上海证券交易所
中证指数有限公司
2010年1月18日
附件一：上证龙头企业指数编制方案
一、指数名称及代码
上证龙头企业指数简称上证龙头，英文名称SSE Industry Top index，英文简称SSE Industry Top，指数代码000065。
二、指数的基期和基点
上证龙头企业指数以2003年12月31日为基日，基点为1000点。
三、样本选取方法
1、样本空间：以上证全指全部样本股作为样本空间。
2、行业分类：将样本空间内股票划分为能源、原材料、资本品、运输、汽车与零部件等25个二级行业。
3、选样方法：将样本空间股票按照过去一年日均总市值、日均成交金额、上年报营业收入、上年报营业利润在二级行业内由高到低分别排名，然后将各指标的排名结果相加，所得和的排名作为股票的综合排名。选择各行业排名前3的股票进入上证龙头企业指数。
四、指数计算
上证龙头企业指数采用派许加权综合价格指数公式进行计算，公式如下：
报告期指数= ∑(股价×调整股本数×权重调整因子)／除数×1000
其中，调整股本数的计算方法同上证180指数；权重调整因子=（营业收入/∑营业收入+营业利润/∑营业收入）/2/市值*10000000。
五、指数修正：同上证180指数。
六、样本股调整
当上证全指调整样本股，上证龙头企业指数样本股随之进行相应调整。若指数样本股公司有特殊事件发生，以致影响指数代表性和可投资性时，对指数样本股进行相应调整。
附件二：中证龙头企业指数编制方案
一、指数名称及代码
中证龙头企业指数简称中证龙头，英文名称CSI Industry Top index，英文简称CSI Industry Top，指数代码000960（沪市）/399960（深市）。
二、指数的基期和基点
中证龙头企业指数以2004年12月31日为基日，基点为1000点。
三、样本选取方法
1、样本空间：以中证800指数全部样本股作为样本空间。
2、行业分类：将样本空间内股票划分为能源、原材料、资本品、运输、汽车与零部件等25个二级行业。
3、选样方法：将样本空间股票按照过去一年日均总市值、日均成交金额、上年报营业收入、上年报营业利润在二级行业内由高到低分别排名，然后将各指标的排名结果相加，所得和的排名作为股票的综合排名。选择各行业排名前4的股票进入中证龙头企业指数。
四、指数计算
中证龙头企业指数采用派许加权综合价格指数公式进行计算，公式如下：
报告期指数= ∑(股价×调整股本数×权重调整因子)／除数×1000
其中，调整股本数的计算方法同中证800指数；权重调整因子=（营业收入/∑营业收入+营业利润/∑营业收入）/2/市值*10000000。
五、指数修正：同中证800指数。
六、样本股调整
当中证800指数调整样本股，中证龙头企业指数样本股随之进行相应调整。若指数样本股公司有特殊事件发生，以致影响指数代表性和可投资性时，对指数样本股进行相应调整。
附件三：
中证地方国有企业综合指数、中证地方国有企业100指数
和中证国有企业综合指数、中证国有企业200指数编制方案
一、指数名称和代码
■
二、基日和基点
中证地方国有企业综合指数、中证地方国有企业100指数和中证国有企业综合指数、中证国有企业200指数基日为2009年6月30日，基点为1000点。
三、样本选取方法
中证地方国有企业综合指数、中证地方国有企业100指数：
1、样本空间
中证地方国有企业综合指数样本空间由全部A股股票组成。中证地方国有企业100指数样本空间由同时满足以下条件的A股股票组成：
■上市时间超过三个月，除非该股票的日均总市值排在沪深两市前 30 位；
■非ST，*ST股票，非暂停上市股票；
■经营状况良好，最近一年无重大违法违规事件，财务报告无重大问题；
■股价无明显的异常波动或市场操纵。
2、选样方法
（1）全部地方国有企业上市公司筛选
在沪深两市全部A股中，主要依据上市公司定期报告和股权变动公告判断该上市公司是否为地方国有企业上市公司。判断的主要标准为上市公司实际控制人，将实际控制人为地方国资委、地方人民政府、地方国有企业的上市公司归为地方国有企业上市公司。
（2）指数选样
中证地方国有企业综合指数选样方法：全部地方国有企业上市公司的股票组成中证地方国有企业综合指数样本。
中证地方国有企业100指数选样方法：
第一，计算样本空间内股票最近一年（新股为上市以来）的A股日均成交金额与日均总市值；
第二，剔除中证地方国有企业综合指数样本中最近一年的A股日均成交金额排名在沪深两市后20%的股票；
第三，对剩余地方国有企业上市公司按照最近一年日均A股总市值由高到低进行排名，原则上选取排名在前100名的股票作为指数样本。
