中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2009年年度报告摘要

2010-03-26 来源：上海证券报

中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金

2009年年度报告摘要

2009年12月31日

基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年三月二十六日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2009 年4 月3日起至12 月31 日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：

1、本基金合同于2009年4月3日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2009年4月3日至2009年12月31日）

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一条（二）本基金投资组合中，股票投资的比例范围为基金资产的30%－80%；债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为20－70%；其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，持有权证的市值不超过基金资产净值的3%。对于中国证监会允许投资的创新金融产品，将依据有关法律法规进行投资管理。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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注：本基金合同于2009年4月3日生效，截至报告日本基金合同生效未满五年。

3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于2004年7月29日正式开业，由中银国际和美林投资管理合资组建（2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”）。2007年12月25日，经中国证券监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有83.5％的股权，贝莱德投资管理拥有16.5％的股权。截至2009年12月31日本管理人共管理八只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金及中银中证100指数增强型证券投资基金，同时管理着5只专户理财产品：中银专户主题1号资产管理计划、中银专户2号资产管理计划、中银专户3号资产管理计划、中银专户4号资产管理计划、中银专户5号资产管理计划。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、首任基金经理的"任职日期"为基金合同生效日,非首任基金经理的"任职日期"为公司作出决定之日,基金经理的"离任日期"均为公司作出决定之日;

2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

在本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和《中银基金管理公司公平交易管理制度》，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无投资风格相似基金

4.3.3异常交易行为的专项说明

无

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1. 宏观经济分析

2009年的全球经济呈现极端复杂的情况，但整体上表现出越来越强的复苏态势。在中国财政政策和银行信贷的刺激下，全球经济在1季度趋于稳定，并且在2、3季度开始持续的复苏。4季度，基于对美国需求回升的预期，各国PMI指数表现出较强的回升趋势，也带动铜、铝等大宗商品价格在大幅反弹之后的高位继续攀升，甚至带动煤炭、钢铁价格回升。而大宗商品价格上涨过快过高的情况，可能成为导致未来实体经济持续复苏的障碍，同时也可能由于引发通胀预期而导致各国政府提前制定退出计划。

中国在此轮全球经济复苏中担当了引领者的重任，在短时间内遏制住了经济下行，GDP同比增速从1季度的6.1%大幅回升至4季度的10.7%，率先在全球企稳回升。从国外的经济情况来看，主要经济体的经济增速在2009 年1季度几乎都步入谷底，美国1季度的GDP 环比增长年率达到-6.4%，日本达到-11.9%。各国政府相继出台大规模的救市措施和经济刺激计划，以及量化宽松政策，就像连续的“强心针”，使实体经济的多项指标在2009年2季度开始触底反弹。从GDP 增长转为正数的时间点来看，日本经济率先在2季度复苏，欧元区和美国都落后1个季度，而英国则已连续6个季度负增长且至今仍处于衰退之中。在库存、消费和净出口拉动下，美国最新公布的2009年第4季度 GDP 数据为年化环比增长5.7%。美国2010年1月ISM制造业指数从2009年12月的54.9上升至58.4，增速达到自2004年8月以来最快，已连续第6个月处于扩张状态。美元指数自12月初开始大幅走强，显示美国经济周期性的恢复将领先于其他发达经济体，但就趋势来看，美国的就业与信贷市场还难言乐观，考虑到一系列信贷支持政策将陆续到期，如果没有后续的政策支持力量，消费增长将面临压力。综合来看，由于美国经济确实在复苏，美联储已开始考虑逐步退出量化宽松的货币政策，当然，毕竟失业率还在高位，信贷扩张依旧低迷，市场对美联储短期内加息的预期还是偏弱。欧元区、日本经济复苏的不平衡性主要体现在对出口的依赖，特别是日本；欧元区经济复苏的不平衡性还表现在区内各经济体之间的不平衡，德国、法国经济复苏较快，希腊、西班牙、葡萄牙等国则纷纷陷入危机，这也表明经济危机对欧元区的威胁仍未结束。欧元区通胀年率在2010年1月达到1%，但仍低于欧洲央行设定的2%上限。与发达经济体相比，新兴市场复苏的步伐更快，但越南和印度等国家由于去年资金流入过多，通胀压力明显增大。

