基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年01月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本季度报告的财务资料未经审计。
本报告期自2009年10月01日起至2009年12月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
■
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注:按相关法规规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理简介
■
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待,确保各基金获得公平交易的机会。
报告期内,本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求;交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象;未发生内幕交易的情况;相关的信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司已制定了较为完善的公平交易制度,并得到了有效执行。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
我公司旗下现有开放式股票型基金两只,即与中邮核心成长基金可比的为中邮核心优选基金。公司本着对持有人负责的态度,从研究、投资到交易都秉承公平原则,对两只基金同等对待,09年四季度两只基金业绩表现无明显差异(期间收益率相差4.86个百分点,年化波动率相差0.51个百分点)。
中邮核心优选股票&中邮核心成长股票09年四季度业绩对比
■
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金在报告期内未出现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
四季度的市场走势持续震荡。宏观面上,经济仍处于继续上升的过程中,流动性也保持相对宽松的局面,整体通胀仍保持在相对温和的水平上。对货币政策微调可能带来的流动性收缩等方面的担忧,导致指数在区间内波动。我们也适当调整了股票的仓位结构,减仓地产及相关行业,加仓受创新业务推动的券商板块,四季度的业绩收益率超越基准收益率4.39个百分点。
2010年既要防范宏观经济过热,又要沿着调结构的主线扶持微观经济体,防止过早调控导致的经济二次探底,因此政策面保持谨慎。这种政策背景与经济背景下,二级市场在年初将延续12月行情,以震荡为主。
近期地产调控政策频出,充分体现政府保民生的政策方向,地产相关行业整体表现弱于市场。预期针对地产的调控政策还将延续一段时期,适度回避相关产业链条。我们将坚持以盈利增长的确定性作为主要的指标来选择行业和个股,把重点配置方向放在出口受益行业和年报业绩可能超预期的绩优公司。重点关注区域经济概念、股指期货和融资融券概念。
我们将继续坚持把握趋势性和机构性的投资机会,尽力提升基金净值, 为投资者提供满意的回报。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
■
注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有任何债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本报告期末本基金未持有任何债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有任何资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有任何权证。
5.8 投资组合报告附注
■
■
5.8.3 其他资产构成
■
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
§6 开放式基金份额变动
单位:份
■
§7 备查文件目录
7.1备查文件目录:
1. 中国证监会批准中邮核心成长股票型证券投资基金募集的文件
2.《中邮核心成长股票型证券投资基金基金合同》
3.《中邮核心成长股票型证券投资基金托管协议》
4.《中邮核心成长股票型证券投资基金招募说明书》
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照
6. 基金托管人业务资格批件、营业执照
7. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
7.2存放地点:
基金管理人或基金托管人的办公场所。
7.3查阅方式:
投资者可于营业时间查阅,或登陆基金管理人网站查阅。
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中邮创业基金管理有限公司。
客户服务中心电话:010-58511618 400-880-1618
基金管理人网址:www.postfund.com.cn
基金简称 | 中邮核心成长股票 |
交易代码 | 590002 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2007年08月17日 |
报告期末基金份额总额 | 34,503,593,553.88份 |
投资目标 | 以追求长期资本增值为目的,通过投资于具有核心竞争力且能保持持续增长的企业,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速增长的成果和实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资策略 | 4、权证投资策略 本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发、配售等原因被动获得权证,或者在进行套利交易、避险交易等情形下主动投资权证。本基金进行权证投资时,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数×80%+中国债券总指数×20% 沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数,由中证指数公司编制和维护,是在上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的,指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。沪深300指数引进国际指数编制和管理的经验,编制方法清晰透明,具有独立性和良好的市场流动性;与市场整体表现具有较高的相关度,且指数历史表现强于市场平均收益水平。因此,本基金认为,该指数能够满足本基金的投资管理需要。 |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,具有较高风险和较高收益的特征。一般情形下,其风险和收益均高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。 |
基金管理人 | 中邮创业基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司(简称:中国农业银行) |
基金简称 | 报吿期(2009年10月01日 -2009年12月31日 ) |
1.本期已实现收益 | 775,064,276.95 |
2.本期利润 | 4,650,416,552.70 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.1330 |
4.期末基金资产净值 | 27,722,931,611.78 |
