中银动态策略股票型证券投资基金

  2009年年度报告摘要

§1重要提示及目录

1.1重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2009 年1 月1 日起至12 月31 日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注： 1、本基金合同于2008年4月3日生效，截至报告日本基金合同生效未满三年。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银动态策略股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2008年4月3日至2009年12月31日）

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中银动态策略股票型证券投资基金

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

■

注：本基金合同于2008年4月3日生效，截至报告日本基金合同生效未满五年。

3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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注：本基金合同于2008年4月3日生效，截至报告日本基金合同生效未满三年。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于2004年7月29日正式开业，由中银国际和美林投资管理合资组建（2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”）。2007年12月25日，经中国证券监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有83.5％的股权，贝莱德投资管理拥有16.5％的股权。截至2009年12月31日本管理人共管理八只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金及中银中证100指数增强型证券投资基金，同时管理着5只专户理财产品：中银专户主题1号资产管理计划、中银专户2号资产管理计划、中银专户3号资产管理计划、中银专户4号资产管理计划、中银专户5号资产管理计划。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为公司作出决定之日，基金经理的"离任日期"均为公司作出决定之日；

2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

在本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和《中银基金管理公司公平交易管理制度》，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

阶段 基金名称 净值增长率

2009年1月1日至 本基金 74.55%

2009年12月31日 中银增长基金 62.42%

本报告期内，我司旗下投资风格相似的基金中，中银增长基金净值增长率为62.42%，中银策略基金净值增长率为74.55%，差异为12.13%，大于5％，主要原因为： 本报告期内，两只基金的基金规模及申购赎回波动差异较大，在市场波动幅度变大的情况下，对股票仓位控制造成了一定影响，同时两只基金投资主题不尽相同，从而造成基金业绩存在差异。两只基金的业绩表现差异无不公平交易因素。

4.3.3异常交易行为的专项说明

无

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1. 宏观经济分析

已经过去的2009年将作为非常特殊的一年载入世界经济史册，而中国经济在这一年的表现将成为其中突出的一章。年初世界经济还笼罩在衰退的阴影中，但在各国政府一系列经济刺激措施和量化宽松政策的推动之下，经济复苏的“绿芽”不断萌生，全球经济已经走出低谷，迈向全面复苏。中国在此轮全球经济复苏中担当了引领者的重任，在短时间内遏制住了经济下行，GDP同比增速从2009年的1季度的6.1%大幅回升至4季度的10.7%，率先在全球企稳回升。2010年全球经济将继续好转，然而复苏之路仍任重道远。

从国外的经济情况来看，主要经济体的经济增速在2009 年1季度几乎都步入谷底，各国政府相继出台大规模的救市措施和经济刺激计划以及量化宽松政策，使实体经济的多项指标在2009年2季度开始触底反弹。日本、美国、欧元区均相继走出低谷，而英国则已连续6个季度负增长且至今仍处于衰退之中。在库存、消费和净出口拉动下，美国最新公布的2009年第4季度 GDP 数据为年化环比增长5.7%。但各种数据好坏参半，ISM制造业指数已连续第6个月处于扩张状态，显示美国经济周期性的恢复将领先于其他发达经济体，但就业与信贷市场还难言乐观，消费增长将面临压力。而希腊、西班牙、葡萄牙等国则纷纷陷入债务危机，表明经济危机的威胁仍未结束。与发达经济体相比，新兴市场复苏的步伐更快，但越南和印度等国家由于去年资金流入过多，通胀压力明显增大。

从国内的经济情况来看，2009年1季度外需的大幅回落给经济增长带来了严峻的挑战，出口的增速在2月份大幅回落至-25%，2009年1季度的GDP同比增长率仅为6.2%，是自1991 年以来的最低水平。政府及时果断的出台了一系列财政和货币刺激措施，尤其是4万亿投资计划推动了投资的高增长，对GDP的拉动为8.0个百分点，抵消了出口对经济增长的负贡献；全年的新增贷款近9.6万亿，M2等货币供应量指标维持在高位，为投资提供了较为有利的融资环境；另外，围绕“保增长、扩内需、调结构、促民生”进行了一系列政策和结构调整，政策激活住房、汽车等消费热点。2009年的中国经济成功实现了V 形反转，2009年前三季度中国GDP同比增速分别为6.2%、7.9%与9.1%，第四季度则升至10.7%，全年GDP增速达到8.7%，超预期完成了保八目标。

