招商大盘蓝筹股票型证券投资基金

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人招商基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年03月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所为本基金财务出具了2009年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2009年01月01日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、期末可供分配利润等于未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；

4、本基金合同于2008年06月19日生效，至2008年12月31日未满1年，故2008年的数据和指标为非完整会计年度数据。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：业绩比较基准收益率＝75％×沪深300指数＋25％×中信标普国债指数，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、根据基金合同的规定：本基金将基金资产的60％-95％投资于股票，将基金资产的5％-40％投资于债券和现金等固定收益类品种（其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％）。本基金可以投资于权证，权证的投资比例不高于基金资产净值的3％。本基金的建仓期为2008年06月19日至2008年12月18日，截至建仓期结束时（2008年12月18日），各项资产配置比例均符合基金合同的规定；

2、本基金于2008年06月19日成立，至2008年12月31日未满1年，成立当年的净值增长率按当年实际存续期计算。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金于2008年06月19日成立，至2008年12月31日未满1年，成立当年的净值增长率按当年实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金于2008年06月19日成立，自合同生效以来本基金尚未进行利润分配。

注：本基金于2010年01月07日以本报告期末2009年12月31日为收益分配基准日进行了2009年度的利润分配：利润分配登记日为2010年01月07日，每份基金份额分红0.2000元，分红金额为215,564,125.16元。符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会（2002）100号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为：招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的33.3%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。

截至2009年12月31日，本基金管理人共管理十二只共同基金，具体如下：从2003年04月28日起管理招商安泰系列开放式证券投资基金（含招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安泰债券投资基金）；从2004年01月14日起管理招商现金增值开放式证券投资基金；从2004年06月01日起开始管理招商先锋证券投资基金；从2005年11月17日起开始管理招商优质成长股票型证券投资基金（LOF）；从2006年07月11日起开始管理招商安本增利债券型证券投资基金；从2007年03月30日起开始管理招商核心价值混合型证券投资基金；从2008年06月19日起开始管理招商大盘蓝筹股票型证券投资基金；从2008年10月22日起开始管理招商安心收益债券型证券投资基金；从2009年06月19日起开始管理招商行业领先股票型证券投资基金；从2009年12月25日起开始管理招商中小盘精选股票型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、本基金基金经理的任职日期为本基金合同生效日；

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人（以下简称“公司”）已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内，对所有组合的各条指令，均在中央交易员的统一分派下，本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

报告期内，本组合不存在与其他投资风格相似的组合之间的业绩表现差异超过5%的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，未发现重大异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2009年，中国上证综指从年初的1820.81点一路上涨，到8月初达到年度最高点3478.01点，但随后在下半年的大部分时间内维持了宽幅震荡格局，至年末收于3277.14点，全年累计涨幅达79.98％。2009年以来，中国宏观经济增长在1季度触底后重新进入上行周期，商业银行信贷投放的持续超预期使得市场流动性持续充裕，全年新增信贷达到创记录的9.629万亿；伴随着国内企业盈利的不断好转和国外市场在过度流动性投放驱动下的底部复苏，A股市场在2009年连续7个月持续上行，最高涨幅达到91.01％；从8月份开始，随着市场对过度宽松调控政策退出的担心，市场在下半年总体维持了箱体震荡格局，市场行情的演绎以结构性行情为主。

回顾全年基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程，进行了规范的运作。在投资过程中，我们坚持成长和价值相结合的投资理念，在投资对象的选择上以业绩优良、治理结构较好的公司为主。我们始终强调按照既定的投资流程进行投资，避免决策的随意性，并尽量降低组合收益的波动性。在具体操作上，我们较准确的判断出市场可能走出趋势性的上涨行情，因此在去年3月基金开始采取了进攻策略，果断的维持较高的仓位，并一直维持到去年年底。在行业和个股的投资机会方面，我们仍然坚持投资有持续盈利能力的个股，行业上一直超配金融、地产、医药、消费品，同时阶段性超配了有色金属等进攻型品种的配置，提高了组合的抗风险能力，对基金业绩的稳定起到了重要作用。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.609元，本报告期份额净值增长率为66.91%。同期业绩比较基准增长率为68.18%，基金净值表现低于业绩比较基准1.27%。主要原因是：在资产配置上，下半年本基金在股票投资上的比例高于业绩比较基准，在市场下跌过程中取得了负收益。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