5.期末基金份额净值 | 0.8035 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 19.62% | 1.67% | 15.23% | 1.41% | 4.39% | 0.26% |
姓 名 | 职 务 | 任本基金经理期限 | 证券从业年限 | 说 明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
盛 军 | 本基金基金经理 | 2008年1月26日 | ———— | 16年 | 曾任日本大和证券上海代表处任首席交易员、华夏证券有限公司证券投资部任高级投资经理、首创证券有限责任公司投资部任策略及行业研究员、中邮创业基金管理有限公司策略研究员、中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理助理 |
中邮核心优选股票 | 中邮核心成长股票 | 差额 | |
收益率 | 24.48% | 19.62% | 4.86% |
年化波动率 | 7.53% | 7.02% | 0.51% |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 26,335,164,617.17 | 94.72 |
其中:股票 | 26,335,164,617.17 | 94.72 | |
2 | 固定收益投资 | — | — |
其中:债券 | — | — | |
资产支持证券 | — | — | |
3 | 金融衍生品投资 | — | — |
4 | 买入返售金融资产 | — | — |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | — | — | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,451,800,557.19 | 5.22 |
6 | 其他资产 | 17,657,867.51 | 0.06 |
7 | 合计 | 27,804,623,041.87 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | — | — |
B | 采掘业 | 1,122,110,011.55 | 4.05 |
C | 制造业 | 6,534,596,743.58 | 23.57 |
C0 | 食品、饮料 | 660,388,104.25 | 2.38 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | — | — |
C2 | 木材、家具 | — | — |
C3 | 造纸、印刷 | 172,953,728.00 | 0.62 |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 747,072,874.36 | 2.69 |
C5 | 电子 | — | — |
C6 | 金属、非金属 | 1,171,973,927.35 | 4.23 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 1,258,953,944.03 | 4.54 |
C8 | 医药、生物制品 | 2,423,590,856.68 | 8.74 |
C99 | 其他制造业 | 99,663,308.91 | 0.36 |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | — | — |
E | 建筑业 | 135,121,554.61 | 0.49 |
F | 交通运输、仓储业 | 1,478,167,602.93 | 5.33 |
G | 信息技术业 | — | — |
H | 批发和零售贸易 | 5,785,178,898.79 | 20.87 |
I | 金融、保险业 | 7,927,278,164.31 | 28.59 |
J | 房地产业 | 1,453,069,196.46 | 5.24 |
K | 社会服务业 | 1,355,442,063.76 | 4.89 |
L | 传播与文化产业 | 97,597,221.00 | 0.35 |
M | 综合类 | 446,603,160.18 | 1.61 |
合计 | 26,335,164,617.17 | 94.99 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |||||
1 | 600837 | 海通证券 | 100,000,000 | 1,919,000,000.00 | 6.92 | |||||
2 | 600739 | 辽宁成大 | 43,302,552 | 1,704,388,446.72 | 6.15 | |||||
3 | 600030 | 中信证券 | 44,176,621 | 1,403,491,249.17 | 5.06 | |||||
4 | 000623 | 吉林敖东 | 26,870,774 | 1,338,433,252.94 | 4.83 | |||||
5 | 600664 | 哈药股份 | 58,752,442 | 1,085,157,603.74 | 3.91 | |||||
6 | 600655 | 豫园商城 | 35,906,986 | 981,337,927.38 | 3.54 | |||||
7 | 600631 | 百联股份 | 52,940,559 | 953,988,873.18 | 3.44 | |||||
8 | 601166 | 兴业银行 | 22,345,400 | 900,743,074.00 | 3.25 | |||||
9 | 000685 | 中山公用 | 27,457,427 | 859,142,890.83 | 3.10 | |||||
10 | 601328 | 交通银行 | 83,865,110 | 784,138,778.50 | 2.83 |
5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 否 |
5.8.2。基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库. 否 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 9,349,310.54 |
2 | 应收证券清算款 | 7,787,653.86 |
3 | 应收股利 | — |
4 | 应收利息 | 520,903.11 |
5 | 应收申购款 | — |
6 | 其他应收款 | — |
7 | 待摊费用 | — |
8 | 其他 | — |
9 | 合计 | 17,657,867.51 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 | |||||
1 | 600739 | 辽宁成大 | 1,704,388,446.72 | 6.15 | 因重大事项2009年12月28日起停牌 | |||||
2 | 000623 | 吉林敖东 | 1,338,433,252.94 | 4.83 | 因重大事项2009年12月28日起停牌 | |||||
3 | 000685 | 中山公用 | 859,142,890.83 | 3.10 | 因重大事项2009年12月28日起停牌 |
报告期期初基金份额总额 | 35,396,902,090.51 |
报告期期间基金总申购份额 | — |
报告期期间基金总赎回份额 | 893,308,536.63 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) | — |
报告期期末基金份额总额 | 34,503,593,553.88 |
中邮核心成长股票型证券投资基金
2009年第四季度报告
2009年12月31日
基金管理人:中邮创业基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2010年01月22日