嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要

2009年11月04日来源：上海证券报作者：

　　嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)

　　更新招募说明书摘要

重要提示

（一）嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金或基金”）经中国证券监督管理委员会于2005年6月20日《关于同意嘉实沪深300指数证券投资基金募集的批复》（证监基金字 [2005]103号）和《关于同意嘉实沪深300指数证券投资基金募集时间安排的函》（基金部函[2005]171号）的批准公开募集。本基金基金合同于2005年8月29日起正式生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

（二）本招募说明书是对原《嘉实沪深300指数证券投资基金招募说明书》的定期更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

（三）基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

（四）投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

（五）基金的过往业绩并不预示其未来表现。

（六）本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2009年8月29日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2009年6月30日（未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称嘉实基金管理有限公司
注册地址上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
办公地址北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人王忠民
总经理赵学军
成立日期 1999年3月25日
注册资本 1亿元
股权结构中诚信托有限责任公司40%，立信投资有限责任公司30%,德意志资产管理（亚洲）有限公司30%。
存续期间持续经营
电话（010）65215588
传真（010）65185678
联系人胡勇钦

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

王忠民先生，董事长。大学专科。曾任北京矿务局财务处会计，煤炭部财务司会计、副处长，中国统配煤矿总公司财务局处长，煤炭部财务公司筹备组负责人，中煤信托有限责任公司董事长兼总经理，2002年3月至今任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长。

赵学军先生，董事、总经理。中共党员，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所任信息处长、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。

韩家乐先生，董事，硕士研究生。1990年毕业于清华大学经济管理学院。1990年至今，担任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，担任北京德恒有限责任公司总经理；2001年11月至今，担任立信投资有限责任公司董事长。

高方先生，董事，大学本科，中共党员，高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长，外企服务总公司宏银实业公司副总经理。1996年9月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁，现任中诚信托有限责任公司副总裁。

Ingo Gefeke先生，董事，德国籍，康斯坦斯（Constance）大学国际经济学硕士研究生。曾任德意志银行（纽约）全球交易银行首席运营官及国际投资银行首席运营官。现任德意志资产管理公司（法兰克福）董事会成员，德意志资产管理公司（纽约）董事总经理兼首席行政管理官、全球交易总监。

Lindsay Megan Wright女士，董事，大学本科（学士），新西兰国籍。曾任德意志银行（新西兰）/新西兰信托银行CFO&COO、董事总经理，德意志银行DB资本合伙公司亚太区COO、董事总经理，德意志资产管理公司亚太区COO、董事总经理，德意志资产管理公司COO、业务及产品主管（PE）、董事总经理。现任德意志资产管理公司亚太及中东区业务发展主管、董事总经理。

骆小元女士，独立董事，大学本科。1982年毕业于中国人民大学财会专业。1995年至2000年，担任中国注册会计师协会总会计师；2000年至今，就职于中国注册会计师协会协会注册中心，担任中心主任。

王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。

张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。

朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。

穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

朱成刚先生，监事，法学博士。1998年7月至2002年1月，就职于中国建设银行资产保全部、法律事务部；2002年1月至今，就职于嘉实基金管理有限公司监察稽核部、法律部。

宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任督察长和公司副总经理。

李道滨先生，副总经理，中共党员，法学博士，经济师。1988年7月至1990年9月任职于厦门华侨博物馆。1993年7月至1998年9月任职于中国厦门国际经济技术合作公司。2000年10月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。

张峰先生，副总经理，中共党员、硕士。曾就职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。

戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学MBA。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人；平安证券公司助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司任公司总经理助理。

王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

2、基金经理

杨宇先生，经济学硕士，毕业于南开大学数学系和金融学系，具有11年证券从业经验。曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主任、天同基金管理公司投资管理部部门经理，2003年3月15日至2004年7月7日任万家（原天同）180指数证券投资基金基金经理。2004年7月加入嘉实基金管理有限公司，2005年8月29日至今任本基金基金经理。