2. 市场回顾

2009年，A股市场在经历了08年的深度下跌后走出了大幅度的修复性行情，上半年在流动性的推动下，房地产和资源类行业表现突出，8月份开始，收到政策微调影响市场大幅回调，周期类行业回调明显，非周期行业和主题投资表现突出。

3. 运作分析

2009年基金在操作上保持了相对较高的仓位，上半年，基金重点持仓了煤炭、地产、金融板块，三季度基金对持仓结构进行了适当的调整，对科技类、消费类板块进行了增持，四季度基金在继续保持消费类、科技类板块配置，同时对黄金、新疆等板块进行了阶段性的配置。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2009年12月31日为止，本基金的单位净值为1.4303 元，2009年本基金净值增长率为74.55 %，同期业绩基准增长率为 68.20 %。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从政策的层面看，中国政府为了应对金融危机所采取的各种经济刺激措施在过去的一年中起到了明显的作用，保增长的目标基本实现，政策微调的趋势逐渐明显，宏观政策从保增长转向调结构不可避免，整体的刺激政策将逐步进入退出阶段。这是我们需要对这一进程给予高度关注。同时，我们也需要积极关注全球主要经济体的政策变化，全球各个主要经济体为了度过金融危机而实施的量化宽松货币政策在2010年也同样面临退出的问题，主要发达国家和发展中国家的政策调整以及主要贸易伙伴国的贸易政策调整也会对国内经济和资本市场产生一定的影响。

从流动性方面来看，从以前年度银行放贷经验来看，新增贷款规模将有可能在一季度保持较高规模，全年来看，流动性总体依然较为宽松，但是，由于实体经济对于资金的需求回升，流动性对资本市场的推动将减弱，同时流动性可能随着国内和全球经济的变化而变化，出现阶段性的宽松或者短缺，从而带来资本市场阶段性机会和风险。整体判断，未来一段时间内的流动性环境并不太差。

在宏观经济不断地复苏环境下，预计企业利润会呈现明显复苏的趋势，同时企业利润在产业链上有重新分配的过程。如果经济复苏的趋势能够维持，企业利润的加速恢复也是可以预期的。资本市场在经历了流动性推动阶段之后，企业盈利能否达到市场的预期将成为决定市场方向的重要因素。另一方面，随着经济复苏进入新的阶段，企业利润在产业链上势必会有重新分配，在这重新分配过程中部分行业可能会获得更多的利润，占整体企业利润的比重会上升。

从估值角度分析，目前A股市场的整体估值相对合理，但是经过四季度的大幅上涨，细分行业和板块的估值呈现出不同的特征，大盘股估值相对较低，中小盘估值相对较高，部分中小盘股估值明显偏高。按照目前的流动性状况、经济环境和企业盈利前景，整体估值提升的空间较小，而部分行业估值有可能面临较大的压力。

2010年的A股市场将比09年更加复杂，多重因素都将为市场带来不确定性，投资的难度将更大。我们力争在控制整体组合风险的前提下，追求合理的投资回报。我们将主要关注和投资于以下的主题和行业：1.受益于中国经济转型的行业，如科技、节能减排、医药和消费；2.受益于通胀和加息预期的行业和板块；3.受益于经济复苏和企业利润恢复的部分中游行业；4.受到国家区域性政策支持的公司；5.相对确定性的资产注入和重组类公司；6政策性的投资机会，如：股指期货和融资融券等。

