8.5.2积极投资部分
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
（三）融通蓝筹成长混合基金投资组合报告
1、报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 2,095,567,196.67 | 68.65 |
| 其中：股票 | 2,095,567,196.67 | 68.65 | |
| 2 | 固定收益投资 | 717,103,000.00 | 23.49 |
| 其中：债券 | 717,103,000.00 | 23.49 | |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 225,451,915.27 | 7.39 |
| 6 | 其他资产 | 14,249,720.34 | 0.47 |
| 7 | 合计 | 3,052,371,832.28 | 100.00 |
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00 |
| B | 采掘业 | 114,266,500.00 | 3.76 |
| C | 制造业 | 906,640,831.71 | 29.83 |
| C0 | 食品、饮料 | 95,343,412.00 | 3.14 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | 木材、家具 | 0.00 | 0.00 |
| C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | 0.00 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 32,240,000.00 | 1.06 |
| C5 | 电子 | 14,486,360.16 | 0.48 |
| C6 | 金属、非金属 | 102,968,493.45 | 3.39 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 436,302,566.10 | 14.35 |
| C8 | 医药、生物制品 | 225,300,000.00 | 7.41 |
| C99 | 其他制造业 | 0.00 | 0.00 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00 |
| E | 建筑业 | 6,044,792.48 | 0.20 |
| F | 交通运输、仓储业 | 101,254,072.48 | 3.33 |
| G | 信息技术业 | 19,090,000.00 | 0.63 |
| H | 批发和零售贸易 | 65,560,000.00 | 2.16 |
| I | 金融、保险业 | 523,151,000.00 | 17.21 |
| J | 房地产业 | 258,670,000.00 | 8.51 |
| K | 社会服务业 | 92,500,000.00 | 3.04 |
| L | 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00 |
| M | 综合类 | 8,390,000.00 | 0.28 |
| 合计 | 2,095,567,196.67 | 68.94 |
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 2,800,000 | 141,960,000.00 | 4.67 |
| 2 | 600383 | 金地集团 | 8,000,000 | 102,960,000.00 | 3.39 |
| 3 | 600518 | 康美药业 | 11,000,000 | 100,760,000.00 | 3.31 |
| 4 | 000538 | 云南白药 | 2,000,000 | 95,060,000.00 | 3.13 |
| 5 | 000069 | 华侨城Ａ | 5,000,000 | 92,500,000.00 | 3.04 |
| 6 | 000002 | 万 科Ａ | 8,500,000 | 88,570,000.00 | 2.91 |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 2,500,000 | 84,475,000.00 | 2.78 |
| 8 | 000001 | 深发展Ａ | 4,100,000 | 82,041,000.00 | 2.70 |
| 9 | 600000 | 浦发银行 | 3,500,000 | 68,775,000.00 | 2.26 |
| 10 | 600166 | 福田汽车 | 4,499,985 | 66,734,777.55 | 2.20 |
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 央行票据 | 616,003,000.00 | 20.27 |
| 3 | 金融债券 | 101,100,000.00 | 3.33 |
| 其中：政策性金融债 | 101,100,000.00 | 3.33 | |
| 4 | 企业债券 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 企业短期融资券 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 可转债 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 合计 | 717,103,000.00 | 23.59 |
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 0901038 | 09央行票据38 | 2,000,000 | 196,580,000.00 | 6.47 |
| 2 | 0801114 | 08央行票据114 | 1,200,000 | 116,088,000.00 | 3.82 |
| 3 | 0801017 | 08央行票据17 | 1,000,000 | 103,410,000.00 | 3.40 |
