基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、基金合同生效起至披露时点不满一年。
2、按照基金合同的约定,本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。本基金投资于股票资产的比例占基金资产的60%-95%;投资于债券、资产支持证券等固定收益类证券品种的比例占基金资产的0-40%;投资于现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%。截止本报告期末,本基金尚处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚优胜精选股票型证券投资基金基金合同》、《信诚优胜精选股票型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
针对中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司采取了一系列行动来落实指导意见中的各项要求。明确了各部门在公平交易执行中的具体责任,在日常交易中,严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定对本基金的日常交易行为进行监控。对于交易所公开竞价交易,在恒生交易系统中执行公平交易程序,确保不同基金在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。对于场外交易,通过业务流程的人为控制执行公平交易程序。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内无异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2009年四季度,中国和世界宏观经济基本面的持续向好及流动性的充裕成为支持资本市场走好的内在动因,全球主要市场和A股市场都有着较好的表现。但随着经济基本面的逐渐稳固及商品市场价格的走高,对资本泡沫的担心重新泛起,全球范围内宽松货币政策的退出逐渐成为经济生活中日益临近的话题。在中国,由于房地产价格的持续快速上涨,导致房地产政策迅速转向,房地产调控政策开始密集出台,开始引发对房地产及相关行业未来发展趋势的重新评估,并由此引发地产股的大幅调整。今年以来,房地产价格继续高位震荡,商品价格继续走高,通货膨胀预期不断加强,央行在年初即宣布上调存款类金融机构人民币存款准备金率50个基点,使得市场对未来流动性的担忧开始加剧,加上市场对扩融规模的担心,这种对流动性的担心及基本面的不断好转,将交织着影响未来一段时间A股的投资环境,因为我们认为未来一段时间,市场仍将以震荡为主,在这种震荡行情中如何优化结构,精选股票将成为决定基金收益率的关键变量。
4.5报告期内基金的业绩表现
四季度本基金正处于建仓期,处于对经济基本面的持续好转的判断,本基金不断提高股票资产的配置,并将资产主要配置在受益于调结构和未来可能受益于国家区域发展政策的部分区域的上市公司,并精选能持续成长的优质股票,在本报告期内取得了9%的收益。本基金管理人将继续认真研究,精选股票,争取以良好业绩回报投资者。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中,除五粮液(股票代码:000858)外,没有被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
根据2009年9月9日《宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会公告》,当日宜宾五粮液股份有限公司接到中国证券监督管理委员会调查通知书,其内容如下:“因你公司涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》有关规定,我会决定立案调查,请予以配合”。2009年9月30日,《宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会公告》,就接受调查情况进行了说明。
本基金管理人投资该股票时,严格执行了公司的投资决策流程,在充分调研的基础上,按规定将该股票纳入本基金股票库,而后进行了投资。处罚事件发生后,本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和分析,认为此事项对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大实质性影响,因此没有改变本基金管理人对该上市公司的投资判断。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.6 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 备查文件目录
7.1备查文件目录
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7.2存放地点
信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东陆家嘴东路166号中国保险大厦8楼。
7.3查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅,公司网址为www.citicprufunds.com.cn。
信诚基金管理有限公司
2010年1月22日
基金简称 | 信诚优胜精选股票 |
基金主代码 | 550008 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2009年8月26日 |
报告期末基金份额总额 | 2,006,237,023.69份 |
投资目标 | 通过投资于具有积极变化特征的上市公司,追求高于基准的超额收益,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 |
投资策略 | 本基金认为,上市公司的长期发展遵循“优胜劣汰”的规律。企业应根据所处的外部环境变化而不断积极变化。精选该类“优胜”上市公司,能够实现基金长期稳定增值的投资目标。同时,上市公司的积极变化会依次在管理人态度、公司财务数据和股票价格上先后反映。在积极变化反映到股票价格之前,介入该类上市公司的投资,能够创造超额收益。 鉴于此,本基金的股票投资将以“自下而上”的精选策略为主,以甄别产生积极变化的上市公司。 |
业绩比较基准 | 80% × 中信标普A股综合指数收益率+20% × 中信全债指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险、高收益品种。 |
