博时基金管理有限公司
二○一○年三月十六日
一、重要声明与提示
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，博时基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国建设银行股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅2009年12月2日刊登于《中国证券报》、2009年12月7日刊登于《上海证券报》和博时基金管理有限公司网站（www.bosera.com）的本基金招募说明书。
二、基金概览
1、基金二级市场交易简称：超大ETF。
2、二级市场交易代码：510020。
3、基金申购、赎回简称：超大申赎。
4、申购、赎回代码：510021。
5、2010年3月12日基金份额总额：5,188,459,159份。
6、2010年3月12日基金份额净值：0.242元。
7、本次上市交易份额：5,188,459,159份。
8、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。
9、上市交易日期：2010年3月19日。
10、基金管理人：博时基金管理有限公司。
11、基金托管人：中国建设银行股份有限公司。
12、上市推荐人：国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司。
13、申购赎回代办券商（以下简称“一级交易商”）：安信证券股份有限公司、财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司等26家证券公司。
三、基金的募集与上市交易
（一）本基金上市前基金募集情况
1、基金募集申请的核准机构和核准文号：2009年11月26日中国证监会证监许可[2009]1258号文。
2、基金运作方式：交易型、开放式。
3、基金合同期限：不定期。
4、发售日期：本基金自2009年12月7日至2009年12月23日进行发售。其中，网上现金认购的日期为2009年12月23日，网下现金认购的日期为2009年12月7日至2009年12月23日，通过发售代理机构进行网下股票认购的日期为2009年12月7日至2009年12月23日，通过基金管理人进行网下现金认购的发售日期为2009年12 月7日至2009年12月23日。
5、发售价格：1.00元人民币。
6、发售期限：网下现金发售13个工作日，网上现金发售1个工作日，通过发售代理机构进行网下股票认购13个工作日。
7、发售方式：投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。
8、发售机构
（1）直销机构
投资者可通过本基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金认购。
（2）代销机构
本基金的网下现金发售和网下股票发售的发售代理机构为：国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、国联证券有限责任公司、浙商证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、世纪证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、财通证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、江海证券有限公司、华宝证券经纪有限责任公司、厦门证券有限公司、爱建证券有限责任公司、信达证券股份有限公司。
本基金的网上现金发售代理机构：国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、大同证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份公司、上海证券有限责任公司、国联证券有限责任公司、浙商证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、华西证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、宏源证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、西藏证券经纪有限责任公司、方正证券有限责任公司、联讯证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、江海证券有限公司、银泰证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、华宝证券经纪有限责任公司、厦门证券有限公司、爱建证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、华融证券股份有限公司。
（二）基金合同生效
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金自2009年12月7日起向全社会公开募集，于2009年12月23日募集工作顺利结束。经普华永道中天会计师事务所验资，本次募集确认的募集金额总额为1,406,708,966.00元人民币（含所募集股票市值），折合基金份额1,406,708,966.00份；经基金注册登记机构确认结转为基金份额的募集期间认购资金利息共计45,840.00元人民币，折合基金份额45,840.00份。本次募集所有资金已于2009年12月29日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的本基金托管专户，所募集股票已于2009年12月28日过户至本基金开立在中国证券登记结算有限责任公司的本基金证券账户。
本次募集有效认购总户数为10,276户，按照每份基金份额初始面值1.00元人民币计算，本次募集期间募集金额（含所募集股票市值）和利息结转的基金份额共计1,406,754,806.00份，已全部计入相应基金份额持有人账户，归各基金份额持有人所有。博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）及本公司的基金从业人员没有认购本基金。本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金已符合基金合同生效条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2009年12月29日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
（三）基金份额折算
根据《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，博时基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）确定2010年1月26日为上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。当日上证超级大盘指数收盘值为2477.05点，基金资产净值为1,285,207,695.58元，折算前基金份额总额为1,406,754,806份，折算前基金份额净值为0.914元。
根据《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金份额折算公式，基金份额折算比例为3.68824818（以四舍五入的方法保留小数点后8位），折算后基金份额总额为5,188,459,159份，折算后基金份额净值为0.248元。