从国内的经济情况来看，1季度外需的大幅回落给经济增长带来了严峻的挑战，出口的增速在2月份大幅回落至-25%，2009年1季度的GDP同比增长率仅为6.2%，是自1991 年以来的最低水平。面对这一状况，政府及时果断的出台了一系列刺激措施，首先4万亿投资计划推动了投资的高增长，地方政府的投资积极性高涨，2009年城镇固定资产投资实际增长33.7%，对GDP的拉动为8.0个百分点，抵消了出口对经济增长的负贡献；其次，适度宽松的货币政策为经济的企稳回升提供了重要保证，全年的新增贷款近9.6万亿，M2等货币供应量指标维持在高位；另外，围绕“保增长、扩内需、调结构、促民生”进行了一系列政策和结构调整，政策激活住房、汽车等消费热点。2009年的中国经济成功实现了V 形反转，2009年前三季度中国GDP同比增速分别为6.2%、7.9%与9.1%，第四季度则升至10.7%，全年GDP增速达到8.7%，超预期完成了保八目标。在外围经济持续复苏情况下，12月中国出口增速开始转正，同比增长高达17.7%。四季度的PMI强劲回升，发电量的同比增速创历史新高，12月份工业增加值保持较快增长18.5%，带动09年全年增长11%。固定资产投资增速年底则略有回落，主要源于基建投资增速放缓，房地产开发投资也略有回落，12月同比增长23%。消费增速平稳上升，全年社会消费品零售实际增长16.9%，比08年加快2.1个百分点，受鼓励消费政策以及房地产市场的火爆影响，汽车、家具、建材消费强劲。货币供应量增速维持高位，12 月M2同比增长27.68%，M1同比增长32.35%。1月份新增信贷预计在1.5万亿左右，在一系列调控措施出台后，银行年初的放贷冲动已经得到有效控制。物价方面，整体通胀水平处于较为温和的水平，但通胀压力在加大，11月份CPI首次转为上涨，12月份的异常天气导致蔬菜等食品价格飙升，CPI同比上涨1.9%，食品价格上涨拉动了CPI上涨1.74个百分点，居住支出价格拉动CPI上涨0.21个百分点。PPI在12月份首次转为上涨1.7%。同时房地产价格大幅上涨，2009年全国商品房销售均价比上一轮房地产价格高涨时期的2007年高21%。

2. 市场回顾

在流动性的推动下，2009年A股市场大幅度上涨，沪深300指数从年初的1835.11点上涨到3803.06点，涨幅95.03%。在4万亿基建投资的拉动和银行信贷的持续高速发放的推动下，市场的流动性不断增强，市场交易维持活跃，推动了市场的不断重估。

3. 运行分析

中银优选基金自09年4月份成立以来，采取了相对稳健的投资策略，根据经济复苏阶段的行业发展特征和企业素质情况对持有的行业和公司进行了动态的调整，并坚持持有了部分稳定增长类的行业。截至09年12月31日，基金组合中持有的股票市值占资产净值比例为66.01%，持有的债券市值比例为20.33%。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金于2009 年4 月3 日成立，截至2009 年12 月31 日，本基金的单位净值为 1.1996 元；本基金成立至2009 年12月底净值增长率为 23.38 %, 同期基金基准增长率 25.53%。

