华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金更新的招募说明书摘要

（上接B13版）

十一、基金的业绩比较基准

本基金采用由权威机构发布的，代表中国A股市场的成份指数作为衡量基金投资操作水平的比较基准，目前这一指数为MSCI中国A股指数。衡量本基金整体业绩的比较基准为：

本基金整体业绩比较基准 = 95% * MSCI中国A股指数收益率+ 5% * 金融同业存款利率

如果MSCI公司变更或停止MSCI中国A股指数的编制及发布、或MSCI中国A股指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致MSCI中国A股指数不宜继续作为标的指数时，本基金管理人有权依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数并相应变更本基金的名称。

十二、基金的风险收益特征

本基金为增强型指数基金，通过承担证券市场的系统性风险，来获取市场的平均回报，属于中等风险、中等收益的投资产品。

十三、基金的投资组合报告（未经审计）

（一）重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于2009年10月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2009年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

（二）基金投资组合报告（未经审计）

（1）基金资产组合

序号	项目	金额（元）	占基金总资产 的比例（%）
1	权益投资	5,098,134,372.82	94.37
	其中：股票	5,098,134,372.82	94.37
2	固定收益投资	49,981,195.46	0.93
	其中：债券	49,981,195.46	0.93
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	221,622,361.37	4.10
6	其他资产	32,481,232.52	0.60
7	合计	5,402,219,162.17	100.00

（2） 股票投资组合

①指数投资按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产的净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	11,969,393.51	0.22
B	采掘业	461,853,088.76	8.60
C	制造业	1,814,878,184.86	33.78
C0	食品、饮料	183,171,110.67	3.41
C1	纺织、服装、皮毛	40,103,107.74	0.75
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	20,682,780.80	0.38
C4	石油、化学、塑胶、塑料	147,221,200.28	2.74
C5	电子	15,729,026.08	0.29
C6	金属、非金属	486,902,827.41	9.06
C7	机械、设备、仪表	650,377,225.01	12.11
C8	医药、生物制品	261,876,652.39	4.87
C99	其他制造业	8,814,254.48	0.16
D	电力、煤气及水的生产和供应业	159,821,361.77	2.97
E	建筑业	113,897,316.37	2.12
F	交通运输、仓储业	224,923,443.48	4.19
G	信息技术业	197,207,499.74	3.67
H	批发和零售贸易	217,740,172.15	4.05
I	金融、保险业	1,313,229,493.94	24.44
J	房地产业	339,805,264.45	6.32
K	社会服务业	59,203,361.95	1.10
L	传播与文化产业	25,407,643.36	0.47
M	综合类	97,870,126.97	1.82
	合计	5,037,806,351.31	93.77

②积极投资按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产的净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	-	-
C	制造业	57,383,622.79	1.07
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	57,383,622.79	1.07
C8	医药、生物制品	-	-
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	2,901,498.72	0.05
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	29,000.00	0.00
H	批发和零售贸易	-	-
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	13,900.00	0.00
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	60,328,021.51	1.12

③指数投资前五名股票明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产的净值比例（%）
1	600036	招商银行	12,683,250	187,458,435.00	3.49
2	601318	中国平安	3,506,540	177,781,578.00	3.31
3	600030	中信证券	5,685,809	142,202,083.09	2.65
4	600016	民生银行	18,665,627	125,806,325.98	2.34
5	601328	交通银行	14,324,544	119,323,451.52	2.22

④积极投资前五名股票明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产的 净值比例（%）
1	002202	金风科技	2,260,967	57,360,732.79	1.07
2	601668	中国建筑	625,323	2,901,498.72	0.05
3	300002	神州泰岳	500	29,000.00	0.00
4	300004	南风股份	1,000	22,890.00	0.00
5	300008	上海佳豪	500	13,900.00	0.00

(3) 债券投资组合

①按券种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产的 净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	49,835,000.00	0.93
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	146,195.46	0.00
7	其他	-	-
8	合计	49,981,195.46	0.93

②基金投资前五名债券明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	0901039	09央票39	500,000	49,835,000.00	0.93
2	125969	安泰转债	1,137	146,195.46	0.00

（4） 本报告期内投资资产支持证券的情况

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（5）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

（6） 投资组合报告附注

①本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

②本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

③其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,676,879.88
2	应收证券清算款	3,418,450.05
3	应收股利	2,038,883.68
4	应收利息	132,995.97
5	应收申购款	25,214,022.94
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	32,481,232.52

④报告期末本基金持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

⑤报告期末指数投资或积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资或积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

十四、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）基金净值表现

历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

（截至时间2009年6月30日）

阶段	净值 增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2009-1-1至2009-6-30	64.22%	1.78%	67.91%	1.83%	-3.69%	-0.05%
2008-1-1至2008-12-31	-62.45%	2.81%	-61.41%	2.86%	-1.04%	-0.05%
2007-1-1至2007-12-31	154.07%	2.15%	148.39%	2.17%	5.68%	-0.02%
2006-1-1至2006-12-31	121.21%	1.29%	116.27%	1.32%	4.94%	-0.03%

2005-1-1至2005-12-31	-0.56%	1.08%	-1.80%	1.13%	1.24%	-0.05%
2004-1-1至2004-12-31	-8.90%	1.02%	-13.41%	1.00%	4.51%	0.02%
2003-1-1至2003-12-31	11.46%	0.85%	8.17%	0.86%	3.29%	-0.01%
2002-11-8至2002-12-31	-1.70%	0.23%	-8.76%	0.92%	7.06%	-0.69%

十五、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1．基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的1％年费率计提。计算方法如下：

H ＝ E × 1％ ÷ 当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

基金托管费按前一日基金资产净值的0.2％年费率计提。计算方法如下：

H = E × 0.2% ÷ 当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（3）证券交易费用

（4）基金信息披露费用

（5）基金份额持有人大会费用

（6）与基金相关的会计师费和律师费

（7）按照国家有关规定可以列入的其他费用

上述基金费用中第（3）至（7）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

2．不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

3．费用调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

（二）与基金销售有关的费用

与基金销售有关的费用主要包括基金的申购费、赎回费、转换费等，上述费用具体的费率、计算公式、收取使用方式等内容请参见本基金招募说明书“六、基金份额的申购、赎回与转换”，关于转换费用的相关条款请详见公司网站的有关临时公告。

（三）其他费用

（1）证券交易费用

（2）基金信息披露费用

（3）基金份额持有人大会费用

（4）与基金相关的会计师费和律师费

（5）按照国家有关规定可以列入的其他费用

上述基金费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

（四）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

（五）费用调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

（六）基金的税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执行。

十六、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

章节	主要更新内容
三、基金管理人	更新了“基金管理人概况”和“主要人员情况”。
四、基金托管人	更新了“基金托管人基本情况”、“主要人员情况”和“基金托管业务经营情况”。
五、相关服务机构	更新了部分直销机构、代销机构和基金注册登记机构的信息。
六、基金份额的申购、赎回与转换	更新了 “（七）日常申购份额、赎回金额和转换份额的计算方式”中更新了“1.本基金申购基金份额的计算”；更新了“（八）申购与赎回的费用”。
九、基金的投资	更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
十、基金的业绩	更新了基金合同生效以来的投资业绩。
十四、基金的费用与税收	简化了“（二）与基金销售有关的费用”部分内容。
二十一、对基金份额持有人的服务	更新了“（八）预约交易”中相关信息； 更新了“（十一）资讯服务”中相关信息。
二十二、其他应披露事项	披露了自2009年5月9日至2009年11月8日期间本基金的公告信息。

华安基金管理有限公司

二○○九年十二月二十三日