• 1:头版
  • 2:焦点
  • 3:要闻
  • 4:焦点
  • 5:产经新闻
  • 6:财经海外
  • 7:观点·专栏
  • 8:公 司
  • 9:公司纵深
  • 10:公司前沿
  • 11:调查·市场
  • 12:车产业
  • A1:市 场
  • A2:市场新闻
  • A3:机构动向
  • A4:资金观潮
  • A5:市场趋势
  • A6:市场评弹
  • A7:数据说话
  • A8:市场纵横
  • B1:披 露
  • B2:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • B53:信息披露
  • B54:信息披露
  • B55:信息披露
  • B56:信息披露
  • B57:信息披露
  • B58:信息披露
  • B59:信息披露
  • B60:信息披露
  • B61:信息披露
  • B62:信息披露
  • B63:信息披露
  • B64:信息披露
  • B65:信息披露
  • B66:信息披露
  • B67:信息披露
  • B68:信息披露
  • B69:信息披露
  • B70:信息披露
  • B71:信息披露
  • B72:信息披露
  • B73:信息披露
  • B74:信息披露
  • B75:信息披露
  • B76:信息披露
  • B77:信息披露
  • B78:信息披露
  • B79:信息披露
  • B80:信息披露
  •  
      2010 1 22
    前一天  
    按日期查找
    B66版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
     
      | B66版:信息披露
    易方达行业领先企业股票型证券投资基金2009年第四季度报告
    易方达稳健收益债券型证券投资基金2009年第四季度报告
    易方达深证100交易型开放式指数基金2009年第四季度报告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。

     
    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    易方达深证100交易型开放式指数基金2009年第四季度报告
    2010年01月22日      来源:上海证券报      作者:
    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:

    1.本基金已于2006年4月14日进行了基金份额折算,折算比例为0.94948342。

    2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    易方达深证100交易型开放式指数基金

    累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

    (2006年3月24日至2009年12月31日)

    注:1.基金合同中关于基金投资比例的约定:

    本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下,本基金的指数化投资比例不低于基金资产净值的95%。

    本基金的建仓期为三个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

    2.本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为313.67%,同期业绩比较基准收益率为318.70%。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    公司主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,对在同一个交易系统中交易的组合,启用投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    无。

    4.3.3 异常交易行为的专项说明

    本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

    (1)行情回顾及运作分析

    四季度总体经济数据进一步好转,消费增速进一步提高,投资增速在高位有所回落,出口恢复相对缓慢,在保增长与调结构政策的共同作用下,经济增速稳步提高的同时结构更趋均衡。同时,伴随中央经济工作会议的召开和2010年总体经济工作基调的确立,拉开了全面推动经济结构优化调整再平衡工作的序幕。A股市场在四季度出现了逐步震荡上行的行情,上证指数四季度涨幅为17.91%,深证100价格指数涨幅为22.90%,作为被动型指数基金,深证100ETF的单位净值跟随业绩比较基准出现了较大幅度的上升。

    (2)市场展望和投资策略

    展望下一阶段市场,2010年中央总体经济工作重点将在保持宏观经济政策连续性和稳定性,提高政策的针对性和灵活性的基础上,全面转向推动经济发展方式转变和经济结构优化调整。同时,随着海外经济的再平衡和需求的逐步复苏,对国内经济增长的拉动作用也将逐渐恢复。鉴于内外需结构的调整、优化以及国内经济的弹性和潜在的内生增长力,本基金对中国经济中长期的前景持相对乐观的判断。经过2009年总体经济的企稳和复苏,目前上市公司整体的盈利增长预期较好,A 股市场估值较为合理,市场中长期的投资价值依然明显。

    作为被动投资的基金,深证100ETF 将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。期望深证100ETF为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供更好的投资机会。

    4.4.2报告期内基金的业绩表现

    截至报告期末,本基金份额净值为4.228元,本报告期份额净值增长率为22.87%,同期业绩比较基准收益率为22.90%,日跟踪偏离度的均值为0.0098%,日跟踪误差为0.0134%,年化跟踪误差为0.2068%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而5.2的合计项不含可退替代款估值增值。

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合

    5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合

    5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

    5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

    注:本报告期末本基金仅持有以上积极投资的股票。

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券。

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 投资组合报告附注

    5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

    5.8.3 其他资产构成

    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

    5.8.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

    5.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    1. 中国证监会批准易方达深证100交易型开放式指数基金募集的文件;

    2. 《易方达深证100交易型开放式指数基金基金合同》;

    3. 《易方达深证100交易型开放式指数基金托管协议》;

    4. 基金管理人业务资格批件和营业执照;

