重要提示
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金根据2006年3月16日中国证券监督管理委员会《关于同意国泰金鹿保本增值混合证券投资基金设立的批复》（证监基金字[2006]43号）核准募集。根据《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》的规定，上一个保本期期满后，在符合基金合同规定的保本基金存续的条件下，保本基金转入第二个保本期。第二个保本期的基金名称变更为“国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）”，基金代码变更为“020018”(以下简称本基金)。
经本基金管理人与本基金托管人协商一致，并经中国证监会核准（证监许可[2008]583号），国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）获准募集。《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）基金合同》于基金募集结束报中国证监会备案，并获中国证监会书面确认后生效，原《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》同时失效。
本基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基金的过往业绩及其净值表现并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2009年12月12日，投资组合报告为2009年3季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为2009年6月30日。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：国泰基金管理有限公司
成立日期：1998年3月5日
住所：上海市浦东新区峨山路91弄98号201A
办公地址：上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼
法定代表人：陈勇胜
注册资本：1.1亿元人民币
联系人：何晔
联系电话：（021）38561743
基金管理人股权结构如下：
| 股东名称 | 股权比例 |
| 中国建银投资有限责任公司 | 70% |
| 万联证券有限责任公司 | 20% |
| 中国电力财务有限公司 | 10% |
（二）基金管理人管理基金的基本情况
截至2009年12月12日，本基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金：金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金，以及12只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（由金盛证券投资基金转型而来）。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月24日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。
（三）主要人员情况
1、董事会成员：
陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师，16年证券从业经历。1982年起在中国建设银行总行、中国投资银行总行工作。历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理（主持工作）。1992年起任国泰证券有限公司国际业务部总经理，公司总经理助理兼北京分公司总经理，1998年3月起任国泰基金管理有限公司董事、总经理，1999年10月起任公司董事长、党委书记。
陈良秋，董事，大学本科。1993年7月起在中国建设银行厦门市分行工作，历任业务科副经理、办公室副总经理、支行副行长、行长。2006年10月起在中国建银投资有限责任公司工作，任企业管理部总经理助理、副总经理，兼任中投科信科技股份有限公司董事。2007年11月起任国泰基金管理有限公司董事。
梁凤玉，董事，硕士研究生。1994年8月至2006年7月在中国建设银行辽宁省分行工作，历任葫芦岛分行房贷部副主任、城内支行副行长、葫芦岛分行国际业务部副主任、计划财务部副主任、辽宁省分行计划财务部副主任科员、四级财务分析师；2006年7月调入中国建银投资有限责任公司，期间曾任中国投资咨询公司财务总监，现任中国建银投资有限责任公司财务会计部计划财务一处高级副经理。2009年12月起任国泰基金管理有限公司董事。
张和之，董事，硕士研究生、高级会计师。曾任水利电力部机关财务处主任科员，能源部机关财务处副处长，电力部机关事务局经营财务处处长,国家电力公司中兴实业发展总公司副总经理、总会计师、副董事长、中国电力财务有限公司副董事长、党组副书记（正局级）。现任中国电力财务有限公司正局级调研员。2004年2月起任国泰基金管理有限公司董事。
王耀南，董事，大专，15年证券从业经历。1993年至1997年任职广州珠江信托投资公司证券部。1997年至2001年任职广州珠江实业集团财务公司。2001年至今在万联证券有限责任公司，历任办公室主任、工会主席、行政总监、董事、党总支书记。2006年4月起任国泰基金管理有限公司董事。
金旭，董事，硕士研究生，15年证券从业经历。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作，历任法规处副处长、深圳监管专员办事处机构处副处长、基金监管部综合处处长。2001年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任党支部副书记、副总经理。2004年7月至2006年1月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。2007年5月担任国泰基金管理有限公司总经理。2007年11月起任公司董事、总经理、党委副书记。
龚浩成，独立董事，硕士研究生，教授。长期从事金融证券研究和管理，1979起历任上海财经学院副教授、教授、副院长，中国人民银行上海分行副行长、行长，国家外汇管理局上海市分局副局长、局长，上海证券交易所常务理事（主持理事会工作），上海证券期货学院院长、教授。2001年5月起任国泰基金管理有限公司独立董事。
曹尔阶，独立董事，大学本科，研究员。长期从事金融证券研究和管理，1979年起历任中国建设银行总行投资研究所副所长、中国建设银行总行投资调查部主任、中国投资咨询公司总经理、中国国际金融公司高级顾问等。2001年5月起任国泰基金管理有限公司独立董事。
吴鹏，独立董事，博士研究生。著名律师，执业范围包括金融证券。曾在日本著名律师事务所从事与中国相关法律工作，日本西南大学讲授中国法律。1993年回国从事律师工作，现为北京中伦律师事务所合伙人，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。2001年5月起任国泰基金管理有限公司独立董事。
2、监事会成员：