杨宇先生对指数基金的投资管理、风险控制、指数化交易等方面具备丰富的投资管理经验。

本基金无历任基金经理。

3、投资决策委员会

本基金采取集体投资决策制度,投资决策委员会的成员包括：公司总经理赵学军先生、公司副总经理戴京焦女士，公司总经理助理邵健先生、总经理助理兼海外投资部总监李凯先生、总经理助理兼定量投资部总监陶荣辉先生、股票投资部总监刘天君先生、机构投资部总监林青先生、资深基金经理党开宇女士、投资流程与风险管理部总监毕万英先生、固定收益部总监刘熹先生。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司（简称“中国银行”），基本情况如下：

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

变更注册登记日期：2004年8月26日

注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

法定代表人：肖钢

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

托管及投资者服务部总经理：董杰

托管部门联系人：宁敏

电话：（010）66594977

传真：（010）66594942

中国银行总行于1998年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类，中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖销售、市场、运营、风险与合规管理、信息技术、行政管理等各层面的多个团队，现有员工110余人；另外，在上海市分行、深圳市分行设有托管业务团队。

三、相关服务机构

（一）柜台（场外）基金份额发售机构

1.直销机构

（1）嘉实基金管理有限公司直销中心

办公地址北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
电话（010）65215588 传真（010）65180615
联系人赵虹

（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心

办公地址上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
电话（021）38789658 传真（021）68880023
联系人唐伟宏

（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司

办公地址成都市人民南路一段86号城市之心30H
电话（028）86202100 传真（028）86202100
联系人胡清泉

（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址深圳市深南东路5047号发展银行大厦附楼二楼
电话（0755）25870686 传真（0755）25870663
联系人钟俊杰

（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司

办公地址青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦A座3502室
电话（0532）66777766 传真（0532）66777676
联系人曹涌

（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心313室
电话（0571）87759328 传真（0571）87759331
联系人沈峥

（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司

办公地址福州市鼓楼区五四路158号环球广场25层04单元
电话（0591）88013673 传真（0591）88013670
联系人吴冬梅

（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公地址南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室
电话（025）66671118 传真（025）66671100
联系人施镜葵

2.代销机构

（1）中国银行

住所北京市西城区复兴门内大街1 号
办公地址北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
法定代表人肖钢
电话（010）66596688 传真（010）66594946
网址 www.boc.cn 客服电话 95566

（2）中国工商银行

住所、办公地址北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人姜建清联系人王佺
电话（010）66107900 传真（010）66107914
网址 www.icbc.com.cn 客服电话 95588

（3）中国建设银行

住所北京市西城区金融大街25号
办公地址北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心
法定代表人郭树清
网址 www.ccb.com 客服电话 95533

（4）中国农业银行

住所、办公地址北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人项俊波联系人蒋浩
电话（010）85109219 传真（010）85109219
网址 www.abchina.com 客服电话 95599

（5）交通银行

住所、办公地址上海市银城中路188号
法定代表人蒋超良
电话（021）58781234 联系人曹榕
网址 www.bankcomm.com 传真（021）58408842

（6）招商银行

住所、办公地址深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人秦晓联系人万丽
电话（0755）83198888 传真（0755）83195049
网址 www.cmbchina.com 客服电话 95555

（7）中国民生银行

住所、办公地址北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人董文标联系人吴海鹏、董云巍
电话（010）58351666 传真（010）83914283
网址 www.cmbc.com.cn 客服电话 95568

（8）上海浦东发展银行

住所上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址上海市北京东路689号
法定代表人吉晓辉联系人倪苏云、虞谷云
电话（021）61618888 传真（021）63604199
网址 www.spdb.com.cn 客服电话 95528

（9）兴业银行

住所福州市湖东路154号
办公地址上海市江宁路168号
法定代表人高建平联系人潘玲
电话（021）52629999 传真（021）62569070
网址 www.cib.com.cn 客服电话 95561

