基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
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注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率历史走势对比图
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注:2002年8月15日本基金成立,根据《银丰证券投资基金基金合同》规定,本基金应自基金合同生效日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截止本报告期末,本基金各项资产配置比例符合合同约定。截止至2002年11月15日,建仓期已满。建仓期结束时各项投资比例已符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:上表中任职、离任日期均为我公司做出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金份额持有人的利益,无损害基金份额持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
银丰证券投资基金(以下简称“银河银丰封闭”)在本报告期内严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,公平对待所管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
与银河银丰封闭风格相似的投资组合为银河稳健证券投资基金(以下简称“银河稳健混合”)、银河银泰理财分红证券投资基金(以下简称“银河银泰混合”)。报告期内本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较如下:
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
银河银丰封闭在本报告期内无异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2009年四季度上证指数上涨17.91%,除金融、公用事业、房地产权重板块涨幅落后指数,其他行业涨幅大于指数。家用电器、电子元器件、交运设备、餐饮旅游等行业涨幅靠前。
银河银丰封闭基金四季度股票仓位维持高位,十大重仓品种变化不大。我们坚定布局中游的策略,制造业整体配置变化不大,其中我们提高了石化、金属、非金属、降低了机械和医药行业的投资比例。其他行业方面,我们增加了交通运输、信息技术、和房地产行业的投资比例,降低了批发零售贸易、金融行业的投资比例。总体上,我们四季度股票投资部分变化不大,核心品种持有为主。四季度,银河银丰封闭基金分红一次,每10份基金份额派发现金红利1.15元。
全球经济2009年经历了强劲修复后,2010年将进入一个整固阶段。美国经济经历了强劲反弹后,2010年的环比增幅将略微放缓,欧元区财政高赤字和银行系统的潜在风险将困扰2010年欧元区经济复苏,日本经济大幅复苏后在2010年仍然面临着国内需求疲软和财政刺激退出的风险。2009年中国经济的强劲反弹是全球经济的一大亮点,展望2010年,投资增速有所放缓、消费依然稳定增长;出口对GDP的贡献将由负转正,GDP增长将在2009年基础上稳定增长。中国经济增长加速与通货膨胀风险上升共同决定了2010年的货币政策更加复杂。在投资存在过热的风险背景下财政政策在2009年下半年已经缓慢退出;经济结构的调整和促进消费将成为2010年经济工作的重点。2010年政策环境将有所收紧,货币政策和财政政策刺激的力度将减弱、人民币主动升值和被动升值的压力也将显现。
综合分析,我们对A股市场总体持谨慎看法,结构性投资机会是我们关注的重点,从1年的视角看,我们更谨慎。对于一季度来说,在企业利润增速曲线的高点和通胀逐步加强的时期,资本市场的局部和结构性机会仍会显著,所以在谨慎的大背景下,阶段性和结构性积极参与是我们的主要对策。投资主线上,我们重点关注通货膨胀的逐步加强,警惕企业利润增速的高点区域,同时我们规避流动性拐点的出现。
4.5 报告期内基金的业绩表现
2009 年四季度,银河银丰封闭业绩比较基准收益率13.44%,银河银丰封闭净值增长率为16.33%。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
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5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
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§7 影响投资者决策的其他重要信息
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§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立银丰证券投资基金的文件
2、《银丰证券投资基金基金合同》
3、《银丰证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件
5、银丰证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼
8.3 查阅方式
投资者可在本基金管理人营业时间内免费查阅,也可通过本基金管理人网站(http://www.galaxyasset.com)查阅;在支付工本费后,可在合理时间内取得。
银河基金管理有限公司
二〇一〇年一月二十二日
基金简称 | 银河银丰封闭 |
交易代码 | 500058 |
基金运作方式 | 契约型封闭式 |
基金合同生效日 | 2002年08月15日 |
报告期末基金份额总额 | 3,000,000,000.00份 |
投资目标 | 本基金为平衡型基金,力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。 |
投资策略 | 本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的精选个股相结合的投资策略。在正常的市场情况下,股票投资比例变动范围是:基金资产的25%-75%;债券投资比例变动范围是:基金资产的25%-55%;现金资产比例的变动范围是:基金资产的0%-20%。 |
业绩比较基准 | 上证A股指数涨跌幅*75%+同期国债收益率*25%。 |
风险收益特征 | 本基金为封闭式平衡型基金,在证券投资基金中属风险相对较低品种,其风险与收益特征从长期平均及预期来看介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间,或介于单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间,力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看大于比较基准的单位风险收益值。 |
基金管理人 | 银河基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) |
主要财务指标 | 报告期(2009年10月01日-2009年12月31日 ) |
1.本期已实现收益 | 199,801,983.39 |
2.本期利润 | 565,444,996.38 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.1885 |
4.期末基金资产净值 | 3,718,448,725.78 |
5.期末基金份额净值 | 1.239 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 16.33% | 2.90% | 13.44% | 3.11% | 2.89% | -0.21% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