万树斌，监事会主席，大学本科，高级会计师。1984年起在中国建设银行总行工作，历任会计部副处长、计财部副处长、处长、资债部高级经理。2005年1月起任中国建银投资有限责任公司财会部副总经理，兼任建投中信资产管理公司监事长。2007年11月起任国泰基金管理有限公司监事会主席。
李芝樑，监事，硕士研究生。曾任中建一局集团第五建筑工程公司宣传部干事，中国电力财务有限公司债券基金部副经理、经理，投资银行部主任，现任中国电力财务有限公司发展研究中心主任兼董事会办公室常务副主任。2004年2月起任国泰基金管理有限公司监事。
黄晓坤，监事，博士研究生，经济师。7年证券从业经历。1996年7月起在广州五星化工厂任工程师。2000年4月起在广东省电信公司研究员。2001年6月起任南方证券高级经理。2004年5月起任银华基金管理有限公司高级经理。2005年10月起任万联证券研究发展中心总经理，万联证券副总裁。2007年11月起任国泰基金管理有限公司监事。
王骏，监事，硕士研究生，曾任国泰君安证券公司会计、清算部经理，2001年10月加入国泰基金管理有限公司，从事基金登记核算工作，现任运营管理部副总监。2007年11月起任公司职工监事。
3、高级管理人员：
陈勇胜，董事长，简历情况见董事会成员介绍。
金旭，总经理，简历情况见董事会成员介绍。
巴立康，副总经理，男，硕士研究生，16年证券基金从业经历。曾任华夏证券有限公司计划财务部副总经理兼上海分公司财务部经理，华夏基金管理有限公司基金运营总监、稽核总监。2007年12月加盟国泰基金管理有限公司，现任国泰基金管理有限公司副总经理。
初伟斌，副总经理，男，硕士，14年证券基金从业经历。曾任中国证监会基金监管部副处长，景顺长城基金管理有限公司法律监察稽核总监、副总经理。2008年6月加盟国泰基金管理有限公司，现任国泰基金管理有限公司副总经理。
李峰，督察长，女，硕士研究生，13年银行证券基金从业经历。曾任荷兰商业银行上海分行中国区监察主管，国联安基金管理有限公司监察稽核专员，信诚基金管理有限公司督察长，美国雷曼兄弟亚洲投资有限公司上海代表处中国区合规总监。2009年2月加盟国泰基金管理有限公司，现任国泰基金管理有限公司督察长。
4、本基金基金经理及相关研究人员配备
（1）现任基金经理
陈强，男，硕士，12年证券基金从业经验。曾就职于中行辽宁省分行、大连市商业银行、汉唐证券。2004年加盟国泰基金管理有限公司，2004年11月至2006年10月任国泰金象保本基金的基金经理助理，2005年6月至2006年10月兼任国泰货币基金的基金经理助理，2006年11月至2007年11月任国泰金象保本基金的基金经理。2008年8月起担任国泰金鹿保本基金（二期）的基金经理。
唐珂，男，硕士，CFA，6年证券基金从业经验。2003年加盟国泰基金管理有限公司，历任高级行业研究员、基金经理助理。2008年4月起任基金金泰的基金经理。2008年8月起兼任国泰金鹿保本基金（二期）的基金经理。
（2）历任基金经理
2008年6月至2008年8月，由高红兵担任本基金的基金经理。
（3）相关研究人员配备
为确保实现基金合同规定的投资目标，本基金专门配备了精通基本面研究和数量分析的研究人员协助基金经理的投资管理工作。研究开发部在对宏观经济发展态势、利率走势和行业个股分析的基础上拟定投资建议；金融工程部负责数量分析，根据历史模拟和风险测算的结果提出投资可行性分析。
5、投资决策委员会
本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司总经理、分管副总经理、投资总监、研究开发部、固定收益部、基金管理部、财富管理中心、市场体系等负责人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。
投资决策委员会成员组成如下：
余荣权先生：拟任副总经理
归江先生：投资总监
初伟斌先生：副总经理
梁之平先生：总经理助理兼财富管理中心总经理
刘夫先生：固定收益类资产投资副总监兼财富管理中心投资总监
张则斌先生：财富管理中心投资副总监
黄焱先生：基金管理部副总监
6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市
西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期：1983年10月31日
变更注册登记日期：2004年8月26日
注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
法定代表人：肖钢
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]24号
托管及投资者服务部总经理：董杰
托管部门联系人：宁敏
电话：（010）66594977
传真：（010）66594942
发展概况：
中国银行业务涵盖商业银行、投资银行和保险三大领域，其中，商业银行业务是中国银行的传统主营业务，包括公司金融业务、个人金融业务及金融市场业务。中国银行提供的公司金融业务包括存款业务、贷款业务、国际结算及贸易融资业务，以及银行汇票、本票、支票、汇兑、银行承兑汇票、委托收款、托收承付、集中支付、支票圈存及票据托管等其他公司金融业务；个人金融业务包括储蓄存款业务、个人贷款业务、个人中间业务、“中银理财”服务、私人银行业务和银行卡业务等；金融市场业务主要包括本外币金融工具的自营与代客业务、本外币各类证券或指数投资业务、债务资本市场业务、代客理财和资产管理业务、金融代理及托管业务等。
中国银行在国内同业中率先引进国际管理技术人才和经营理念，不断向国际化一流大银行的目标迈进，截至2008年末，中国银行境内外机构共有10,789家，其中内地机构9,983家，港澳及境外机构806家。内地商业银行部分，一级分行、直属分行37家，二级分行284家，基层分支机构9,659家，是中国国际化程度最高的银行。
2009年上半年中国银行集团实现归属于母公司所有者的净利润410.05亿元，股本净回报率（不含少数股东权益，ROE）为17.39%，总资产净回报率（ROA）为1.14%，资本充足率为11.53%。
多年来中国银行围绕客户需求所做的不懈努力，得到了来自业界、客户和权威第三方的广泛认可。在与国际同业和国内同业的激烈竞争中，凭借雄厚的实力和优良的服务，中国银行脱颖而出，成为北京2008年奥运会唯一的银行合作伙伴；自1990年以来，中国银行一直荣登《财富》500强排行榜；2004至2008年，中国银行连续被《环球金融》杂志评为“中国最佳外汇银行”，并评为2008年度中国最佳债券和现金管理银行；2008年，中国银行在《银行家》杂志“世界1000家大银行”中排名第10位；2008年中国银行被《财资》评为中国最佳贸易融资银行；2008年中国银行被《金融亚洲》评为最佳贸易融资银行、最佳外汇交易银行、最佳派息政策承诺奖、亚洲最佳公司（最佳股利政策）；2008年中国银行被《亚洲货币》杂志和《贸易融资》杂志分别评为中国最佳外汇服务银行和中国本土最佳贸易服务银行；2008年中国银行被《欧洲货币》评为中国区最佳商业银行、中国区债务资本市场最佳投资银行、香港区最佳商业银行和中国区最佳外汇服务奖；2008年中国银行再次荣获“优信咨询（Universum）”评选的“最理想雇主奖”。
（二）主要人员情况
肖钢先生，自2004年8月起任中国银行股份有限公司董事长、党委书记。自2003年3月起任中国银行董事长、党委书记、行长，自1996年10月起任中国人民银行行长助理，期间曾兼任中国人民银行计划资金司司长、货币政策司司长、广东省分行行长及国家外汇管理局广东省分局局长。1989年10月至1996年10月，历任中国人民银行政策研究室副主任、主任、中国外汇交易中心总裁、计划资金司司长等职。肖先生出生于1958年8月，1981年毕业于湖南财经学院，1996年获得中国人民大学法学硕士学位。
