• 1:头版
  • 2:焦点
  • 3:焦点
  • 4:要闻
  • 5:产经新闻
  • 6:财经海外
  • 7:观点·专栏
  • 8:公 司
  • 9:公司纵深
  • 10:公司前沿
  • 11:能源前沿
  • 12:调查·区域
  • A1:市场封面
  • A2:信息披露
  • A3:市场新闻
  • A4:机构动向
  • A5:资金观潮
  • A6:信息披露
  • A7:市场趋势
  • A8:市场中人
  • A9:市场评弹
  • A10:数据说话
  • A11:信息披露
  • A12:上证研究院·金融广角镜
  • B1:披 露
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • B53:信息披露
  • B54:信息披露
  • B55:信息披露
  • B56:B56
  • B57:信息披露
  • B58:信息披露
  • B59:信息披露
  • B60:信息披露
  • B61:信息披露
  • B62:信息披露
  • B63:信息披露
  • B64:信息披露
  • B65:信息披露
  • B66:信息披露
  • B67:信息披露
  • B68:信息披露
  • B69:信息披露
  • B70:信息披露
  • B71:信息披露
  • B72:信息披露
  • B73:信息披露
  • B74:信息披露
  • B75:信息披露
  • B76:信息披露
  • B77:信息披露
  • B78:信息披露
  • B79:信息披露
  • B80:信息披露
  • B81:信息披露
  • B82:信息披露
  • B83:信息披露
  • B84:信息披露
  •  
      2010 1 21
    前一天  后一天  
    按日期查找
    B64版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
     
      | B64版:信息披露
    嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)2009年第四季度报告
    嘉实增长开放式证券投资基金2009年第四季度报告
    嘉实债券开放式证券投资基金2009年第四季度报告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。

     
    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    嘉实增长开放式证券投资基金2009年第四季度报告
    2010年01月21日      来源:上海证券报      作者:
    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本基金为嘉实理财通系列证券投资基金之一,嘉实理财通系列证券投资基金由具有不同市场定位的三只基金构成,包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式,适用一个基金合同和招募说明书。

    本报告期中的财务资料未经审计。

    本报告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标                                             单位:元

    注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    图:嘉实增长混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

    (2003年7月9日至2009年12月31日)

    注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同第三部分(四(一)投资范围和(四)各基金投资组合比例限制)的规定:(1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;(3)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;(4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%;(5)本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容;(6)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理简介

    注:(1)任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明

    在报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1公平交易制度的执行情况

    报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有基金和组合。

    4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    报告期内,本基金与其他投资组合的投资风格不同,未与其他投资组合进行业绩比较。

    4.3.3异常交易行为的专项说明

    报告期内,本基金未发生异常交易行为。

    4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    (1)报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    在09年三季报中,我们预期全球经济将逐步走向复苏,中国的经济将继续回升,投资、消费将保持高位,出口亦将出现明显反弹,流动性格局可能略有弱化,在四季度,我们基本看到了这一宏观图景。在市场层面,相对中性的估值、流动性及宏观环境将导致市场进入相对均衡的格局,但热点依然层出不穷,持续成长股、股指期货受益股、区域经济受益板块、IT电子板块等都先后成为市场关注焦点。

    报告期内,本基金基于前期的宏观判断,保持了较高股票仓位,结构上重点配置于可能具有跨年度行情的高成长股票及受益于全球与中国经济持续复苏的资源品板块,取得了较好的超额收益。

    (2)简要展望

    展望未来,我们认为09年诸多影响全球经济的负面因素不可持续,全球经济有望在10年进一步复苏,中国的经济有望实现10%左右的增长,这将推进企业盈利显著提升,并有效地降低证券市场的动态估值。与此同时,我们将看到,政策将趋于正常化,在保增长的同时,对调结构、民生、通胀等问题的关注会进一步提升,这将对证券市场的估值有所制约,因而10年的A股市场将更多地呈现为结构性的机会。

    在此背景下,我们将一方面继续保持持续成长行业与公司在组合中的投资比例,另一方面,积极配置估值不高、受益于全球经济复苏的资源品行业的投资比例,并适度参与区域经济、新能源、新经济等阶段性的主题投资,以达到进可攻、退可守的投资效果,力争为投资人继续获取优良的回报。

    4.5报告期内本基金的业绩表现

    截至本报告期末本基金份额净值为4.353元;本报告期基金份额净值增长率为17.46%,业绩比较基准收益率为32.63%。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按券种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    报告期末本基金未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    报告期末本基金未持有权证。

    5.8 投资组合报告附注

    5.8.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

    5.8.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

    5.8.3报告期末其他资产构成

    5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

    5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

    §6开放式基金份额变动

    单位:份

    注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。

    §7 备查文件目录

    7.1备查文件目录

    (1)中国证监会批准嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的文件;

    (2)《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金基金合同》;

    (3)《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金招募说明书》;

    (4)《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金托管协议》;

    (5)基金管理人业务资格批件、营业执照;