本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2010年1月27日进行了变更登记。折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位。投资者可以自2010年1月28日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。
本基金管理人和基金托管人已根据折算后的基金份额总额进行了相应的会计处理，并互相核对。
（四）基金上市交易
1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所上证债字［2010］37号。
2、上市交易日期：2010年3月19日。
3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。
4、基金二级市场交易简称：超大ETF。
5、二级市场交易代码：510020。
投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。
6、基金申购、赎回简称：超大申赎。
7、申购、赎回代码：510021。
投资者应当在本基金指定的一级交易商办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
目前本基金的一级交易商包括安信证券股份有限公司、财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司等26家证券公司。
8、本次上市交易份额：5,188,459,159份。
9、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一）持有人户数
截至2010年3月12日，本基金份额持有人户数为10,276户，平均每户持有的基金份额为504,910.39份。
（二）持有人结构
截至2010年3月12日，本基金份额持有人结构如下：
机构投资者持有的基金份额为3,235,843,024份，占基金总份额的62.37%；个人投资者持有的基金份额为1,952,616,135份，占基金总份额的37.63%。
（三）前十名基金份额持有人的情况：
截至2010年3月12日，前十名基金份额持有人的情况如下表。
■
五、基金主要当事人简介
（一）基金管理人
1、名称：博时基金管理有限公司
2、法定代表人：杨鶤
3、总裁：肖风
4、注册资本：壹亿元人民币
5、注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
6、设立批准文号：中国证监会证监基金字[1998]26号
7、工商登记注册的法人营业执照文号：440301103465194号
8、经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务（涉及行政许可的凭许可证经营）
9、股权结构：招商证券股份有限公司，持有股份49%；中国长城资产管理公司，持有股份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6％；璟安实业有限公司，持有股份6％；上海盛业资产管理有限公司，持有股份6％；丰益实业发展有限公司，持有股份6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。
10、内部组织结构及职能：
本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者的合法权益。公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。
公司下设十四个直属部门和两大销售业务体系，分别是：研究部、特定资产管理部、交易部、固定收益部、股票投资部、产品规划部、市场部、基金运作部、总裁办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、监察法律部、风险管理部、零售业务和机构业务。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。特定资产管理部负责特定资产的管理和客户咨询服务。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。固定收益部负责进行固定收益证券的研究、选择和组合管理。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。产品规划部负责新产品设计、产品维护和业绩分析等。市场部负责基金营销策划、渠道沟通等工作。基金运作部负责基金会计、基金注册登记及直销业务。总裁办公室专门负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、会议及文件管理、公司文化建设、外事活动管理、档案管理、董事会、党办及工会工作。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、人事信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。零售业务下辖北京区域、上海区域、南方区域和客户服务中心，负责公司全国范围内的零售客户、渠道销售和服务工作。机构业务负责公司全国范围内的机构客户销售和服务工作。机构业务下辖养老金业务部、年金顾问部、战略客户部、机构理财部－上海和机构理财部－南方。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。年金顾问部负责为客户提供年金方案设计与精算等企业年金咨询工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构理财部－上海和机构理财部－南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。另设非独立核算盈亏的北京分公司和上海分公司，分别负责对驻京、沪人员日常行政管理和对赴京、沪处理公务人员给予协助。
11、人员情况：
截止2009年12月31日，博时公司总人数257人，其中61%以上的员工具有硕士以上学历，从事产品设计和投资研究的人员中，有4名博士后。研究员和基金经理超过90%拥有硕士及以上学位。
12、信息披露负责人：孙麒清
电话：0755-83169999
13、基金管理业务情况简介：
截至2009年12月31日，博时基金管理有限公司旗下共管理15只开放式基金和3只封闭式基金，公募基金资产管理规模近1504亿元。旗下管理的封闭式基金有裕阳证券投资基金、裕隆证券投资基金和裕泽证券投资基金。开放式基金有博时价值增长证券投资基金、博时裕富沪深300指数证券投资基金、博时现金收益证券投资基金、博时精选股票证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金、博时稳定价值债券投资基金、博时平衡配置混合型证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金、博时第三产业成长股票证券投资基金、博时新兴成长股票型证券投资基金、博时特许价值股票型证券投资基金、博时信用债券投资基金、博时策略灵活配置混合型证券投资基金、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金和博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金。
14、本基金基金经理
张晓军先生，博士。1992年起在新疆水利电力物资总公司财务科工作。2005年3月加入博时基金管理有限公司，历任数量化投资部金融工程师、股票投资部数量化研究员、数量化研究员兼博时裕富证券投资基金基金经理助理。现任博时沪深300指数、博时上证超大盘ETF及联接基金基金经理。
