基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:过去三个月指2009年10月9日至2009年12月31日。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
建信优化配置混合型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2007年3月1日至2009年12月31日)
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注:本报告期,本基金投资比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》等风险管控流程。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内,本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期指数的波动性较三季度有所下降,但市场的整体活跃性明显提高,沪深300指数全季度上涨近19个百分点。目前沪深300指数的估值水平在3.4倍市净率左右,处于长期估值变动区间的中性区域。
四季度建信优化配置基金从经济发展趋势和行业估值比较方面出发,对持仓结构进行了动态调整,增加了对估值相对较低的部分行业和公司的投资比例,相应卖出了近期上涨较多,估值已经比较高的个股。对固定收益类资产投资,我们继续保持了低久期的期限配置策略,以短期债券为主要的投资标的。
展望新的一年,经济环境较2009年已经有明显改善,行业回升的势头参差不齐,但是整体都已经开始好转,可以预期企业盈利情况在2010年也会获得改善。在这种背景下,我们觉得未来需要持续观察的是经济增长的持续性以及是否会出现局部偏热的现象,尤其是物价是否会出现超出预期的上涨。
建信优化配置基金在未来的一段时间里,将继续对行业景气进行跟踪研究,结合企业成长性与估值来进行组合结构的调整。固定收益资产投资方面,我们还将继续维持债券组合较低的久期,以获取稳定收益为主。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
四季度本基金净值增长率为16.90%,波动率为1.68%,业绩比较基准收益率为11.93%,波动率为1.05%。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8投资组合报告附注
5.8.1本基金该报告期内,投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和/或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.8.3其他资产构成
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5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 备查文件目录
7.1备查文件目录
1、中国证监会批准建信优化配置混合型证券投资基金设立的文件;
2、《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书》;
4、《建信优化配置混合型证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
7.2存放地点:
基金管理人或基金托管人处。
7.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
二〇一〇年一月二十一日
基金简称 | 建信优化配置混合 |
基金主代码 | 530005 |
基金运作方式 | 契约型、开放式 |
基金合同生效日 | 2007年3月1日 |
报告期末基金份额总额 | 12,345,648,335.30份 |
投资目标 | 通过合理的资产配置和积极的证券选择,在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益。 |
投资策略 | 基金管理人对宏观经济、行业及上市公司、债券、货币市场工具等进行定性与定量相结合的研究,运用自上而下和自下而上相结合的投资策略,在大类资产配置这一宏观层面与个股个券选择这一微观层面优化投资组合。 |
业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准:60%×新华富时A600指数+40%×中国债券总指数。 |
风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2009年10月1日-2009年12月31日) |
1.本期已实现收益 | 380,988,612.84 |
2.本期利润 | 1,832,985,253.20 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.1432 |
4.期末基金资产净值 | 11,846,480,161.61 |
5.期末基金份额净值 | 0.9596 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 16.90% | 1.68% | 11.93% | 1.05% | 4.97% | 0.63% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
汪沛先生 | 投资管理部总监,本基金基金经理 | 2007-3-1 | - | 9 | 硕士。2000年进入中国农业银行总行资金营运中心,担任债券交易员。2001年3月,加入富国基金管理有限公司,历任宏观与债券研究员、固定收益主管,2003年12月至2006年1月任富国天利增长债券投资基金基金经理。2006年1月进入建信基金管理公司,2006年4月25日至今任建信货币市场基金基金经理,2008年6月25日至今任建信稳定增利基金基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 10,505,875,454.06 | 88.02 |
其中:股票 | 10,505,875,454.06 | 88.02 | |
2 | 固定收益投资 | 977,268,668.41 | 8.19 |
其中:债券 | 977,268,668.41 | 8.19 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 411,725,897.88 | 3.45 |
6 | 其他资产 | 41,069,930.84 | 0.34 |