    (6)报告期内嘉实增长开放式证券投资基金公告的各项原稿。

    7.2 存放地点

    北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

    7.3 查阅方式

    (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。

    (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

    投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

    嘉实基金管理有限公司

    2010年1月21日

    (1)基金简称嘉实增长混合(深交所净值揭示简称:嘉实增长)
    (2)基金主代码070002(深交所净值揭示代码:160702)
    (3)基金运作方式契约型开放式
    (4)基金合同生效日2003年7月9日
    (5)报告期末基金份额总额423,637,417.66份
    (6)投资目标投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司,以获取未来资本增值的机会,并谋求基金资产的中长期稳定增值,同时通过分散投资提高基金资产的流动性。
    (7)投资策略从公司基本面分析入手挑选具有成长潜力的股票,重点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司的股票。投资组合比例范围为股票40%-75%、债券20%-55%、现金5%左右。
    (8)业绩比较基准巨潮500(小盘)指数
    (9)风险收益特征本基金属于中高风险证券投资基金,长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。
    (10)基金管理人嘉实基金管理有限公司
    (11)基金托管人中国银行股份有限公司

    序号主要财务指标报告期(2009年10月1日至2009年12月31日)
    1本期已实现收益131,642,605.84
    2本期利润270,866,458.36
    3加权平均基金份额本期利润0.6483
    4期末基金资产净值1,844,276,075.57
    5期末基金份额净值4.353

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准

    收益率③

    业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月17.46%1.25%32.63%2.04%-15.17%-0.79%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    邵健本基金、嘉实策略混合基金经理,公司总经理助理2004年4月6日11年曾任职于国泰君安证券研究所,历任研究员、行业投资策略组组长、行业公司部副经理,从事行业研究、行业比较研究及资产配置等工作。2003年7月加盟嘉实基金。经济学硕士,具有基金从业资格,中国国籍。
    张弢本基金基金经理2009年1月16日7年曾任兴安证券行业分析师。2005年9月加盟嘉实基金任行业分析师,2007年6月至今任社保组合基金经理。经济学硕士,CFA,具有基金从业资格,中国国籍。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资1,239,935,119.7366.92
    其中:股票1,239,935,119.7366.92
    2固定收益投资381,134,672.1020.57
    其中:债券381,134,672.1020.57
    资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
    其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计110,832,354.575.98
    6其他资产120,837,282.816.52
    合计1,852,739,429.21100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业64,471,307.303.50
    B采掘业64,376,483.063.49
    C制造业604,672,635.2632.79
    C0食品、饮料64,730,756.803.51
    C1纺织、服装、皮毛--
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷58,577,548.643.18
    C4石油、化学、塑胶、塑料13,160,000.000.71
    C5电子29,452,291.551.60
    C6金属、非金属130,512,689.307.08
    C7机械、设备、仪表125,855,795.246.82
    C8医药、生物制品182,383,553.739.89
    C99其他制造业--
    D电力、煤气及水的生产和供应业--
    E建筑业--
    F交通运输、仓储业--
    G信息技术业179,062,124.179.71
    H批发和零售贸易18,577,066.071.01
    I金融、保险业257,747,454.3313.98
    J房地产业35,632,000.001.93
    K社会服务业643,284.400.03
    L传播与文化产业--
    M综合类14,752,765.140.80
     合计1,239,935,119.7367.23

    序号股票代码股票简称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1600118中国卫星2,999,28172,642,585.823.94
    2002200绿 大 地2,247,17064,471,307.303.50
    3000060中金岭南2,274,22463,450,849.603.44
    4002235安妮股份3,636,52457,820,731.603.14
    5600030中信证券1,799,99257,185,745.843.10
    6000650仁和药业2,688,36356,186,786.703.05
    7600887*ST伊利1,742,28546,135,706.802.50
    8600570恒生电子2,109,80444,326,982.042.40
    9600750江中药业1,570,02136,393,086.781.97
    10601699潞安环能699,95336,243,566.341.97

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券58,710,856.103.18
    2央行票据211,526,000.0011.47
    3金融债券109,223,000.005.92
    其中:政策性金融债109,223,000.005.92
    4企业债券1,674,816.000.09
    5企业短期融资券--
    6可转换债券--
    7资产支持证券--
    8其他--
    合计381,134,672.1020.67

    序号债券代码债券简称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1090105709央行票据57800,00079,736,000.004.32
    209030109进出01800,00079,256,000.004.30
    3080103808央行票据38700,00071,988,000.003.90
    401020302国债⑶351,63035,630,667.901.93
    509040409农发04300,00029,967,000.001.62

    序号项目金额(元)
    1存出保证金1,438,011.05
    2应收证券清算款114,108,890.01
    3应收股利-
    4应收利息4,720,915.37
    5应收申购款569,466.38
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    合计120,837,282.81

    报告期期初基金份额总额420,941,953.22
    报告期间基金总申购份额43,362,842.49
    报告期间基金总赎回份额40,667,378.05
    报告期期间基金拆分变动份额-
    报告期期末基金份额总额423,637,417.66

      嘉实增长开放式证券投资基金

      2009年第四季度报告

      2009年12月31日

      基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2010年1月21日