王政先生，1966年生，博士。1995年毕业于美国普林斯顿大学，获得博士学位。1995年至1997年在哈佛大学从事博士后研究工作。1997年起先后在美国新泽西州道琼斯公司、美国新泽西州彭博公司研发部、美国加州巴克莱全球投资公司工作。2009年5月加入博时基金管理有限公司。现任ETF组投资总监兼博时上证超大盘ETF及联接基金基金经理。
（二）基金托管人情况
1、基本情况
（1）名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
（2）住所：北京市西城区金融大街25号
（3）办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
（4）法定代表人：郭树清
（5）成立时间：2004年09月17日
（6）组织形式：股份有限公司
（7）注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币
（8）存续期间：持续经营
（9）基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
（10）联系人：尹东
（11）联系电话：(010) 6759 5003
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后建设银行的已发行股份总数为：233,689,084,000股（包括224,689,084,000股H股及9,000,000,000股A股）。
2009年上半年，中国建设银行实现净利润558.41亿元，同比下降4.86%，每股盈利为0.24元（半年），同比减少0.01 元，盈利水平符合预期；年化平均资产回报率、年化平均股东权益回报率分别为1.34%和22.54%，较上年全年分别提高0.03和1.86个百分点，整体盈利趋势向好；总资产达到91,101.71 亿元，较上年末增长20.58%；资产质量稳步上升，不良贷款额和不良贷款率实现双降，信贷资产质量持续改善，不良贷款率为1.71%，较上年末下降0.5个百分点；拨备水平充分，拨备覆盖率为150.51%，较上年末提升18.93 个百分点。
中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约设有分行，在伦敦设有全资子银行、在悉尼设有代表处。中国建设银行在香港拥有建行亚洲和建银国际两家全资子公司。全行已安装运行自动柜员机（ATM）31,896台，居全球银行业首位。
中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可，在2009 年上半年共获得40 多个国内外奖项。中国建设银行在英国《银行家》杂志公布的“全球金融品牌500 强”、“全球银行1000 强”中分列第9 位和第12 位，被《亚洲货币》杂志评为2009 年度“中国最佳银行”，被《欧洲货币》杂志评为2009 年度“中国最佳银行”，连续两年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”，荣获《亚洲银行家》杂志颁发的“中国风险管理成就奖”，中国扶贫基金会颁发的“20 年特别贡献奖”等奖项，被中国红十字基金会评为“最具责任感企业”，连续两年荣获香港《财资》杂志“中国最佳境外客户境内托管银行奖”。
中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室，现有员工130余人。2008年，中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会（AICPA）颁布的审计准则公告第70号（SAS70）进行的内部控制审计，安永会计师事务所为此提交了“业内最干净的无保留意见的报告”，中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的SAS70国际专项认证的托管银行。
2、主要人员情况
罗中涛，投资托管服务部总经理，曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的管理经验。
李春信，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部，对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
截止到2009年12月31日，中国建设银行已托管华夏兴华封闭、华夏兴和封闭、嘉实泰和封闭、国泰金鑫封闭、融通通乾封闭、银河银丰封闭等6只封闭式证券投资基金，以及华夏成长混合、融通新蓝筹混合、博时价值增长混合、华宝兴业宝康配置混合、华宝兴业宝康消费品股票、华宝兴业宝康债券、博时裕富指数、长城久恒平衡混合、银华保本增值混合、华夏现金增利货币、华宝兴业多策略股票、国泰金马稳健混合、银华－道琼斯88指数、上投摩根中国优势混合、东方龙混合、博时主题行业股票（LOF）、华富竞争力优选混合、华宝兴业现金宝货币、上投摩根货币、华夏红利混合、博时稳定价值债券、银华价值优选股票、上投摩根阿尔法股票、中信红利股票、工银货币、长城消费增值股票、华安上证180ETF、上投摩根双息平衡混合、泰达荷银效率优选混合（LOF）、华夏中小板ETF、交银稳健配置混合、华宝兴业收益增长混合、华富货币、工银精选平衡混合、鹏华价值优势股票（LOF）、中信稳定双利债券、华安宏利股票、上投摩根成长先锋股票、博时价值增长贰号混合、海富通风格优势股票、银华富裕主题股票、华夏优势增长股票、信诚精萃成长股票、工银稳健成长股票、信达澳银领先增长股票、诺德价值优势股票、工银增强收益债券、国泰金鼎价值混合、富国天博创新股票、融通领先成长股票（LOF）、华宝兴业行业精选股票、工银红利股票、泰达荷银市值优选股票、长城品牌优选股票、交银蓝筹股票、华夏全球股票（QDII）、易方达增强回报债券、南方盛元红利股票、交银增利债券、工银添利债券、宝盈资源优选股票、华安稳定收益债券、兴业社会责任股票、华宝兴业海外中国股票（QDII）、海富通中国海外股票（QDII）、宝盈增强收益债券、鹏华丰收债券、博时特许价值股票、华富收益增强债券、信诚盛世蓝筹股票、东方策略成长股票、中欧新蓝筹混合、汇丰晋信2026周期混合、信达澳银精华配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选股票（QDII）、长城稳健增利债券、华商盛世成长股票、信诚三得益债券、长盛积极配置债券、鹏华盛世创新股票（LOF）、华安核心股票、富国天丰强化债券、光大保德信增利收益债券、诺德灵活配置混合、东吴优信稳健债券、银华增强收益债券、东方稳健回报债券、华富策略精选混合、长城双动力股票、上投摩根中小盘股票、华商收益增强债券、泰达荷银品质生活股票、光大保德信均衡精选股票、银河行业优选股票、海富通领先成长股票、诺德增强收益债券、工银瑞信沪深300指数、信诚经典优债债券、国泰双利债券、民生加银品牌蓝筹混合、信达澳银稳定价值债券、中欧稳健收益债券、万家精选股票、浦银安盛精致生活混合、长盛同庆可分离交易股票、富国优化增强债券、长城景气行业龙头混合、天治趋势精选灵活配置混合、中欧价值发现股票、长信恒利优势股票、民生加银增强收益债券、国联安主题驱动股票、宝盈货币市场基金、博时策略灵活配置混合、信诚优胜精选股票、易方达沪深300指数、中银中证100指数增强、鹏华精选成长股票、金元比联价值增长股票、诺德成长优势股票、摩根士丹利华鑫领先优势、华宝兴业中证100指数、华安上证180ETF联接基金、农银汇理策略价值股票、国泰中小盘成长股票、银华沪深300指数（LOF）、光大保德信动态优选混合、华商动态阿尔法灵活配置混合、信达澳银中小盘股票、泰达荷银红利先锋股票、汇丰晋信中小盘股票、华夏盛世精选股票、银河沪深300价值指数、博时超级大盘ETF、博时超级大盘ETF联接、东吴新经济股票基金等137只开放式证券投资基金。
