• 1:头版
  • 2:焦点
  • 3:要闻
  • 4:焦点
  • 5:产经新闻
  • 6:财经海外
  • 7:观点·专栏
  • 8:公 司
  • 9:公司纵深
  • 10:公司前沿
  • 11:调查·市场
  • 12:车产业
  • A1:市 场
  • A2:市场新闻
  • A3:机构动向
  • A4:资金观潮
  • A5:市场趋势
  • A6:市场评弹
  • A7:数据说话
  • A8:市场纵横
  • B1:披 露
  • B2:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • B53:信息披露
  • B54:信息披露
  • B55:信息披露
  • B56:信息披露
  • B57:信息披露
  • B58:信息披露
  • B59:信息披露
  • B60:信息披露
  • B61:信息披露
  • B62:信息披露
  • B63:信息披露
  • B64:信息披露
  • B65:信息披露
  • B66:信息披露
  • B67:信息披露
  • B68:信息披露
  • B69:信息披露
  • B70:信息披露
  • B71:信息披露
  • B72:信息披露
  • B73:信息披露
  • B74:信息披露
  • B75:信息披露
  • B76:信息披露
  • B77:信息披露
  • B78:信息披露
  • B79:信息披露
  • B80:信息披露
  •  
      2010 1 22
    前一天  
    按日期查找
    B25版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
     
      | B25版:信息披露
    天治天得利货币市场基金
    天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金2009年第四季度报告
    天治稳健双盈债券型证券投资基金2009年第四季度报告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。

     
    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金2009年第四季度报告
    2010年01月22日      来源:上海证券报      作者:
      天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金

      2009年第四季度报告

      2009年12月31日

      基金管理人:天治基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一〇年一月二十二日

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注1:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    注2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金

    累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

    (2009年7月15日至2009年12月31日)

    注1:按照本基金合同规定,本基金股票资产投资比例为基金资产的30%-80%,其中,股票资产的80%以上投资于受益于人口趋势的优势行业中的领先企业;债券、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金应自2009年7月15日基金合同生效日起六个月内,达到本基金合同第12条规定的投资比例限制。截至本报告期末,本基金运作时间尚未满六个月。

    注2:自基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满一年。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注1:表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。

    注2:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产,为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    报告期内本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。

    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合。

    4.3.3 异常交易行为的专项说明

    报告期内本基金管理人未发现本基金有涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵和涉嫌利益输送的异常交易行为。

    4.4报告期内基金投资策略和运作分析

    2009年第四季度国内A股市场呈现先扬后抑的运行特征,首先中国经济继续保持回升态势,经理人采购指数(PMI)和发电量等先行指标已经恢复到2007年危机发生前的水平。国庆之后,全国22个主要城市一手房销售量伴随着开发商推盘量的增加出现明显的环比上升,房地产新开工和进出口的同比增长数据也超出了当时的市场预期,因此市场的投资兴趣被重新点燃。进入12月份,由于部分城市房地产价格持续上涨,终于引发了政府出台一系列的房地产行业调控政策,同时监管层并没有因为市场震荡走势而控制新股发行和再融资节奏,12月份共有35只新股发行,单月发行家数创下1997年7月以来的新高,受此影响市场逐级震荡盘落。

    趋势精选基金在第四季度基于对国内宏观经济继续稳步复苏的判断以及人民币升值的预期,重点配置受益于此的保险、房地产和采掘行业,并对汽车、通讯设备、生物医药、食品饮料等泛消费行业和受益于3G技术推广的软件应用及电子元器件行业维持超配,在第四季度的基金净值表现中均取得了不错的行业配置效果。

    展望2010年,中国的经济结构调整是全球经济走向再平衡的重要一环,也必将对中国资本市场产生深远影响。经济增长模式转变和政策导向意味着内、外需结构之间更加注重内需,投资与消费之间更加注重消费,城乡之间更加注重农村地区,东中西部的调整更加注重中西部,传统产业与新兴产业之间更加注重新兴产业,这些都是2010年市场机会所在。而从2010年上市公司盈利分析,有望保持20%左右的同比增长,影响上市公司股价的因素将从估值提升转为业绩驱动,2010年行业和企业的利润增速将成为我们行业取舍和选择投资标的的重要依据。

    4.5报告期内基金的业绩表现

    报告期内本基金的净值增长率为14.19%,同期业绩比较基准收益率为10.64%。报告期末本基金的基金份额净值为1.006。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 投资组合报告附注