李礼辉先生，自2004年8月起担任中国银行股份有限公司副董事长、党委副书记、行长。2002年9月至2004年8月担任海南省副省长。1994年7月至2002年9月担任中国工商银行副行长。1988年至1994年7月历任中国工商银行国际业务部总经理、新加坡代表处首席代表、福建省分行副行长等职。李先生出生于1952年5月，1977年毕业于厦门大学经济系财政金融专业，1999年获得北京大学光华管理学院金融学专业博士研究生学历和经济学博士学位。
李早航先生，自2004年8月起任中国银行股份有限公司执行董事。2000年11月加入本行并自此担任本行副行长。于1980年11月至2000年11月任职于中国建设银行，曾工作于多个岗位，先后担任分行行长、总行多个部门的总经理及副行长。1978年毕业于南京信息工程大学。2002年6月起担任中银香港控股非执行董事。
董杰先生，自2007年11月27日起担任中国银行股份有限公司托管及投资者服务部总经理。自2005年9月起任中国银行天津市分行副行长、党委委员，1983年7月至2005 年9月历任中国银行深圳市分行沙头角支行行长、深圳市分行信贷经营处处长、公司业务处处长、深圳市分行行长助理、党委委员等职。董先生出生于1962年11月，获得西南财经大学博士学位。
（三）证券投资基金托管情况
中国银行总行于1998年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类，中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖销售、市场、运营、风险与合规管理、信息技术、行政管理等各层面的多个团队，现有员工110余人；另外，在上海市分行、深圳市分行设有托管业务团队。
（四）基金托管部门的设置及员工情况
截止2009年8月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合（LOF）、大成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合（二期）、国泰金鹏蓝筹混合、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、金鹰成份优选股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、万家180指数、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、招商先锋混合、泰达荷银精选股票、泰达荷银集利债券、友邦华泰盛世中国股票、友邦华泰积极成长混合、友邦华泰价值增长股票、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、宝盈核心优势混合、国富成长动力股票、泰信蓝筹精选股票、友邦华泰货币、国泰区位优势股票、招商行业领先股票、东方核心动力股票、金鹰行业优势股票、泰信债券增强收益、万家稳健增利债券、嘉实回报混合、工银全球股票(QDII)、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)等78只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币市场型、指数型、行业型、创新型等多种类型的基金和理财品种，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
| 序号 | 机 构 名 称 | 机 构 信 息 | |
| 1 | 国泰基金管理有限公司上海直销柜台 | 地址：上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼 | |
| 电话：021-38561727 | 传真：021-68775881 | ||
| 客户服务专线：400-888-8688，021-38569000 | |||
| 联系人：靖研 | 网址：www.gtfund.com | ||
| 2 | 国泰基金管理有限公司北京直销柜台 | 地址：中国北京市西城区金融大街7号第5层 | |
| 电话：010-66553055 | 传真：010-66553082 | ||
| 联系人：魏文 | |||
| 3 | 国泰基金电子交易平台 | 网站：www.gtfund.com 登录网上交易页面 | |
| 电话：021-38561735 | 联系人：杨荣华 | ||
2、代销机构
| 序号 | 机 构 名 称 | 机 构 信 息 | |
| 1 | 中国银行股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 | |
| 法定代表人：肖钢 | 联系人：客户服务中心 | ||
| 客服电话：95566 | 网址：www.boc.cn | ||
| 2 | 中国建设银行股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区金融大街25号 | |
| 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 | |||
| 法定代表人：郭树清 | 客服电话：95533 | ||
| 网址：www.ccb.com | |||
| 3 | 中国农业银行股份有限公司 | 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 | |
| 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 | |||
| 法定代表人：项俊波 | 客户服务电话：95599 | ||
| 联系人：蒋浩 | 传真：010-85109219 | ||
| 网址：www.95599.cn | |||
| 4 | 中国工商银行股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100005） | |
| 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100005） | |||
| 法定代表人：姜建清 | 电话：95588 | ||
| 网址：www.icbc.com.cn | |||
| 5 | 交通银行股份有限公司 | 注册地址：上海市银城中路188号 | |
| 法定代表人：胡怀邦 | 客服电话：95559 | ||
| 联系人：曹榕 | 电话：021-58781234 | ||
| 网址：www.bankcomm.com | |||
| 6 | 招商银行股份有限公司 | 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 | |
| 法定代表人：秦晓 | 联系人：马强 | ||
| 电话：0755-83198888 | 传真：0755-83195109 | ||
| 客户服务热线：95555 | 网址：www.cmbchina.com | ||
| 7 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 | |