基金管理人 | 信诚基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2009年10月1日至2009年12月31日) |
1.本期已实现收益 | 57,321,762.74 |
2.本期利润 | 208,818,707.94 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.1006 |
4.期末基金资产净值 | 2,162,587,117.01 |
5.期末基金份额净值 | 1.078 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
2009年第4季度 | 9.00% | 1.39% | 18.14% | 1.41% | -9.14% | -0.02% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
黄小坚 | 本基金基金经理,首席投资官 | 2009年8月26日 | - | 9 | 经济学硕士。历任申银万国证券有限公司行业研究员、银华基金管理有限公司高级分析师/组合经理/基金经理、华宝兴业基金管理有限公司高级分析师/基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 1,821,987,189.08 | 81.37 |
其中:股票 | 1,821,987,189.08 | 81.37 | |
2 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 403,447,819.71 | 18.02 |
6 | 其他资产 | 13,791,163.01 | 0.62 |
7 | 合计 | 2,239,226,171.80 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | 80,153,620.05 | 3.71 |
C | 制造业 | 1,111,178,354.46 | 51.38 |
C0 | 食品、饮料 | 138,470,977.45 | 6.40 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 8,293,861.50 | 0.38 |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 160,779,381.01 | 7.43 |
C5 | 电子 | 130,416,368.91 | 6.03 |
C6 | 金属、非金属 | 320,906,965.00 | 14.84 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 117,317,242.52 | 5.42 |
C8 | 医药、生物制品 | 218,105,579.18 | 10.09 |
C99 | 其他制造业 | 16,887,978.89 | 0.78 |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 交通运输、仓储业 | 47,148,859.37 | 2.18 |
G | 信息技术业 | 211,923,112.36 | 9.80 |
H | 批发和零售贸易 | 13,137,000.00 | 0.61 |
I | 金融、保险业 | 284,363,130.23 | 13.15 |
J | 房地产业 | 38,155,354.51 | 1.76 |
K | 社会服务业 | - | - |
L | 传播与文化产业 | - | - |
M | 综合类 | 35,927,758.10 | 1.66 |
合计 | 1,821,987,189.08 | 84.25 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600019 | 宝钢股份 | 11,159,549 | 107,801,243.34 | 4.98 |
2 | 600036 | 招商银行 | 4,218,619 | 76,146,072.95 | 3.52 |
3 | 000858 | 五 粮 液 | 2,099,793 | 66,479,446.38 | 3.07 |
4 | 600479 | 千金药业 | 2,330,245 | 62,636,985.60 | 2.90 |
5 | 601601 | 中国太保 | 2,399,901 | 61,485,463.62 | 2.84 |
6 | 600000 | 浦发银行 | 2,830,351 | 61,390,313.19 | 2.84 |
7 | 000800 | 一汽轿车 | 2,349,926 | 61,145,074.52 | 2.83 |
8 | 600581 | 八一钢铁 | 3,699,862 | 59,197,792.00 | 2.74 |
9 | 600750 | 江中药业 | 2,160,688 | 50,084,747.84 | 2.32 |
10 | 600570 | 恒生电子 | 2,258,522 | 47,451,547.22 | 2.19 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 215,484.41 |
2 | 应收证券清算款 | 13,493,364.05 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 57,626.97 |
5 | 应收申购款 | 24,687.58 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 13,791,163.01 |
本报告期期初基金份额总额 | 2,356,333,486.41 |
本报告期期间基金总申购份额 | 561,486,529.50 |
本报告期期间基金总赎回份额 | 911,582,992.22 |
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
本报告期期末基金份额总额 | 2,006,237,023.69 |
4、信诚优胜精选股票型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 |
信诚优胜精选股票型证券投资基金
2009年第四季度报告
2009年12月31日
基金管理人:信诚基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2010年1月22日