基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2005年8月25日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2、基金经理的证券从业年限按其从事证券研究分析、投资管理等业务的年限计算。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度规定,建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制,涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的,贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程,并通过日常监控、公平交易分析报告、稽核等监控机制确保公平交易制度流程的有效执行,保护投资者合法权益。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为混合型基金,股票投资对象主要是“持续竞争优势企业”,与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内,公司公平交易制度执行情况良好,未发生任何异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2009年四季度国内经济继续保持复苏势头,投资增速虽然较三季度有所下滑,但消费和出口回升势头却非常强劲。随着投资者对于经济复苏的信心持续增强,流动性紧缩带来的恐慌逐步消退,股票市场延续上升态势,四季度沪深300指数的涨幅达到19%。受益于消费需求的强劲回升,家电、汽车、旅游、商业等行业的涨幅均超过30%;而房地产和金融行业受政策调控的影响,表现相对落后。四季度市场的另一个重要变化是风格资产相对表现的转换,以电子元器件、信息设备和服务为代表的小盘股的表现显著超越大盘股。
本基金在四季度根据经济和市场环境的变化进行了结构调整。在行业配置方面,增持了煤炭、工程机械、建材等受益于房地产投资反弹的行业,以及信息设备与服务、传媒等代表未来新需求的行业。个股选择方面,本基金延续原有的自下而上精选轻资产的优质企业的思路,进一步完善了投资组合。
展望2010年一季度乃至全年,本基金认为,在经济复苏基本确立之后,政府将政策重点转向经济结构调整的决心非常大,这会体现在两个方面:第一,货币政策由过度宽松而趋于谨慎,以抑制资产价格泡沫和通货膨胀,防范潜在的银行体系风险。第二,政府会通过行业政策引导经济结构的调整,降低经济增长对于出口和投资的依赖度,提高经济增长的效率。在外部环境方面,美元走势对于国内股票市场的表现也需要密切关注。在这种背景下,资产价格大幅上涨的基础并不牢固,市场整体估值水平上升空间不大,行情将以经济结构调整和盈利驱动为主线。本基金将根据基金契约,在上述主线下,积极寻找具有竞争优势的企业做投资布局。
一季度重点关注以下方面的投资机会:一是代表未来经济结构发展方向的行业,在政府倡导的七大战略性新兴产业中,我们相对看好节能减排和信息技术和服务产业;二是稳定类行业中具备长期竞争力的企业,如医药、食品饮料、商业等行业中的优质龙头企业;三是资源类行业,包括煤炭、石油中具备内生性增长和外延式扩张潜力的企业;四是金融创新带来的投资机会,包括金融电子和低估值的大盘蓝筹股。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
四季度本基金净值增长率为11.94%,业绩比较基准收益率为13.46%,落后业绩比较基准1.52个百分点。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除五粮液外,没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
宜宾五粮液股份有限公司董事会于2009年9 月9日发布《宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会公告》, 称公司接到中国证监会调查通知书。该公司还于2009年12 月 22 日发布《宜宾五粮液股份有限公司关于进一步完善公司治理结构的整改方案》,陈述公司治理整改所采取的具体措施。
本基金投资五粮液的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。
本基金管理人的投研团队对五粮液受调查事件进行了及时分析和跟踪研究,认为该事件对该公司投资价值未产生实质性影响。该事件将促进五粮液公司进一步完善公司治理结构,保护投资者合法权益。
5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 影响投资者决策的其他重要信息
汇添富基金管理有限公司成立于2005年2月,公司总部设在上海陆家嘴,在北京、广州设有分公司。汇添富是一家高起点、国际化、充满活力的基金管理公司,致力于经过中长期的努力,发展成为中国最佳的资产管理公司之一,并且发展成为全球管理中国有关资产的最优秀的专业管理人之一。
汇添富在中国基金行业率先获得特定客户资产管理业务资格和QDII(合格境内机构投资者)业务管理资格,与全球顶尖投资管理公司资本集团(Capital Group)下属企业资本国际(Capital International)缔结了QDII合作关系,并成为加入亚洲公司治理协会(ACGA)的首家中国企业。
汇添富秉承“以企业基本分析为立足点,选取高质量证券,把握市场脉络,作中长期投资布局,以获得持续稳定增长的较高投资收益”的投资理念,为广大投资者创造了持续良好的投资回报。截至本报告期末,汇添富管理的9只证券投资基金合计规模超过615亿元,基金份额持有人户数超过300万,基金产品涵盖股票型、指数型、混合型、债券型以及货币市场基金,不同风险收益特征的多层次产品线基本完善。
2009年,汇添富进一步大力加强投资研究团队建设。目前已经形成了由经验丰富的投资总监、研究总监和基金经理,以及数十名研究员组成的强大专业投资研究团队。选股能力作为汇添富投资团队的核心能力进一步加强。
2009年,汇添富加强专户投资团队建设,投资经理均有八年以上投资经验,在资产管理领域拥有丰富的实践经验,并具有优秀的投资业绩。截至本报告期末,汇添富专户资产管理规模实现了迅速发展,并为投资者创造了较好的业绩回报。