（三）上市推荐人
1、国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：祝幼一
联系人：芮敏祺
电话：021－38676666
传真：021－38670161
客户服务电话：95521
网址：http://www.gtja.com/
2、中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2－6层
法定代表人：胡关金
联系人：李洋
电话：010－66568047
传真：010－66568536
客户服务电话：400-8888-888
网址：http://www.chinastock.com.cn/
（四）一级交易商1、安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区深南大道2028号中国凤凰大厦1号楼7层
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
电话：0755－82558323
传真：0755－82558355
客户服务电话：4008001001
网址：http://www.essences.com.cn/
2、财通证券有限责任公司
注册地址：杭州市解放路111号
法定代表人：沈继宁
联系人：乔骏
电话：0571－87925129
传真：0571－87925100
客户服务电话：96336（上海地区962336）
网址：http://www.ctsec.com/
3、长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华
联系人：高峰
电话：0755－83516094
传真：0755－83516199
客户服务电话：4006666888
网址：http://new.cgws.com/
4、长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：李良
电话：021－68751929
传真：021－51062920
客户服务电话：4008888999；027-85808318
网址：http://www.95579.com/
5、东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层－29层
办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层－29层
法定代表人：王益民
联系人：吴宇
电话：021－63325888－3108
传真：021－63326173
客户服务电话：95503
网址：http://www.dfzq.com.cn/
6、光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
联系人：刘晨
电话：021－22169081
传真：021－22169134
客户服务电话：4008888788；95525
网址：http://www.ebscn.com/
7、广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址：广东广州天河北路大都会广场18、19、36、37、41和42楼
法定代表人：王志伟
联系人：黄岚
电话：020－87555888
传真：020－87555305
客户服务电话：95575
网址：http://www.gf.com.cn/
8、国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：祝幼一
联系人：芮敏祺
电话：021－38676666
传真：021－38670161
客户服务电话：95521
网址：http://www.gtja.com/
9、国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
电话：0755－82130833
传真：0755－82133302
客户服务电话：95536
网址：http://www.guosen.com.cn/
10、海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
电话：021－23219275
传真：021－63602722
客户服务电话：95553
网址：http://www.htsec.com/
11、华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
法定代表人：陈林
联系人：徐方亮
电话：021－50122222
传真：021－50122200
客户服务电话：4008209898；021－38929908
网址：http://www.cnhbstock.com
12、华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
电话：0931－8888088
传真：0931－4890515
客户服务电话：0931-4890619 4890618 4890100
网址：http://www.hlzqgs.com/
13、华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人：舒萌菲
电话：025－84457777
传真：025－84579763
客户服务电话：95597
网址：http://www.htsc.com.cn/
14、华泰联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人：马昭明
联系人：盛宗凌
电话：0755－82492000
传真：0755－82492962
客户服务电话：4008888555；95513
网址：http://www.lhzq.com/
15、平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：杨宇翔
联系人：袁月
电话：0755－22627802
传真：0755－82433794
客户服务电话：4008816168
网址：http://www.pingan.com/
16、齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经十路20518号
办公地址：山东省济南市经十路17703号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-81283938
传真：0531-81283900
客户服务电话：95538
网址：http://www.qlzq.com.cn/
17、申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
联系人：黄维琳、曹晔
电话：021－54033888
传真：021－54038844
客户服务电话：021-962505
网址：http://www.sywg.com/
18、西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
办公地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
法定代表人：王珠林
联系人：徐雅筠
电话：023-63786060
传真：023-63810422
客户服务电话：4008096096
网址：http://www.swsc.com.cn
19、招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层