（10）深圳发展银行

住所、办公地址深圳深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人法兰克纽曼(Frank N. Newman)
联系人石蔚明
电话（0755）82088888 传真（0755）82080406
网址 www.sdb.com.cn 客服电话 95501

（11）平安银行

住所、办公地址深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人孙建一联系人霍兆龙
电话（0755）25859591 传真（0755）25879453
网址 www.pingan.com 客服电话 4006699999

（12）中信银行

住所、办公地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人孔丹联系人金蕾
电话（010）65557013 传真（010）65550827
网址 bank.ecitic.com 客服电话 95558

（13）宁波银行

住所、办公地址宁波市江东区中山东路294号
法定代表人陆华裕联系人胡技勋
电话（021）63586210 传真（021）63586215
网址 www.nbcb.com.cn 客服电话 96528，962528上海地区

（14）北京银行

住所北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
法定代表人闫冰竹联系人王曦
电话（010）66223584 传真（010）66226073
网址 www.bankofbeijing.com.cn
客服电话（010）96169

（15）广东发展银行

住所、办公地址广东省广州市农林下路83号
法定代表人董建岳联系人詹全鑫、张扬眉
电话（020）38322542 传真（020）87310955
网址 www.gdb.com.cn 客服电话（020）38322222

（16）杭州银行

住所、办公地址杭州市凤起路432号
法定代表人马时雍联系人江波
电话（0571）85108309 传真（0571）85108309
客服电话 400-888-8508 网址 www.hzbank.com.cn

（17）中信建投证券有限责任公司

住所北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址北京市朝阳门内大街188号
法定代表人张佑君联系人权唐
清算传真（010）65183880 业务传真（010）65182261
网址 www.csc108.com 客服电话 400-8888-108

（18）海通证券股份有限公司

住所上海市淮海中路98号
办公地址上海市广东路689号
法定代表人王开国联系人金芸、李笑鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 www.htsec.com 客服电话 95553或拨打营业点电话

（19）国泰君安证券股份有限公司

住所上海市浦东新区商城路618号
办公地址上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人祝幼一联系人芮敏祺
电话 (021)38676161 传真 (021)38670161
网址 www.gtja.com 客服电话 4008888666

（20）中国银河证券股份有限公司

住所、办公地址北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人胡长生联系人李洋
电话（010）66568047 传真（010）66568116
网址 www.chinastock.com.cn 客服电话 400-888-8888

（21）兴业证券股份有限公司

住所福州市湖东路99号标力大厦
办公地址上海市浦东新区民生路1199弄证大·五道口广场1号楼21层
法定代表人兰荣联系人谢高得
电话（021）38565785 传真（021）38565783
网址 www.xyzq.com.cn 客服电话 4008888123

（22）华泰联合证券有限责任公司

住所、办公地址深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人马昭明联系人盛宗凌
电话（0755）82492000 传真（0755）82492962
网址 www.lhzq.com 客服电话 4008888555

（23）华泰证券股份有限公司

住所、办公地址江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人吴万善联系人程高峰
电话 (025)84457777 传真 (025)84579763
网址 www.htsc.com.cn 客服电话 95597

（24）招商证券股份有限公司

住所、办公地址深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人宫少林联系人黄健
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
网址 www.newone.com.cn 客服电话 4008888111、95565

（25）东吴证券有限责任公司

住所、办公地址苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层
法定代表人吴永敏联系人方晓丹
电话 (0512)65581136 传真（0512）65588021
网址 www.dwzq.com.cn 客服电话 (0512)33396288

（26）国信证券股份有限公司

住所、办公地址深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人何如联系人齐晓燕
电话 (0755)82130833 传真 (0755)82133302
网址 www.guosen.com.cn 客服电话 95536

（27）广发证券股份有限公司

住所广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址广州市天河北路183号大都会广场18、19、36、38、41、42楼
法定代表人王志伟联系人黄岚
电话（020）87555888 传真（020）87555305
网址 www.gf.com.cn 客服电话 95575或致电各地营业网点