7 | 合计 | 11,935,939,951.19 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 49,016,380.77 | 0.41 |
B | 采掘业 | 907,044,540.22 | 7.66 |
C | 制造业 | 3,326,715,953.38 | 28.08 |
C0 | 食品、饮料 | 118,481,233.83 | 1.00 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 72,914,050.56 | 0.62 |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | 2,514,662.29 | 0.02 |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 650,502,595.21 | 5.49 |
C5 | 电子 | 29,759,211.10 | 0.25 |
C6 | 金属、非金属 | 1,893,741,240.61 | 15.99 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 528,661,998.37 | 4.46 |
C8 | 医药、生物制品 | 20,211,487.70 | 0.17 |
C99 | 其他制造业 | 9,929,473.71 | 0.08 |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 39,690,624.37 | 0.34 |
E | 建筑业 | 171,030,071.12 | 1.44 |
F | 交通运输、仓储业 | 539,411,680.19 | 4.55 |
G | 信息技术业 | 91,559,699.78 | 0.77 |
H | 批发和零售贸易 | 367,154,298.44 | 3.10 |
I | 金融、保险业 | 4,258,850,044.55 | 35.95 |
J | 房地产业 | 588,642,636.64 | 4.97 |
K | 社会服务业 | 17,271,257.49 | 0.15 |
L | 传播与文化产业 | 18,683,535.81 | 0.16 |
M | 综合类 | 130,804,731.30 | 1.10 |
合计 | 10,505,875,454.06 | 88.68 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 601318 | 中国平安 | 16,699,185 | 919,958,101.65 | 7.77 |
2 | 600000 | 浦发银行 | 28,715,081 | 622,830,106.89 | 5.26 |
3 | 600016 | 民生银行 | 66,999,815 | 529,968,536.65 | 4.47 |
4 | 600005 | 武钢股份 | 57,299,596 | 474,440,654.88 | 4.00 |
5 | 600036 | 招商银行 | 25,247,997 | 455,726,345.85 | 3.85 |
6 | 000001 | 深发展A | 18,099,656 | 441,088,616.72 | 3.72 |
7 | 600015 | 华夏银行 | 29,549,935 | 367,010,192.70 | 3.10 |
8 | 601601 | 中国太保 | 12,581,172 | 322,329,626.64 | 2.72 |
9 | 000983 | 西山煤电 | 7,949,730 | 317,114,729.70 | 2.68 |
10 | 601328 | 交通银行 | 28,999,615 | 271,146,400.25 | 2.29 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | 598,020,000.00 | 5.05 |
3 | 金融债券 | 10,084,000.00 | 0.09 |
其中:政策性金融债 | 10,084,000.00 | 0.09 | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 可转债 | 369,164,668.41 | 3.12 |
7 | 其他 | - | - |
8 | 合计 | 977,268,668.41 | 8.25 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 0901051 | 09央行票据51 | 4,000,000 | 398,680,000.00 | 3.37 |
2 | 125709 | 唐钢转债 | 1,641,111 | 200,067,842.01 | 1.69 |
3 | 110003 | 新钢转债 | 1,229,080 | 169,096,826.40 | 1.43 |
4 | 0901053 | 09央行票据53 | 1,000,000 | 99,670,000.00 | 0.84 |
0901069 | 09央行票据69 | 1,000,000 | 99,670,000.00 | 0.84 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 6,772,794.25 |
2 | 应收证券清算款 | 31,249,817.76 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 2,191,395.55 |
5 | 应收申购款 | 855,923.28 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 41,069,930.84 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 125709 | 唐钢转债 | 200,067,842.01 | 1.69 |
2 | 110003 | 新钢转债 | 169,096,826.40 | 1.43 |
报告期期初基金份额总额 | 13,252,418,099.60 |
报告期期间基金总申购份额 | 224,639,509.38 |
报告期期间基金总赎回份额 | 1,131,409,273.68 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 12,345,648,335.30 |
建信优化配置混合型证券投资基金
2009年第四季度报告
2009年12月31日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2010年1月21日