    5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

    5.8.3 其他资产构成

    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    1、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金设立等相关批准文件

    2、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同

    3、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

    4、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议

    5、本报告期内按照规定披露的各项公告

    7.2 存放地点

    天治基金管理有限公司办公地点—上海市复兴西路159号。

    7.3 查阅方式

    网址:www.chinanature.com.cn

    天治基金管理有限公司

    二〇一〇年一月二十二日

    基金简称天治趋势精选混合
    基金主代码350007
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2009年7月15日
    报告期末基金份额总额282,660,327.37份
    投资目标在灵活配置股票和债券资产的基础上,精选受益于重大人口趋势的优势行业中的领先企业,追求持续稳健的超额回报。
    投资策略本基金在大类资产积极配置的基础上,进行主题型行业配置、债券类别配置和证券品种优选;股票资产聚焦受益于重大人口趋势主题的优势行业,通过行业领先度和市场领先度的双重定量评价以及长期驱动因素和事件驱动因素的双重定性分析,精选其中的领先公司进行重点投资。
    业绩比较基准沪深300指数收益率×55%+中证全债指数收益率×45%。
    风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。
    基金管理人天治基金管理有限公司
    基金托管人中国建设银行股份有限公司

    主要财务指标报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)
    1.本期已实现收益12,077,274.89
    2.本期利润58,944,903.49
    3.加权平均基金份额本期利润0.1462
    4.期末基金资产净值284,240,103.56
    5.期末基金份额净值1.006

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月14.19%1.30%10.64%0.97%3.55%0.33%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    吴涛先生本基金的基金经理,天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2009-7-15-10华东理工大学毕业,证券从业经验10年,曾任职于上海世基投资顾问有限公司、世华国际金融信息有限公司证券研究部。2007年5月加入天治基金管理有限公司从事证券研究和基金投资管理工作,现任本基金的基金经理及天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资220,391,527.1776.00
     其中:股票220,391,527.1776.00
    2固定收益投资20,560,223.807.09

     其中:债券20,560,223.807.09
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计43,430,632.2114.98
    6其他资产5,614,129.501.94
    7合计289,996,512.68100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采掘业32,247,344.5411.35
    C制造业79,760,184.1028.06
    C0食品、饮料20,383,000.007.17
    C1纺织、服装、皮毛--
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷--
    C4石油、化学、塑胶、塑料6,405,495.002.25
    C5电子7,961,800.002.80
    C6金属、非金属--
    C7机械、设备、仪表37,896,688.3413.33
    C8医药、生物制品7,113,200.762.50
    C99其他制造业--
    D电力、煤气及水的生产和供应业--
    E建筑业--
    F交通运输、仓储业5,226,000.001.84
    G信息技术业22,573,160.507.94
    H批发和零售贸易17,330,900.006.10
    I金融、保险业32,554,735.7111.45
    J房地产业17,483,713.366.15
    K社会服务业13,215,488.964.65
    L传播与文化产业--
    M综合类--
     合计220,391,527.1777.54

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1601166兴业银行329,34113,275,735.714.67
    2002140东华科技304,99412,748,749.204.49
    3002244滨江集团815,78811,804,452.364.15
    4000568泸州老窖300,00011,712,000.004.12
    5600588用友软件420,00011,617,200.004.09
    6002065东华软件460,04110,691,352.843.76
    7000001深发展A400,0009,748,000.003.43
    8600348国阳新能200,0009,674,000.003.40
    9600030中信证券300,0009,531,000.003.35
    10000425徐工机械263,1219,240,809.523.25

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据--
    3金融债券19,958,000.007.02
     其中:政策性金融债--
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6可转债602,223.800.21
    7其他--
    8合计20,560,223.807.23

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    109021309国开13200,00019,958,000.007.02
    2125969安泰转债1,760263,595.200.09
    3110005西洋转债1,440212,745.600.07
    4110004厦工转债900125,883.000.04

    序号名称金额(元)
    1存出保证金487,018.60
    2应收证券清算款4,993,598.25
    3应收股利-
    4应收利息133,512.65
    5应收申购款-
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计5,614,129.50

    报告期期初基金份额总额526,012,330.61
    报告期期间基金总申购份额3,206,074.77
    报告期期间基金总赎回份额246,558,078.01
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)-
    报告期期末基金份额总额282,660,327.37