（28）国都证券有限责任公司

住所深圳市福田中心区金田路4028号荣超经贸中心26层11、12
办公地址北京市东东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层
法定代表人王少华联系人黄静
电话（010）84183389 传真 (010)64482090
网址 www.guodu.com 客服电话 4008188118

（29）申银万国证券股份有限公司

住所、办公地址上海市常熟路171号
法定代表人丁国荣联系人李清怡
电话（021）54033888 传真（021）54030294
网址 www.sw2000.com.cn 客服电话（021）962505

（30）中信证券股份有限公司

住所深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址北京朝阳区新源南路6号京城大厦3层
法定代表人王东明联系人陈忠
电话（010）84863893 传真（010）84865560
网址 www.cs.ecitic.com 客服电话（010）84588888

（31）长城证券有限责任公司

住所、办公地址深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人黄耀华联系人匡婷
电话（0755）83516289 传真（0755）83516199
网址 www.cc168.com.cn 客服电话 4006666888

（32）平安证券有限责任公司

住所、办公地址深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人陈敬达联系人袁月
电话（0755）82450826 传真（0755）82433794
网址 www.pa18.com 客服电话 95511

（33）民生证券有限责任公司

住所、办公地址北京市朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室
法定代表人岳献春联系人赵明
电话（010）85252656 传真（010）85252655
网址 www.mszq.com 客服电话 400-619-8888

（34）光大证券股份有限公司

住所、办公地址上海市静安区新闸路1508号
法定代表人徐浩明联系人刘晨
电话（021）22169999 传真（021）22169134
网址 www.ebscn.com 客服电话 10108998、4008888788

（35）东方证券股份有限公司

住所、办公地址上海市中山南路318号2号楼21-29层
法定代表人王益民联系人吴宇
电话（021）63325888 传真（021）63326173
网址 www.dfzq.com.cn 客服电话 95503

（36）渤海证券股份有限公司

住所天津市经济技术开发区第一大街29号
办公地址天津市河西区宾水道3号
法定代表人张志军联系人徐焕强
电话（022）28451883 传真（022）28451892
网址 www.ewww.com.cn 客服电话 4006515988

（37）国元证券股份有限公司

住所、办公地址安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人凤良志联系人祝丽萍
电话（0551）2207938 传真（0551）2207965
网址 www.gyzq.com.cn 客服电话 400-8888-777、95578

（38）安信证券股份有限公司

住所、办公地址深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人牛冠兴联系人陈剑虹
电话（0755）82558305 传真（0755）82558355
网址 www.essences.com.cn 客服电话 4008001001

（39）长江证券股份有限公司

住所、办公地址湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人胡运钊联系人李良
电话（021）63219781 传真（021）51062920
客服电话 400-8888-999或（027）85808318
网址 www.95579.com

（40）浙商证券有限责任公司

住所、办公地址浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
法定代表人吴承根联系人吴颖
电话（0571）87902080 传真（0571）87902081
网址 www.stocke.com 客服电话（0571）96777

（41）中信万通证券有限责任公司

住所青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）
办公地址青岛市东海西路28号
法定代表人史洁民联系人丁韶燕
电话（0532）85022026 传真（0532）85022026
网址 www.zxwt.com.cn 客服电话（0532）96577

（42）山西证券股份有限公司

住所、办公地址山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人侯巍联系人张治国
电话（0351）8686703 传真（0351）8686619
网址 www.i618.com.cn 客服电话 400-666-1618

（43）财富证券有限责任公司

住所、办公地址长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27层
法定代表人周晖联系人郭磊
电话（0731）4403319 传真（0731）4403439
网址 www.cfzq.com 客服电话（0731）4403319

（44）国海证券有限责任公司

住所、办公地址广西南宁市滨湖路46号
法定代表人张雅锋联系人覃清芳
电话（0771）5539262 传真（0771）5539033
网址 www.ghzq.com.cn 客服电话 4008888100，96100（广西）