作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

根据证监会的相关规定，本公司为建立健全、有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由投资管理部、风险管理部、基金运营部、法律合规与稽核部和信息披露相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值模型并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由投资部中央交易室做出提示，风险管理部相关人员负责估值相关数值的处理和计算，待运营部人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。基金运营部将收到的公司估值委员会确认的公允价值数据传至托管银行，并提示托管银行认真核查，并通知会计事务所审核。公司按上述规定原则进行估值时，导致基金资产净值的变化在0.25％以上的，各方确认无误后，基金运营部可使用上述公允价值进行证券投资基金净值计算处理，与托管行核对无误后产生当日估值结果，并将结果反馈至公司估值委员会，同时按流程对外公布。

4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度

基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，与估值委员会共同商定估值原则和政策。

4.6.3 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4.6.4 本公司现没有签订任何与估值相关的定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金基金合同第十五部分基金的收益与分配相关约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。本基金在本报告期内应分配的金额为258,777,783.26元；本基金的基金管理人于2010年1月15日宣告分红（以2009年12月31日为收益分配基准日），向截至2010年1月19日止在本基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利1.70元；分红总金额为263,615,608.84元。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2009年，本基金托管人在对中银动态策略股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2009年，中银动态策略股票型证券投资基金的管理人——中银基金管理有限公司在中银动态策略股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额同的规定进持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合行。本报告期内，中银动态策略股票型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的中银动态策略股票型证券投资基金2009年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

二○一○年三月二十五日

§6审计报告

本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所审计，注册会计师薛竞、徐振晨签字出具了普华永道中天审字(2010)第20357号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：中银动态策略股票型证券投资基金

报告截止日：2009年12月31日

单位：人民币元

■

注： 报告截止日2009年12月31日，基金份额净值1.4303元，基金份额总额1,580,406,642.36份。

7.2利润表

会计主体：中银动态策略股票型证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中银动态策略股票型证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

■

报告附注为财务报表的组成部分

本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：贾建平，主管会计工作负责人：陈儒，会计机构负责人：乐妮

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

中银动态策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第262号《关于同意中银动态策略股票型证券投资基金募集的批复》核准，由中银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银动态策略股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币4,648,841,076.12元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第32号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中银动态策略股票型证券投资基金基金合同》于2008年4月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4,652,028,557.17份基金份额，其中认购资金利息折合3,187,481.05份基金份额。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银动态策略股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、各类有价债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资的比例范围为基金资产的60%-95%；债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为0-40%；其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，持有权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×75% + 中信标普国债指数×25%。

本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于2010年3月25日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中银动态策略股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 差错更正的说明

无。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.2权证交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。权证交易不计佣金。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2009年1月1日至2009年12月31日

■

上年度可比期间

2008年4月3日至2008年12月31日

■

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：无。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：无。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

无。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

无。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.bocim.com网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注:"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10开放式基金份额变动

单位：份

■

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内基金管理人的重大人事变动：

经中银基金管理有限公司第二届董事会第五次会议审议通过，决定聘任俞岱曦先生担任公司副总经理。俞岱曦先生副总经理的任职资格已获中国证监会核准（证监许可【2009】182号）。

2、本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内，没有发生基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为113,000.00 元，目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为2年（基金成立至报告期末）。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员没有受到任何稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：

1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：本报告期间于2009年6月，新租齐鲁证券有限公司上海交易所交易单元、新租国泰君安证券股份有限公司上海交易所交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

中银基金管理有限公司

二〇一〇年三月二十六日

基金简称	中银策略股票
基金主代码	163805
交易代码	163805
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年4月3日
基金管理人	中银基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	1,580,406,642.36份
基金合同存续期	不定期

