率，计算方法：H＝E×0.5%÷当年天数
H：为每日应计提的基金管理费；
E：为前一日基金资产净值。
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从本基金财产中一次性支付给基金管理人。
(2)基金托管人的托管费
本基金托管费年费率为0.1%，在通常情况下，按前一日的基金资产净值乘以相应的托管年费率，计算方法：H＝E×0.1%÷当年天数
H：为每日应支付的基金托管费；
E：为前一日的基金资产净值。
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。
（3）与基金运作有关的其他费用
主要包括证券交易费用、基金成立后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费等。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
2、与基金销售有关的费用
（1）申购费
本基金的申购费率不高于1.5%，随申购金额的增加而递减：
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个人投资者通过本基金管理人网上交易系统申购本基金A基金份额实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。但招商银行借记卡与中国建设银行龙卡、中国农业银行金穗卡、中国工商银行借记卡的持卡人申购本基金A的申购费率均按申购金额分档，分别优惠为招募说明书及相关公告规定的申购费率的80％（招行借记卡与建行龙卡持卡人）、70％（金穗卡持卡人）及50％（工行借记卡持卡人自2009年10月12日起至2009年12月15日15:00止），优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购开放式基金业务，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行。
基金招募说明书及相关临时公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。
（2）赎回费
本基金场内的赎回费率统一为0.5%,本基金场外赎回费率不高于0.5%，随在开放式基金账户中的持有期限的增加而递减：
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本基金收取的赎回费中25%的部分归入基金财产。
（3）转换费
本基金将在未来开放与基金管理人管理的其他基金之间的基金份额的转换，届时基金管理人将会同基金托管人制定基金的转换费收取水平并予公告。
（4）销售服务费，具体计提办法按中国证监会的规定执行。
3、其他费用
按照国家有关规定可以列入的其他费用，根据相关法律及中国证监会相关规定，从当期基金财产中支付。
（二）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（三）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费，下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3 个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。
（四）基金的税收
本基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对基金管理人于2005年7月2日刊登的本基金原招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在本基金合同生效日后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新。
主要更新内容如下：
1. 在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。
3.在“四、基金托管人”部分：更新了托管人的相关信息。
4.在“五、相关服务机构”部分：增加广东发展银行、杭州银行、北京银行、天相投顾、中国民族证券、厦门证券、宏源证券、江海证券、爱建证券、华宝证券、方正证券11家代销机构，并更新相关代销机构信息。
5.在“十三、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
6.在“十四、基金的业绩”部分：说明了本基金2005年8月29日至2005年12月31日、2006年年度、2007年年度、2008年年度、2009年上半年基金业绩。。
7.在“二十七、其他应披露事项”部分：列表说明自2009年2月28日至2009年8月29日本基金的相关临时公告事项。
嘉实基金管理有限公司
2009年11月4日
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准 收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2005年8月29日基金合同生效日至2005年12月31日 | -1.90% | 0.82% | -0.48% | 0.89% | -1.42% | -0.07% |
| 2006年年度 | 120.19% | 1.32% | 112.79% | 1.33% | 7.40% | -0.01% |
| 2007年年度 | 130.32% | 2.18% | 150.20% | 2.18% | -19.88% | 0.00% |
| 2008年年度 | -64.36% | 2.92% | -63.85% | 2.89% | -0.51% | 0.03% |
| 2009年上半年 | 70.82% | 1.86% | 69.65% | 1.86% | 1.17% | 0.00% |
| 申购金额（M，含申购费） | 申购费率 |
| M＜50万 | 1.5% |
| 50万元≤M＜200万元 | 1.2% |
| 200万元≤M＜500万元 | 1.0% |
| M≥500万元 | 按笔收取，1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
| 持有期<一年 | 0.5% |
| 一年≤持有期<两年 | 0.25% |
| 持有期≥两年 | 0 |