    5. 基金托管人业务资格批件和营业执照。

    7.2 存放地点

    基金管理人、基金托管人处。

    7.3 查阅方式

    投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

    易方达基金管理有限公司

    二〇一〇年一月二十二日

    基金简称易方达深证100ETF
    基金主代码159901
    基金运作方式交易型开放式(ETF)
    基金合同生效日2006年3月24日
    报告期末基金份额总额2,873,166,634份
    投资目标紧密跟踪目标指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化
    投资策略本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将采用优化方法计算最优化投资组合的个股权重比例,以此构建本基金实际的投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。
    业绩比较基准深证100价格指数
    风险收益特征本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
    基金管理人易方达基金管理有限公司
    基金托管人中国银行股份有限公司

    主要财务指标报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)
    1.本期已实现收益1,252,274,054.60
    2.本期利润1,904,970,190.87
    3.加权平均基金份额本期利润0.8096
    4.期末基金资产净值12,147,474,956.48
    5.期末基金份额净值4.228

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去3个月22.87%1.85%22.90%1.85%-0.03%0.00%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    林飞本基金的基金经理、易方达50指数基金的基金经理、易方达沪深300指数基金的基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金的基金经理2006-7-4-6年博士研究生,历任融通基金管理有限公司基金经理助理,易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资12,100,255,891.6599.48
     其中:股票12,100,255,891.6599.48
    2固定收益投资--
     其中:债券--
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计47,372,409.660.39
    6其他资产15,709,987.900.13
    7合计12,163,338,289.21100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采掘业--
    C制造业19,200.000.00
    C0食品、饮料--
    C1纺织、服装、皮毛--
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷--
    C4石油、化学、塑胶、塑料--
    C5电子--
    C6金属、非金属11,000.000.00
    C7机械、设备、仪表--
    C8医药、生物制品8,200.000.00
    C99其他制造业--
    D电力、煤气及水的生产和供应业--
    E建筑业--
    F交通运输、仓储业--
    G信息技术业--
    H批发和零售贸易--
    I金融、保险业--
    J房地产业--
    K社会服务业65,160.000.00
    L传播与文化产业--
    M综合类--
     合计84,360.000.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业0.000.00
    B采掘业828,823,302.676.82
    C制造业6,444,276,017.4253.05
    C0食品、饮料1,110,097,697.549.14
    C1纺织、服装、皮毛49,904,652.000.41
    C2木材、家具0.000.00
    C3造纸、印刷138,637,333.581.14
    C4石油、化学、塑胶、塑料515,242,218.464.24
    C5电子139,087,894.291.14
    C6金属、非金属1,679,428,108.4113.83
    C7机械、设备、仪表2,024,656,045.7616.67
    C8医药、生物制品725,576,698.665.97
    C99其他制造业61,645,368.720.51
    D电力、煤气及水的生产和供应业213,488,273.941.76
    E建筑业53,754,123.720.44
    F交通运输、仓储业242,989,835.372.00
    G信息技术业511,021,872.614.21
    H批发和零售贸易542,107,392.984.46
    I金融、保险业1,278,454,030.1110.52
    J房地产业1,465,230,118.1312.06
    K社会服务业271,074,801.262.23
    L传播与文化产业52,737,728.440.43
    M综合类196,193,487.001.62
     合计12,100,150,983.6599.61

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1000002万 科A74,032,782800,294,373.426.59
    2000001深发展A23,812,924580,320,957.884.78
    3000858五 粮 液15,369,893486,610,812.384.01
    4002024苏宁电器23,169,849481,469,462.223.96
    5000983西山煤电10,182,933406,197,197.373.34
    6000063中兴通讯7,713,715346,114,392.052.85
    7000651格力电器11,356,645328,661,306.302.71
    8000527美的电器10,136,498235,166,753.601.94
    9000568泸州老窖5,990,166233,856,080.641.93
    10000623吉林敖东4,480,712220,406,223.281.81

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1601117中国化学12,00065,160.000.00
    2002333罗普斯金50011,000.000.00
    3002332仙琚制药1,0008,200.000.00

    序号名称金额(元)
    1存出保证金1,671,007.47
    2应收证券清算款14,023,945.55
    3应收股利-
    4应收利息15,034.88
    5应收申购款-
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计15,709,987.90

    序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
    1601117中国化学65,160.000.00新股流通受限
    2002333罗普斯金11,000.000.00新股流通受限
    3002332仙琚制药8,200.000.00新股流通受限

    报告期期初基金份额总额2,140,166,634
    报告期期间基金总申购份额8,926,000,000
    报告期期间基金总赎回份额8,193,000,000
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)-
    报告期期末基金份额总额2,873,166,634

      易方达深证100交易型开放式指数基金

      2009年第四季度报告

      2009年12月31日

      基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2010年01月22日