投资目标	通过运用“核心-卫星”投资策略，精选大盘蓝筹指标股和具备良好成长性的股票，在控制相对市场风险的前提下，追求中长期的稳定增值，在获取市场平均收益的基础上追求超额回报；通过基金资产在股票和债券之间的动态配置、以及基金股票资产在核心组合和卫星组合之间的动态配置，在严格的投资纪律和风险管理的约束下，谋求基金资产的稳定增值。
投资策略	本基金采用双重资产配置策略。第一层为自上而下的资产类别配置策略，以确定基金资产在股票、债券和现金之间的比例。第二层以“核心－卫星”策略作为基金股票资产的配置策略，其中“核心”组合以沪深300指数的成分股和备选成份股为标的，精选50到100只股票构建核心股票组合，并控制核心组合相对于市场的风险；“卫星”组合则通过优选股票进行主动投资，追求超越市场平均水平的收益。 本基金根据不同的宏观经济形势，灵活地配置资产类别，同时根据股票市场的走势，动态地配置核心组合和卫星组合，将卫星组合低于业绩基准的风险控制在一个给定的范围内，并且充分发挥其获取超额收益的能力。
业绩比较基准	本基金股票投资部分的业绩比较基准为沪深300指数；债券投资部分的业绩比较基准为中信标普国债指数。本基金的整体业绩基准＝沪深300指数×75% + 中信标普国债指数×25%
风险收益特征	较高风险、较高收益

项目		基金管理人	基金托管人
名称		中银基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	程明	蒋松云
	联系电话	021-38834999	010-66105799
	电子邮箱	clientservice@bocim.com	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		021-38834788 400-888-5566	95588
传真		021-68873488	010-66105798

登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址	www.bocim.com
基金年度报告备置地点	上海市银城中路200号中银大厦45 层

3.1.1 期间数据和指标	2009年	2008年4月3日至2008年12月31日
本期已实现收益	805,490,377.68	-280,480,052.66
本期利润	1,588,771,134.65	-754,782,906.52
加权平均基金份额本期利润	0.6637	-0.1831
本期基金份额净值增长率	74.5546%	-18.06%
3.1.2 期末数据和指标	2009年末	2008年末
期末可供分配基金份额利润	0.3275	-0.1806
期末基金资产净值	2,260,407,234.07	3,005,711,853.85
期末基金份额净值	1.4303	0.8194

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	19.02%	1.51%	14.30%	1.32%	4.72%	0.19%
过去六个月	19.88%	1.72%	10.39%	1.60%	9.49%	0.12%
过去一年	74.55%	1.60%	68.20%	1.54%	6.35%	0.06%
自基金合同生效起至今	43.03%	1.52%	3.15%	1.92%	39.88%	-0.40%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2009年	-	-	-	-	-
2008年	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
陈志龙	中银策略基金经理、中银增长基金经理	2008-04-03	-	7	中银基金管理有限公司投资管理部权益投资副总监、副总裁(VP)，理学硕士。曾任中银国际证券有限责任公司资产管理部分析员、经理。2007年8月至今任中银增长基金经理，2008年4月至今任中银策略基金经理。具有7年证券投资研究从业经验，持有全球风险专业人员协会颁发的金融风险管理师（FRM）、全球风险协会（GARP）会员证书，特许金融分析师（CFA），香港财经分析师协会会员，具备基金从业资格。
李志磊	中银策略基金经理、中银优选基金经理	2008-04-03	-	12	中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），工商管理硕士。曾任长江证券研究所研究员、云南国际信托资产管理部副总经理、光大证券投资部高级投资经理。2008年4月至今任中银策略基金经理，2009年4月至今任中银优选基金经理。具有12年证券投资和产业研究经历，具备证券、基金从业资格。

