• 1:头版
  • 2:焦点
  • 3:焦点
  • 4:要闻
  • 5:产经新闻
  • 6:财经海外
  • 7:观点·专栏
  • 8:公 司
  • 9:公司纵深
  • 10:公司前沿
  • 11:能源前沿
  • 12:调查·区域
  • A1:市场封面
  • A2:信息披露
  • A3:市场新闻
  • A4:机构动向
  • A5:资金观潮
  • A6:信息披露
  • A7:市场趋势
  • A8:市场中人
  • A9:市场评弹
  • A10:数据说话
  • A11:信息披露
  • A12:上证研究院·金融广角镜
  • B1:披 露
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • B53:信息披露
  • B54:信息披露
  • B55:信息披露
  • B56:B56
  • B57:信息披露
  • B58:信息披露
  • B59:信息披露
  • B60:信息披露
  • B61:信息披露
  • B62:信息披露
  • B63:信息披露
  • B64:信息披露
  • B65:信息披露
  • B66:信息披露
  • B67:信息披露
  • B68:信息披露
  • B69:信息披露
  • B70:信息披露
  • B71:信息披露
  • B72:信息披露
  • B73:信息披露
  • B74:信息披露
  • B75:信息披露
  • B76:信息披露
  • B77:信息披露
  • B78:信息披露
  • B79:信息披露
  • B80:信息披露
  • B81:信息披露
  • B82:信息披露
  • B83:信息披露
  • B84:信息披露
  •  
      2010 1 21
    前一天  后一天  
    按日期查找
    B54版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
     
      | B54版:信息披露
    诺安灵活配置混合型证券投资基金2009年第四季度报告
    诺安价值增长股票证券投资基金2009年第四季度报告
    诺安货币市场基金2009年第四季度报告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。

     
    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    诺安灵活配置混合型证券投资基金2009年第四季度报告
    2010年01月21日      来源:上海证券报      作者:
    §1 重要提示

    本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容的真实性、准确性和完整性,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告财务资料未经审计。

    本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:①此处的任职日期为诺安灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效之日;

    ②证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定等。

    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    报告期间,诺安灵活配置混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

    4.3公平交易专项说明

    4.3.1公平交易制度的执行情况

    本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。

    4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。

    4.3.3异常交易行为的专项说明

    报告期内,本基金不存在异常交易情况。

    4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

    在过去的第四季度里,实体经济恢复的态势继续维持,更多证据表明中国经济已经从危机中走出,而“内需”这一新经济增长点也被越来越多的人所认可。与之对应,“宽松政策”的退出变得理所当然。市场关于政策退出的担忧使A股市场在四季度的最后一个月里基本上裹足不前。尤其是关于房地产政策的微调,A股市场做出了相当明显的反应。

    本基金在09年第四季度的运作中积极贯彻了此前所拟订的投资计划,坚定看多基本面的同时,刻意规避了可能存在的政策风险,突出个股选择尤其是对于基本面底部反转及新技术应用等领域的配置比例,获得了较好的投资业绩。

    经历过2008年的危机及09年的复苏之后,我们判断2010年是一个回归正常状况的年份,但这一过程中将有比较大的反复,包括经济基本面的反复及政策面退出节奏的反复。

    一年之计在于春。一季度既是2010年全年政策定调阶段,也是市场检验09年经济复苏成果--上市公司盈利状况的重要时间窗口。来自于经济基本面的支撑和来自于“政策退出”的压力将交织,震荡格局或将成为一季度市场的主基调。

    基于以上分析,一季度A股市场有几方面需要重点关注:首先是随着年报的逐步披露,上市公司经营层面恢复状况值得关注;其次是两会前后政策面的最新变化情况也要格外留意,包括这一阶段的经济基本面数据,这是政策退出快慢的重要参考指标;此外,关于资本市场体制改革创新及融资压力等也是左右市场短期走势的重要因素;另外,出口的恢复情况也是一个需要留意的重要方面。

    具体板块方面,2010年实体经济不确定性比较大,而获取超额收益的重要手段就是从众多不确定性中寻找相对确定的因素。目前来看,2010年CPI回正、温和通胀的确定性还是比较高的;宽松货币环境或将收紧,带来资金成本上升也比较明确。基于这两个方面原因,金融、资源品等板块在过去5个月内持续跑输市场,2010年第一季度或有超额收益机会。

    4.1.2报告期内基金的业绩表现

    截至报告期末,本基金份额净值为1.068元。本报告期基金份额净值增长率为19.94% ,同期业绩比较基准收益率为11.49%。

    §5 投资组合报告

    5.1报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    本基金本报告期期末未持有债券。

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    本基金本报告期期末未持有债券。

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期期末未持有权证。

    5.8 投资组合报告附注

    5.8.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    5.8.3 其他资产构成

    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1备查文件目录

    7.2存放地点

    基金管理人、基金托管人住所。

    7.3查阅方式

    投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

    投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人客户服务中心电话:0755-83026888,或全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可登陆基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。