中证国有企业综合指数、中证国有企业200指数：
中证国有企业综合指数样本由中证地方国有企业综合指数和中证中央企业综合指数样本组成；
中证国有企业200指数样本由中证地方国有企业100指数和中证中央企业100指数样本组成。
四、指数计算与修正
中证地方国有企业综合指数和中证国有企业综合指数计算同沪深300指数。中证地方国有企业100指数和中证国有企业200指数采用派许加权方法，按照样本股的调整股本数为权数进行加权计算，计算公式为：
■
其中：调整市值＝ ∑(股价×调整股本数×权重上限因子)，调整股本数的计算方法同沪深300指数。权重上限因子介于0和1之间，以使单个样本股权重不超过10%。指数的修正同沪深300指数。
五、定期调整
中证地方国有企业综合指数和中证地方国有企业100指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每年定期审核两次样本股，并根据审核结果调整指数样本股。对于中证地方国有企业100指数，除非原样本股因上市公司实际控制人变更导致的调整比例超过 10% ，原则上每次调整比例不超过10%。样本股调整实施时间为每年1月份和7月份的第一个交易日。中证地方国有企业100指数样本股定期调整时设置缓冲区，排名在80名内的新样本优先进入，排名在120名之前的老样本优先保留。
中证国有企业综合指数样本随中证地方国有企业综合指数和中证中央企业综合指数样本的定期调整而随之进行调整；
中证国有企业200指数样本随中证地方国有企业100指数和中证中央企业100指数样本的定期调整而随之进行调整。
六、临时调整
新的地方国有企业上市公司上市后第10个交易日后进入中证地方国有企业综合指数；当上市公司股权关系发生变动导致其控股属性发生变化或者指数成份股出现吸收合并等事件时，中证地方国有企业综合指数和中证地方国有企业100指数样本进行临时调整，两次定期调整之间，中证地方国有企业100指数的样本数量可多于或少于100只。
当中证地方国有企业综合指数和中证中央企业综合指数样本发生临时调整时，中证国有企业综合指数样本随之调整。当中证地方国有企业100指数和中证中央企业100指数样本发生临时调整时，中证国有企业200指数样本随之调整。
七、权重上限因子调整
权重上限因子每年随样本股定期调整而调整两次，调整时间为每年1月和7月的第一个交易日，以调整前最后一个交易日收盘的调整市值来计算调整时的权重上限因子。
当出现样本股临时调整时，以调整前最后一个交易日收盘的调整市值来计算调整时的权重上限因子；当样本股股本结构出现显著变化或者其它原因导致其权重发生突变时，将决定是否对权重上限因子进行临时调整。
附件四：中证银河99指数编制方案
一、指数名称与代码
1、指数名称：中证银河99指数
2、指数简称：银河99；
3、英文名称：CSI Galaxy 99 Index；
4、英文简称：Galaxy 99
5、指数代码： 000959
二、指数基期与基点
中证银河99指数以2004年12月31日为基日，以该日所有股票样本的调整市值为基期，基点为1000点。
三、指数样本选择
中证银河99指数的样本空间为沪深300指数样本股，根据量化投资策略，挑选99只具有市值代表性和良好成长性的股票组成样本股。
四、指数计算
计算公式：
■
五、指数修正
指数修正同沪深300指数
六、样本股调整
中证银河99指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每半年审核一次样本股，并根据审核结果调整指数样本股。特殊情况下也可能对指数样本进行临时调整。
| 指数代码 | 中文简称 | 中文全称 | 英文简称 | 英文全称 |
| 000953/ 399953 | 中证地企 | 中证地方国有企业综合指数 | CSI L SOEs | CSI Local State-owned Enterprises Composite Index |
| 000954/ 399954 | 地企100 | 中证地方国有企业100 指数 | CSI L SOEs 100 | CSI Local State-owned Enterprises 100 Index |
| 000955/ 399955 | 中证国企 | 中证国有企业综合指数 | CSI SOEs | CSI State-owned Enterprises Composite Index |
| 000956/ 399956 | 国企200 | 中证国有企业200 指数 | CSI SOEs 200 | CSI State-owned Enterprises 200 Index |