预计2010年的宏观经济增长将达到8％以上，企业盈利增长预计在25－30％之间；但另一方面，由于宽松的政策调控将有可能转为中性，以及信贷规模趋于回落，预计2010年的流动性状况要弱于2009年；因此2010年的A股市场将面临企业盈利上升的支撑和市场估值水平可能缓慢回落带来的挑战，预计市场可能将保持箱体震荡格局，行情的表现以结构性机会为主。同时，由于预计2010年经济总体波动温和，市场预期容易形成一致，企业盈利总体估计也难以大幅超出预期，而政策调控最可能成为超预期的因素，因此市场与政策的博弈以及投资者之间的博弈行为将成为影响市场行情的重要因素，而寻找局部亮点，充分挖掘行业和个股成为最优选择。

从2010年市场面临的风险的角度来说，一方面当经济周期度过繁荣阶段，特别是当物价上行动力趋缓时，可能意味着中国经济增长的动力开始衰减；另一方面，全球各国的宽松货币政策和财政政策退出可能会导致全球股市的估值中枢下移；另外，2010年A股市场面临的扩容压力可能会出现阶段性的顶峰，这些都可能导致股票市场的估值水平下移。

从2010年潜在利好的方面来看，CPI和PPI在2010年的上行幅度可能会超出预期，从而导致实际利率为负的局面，人民币升值预期可能导致热钱持续流入，这些都有利于提升股票市场的估值水平；融资融券和股指期货在2010年推出是大概率事件，可能会面临相对较好的市场环境，而市场对2010年的市场扩容压力也有可能出现过度担忧；另外，中国的制度和政策调整，特别是十二五规划有望给中国经济带来新的增长点。

2010年A股市场将面临较为复杂的局面。一方面宏观经济和企业盈利将因基数原因而出现大幅增长，且随着CPI和PPI的逐渐上行，实际利率将有可能再次为负，可能会使得居民储蓄活化进程加快；另一方面预计政策调控将转为紧缩，且不排除引发经济增长波动和资本市场估值下移的可能；市场将在基本面和政策面的拉锯中震荡前行。

本基金在2010年将继续采取自下而上的方法，以深入的基本面研究为基础，围绕着业绩持续成长、政府政策扶持以及资产注入和兼并重组等主线进行，精选价值被低估、具备长期稳定增长能力的大盘蓝筹企业，构建投资组合，以寻求超越业绩基准的超额收益。在组合管理上会保持以往的相机决策，灵活务实的操作风格，争取较好的业绩回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由股票投资部 、专户资产投资部 、固定收益投资部、研究部 、风险管理部 、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

股票投资部 、专户资产投资部 、固定收益投资部、研究部和基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；股票投资部、专户资产投资部和固定收益投资部定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。

基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行 。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约 。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同及最新的招募说明书约定“全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%”。截至报告期末，本基金期末可供分配利润为384,144,137.61元，最低应分配金额为192,072,068.81元。

本基金以报告期末2009年12月31日为收益分配基准日进行了2009年度的利润分配。利润分配登记日为2010年01月07日，每份基金份额分红0.2000元，分红金额为215,564,125.16元，符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定。

本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2009年，本基金托管人在对招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2009年，招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的管理人——招商基金管理有限公司在招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，招商大盘蓝筹股票型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2009年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行股份有限公司

§6 审计报告

德勤华永会计师事务所有限公司审计了招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表、2009年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。

