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    诺安平衡证券投资基金2009年第四季度报告
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    诺安平衡证券投资基金2009年第四季度报告
    2010年01月21日      来源:上海证券报      作者:
    §1 重要提示

    本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容的真实性、准确性和完整性,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告财务资料未经审计。

    本报告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:①此处的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;

    ②证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定等。

    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    报告期间,诺安平衡证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安平衡证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

    4.3公平交易专项说明

    4.3.1公平交易制度的执行情况

    本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。

    4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。

    4.3.3异常交易行为的专项说明

    报告期内,本基金不存在异常交易情况。

    4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

    2009年四季度市场呈现震荡走势。政府出台的各类政策导致行业表现分化严重,政策预期好的大消费、TMT板块表现突出,预期不好的地产和金融等大盘股表现仍然不佳。本基金四季度主要减少了有色、航空和地产的配置比例,相应增加了商业、农业、机械和汽车配件的配置。

    我们预计短期内市场应该会延续窄幅振荡的走势。在全球经济复苏的基础尚不牢固、以及股票市场估值存在压力的背景下,市场缺乏上行空间,但也不具备大的下行空间。一来企业盈利水平还在不断改善,二来前期打压大盘股的政策利空已得到比较充分的消化。国外方面,美元短期升势有望停止,美国10年期和2年期国债的长短息差也达到近年新高, 利好股票市场。

    2010年全球经济复苏可能会有波折,市场对主要经济体流动性退出的消息也将高度敏感。面对这些因素,把握好2010年市场的系统性机会将比2009年困难很多。鉴于整体市场的不确定性,2010年一季度本基金的策略将着重于自下而上的个股选择,把握行业的阶段性机会,另外也将考虑全年的适当布局。

    4.1.2报告期内基金的业绩表现

    截至报告期末,本基金份额净值为0.8221元。本报告期基金份额净值增长率为16.21%,同期业绩比较基准收益率为14.76%。

    §5 投资组合报告

    5.1报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 投资组合报告附注

    5.8.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    5.8.2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    5.8.3 其他资产构成

    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1备查文件目录

    7.2存放地点

    基金管理人、基金托管人住所。

    7.3查阅方式

    投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

    投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人客户服务中心电话:0755-83026888,或全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可登陆基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。

    诺安基金管理有限公司

    2010年1月21日

    基金简称诺安平衡混合
    基金主代码320001
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2004年5月21日
    报告期末基金份额总额11,331,706,150.29份
    投资目标主动投资的理念下,本基金的投资目标是取得超额利润,也就是在承担市场同等风险的情况下,取得好于市场平均水平的收益水平,在控制风险的前提下,兼顾当期的稳定回报以及长期的资本增值。
    投资策略本基金实施积极的投资策略。在类别资产配置层面,本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动,动态调整股票资产和债券资产的配置比例;在行业配置层面,本基金注重把握中国经济结构及消费结构变迁的趋势,关注各行业的周期性和景气度,实现行业优化配置;在个股选择层面,本基金借助诺安核心竞争力分析系统,在深入分析上市公司基本面的基础上,挖掘价格尚未完全反映公司成长潜力的股票;在债券投资方面,本基金实施利率预测策略、收益率曲线模拟、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。
    业绩比较基准本基金股票投资部分的业绩评价基准采用中信指数,债券投资部分的业绩评价基准采用上证国债指数,整个基金的业绩比较基准为按资产配置比例加权的复合指数:65%×中信指数+35%×上证国债指数。
    风险收益特征诺安平衡证券投资基金属于混合型基金,风险低于股票型基金,收益水平高于债券型基金。
    基金管理人诺安基金管理有限公司
    基金托管人中国工商银行股份有限公司

    主要财务指标报告期(2009年10月1日至2009年12月31日)
    1.本期已实现收益24,935,361.30
    2.本期利润1,357,094,212.28
    3.加权平均基金份额本期利润0.1168
    4.期末基金资产净值9,316,250,503.21
    5.期末基金份额净值0.8221