| 办公地址：上海市中山东一路12号 | |||
| 法定代表人：吉晓辉 | 电话：021-61618888 | ||
| 联系人：汤嘉惠、虞谷云 | 客户服务热线：95528 | ||
| 网址：www.spdb.com.cn | |||
| 8 | 华夏银行股份有限公司 | 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号 | |
| 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号 | |||
| 法定代表人：吴建 | 客户服务热线：95577 | ||
| 网址：www.hxb.com.cn | |||
| 9 | 中信银行股份有限公司 | 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 | |
| 法定代表人：孔丹 | 联系人：李博 | ||
| 电话：010-65557060 | 传真：010-65550827 | ||
| 客服电话：95558 | 网址：bank.ecitic.com | ||
| 10 | 中国民生银行股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 | |
| 法定代表人：董文标 | 联系人：董云巍、吴海鹏 | ||
| 电话：010-58351666 | 传真：010-83914283 | ||
| 客服电话：95568 | 网址：www.cmbc.com.cn | ||
| 11 | 北京银行股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区金融大街17号 | |
| 法定代表人：阎冰竹 | 联系人：王曦 | ||
| 电话：010-66223584 | 传真：010-66226073 | ||
| 客服电话：010-96169 | |||
| 网址：www.bankofbeijing.com.cn | |||
| 12 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司 | 注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号 | |
| 法定代表人：刘安东 | 联系人：陈春林 | ||
| 客服电话：95580 | 网址：www.psbc.com | ||
| 13 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区浦东大道981号 | |
| 法定代表人：李秀仑 | 联系人：吴海平 | ||
| 电话：021-38576977 | 传真：021-50105124 | ||
| 客服电话：021-962999 | 网址：www.srcb.com | ||
| 14 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层 | |
| 法定代表人：杨小阳 | 联系人：刘权 | ||
| 电话：0755-82026521 | 客服电话：400-600-8008 | ||
| 网址：www.cjis.cn | |||
| 15 | 国泰君安证券股份有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 | |
| 法定代表人：祝幼一 | 联系人：芮敏祺 | ||
| 电话：021-38676161 | 传真：021-38670161 | ||
| 客服电话：400-888-8666 | 网址：www.gtja.com | ||
| 16 | 宏源证券股份有限公司 | 注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建设路2号宏源大厦 | |
| 法定代表人：冯戎 | 联系人：李茂俊 | ||
| 电话：010-62294608 | 传真：010-62296854 | ||
| 客服电话：400-800-0562 | 网址：www.hysec.com | ||
| 17 | 万联证券有限责任公司 | 注册地址：广州市中山二路18号电信广场36、37层 | |
| 法定代表人：张建军 | 联系人：罗创斌 | ||
| 电话：020-37865017 | 传真：020-37865030 | ||
| 客服电话：400-888-8133 | 网址：www.wlzq.com.cn | ||
| 18 | 中信建投证券有限责任公司 | 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 | |
| 法定代表人：张佑君 | 联系人：魏明 | ||
| 电话：010-85130588 | 传真：010-65182261 | ||
| 客服电话：400-888-8108 | 网址：www.csc108.com | ||
| 19 | 海通证券股份有限公司 | 注册地址：上海市淮海中路98号 | |
| 法定代表人：王开国 | 联系人：李笑鸣 | ||
| 电话：021-23219000 | 传真：021-23219100 | ||
| 客服电话：400-888-8001（全国），021-95553 | |||
| 网址：www.htsec.com | |||
| 20 | 中国银河证券股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 | |
| 法定代表人：胡关金 | 联系人：李洋 | ||
| 电话：010-66568047 | 传真：010-66568536 | ||
| 网址：www.chinastock.com.cn | |||
| 21 | 中信金通证券有限责任公司 | 注册地址：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 | |
| 法定代表人：刘军 | 联系人：俞会亮 | ||
| 电话：0571-85776115 | 客服电话：0571-96598 | ||
| 网址：www.bigsun.com.cn | |||
| 22 | 申银万国证券股份有限公司 | 注册地址：上海市常熟路171号 | |
| 法定代表人：丁国荣 | 联系人：邓寒冰 | ||
| 电话：021-54033888 | 传真：021-54038844 | ||
| 客服电话：021-962505 | 网址：www.sw2000.com.cn | ||
| 23 | 东方证券股份有限公司 | 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 | |
| 法定代表人：王益民 | 联系人：吴宇 | ||
| 电话：021-63325888 | 传真：021-63326173 | ||
| 客服电话：95503 | 网址：www.dfzq.com.cn | ||
| 24 | 东吴证券有限责任公司 | 注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦 | |
| 法定代表人：吴永敏 | 联系人：方晓丹 | ||
| 电话：0512-65581136 | 传真：0512-65588021 | ||
