基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期为2009年10月1日起至2009年12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后地余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、按基金合同规定,大成积极成长股票型证券投资基金自基金合同生效之日起3个月内为建仓期,截至本报告期本基金的各项投资比例已达到基金合同中的规定。
2、本基金业绩比较基准自2009年2月2日起变更为:沪深300指数×80%+中证综合债券指数×20%,本基金业绩比较基准收益率的历史走势图从2007年1月15日(基金合同生效暨基金转型日)至2009年2月1日为原业绩比较基准(新华富时600成长指数收益率×80%+新华雷曼中国全债指数收益率×20%)的走势图,2009年2月2日起为变更后的业绩比较基准的走势图。
§4 管理人报告
4.1 基金经理简介
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注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成积极成长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成积极成长基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》,公平对待旗下各投资组合,所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率以及不同时间窗内(同日内、5日内、10日内)同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内,全球主要经济体出现较强的复苏趋势:美国在个人消费、存货投资、政府投资以及住宅投资的拉动下,三季度的GDP环比折年率达到2.8%,超出市场预期。由于9月以来,股市与经济的回暖使得居民的环比收入继续上升至11月0.5%水平,而成屋销售量在10月大幅上回弹,且目前美国购房力指数处于30年来高位均为住宅市场成交的回暖奠定了基础;消费数据连续四个月的正增长显示美国家庭日常消费开支开始恢复正常;尽管滞后的失业数据仍处于高位,但11月非农就业数据仅微幅下跌,且企业公布的裁员数据也降至了历史的低位,均表明美国的就业市场已开始见底。国内的经济相对保持平稳的增长的态势,四季度的GDP年化环比增长10.8%,与三季度的年化环比增长10.1%略有好转,由于基数效应四季度GDP同比增长有望达到12%。投资方面政府投资的拉动效应明显放缓,但房地产投资高涨拉动了整个固定资产投资及相关的下游产业;消费继续维持强势增长,出口形势趋好,降幅逐季收窄。 尽管2009年前11月CPI同比下降0.9%,PPI同比下降6%。但11月份,CPI比去年同月上升0.6%,环比增长0.6%左右,连续四个月实现正增长,温和通胀的趋势已经出现。
回顾四季度证券市场,整体表现为震荡向上格局,大盘股表现明显弱于中小盘股票。在促进消费的一系列政策刺激下汽车、食品饮料、家电等行业表现良好,而地产受制于政策调控。基于对宏观经济和市场的判断,报告期内本基金加大了组合结构的调整力度,继续增加了稳定增长行业的配置比例,例如食品饮料、医药、零售;大幅减持了周期性行业和受政府调控的行业,例如如地产行业;对于估值较低的金融行业仍以持有为主。展望2010上半年,主要经济体的复苏趋势仍将持续,中央经济会议的精神是维持积极的财政政策和适度宽松的货币政策,优化产业结构。对于证券市场而言,经历2009年大幅上涨后,当前估值水平处于相对合理,我们预计2010年市场可能处于区间波动,难以存在系统性投资机会,更多地体现在结构性的投资机会。由于年内将推出融资融券和股指期货,未来市场的波动幅度将明显加大。展望未来五年,我国经济处于结构调整的加速时期,内需是我国中长期经济增长的动力,我们长期看好大消费板块;对于估值偏低的金融行业及周期类行业,由于股指期货及融资融券的推动,存在阶段性投资机会。我们将选择估值合理、业绩增长的较为确定的行业及龙头公司作为投资标的。对于2010年的市场环境,我们将风险控制和绝对收益放在投资的首位,加强自下而上的选股能力,努力获取良好的收益水平。
截至报告期末,本基金份额净值为1.040元,本报告期份额净值增长率为17.51%,同期业绩比较基准增长率为15.20%,高于业绩比较基准的表现。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
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5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 影响投资者决策的其他重要信息
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§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会《关于核准景业证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》;
2、《大成积极成长股票型证券投资基金基金合同》;
3、《大成积极成长股票型证券投资基金托管协议》;
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
8.2 存放地点
本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。
大成基金管理有限公司
二○一○年一月二十日
基金简称 | 大成积极成长股票 |
交易代码 | 519017 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2007年1月16日 |
报告期末基金份额总额 | 3,061,325,526.08份 |
投资目标 | 在优化组合投资基础上,主要投资于有良好成长潜力的上市公司,尽可能规避投资风险,谋求基金财产长期增值。 |
投资策略 | 本基金主要根据GDP增长率、工业增加值变化率、固定资产投资趋势、A股市场平均市盈率及其变化趋势、真实汇率、外贸顺差、消费者价格指数CPI增长率、M2、信贷增长率及增长结构等指标以及国家政策的变化,对宏观经济及证券市场的总体变动趋势进行定量、定性分析,作出资产配置决策。本基金还力争通过财务指标分析、成长型筛选、估值比较、实地调研等深入、科学的基本面分析,挖掘具有良好成长性的上市公司进行投资。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数×80%+中证综合债券指数×20% |
风险收益特征 | 本基金是股票型基金,风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于具有良好成长性的上市公司,属于中高风险的证券投资基金品种。 |
基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报吿期(2009年10月1日 -2009年12月31日 ) |
1.本期已实现收益 | 352,104,574.78 |
2.本期利润 | 507,922,320.88 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.1596 |
4.期末基金资产净值 | 3,184,409,691.05 |