（45）东北证券股份有限公司

住所、办公地址长春市自由大路1138 号
法定代表人矫正中联系人潘锴
电话（0431）85096709 传真（0431）85680032
网址 www.nesc.cn
客服电话 4006000686（0431）85096733

（46）南京证券有限责任公司

住所、办公地址江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人张华东联系人徐翔
电话（025）83367888-4201 传真（025）83320066
网址 www.njzq.com.cn 客服电话 4008285888

（47）江南证券有限责任公司

住所、办公地址江西省南昌市抚河北路291号六楼
法定代表人姚江涛联系人余雅娜
电话（0791）6768763 传真（0791）6789414
网址 www.scstock.com 客服电话（0791）6781119

（48）德邦证券有限责任公司

住所上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼
办公地址上海市浦东新区福山路500号“城建国际中心”26楼
法定代表人方加春联系人罗芳
电话（021）68761616 传真（021）68767981
网址 www.tebon.com.cn 客服电话 4008888182

（49）东海证券有限责任公司

住所江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18、19楼
办公地址上海市浦东新区东方路989号中达广场17楼
法定代表人朱科敏联系人邵一明
电话（021）50586660-8631 传真（021）50586660-8880
网址 www.longone.com.cn 客服电话 400-888-8588

（50）北京证券有限责任公司

住所、办公地址北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座10层
法定代表人凌新源联系人白源
电话 (010)68431166 传真（010）88018657
网址 www.bjzq.com.cn 客服电话（010）68431166-8002、8009

（51）华西证券有限责任公司

住所四川省成都市陕西街239 号
办公地址深圳市深南大道4001 号时代金融中心18楼深圳总部
法定代表人杨炯洋联系人武斌
电话（0755）83025430 传真（0755）83025991
网址 www.hx168.com.cn 客服电话 4008-888-818

（52）世纪证券有限责任公司

住所、办公地址深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人卢长才联系人刘军辉
电话（0755）83199511 传真（0755）83199545
网址 www.csco.com.cn 客服电话（0755）83199511

（53）湘财证券有限责任公司

住所湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址上海市陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼
法定代表人陈学荣联系人李梦诗
电话（021）68634510-8631 传真（021）68865680
网址 www.xcsc.com 客服电话 400-888-1551

（54）金元证券股份有限公司

住所海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人陆涛联系人金春
电话（0755）83025695 传真（0755）83025625
网址 www.jyzq.com.cn 客服电话 400-8888-228

（55）西部证券股份有限公司

住所、办公地址西安市东新街232号陕西信托大厦16、17层
法定代表人刘建武联系人冯萍
电话（029）87406488 传真（029）87406387
网址 www.westsecu.com.cn 客服电话（029）96708

（56）国联证券股份有限公司

住所江苏省无锡市县前东街168号
办公地址江苏省无锡市县前东街8号国联大厦6－8楼
法定代表人雷建辉联系人袁丽萍
电话（0510）82588168 传真（0510）82830162
客服电话 4008885288 网址 www.glsc.com.cn

（57）中银国际证券有限责任公司

住所上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层
法定代表人唐新宇联系人张静
传真（021）50372474 客服电话 4006208888
网址 www.bocichina.com.cn

（58）中信金通证券有限责任公司

住所、办公地址浙江杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼
法定代表人刘军联系人俞会亮
电话（0571）85783715 传真（0571）85783771
网址 www.bigsun.com.cn 客服电话（0571）96598

（59）国盛证券有限责任公司

住所江西省南昌市永叔路15号
办公地址江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼
法定代表人管荣升联系人徐美云
电话（0791）6285337 传真（0791）6289390
网址 www.gsstock.com 客服电话（0791）6285337、6283827

（60）广州证券有限责任公司

住所、办公地址广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼
法定代表人吴志明联系人樊刚正
电话（020）87322668 传真（020）87325036
网址 www.gzs.com.cn 客服电话（020）961303