| 客服电话：0512-33396288 | 网址：www.dwzq.com.cn | ||
| 25 | 广发证券股份有限公司 | 注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼 | |
| 办公地址：广东广州天河北路大都会广场36、41和42楼 | |||
| 法定代表人：王志伟 | 联系人：黄岚 | ||
| 电话：020-87555888 | 传真：020-87555305 | ||
| 客服电话：95575 | 网址：www.gf.com.cn | ||
| 26 | 国盛证券有限责任公司 | 注册地址：江西省南昌市永叔路15号 | |
| 办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼 | |||
| 法定代表人：管荣升 | 联系人：徐美云 | ||
| 电话：0791-6285337 | 传真：0791-6288690 | ||
| 网址：www.gsstock.com | |||
| 27 | 民生证券有限责任公司 | 注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室 | |
| 法定代表人：岳献春 | 联系人：赵明 | ||
| 电话：010-85252656 | 传真：010-85252655 | ||
| 客服电话：400-619-8888 | 网址：www.mszq.com | ||
| 28 | 上海证券有限责任公司 | 注册地址：上海市西藏中路336号 | |
| 法定代表人：蒋元真 | 联系人：王伟力 | ||
| 电话：021-53519888 | 传真：021-62470244 | ||
| 客服电话：021-962518 | 网址：www.962518.com | ||
| 29 | 光大证券股份有限公司 | 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 | |
| 法定代表人：徐浩明 | 联系人：刘晨 | ||
| 电话：021-22169999 | 传真：021-22169134 | ||
| 客服电话：10108998、400-888-8788 | |||
| 网址：www.ebscn.com | |||
| 30 | 中信万通证券有限责任公司 | 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层1507-1510 | |
| 办公地址：青岛市东海西路28号 | |||
| 法定代表人：史洁民 | 联系人：刘光明 | ||
| 电话：0532-85022273 | 传真：0532-85022605 | ||
| 客服电话：0532-96577 | 网址：www.zxwt.com.cn | ||
| 31 | 中信证券股份有限公司 | 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层 | |
| 法定代表人：王东明 | 联系人：陈忠 | ||
| 电话：010-84588888 | 传真：010-84865560 | ||
| 网址：www.ecitic.com | |||
| 32 | 华泰证券有限责任公司 | 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 | |
| 办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 | |||
| 法定代表人：吴万善 | 联系人：张小波 | ||
| 电话：025-84457777 | 网址：www.htzq.com.cn | ||
| 客服电话：95597 | |||
| 33 | 长江证券股份有限公司 | 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 | |
| 法定代表人：胡运钊 | 联系人：李良 | ||
| 电话：021-63219781 | 传真：021-51062920 | ||
| 客服电话：400-888-8999、027-85808318 | |||
| 网址：www.95579.com | |||
| 34 | 国海证券有限责任公司 | 注册地址：广西南宁市滨湖路46号 | |
| 法定代表人：张雅锋 | 联系人：武斌 | ||
| 电话：0755-83707413 | 传真：0755-83700205 | ||
| 客服电话：400-888-8100（全国）、96100（广西） | |||
| 网址：www.ghzq.com.cn | |||
| 35 | 渤海证券股份有限公司 | 注册地址：天津市经济技术开发区第一大街29号 | |
| 办公地址：天津市河西区宾水道3号 | |||
| 法定代表人：张志军 | 联系人：王兆权 | ||
| 电话：022-28451861 | 传真：022-28451892 | ||
| 客服电话：400-651-5988 | 网址：www.ewww.com.cn | ||
| 36 | 华泰联合证券有限责任公司 | 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层 | |
| 法定代表人：马昭明 | 联系人：盛宗凌 | ||
| 电话：0755-82492000 | 传真：0755-82492962 | ||
| 客服电话：400-888-8555或95513 | |||
| 网址：www.lhzq.com | |||
| 37 | 中原证券股份有限公司 | 注册地址：郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦 | |
| 办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号17层 | |||
| 法定代表人：石保上 | 联系人：程月艳、耿铭 | ||
| 电话：0371-65585670 | 传真：0371-65585665 | ||
| 客服电话：400-813-9666/0371-967218 | |||
| 网址：www.ccnew.com | |||
| 38 | 国信证券股份有限公司 | 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦 | |
| 法定代表人：何如 | 联系人：齐晓燕 | ||
| 电话：0755-82130833 | 传真：0755-82133302 | ||
| 客服电话：95536 | 网址：www.guosen.com.cn | ||
| 39 | 招商证券股份有限公司 | 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 | |
| 法定代表人：宫少林 | 联系人：黄健 | ||
| 电话：0755-82943666 | 传真：0755-82943636 | ||
| 网址：www.newone.com.cn | |||
| 客服电话：400-888-8111\95565 | |||
| 40 | 兴业证券股份有限公司 | 注册地址：福建省福州市湖东路99号标力大厦 | |
| 法定代表人：兰荣 | 联系人：谢高得 | ||