| 4 | 080201 | 08国开01 | 1,000,000 | 101,100,000.00 | 3.33 |
| 5 | 0701035 | 07央行票据35 | 1,000,000 | 100,940,000.00 | 3.32 |
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
8.1 报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.2 报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.3 其他资产构成
| 序号 | 名 称 | 金 额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 1,175,733.51 |
| 2 | 应收证券清算款 | 0.00 |
| 3 | 应收股利 | 0.00 |
| 4 | 应收利息 | 11,594,973.42 |
| 5 | 应收申购款 | 1,479,013.41 |
| 6 | 其他应收款 | 0.00 |
| 7 | 待摊费用 | 0.00 |
| 8 | 其他 | 0.00 |
| 9 | 合计 | 14,249,720.34 |
8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书。
本系列基金合同生效日为2003年9月30日，财务数据截止日为2009年9月30日。基金合同生效以来的投资业绩与同期业绩比较基准的比较如下表所示：
| 融通债券基金 | ||||||
| 阶段 | 净值增 长率① | 净值增长率标准差② | 基准收益 率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2003年度 | 2.40% | 0.13% | 0.81% | 0.12% | 1.59% | 0.01% |
| 2004年度 | 0.17% | 0.25% | 1.60% | 0.15% | -1.43% | 0.10% |
| 2005年度 | 7.93% | 0.21% | 5.11% | 0.08% | 2.82% | 0.13% |
| 2006年度 | 13.75% | 0.23% | 3.07% | 0.06% | 10.68% | 0.17% |
| 2007年度 | 9.20% | 0.25% | 0.61% | 0.09% | 8.59% | 0.16% |
| 2008年度 | 9.22% | 0.16% | 9.52% | 0.21% | -0.30% | -0.05% |
| 2009年上半年 | -0.22% | 0.12% | 1.30% | 0.08% | -1.52% | 0.04% |
| 基金合同生效日（2003年 9月30日）至今 | 50.00% | 0.21% | 24.01% | 0.12% | 25.99% | 0.09% |
| 融通深证100指数基金 | ||||||
| 阶段 | 净值增 长率① | 净值增长率标准差② | 基准收益 率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2003年度 | 4.19% | 0.58% | 5.38% | 0.92% | -1.19% | -0.34% |
| 2004年度 | -9.56% | 1.11% | -6.60% | 1.03% | -2.96% | 0.08% |
| 2005年度 | -1.47% | 1.17% | -3.85% | 1.14% | 2.38% | 0.03% |
| 2006年度 | 117.23% | 1.48% | 120.93% | 1.43% | -3.70% | 0.05% |
| 2007年度 | 151.54% | 2.27% | 168.53% | 2.30% | -16.99% | -0.03% |
| 2008年度 | -60.61% | 2.87% | -61.08% | 2.89% | 0.47% | -0.02% |
| 2009年上半年 | 71.04% | 1.93% | 72.64% | 1.97% | -1.60% | -0.04% |
| 基金合同生效日（2003年 9月30日）至今 | 236.60% | 1.91% | 272.68% | 1.91% | -36.08% | 0.00% |
| 融通蓝筹成长混合基金 | ||||||
| 阶段 | 净值增 长率① | 净值增长率标准差② | 基准收益 率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2003年度 | 4.60% | 0.32% | 1.64% | 0.89% | 2.96% | -0.57% |
| 2004年度 | -0.46% | 0.83% | -12.21% | 1.02% | 11.75% | -0.19% |
| 2005年度 | 9.10% | 1.06% | -10.67% | 1.09% | 19.77% | -0.03% |
| 2006年度 | 83.08% | 0.99% | 59.33% | 1.10% | 23.75% | -0.11% |
| 2007年度 | 111.95% | 1.76% | 114.93% | 1.72% | -2.98% | 0.04% |
| 2008年度 | -49.60% | 1.82% | -50.30% | 2.29% | 0.70% | -0.47% |
| 2009年上半年 | 41.57% | 1.37% | 53.17% | 1.46% | -11.60% | -0.09% |
| 基金合同生效日（2003年 9月30日）至今 | 199.16% | 1.37% | 102.65% | 1.52% | 96.51% | -0.15% |
十四、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、运作费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金合同生效后的信息披露费用；