    诺安基金管理有限公司

    2010年1月21日

    基金简称诺安灵活配置混合
    基金主代码320006
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2008年5月20日
    报告期末基金份额总额891,855,988.62份
    投资目标积极调整,稳健投资,力图在将风险控制在一定水平的基础上获得超过比较基准的投资收益。
    投资策略(3)在债券投资方面,本基金将实施利率预测策略、收益率曲线模拟、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。

    (4)在权证投资方面,本基金主要运用的策略包括:价值发现策略、价差策略、对敲策略、卖出有担保的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。作为辅助性投资工具,本基金会结合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。

    业绩比较基准60%×沪深300指数+40%×上证国债指数

    如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

    风险收益特征较高风险,较高收益。
    基金管理人诺安基金管理有限公司
    基金托管人中国工商银行股份有限公司

    主要财务指标报告期(2009年10月1日至2009年12月31日)
    1.本期已实现收益77,637,800.27
    2.本期利润113,599,725.60
    3.加权平均基金份额本期利润0.1678
    4.期末基金资产净值952,265,537.64
    5.期末基金份额净值1.068

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月19.94%1.36%11.49%1.05%8.45%0.31%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    林健标本基金的基金经理、诺安平衡证券投资基金的基金经理。2008年5月20日-6MBA,具有基金从业资格。曾任职于广东移动通信有限责任公司、博时基金管理有限公司、华西证券;2006年7月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,2008年1月起担任诺安平衡证券投资基金基金经理,2008年5月起担任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资708,066,803.2271.97
     其中:股票708,066,803.2271.97
    2固定收益投资0.000.00
     其中:债券0.000.00
     资产支持证券0.000.00
    3金融衍生品投资0.000.00
    4买入返售金融资产0.000.00
     其中:买断式回购的买入返售金融资产0.000.00
    5银行存款和结算备付金合计240,061,635.2824.40
    6其他资产35,690,912.403.63
    7合计983,819,350.90100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业0.000.00
    B采掘业18,598,588.651.95
    C制造业301,785,026.8631.69
    C0食品、饮料43,796,714.844.60
    C1纺织、服装、皮毛3,412,086.000.36
    C2木材、家具0.000.00
    C3造纸、印刷0.000.00
    C4石油、化学、塑胶、塑料114,303,304.7012.00
    C5电子9,312,677.070.98
    C6金属、非金属45,678,314.144.80
    C7机械、设备、仪表41,436,516.754.35
    C8医药、生物制品43,845,413.364.60
    C99其他制造业0.000.00
    D电力、煤气及水的生产和供应业0.000.00
    E建筑业0.000.00
    F交通运输、仓储业57,139,217.596.00
    G信息技术业104,519,366.8010.98
    H批发和零售贸易47,400,678.054.98
    I金融、保险业158,161,352.0516.61
    J房地产业12,028,503.421.26
    K社会服务业76,020.000.01
    L传播与文化产业8,180,899.800.86
    M综合类177,150.000.02
     合计708,066,803.2274.36

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1600487亨通光电1,847,65659,051,085.766.20
    2600309烟台万华2,027,97048,691,559.705.11
    3601939建设银行7,689,41547,597,478.855.00
    4600519贵州茅台257,86243,790,124.844.60
    5000650仁和药业1,631,05734,089,091.303.58
    6600270外运发展3,412,72129,997,817.593.15
    7600030中信证券880,00027,957,600.002.94
    8600386北巴传媒1,859,00027,141,400.002.85
    9601318中国平安483,19026,618,937.102.80
    10600725云维股份1,225,00026,129,250.002.74

    序号名称金额(元)
    1存出保证金1,516,545.07
    2应收证券清算款1,792,942.78
    3应收股利0.00
    4应收利息90,556.82
    5应收申购款32,290,867.73
    6其他应收款0.00
    7待摊费用0.00
    8其他0.00
    9合计35,690,912.40

    本报告期期初基金份额总额453,978,315.30
    本报告期基金总申购份额1,104,579,271.87
    减:本报告期基金总赎回份额666,701,598.55
    本报告期基金拆分变动份额0.00
    本报告期期末基金份额总额891,855,988.62

    ⑤诺安灵活配置混合型证券投资基金2009年第四季度报告正文。

    ⑥报告期内诺安灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。


      诺安灵活配置混合型证券投资基金

      2009年第四季度报告

      2009年12月31日

      基金管理人:诺安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2010年1月21日