法定代表人：宫少林
联系人：黄健
电话：0755－82943666
传真：0755－82943636
客户服务电话：4008888111；95565
网址：http://www.newone.com.cn/
20、浙商证券有限责任公司
注册地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6－7楼
法定代表人：吴承根
联系人：吴颖
电话：0571－87902080
传真：0571－87902081
客户服务电话：0571-967777
网址：http://www.stocke.com.cn/
21、中国建银投资证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层
法定代表人：杨小阳
联系人：刘权
电话：0755－82026521
传真：0755－82026539
客户服务电话：4006008008
网址：http://www.cjis.cn/
22、中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2－6层
法定代表人：胡关金
联系人：李洋
电话：010－66568047
传真：010－66568536
客户服务电话：4008888888
网址：http://www.chinastock.com.cn/
23、中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：张佑君
联系人：权唐
传真：010－65182261
客户服务电话：4008888108
网址：http://www.csc108.com/
24、中信金通证券有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层
法定代表人：刘军
联系人：俞会亮
电话：0571－85776115
传真：0571－85783771
客户服务电话：0571-96598
网址：http://www.96598.com.cn/
25、中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市东海西路28号
办公地址：青岛市东海西路28号
法定代表人：史洁民
联系人：刘光明
电话：0532－85022026
传真：0532－85022026
客户服务电话：0532-96577
网址：http://www.zxwt.com.cn/
26、中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市深南路7088号招商银行大厦A层
办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010－84588888
传真：010－84865560
客户服务电话：010-84868330
网址：http://www.cs.ecitic.com/
（五）基金验资机构
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
办公地址：上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：陈宇
经办注册会计师：薛竞、陈宇
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。
七、基金财务状况
（一）基金募集期间费用
本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用从基金认购费用中支付，不由基金资产承担。
（二）基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
本基金截至2010年3月12日的资产负债表如下：
■
注：1、截至2010年3月12日，基金份额净值0.242元，基金份额总额5,188,459,159份。
2、本报告期自2009年12月29日起至2010年3月12日止。本基金合同于2009年12月29日生效，截至本报告期末本基金合同生效未满半年。
八、基金投资组合
截至2010年3月12日，本基金的投资组合情况如下：
（一）基金资产组合情况
■
（二）按行业分类的股票投资组合
■
（三）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
■
（四）按券种分类的债券投资组合
截至2010年3月12日，本基金未持有债券。
（五）按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
截至2010年3月12日，本基金未持有债券。
（六）投资组合报告附注
1、自基金合同生效日至2010年3月12日，本基金前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、本基金前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产构成如下：
■
4、权证投资情况
截至2010年3月12日，本基金未持有权证；自基金合同生效日至2010年3月12日，本基金未投资任何权证。
5、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
截至2010年3月12日，本基金未持有可转换债券。
6、本报告期末按市值占基金净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
截至2010年3月12日，本基金未持有资产支持证券。
7、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
九、重大事件揭示
以2010年1月26日为基金份额折算日，本基金进行了基金份额折算，具体内容详见第三章的“（三）基金份额折算”。
十、基金管理人承诺
基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产。
（二）根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金申购赎回对价的复核、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购与赎回过程中的组合证券交割、现金替代和现金差额的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规规定的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后将及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
十二、基金上市推荐人意见
本基金上市推荐人为国泰君安证券股份有限公司和中国银河证券股份有限公司。上市推荐人与本基金管理人、基金托管人之间不存在任何关联关系。
上市推荐人就基金上市交易事宜出具如下意见：
1、本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相关条件；
2、基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载的资料均经过核实。
十三、基金份额的申购与赎回
（一）申购、赎回办理的场所
投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所按申购、赎回代理券商提供的方式办理基金的申购和赎回。
目前，基金申购、赎回代办证券公司（一级交易商）包括安信证券股份有限公司、财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司。