资 产	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
资 产：
银行存款	222,627,590.32	112,870,587.35
结算备付金	12,346,183.26	2,671,047.37
存出保证金	2,828,373.42	500,000.00
交易性金融资产	2,005,222,366.83	2,876,754,024.85
其中：股票投资	1,885,618,366.83	2,109,931,024.85
基金投资	-	-
债券投资	119,604,000.00	766,823,000.00
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	34,017,694.42	934,788.79
应收利息	269,763.43	20,446,720.86
应收股利	-	-
应收申购款	144,775.02	25,325.66
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	2,277,456,746.70	3,014,202,494.88
负债和所有者权益	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
负 债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	8,708,404.75	1,981,949.72
应付管理人报酬	2,840,757.35	3,968,370.98
应付托管费	473,459.56	661,395.16
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	4,143,555.55	1,006,455.51
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	883,335.42	872,469.66
负债合计	17,049,512.63	8,490,641.03
所有者权益：
实收基金	1,580,406,642.36	3,668,171,713.65
未分配利润	680,000,591.71	-662,459,859.80
所有者权益合计	2,260,407,234.07	3,005,711,853.85
负债和所有者权益总计	2,277,456,746.70	3,014,202,494.88

项 目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年4月3日至2008年12月31日
一、收入	1,668,812,865.86	-694,707,217.05
1.利息收入	7,873,375.30	39,996,638.19
其中：存款利息收入	3,059,447.44	6,251,166.63
债券利息收入	4,663,155.04	29,316,899.12
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	150,772.82	4,428,572.44
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	875,303,333.36	-261,626,387.38
其中：股票投资收益	856,705,289.99	-285,545,566.71
基金投资收益	-	-
债券投资收益	4,141,132.14	1,881,051.22
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	8,556,257.09
股利收益	14,456,911.23	13,481,871.02
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	783,280,756.97	-474,302,853.86
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	2,355,400.23	1,225,386.00
减：二、费用	80,041,731.21	60,075,689.47
1．管理人报酬	39,869,867.40	41,856,408.28
2．托管费	6,644,977.85	6,976,068.04
3．销售服务费	-	-
4．交易费用	33,048,501.67	10,550,362.26
5．利息支出	19,200.99	365,970.78
其中：卖出回购金融资产支出	19,200.99	365,970.78
6．其他费用	459,183.30	326,880.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,588,771,134.65	-754,782,906.52
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列	1,588,771,134.65	-754,782,906.52

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	3,668,171,713.65	-662,459,859.80	3,005,711,853.85
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	1,588,771,134.65	1,588,771,134.65
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-2,087,765,071.29	-246,310,683.14	-2,334,075,754.43
其中：1.基金申购款	695,831,397.50	174,915,600.65	870,746,998.15
2.基金赎回款	-2,783,596,468.79	-421,226,283.79	-3,204,822,752.58
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	1,580,406,642.36	680,000,591.71	2,260,407,234.07
项目	上年度可比期间 2008年4月3日至2008年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	4,652,028,557.17	-	4,652,028,557.17
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-754,782,906.52	-754,782,906.52
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-983,856,843.52	92,323,046.72	-891,533,796.80
其中：1.基金申购款	95,703,645.45	-7,049,861.10	88,653,784.35
2.基金赎回款	-1,079,560,488.97	99,372,907.82	-980,187,581.15
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	3,668,171,713.65	-662,459,859.80	3,005,711,853.85

关联方名称	与本基金的关系
中银基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)	基金托管人、基金代销机构
中国银行股份有限公司 (“中国银行”)	基金管理人的股东、基金代销机构
贝莱德投资管理（英国）有限公司	基金管理人的股东
中银国际证券有限责任公司(“中银证券”)	受中国银行重大影响、基金代销机构

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年4月3日至2008年12月31日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
中银证券	5,649,280,373.00	26.87%	1,144,112,758.07	23.57%

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年4月3日至2008年12月31日
	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
中银证券	-	-	1,844,468.40	9.39%

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
中银证券	4,801,862.74	27.19%	1,208,519.45	29.17%
关联方名称	上年度可比期间 2008年4月3日至2008年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
中银证券	972,491.17	23.74%	221,452.99	22.08%

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年4月3日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	39,869,867.40	41,856,408.28
其中：支付销售机构的客户维护费	4,383,746.19	3,314,861.13

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年4月3日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	6,644,977.85	6,976,068.04

银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
-	-	-	-	-	-	-

银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国工商银行	38,501,109.59	-	-	-	-	-