投资者欲了解详细内容，可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：招商大盘蓝筹股票型证券投资基金

报告截止日： 2009年12月31日

单位：人民币元

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注：1、报告截止日2009年12月31日，基金份额净值1.609元，基金份额总额1,079,093,350.37份；

2、本基金的基金合同于2008年6月19日生效。

7.2利润表

会计主体：招商大盘蓝筹股票型证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

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注：本基金的基金合同于2008年6月19日生效。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：招商大盘蓝筹股票型证券投资基金

本报告期： 2009年01月01日 至 2009年12月31日

单位：人民币元

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注：本基金的基金合同于2008年6月19日生效。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

成保良 赵生章 李扬

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

招商大盘蓝筹股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]568号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为860,865,470.64份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(08)第0012号验资报告。《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2008年6月19日正式生效。本基金自基金合同生效日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及最新公告的《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金投资限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票的主要投资对象是基金管理人认为盈利持续稳定增长，同时价值被市场低估的大型上市公司股票。投资于上述上市公司的比例不低于本基金股票资产的80%。债券的主要投资对象是基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种，包括国债、金融债、企业(公司)债与可转换债等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合为：股票投资占基金资产的比例为60% - 95%，债券及现金等固定收益类品种投资占基金资产的比例为5% - 40%(其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%)。本基金可以投资于权证，权证的投资比例不高于基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为：75%×沪深300指数+25%×中信标普国债指数。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)、基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年4月23日《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1、 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

2、 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3、 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，上市公司在代扣代缴时，减按50%计算应纳税所得额。

4、 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5、 对于基金从事A股买卖，2008年4月23日之前按0.30%的税率由交易双方各自缴纳证券(股票)交易印花税；自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.10%的税率由交易双方各自缴纳证券(股票)交易印花税；自2008年9月19日起，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。

6、 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7 关联方关系

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注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

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7.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.3 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.8.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

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7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；

2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%(当年天数

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%(当年天数

7.4.8.3 与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联交易对手进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.9 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末持有的债券中无因正回购交易而抵押的债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于招商基金管理公司网站http://www.cmfchina.com上的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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■

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；

2、“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

2、“卖出金额”卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期没有举行基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

根据本基金管理人2009年6月24日的公告，经招商基金管理有限公司总经理办公会审议通过，黄顺祥

先生不再担任招商大盘蓝筹股票型证券投资基金及招商核心价值混合型证券投资基金基金经理职务。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期基金投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金的审计事务所无变化,目前德勤华永会计师事务所已提供审计服务连续2年，本报告期应

支付给德勤华永会计师事务所审计报酬为人民币100,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。

招商基金管理有限公司

2010年03月26日

基金简称	招商大盘蓝筹股票
基金主代码	217010
交易代码	217010
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年06月19日
基金管理人	招商基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	1,079,093,350.37份
基金合同存续期	不定期

投资目标	发掘价值被低估的投资品种进行积极投资，在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
投资策略	本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上，本基金从两个层次进行，首先是进行积极主动的大类资产配置，尽可能地规避证券市场的系统性风险，把握市场波动中产生的投资机会；其次是采取自下而上的分析方法，从定量和定性两个方面，通过深入的基本面研究分析，精选价值被低估的个股和个券，构建股票组合和债券组合。
业绩比较基准	75％×沪深300指数＋25％×中信标普国债指数
风险收益特征	本基金是一只进行主动投资的股票型基金，其风险和预期收益均高于混合型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的基金产品。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		招商基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	吴武泽	蒋松云
	联系电话	0755-83196666	010-66105799
	电子邮箱	cmf@cmfchina.com	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		400-887-9555	95588
传真		0755-83196405	010-66105798

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.cmfchina.com
基金年度报告备置地点	(2) 中国工商银行股份有限公司 地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号

