为适应市场发展变化,应定制方需求,中证指数有限公司将于2010年4月2日起变更中证南方小康产业指数编制方案。2010年4月2日之前的指数历史回溯值见中证指数有限公司网站。
中证指数有限公司
2010年3月18日
附:中证南方小康产业指数编制方案
一、指数名称及代码
指数名称为中证南方小康产业指数,简称小康指数。指数代码为:000901(沪市)、399901(深市)。
二、指数的基日和基点
基日为2005年12月30日,基点为1000点。
三、选样方法
1、样本空间
以上证180指数样本股剔除数据考察截止日总市值最大的20只股票后剩下的股票作为样本空间。
2、选样方法
对样本空间的股票,按其综合财务指标进行降序排列,选取前100名的股票作为样本股。将所选取的样本股按照中证行业分类方法划分为10个行业,原则上每个行业占指数权重最高为20%,个股权重最高为10%。单个股票的综合财务指标以营业收入、现金流和净资产计算。
四、指数计算
采用派许加权综合价格指数公式进行计算,公式如下:
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其中,调整市值 = ∑(股价×调整股本数×财务指标调整因子×权重上限因子),调整股本数的计算方法同上证180指数。财务指标调整因子介于0和1之间,使得样本股的权重与其综合财务指标大小相适应;权重上限因子介于0和1之间,以使样本股的行业权重不超过20%,个股权重不超过10%。
五、指数修正
同上证180指数。
六、 样本股调整
中证南方小康产业指数每半年调整一次样本股,7月和1月份的第一个交易日生效。特殊情况时也可能对样本进行临时调整。
七、财务指标调整因子和权重上限因子调整
财务指标调整因子每年随样本股定期调整而调整两次,调整时间为每年1月和7月的第一个交易日,以数据考察截止日(5月和11月的最后一个交易日)收盘的调整市值来计算财务指标调整因子,使得样本股权重占比与其综合财务指标占比相同。
权重上限因子随财务指标调整因子同时调整,以使指数的最终行业权重不超过20%,个股权重不超过10%。