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月16.21%1.48%14.76%1.14%1.45%0.34%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    林健标本基金基金经理、诺安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2008年1月21日-6MBA,具有基金从业资格。曾任职于广东移动通信有限责任公司、博时基金管理有限公司、华西证券;2006年7月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,2008年1月起担任诺安平衡证券投资基金基金经理,2008年5月起担任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资6,911,597,467.5270.90
     其中:股票6,911,597,467.5270.90
    2固定收益投资2,129,213,391.5021.84
     其中:债券2,129,213,391.5021.84
     资产支持证券0.000.00
    3金融衍生品投资0.000.00
    4买入返售金融资产0.000.00
     其中:买断式回购的买入返售金融资产0.000.00
    5银行存款和结算备付金合计640,669,394.536.57
    6其他资产67,358,754.080.69
    7合计9,748,839,007.63100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业202,970,601.372.18
    B采掘业760,084,321.668.16
    C制造业3,355,450,151.0436.02
    C0食品、饮料584,053,948.956.27
    C1纺织、服装、皮毛0.000.00
    C2木材、家具0.000.00
    C3造纸、印刷24,578,008.000.26
    C4石油、化学、塑胶、塑料456,139,886.144.90
    C5电子0.000.00
    C6金属、非金属1,530,828,881.9916.43
    C7机械、设备、仪表616,481,227.096.62
    C8医药、生物制品143,368,198.871.54
    C99其他制造业0.000.00
    D电力、煤气及水的生产和供应业0.000.00
    E建筑业51,059,599.330.55
    F交通运输、仓储业83,946,812.100.90
    G信息技术业42,149,213.420.45
    H批发和零售贸易593,006,196.616.37
    I金融、保险业743,754,363.557.98
    J房地产业592,077,582.336.36
    K社会服务业215,916,868.362.32
    L传播与文化产业230,843,601.122.48
    M综合类40,338,156.630.43
     合计6,911,597,467.5274.19

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1000402金 融 街40,344,879489,383,382.275.25
    2000528柳    工16,338,606355,037,908.383.81
    3601088中国神华9,418,377327,947,887.143.52
    4600036招商银行15,705,152283,477,993.603.04
    5600737中粮屯河16,840,882282,084,773.503.03
    6601600中国铝业17,751,781256,868,271.072.76
    7000612焦作万方8,395,667235,078,676.002.52
    8600037歌华有线16,268,048230,843,601.122.48
    9600660福耀玻璃15,410,236230,228,925.842.47
    10000911南宁糖业8,620,537202,496,414.132.17

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券0.000.00
    2央行票据1,063,293,000.0011.41
    3金融债券1,045,394,000.0011.22
     其中:政策性金融债815,026,000.008.75
    4企业债券20,526,391.500.22
    5企业短期融资券0.000.00
    6可转债0.000.00
    7其他0.000.00
    8合计2,129,213,391.5022.85

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    109040409农发043,000,000299,670,000.003.22
    209022309国开232,600,000259,792,000.002.79
    305060305中行02浮2,300,000230,368,000.002.47
    4090106109央行票据612,000,000199,340,000.002.14
    5080101408央行票据141,700,000174,420,000.001.87

    序号名称金额(元)
    1存出保证金2,551,296.23
    2应收证券清算款35,976,028.09
    3应收股利0.00
    4应收利息28,345,066.04
    5应收申购款486,363.72
    6其他应收款0.00
    7待摊费用0.00
    8其他0.00
    9合计67,358,754.08

    本报告期期初基金份额总额11,872,957,697.45
    本报告期基金总申购份额61,904,925.28
    减:本报告期基金总赎回份额603,156,472.44
    本报告期基金拆分变动份额0.00
    本报告期期末基金份额总额11,331,706,150.29

    ⑤诺安平衡证券投资基金2009年第四季度报告正文。

    ⑥报告期内诺安平衡证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。


      诺安平衡证券投资基金

      2009年第四季度报告

      2009年12月31日

      基金管理人:诺安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2010年1月21日