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    天元证券投资基金2009年第四季度报告
    2010年01月21日      来源:上海证券报      作者:
    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。

    报告期间开始日期:2009年10月01日

    报告期间结束日期:2009年12月31日

    §2 基金产品概况

    注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“基金天元”。

    §3主要财务指标和基金净值表现

    3.1主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率历史走势对比图

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《天元证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。

    4.3.3 异常交易行为的专项说明

    本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    展望下一阶段的宏观经济,天元管理组仍然认为由市场整体估值水平提升带来的投资收益空间将较前期下降,超额收益将更多来自企业盈利基本面因素。主要出发点是我们预期未来一段时间内,货币供应量当中流动性最强的M1部分,其增速在短期内将达到阶段高点并有所回落,预计央行公开市场操作方向也可能会继续微调收缩,市场面临的流动性环境将有所变化。在投资、消费和进出口三大投资主线当中,在长期看好城市化、消费升级和全民医疗保障水平提高这条内需增长投资主线的同时,现阶段我们更加关注出口复苏和受益于投资保持较高增速的原材料、工程机械等行业机会。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    沪深300指数在2009年4季度内上涨约19%,天元基金净值上涨约14.3%,考虑仓位因素后,天元基金的季度内表现优于沪深300指数。4季度初,天元在行业配置上采取了超配银行业和地产业策略,并对具有品牌优势,能够持续受益于内需增长的消费品、商业和医药行业进行了超配。4季度内,由于国家对地产行业的调控政策发生转折,天元适当降低了地产配置,消费、商业和医药行业的超配在季度内取得了一定超额收益。

    §5投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    注:本基金本报告期内未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    注:本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 投资组合报告附注

    5.8.3 其他资产构成

    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    §6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    1、《天元证券投资基金基金合同》。

    2、《天元证券投资基金托管协议》。

    3、天元证券投资基金2009年4季度报告原文。

    7.2 存放地点

    深圳市福田中心区福华1路6号免税商务大厦31至33楼

    7.3 查阅方式

    网站:http://www.nffund.com

    基金简称南方天元封闭
    交易代码184698
    基金运作方式契约型封闭式
    基金合同生效日1999年08月25日
    报告期末基金份额总额3,000,000,000.00份
    投资目标本基金属于成长收入型基金,主要投资于两个市场股票中的指标股。本基金所称指标股是按照行业代表性、流通性、资本增值潜力、分红状况的标准从两市股票中挑选出来的绩优成长型上市公司。本基金的投资目标是在减少和分散投资风险的前提下,以稳健的投资原则,确保基金资产安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
    投资策略根据契约要求,本基金通过深入的研究,选取具有行业代表性、股票流通性较好、资本增值潜力较大、分红稳定等特征的指标型上市公司,进行中长期投资。以稳健的投资原则,力求确保基金资产安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
    基金管理人南方基金管理有限公司
    基金托管人中国工商银行股份有限公司

    主要财务指标报告期(2009年10月01日-2009年12月31日 )
    1.本期已实现收益173,478,999.70
    2.本期利润558,028,087.57
    3.加权平均基金份额本期利润0.1860
    4.期末基金资产净值4,453,186,924.47
    5.期末基金份额净值1.4844

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月14.33%3.35%  14.33%3.35%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    陈键本基金的基金经理2006年03月16日-9硕士学历,具有基金从业资格。2000年加入南方基金,历任行业研究员、基金经理助理, 2003年11月-2005年6月,任南方宝元基金经理;2004年3月-2005年3月,任南方现金基金经理;2005年3月-2006年3月,任南方积配基金经理;2006年3月至今,任天元基金经理;2008年2月至今,任南方盛元基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资3,500,326,997.6577.70
     其中:股票3,500,326,997.6577.70
    2固定收益投资934,859,667.5020.75
     其中:债券934,859,667.5020.75
     资产支持证券00.00
    3金融衍生品投资00.00
    4买入返售金融资产00.00
     其中:买断式回购的买入返售金融资产00.00
    5银行存款和结算备付金合计56,297,885.591.25
    6其他资产13,273,994.550.29
    7合计4,504,758,545.29100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业0.000.00%
    B采掘业337,577,116.307.58%
    C制造业1,195,647,957.3526.86%
    C0食品、饮料239,387,107.725.38%
    C1纺织、服装、皮毛23,057,567.040.52%
    C2木材、家具0.000.00%
    C3造纸、印刷46,192,733.921.04%
    C4石油、化学、塑胶、塑料66,703,089.171.50%
    C5电子0.000.00%
    C6金属、非金属295,278,094.706.63%
    C7机械、设备、仪表390,780,302.148.78%
    C8医药、生物制品134,249,062.663.01%
    C99其他制造业0.000.00%
    D电力、煤气及水的生产和供应业52,841,336.001.19%
    E建筑业53,900,425.461.21%
    F交通运输、仓储业143,158,882.703.21%
    G信息技术业145,648,481.953.27%
    H批发和零售贸易209,506,915.774.70%
    I金融、保险业970,694,912.7321.80%
    J房地产业210,650,150.704.73%
    K社会服务业58,518,819.201.31%
    L传播与文化产业24,424,865.120.55%
    M综合类97,757,134.372.20%
     合计3,500,326,997.6578.60

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1600016民生银行29,943,022236,849,304.025.32
    2600036招商银行9,561,881172,591,952.053.88
    3600519贵州茅台914,067155,226,857.943.49
    4601006大秦铁路10,188,239104,938,861.702.36
    5600030中信证券3,104,09798,617,161.692.21
    6600123兰花科创2,234,31497,728,894.362.19
    7601939建设银行15,291,17394,652,360.872.13
    8000402金 融 街7,700,94593,412,462.852.10
    9601318中国平安1,449,81079,870,032.901.79
    10601328交通银行7,699,89571,994,018.251.62

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券47,704,667.501.07
    2央行票据797,360,000.0017.91
    3金融债券89,795,000.002.02
     其中:政策性金融债89,795,000.002.02
    4企业债券00.00
    5企业短期融资券00.00
    6可转债00.00
    7其他00.00
    8合计934,859,667.5020.99

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1090106709央票672,500,000249,175,000.005.60
    2090105109央票512,500,000249,175,000.005.60
    3090107109央票711,500,000149,505,000.003.36
    4090105709央票571,500,000149,505,000.003.36
    505040605农发06500,00050,175,000.001.13

    5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

      本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。


    5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

      本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。


    序号名称金额(元)
    1存出保证金1,554,453.07
    2应收证券清算款10,026,524.91
    3应收股利0
    4应收利息1,693,016.57
    5应收申购款0
    6其他应收款0
    7待摊费用0
    8其他0
    9合计13,273,994.55

    报告期期初管理人持有的封闭式基金份额10,000,000.00
    报告期期间买入总份额0
    报告期期间卖出总份额0
    报告期期末管理人持有的封闭式基金份额10,000,000.00
    报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例(%)0.33

      天元证券投资基金

      2009年第四季度报告

      2009年12月31日

      基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2010年01月21日