5.期末基金份额净值 | 1.040 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 17.51% | 1.61% | 15.20% | 1.41% | 2.31% | 0.20% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
周建春先生 | 本基金基金经理 | 2009年9月24日 | -- | 10年 | 管理工程硕士,曾任职于湖南省国际信托投资公司基金管理部、证券管理总部,从事投资和研究工作;1999年10月加入大成基金管理有限公司,历任高级研究员、景博证券投资基金经理助理、景博证券投资基金基金经理、景福证券投资基金经理助理。现兼任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。 |
阶段 | 基金 | 净值增长率 |
过去三个月 | 大成积极成长股票型证券投资基金 | 17.51% |
大成创新成长混合型证券投资基金 | 16.96% | |
大成景阳领先股票型证券投资基金 | 19.94% |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 2,980,598,247.38 | 92.43 |
其中:股票 | 2,980,598,247.38 | 92.43 | |
2 | 固定收益投资 | - | 0.00 |
其中:债券 | - | 0.00 | |
资产支持证券 | - | 0.00 | |
3 | 金融衍生品投资 | - | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | - | 0.00 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | 0.00 | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 202,397,577.90 | 6.28 |
6 | 其他资产 | 41,576,074.00 | 1.29 |
7 | 合计 | 3,224,571,899.28 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | 0.00 |
B | 采掘业 | 246,820,199.02 | 7.75 |
C | 制造业 | 1,386,969,865.07 | 43.56 |
C0 | 食品、饮料 | 588,483,452.21 | 18.48 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | 0.00 |
C2 | 木材、家具 | - | 0.00 |
C3 | 造纸、印刷 | - | 0.00 |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 173,550,929.34 | 5.45 |
C5 | 电子 | 54,570,977.76 | 1.71 |
C6 | 金属、非金属 | - | 0.00 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 240,978,607.72 | 7.57 |
C8 | 医药、生物制品 | 329,385,898.04 | 10.34 |
C99 | 其他制造业 | - | 0.00 |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | 0.00 |
E | 建筑业 | - | 0.00 |
F | 交通运输、仓储业 | - | 0.00 |
G | 信息技术业 | 36,720,000.00 | 1.15 |
H | 批发和零售贸易 | 290,431,612.96 | 9.12 |
I | 金融、保险业 | 800,425,684.62 | 25.14 |
J | 房地产业 | 113,667,160.95 | 3.57 |
K | 社会服务业 | 760,938.66 | 0.02 |
L | 传播与文化产业 | 23,397,484.18 | 0.73 |
M | 综合类 | 81,405,301.92 | 2.56 |
合计 | 2,980,598,247.38 | 93.60 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600036 | 招商银行 | 10,499,766 | 189,520,776.30 | 5.95 |
2 | 601318 | 中国平安 | 2,953,067 | 162,684,461.03 | 5.11 |
3 | 002024 | 苏宁电器 | 6,791,608 | 135,804,614.24 | 4.26 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 3,250,437 | 126,897,060.48 | 3.98 |
5 | 000538 | 云南白药 | 1,749,748 | 105,684,779.20 | 3.32 |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 599,840 | 101,864,828.80 | 3.20 |
7 | 000848 | 承德露露 | 3,818,437 | 100,730,368.06 | 3.16 |
8 | 600267 | 海正药业 | 3,999,658 | 96,511,747.54 | 3.03 |
9 | 600887 | *ST伊利 | 3,630,662 | 96,139,929.76 | 3.02 |
10 | 000423 | 东阿阿胶 | 3,499,632 | 91,515,376.80 | 2.87 |
5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 |
5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 2,731,889.35 |
2 | 应收证券清算款 | 35,837,283.15 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 43,951.79 |
5 | 应收申购款 | 78,437.07 |
6 | 其他应收款 | 2,884,512.64 |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 41,576,074.00 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
1 | 002024 | 苏宁电器 | 25,845,000.00 | 0.81 | 非公开发行 |
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 |
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 |
报告期期初基金份额总额 | 3,294,737,200.91 |
报告期期间基金总申购份额 | 21,831,505.30 |
报告期期间基金总赎回份额 | 255,243,180.13 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 3,061,325,526.08 |
无。 |
大成积极成长股票型证券投资基金
2009年第四季度报告
2009年12月31日
基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2010年1月20日