3.1.1 期间数据和指标	2009年	2008年06月19日至2008年12月31日
本期已实现收益	304,825,729.95	-24,446,272.12
本期利润	468,539,174.75	-31,388,220.12
加权平均基金份额本期利润	0.5469	-0.0417
本期基金份额净值增长率	66.91%	-3.60%
3.1.2 期末数据和指标	2009年末	2008年末
期末可供分配基金份额利润	0.3560	-0.0364
期末基金资产净值	1,736,583,151.94	675,412,794.44
期末基金份额净值	1.609	0.964

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	16.68%	1.63%	14.30%	1.32%	2.38%	0.31%
过去六个月	9.16%	1.88%	10.39%	1.60%	-1.23%	0.28%
过去一年	66.91%	1.78%	68.18%	1.54%	-1.27%	0.24%
自基金合同生效起至今	60.90%	1.47%	19.07%	1.84%	41.83%	-0.37%

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
游海	本基金的基金经理	2008年06月19日	-	8	游海，男，中国国籍，工商管理硕士。曾任职于国信证券有限责任公司研究所及融通基金管理有限公司研究部，从事钢铁及房地产等行业研究；2006年加入招商基金管理有限公司股票投资部，曾任公用事业及能源行业研究员，招商安泰系列开放式证券投资基金基金经理，现任招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理。

资产	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
资产：
银行存款	51,317,298.44	186,547,259.18
结算备付金	7,014,942.62	2,133,503.66
存出保证金	4,023,329.39	355,031.26
交易性金融资产	1,687,624,312.90	489,365,358.38
其中：股票投资	1,647,304,312.90	409,186,358.38
基金投资	-	-
债券投资	40,320,000.00	80,179,000.00
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	9,180,136.15	949,574.52
应收利息	736,423.90	1,116,682.15
应收股利	-
应收申购款	10,340,055.56	54,366.93
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	1,770,236,498.96	680,521,776.08
负债和所有者权益	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
负债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	24,492,344.59	778,799.71
应付赎回款	1,130,541.68	1,850,733.85
应付管理人报酬	2,216,874.58	860,727.28
应付托管费	369,479.10	143,454.57
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	5,139,972.58	1,193,291.32
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	304,134.49	281,974.91
负债合计	33,653,347.02	5,108,981.64
所有者权益：
实收基金	1,079,093,350.37	700,901,773.73
未分配利润	657,489,801.57	-25,488,979.29
所有者权益合计	1,736,583,151.94	675,412,794.44
负债和所有者权益总计	1,770,236,498.96	680,521,776.08

项目	2009年1月1日至 2009年12月31日	2008年6月19日至 2008年12月31日
一、收入	518,341,388.46	-21,742,209.24
1、利息收入	1,890,003.06	9,265,311.45
其中：存款利息收入	1,052,578.38	1,127,382.31
债券利息收入	837,424.68	6,896,094.41
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,241,834.73
其他利息收入	-	-
2、投资收益(损失以“-”填列)	350,959,923.35	-24,497,272.79
其中：股票投资收益	344,464,198.82	-29,386,722.48
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-47,658.60	4,808,890.00
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	6,543,383.13	80,559.69
3、公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	163,713,444.80	-6,941,948.00
4、汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-
5、其他收入(损失以“-”号填列)	1,778,017.25	431,700.10
减：二、费用	49,802,213.71	9,646,010.88
1、管理人报酬	17,669,409.00	5,919,761.93
2、托管费	2,944,901.48	986,627.03
3、销售服务费	-	-
4、交易费用	28,944,749.87	2,447,347.07
5、利息支出	10,861.65	169,865.95
其中：卖出回购金融资产支出	10,861.65	169,865.95
6、其他费用	232,291.71	122,408.90
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	468,539,174.75	-31,388,220.12
减：所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	468,539,174.75	-31,388,220.12