（61）中原证券股份有限公司

住所、办公地址郑州市经三路15号广汇国贸11楼
法定代表人石保上联系人耿铭、程月艳
电话（0371）65585670 传真（0371）65585665
网址 www.ccnew.com 客服电话 967218、4008139666

（62）华龙证券有限责任公司

住所、办公地址甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人李晓安联系人李昕田
电话（0931）4890619 传真（0931）4890118
网址 www.hlzqgs.com 客服电话（0931）4890619

（63）新时代证券有限责任公司

住所、办公地址北京市西城区月坛北街2号月坛大厦15层
法定代表人马金声联系人朱雪雁
电话（010）68083575 传真（010）68084986
网址 www.xsdzq.cn 客服电话 4006989898

（64）上海证券有限责任公司

住所上海市西藏中路336号
办公地址上海市临平北路19号
法定代表人蒋元真联系人谢秀峰
电话（021）65076608－557 传真（021）65217206
网址 www.962518.com 客服电话 (021) 962518

（65）东莞证券有限责任公司

住所、办公地址东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人游锦辉联系人罗绍辉
电话（0769）22119351 传真（0769）22119423
网址 www.dgzq.com.cn 客服电话（0769）961130

（66）万联证券有限责任公司

住所、办公地址广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
法定代表人李舫金联系人罗创斌
电话（020）37865070 传真（020）37865008
网址 www.wlzq.com.cn 客服电话 4008888133

（67）大同证券经纪有限责任公司

住所山西省大同市大北街13号
办公地址山西省太原市青年路8号
法定代表人董祥联系人辛国荣
电话（0351）4167056 传真（0351）4192803
网址 www.dtsbc.com.cn 客服电话（0351）4167056

（68）齐鲁证券有限公司

住所、办公地址山东省济南市经十路128号
法定代表人李玮联系人傅咏梅
电话（0531）81283938 传真（0531）81283900
网址 www.qlzq.com.cn 客服电话 95538

（69）财通证券有限责任公司

住所、办公地址浙江杭州市解放路111号
法定代表人沈继宁联系人乔骏
电话（0571）87925129 传真（0571）87828042
网址 www.ctsec.com 客服电话（0571）96336、 962336（上海地区）

（70）第一创业证券有限责任公司

住所、办公地址广东省深圳罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人刘学民联系人魏颖
电话（0755）25832852 传真（0755）82485081
网址 www.firstcapital.com.cn 客服电话（0755）25832583

（71）中国建银投资证券有限责任公司

住所、办公地址深圳福田益田路福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层
法定代表人杨小阳联系人刘权
电话（0755）82026521 传真（0755）82026539
网址 www.cjis.cn 客服电话 400-600-8008

（72）瑞银证券有限责任公司

住所、办公地址北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人刘弘联系人谢亚凡、田文健
电话（010）59226788 传真（010）59226840
网址 www.ubssecurities.com 客服电话 400-887-8827

（73）华鑫证券有限责任公司

住所深圳罗湖区深南东路5045号深业中心大厦25层2512、2513
办公地址上海市肇嘉浜路750号
法定代表人王文学联系人杨小江
电话（021）64339000 传真（021）64376097
客服电话（021）32109999，（029）68918888
网址 www.cfsc.com.cn

（74）中山证券有限责任公司

住所、办公地址广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层
法定代表人吴泳良联系人刘军
电话（0755）82944659 传真（0755）82960582
网址 www.zszq.com.cn 客服电话（0755）82943750

（75）天相投资顾问有限公司

住所北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人林义相联系人莫晓丽
电话（010）66045529 传真（010）66045500
客服电话（010）66045678
网址 www.txsec.com 、www.txjijin.com

（76）宏源证券股份有限公司

住所新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
办公地址北京市西城区太平桥大街19号宏源证券
法定代表人汤世生联系人李巍
电话（010）88085338 传真（010）88085240
网址 www.hysec.com 客服电话 4008-000-562