由于建仓期间采取较为保守的策略，导致当时偏离业绩基准较大，在下半年逐步缩小了与基金业绩基准的差别。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们预计在2010年，全球经济将在经历一轮强劲的复苏之后进入整固阶段，全球流动性也将随着经济复苏和刺激政策退出的交替发展而出现波动运行态势。从国内经济环境来看，以基建投资拉动为特征的复苏模式还将持续一段时间，预计新的一年里城镇固定资产投资增速会低于2009年33.7%的增速，但是结构上很可能从征地、拆迁、三通一平为主过渡到实体建筑物的建设为主的阶段，这样，投资的拉动力应该更强；社会消费预计将保持较高的速度增长，但是，如果收入分配的改革不能及时进行，家电、汽车甚至建材下乡这种单纯依赖居民储蓄的消费刺激计划将面临断档的风险；新的一年里，进出口的增速最难把握，并且面临汇率问题、贸易争端等风险。

2010年的国内证券市场的趋势将更加复杂，一方面，经济基本面的持续回升从估值等角度带来更强的支持；另一方面，创业板的高定价以及市场结构的持续分化也积累了一定的系统性风险。因此，市场对流动性的波动和政策紧缩的预期也越发敏感。在未来一段时间，我们将继续按照行业与个股“双重优选”的策略构建和维护中银优选的投资组合，重点关注那些能够抵御经济波动和政策调控的行业，如食品饮料、医药、传媒和一些先进制造业。

作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由投资管理部、风险管理部、基金运营部、法律合规与稽核部和信息披露相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值模型并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由投资部中央交易室做出提示，风险管理部相关人员负责估值相关数值的处理和计算，待运营部人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。基金运营部将收到的公司估值委员会确认的公允价值数据传至托管银行，并提示托管银行认真核查，并通知会计事务所审核。公司按上述规定原则进行估值时，导致基金资产净值的变化在0.25％以上的，各方确认无误后，基金运营部可使用上述公允价值进行证券投资基金净值计算处理，与托管行核对无误后产生当日估值结果，并将结果反馈至公司估值委员会，同时按流程对外公布。

4.6.2基金经理参与或决定估值的程度

基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，与估值委员会共同商定估值原则和政策。

4.6.3本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4.6.4本公司现没有签订任何与估值相关的定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金基金合同第十五部分基金的收益与分配相关约定，本基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%，以2009年度基金的已实现收益为基准，本基金在本报告期内应分配的金额为71,540,069.82元；2009年7月9日本基金实施了第1次利润分配，向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.3元，分红总金额为43,064,627.47元；2010年1月19日（以2009年12月31日为收益分配基准日）本基金进行了第2次利润分配，向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.4元，分红总金额为32,269,917.60元；上述分红合计75,334,545.07元。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2009年，本基金托管人在对中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2009年，中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金的管理人——中银基金管理有限公司在中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为43,064,627.47元。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2009年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

二0一0年三月二十五日

§6审计报告

本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所审计，注册会计师薛竞、徐振晨签字出具了普华永道中天审字(2010)第20359号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2009年12月31日

单位：人民币元

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注：

1、报告截止日2009年12月31日，基金份额净值1.1996元，基金份额总额907,641,168.89份。

2、本期财务报表的实际编制期间为2009年4月3日(基金合同生效日)至2009年12月31日。

7.2利润表

会计主体：中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2009年4月3日(基金合同生效日)至2009年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2009年4月3日(基金合同生效日)至2009年12月31日

单位：人民币元

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注：本期财务报表的实际编制期间为2009年4月3日(基金合同生效日)至2009年12月31日。

报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：贾建平，主管会计工作负责人：陈儒，会计机构负责人：乐妮

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第7号《关于核准中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由中银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,996,648,037.48元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第047号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2009年4月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,997,370,143.50份基金份额，其中认购资金利息折合722,106.02份基金份额。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、各类有价债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：股票投资的比例范围为基金资产的 30%-80%；债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为20-70%。本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数×65% + 中信标普国债指数×35%。

本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于2010年3月25日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2009年4月3日(基金合同生效日)至2009年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年4月3日(基金合同生效日)至2009年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2009年4月3日(基金合同生效日)至2009年12月31日。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

(1)计量属性

本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。

(2)重要会计估计及其关键假设

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(a)对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。

(b)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

无。

7.4.5.2会计估计变更的说明

无。

7.4.5.3差错更正的说明

无。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

无。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

无。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：报告期内本基金未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

无。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

无。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.bocim.com网站的年度报告正文.