尚鹏岳 | 本基金的基金经理 | 2007年12月18日 | - | 7 | 硕士研究生学历,曾在汉唐证券有限公司研究所工作,从事策略研究和数量分析工作。2004年2月加入银河基金管理有限公司,历任策略研究员、行业研究员、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理等职务。 |
阶 段 | 基 金 | 净值增长率 |
2009年第4季度
| 银河银泰混合 | 15.82% |
银河稳健混合 | 15.09% | |
银河银丰封闭 | 16.33% |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 2,776,954,049.96 | 71.70 |
其中:股票 | 2,776,954,049.96 | 71.70 | |
2 | 固定收益投资 | 1,034,570,965.76 | 26.71 |
其中:债券 | 1,034,570,965.76 | 26.71 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,941,305.46 | 0.44 |
6 | 其他资产 | 44,560,753.52 | 1.15 |
7 | 合计 | 3,873,027,074.70 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | 0.00 |
B | 采掘业 | - | 0.00 |
C | 制造业 | 1,317,420,802.29 | 35.43 |
C0 | 食品、饮料 | 163,020,586.23 | 4.38 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | 966,732.48 | 0.03 |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 328,604,743.63 | 8.84 |
C5 | 电子 | - | - |
C6 | 金属、非金属 | 362,090,708.24 | 9.74 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 352,800,422.97 | 9.49 |
C8 | 医药、生物制品 | 109,937,608.74 | 2.96 |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 6,472,745.86 | 0.17 |
F | 交通运输、仓储业 | 326,611,464.70 | 8.78 |
G | 信息技术业 | 649,181,687.51 | 17.46 |
H | 批发和零售贸易 | 4,478,307.75 | 0.12 |
I | 金融、保险业 | 155,234,616.97 | 4.17 |
J | 房地产业 | 271,845,330.72 | 7.31 |
K | 社会服务业 | 7,099,094.16 | 0.19 |
L | 传播与文化产业 | - | - |
M | 综合类 | 38,610,000.00 | 1.04 |
合计 | 2,776,954,049.96 | 74.68 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 000063 | 中兴通讯 | 6,500,000 | 291,655,000.00 | 7.84 |
2 | 600309 | 烟台万华 | 10,826,151 | 259,935,885.51 | 6.99 |
3 | 000157 | 中联重科 | 7,984,948 | 207,688,497.48 | 5.59 |
4 | 600009 | 上海机场 | 9,584,500 | 166,961,990.00 | 4.49 |
5 | 600600 | 青岛啤酒 | 4,297,001 | 161,610,207.61 | 4.35 |
6 | 601006 | 大秦铁路 | 15,499,949 | 159,649,474.70 | 4.29 |
7 | 600016 | 民生银行 | 19,299,999 | 152,662,992.09 | 4.11 |
8 | 600570 | 恒生电子 | 6,846,700 | 143,849,167.00 | 3.87 |
9 | 600031 | 三一重工 | 3,890,681 | 143,215,967.61 | 3.85 |
10 | 000401 | 冀东水泥 | 6,884,525 | 132,871,332.50 | 3.57 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | 286,150,423.50 | 7.70 |
2 | 央行票据 | 616,803,000.00 | 16.59 |
3 | 金融债券 | 81,651,000.00 | 2.20 |
其中:政策性金融债 | 81,651,000.00 | 2.20 | |
4 | 企业债券 | 47,679,576.86 | 1.28 |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 可转债 | 2,286,965.40 | 0.06 |
7 | 其他 | - | - |
8 | 合计 | 1,034,570,965.76 | 27.82 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 0801017 | 08央票17 | 1,000,000 | 102,650,000.00 | 2.76 |
2 | 010203 | 02国债⑶ | 885,050 | 89,682,116.50 | 2.41 |
3 | 010112 | 21国债⑿ | 855,900 | 87,772,545.00 | 2.36 |
4 | 010110 | 21国债⑽ | 581,770 | 59,509,253.30 | 1.60 |
5 | 0801065 | 08央票65 | 500,000 | 51,535,000.00 | 1.39 |
5.8.1 2008年10月中兴通讯股份有限公司因为财政部驻深圳市财政监察专员办事处2007年度会计信息质量检查受到行政处罚,现将中兴通讯的投资做出以下说明:中兴通讯是A股、H股上市企业,是国内通讯设备行业的优秀龙头企业,从2000年以来,公司业务稳步发展,企业利润持续增长。中兴通讯属于我公司精选股票库股票,2009年6月9号我公司IT行业研究员重点推荐中兴通讯,银河银丰封闭基金管理小组认可研究员重点推荐建议,同时认为中兴通讯具有较高投资价值,因而进行投资。 报告期内本基金投资的前十名证券中的其余九名发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 |
5.8.2报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 1,069,201.07 |
2 | 应收证券清算款 | 26,061,155.62 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 17,430,396.83 |
5 | 应收申购款 | - |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 44,560,753.52 |
报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 | 3,000,000 |
报告期期间买入总份额 | - |
报告期期间卖出总份额 | - |
报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 | 3,000,000 |
报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例(%) | 0.1 |
- |
银丰证券投资基金
2009年第四季度报告
2009年12月31日
基金管理人:银河基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2010年01月22日