（二）申购、赎回的开放日和开放时间
1、申购、赎回的开始时间
自2010年3月19日起，本基金开始办理申购、赎回业务。
2、开放日及开放时间
投资人可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日，开放时间为上午9∶30-11∶30和下午1∶00-3∶00。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在可操作的前提下在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
（三）申购、赎回的数额限制
投资人申购、赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍。
本基金的最小申购赎回单位为100万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更改前至少3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
（四）申购、赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申请。
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
3、申购、赎回申请提交后不得撤消。
4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。
5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。基金管理人最迟须于新规则开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
（五）申购、赎回的程序
1、申购、赎回申请的提出
投资人须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申购、赎回的申请。投资人申购本基金时，须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现金。投资人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。
2、申购、赎回申请的确认与通知
投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败；如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。投资人可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询确认情况。
3、申购、赎回的清算交收与登记
投资人T日申购、赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资人办理基金份额与组合证券的清算交收及现金替代等的清算，在T＋1日办理现金替代等的交收及现金差额的清算，在T＋2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。
登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整，并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
（六）申购、赎回的对价、费用及价格
1、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据交易当日申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。
2、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T＋1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
3、申购对价、赎回对价根据交易当日申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。申购赎回清单由基金管理人编制。T日申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。
4、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
（七）申购赎回清单的内容与格式
1、申购赎回清单的内容
T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日的现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
2、组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书规定的原则，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。
2）可以现金替代
① 适用情形：出于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。
② 替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券最新价格×（1＋现金替代溢价比例）
其中，“最新价格”的确定原则包括但不限于：
a．该证券正常交易时，采用最新成交价。
b．该证券正常交易中出现涨停时，采用涨停价格。
c．该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价。
d．该证券停牌且当日无成交时，采用前一交易日收盘价（考虑当日的除权除息等因素）。
收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在该部分证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
③ 替代金额的处理程序如下：
T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。
在T日后被替代的部分证券有正常交易的2个交易日（即T＋2日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
T＋2日日终，若基金管理人已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际买入成本（包括买入价格和交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若基金管理人未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际买入成本加上按照T＋2日收盘价计算的未购入部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。
特殊情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达20日而该部分证券的正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。
若现金替代日（T日）后至T＋2日（在特殊情况下则为T日起的第20个正常交易日）期间被替代的证券发生除息、送股（转增）、配股，以及由于股权分置改革等发生的其他权益变动，则进行相应调整。
T＋2日后的第1个市场交易日（在特殊情况下则为T日起的第21个市场交易日），基金管理人将应退款和应补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收，将于此后3个工作日内完成。