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年4月3日至2008年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	222,627,590.32	2,930,192.33	112,870,587.35	5,498,177.36

本期 2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股/张）	总金额
-	-	-	-	-	-
上年度可比期间 2008年4月3日至2008年12月31日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股/张）	总金额
中银证券	125528	柳工转债	首次发行	17,990	1,799,000.00
中银证券	126016	08宝钢债	首次发行	122,070	12,207,000.00

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
002122	天马股份	2009-02-17	2010-02-22	非公开发行	47.00	28.54	700,000	32,900,000.00	19,978,000.00	-
002122	天马股份	2009-02-17	2010-02-22	非公开发行	0.00	28.54	700,000	0.00	19,978,000.00	转增
002303	美盈森	2009-10-22	2010-02-03	新股网下申购	25.36	31.50	51,415	1,303,884.40	1,619,572.50	-
300005	探路者	2009-09-29	2010-02-01	新股网下申购	19.80	43.17	17,163	339,827.40	740,926.71	-
601117	中国化学	2009-12-29	2010-01-07	新股网上申购	5.43	5.43	12,000	65,160.00	65,160.00	-
300042	朗科科技	2009-12-28	2010-01-08	新股网上申购	39.00	39.00	500	19,500.00	19,500.00	-
300038	梅泰诺	2009-12-28	2010-01-08	新股网上申购	26.00	26.00	500	13,000.00	13,000.00	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,885,618,366.83	82.79
	其中：股票	1,885,618,366.83	82.79
2	固定收益投资	119,604,000.00	5.25
	其中：债券	119,604,000.00	5.25
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	234,973,773.58	10.32
6	其他各项资产	37,260,606.29	1.64
7	合计	2,277,456,746.70	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	206,793,902.65	9.15
C	制造业	939,771,726.93	41.58
C0	食品、饮料	67,313,840.84	2.98
C1	纺织、服装、皮毛	22,156,366.10	0.98
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	2,360,499.21	0.10
C4	石油、化学、塑胶、塑料	57,597,465.47	2.55
C5	电子	72,065,641.69	3.19
C6	金属、非金属	247,602,431.96	10.95
C7	机械、设备、仪表	364,429,409.43	16.12
C8	医药、生物制品	106,246,072.23	4.70
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	7,380.00	0.00
E	建筑业	48,544,372.62	2.15
F	交通运输、仓储业	85,764,313.70	3.79
G	信息技术业	92,470,233.76	4.09
H	批发和零售贸易	182,203,413.54	8.06
I	金融、保险业	276,005,230.31	12.21
J	房地产业	41,355,320.48	1.83
K	社会服务业	12,688,282.84	0.56
L	传播与文化产业	14,190.00	0.00
M	综合类	-	-
	合计	1,885,618,366.83	83.42

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	600690	青岛海尔	8,809,259	218,381,530.61	9.66
2	600019	宝钢股份	10,504,666	101,475,073.56	4.49
3	601318	中国平安	1,666,235	91,792,886.15	4.06
4	600546	山煤国际	2,528,212	86,945,210.68	3.85
5	601006	大秦铁路	8,320,979	85,706,083.70	3.79
6	600391	成发科技	3,637,400	84,569,550.00	3.74
7	600511	国药股份	2,786,197	71,326,643.20	3.16
8	600519	贵州茅台	396,162	67,276,230.84	2.98
9	000983	西山煤电	1,574,693	62,814,503.77	2.78
10	600498	烽火通信	2,041,303	54,543,616.16	2.41

