基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2007年3月22日至2009年12月31日)
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注:1、本基金的基金合同生效日为2007年3月22日。本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。
2、截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同的约定。基金合同中关于基金投资比例的约定如下:
“股票资产占基金资产的60%-95%,债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%”。
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资组合不符合上述约定比例的,基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的除外。
3、本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》,明确了公平交易的原则和目标,制订了实现公平交易的具体措施,并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。报告期内不存在基金间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
报告期末,公司共管理了七只基金,即富兰克林国海中国收益证券投资基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金、富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金和富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金,其中富兰克林国海中国收益证券投资基金为混合型基金,富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金为债券型基金,其余五只基金为股票型基金。公司已开展特定客户资产管理业务,共管理了三只产品,即“农行—富兰克林国海精选成长一号”、“国海富兰克林基金-民生银行-上海聚丰-精选股票投资组合”和“光大-国富互惠一号”。公司尚未开展企业年金、社保基金资产管理业务。报告期内未发生公司管理的投资风格相似的不同基金之间的业绩表现差异超过5%的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
公司按照《异常交易监控与报告制度》,系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、异常交易的识别程序,制订了异常交易的监控办法,并规范了异常交易的分析、报告制度。
报告期内未发生法规严格禁止的同一基金或不同基金之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
09年四季度A股市场呈现震荡上行走势,沪深300指数上涨19%。家电、汽车、商业、医药、食品等消费行业表现出色,信息技术、钢铁、化工、煤炭等行业也有不错表现;而金融、地产等行业则跑输市场。风格指数显示小盘股仍然是战胜大盘股。
自08年4季度以来中国政府为了应对金融危机而采取的高强度临时性刺激政策,带来了投资者对于未来经济预期的转变,更重要的是超常规信贷投放导致市场流动性泛滥,推动了A股市场09年前三季度尤其是1到7月份大幅上涨。而伴随着经济复苏,刺激政策退出已经逐步展开,并反映到股票市场上,市场驱动因素已经从估值提升向盈利驱动转化。尽管经济复苏正在逐步成为现实,但股价在很大程度上已经包含了对于未来经济复苏的预期,更为重要的是,宽松政策退出将对市场估值水平造成巨大压力。一方面是经济复苏和企业盈利增长,一方面是市场估值面临压力,市场面临上下两难的局面,市场波动性在加大。
在投资策略上,我们在市场的震荡中既要保持乐观的态度积极寻找投资机会,同时也要保持谨慎的态度努力防范投资风险。站在更远和更高的角度,中国经济在经历金融危机和对抗危机的临时性政策之后将步入新的发展时期,经济结构调整是大势所趋,也是中国经济长期发展的关键所在,我们在投资上将围绕中国未来经济发展的新模式进行布局,努力给投资者创造良好的投资回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.2454元,本报告期净值增长率为19.69%,同期业绩比较基准增长率为16.15%,本基金战胜业绩比较基准3.54百分点。本基金一贯坚持个股基本面、注重估值和投资风险的稳健型投资风格,在市场震荡中业绩表现好于业绩基准。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末没有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金设立的文件
2、《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金合同》
3、《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金招募说明书》
4、《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金托管协议》
5、中国证监会要求的其他文件
7.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站www.ftsfund.com。
7.3 查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件
2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com查阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
二〇一〇年一月二十日
基金简称 | 国富潜力组合股票 |
基金主代码 | 450003 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2007年3月22日 |
报告期末基金份额总额 | 5,919,383,193.30份 |
投资目标 | 注重基金资产长期增值,投资未来收益具有成长性和资产价值低估的上市公司股票,为投资者赚取长期稳定的资本增值。 |
投资策略 | 债券投资策略: 本基金的债券投资为股票投资由于市场条件所限,不易实施预定投资策略时,使部分资产保值增值的防守性措施。 |
业绩比较基准 | 85%×MSCI中国A股指数+ 10%×中债国债总指数(全价)+ 5%×同业存款息率 |
风险收益特征 | 本基金是一只主动型投资的股票型基金,属于基金类型中具有中高等级风险的基金品种,本基金的风险与预期收益都高于混合型基金。 |
基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2009年10月1日-2009年12月31日) |
1.本期已实现收益 | 214,036,381.61 |
2.本期利润 | 1,257,035,902.98 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.2080 |
