基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
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注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华宝兴业宝康消费品证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2003年7月15日至2009年12月31日)
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注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2004年1月15日,本系列基金下设的各基金均已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制,确保所管理的各基金在交易中被公平对待。 本报告期内,基金管理人严格实施公平交易制度;加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析;分析结果没有发现交易价差异常。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内,基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2009年四季度市场走出了震荡上行的行情,10月房屋销售和新开工数据超市场预期,市场预期人民币升值导致热钱再次流入将缓解市场流动性的收缩,以及各项经济指标继续向好,成为这轮行情的主要动力。但11月下旬后,关于银行千亿融资、IPO频繁推出以及政府对地产打压等超预期的因素,使行情产生了调整。最后一周在融资融券、股指期货等传闻的带动下,市场又恢复性上涨。汽车、家电等消费类行业表现相对较好。
四季度,在看好泛消费、消费板块相对估值和涨幅落后的大背景下,我们增加了汽车、家电、食品饮料、商业零售等板块的配置。在消费终端产品持续销售良好的情况下,我们也增持了部分中游的零部件行业。基于地产价格短期的大幅上升、以及未来调控的预期,我们在销售数据持续向好的过程中减持了地产。
我们预计2010年一季度GDP增速仍将保持高位,出口和消费增速将进一步提升,而投资的增速则有所放缓。政府仍然会强调“调结构、促民生”,在经济政策方面,一方面会通过各种手段鼓励居民消费,另一方面会通过产业政策鼓励新兴产业的发展,对产能过剩的行业则鼓励进行重组。同时,欧美经济所代表的发达国家经济恢复进程进一步显现,进入实质性的补库存阶段,从而拉动我国出口相关行业增长。
综合基本面和估值情况,我们在行业配置上,更偏好出口复苏带动的有色、化工、电子、交运、机械等板块,以及汽车、家电、地产等内需产业拉动的中上游产业链。同时,也将严密关注股指期货、融资融券带来的券商、中大盘股的机会。
另外,我们认为以汽车、家电代表的泛消费,低碳、节能减排、新能源、3G代表的新兴产业,新疆、海南代表的区域板块,将是全年的投资热点,其中高成长的股票将有较大超额收益。精选个股,将是我们全年投资策略的重要一环。
感谢持有人一直以来对我们的支持,在后续投资中,我们将继续总结经验,勤勉尽责,努力实现消费品基金的良好表现。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
5.8.2 本基金主要投资对象为消费品类股票,基金管理人建立有基金股票备选库。本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。
5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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注:总申购份额含红利再投资和转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件; 华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同; 华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金招募说明书; 华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金托管协议; 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告; 基金托管人业务资格批件和营业执照。
7.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
7.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
二〇一〇年一月二十一日
基金简称 | 华宝兴业宝康消费品混合 |
基金主代码 | 240001 |
系列基金名称 | 华宝兴业宝康系列 |
系列其他子基金名称 | 华宝兴业宝康配置混合(240002)、华宝兴业宝康债券(240003) |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2003年7月15日 |
报告期末基金份额总额 | 2,386,539,972.65份 |
投资目标 | 分享我国全面建设小康社会过程中消费品各相关行业的稳步成长;为基金份额持有人谋求长期稳定回报。 |
投资策略 | 本基金看好消费品的发展前景,长期持有消费品组合,并注重资产在其各相关行业的配置,适当进行时机选择。 |
业绩比较基准 | 复合指数=(上证180流通市值/成分指数总流通市值)× 上证180指数+(深证100流通市值/成分指数总流通市值)×深证100指数 成分指数总流通市值=上证180流通市值+深证100流通市值 |
基金管理人 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2009年10月1日-2009年12月31日) |
1.本期已实现收益 | 111,574,839.18 |
2.本期利润 | 582,353,712.79 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.2877 |
4.期末基金资产净值 | 3,797,107,221.66 |
5.期末基金份额净值 | 1.5911 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去3个月 | 21.64% | 1.30% | 14.75% | 1.42% | 6.89% | -0.12% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
闫旭 | 本基金基金经理 | 2008-4-25 | - | 9年 | 硕士。曾在富国基金管理有限公司从事证券研究、交易和投资工作,2004年10月进入本公司,先后任多策略增长基金基金经理助理、宝康消费品基金基金经理助理。2007年6月至2008年9月23日期间任行业精选基金经理。2008年4月至今任华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 2,512,126,419.91 | 63.87 |
