基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
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1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
建信优选成长股票型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2006年9月8日至2009年12月31日)
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注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信优选成长股票型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》等风险管控流程。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内,本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,本基金资产配置主要集中在汽车及零配件、地产、批发零售、医药、信息服务、黑色金属等。
对于市场走势的判断无异于判断对阵双方未来的胜负结果,于是双方优劣势的判断与对比是其关键所在。就目前市场环境而言,经济的确定性增长及上市公司的确定性改善是市场最为主要的支持所在,而回归正常的流动性及预期退出的政策环境则是市场上涨的主要压力。
我们认为目前市场基本在上述两种预期中运行,短期来看仍难以做出方向性的选择,就一季度而言,较低的基数水平有利于2010年初经济及上市公司业绩的继续向好,而走向温和通胀的物价水平则可能成为经济及业绩增长超预期的推动力。从理论上说,温和通胀对于经济增长的推动主要体现在企业层面的投资刺激,即通胀率的逐步走高令实际利率持续降低,资金实际成本随之下降,进而提升企业的投资意愿,由此推动经济增长,并成为股市上涨支持。而就历史经验而言,温和通胀期的A股市场也往往有良好的表现。
对于压力我们认为,虽然2010年政策必将逐步收紧,而流动性回归正常也将使其对估值的支持有所减弱。但就近来管理层言论分析,短期内政策继续大幅收紧的担心有所减弱。
股指期货的推出将成为扰动市场波动的另一短期因素,同时市场的风格转换也有可能借此完成,毕竟相对大盘股,中小市值公司在四季度的超额收益已经达到了历史头部。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
四季度本基金净值增长率为18.65%,波动率为1.55%,业绩比较基准收益率为14.80%,波动率为1.36%。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8投资组合报告附注
5.8.1本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和/或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.8.3其他资产构成
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5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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上述总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 备查文件目录
7.1备查文件目录
1、中国证监会批准建信优选成长股票型证券投资基金设立的文件;
2、《建信优选成长股票型证券投资基金基金合同》;
3、《建信优选成长股票型证券投资基金招募说明书》;
4、《建信优选成长股票型证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
7.2存放地点:
基金管理人或基金托管人处。
7.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
二〇一〇年一月二十一日
基金简称 | 建信优选成长股票 |
基金主代码 | 530003 |
基金运作方式 | 契约型、开放式 |
基金合同生效日 | 2006年9月8日 |
报告期末基金份额总额 | 3,746,760,648.74份 |
投资目标 | 通过投资于具有良好业绩成长性和投资价值的上市公司,实现基金资产长期增值。 |
投资策略 | 本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,定期或不定期地进行调整,以达到规避风险及提高收益的目的。 |
业绩比较基准 | 75%×新华富时600成长指数+20%×中国债券总指数+5%×1年定期存款利率。 |
风险收益特征 | 本基金属于股票型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2009年10月1日-2009年12月31日) |
1.本期已实现收益 | 256,925,091.34 |
2.本期利润 | 631,575,097.68 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.1634 |
4.期末基金资产净值 | 3,807,104,942.73 |
5.期末基金份额净值 | 1.0161 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 18.65% | 1.55% | 14.80% | 1.36% | 3.85% | 0.19% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
田擎先生 | 本基金基金经理 | 2007-10-23 | - | 8 | 硕士。2001年硕士毕业后就职于华夏基金管理公司,先后担任交易员、研究员、华夏成长证券投资基金的基金经理助理,于2004年2月至2005年10月任华夏成长证券投资基金基金经理。2006年8月加入建信基金管理公司,2008年11月25日至今任建信核心精选基金的基金经理。 |
李涛先生 | 本基金基金经理 | 2008-11-21 | - | 11 | 学士。先后就职于中国经济开发信托投资公司、西南证券、国泰君安证券公司、新时代证券、中海基金管理公司等单位,曾担任投资银行部经理、行业研究员、基金经理等职。李涛于2005年6月至2007年7月期间担任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理;于2007年7月至2008年7月期间担任中海优质成长证券投资基金基金经理。李涛于2008年9月加入建信基金管理公司。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 3,417,248,736.04 | 89.10 |
