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    景福证券投资基金2009年第四季度报告
    2010年01月20日      来源:上海证券报      作者:
    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中的财务资料未经审计。

    本报告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。

    §2 基金产品概况

    §3主要财务指标和基金净值表现

    3.1主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动历史走势图

    注:按基金合同规定,本基金应在基金合同生效后三个月内达到规定的投资比例,截至报告日,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理简介

    注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

    2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景福证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,基金景福的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    公司严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》,公平对待旗下各投资组合,所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率以及不同时间窗内(同日内、5日内、10日内)同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。

    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    根据各基金合同,目前公司旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。

    4.3.3 异常交易行为的专项说明

    本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4季度,A股证券市场震荡上行。在经历了8月份的快速下跌及9月份的反弹整理之后,市场风险得到了一定程度的释放,市场开始走稳。沪深300指数从3000点附近,缓步上行,年底上行至3500点以上。

    从宏观运行情况来看,四季度国内经济依然保持了较强劲的复苏趋势。11月份我国社会消费品零售总额同比增长15.8%,规模以上工业增加值同比增长19.2%,进出口额年内首次出现正增长,同比增长9.8%,全国财政收入同比增长32.6%。这些数据都表明,我国经济延续了前期较好的增长势头。值得一提的是,11月CPI首次转正,同比上涨0.6%,通胀预期开始抬头。12月上旬的中央经济工作会议提出了重点要在促进发展方式转变上下功夫,明确提出了下一阶段“调结构”的发展方向。

    市场关注的重点也开始转向“大消费”方向持续倾斜。符合这一方向的食品饮料、医药、商业零售、新能源、家电等板块受到市场追捧,四季度表现较好。同时,通胀预期的抬头,使得农业、有色、煤炭也有相当程度的表现。而地产股由于国家调控政策的持续出台,在该期间表现较差。

    虽然四季度市场指数波动较大,本基金坚持了三季度的对市场看好的判断,仓位保持了高位水平。同时保持对节能环保行业的较高配置,继续增持了医药、零售、通讯等消费板块,并在地产行业进行了较大幅度的减持。

    展望2010年,预计市场运行状态将更加复杂,市场整体波动幅度将会较大,但就全年而言震荡上行的走势应该不变。

    2010年中国经济整体运行情况应该是“回到正常水平”。那么也就是意味着,09年这样针对全球经济危机推出的超常规的刺激措施必将退出。市场流动性趋向于收缩的方向已经明确,只是需要跟踪收紧的时点选择已经收紧的力度大小。同时,在调结构的大方向下,固定资产投资的增速也必将下滑。消费虽然是未来经济增长的重要方向,但消费的增长是一个缓慢而长期的过程,短期想要取代投资成为经济增长的重要动力还很困难。

    从上市公司业绩的增速来看,2010年也可能面临着前高后低的情况。当然,这里面基数是一个非常重要的原因,但在流动性趋紧、投资增速下来的环境下,不排除投资人对这种现象会过度谨慎。

    通胀也将成为困扰投资者的2010年的重大影响因素。过度宽松的流动性已经带来了较高的通胀预期,并且相关的资产价格也正在反映这一预期。但随之而来的对通胀调控的担心也将贯穿全年的投资决策。

    基于上述判断,2010年的投资倾向于在紧密跟踪宏观调整政策变化的同时,加大个股研究的力度,更多的遵循自下而上的思路去发掘一些优质的个股,并长期持有。另外,对于符合节能环保方向的行业加大配置的力度,以顺应绿色经济的发展方向。

    本基金仍将坚持稳健的投资风格,用勤勉和理性,克服盲从和懈怠,为基金份额持有人带来稳定合理的回报。

    截至报告期末,本基金份额净值为1.6221元,本报告期份额净值增长率为17.44%。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.2.1指数投资部分

    5.2.2积极投资部分

    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的指数投资前十名与积极投资前五名股票明细

    5.3.1 指数投资部分

    5.3.2 积极投资部分

    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    注:本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 投资组合报告附注

    5.8.3 其他资产构成

    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.8.5报告期末指数部分前十名股票中存在流通受限情况的说明

    5.8.6报告期末积极部分前五名股票中存在流通受限情况的说明

    §6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况

    §7 影响投资者决策的其他重要信息

    §8 备查文件目录

    8.1 备查文件目录

    1、中国证监会批准设立《景福证券投资基金》的文件;

    2、《景福证券投资基金基金合同》;

    3、《景福证券投资基金托管协议》;

    4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;

    5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

    8.2 存放地点

    本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。

    8.3 查阅方式

    投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。

    大成基金管理有限公司

    二○一○年一月二十日

    基金简称大成景福封闭
    交易代码184701
    基金运作方式契约型封闭式
    基金合同生效日1999年12月30日
    报告期末基金份额总额3,000,000,000.00份
    投资目标通过指数化投资和积极投资的有机结合,实现投资风险和收益的优化平衡,力求使基金取得超过市场的投资收益,实现基金资产的长期稳定增值。
    投资策略本基金的指数投资部分采用分层抽样法,选择代表上证A股市场整体特征的股票构建投资组合;积极投资部分则投资于高成长行业或价值低估行业的股票。整体投资力求超越基准指数表现。
    业绩比较基准
    风险收益特征
    基金管理人大成基金管理有限公司
    基金托管人中国农业银行股份有限公司