其中:股票 | 2,512,126,419.91 | 63.87 | |
2 | 固定收益投资 | 812,969,000.00 | 20.67 |
其中:债券 | 812,969,000.00 | 20.67 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 581,944,128.31 | 14.79 |
6 | 其他资产 | 26,430,438.72 | 0.67 |
7 | 合计 | 3,933,469,986.94 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
A | 农、林、牧、渔业 | 21,922,757.32 | 0.58 | |
B | 采掘业 | 105,483,668.52 | 2.78 | |
C | 制造业 | 1,620,555,434.15 | 42.68 | |
C0 | 食品、饮料 | 171,521,923.75 | 4.52 | |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 1,097,193.90 | 0.03 | |
C2 | 木材、家具 | - | - | |
C3 | 造纸、印刷 | 1,111,368.48 | 0.03 | |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 42,033,994.10 | 1.11 | |
C5 | 电子 | 54,218,310.55 | 1.43 | |
C6 | 金属、非金属 | 274,632,950.87 | 7.23 | |
C7 | 机械、设备、仪表 | 776,634,063.47 | 20.45 | |
C8 | 医药、生物制品 | 282,218,941.71 | 7.43 | |
C99 | 其他制造业 | 17,086,687.32 | 0.45 | |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - | |
E | 建筑业 | 1,542,784.32 | 0.04 | |
F | 交通运输、仓储业 | 197,353,013.16 | 5.20 | |
G | 信息技术业 | 173,038,910.31 | 4.56 | |
H | 批发和零售贸易 | 289,049,898.64 | 7.61 | |
I | 金融、保险业 | 67,318,264.34 | 1.77 | |
J | 房地产业 | 19,037,787.75 | 0.50 | |
K | 社会服务业 | 13,895,756.22 | 0.37 | |
L | 传播与文化产业 | 2,928,145.18 | 0.08 | |
M | 综合类 | - | - | |
合计 | 2,512,126,419.91 | 66.16 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 000800 | 一汽轿车 | 7,700,000 | 200,354,000.00 | 5.28 |
2 | 600104 | 上海汽车 | 6,600,000 | 172,458,000.00 | 4.54 |
3 | 600660 | 福耀玻璃 | 10,153,417 | 151,692,049.98 | 3.99 |
4 | 601111 | 中国国航 | 14,599,899 | 141,765,019.29 | 3.73 |
5 | 600690 | 青岛海尔 | 4,057,094 | 100,575,360.26 | 2.65 |
6 | 600570 | 恒生电子 | 4,325,555 | 90,879,910.55 | 2.39 |
7 | 000527 | 美的电器 | 3,609,741 | 83,745,991.20 | 2.21 |
8 | 600519 | 贵州茅台 | 454,918 | 77,254,174.76 | 2.03 |
9 | 600694 | 大商股份 | 1,674,353 | 73,319,917.87 | 1.93 |
10 | 600216 | 浙江医药 | 2,056,776 | 73,159,522.32 | 1.93 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值 比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | 597,458,000.00 | 15.73 |
3 | 金融债券 | 215,511,000.00 | 5.68 |
其中:政策性金融债 | 215,511,000.00 | 5.68 | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 可转债 | - | - |
7 | 其他 | - | - |
8 | 合计 | 812,969,000.00 | 21.41 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 0801041 | 08央行票据41 | 1,500,000 | 154,275,000.00 | 4.06 |
2 | 050208 | 05国开08 | 900,000 | 90,693,000.00 | 2.39 |
3 | 0801047 | 08央行票据47 | 600,000 | 61,746,000.00 | 1.63 |
4 | 0901061 | 09央行票据61 | 600,000 | 59,802,000.00 | 1.57 |
5 | 080215 | 08国开15 | 500,000 | 52,540,000.00 | 1.38 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 3,101,302.03 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 15,702,977.49 |
5 | 应收申购款 | 7,626,159.20 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 26,430,438.72 |
报告期期初基金份额总额 | 2,052,278,343.17 |
报告期期间基金总申购份额 | 647,705,916.83 |
报告期期间基金总赎回份额 | 313,444,287.35 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 2,386,539,972.65 |
华宝兴业宝康系列下设的
华宝兴业宝康消费品证券投资基金
2009年第四季度报告
2009年12月31日
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 2010年1月21日