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用.

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

注：由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10开放式基金份额变动

单位：份

■

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内基金管理人的重大人事变动：

经中银基金管理有限公司第二届董事会第五次会议审议通过，决定聘任俞岱曦先生担任公司副总经理。俞岱曦先生副总经理的任职资格已获中国证监会核准（证监许可【2009】182号）。

2、本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内，没有发生基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为97,000.00 元，目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为1年（基金成立至报告期末）。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员没有受到任何稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：

1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：2009年4月，租用国泰君安证券股份有限公司的上海交易所交易单元；租用中国国际金融有限公司的深圳交易所交易单元；2009年6月，增加与中银持续增长股票型证券投资基金共用上海交易所交易单元如下：中信建投证券有限责任公司的上海交易所交易单元；中银国际证券有限责任公司的上海交易所交易单元；招商证券股份有限公司的上海交易所交易单元；申银万国证券股份有限公司的上海交易所交易单元；东方证券股份有限公司的上海交易所交易单元；中国国际金融有限公司的上海交易所交易单元；国金证券股份有限公司的上海交易所交易单元；国元证券股份有限公司的上海交易所交易单元；安信证券股份有限公司的上海交易所交易单元；东海证券股份有限公司的上海交易所交易单元。2009年8月，增加与中银持续增长股票型证券投资基金共用上海交易所交易单元如下：光大证券股份有限公司的上海交易所交易单元；2009年9月，增加与中银持续增长股票型证券投资基金共用上海交易所交易单元如下：华泰联合证券有限责任公司的上海交易所交易单元；高华证券有限责任公司的上海交易所交易单元；2009年12月，增加与中银持续增长股票型证券投资基金共用上海交易所交易单元如下：华宝证券有限责任公司的上海交易所交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

中银基金管理有限公司

二〇一〇年三月二十六日

基金简称中银优选混合
基金主代码 163807
交易代码 163807
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2009年4月3日
基金管理人中银基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 907,641,168.89份
基金合同存续期不定期

投资目标依托中国良好的宏观经济发展形势和资本市场的高速成长，投资于能够分享中国经济长期增长的、在所属行业中处于领先地位的上市公司，在控制投资风险的前提下，为基金投资人寻求中长期资本增值机会。
投资策略本基金将按照“自上而下”和“自下而上”相结合的方式对各细分行业进行分类、排序和优选。通过对全球经济和产业格局的变化、国家经济政策取向、国内产业结构变动进行定性和定量的综合分析，把握行业基本面发展变化的脉络，评估行业的相对优势，从而对行业进行优选。
业绩比较基准本基金的整体业绩基准＝沪深300指数×65% + 中信标普国债指数×35% 。
风险收益特征本基金是混合型基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称中银基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名程明蒋松云
联系电话 021-38834999 010-66105799
电子邮箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95588
传真 021-68873488 010-66105798

登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.bocim.com
基金年度报告备置地点上海市银城中路200号中银大厦45层

3.1.1 期间数据和指标 2009年4月3日(基金合同生效日)至2009年12月31日
本期已实现收益 186,070,596.48
本期利润 297,264,477.39
加权平均基金份额本期利润 0.2213
本期基金份额净值增长率 23.38%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末
期末可供分配基金份额利润 0.1102
期末基金资产净值 1,088,831,147.43
期末基金份额净值 1.1996