其中:股票 | 3,417,248,736.04 | 89.10 | |
2 | 固定收益投资 | 204,770,302.40 | 5.34 |
其中:债券 | 204,770,302.40 | 5.34 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 129,673,087.09 | 3.38 |
6 | 其他资产 | 83,457,808.50 | 2.18 |
7 | 合计 | 3,835,149,934.03 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | 132,933,306.14 | 3.49 |
C | 制造业 | 1,346,623,097.60 | 35.37 |
C0 | 食品、饮料 | 150,921,665.24 | 3.96 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 79,943,460.99 | 2.10 |
C2 | 木材、家具 | 28,260,000.00 | 0.74 |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 54,145,219.20 | 1.42 |
C5 | 电子 | 9,796,170.62 | 0.26 |
C6 | 金属、非金属 | 271,506,366.30 | 7.13 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 517,824,636.45 | 13.60 |
C8 | 医药、生物制品 | 229,521,978.80 | 6.03 |
C99 | 其他制造业 | 4,703,600.00 | 0.12 |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 14,473,018.00 | 0.38 |
E | 建筑业 | 159,930,326.90 | 4.20 |
F | 交通运输、仓储业 | 166,628,233.10 | 4.38 |
G | 信息技术业 | 194,039,467.44 | 5.10 |
H | 批发和零售贸易 | 94,969,774.67 | 2.49 |
I | 金融、保险业 | 1,016,112,541.12 | 26.69 |
J | 房地产业 | 138,686,155.27 | 3.64 |
K | 社会服务业 | - | - |
L | 传播与文化产业 | 11,352,000.00 | 0.30 |
M | 综合类 | 141,500,815.80 | 3.72 |
合计 | 3,417,248,736.04 | 89.76 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600036 | 招商银行 | 12,549,998 | 226,527,463.90 | 5.95 |
2 | 600016 | 民生银行 | 24,009,870 | 189,918,071.70 | 4.99 |
3 | 601006 | 大秦铁路 | 9,999,799 | 102,997,929.70 | 2.71 |
4 | 601318 | 中国平安 | 1,769,810 | 97,498,832.90 | 2.56 |
5 | 000527 | 美的电器 | 3,900,416 | 90,489,651.20 | 2.38 |
6 | 600050 | 中国联通 | 11,999,918 | 87,479,402.22 | 2.30 |
7 | 600000 | 浦发银行 | 3,780,000 | 81,988,200.00 | 2.15 |
8 | 600019 | 宝钢股份 | 8,299,911 | 80,177,140.26 | 2.11 |
9 | 600252 | 中恒集团 | 3,000,000 | 79,560,000.00 | 2.09 |
10 | 600837 | 海通证券 | 3,799,972 | 72,921,462.68 | 1.92 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | 202,547,000.00 | 5.32 |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 可转债 | - | - |
7 | 公司债 | 2,223,302.40 | 0.06 |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 204,770,302.40 | 5.38 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 0901069 | 09央行票据69 | 1,000,000 | 99,670,000.00 | 2.62 |
2 | 0801047 | 08央行票据47 | 700,000 | 72,037,000.00 | 1.89 |
3 | 0801035 | 08央行票据35 | 300,000 | 30,840,000.00 | 0.81 |
4 | 112006 | 08万科G2 | 21,120 | 2,223,302.40 | 0.06 |
5 | - | - | - |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 2,656,070.76 |
2 | 应收证券清算款 | 76,923,776.82 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 3,346,712.02 |
5 | 应收申购款 | 531,248.90 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 83,457,808.50 |
报告期期初基金份额总额 | 3,991,934,907.46 |
报告期期间基金总申购份额 | 107,009,448.34 |
报告期期间基金总赎回份额 | 352,183,707.06 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 3,746,760,648.74 |
建信优选成长股票型证券投资基金
2009年第四季度报告
2009年12月31日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2010年1月21日