基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2006年11月7日至2009年12月31日)
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注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2007年5月7日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制,确保所管理的各基金在交易中被公平对待。 本报告期内,基金管理人严格实施公平交易制度;加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析;分析结果没有发现交易价差异常。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内,基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2009年第四季度,市场走出了一波震荡上行的反弹行情。由于坚定看多市场,我们比较幸运地牢牢抓住这轮行情积极做多。本基金的净值因此取得较好的回报,继续跑赢比较基金比较基准和沪深300指数。在股票仓位上,本基金第四季度基本保持在90%以上的水平,这对基金取得较好的回报贡献最大。在行业选择上,本基金则操作欠佳:过早地减持了消费类股票的配置权重,过早地加大了以银行为代表地大市值股票的配置比例。而在地产板块,本基金没能及时获利了结成为最遗憾的败笔。我们显然低估了政策打压对地产股的负面影响程度。
展望2010年第一季度,我们认为投资的难度已经大幅度地上升。一方面,投资者对于国内政策正常化的预期很强;另一方面,股票市场的供给量大幅度上升。随着美元的走强,人民币是否能够有很强的升值预期从而导致热钱的大量流入,现在看来也需要观察。当然,我们丝毫不怀疑经济基本面的继续向好,但不能忽视的是一些强势板块也被过度关注,股价似乎已经大幅度跑在了基本面的前头,再要想取得超额收益已经比较困难。不过,幸运的是,我们依然可以找到一些估值洼地,比如银行;国内经济结构的及时调整有利于经济复苏和发展的可持续性。此外,我们观察到美国经济正在如期地复苏,美元崩溃的风险很小。这表明,市场并非没有投资机会,只是我们必须降低投资回报的预期,同时加大力度挖掘个股机会。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
5.8.2 本基金股票投资的主要对象是先进企业股票,基金管理人建立有基金股票备选库。本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。
5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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注:总申购份额含红利再投资和转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件; 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金合同; 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金招募说明书; 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金托管协议; 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告; 基金托管人业务资格批件和营业执照。
7.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
7.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
二〇一〇年一月二十一日
基金简称 | 华宝兴业先进成长股票 |
基金主代码 | 240009 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2006年11月7日 |
报告期末基金份额总额 | 1,459,974,161.89份 |
投资目标 | 分享我国经济增长方式转变过程中和转变完成后的先进企业的成长,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期超额回报。 |
投资策略 | 本基金将使用定量与定性相结合的方法,选择具备创新能力强、注重资源节约与环境友好、充分发挥人力资源优势这三个先进因素之一的企业进行投资,重点关注国家产业结构调整中鼓励类行业,同时也兼顾有先进企业的传统行业。 |
业绩比较基准 | 新上证综指收益率。 |
风险收益特征 | 本基金是一只积极型的股票投资基金,属于证券投资基金中的较高风险品种。 |
基金管理人 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2009年10月1日-2009年12月31日) |
1.本期已实现收益 | 215,826,155.87 |
2.本期利润 | 679,175,996.75 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.4382 |
4.期末基金资产净值 | 3,682,803,291.52 |
5.期末基金份额净值 | 2.5225 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去3个月 | 19.87% | 1.63% | 17.83% | 1.61% | 2.04% | 0.02% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
吴丰树 | 本基金基金经理,华宝兴业行业精选股票基金基金经理 | 2009-5-14 | - | 6年 | 硕士,拥有CFA资格。2003年2月至2008年5月任中国国际金融有限公司研究部副总经理级研究员。2008年5月加入华宝兴业基金管理有限公司,同年9月至2009年12月任行业精选基金基金经理,2009年5月至今任华宝兴业先进成长股票基金基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 3,371,583,130.50 | 90.91 |
其中:股票 | 3,371,583,130.50 | 90.91 | |
2 | 固定收益投资 | 99,670,000.00 | 2.69 |
其中:债券 | 99,670,000.00 | 2.69 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 226,176,000.54 | 6.10 |
6 | 其他资产 | 11,411,356.97 | 0.31 |
7 | 合计 | 3,708,840,488.01 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 34,545,000.00 | 0.94 |
B | 采掘业 | 85,326,850.00 | 2.32 |
C | 制造业 | 1,338,058,704.62 | 36.33 |
C0 | 食品、饮料 | 11,410,517.32 | 0.31 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 67,324,995.66 | 1.83 |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | 90,760,000.00 | 2.46 |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 162,468,100.20 | 4.41 |
C5 | 电子 | - | - |
C6 | 金属、非金属 | 587,556,331.02 | 15.95 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 371,587,580.90 | 10.09 |
C8 | 医药、生物制品 | 17,782,865.80 | 0.48 |
C99 | 其他制造业 | 29,168,313.72 | 0.79 |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 44,205,000.00 | 1.20 |
E | 建筑业 | 532,002.24 | 0.01 |
F | 交通运输、仓储业 | 225,175,202.44 | 6.11 |
G | 信息技术业 | 297,781,973.96 | 8.09 |
H | 批发和零售贸易 | 59,907,000.00 | 1.63 |
I | 金融、保险业 | 931,793,523.30 | 25.30 |
J | 房地产业 | 255,564,241.24 | 6.94 |
K | 社会服务业 | 66,518,632.70 | 1.81 |
L | 传播与文化产业 | - | - |
M | 综合类 | 32,175,000.00 | 0.87 |
合计 | 3,371,583,130.50 | 91.55 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600050 | 中国联通 | 26,000,000 | 189,540,000.00 | 5.15 |
2 | 601318 | 中国平安 | 2,600,000 | 143,234,000.00 | 3.89 |
3 | 601939 | 建设银行 | 19,999,907 | 123,799,424.33 | 3.36 |
4 | 600030 | 中信证券 | 3,799,873 | 120,721,965.21 | 3.28 |
5 | 600036 | 招商银行 | 6,499,995 | 117,324,909.75 | 3.19 |
6 | 000898 | 鞍钢股份 | 6,299,872 | 100,797,952.00 | 2.74 |
7 | 600585 | 海螺水泥 | 2,000,000 | 99,720,000.00 | 2.71 |
8 | 600761 | 安徽合力 | 6,900,000 | 98,049,000.00 | 2.66 |
9 | 600660 | 福耀玻璃 | 6,499,917 | 97,108,759.98 | 2.64 |
10 | 600016 | 民生银行 | 11,000,301 | 87,012,380.91 | 2.36 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值 比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | 99,670,000.00 | 2.71 |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 可转债 | - | - |
7 | 其他 | - | - |
8 | 合计 | 99,670,000.00 | 2.71 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 0901057 | 09央行票据57 | 1,000,000 | 99,670,000.00 | 2.71 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 2,481,593.24 |
2 | 应收证券清算款 | 8,390,651.98 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 225,566.12 |
5 | 应收申购款 | 313,545.63 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 11,411,356.97 |
报告期期初基金份额总额 | 1,690,296,376.46 |
报告期期间基金总申购份额 | 28,595,639.14 |
报告期期间基金总赎回份额 | 258,917,853.71 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 1,459,974,161.89 |
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金
2009年第四季度报告
2009年12月31日
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期: 2010年1月21日