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	601318	中国平安	387,284,581.12	12.88
2	600050	中国联通	310,252,182.78	10.32
3	600036	招商银行	263,902,378.60	8.78
4	000002	万 科Ａ	239,084,959.33	7.95
5	600030	中信证券	237,352,200.73	7.90
6	601601	中国太保	225,035,527.80	7.49
7	600028	中国石化	216,979,538.43	7.22
8	000983	西山煤电	172,803,870.84	5.75
9	600019	宝钢股份	169,145,032.54	5.63
10	000937	冀中能源	166,861,059.76	5.55
11	600550	天威保变	149,311,288.68	4.97
12	600547	山东黄金	147,547,785.42	4.91
13	000157	中联重科	145,478,822.17	4.84
14	600383	金地集团	142,733,811.54	4.75
15	600528	中铁二局	139,381,256.27	4.64
16	601666	平煤股份	121,466,692.12	4.04
17	600031	三一重工	121,082,045.97	4.03
18	601166	兴业银行	117,799,771.50	3.92
19	600690	青岛海尔	115,401,975.51	3.84
20	601006	大秦铁路	114,254,320.41	3.80
21	000898	鞍钢股份	111,457,812.03	3.71
22	601699	潞安环能	110,152,815.34	3.66
23	600015	华夏银行	109,109,497.23	3.63
24	600425	青松建化	102,873,148.60	3.42
25	600391	成发科技	99,012,703.95	3.29
26	600519	贵州茅台	92,199,828.15	3.07
27	000024	招商地产	90,845,654.89	3.02
28	600837	海通证券	90,526,323.94	3.01
29	600585	海螺水泥	88,001,622.89	2.93
30	600348	国阳新能	81,468,893.74	2.71
31	002024	苏宁电器	81,323,865.66	2.71
32	600660	福耀玻璃	81,114,092.82	2.70
33	601998	中信银行	79,539,439.99	2.65
34	000069	华侨城Ａ	78,944,836.18	2.63
35	000021	长城开发	76,805,736.88	2.56
36	600739	辽宁成大	75,339,322.98	2.51
37	600000	浦发银行	75,161,738.02	2.50
38	000623	吉林敖东	73,686,081.80	2.45
39	600005	武钢股份	72,819,249.22	2.42
40	600522	中天科技	71,667,958.02	2.38
41	002001	新 和 成	71,528,338.24	2.38
42	601628	中国人寿	69,233,876.97	2.30
43	600511	国药股份	69,021,110.97	2.30
44	601088	中国神华	68,919,458.38	2.29
45	600498	烽火通信	68,071,983.85	2.26
46	600875	东方电气	67,687,123.09	2.25
47	600256	广汇股份	65,217,633.46	2.17
48	000063	中兴通讯	65,203,634.79	2.17
49	600694	大商股份	60,361,847.99	2.01