（77）中国民族证券有限责任公司

住所北京市丰台区北路81号
办公地址北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人赵大建联系人李微、张伟智
电话（010）59355941 传真（010）66553791
客服电话 400-889-5618 网址 www.e5618.com

（78）厦门证券有限公司

住所、办公地址厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人傅毅辉联系人卢金文
电话（0592）5161642 传真（0592）5161640
客服电话（0592）5163588 网址 www.xmzq.cn

（79）江海证券有限公司

住所、办公地址黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人孙名扬联系人徐世旺
电话（0451）82336863 传真（0451）82287211
客服电话 400-666-2288 网址 www.jhzq.com.cn

（80）华宝证券有限责任公司

住所、办公地址上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
法定代表人陈林联系人楼斯佳
电话（021）50122222 传真（021）50122200
客服电话 4008209898 网址 www.cnhbstock.com

（81）爱建证券有限责任公司

住所、办公地址上海市南京西路758号24楼
法定代表人张建华联系人陈敏
电话（021）32229888-3121 传真（021）62878783
客服电话（021）63340678 网址 www.ajzq.com

（82）方正证券有限责任公司

住所、办公地址湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人雷杰联系人彭博
电话（0731）85832343 传真（0731）85832342
客服电话 95571 网址 www.foundersc.com

（83）西南证券有限责任公司

住所、办公地址重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
法定代表人王珠林联系人秦治国
电话（023）63721712 传真（023）63786215
客服电话 4008096096 网址 www.swsc.com.cn

（二）深圳证券交易所（场内）基金份额发售机构

场内基金份额发售机构为深圳证券交易所会员单位，即具有基金代销业务资格的证券公司：

国泰君安证券、国信证券、招商证券、中信证券、海通证券、联合证券、申银万国证券、长江证券、渤海证券、华泰证券、中信万通证券、东吴证券、长城证券、光大证券、南京证券、上海证券、东莞证券、中原证券、东海证券、中银国际证券、广发证券、银河证券、中信建投证券（原华夏证券）、北京证券、湘财证券、西部证券、大同证券、德邦证券、万联证券、国海证券、国都证券、华林证券、中金公司、广发华福证券、金元证券、信泰证券、国联证券、恒泰证券、国盛证券、金信证券、江南证券、天和证券、兴业证券、平安证券、华西证券、西南证券、山西证券、齐鲁证券、世纪证券、广州证券、华安证券、国元证券、东方证券、东北证券、新时代证券、第一创业证券、民生证券、财富证券、天一证券、宏源证券、泰阳证券、金通证券、华龙证券。

（三）注册登记机构

名称中国证券登记结算有限责任公司
注册地址北京西城区金融大街27号投资广场23层
法定代表人陈耀先联系人朱立元
电话（010）58598839 传真（010）58598907

（四）律师事务所和经办律师

名称国浩律师集团（北京）事务所
住所、办公地址北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
负责人王卫东联系人黄伟民
电话（010）65171188 传真（010）65176801
经办律师黄伟民

（五）会计师事务所和经办注册会计师

名称普华永道中天会计师事务所有限公司
住所上海市浦东新区东昌路568 号
办公地址上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼
法定代表人杨绍信联系人陈宇
电话（021）61238888 传真（021）61238800
经办注册会计师许康伟、陈宇

四、基金的名称

本基金名称：嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，以实现对沪深300指数的有效跟踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。

七、基金的投资方向

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发），现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。

此外，本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具，待指数衍生金融产品推出以后，本基金可以运用衍生金融产品进行风险管理。

八、基金的投资策略

本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金经理会对投资组合进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。

本基金建仓期为3个月，3个月之后本基金投资组合将达到基金合同的相关规定。

1、资产配置比例

本基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股，其中备选成份股投资比例不高于15%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。

2、股票组合构建

（1）股票投资原则

本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据沪深300指数成份股的基准权重构造股票指数化投资组合。