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 15.85% 1.20% 12.43% 1.14% 3.42% 0.06%
过去六个月 15.37% 1.36% 9.29% 1.38% 6.08% -0.02%
自基金合同生效起至今 23.38% 1.15% 25.53% 1.28% -2.15% -0.13%

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2009 0.300 37,811,468.19 5,253,159.28 43,064,627.47 -
合计 0.300 37,811,468.19 5,253,159.28 43,064,627.47 -

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
俞岱曦中银优选基金经理，中银增长基金经理，公司副总经理 2009-04-21 - 11 中银基金管理有限公司副总经理，经济学硕士。曾任嘉实基金管理有限公司全国社保基金106组合基金经理、基金丰和基金经理助理,鹏华基金管理有限公司基金普润基金经理助理、行业分析师。2008年4月至今任中银增长基金经理,2009年4月至今任中银优选基金经理。具有11年证券投资研究从业经验，具备基金从业资格。
李志磊中银优选基金经理,中银策略基金经理 2009-04-03 - 12 中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），工商管理硕士。曾任长江证券研究所研究员、云南国际信托资产管理部副总经理、光大证券投资部高级投资经理。2008年4月至今任中银策略基金经理,2009年4月至今任中银优选基金经理。具有12年证券投资和产业研究经历，具备证券、基金从业资格。

资产本期末
2009年12月31日
资产：
银行存款 161,625,440.63
结算备付金 1,556,657.32
存出保证金 699,776.97
交易性金融资产 940,032,751.72
其中：股票投资 718,727,571.72
基金投资 -
债券投资 221,305,180.00
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 947,606.15
应收股利 -
应收申购款 23,813.38
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 1,104,886,046.17
负债和所有者权益本期末
2009年12月31日
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 8,654,943.95
应付赎回款 4,695,303.61
应付管理人报酬 1,364,608.94
应付托管费 227,434.81
应付销售服务费 -
应付交易费用 747,911.51
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 364,695.92
负债合计 16,054,898.74
所有者权益：
实收基金 907,641,168.89
未分配利润 181,189,978.54
所有者权益合计 1,088,831,147.43
负债和所有者权益总计 1,104,886,046.17

项目本期
2009年4月3日(基金合同生效日)至2009年12月31日
一、收入 323,637,865.13
1.利息收入 6,191,557.76
其中：存款利息收入 1,776,402.60
债券利息收入 2,194,819.62
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 2,220,335.54
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 204,070,740.72
其中：股票投资收益 199,186,507.52
基金投资收益 -
债券投资收益 -465,218.71
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 756,494.70
股利收益 4,592,957.21
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 111,193,880.91
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,181,685.74
减：二、费用 26,373,387.74
1．管理人报酬 16,000,458.08
2．托管费 2,666,743.03
3．销售服务费 -
4．交易费用 7,321,696.20
5．利息支出 73,707.61
其中：卖出回购金融资产支出 73,707.61
6．其他费用 310,782.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 297,264,477.39
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列 297,264,477.39

项目本期
2009年4月3日(基金合同生效日)至2009年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,997,370,143.50 - 1,997,370,143.50
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 297,264,477.39 297,264,477.39
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -1,089,728,974.61 -73,009,871.38 -1,162,738,845.99
其中：1.基金申购款 539,737,843.63 42,717,213.94 582,455,057.57
2.基金赎回款 -1,629,466,818.24 -115,727,085.32 -1,745,193,903.56
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -43,064,627.47 -43,064,627.47
五、期末所有者权益（基金净值） 907,641,168.89 181,189,978.54 1,088,831,147.43

关联方名称与本基金的关系
中银基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
中银国际证券有限责任公司受中国银行重大影响、基金代销机构
贝莱德投资管理（英国）有限公司基金管理人的股东

项目本期
2009年4月3日(基金合同生效日)至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 16,000,458.08
其中：支付销售机构的客户维护费 1,657,030.03

项目本期
2009年4月3日(基金合同生效日)至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,666,743.03