    主要财务指标报吿期(2009年10月01日-2009年12月31日 )
    1.本期已实现收益386,244,158.94
    2.本期利润722,802,810.50
    3.加权平均基金份额本期利润0.2409
    4.期末基金资产净值4,866,416,395.05
    5.期末基金份额净值1.6221

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月17.44%3.38%----

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    杨丹先生本基金基金经理2008年8月23日--8年理学硕士,2001年加入大成基金管理有限公司,先后任职于基金经理部、研究部、金融工程部,长期从事指数化投资及金融工程研究工作。现兼任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。

    姓名项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资3,814,887,097.5177.98
     其中:股票3,814,887,097.5177.98
    2固定收益投资978,764,511.6020.01
     其中:债券978,764,511.6020.01
     资产支持证券-0.00
    3金融衍生品投资-0.00
    4买入返售金融资产-0.00
     其中:买断式回购的买入返售金融资产-0.00
    5银行存款和结算备付金合计47,008,878.320.96
    6其他资产51,553,554.511.05
    7合计4,892,214,041.94100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业-0.00
    B采掘业131,631,176.062.70
    C制造业672,471,610.5813.82
    C0食品、饮料362,236,281.747.44
    C1纺织、服装、皮毛-0.00
    C2木材、家具-0.00
    C3造纸、印刷-0.00
    C4石油、化学、塑胶、塑料21,348,975.200.44
    C5电子-0.00
    C6金属、非金属118,439,920.442.43
    C7机械、设备、仪表126,995,216.802.61
    C8医药、生物制品43,451,216.400.89
    C99其他制造业-0.00
    D电力、煤气及水的生产和供应业-0.00
    E建筑业43,896,000.000.90
    F交通运输、仓储业-0.00
    G信息技术业-0.00
    H批发和零售贸易402,558,059.828.27
    I金融、保险业550,093,414.2211.30
    J房地产业3,731,683.200.08
    K社会服务业-0.00
    L传播与文化产业158,195,033.653.25
    M综合类-0.00
     合计1,962,576,977.5340.33

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业-0.00
    B采掘业235,258,846.544.83
    C制造业1,196,268,530.1524.58
    C0食品、饮料171,032,021.143.51
    C1纺织、服装、皮毛-0.00
    C2木材、家具-0.00
    C3造纸、印刷2,995,520.000.06
    C4石油、化学、塑胶、塑料317,632,931.926.53
    C5电子101,859,138.202.09
    C6金属、非金属121,275,746.612.49
    C7机械、设备、仪表235,896,235.904.85
    C8医药、生物制品245,576,936.385.05
    C99其他制造业-0.00
    D电力、煤气及水的生产和供应业1,869,694.720.04
    E建筑业2,502,256.680.05
    F交通运输、仓储业-0.00
    G信息技术业14,788,641.340.30
    H批发和零售贸易106,647,276.842.19
    I金融、保险业125,941,114.112.59
    J房地产业96,449,720.561.98
    K社会服务业2,783,123.760.06
    L传播与文化产业3,074,535.810.06
    M综合类66,726,379.471.37
     合计1,852,310,119.9838.06

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1002024苏宁电器18,380,074374,837,937.727.70
    2000568泸州老窖5,516,249215,354,360.964.43
    3601166兴业银行4,988,685201,093,892.354.13
    4600880博瑞传播5,874,305158,195,033.653.25
    5000001深发展A6,299,637153,522,153.693.15
    6600779水井坊6,411,258146,881,920.783.02
    7601318中国平安2,600,000143,234,000.002.94
    8000983西山煤电3,299,854131,631,176.062.70
    9000825太钢不锈12,415,086118,439,920.442.43
    10600104上海汽车1,976,91851,656,867.341.06

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1600703三安光电6,639,691310,503,700.256.38
    2600993马应龙5,000,207191,707,936.383.94
    3000338潍柴动力2,859,934184,408,544.323.79
    4600132重庆啤酒5,101,704119,992,078.082.47
    5600739辽宁成大2,799,876106,647,276.842.19

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券323,568,511.606.65
    2央行票据429,116,000.008.82
    3金融债券226,080,000.004.65
     其中:政策性金融债226,080,000.004.65
    4企业债券-0.00
    5企业短期融资券-0.00
    6可转债-0.00
    7其他-0.00
    8合计978,764,511.6020.11

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1090104209央行票据422,700,000265,302,000.005.45
    201011221国债⑿1,289,840132,273,092.002.72
    308040508农发051,000,000104,980,000.002.16
    4080103508央行票据351,000,000102,800,000.002.11
    508040408农发04800,00080,120,000.001.65

    5.8.1本基金在报告期内投资的前十名证券的发行主体本期无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

    5.8.2 本基金指数投资的前十名股票与积极投资前五名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    序号名称金额(元)
    1存出保证金4,046,895.58
    2应收证券清算款31,082,679.81
    3应收股利-
    4应收利息16,423,979.12
    5应收申购款-
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计51,553,554.51

    序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
    1002024苏宁电器34,460,000.000.71非公开发行

    序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
    1600703三安光电65,760,000.001.35非公开发行

    5.8.7投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

    报告期期初管理人持有的封闭式基金份额7,500,000.00
    报告期期间买入总份额-
    报告期期间卖出总份额-
    报告期期末管理人持有的封闭式基金份额7,500,000.00
    报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例(%)0.25


      景福证券投资基金

      2009年第四季度报告

      2009年12月31日

      基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2010年1月20日