（2）股票组合构建方法

本基金原则上采用指数复制法，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建股票投资组合。如有(a)因受股票停牌的限制、股票流动性等其他市场因素，使基金管理人无法依指数权重购买某成份股，或(b)预期标的指数的成份股即将调整，或(c)其他影响指数复制的因素，基金经理可以根据市场情况，结合经验判断，对本基金资产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，获得更接近标的指数的收益率。

（3）风险收益目标

本基金运用指数复制法进行被动式指数化投资，在日常管理过程中，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，以实现对标的指数的有效跟踪，分享中国股票市场的长期收益。

九、基金的业绩比较基准

本基金以沪深300指数为标的指数，业绩衡量基准为95％的沪深300指数增长率加5％的银行同业存款收益率。

十、基金的风险收益特征

风险中等，获得证券市场平均收益率。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2009年6月30日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 29,800,622,977.86 93.96
其中：股票 29,800,622,977.86 93.96
2 固定收益投资 680,490,000.00 2.15
其中：债券 680,490,000.00 2.15
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,034,049,176.07 3.26
6 其他资产 202,149,611.59 0.64
合计 31,717,311,765.52 100.00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 123,736,521.97 0.39
B 采掘业 3,334,475,694.29 10.62
C 制造业 7,934,953,692.20 25.27
C0 食品、饮料 1,004,401,996.76 3.20
C1 纺织、服装、皮毛 170,780,230.35 0.54
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 107,542,407.38 0.34
C4 石油、化学、塑胶、塑料 714,096,868.34 2.27
C5 电子 141,817,879.52 0.45
C6 金属、非金属 2,642,147,387.43 8.42
C7 机械、设备、仪表 2,314,214,617.35 7.37
C8 医药、生物制品 678,681,620.23 2.16
C99 其他制造业 161,270,684.84 0.51
D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,016,846,450.96 3.24
E 建筑业 694,282,737.13 2.21
F 交通运输、仓储业 1,530,742,210.09 4.88
G 信息技术业 852,684,461.59 2.72
H 批发和零售贸易 898,359,360.58 2.86
I 金融、保险业 10,024,100,019.20 31.93
J 房地产业 2,162,304,176.55 6.89
K 社会服务业 514,308,609.03 1.64
L 传播与文化产业 74,601,957.66 0.24
M 综合类 639,227,086.61 2.04
合计 29,800,622,977.86 94.92

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细

序号股票代码股票简称数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 51,059,540 1,144,244,291.40 3.64
2 601328 交通银行 109,917,054 990,352,656.54 3.15
3 600016 民生银行 113,986,982 902,776,897.44 2.88
4 601318 中国平安 17,391,124 860,164,993.04 2.74
5 600030 中信证券 28,106,542 794,290,876.92 2.53
6 601166 兴业银行 21,190,576 786,382,275.36 2.50
7 600000 浦发银行 33,597,900 773,423,658.00 2.46
8 000002 万科Ａ 58,620,918 747,416,704.50 2.38
9 601398 工商银行 121,296,843 657,428,889.06 2.09
10 601088 中国神华 19,972,932 597,390,396.12 1.90

4. 报告期末按券种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 580,630,000.00 1.85
3 金融债券 99,860,000.00 0.32
其中：政策性金融债 99,860,000.00 0.32
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转换债券 - -
7 资产支持证券 - -
8 其他 - -
合计 680,490,000.00 2.17

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号债券代码债券简称数量（张）公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 0801106 08央行票据106 4,000,000 386,880,000.00 1.23
2 090404 09农发04 1,000,000 99,860,000.00 0.32
3 0801110 08央行票据110 1,000,000 96,960,000.00 0.31
4 0801108 08央行票据108 1,000,000 96,790,000.00 0.31

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

8. 投资组合报告附注

（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

（3）报告期末其他资产构成

序号项目金额(元)
1 存出保证金 1,583,931.06
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 5,900,921.63
4 应收利息 18,338,765.32
5 应收申购款 176,325,993.58
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 202,149,611.59

(下转B5版)

　　（2009年第2号）

　　基金管理人： ■ 嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司

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