4.期末基金资产净值 | 7,371,921,795.68 |
5.期末基金份额净值 | 1.2454 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
2009年第4季度 | 19.69% | 1.49% | 16.15% | 1.48% | 3.54% | 0.01% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
朱国庆 | 本基金的基金经理,权益类投资团队负责人 | 2007-3-22 | - | 11年 | 朱国庆先生, CFA,注册会计师,复旦大学应用数学学士,复旦大学应用经济学硕士。曾任上海浦东发展银行社会保险基金部投资经理,大鹏证券有限公司投资银行部项目经理,平安证券有限公司销售交易部门负责人,国海富兰克林基金管理有限公司筹备组成员及行业研究员。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 6,430,544,384.83 | 86.89 |
其中:股票 | 6,430,544,384.83 | 86.89 | |
2 | 固定收益投资 | 357,200,900.00 | 4.83 |
其中:债券 | 357,200,900.00 | 4.83 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 609,262,764.74 | 8.23 |
6 | 其他资产 | 3,616,993.54 | 0.05 |
7 | 合计 | 7,400,625,043.11 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | 260,566,184.14 | 3.53 |
C | 制造业 | 2,979,905,277.65 | 40.42 |
C0 | 食品、饮料 | 625,720,420.18 | 8.49 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | 96,554,640.00 | 1.31 |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 642,616,998.46 | 8.72 |
C5 | 电子 | - | - |
C6 | 金属、非金属 | 243,877,174.10 | 3.31 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 733,618,208.47 | 9.95 |
C8 | 医药、生物制品 | 637,517,836.44 | 8.65 |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 13,359,118.24 | 0.18 |
E | 建筑业 | - | - |
F | 交通运输、仓储业 | 260,912,717.40 | 3.54 |
G | 信息技术业 | 198,184,490.91 | 2.69 |
H | 批发和零售贸易 | 235,758,980.24 | 3.20 |
I | 金融、保险业 | 1,856,677,418.80 | 25.19 |
J | 房地产业 | 202,689,957.83 | 2.75 |
K | 社会服务业 | 312,612,308.99 | 4.24 |
L | 传播与文化产业 | 109,877,930.63 | 1.49 |
M | 综合类 | - | - |
合计 | 6,430,544,384.83 | 87.23 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600016 | 民生银行 | 58,534,070 | 463,004,493.70 | 6.28 |
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 8,308,516 | 436,197,090.00 | 5.92 |
3 | 600036 | 招商银行 | 21,377,634 | 385,866,293.70 | 5.23 |
4 | 000895 | 双汇发展 | 6,064,355 | 322,017,250.50 | 4.37 |
5 | 601318 | 中国平安 | 5,716,670 | 314,931,350.30 | 4.27 |
6 | 000069 | 华侨城A | 15,082,013 | 258,958,163.21 | 3.51 |
7 | 601939 | 建设银行 | 39,318,999 | 243,384,603.81 | 3.30 |
8 | 600837 | 海通证券 | 12,495,209 | 239,783,060.71 | 3.25 |
9 | 000651 | 格力电器 | 8,207,269 | 237,518,364.86 | 3.22 |
10 | 600031 | 三一重工 | 6,046,072 | 222,555,910.32 | 3.02 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | 318,944,000.00 | 4.33 |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | 38,256,900.00 | 0.52 |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 可转债 | - | - |
7 | 其他 | - | - |
8 | 合计 | 357,200,900.00 | 4.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 0901067 | 09央行票据67 | 3,200,000 | 318,944,000.00 | 4.33 |
2 | 098039 | 09国药债 | 300,000 | 28,941,000.00 | 0.39 |
3 | 122010 | 08宁沪债 | 90,000 | 9,315,900.00 | 0.13 |
4 | - | - | - | ||
5 | - | - | - |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 2,182,333.63 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 1,205,541.39 |
5 | 应收申购款 | 229,118.52 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 3,616,993.54 |
报告期期初基金份额总额 | 6,214,318,865.07 |
报告期期间基金总申购份额 | 163,855,906.61 |
报告期期间基金总赎回份额 | 458,791,578.38 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 5,919,383,193.30 |
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金
2009年第四季度报告
2009年12月31日
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一〇年一月二十日