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    诺安平衡证券投资基金2009年第四季度报告
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    诺安增利债券型证券投资基金2009年第四季度报告
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    诺安增利债券型证券投资基金2009年第四季度报告
    2010年01月21日      来源:上海证券报      作者:
    §1 重要提示

    本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容的真实性、准确性和完整性,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告财务资料未经审计。

    本报告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    诺安增利债券A

    诺安增利债券B

    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    诺安增利债券A

    诺安增利债券B

    注:①本基金基金合同于2009年5月27日生效,截至2009年12月31日止,本基金成立未满1年。

    ②本基金于2009年9月1日起基金份额分级为A级基金份额和B级基金份额。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:①此处的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;

    ②证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》等相关规定。

    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    报告期间,诺安增利债券型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安增利债券型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

    4.3公平交易专项说明

    4.3.1公平交易制度的执行情况

    本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。

    4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合

    4.3.3异常交易行为的专项说明

    报告期内,本基金不存在异常交易情况。

    4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

    报告期内,在各国政府经济刺激政策的持续作用下,全球经济总体呈现稳步回升态势,进一步坚定了投资对经济复苏的信心。与我们预期一致,中国经济第三季度延续前期良好的复苏态势,进出口数据大幅改善,固定资产投资高位运行,物价水平温和上扬,CPI如期转正。伴随良好数据公布,报告期内股市在前两月稳步上升后涨势趋缓,债市较为平稳,国债等非信用债券收益率曲线整体小幅上行,而企业债则在经济复苏的利好作用下企稳回升。

    本季度内,本基金积极参与一级市场新股申购,适度投资二级市场股票;债券方面,适当调整组合结构,保持较短的组合久期,通过浮息债和高票息的企业债提高组合收益率。

    展望2010年,我国经济总体上还处于低位复苏的进程中,内需仍是主要增长来源,经济二次探底风险较小,固定资产投资增长有望保持强势,进出口继续上升,消费有望保持增长,物价水平将进入较快回升区间,通货膨胀风险逐渐积聚。股市方面,当前估值水平隐含宏观经济复苏的预期,上涨势头减缓的可能性增大;但从中长期来看,随着企业盈利的恢复,估值仍有提升的空间。在货币政策渐次收紧的趋势下,债券收益率曲线将缓慢抬升,当前收益率曲线中长端已经反应了一定的加息预期,中长期债券的配置价值逐步显现。随着经济进一步回升,越来越多的行业信用水平提高,企业债信用利差还有下降的空间,投资价值相对较高。

    基于以上判断,本基金将维持前期策略,保持较短的债券组合久期,在认真研究基础上参与新股申购,在二级市场上配合市场预期变动进行股票投资,适度参与受益经济复苏的股票,力争在新年第一季度创造较好的投资回报。

    4.1.2报告期内基金的业绩表现

    截至报告期末诺安增利债券A基金份额净值为1.015元,本报告期基金净值增长率为2.11%;截至报告期末诺安增利债券B基金份额净值为1.013元,本报告期基金份额净值增长率为1.91%。同期业绩比较基准收益率为0.36%。

    §5 投资组合报告

    5.1报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期期末未持有权证。

    5.8 投资组合报告附注

    5.8.1本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    5.8.3 其他资产构成

    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1备查文件目录

    7.2存放地点

    基金管理人、基金托管人住所。

    7.3查阅方式

    投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

    投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人客户服务中心电话:0755-83026888,或全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可登陆基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。

    诺安基金管理有限公司

    2010年1月21日

    基金简称诺安增利债券
    基金主代码320008
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2009年5月27日
    报告期末基金份额总额288,745,440.65份
    投资目标本基金通过在核心固定收益类资产上进行增强型配置,力图在获得稳定收益的同时增加长期资本增值的能力,使基金资产在风险可控的基础上得到最大化增值。
    投资策略2、增强类资产配置策略

    股票(包括新股申购)、权证等非固定收益类金融工具为本基金的增强类资产,此部分资产在承担合理风险的基础上追求超越基准的最大化增值。增强类资产配置策略由股票投资策略和权证投资策略组成。

    业绩比较基准本基金业绩比较基准:中信标普全债指数
    风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
    基金管理人诺安基金管理有限公司
    基金托管人中国工商银行股份有限公司
    下属两级基金的基金简称诺安增利债券A诺安增利债券B
    下属两级基金的交易代码320008320009
    报告期末下属两级基金的份额总额242,004,237.93份46,741,202.72份

    主要财务指标诺安增利债券A报告期(2009年10月1日至2009年12月31日)诺安增利债券B报告期(2009年10月1日至2009年12月31日)
    1.本期已实现收益-2,265,516.49-91,009.77
    2.本期利润7,382,192.07602,914.33
    3.加权平均基金份额本期利润0.02050.0474
    4.期末基金资产净值245,671,352.1247,335,957.98
    5.期末基金份额净值1.0151.013