| 电话：021-38565785 | 传真：021-38565783 | ||
| 客服电话：400-888-8123 | 网址：www.xyzq.com.cn | ||
| 41 | 齐鲁证券有限公司 | 注册地址：山东省济南市经十路20518号 | |
| 办公地址：山东省济南市经十路20518号 | |||
| 法定代表人：李玮 | 联系人：傅咏梅 | ||
| 电话：0531-81283728 | 传真：0531-81283735 | ||
| 客服电话：95538 | 网址：www.qlzq.com.cn | ||
| 42 | 安信证券股份有限公司 | 注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元 | |
| 法定代表人：牛冠兴 | 联系人：张勤 | ||
| 联系电话：021-68801217 | 传真：021-68801119 | ||
| 客服电话：400-800-1001 | 网址：www.essences.com.cn | ||
| 43 | 东莞证券有限责任公司 | 注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 | |
| 法定代表人：游锦辉 | 联系人：罗绍辉 | ||
| 电话：0769-22119351 | 传真：0769-22119423 | ||
| 客服电话：0769-961130 | 网址：www.dgzq.com.cn | ||
| 44 | 恒泰证券股份有限公司 | 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 | |
| 法定代表人：刘汝军 | 联系人：常向东 | ||
| 电话：0471-4913998 | 传真：0471-4930707 | ||
| 客服电话：0471-4961259 | 网址：www.cnht.com.cn | ||
| 45 | 世纪证券有限责任公司 | 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼 | |
| 法定代表人：卢长才 | 联系人：王飞 | ||
| 电话：0755-83199511 | 客服电话：0755-83199511 | ||
| 传真：0755-83199545 | 网址：www.csco.com.cn | ||
| 46 | 厦门证券有限公司 | 注册地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼 | |
| 法定代表人：傅毅辉 | 联系人：叶朝辉 | ||
| 电话：0592-5161816 | 传真：0592-5161102 | ||
| 客服电话：0592-5163588 | 网址：www.xmzq.cn | ||
| 47 | 华宝证券有限责任公司 | 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层 | |
| 法定代表人：陈林 | 联系人：刘闻川 | ||
| 电话：021-50122222 | 传真：021-50122200 | ||
| 客服电话：021-38929908 | 网址：www.cnhbstock.com | ||
| 48 | 英大证券有限责任公司 | 注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 | |
| 法定代表人：赵文安 | 联系人：王睿 | ||
| 电话：0755-26982993 | 传真：0755-83007167 | ||
| 客服电话：0755-26982993 | 网址：www.ydsc.com.cn | ||
| 49 | 中国国际金融有限公司 | 注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 | |
| 法定代表人：李剑阁 | 联系人：邓力伟 | ||
| 电话：010-65051166 | 传真：010-65051156 | ||
| 网址：www.cicc.com.cn | |||
（二）注册登记机构
| 序号 | 机 构 名 称 | 机 构 信 息 | |
| 1 | 国泰基金管理有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区峨山路91弄98号201A | |
| 办公地址：上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼 | |||
| 法定代表人：陈勇胜 | 传真：021-38561800 | ||
| 联系人：杨荣华 | |||
| 客户服务专线：400-888-8688，021-38569000 | |||
（三）担保人
| 序号 | 机 构 名 称 | 机 构 信 息 | |
| 1 | 中国建银投资有限责任公司 | 注册地址：北京市西城区金融大街25号 | |
| 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院2号楼 | |||
| 法定代表人：汪建熙 | 成立日期：1986年6月21日 | ||
| 组织形式：有限责任公司（国有独资） | |||
| 注册资本：人民币贰佰零陆亿玖仟贰佰贰拾伍万(20,692,250,000)元 | |||
| 经营范围：投资于中国建设银行股份有限公司及其他金融和非金融企业；经营、管理、处置从原中国建设银行分立后承继的资产和企业；追偿本外币债务；买卖、代理买卖、代理兑付从原中国建设银行承继的债券；接受、经营、管理从原中国建设银行承继的本外币委托贷款；资产管理范围内本外币财产租赁、重组；资产管理范围内公司的上市推荐及债券、股票承销；本外币资金同业拆借、本外币借款，发行金融债券，自营和代理债券交易；财务、投资及法律咨询，资产及项目评估；工程造价咨询业务；经中国银行业监督管理委员会等监管机构批准的其他业务。 | |||
（四）出具法律意见书的律师事务所
| 序号 | 机 构 名 称 | 机 构 信 息 | |
| 1 | 上海阅瀚律师事务所 | 注册地址：上海市陆家浜路413弄5号楼1904B室 | |
| 负责人：陈云帆 | 联系人：黄祖斌 | ||
| 电话：021-63788147 | 传真：021-63788146 | ||
| 经办律师：陈云帆、黄祖斌 | |||
（五）审计基金财产的会计师事务所
| 序号 | 机 构 名 称 | 机 构 信 息 | |
| 1 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室 | |
| 办公地址：上海湖滨路202号普华永道中心11楼 | |||
| 法人代表：杨绍信 | 联系人：陈宇 | ||
| 电话：021-61238888 | 传真：021-61238800 | ||
| 经办注册会计师：薛竞、陈宇 | |||
四、基金名称
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）
五、基金类型
混合型
六、基金运作方式
契约型开放式
七、基金保本期
2年。自本基金基金合同生效之日起至2年后对应日止。
八、投资目标
在保证本金安全的前提下，力争在本基金保本期结束时，实现基金财产的增值。
九、投资范围