（4）基金合同生效后的的会计师费和律师费；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金的证券交易费用；
（7）按照国家有关规定和基金合同的约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
A、融通债券基金
（1）基金管理人的管理费
基金管理人的管理费按前一日的基金资产净值的0.6%年费率计提。具体计算方法如下：
H＝E×0.6%÷当年天数
H为每日应付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（2）基金托管费
基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的2.0％。的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×2.0％。÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（3）上述1中（3）到（7）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
B、融通深证100指数基金
（1）基金管理人的管理费
基金管理人的管理费按前一日的基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.0%÷当年天数
H为每日应付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（2）基金托管费
基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的2.0％。的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×2.0％。÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（3）上述1中（3）到（7）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
C、融通蓝筹成长混合基金
（1）基金管理人的管理费
基金管理人的管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计算，计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（2）基金托管费
基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的2.5％。的年费率计提。计算方法如下：H＝E×2.5％。÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（3）上述1中（3）到（7）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4、基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可以磋商酌情降低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人最迟须与新的费率或收费方式实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露披刊公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费和赎回费
基金的申购费用由申购人承担，不列入基金资产。主要用于基金的市场推广、销售等各项费用。申购费用可在投资者申购基金份额时收取，称为前端申购费用；也可在投资者赎回基金份额时收取，称为后端申购费用。投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。基金的赎回费用在投资人赎回基金份额时收取。赎回费由赎回人承担，赎回费总额的25%归入基金资产，其余用于支付注册登记费和相关的手续费。
（1）前端申购费用
本系列基金的前端申购费率根据申购金额分档设定，其中融通债券基金的前端申购费率不超过申购金额的1.2%，融通深证100指数基金的前端申购费率不超过申购金额的1.5%，融通蓝筹成长混合基金的前端申购费率不超过申购金额的1.6%，具体如下表所示：
| 基金名称 | 申购金额M（元） | 前端申购费率 |
| 融通债券基金 | M＜100万 | 1.20% |
| 100万≤M＜1000万 | 0.90% | |
| 1000万≤M＜2000万 | 0.30% | |
| M≥2000万 | 2000元 | |
| 融通深证100指数基金 | M＜100万 | 1.50% |
| 100万≤M＜1000万 | 1.20% | |
| 1000万≤M＜2000万 | 0.60% | |
| M≥2000万 | 2000元 | |
| 融通蓝筹成长混合基金 | M＜100万 | 1.60% |
| 100万≤M＜1000万 | 1.30% | |
| 1000万≤M＜2000万 | 0.70% | |
| M≥2000万 | 2000元 |
（2）后端申购费用
当单笔申购金额低于2000万元时，基金的后端申购费率按持有年限的不同分段设定，其中融通债券基金的后端申购费率不超过申购金额的1.5%，融通深证100指数基金的后端申购费率不超过申购金额的1.8%，融通蓝筹成长混合基金的后端申购费率不超过申购金额的1.9%。基金份额每多持有一年，其后端申购费率按25%递减，最低为零，精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去；
当单笔申购金额超过2000万元（含2000万元）时，该笔申购的后端申购费为2000元。
（3）赎回费率
三只成份基金各自的赎回费率最高不超过赎回总额的0.3%，随着持有份额的时间递减，具体如下：
| 基金名称 | 申请份额持有时间 | 赎回费率 |
| 证100指数基金、融通 蓝筹成长混合基金 | 持有时间＜1年 | 0.30% |
| 1年≤持有时间＜3年 | 0.15% | |
| 持有时间≥3年 | 0 |