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600036	招商银行	526,255,745.02	17.51
2	601318	中国平安	369,110,892.99	12.28
3	600050	中国联通	344,980,685.15	11.48
4	000002	万 科Ａ	305,124,138.92	10.15
5	600030	中信证券	265,866,330.86	8.85
6	601601	中国太保	250,988,837.44	8.35
7	600028	中国石化	205,205,829.85	6.83
8	600547	山东黄金	202,661,160.49	6.74
9	600690	青岛海尔	191,837,188.52	6.38
10	000937	冀中能源	185,466,828.05	6.17
11	600016	民生银行	181,164,145.90	6.03
12	000024	招商地产	162,306,114.58	5.40
13	600550	天威保变	162,149,600.67	5.39
14	600383	金地集团	161,306,371.72	5.37
15	000157	中联重科	159,822,688.65	5.32
16	601666	平煤股份	141,833,506.07	4.72
17	600089	特变电工	133,144,918.91	4.43
18	600031	三一重工	124,814,903.63	4.15
19	600015	华夏银行	118,971,892.05	3.96
20	600859	王府井	115,972,344.19	3.86
21	000983	西山煤电	110,986,504.90	3.69
22	000898	鞍钢股份	109,287,502.32	3.64
23	601699	潞安环能	107,403,257.13	3.57
24	000021	长城开发	99,214,423.11	3.30
25	600315	上海家化	98,557,504.62	3.28
26	600271	航天信息	97,556,991.77	3.25
27	600739	辽宁成大	96,418,699.31	3.21
28	600528	中铁二局	96,290,584.87	3.20
29	601939	建设银行	95,997,524.78	3.19
30	600828	成商集团	91,838,298.93	3.06
31	600585	海螺水泥	89,993,439.62	2.99
32	600660	福耀玻璃	89,012,977.35	2.96
33	601088	中国神华	88,696,473.85	2.95
34	600348	国阳新能	88,674,753.27	2.95
35	601166	兴业银行	85,715,543.57	2.85
36	000623	吉林敖东	85,160,073.07	2.83
37	600256	广汇股份	84,789,192.44	2.82
38	600694	大商股份	84,638,562.84	2.82
39	000877	天山股份	83,279,681.96	2.77
40	601006	大秦铁路	82,534,527.43	2.75
41	600425	青松建化	82,468,429.15	2.74
42	600391	成发科技	82,101,897.37	2.73
43	601186	中国铁建	81,770,116.29	2.72
44	601998	中信银行	81,294,232.46	2.70
45	600522	中天科技	79,314,442.00	2.64
46	600449	赛马实业	78,231,490.76	2.60
47	600019	宝钢股份	75,759,579.28	2.52
48	000069	华侨城Ａ	75,064,478.82	2.50
49	600517	置信电气	74,200,134.69	2.47
50	600837	海通证券	73,682,285.19	2.45
51	600000	浦发银行	73,388,612.96	2.44
52	600005	武钢股份	73,166,190.39	2.43
53	600511	国药股份	72,450,857.62	2.41
54	600875	东方电气	72,012,375.61	2.40
55	600487	亨通光电	70,857,956.95	2.36
56	000338	潍柴动力	70,092,097.44	2.33
57	600582	天地科技	68,997,543.51	2.30
58	600812	华北制药	68,329,130.51	2.27
59	600216	浙江医药	65,322,747.59	2.17
60	600052	浙江广厦	65,031,797.00	2.16
61	000839	中信国安	63,347,265.98	2.11

买入股票的成本（成交）总额	9,593,337,045.60
卖出股票的收入（成交）总额	11,464,565,509.45

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	119,604,000.00	5.29
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	119,604,000.00	5.29

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	0901051	09央票51	600,000	59,802,000.00	2.65
2	0901065	09央票65	600,000	59,802,000.00	2.65

序号	名称	金额
1	存出保证金	2,828,373.42
2	应收证券清算款	34,017,694.42
3	应收股利	-
4	应收利息	269,763.43
5	应收申购款	144,775.02
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	37,260,606.29

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
52,682	29,998.99	377,979,892.39	23.92%	1,202,426,749.97	76.08%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	445,746.65	0.0282%

基金合同生效日(2008年4月3日)基金份额总额	4,652,028,557.17
本报告期期初基金份额总额	3,668,171,713.65
本报告期期间基金总申购份额	695,831,397.50
减：本报告期期间基金总赎回份额	2,783,596,468.79
本报告期期间基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	1,580,406,642.36

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
长江证券股份有限公司	1	1,573,800,475.88	7.49%	1,337,721.96	7.58%	-
中银国际证券有限责任公司	1	5,649,280,373.00	26.87%	4,801,862.74	27.19%	-
中信证券股份有限公司	1	321,898,636.06	1.53%	273,612.46	1.55%	-
中国国际金融有限公司	1	3,149,955,245.55	14.98%	2,677,452.75	15.16%	-
中国建银投资证券有限责任公司	1	485,612,640.66	2.31%	412,769.45	2.34%	-
齐鲁证券有限公司	1	2,993,505,571.89	14.24%	2,544,474.62	14.41%	-
国泰君安证券股份有限公司	1	1,241,355,477.64	5.91%	1,055,135.99	5.98%	-
国信证券股份有限公司	1	3,216,331,965.96	15.30%	2,613,292.02	14.80%	-
兴业证券股份有限公司	1	32,575,941.80	0.15%	26,468.04	0.15%	-
华泰证券股份有限公司	1	2,356,749,421.01	11.21%	1,914,876.81	10.84%	-