项目	本期 2009年01月01日至2009年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	700,901,773.73	-25,488,979.29	675,412,794.44
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	468,539,174.75	468,539,174.75
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	378,191,576.64	214,439,606.11	592,631,182.75
其中：1.基金申购款	1,500,328,368.00	594,764,609.94	2,095,092,977.94
2.基金赎回款	-1,122,136,791.36	-380,325,003.83	-1,502,461,795.19
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	1,079,093,350.37	657,489,801.57	1,736,583,151.94
项目	上期 2008年06月19日至2008年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	860,865,470.64	-	860,865,470.64
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-31,388,220.12	-31,388,220.12
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-159,963,696.91	5,899,240.83	-154,064,456.08
其中：1.基金申购款	137,575,869.93	911,229.99	138,487,099.92
2.基金赎回款	-297,539,566.84	4,988,010.84	-292,551,556.00
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	700,901,773.73	-25,488,979.29	675,412,794.44

关联方名称	与本基金的关系
招商基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国工商银行	基金托管人、基金代销机构
招商银行股份有限公司(以下简称”招商银行”)	基金管理人的股东、基金代销机构
招商证券股份有限公司(以下简称”招商证券”)	基金管理人的股东、基金代销机构
ING Asset Management B.V.(荷兰投资)	基金管理人的股东

关联方名称	本期 2009年01月01日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年06月19日至2008年12月31日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
招商证券	410,153,731.35	2.13%	40,259,406.58	2.44%

关联方名称	本期 2009年01月01日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年06月19日至2008年12月31日
	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例
招商证券	-	-	520,900,000.00	100.00%

关联方名称	本期 2009年01月01日至2009年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
招商证券	348,627.56	2.17%	348,627.56	6.78%
关联方名称	上年度可比期间 2008年06月19日至2008年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
招商证券	34,220.15	2.47%	-	-

项目	2009年1月1日至 2009年12月31日	2008年6月19日至 2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	17,669,409.00	5,919,761.93
其中：支付销售机构的客户维护费	1,697,445.21	1,086,873.39

项目	2009年1月1日至 2009年12月31日	2008年6月19日至 2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	2,944,901.48	986,627.03

关联方 名称	本期 2009年01月01日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年06月19日至2008年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	51,317,298.44	909,256.36	186,547,259.18	1,098,954.08

7.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券代码	证券名称	成功认购日		可流通日		流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）			期末成本 总额					期末估值总额	备注
300015	爱尔眼科	2009-10-15		2010-02-01		新股网下中签	28.00	48.80	38,568			1,079,904.00					1,882,118.40	-
7.4.12.1.2受限证券类别：债券
证券代码	证券名称		成功认购日		可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价		数量 (张)			期末成本 总额		期末估值总额			备注
-	-		-		-	-	-	-		-			-		-			-
7.4.12.1.3受限证券类别：权证
证券代码	证券名称		成功认购日		可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价			数量 (份)			期末成本 总额		期末估值总额		备注
-	-		-		-	-	-	-			-			-		-		-

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量 （单位：股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
600739	辽宁成大	2009-12-28	重大重组	38.09	2010-01-11	41.90	799,878	29,221,680.69	30,467,353.02	-
600866	星湖科技	2009-12-28	重大重组	12.84	2010-01-11	13.99	10,562,538	100,417,041.58	135,622,987.92	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,647,304,312.90	93.06
	其中：股票	1,647,304,312.90	93.06
2	固定收益投资	40,320,000.00	2.28
	其中：债券	40,320,000.00	2.28
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	58,332,241.06	3.30
6	其他资产	24,279,945.00	1.37
7	合计	1,770,236,498.96	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	137,654,559.62	7.93
C	制造业	913,293,615.44	52.59
C0	食品、饮料	83,133,660.68	4.79
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	41,755,038.00	2.40
C5	电子	103,050,240.50	5.93
C6	金属、非金属	206,506,116.18	11.89
C7	机械、设备、仪表	301,430,390.14	17.36
C8	医药、生物制品	177,418,169.94	10.22
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	162,180,583.04	9.34
H	批发和零售贸易	101,097,032.14	5.82
I	金融、保险业	292,149,816.29	16.82
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	1,882,118.40	0.11
L	传播与文化产业	39,046,587.97	2.25
M	综合类	-	-
	合计	1,647,304,312.90	94.86