2009年,汇添富国际业务迈出了关键的步伐。5月,汇添富成为业内第五家获准设立海外子公司的基金管理公司。11月,汇添富资产管理(香港)有限公司完成注册,将成为汇添富开展境外资产管理业务以及跨境业务和合作的平台。在本报告期内,汇添富获批10亿美元外汇额度,汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票基金获准发行,汇添富将在2010 的国际投资舞台上大展身手。
在公司各项业务全面快速发展的同时,汇添富高度重视投资者服务和教育工作,充分利用电视、网络、广播、刊物等媒体渠道开展多样化的投资者服务和教育活动。2009年,汇添富继续积极开展“添富之约”投资者巡讲系列活动,成功举办了数百场大型投资者教育宣讲会以及数百场的小型交流会,直接受众达到数万人之多。在2009年第六届“金基金”评选活动中,汇添富荣获“最佳投资者关系奖”。
在塑造资产管理专业品牌的同时,汇添富也努力践行企业公民的社会责任来回报社会。2009年,汇添富在安徽设立“添富之爱”奖学金,在云南怒江全资捐建的 “添富小学”正式挂牌并投入使用,同时还启动“河流与孩子--金沙江流域助学计划2009”。在2009年上海基金业“传承责任,共谱未来”投资者教育活动中,汇添富的“河流与孩子公益助学”项目获得“最受网民关注的社会责任事件”第二名。
本报告期内,汇添富凭借稳健的经营管理和优秀业绩,荣获权威机构评选的多个奖项: 2009年9月,汇添富获得《理财周报》“2009最佳投研团队基金公司”、“2009最佳营销创新基金公司”大奖; 2009年11月,汇添富荣获《第一财经日报》“2009第一财经金融价值榜(CFV)”之“年度基金理财品牌”和“年度风险控制奖”; 2009年12月,汇添富荣获搜狐财经“2009年最有影响力基金品牌奖”; 2009年12月,汇添富荣获《新闻晨报》“2009十大特色基金公司”奖。
§8 备查文件目录
8.1备查文件目录
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8.2存放地点
上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司
8.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理有限公司
2010年1月21日
基金简称 | 汇添富优势精选混合 |
基金主代码 | 519008 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2005年8月25日 |
报告期末基金份额总额 | 1,917,819,766.71份 |
投资目标 | 投资具有持续竞争优势的企业,分享其在中国经济持续高速成长背景下的长期优异业绩,为基金份额持有人谋求长期稳定的投资回报。 |
投资策略 | 本基金采用适度动态资产配置策略,同时运用汇添富持续竞争优势企业评估系统自下而上精选个股,并对投资组合进行积极而有效的风险管理。 |
业绩比较基准 | 70%×沪深300指数收益率+30%×上证国债指数收益率。 |
风险收益特征 | 本基金是精选股票、并且进行积极风险控制的混合型基金,本基金的风险和预期收益比较均衡,在证券投资基金中属于风险适中的基金品种。 |
基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2009年10月1日至2009年12月31日) |
1.本期已实现收益 | 428,877,878.33 |
2.本期利润 | 626,730,032.84 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.3222 |
4.期末基金资产净值 | 5,777,075,321.59 |
5.期末基金份额净值 | 3.0123 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
本报告期 | 11.94% | 1.39% | 13.46% | 1.22% | -1.52% | 0.17% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
庞飒 | 本基金的基金经理、汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理。 | 2005年5月22日 | - | 9年 | 国籍:中国。学历:浙江大学生命科学院理学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任申银万国证券研究所行业分析师、富国基金管理有限公司行业分析师及投资策略小组成员。2005年4月加入汇添富基金管理有限公司,2005年5月22日至今任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理,2006年4月7日至今任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理。 |
苏竞 | 本基金的基金经理、汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 | 2007年6月18日 | - | 6年 | 国籍:中国。学历:上海海事大学经济学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任北京中国运载火箭技术研究院助理工程师、上海申银万国证券研究所高级研究员、上投摩根基金管理有限公司高级行业研究员、博时基金管理有限公司高级行业研究员。2006年9月加入汇添富基金管理有限公司,任高级行业分析师、汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理,2007年6月18日至今任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理,2007年12月17日至今任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理,2008年4月15日至今任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 5,374,027,893.58 | 92.62 |
其中:股票 | 5,374,027,893.58 | 92.62 | |
2 | 固定收益投资 | 99,670,000.00 | 1.72 |
其中:债券 | 99,670,000.00 | 1.72 | |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 304,585,873.45 | 5.25 |