④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：
■
3）必须现金替代
①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除的成份证券，或出于保护基金持有人利益等目的基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其T日预估开盘价。
（4）预估现金部分相关内容
预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。
T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分，其计算公式为：
T日预估现金部分＝T－1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其T日预估开盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量与其T日预估开盘价乘积之和）
其中，T日预估开盘价是对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T－1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需要扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
5、现金差额相关内容
T日现金差额在T＋1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其T日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量与其T日收盘价乘积之和）
T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T＋1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
6、申购赎回清单的格式
T日申购赎回清单的格式举例如下：
■
（八）暂停申购、赎回的情形
在以下情况下，基金管理人可暂停接受投资人的申购、赎回申请：
1、 不可抗力导致基金无法接受申购、赎回。
2、 上海证券交易所决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3、 法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
当发生上述暂停申购、赎回情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。
当发生上述情形之一时，基金管理人应于当日报中国证监会备案，并及时公告。已接受的赎回申请，基金管理人应足额兑付。在暂停申购、赎回的情况消除后，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并予以公告。
（九）集合申购与其他服务
在条件允许时，基金管理人可开放集合申购业务，即允许多个投资人集合其持有的组合证券共同构成最小申购赎回单位或其整数倍进行申购。
在条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购方式，并于新的申购方式开始执行前的至少3个工作日予以公告。
基金管理人指定的销售代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方须签订书面委托代理协议，并报中国证监会备案。
十四、备查文件目录
（一）中国证监会核准上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
（二）《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
（三）《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
（四）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（五）基金托管人业务资格批件、营业执照；
（六）关于申请募集上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
博时基金管理有限公司
二零一零年三月十六日
（下转B92版）
| 序号 | 持有人名称（全称） | 持有基金份额（份） | 占场内总份额比例（%） |
| 1 | 华龙证券有限责任公司 | 258,177,373 | 4.98% |
| 2 | 招商证券股份有限公司 | 207,576,441 | 4.00% |
| 3 | 长城证券有限责任公司 | 207,488,856 | 4.00% |
| 4 | 海通证券股份有限公司 | 202,287,803 | 3.90% |
| 5 | 长江证券股份有限公司 | 184,412,409 | 3.55% |
| 6 | 华泰证券股份有限公司 | 184,412,409 | 3.55% |
| 7 | 国泰君安证券股份有限公司 | 183,741,148 | 3.54% |
| 8 | 东方证券股份有限公司 | 181,519,786 | 3.50% |
| 9 | 广发-交行-广发集合资产管理计划(3号) | 158,613,703 | 3.06% |
| 10 | 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 147,547,631 | 2.84% |
| 资 产 | 本报告期末 |
| 2010年3月12日 | |
| 资 产： | |
| 银行存款 | 15,537,369.43 |
| 结算备付金 | |
| 存出保证金 | 250,000.00 |
| 交易性金融资产 | 1,240,023,358.87 |
| 其中：股票投资 | 1,240,023,358.87 |
| 债券投资 | |
| 资产支持证券投资 | |
| 衍生金融资产 | |
| 买入返售金融资产 | |
| 应收证券清算款 | |
| 应收利息 | 231,171.80 |
| 应收股利 | |
| 应收申购款 | |
| 其他资产 | |
| 资产总计 | 1,256,041,900.10 |
| 负债和所有者权益 | 本报告期末 |
| 2010年3月12日 | |
| 负 债： | |
| 短期借款 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 应付证券清算款 | |
| 应付赎回款 | |
| 应付管理人报酬 | 207,656.93 |
| 应付托管费 | 41,531.39 |
| 应付销售服务费 | |
| 应付交易费用 | 833,655.02 |
| 应交税费 | |
| 应付利息 | |
| 应付利润 | |
| 其他负债 | 327,807.48 |
| 负债合计 | 1,410,650.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1,406,754,806.00 |
| 未分配利润 | -152,123,556.72 |
| 所有者权益合计 | 1,254,631,249.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,256,041,900.10 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 1,240,023,358.87 | 98.72 |