本期
2009年4月3日(基金合同生效日)至2009年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国工商银行 50,601,479.45 - - - - -

关联方名称本期
2009年4月3日(基金合同生效日)至2009年12月31日
期末余额当期利息收入
中国工商银行 161,625,440.63 1,471,066.35

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称成功
认购日
可流
通日
流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002303 美盈森 2009-10-22 2010-02-03 新股网下申购 25.36 31.50 34,277 869,264.72 1,079,725.50 -
002310 东方园林 2009-11-20 2010-03-01 新股网下申购 58.60 110.88 7,197 421,744.20 798,003.36 -
002332 仙琚制药 2009-12-30 2010-04-12 新股网下申购 8.20 8.20 97,604 800,352.80 800,352.80 -
300037 新宙邦 2009-12-28 2010-01-08 新股网上申购 28.99 28.99 500 14,495.00 14,495.00 -
300039 上海凯宝 2009-12-28 2010-01-08 新股网上申购 38.00 38.00 500 19,000.00 19,000.00 -
300042 朗科科技 2009-12-28 2010-01-08 新股网上申购 39.00 39.00 500 19,500.00 19,500.00 -
601139 深圳燃气 2009-12-15 2010-03-25 新股网下申购 6.95 16.78 56,804 394,787.80 953,171.12 -
601117 中国化学 2009-12-29 2010-01-07 新股网上申购 5.43 5.43 12,000 65,160.00 65,160.00 -
601888 中国国旅 2009-09-25 2010-01-15 新股网下申购 11.78 20.94 29,786 350,879.08 623,718.84 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 718,727,571.72 65.05
其中：股票 718,727,571.72 65.05
2 固定收益投资 221,305,180.00 20.03
其中：债券 221,305,180.00 20.03
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 163,182,097.95 14.77
6 其他各项资产 1,671,196.50 0.15
7 合计 1,104,886,046.17 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 486,245,322.10 44.66
C0 食品、饮料 271,280,539.56 24.91
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 1,563,091.74 0.14
C4 石油、化学、塑胶、塑料 14,495.00 0.00
C5 电子 18,009,028.99 1.65
C6 金属、非金属 102,074,644.21 9.37
C7 机械、设备、仪表 51,407,424.63 4.72
C8 医药、生物制品 41,896,097.97 3.85
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 953,171.12 0.09
E 建筑业 43,960,059.36 4.04
F 交通运输、仓储业 19,466,945.00 1.79
G 信息技术业 33,230,340.52 3.05
H 批发和零售贸易 39,761,863.99 3.65
I 金融、保险业 38,600,301.82 3.55
J 房地产业 - -
K 社会服务业 13,488,034.04 1.24
L 传播与文化产业 28,184,771.45 2.59
M 综合类 14,836,762.32 1.36
合计 718,727,571.72 66.01

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 598,175 101,582,078.50 9.33
2 600779 水井坊 3,319,642 76,052,998.22 6.98
3 600737 中粮屯河 3,571,972 59,830,531.00 5.49
4 600585 海螺水泥 1,133,542 56,518,404.12 5.19
5 600875 东方电气 1,140,107 51,407,424.63 4.72
6 000959 首钢股份 4,396,351 26,422,069.51 2.43
7 600050 中国联通 3,188,887 23,246,986.23 2.14
8 601939 建设银行 3,680,178 22,780,301.82 2.09
9 000876 新希望 1,624,728 22,388,751.84 2.06
10 601186 中国铁建 2,384,400 21,793,416.00 2.00