6 | 其他资产 | 23,907,997.85 | 0.41 |
7 | 合计 | 5,802,191,764.88 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00 |
B | 采掘业 | 724,303,837.27 | 12.54 |
C | 制造业 | 1,995,240,470.95 | 34.54 |
C0 | 食品、饮料 | 731,436,791.98 | 12.66 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00 |
C2 | 木材、家具 | 0.00 | 0.00 |
C3 | 造纸、印刷 | 112,419,724.14 | 1.95 |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 145,976,749.56 | 2.53 |
C5 | 电子 | 107,255,997.46 | 1.86 |
C6 | 金属、非金属 | 99,777,968.22 | 1.73 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 362,820,535.45 | 6.28 |
C8 | 医药、生物制品 | 395,065,487.94 | 6.84 |
C99 | 其他制造业 | 40,487,216.20 | 0.70 |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00 |
E | 建筑业 | 191,017,597.09 | 3.31 |
F | 交通运输、仓储业 | 43,799,532.80 | 0.76 |
G | 信息技术业 | 169,193,766.63 | 2.93 |
H | 批发和零售贸易 | 493,998,061.80 | 8.55 |
I | 金融、保险业 | 1,257,747,085.51 | 21.77 |
J | 房地产业 | 232,431,008.06 | 4.02 |
K | 社会服务业 | 28,559,628.72 | 0.49 |
L | 传播与文化产业 | 104,291,218.54 | 1.81 |
M | 综合类 | 133,445,686.21 | 2.31 |
合计 | 5,374,027,893.58 | 93.02 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 601166 | 兴业银行 | 8,800,000 | 354,728,000.00 | 6.14 |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 8,499,918 | 269,107,403.88 | 4.66 |
3 | 601001 | 大同煤业 | 5,599,784 | 251,934,282.16 | 4.36 |
4 | 601601 | 中国太保 | 7,999,786 | 204,954,517.32 | 3.55 |
5 | 000001 | 深发展A | 7,675,355 | 187,048,401.35 | 3.24 |
6 | 000869 | 张 裕A | 2,330,026 | 177,128,576.52 | 3.07 |
7 | 002024 | 苏宁电器 | 8,499,934 | 176,628,628.52 | 3.06 |
8 | 600519 | 贵州茅台 | 1,000,000 | 169,820,000.00 | 2.94 |
9 | 600997 | 开滦股份 | 6,399,891 | 161,341,252.11 | 2.79 |
10 | 600036 | 招商银行 | 8,300,000 | 149,815,000.00 | 2.59 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | 0.00 | 0.00 |
2 | 央行票据 | 99,670,000.00 | 1.73 |
3 | 金融债券 | 0.00 | 0.00 |
其中:政策性金融债 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 企业债券 | 0.00 | 0.00 |
5 | 企业短期融资券 | 0.00 | 0.00 |
6 | 可转债 | 0.00 | 0.00 |
7 | 其他 | 0.00 | 0.00 |
8 | 合计 | 99,670,000.00 | 1.73 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 0901065 | 09央票65 | 1,000,000 | 99,670,000.00 | 1.73 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 4,917,265.08 |
2 | 应收证券清算款 | 18,491,137.79 |
3 | 应收股利 | 0.00 |
4 | 应收利息 | 157,435.66 |
5 | 应收申购款 | 342,159.32 |
6 | 其他应收款 | 0.00 |
7 | 待摊费用 | 0.00 |
8 | 其他 | 0.00 |
9 | 合计 | 23,907,997.85 |
本报告期期初基金份额总额 | 1,946,460,690.47 |
本报告期基金总申购份额 | 95,146,568.52 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 123,787,492.28 |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 1,917,819,766.71 |
8.1.5 报告期内汇添富优势精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告; 8.1.6 中国证监会要求的其他文件。 |
汇添富优势精选混合型证券投资基金
2009年第四季度报告
2009年12月31日
基金管理人:汇添富基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2010年1月21日