本基金为保本增值混合基金，投资范围包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许投资的其他金融工具。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的60%，投资于股票、权证等其他资产不高于基金资产的30%，其中权证投资比例不高于基金资产净值的3%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
十、投资理念
价格终将反映价值。
十一、投资策略
本基金采用固定比例组合保险（CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance）技术和基于期权的组合保险（OBPI，Option-Based Portfolio Insurance）技术相结合的投资策略。通过定量化的资产类属配置达到本金安全。用投资于固定收益类证券的现金净流入来冲抵风险资产组合潜在的最大亏损，并通过投资可转债及股票等风险资产来获得资本利得。
本基金的主体保本技术为CPPI技术。在具体操作过程中，CPPI技术主要用来确定安全资产和风险资产的比例，而OBPI技术主要运用于可转换债券的投资，它是建立在CPPI技术基础之上的必要补充。
债券投资策略：本基金对可转债以外的债券投资在策略上分为两个部分，其中一部分采取被动式的资产负债管理策略，以其现金净流入冲抵可转债等风险资产组合可能发生的亏损。另一部分采取积极的债券投资策略，主要以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债券置换和收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资组合管理。
可转债投资策略：本基金运用国际普遍使用的二叉树模型计算可转债所含期权的价值，结合该可转债的债券价值对可转债进行相对价值评估，根据本溢价率排序和行业资金配置情况确定最终的可转债投资组合。
股票投资策略：本基金把握可转债与股票之间出现的无风险套利机会。谨慎参与一级市场股票首发和增发，以获得一、二级市场之间的利润。在构造股票组合时，采取自上而下的方法，定量分析与定性分析相结合，通过组合管理有效规避个股的非系统性风险，通过行业精选确定拟投资的优势行业及相应比例，通过个股选择，挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司。
权证投资策略：本基金主要采用国际上通行的权证定价模型对权证进行定价，并根据市场实际情况，对有关参数特别是股票价格的隐含波动率进行修正，得出权证理论价格，作为基金投资权证的基础依据。本基金对权证的投资主要用于锁定收益和控制风险。
十二、业绩比较基准
本基金以2年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准。
上述业绩比较基准是在考虑了本基金的投资策略、保本期限、客户构成及资金来源性质等特点的基础上制订的。如果今后市场有其他代表性更强的业绩比较基准推出，本基金经基金管理人和基金托管人协商一致并公告后可以变更上述业绩比较基准，无需召开基金份额持有人大会。
十三、风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的低风险品种。
十四、基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行根据本基金合同规定，于2009年10月23日复核了投资组合报告内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止2009年9月30日，本报告所列财务数据未经审计。
（一）报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 79,251,631.02 | 3.35 |
| 其中：股票 | 79,251,631.02 | 3.35 | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,991,203,721.80 | 84.18 |
| 其中：债券 | 1,991,203,721.80 | 84.18 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 263,222,942.15 | 11.13 |
| 6 | 其他资产 | 31,798,687.76 | 1.34 |
| 7 | 合计 | 2,365,476,982.73 | 100.00 |
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 5,708,600.00 | 0.24 |
| C | 制造业 | 59,552,499.27 | 2.53 |
| C0 | 食品、饮料 | 20,666,680.03 | 0.88 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 2,055,000.00 | 0.09 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | - |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | 23,205,022.54 | 0.98 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 6,330,108.36 | 0.27 |
| C8 | 医药、生物制品 | 7,295,688.34 | 0.31 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 3,972,000.00 | 0.17 |
| E | 建筑业 | 2,955,562.56 | 0.13 |
| F | 交通运输、仓储业 | 1,434,053.03 | 0.06 |
| G | 信息技术业 | 596,983.94 | 0.03 |
| H | 批发和零售贸易 | 542,879.80 | 0.02 |
| I | 金融、保险业 | 3,334,035.58 | 0.14 |
| J | 房地产业 | 804,137.76 | 0.03 |
| K | 社会服务业 | 350,879.08 | 0.01 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 79,251,631.02 | 3.36 |
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 000656 | ST 东 源 | 1,308,907 | 17,303,750.54 | 0.73 |
| 2 | 600887 | *ST伊利 | 822,405 | 16,176,706.35 | 0.69 |
| 3 | 000527 | 美的电器 | 312,481 | 5,405,921.30 | 0.23 |
| 4 | 000612 | 焦作万方 | 300,000 | 5,355,000.00 | 0.23 |
| 5 | 600062 | 双鹤药业 | 216,320 | 4,503,782.40 | 0.19 |