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例（％）
1 000002 万科Ａ 101,879,899.58 9.36
2 600550 天威保变 76,786,340.04 7.05
3 600519 贵州茅台 75,002,107.76 6.89
4 000858 五粮液 74,627,520.87 6.85
5 601939 建设银行 70,347,800.00 6.46
6 601628 中国人寿 67,736,954.69 6.22
7 600036 招商银行 67,199,612.24 6.17
8 600779 水井坊 65,036,281.55 5.97
9 600585 海螺水泥 61,683,900.91 5.67
10 600019 宝钢股份 59,808,737.14 5.49
11 600048 保利地产 58,974,080.99 5.42
12 600808 马钢股份 56,031,814.20 5.15
13 601186 中国铁建 53,367,200.97 4.90
14 600050 中国联通 51,281,456.00 4.71
15 600875 东方电气 48,850,558.95 4.49
16 600737 中粮屯河 45,299,532.97 4.16

17 000728 国元证券 42,153,210.00 3.87
18 600755 厦门国贸 41,141,215.22 3.78
19 600858 银座股份 39,927,657.48 3.67
20 000021 长城开发 39,091,619.74 3.59
21 601328 交通银行 38,794,506.06 3.56
22 601666 平煤股份 38,641,623.43 3.55
23 000402 金融街 37,088,619.76 3.41
24 000422 湖北宜化 35,086,729.24 3.22
25 600085 同仁堂 34,397,288.92 3.16
26 600005 武钢股份 33,415,153.16 3.07
27 000401 冀东水泥 33,239,450.72 3.05
28 600600 青岛啤酒 33,037,120.63 3.03
29 600895 张江高科 32,802,722.77 3.01
30 600016 民生银行 32,778,702.31 3.01
31 600529 山东药玻 31,562,911.01 2.90
32 601998 中信银行 31,178,595.26 2.86
33 600805 悦达投资 30,638,413.67 2.81
34 600801 华新水泥 30,095,539.21 2.76
35 600037 歌华有线 30,006,089.54 2.76
36 000963 华东医药 29,419,995.02 2.70
37 600422 昆明制药 29,207,356.63 2.68
38 600383 金地集团 28,385,754.72 2.61
39 600725 云维股份 27,828,950.29 2.56
40 600015 华夏银行 27,528,473.25 2.53
41 000024 招商地产 27,276,365.23 2.51
42 000009 中国宝安 25,932,762.22 2.38
43 600697 欧亚集团 25,110,630.42 2.31
44 600030 中信证券 24,211,830.02 2.22
45 002049 晶源电子 23,976,318.40 2.20
46 000959 首钢股份 23,461,519.86 2.15
47 601600 中国铝业 22,413,664.75 2.06

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例（％）
1 000002 万科Ａ 125,834,913.75 11.56
2 000858 五粮液 83,071,073.11 7.63
3 600036 招商银行 78,284,601.79 7.19
4 600048 保利地产 72,068,726.95 6.62
5 601628 中国人寿 67,567,230.61 6.21
6 600550 天威保变 67,155,700.93 6.17
7 600808 马钢股份 59,472,898.28 5.46
8 601939 建设银行 57,481,826.43 5.28
9 600019 宝钢股份 55,427,237.06 5.09
10 000021 长城开发 50,800,243.64 4.67
11 000402 金融街 49,928,184.67 4.59
12 000728 国元证券 44,650,780.55 4.10
13 601328 交通银行 42,699,951.77 3.92
14 000422 湖北宜化 40,721,308.77 3.74
15 601666 平煤股份 39,432,446.48 3.62
16 600383 金地集团 39,109,725.06 3.59
17 600755 厦门国贸 38,856,209.85 3.57
18 600005 武钢股份 37,370,493.66 3.43
19 000401 冀东水泥 36,187,579.14 3.32
20 000963 华东医药 36,174,623.66 3.32
21 600600 青岛啤酒 36,145,435.11 3.32
22 601998 中信银行 34,631,886.42 3.18
23 600895 张江高科 34,021,004.65 3.12
24 600529 山东药玻 33,860,433.80 3.11
25 601186 中国铁建 32,583,154.92 2.99
26 600858 银座股份 31,335,622.99 2.88
27 000024 招商地产 30,587,371.86 2.81
28 600805 悦达投资 30,576,420.45 2.81
29 600050 中国联通 29,358,586.82 2.70
30 600015 华夏银行 28,020,342.50 2.57
31 600725 云维股份 27,652,104.49 2.54
32 000009 中国宝安 27,136,607.35 2.49
33 600801 华新水泥 26,870,655.64 2.47
34 600037 歌华有线 24,947,682.59 2.29
35 600533 栖霞建设 24,113,081.72 2.21
36 600030 中信证券 24,030,185.02 2.21
37 600276 恒瑞医药 22,596,036.46 2.08