| 其中：股票 | 1,240,023,358.87 | 98.72 | |
| 2 | 固定收益投资 | ||
| 其中：债券 | |||
| 资产支持证券 | |||
| 3 | 金融衍生品投资 | ||
| 4 | 买入返售金融资产 | ||
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | |||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,537,369.43 | 1.24 |
| 6 | 其他资产 | 481,171.80 | 0.04 |
| 7 | 合计 | 1,256,041,900.10 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| A | 农、林、牧、渔业 | ||
| B | 采掘业 | 301,677,650.38 | 24.05 |
| C | 制造业 | 178,642,127.95 | 14.24 |
| C0 | 食品、饮料 | ||
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | ||
| C2 | 木材、家具 | ||
| C3 | 造纸、印刷 | ||
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | ||
| C5 | 电子 | ||
| C6 | 金属、非金属 | 178,642,127.95 | 14.24 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | ||
| C8 | 医药、生物制品 | ||
| C99 | 其他制造业 | ||
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | ||
| E | 建筑业 | 192,025,376.70 | 15.31 |
| F | 交通运输、仓储业 | 128,321,931.03 | 10.23 |
| G | 信息技术业 | 62,321,173.93 | 4.97 |
| H | 批发和零售贸易 | ||
| I | 金融、保险业 | 377,035,098.88 | 30.05 |
| J | 房地产业 | ||
| K | 社会服务业 | ||
| L | 传播与文化产业 | ||
| M | 综合类 | ||
| 合计 | 1,240,023,358.87 | 98.84 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 4,324,892 | 90,995,727.68 | 7.25 |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 17,157,821 | 83,387,010.06 | 6.65 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 2,884,990 | 79,943,072.90 | 6.37 |
| 4 | 601857 | 中国石油 | 5,112,533 | 65,542,673.06 | 5.22 |
| 5 | 601186 | 中国铁建 | 7,729,530 | 64,850,756.70 | 5.17 |
| 6 | 601919 | 中国远洋 | 5,082,349 | 64,596,655.79 | 5.15 |
| 7 | 601006 | 大秦铁路 | 6,859,556 | 63,725,275.24 | 5.08 |
| 8 | 601390 | 中国中铁 | 11,214,983 | 63,701,103.44 | 5.08 |
| 9 | 601668 | 中国建筑 | 14,970,169 | 63,473,516.56 | 5.06 |
| 10 | 600837 | 海通证券 | 3,682,082 | 62,853,139.74 | 5.01 |
| 序号 | 其他资产 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 250,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | |
| 3 | 应收利息 | 231,171.80 |
| 4 | 其他资产 | |
| 5 | 合计 | 481,171.80 |
| 基本信息 | ||||||
| 最新公告日期 | 2010年3月16日 | |||||
| 基金名称 | 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 | |||||
| 基金管理公司名称 | 博时基金管理有限公司 | |||||
| 一级市场基金代码 | 510021 | |||||
| 2010年3月12日信息内容 | ||||||
| 现金差额（单位：元） | 962.92 | |||||
| 最小申购赎回单位资产净值（单位：元） | 241,811.92 | |||||
| 基金份额净值（单位：元） | 0.242 | |||||
| 2010年3月12日信息内容 | ||||||
| 预估现金部分（单位：元） | 1,017.92 | |||||
| 可以现金替代比例上限 | 40% | |||||
| 是否需要公布IOPV | 是 | |||||
| 最小申购赎回单位（单位：份） | 1,000,000份 | |||||
| 申购、赎回的允许情况 | 允许 | |||||
| 2010年3月12日成份股信息内容 | ||||||
| 股票代码 | 股票简称 | 股票数量 | 现金替代 标志 | 现金替代 溢比价率 | 固定替代 金额 | |
| 600000 | 浦发银行 | 900 | 允许 | 21% | ||
| 600005 | 武钢股份 | 1700 | 允许 | 21% | ||
| 600019 | 宝钢股份 | 1400 | 允许 | 21% | ||
| 600028 | 中国石化 | 1000 | 允许 | 21% | ||
| 600030 | 中信证券 | 600 | 允许 | 21% | ||
| 600036 | 招商银行 | 0 | 必须 | 0.00 | ||
| 600050 | 中国联通 | 1900 | 允许 | 21% | ||
| 600837 | 海通证券 | 700 | 允许 | 21% | ||
| 601006 | 大秦铁路 | 1300 | 允许 | 21% | ||
| 601088 | 中国神华 | 400 | 允许 | 21% | ||
| 601186 | 中国铁建 | 1500 | 允许 | 21% | ||
| 601318 | 中国平安 | 200 | 允许 | 21% | ||
| 601390 | 中国中铁 | 2200 | 允许 | 21% | ||
| 601398 | 工商银行 | 3400 | 允许 | 21% | ||
| 601600 | 中国铝业 | 900 | 允许 | 21% | ||
| 601668 | 中国建筑 | 2900 | 允许 | 21% | ||
| 601857 | 中国石油 | 1000 | 允许 | 21% | ||
| 601898 | 中煤能源 | 1000 | 允许 | 21% | ||
| 601899 | 紫金矿业 | 1400 | 允许 | 21% | ||
| 601919 | 中国远洋 | 1000 | 允许 | 21% | ||