| 6 | 000939 | 凯迪电力 | 400,000 | 3,972,000.00 | 0.17 |
| 7 | 000848 | 承德露露 | 237,539 | 3,914,642.72 | 0.17 |
| 8 | 601808 | 中海油服 | 260,000 | 3,564,600.00 | 0.15 |
| 9 | 601618 | 中国中冶 | 531,576 | 2,955,562.56 | 0.13 |
| 10 | 601601 | 中国太保 | 110,000 | 2,449,700.00 | 0.10 |
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | 51,275,307.00 | 2.17 |
| 2 | 央行票据 | 460,495,000.00 | 19.53 |
| 3 | 金融债券 | 592,349,000.00 | 25.12 |
| 其中：政策性金融债 | 592,349,000.00 | 25.12 | |
| 4 | 企业债券 | 170,228,945.80 | 7.22 |
| 5 | 企业短期融资券 | 702,877,000.00 | 29.81 |
| 6 | 可转债 | 13,978,469.00 | 0.59 |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 1,991,203,721.80 | 84.44 |
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 0801047 | 08央行票据47 | 2,000,000 | 207,360,000.00 | 8.79 |
| 2 | 040216 | 04国开16 | 2,000,000 | 200,420,000.00 | 8.50 |
| 3 | 0881245 | 08首钢CP02 | 1,900,000 | 191,596,000.00 | 8.12 |
| 4 | 0801041 | 08央行票据41 | 1,000,000 | 103,630,000.00 | 4.39 |
| 5 | 060205 | 06国开05 | 1,000,000 | 101,010,000.00 | 4.28 |
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（八）投资组合报告附注
1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
3、其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 536,791.83 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 30,666,233.90 |
| 5 | 应收申购款 | 595,662.03 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 31,798,687.76 |
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 125960 | 锡业转债 | 7,573,060.00 | 0.32 |
| 2 | 110598 | 大荒转债 | 5,087,950.00 | 0.22 |
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
| 1 | 601618 | 中国中冶 | 2,955,562.56 | 0.13 | 新股网下申购 |
十五、基金的业绩
本基金业绩截止日为2009年6月30日，并经基金托管人复核。
本基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2008年6月12日至 2008年12月31日 | 5.10% | 0.08% | 2.30% | 0.00% | 2.80% | 0.08% |
| 2009年上半年 | 2.46% | 0.10% | 1.38% | 0.00% | 1.08% | 0.10% |
| 2008年6月12日至2009年6月30日 | 7.68% | 0.09% | 3.69% | 0.00% | 3.99% | 0.09% |
十六、基金费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的证券交易费用；
4、基金合同生效以后的信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
7、在有关规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，销售服务费的具体计提方法、计提标准在招募说明书或有关公告中载明。
8、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.10%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.10%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.20%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3、本部分第一条1款至8款费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执行。
十七、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2009年7月20日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：
1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期；
2、更新了“第三节 基金管理人”的“基金管理人概况”、“基金管理人管理基金的基本情况”、“主要人员情况”等内容；
3、更新了“第四节 基金托管人”的“基金托管人基本情况”的相关信息；
4、更新了“第五节 相关服务及担保机构”的相关信息，增加华宝证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、中国国际金融有限公司等为本基金的代销机构；
5、更新了“第十三节 基金的投资”中基金投资组合报告为本基金2009年3季度报告的内容；
6、增加了“第十四节 基金的业绩”，该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核；
7、更新了“第二十六节 对基金份额持有人的服务”中的相关信息；
8、更新了“第二十七节 其他应披露事项”，披露了自本基金合同生效以来涉及本基金的相关公告。
上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文，可登录国泰基金管理有限公司网站www.gtfund.com。
国泰基金管理有限公司
二○一○年一月二十二日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司