买入股票的成本（成交）总额 2,681,459,931.42
卖出股票的收入（成交）总额 2,272,634,496.08

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 88,877,000.00 8.16
3 金融债券 49,870,000.00 4.58
其中：政策性金融债 49,870,000.00 4.58
4 企业债券 2,463,180.00 0.23
5 企业短期融资券 80,095,000.00 7.36
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 221,305,180.00 20.33

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 0981237 09国电集CP02 500,000 50,055,000.00 4.60
2 080225 08国开25 500,000 49,870,000.00 4.58
3 0901038 09央票38 400,000 39,312,000.00 3.61
4 0901057 09央票57 300,000 29,901,000.00 2.75
5 0981088 09格力CP01 200,000 20,020,000.00 1.84

序号名称金额
1 存出保证金 699,776.97
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 947,606.15
5 应收申购款 23,813.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,671,196.50

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
23,489 38,641.12 401,206,147.41 44.20% 506,435,021.48 55.80%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 787,557.80 0.0868%

基金合同生效日（2009年4月3日）基金份额总额 1,997,370,143.50
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 539,737,843.63
基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,629,466,818.24
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 907,641,168.89

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
国泰君安证券股份有限公司 1 1,073,932,449.49 21.91% 912,841.45 22.18% -
中国国际金融有限公司 2 1,342,505,907.78 27.39% 1,091,091.73 26.51% -
中信建投证券有限责任公司 1 303,637,593.32 6.20% 258,092.07 6.27% -
安信证券股份有限公司 1 629,109,880.90 12.84% 534,741.80 12.99% -
中银国际证券有限责任公司 1 - - - - -
招商证券股份有限公司 1 488,384,451.39 9.96% 415,124.26 10.09% -
申银万国证券股份有限公司 1 310,965,660.02 6.34% 264,320.67 6.42% -
东方证券股份有限公司 1 679,910,325.78 13.87% 577,922.45 14.04% -
国金证券股份有限公司 1 - - - - -
国元证券股份有限公司 1 - - - - -
东海证券有限责任公司 1 - - - - -
光大证券股份有限公司 1 - - - - -
华泰联合证券有限责任公司 1 - - - - -
高华证券有限责任公司 1 72,597,123.02 1.48% 61,708.89 1.50% -
华宝证券有限责任公司 1 - - - - -

券商名称债券交易回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
国泰君安证券股份有限公司 - - 48,026,400,000.00 91.65% - -
中国国际金融有限公司 - - - - - -
中信建投证券有限责任公司 - - 1,700,000,000.00 3.24% - -
安信证券股份有限公司 - - 974,800,000.00 1.86% - -
中银国际证券有限责任公司 - - - - - -
招商证券股份有限公司 - - 459,900,000.00 0.88% - -
申银万国证券股份有限公司 - - 40,000,000.00 0.08% - -
东方证券股份有限公司 - - 1,200,000,000.00 2.29% 2,004,549.90 100.00%
国金证券股份有限公司 - - - - - -
国元证券股份有限公司 - - - - - -
东海证券有限责任公司 - - - - - -
光大证券股份有限公司 - - - - - -
华泰联合证券有限责任公司 - - - - - -
高华证券有限责任公司 - - - - - -
华宝证券有限责任公司 - - - - - -

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