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月2.11%0.23%0.36%0.04%1.75%0.19%

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月1.91%0.24%0.36%0.04%1.55%0.20%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    卓若伟本基金基金经理2009年9月16日-3经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于厦门市商业银行资金运营部、建信基金管理有限公司专户投资部;2009年5月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,2009年9月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资30,727,415.976.76
     其中:股票30,727,415.976.76
    2固定收益投资250,099,608.0055.03
     其中:债券250,099,608.0055.03
     资产支持证券0.000.00
    3金融衍生品投资0.000.00
    4买入返售金融资产0.000.00
     其中:买断式回购的买入返售金融资产0.000.00
    5银行存款和结算备付金合计132,985,628.6929.26
    6其他资产40,660,902.868.95
    7合计454,473,555.52100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业980,425.100.33
    B采掘业0.000.00
    C制造业12,894,050.494.40
    C0食品、饮料3,054,551.391.04
    C1纺织、服装、皮毛759,568.320.26
    C2木材、家具0.000.00
    C3造纸、印刷1,619,572.500.55
    C4石油、化学、塑胶、塑料638,424.800.22
    C5电子1,315,014.400.45
    C6金属、非金属2,452,171.700.84
    C7机械、设备、仪表1,633,190.390.56
    C8医药、生物制品1,421,556.990.49
    C99其他制造业0.000.00
    D电力、煤气及水的生产和供应业1,209,804.440.41
    E建筑业3,841,527.981.31
    F交通运输、仓储业680,591.640.23
    G信息技术业5,948,716.112.03
    H批发和零售贸易0.000.00
    I金融、保险业0.000.00
    J房地产业1,158,954.970.40
    K社会服务业3,281,336.661.12
    L传播与文化产业732,008.580.25
    M综合类0.000.00
     合计30,727,415.9710.49

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1601618中国中冶708,7693,841,527.981.31
    2300002神州泰岳22,7782,396,245.600.82
    3002311海大集团47,3811,778,682.740.61
    4601888中国国旅80,4231,684,057.620.57
    5002303美盈森51,4151,619,572.500.55
    6002317众生药业20,0871,421,556.990.49
    7300025华星创业29,4111,354,964.770.46
    8300032金龙机电44,1281,315,014.400.45
    9002328新朋股份48,5431,288,816.650.44
    10002304洋河股份11,1351,269,278.650.43

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券91,547,568.0031.24
    2央行票据39,868,000.0013.61
    3金融债券60,180,000.0020.54
     其中:政策性金融债60,180,000.0020.54
    4企业债券38,458,040.0013.13
    5企业短期融资券20,046,000.006.84
    6可转债0.000.00
    7其他0.000.00
    8合计250,099,608.0085.36

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    101000420国债⑷908,21091,547,568.0031.24
    209015909央行票据59400,00039,868,000.0013.61
    307042007农发20300,00030,180,000.0010.30
    409041709农发17300,00030,000,000.0010.24
    50981A509鄂绒CP01200,00020,046,000.006.84

    序号名称金额(元)
    1存出保证金250,000.00
    2应收证券清算款4,823,457.48
    3应收股利0.00
    4应收利息2,846,770.78
    5应收申购款32,740,674.60
    6其他应收款0.00
    7待摊费用0.00
    7其他0.00
    8合计40,660,902.86

    序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
    1300002神州泰岳2,396,245.600.82新发流通受限
    2002311海大集团1,778,682.740.61新发流通受限
    3601888中国国旅1,684,057.620.57新发流通受限
    4002303美盈森1,619,572.500.55新发流通受限
    5002317众生药业1,421,556.990.49新发流通受限
    6300025华星创业1,354,964.770.46新发流通受限
    7300032金龙机电1,315,014.400.45新发流通受限
    8002328新朋股份1,288,816.650.44新发流通受限
    9002304洋河股份1,269,278.650.43新发流通受限

    项目A级B级
    本报告期期初基金份额总额429,615,702.061,303,747.31
    本报告期基金总申购份额101,078,028.32132,486,296.13
    减:本报告期基金总赎回份额288,689,492.4587,048,840.72
    本报告期基金拆分变动份额0.000.00
    本报告期期末基金份额总额242,004,237.9346,741,202.72

    ⑤诺安增利债券型证券投资基金2009年第四季度报告正文。

    ⑥报告期内诺安增利债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。


      诺安增利债券型证券投资基金

      2009年第四季度报告

      2009年12月31日

      基金管理人:诺安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2010年1月21日