（4）基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人确定并在基金合同和招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日3个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露披刊公告。
2、转换费
（1）各成份基金之间的转换费
1）如果投资者在认购或申购时选择缴纳前端费用模式，则转换费率为0.2%；补差费率=MAX [（转入基金的申购（认购）费率-转出基金的申购（认购）费率），0 ]，即补差费率等于转入基金的申购（认购）费率减去转出基金的申购（认购）费率，如为负数则取0 。
2）如果投资者在认购或申购时选择缴纳后端认购或申购费用，则转换费率为0.2%，补差费率为0。
基金转换费及基金补差费由转换申请人承担，作为注册登记费和相关的手续费。
（2）与融通行业景气混合基金之间的转换费
通利系列基金与融通行业景气混合基金之间已经开通基金转换业务，其费用结构为：
1）如果投资者在认购或申购时选择缴纳前端费用模式：
① 如基金转换份额单笔不超过500万份，则转换费率为0.2%；补差费率=MAX [（转入基金的申购（认购）费率-转出基金的申购（认购）费率），0 ]，即补差费率等于转入基金的申购（认购）费率减去转出基金的申购（认购）费率，如为负数则取0。
② 如基金转换份额单笔超过500万份，则转换费率为0.08%，补差费率为0。
2）如果投资者在认购或申购时选择缴纳后端费用模式：
① 如基金转换份额单笔不超过500万份，则转换费率为0.2%，补差费率为0。
② 如基金转换份额单笔超过500万份，则转换费率为0.08%，补差费率为0。
基金转换费由转换申请人承担，其中25%归基金资产，其余作为注册登记费和相关的手续费。基金补差费由转换申请人承担，作为相关的手续费。
（3）与融通易支付货币基金之间的转换费
通利系列基金与融通易支付货币基金之间已经开通前端模式基金的基金转换业务，其费用结构为：
1）转换费率：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取转换费用；
2）补差费率：按照转入基金与转出基金的申购费率（或认购费率）之间的差额收取补差费。提出转换申请的基金份额所对应的转出基金申购费率（或认购费率）低于转入基金的申购费率（或认购费率）的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率（或认购费率）差额；提出转换申请的基金份额所对应的转出基金申购费率（或认购费率）高于转入基金的申购费率（或认购费率）的，补差费为零。
基金转换费由转换申请人承担，其中25%归基金资产，其余作为注册登记费和相关的手续费。基金补差费由转换申请人承担，作为相关的手续费。
（4）与融通新蓝筹混合基金之间的转换费
通利系列基金与融通新蓝筹混合基金之间已经开通前端模式基金的基金转换业务，其费用结构为：
1）转换费率：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取转换费用；
2）补差费率：按照转入基金与转出基金的申购费率（或认购费率）之间的差额收取补差费。提出转换申请的基金份额所对应的转出基金申购费率（或认购费率）低于转入基金的申购费率（或认购费率）的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率（或认购费率）差额；提出转换申请的基金份额所对应的转出基金申购费率（或认购费率）高于转入基金的申购费率（或认购费率）的，补差费为零。
基金转换费由转换申请人承担，其中25%归基金资产，其余作为注册登记费和相关的手续费。基金补差费由转换申请人承担，作为相关的手续费。
根据各开放式基金最新招募说明书或公告的约定，目前相关开放式基金的申购费率（和认购费率）如下：
| 基金名称 | 申购（认购）金额M（元） | 前端申购费率 | 前端认购费率 |
| 融通债券基金 | M＜100万 | 1.20% | 0.90% |
| 100万≤M＜1000万 | 0.90% | ||
| 1000万≤M＜2000万 | 0.30% | ||
| M≥2000万 | 2000元 | ||
| 融通深证100指数基金 | M＜100万 | 1.50% | 1.20% |
| 100万≤M＜1000万 | 1.20% | ||
| 1000万≤M＜2000万 | 0.60% | ||
| M≥2000万 | 2000元 | ||
| 融通蓝筹成长混合基金 | M＜100万 | 1.60% | 1.30% |
| 100万≤M＜1000万 | 1.30% | ||
| 1000万≤M＜2000万 | 0.70% | ||
| M≥2000万 | 2000元 | ||
| 融通行业景气混合基金 | M＜100万 | 1.60% | 1.30% |
| M≥100万元 | 1.10% | 0.90% | |
| 融通易支付货币基金 | 0 | 0 | 0 |
| 融通新蓝筹混合基金 | M＜100万 | 1.50% | 1.00%，最高不超过1000000元 |
| 100万≤M＜1000万 | 1.20% | ||
| 1000万≤M＜1亿 | 1.00% | ||
| M≥1亿 | 1000000元 |
（三）基金的税收
基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十五、对招募说明书更新部分的说明
1、在“三、基金管理人”中，对“（二）主要人员情况”进行了更新：
（1）本报告期董事会成员发生变更，由冯国安先生接替宫里启晖先生担任董事；
（2）本报告期聘任郑毅先生和王建强先生担任融通深证100指数基金基金经理，免去张野先生深证100指数基金的基金经理职务。
2、在“四、基金托管人”部分中，更新了基金托管人的情况；
3、在“五、相关服务机构”部分，更新了“代销机构”相关信息，新增代销机构天相投资、华泰证券和上海证券；
4、在“七、基金的投资”部分中，更新了“第四部分 基金投资组合报告”的内容，更新数据为本系列基金2009年第3季度报告中的投资组合数据；
5、在“八、基金的业绩”部分中，按规定要求对基金的投资业绩数据进行了列示，已经基金托管人复核；
6、在“二十、其他应披露事项”部分，对自上次招募说明书截止日以来与本系列基金相关的基金公告进行了列表说明。
融通基金管理有限公司
2009年11月13日