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	601166	兴业银行	3,849,859.00	155,187,816.29	8.94
2	600866	星湖科技	10,562,538.00	135,622,987.92	7.81
3	000060	中金岭南	3,299,934.00	92,068,158.60	5.30
4	600837	海通证券	4,200,000.00	80,598,000.00	4.64
5	000829	天音控股	5,274,808.00	70,629,679.12	4.07
6	600231	凌钢股份	4,999,877.00	65,098,398.54	3.75
7	600519	贵州茅台	349,989.00	59,435,131.98	3.42
8	601601	中国太保	2,200,000.00	56,364,000.00	3.25
9	600028	中国石化	3,750,000.00	52,837,500.00	3.04
10	600348	国阳新能	1,060,847.00	51,313,169.39	2.95

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	000001	深发展Ａ	264,049,877.32	39.09
2	601939	建设银行	233,835,028.28	34.62
3	601601	中国太保	206,764,742.84	30.61
4	601166	兴业银行	202,963,935.16	30.05
5	601318	中国平安	198,201,939.81	29.35
6	600048	保利地产	192,061,914.26	28.44
7	600383	金地集团	171,547,804.74	25.40
8	600028	中国石化	140,748,416.43	20.84
9	000983	西山煤电	136,956,944.61	20.28
10	601918	国投新集	135,870,348.71	20.12
11	000060	中金岭南	135,834,590.69	20.11
12	000402	金 融 街	130,513,852.87	19.32
13	000063	中兴通讯	125,253,510.43	18.54
14	601628	中国人寿	118,147,848.94	17.49
15	600050	中国联通	110,346,127.27	16.34
16	600866	星湖科技	109,666,729.04	16.24
17	600837	海通证券	109,661,128.51	16.24
18	000157	中联重科	105,561,465.04	15.63
19	600348	国阳新能	105,529,786.49	15.62
20	600739	辽宁成大	101,874,495.24	15.08
21	000400	许继电气	100,486,145.24	14.88
22	600000	浦发银行	97,815,558.48	14.48
23	000926	福星股份	94,855,582.34	14.04
24	600519	贵州茅台	92,532,382.54	13.70
25	000683	远兴能源	90,046,536.63	13.33
26	002073	青岛软控	87,883,103.26	13.01
27	600030	中信证券	84,855,093.71	12.56
28	600231	凌钢股份	84,741,144.98	12.55
29	600382	广东明珠	78,936,968.74	11.69
30	600657	信达地产	75,924,866.54	11.24
31	600395	盘江股份	75,192,313.74	11.13
32	600016	民生银行	74,577,286.77	11.04
33	600895	张江高科	71,753,547.99	10.62
34	000919	金陵药业	70,069,215.30	10.37
35	600426	华鲁恒升	70,054,711.94	10.37
36	000973	佛塑股份	69,899,616.74	10.35
37	000825	太钢不锈	67,648,475.79	10.02
38	000069	华侨城Ａ	66,483,089.55	9.84
39	600594	益佰制药	65,602,261.08	9.71
40	000527	美的电器	64,272,124.88	9.52
41	600090	啤酒花	64,003,968.04	9.48
42	000987	广州友谊	63,985,010.13	9.47
43	600887	*ST伊利	63,871,257.55	9.46
44	000651	格力电器	62,507,074.65	9.25
45	601009	南京银行	60,259,116.37	8.92
46	600516	方大炭素	59,885,895.68	8.87
47	600497	驰宏锌锗	59,352,311.31	8.79
48	600675	中华企业	57,949,526.16	8.58
49	600583	海油工程	57,360,120.84	8.49
50	600325	华发股份	56,751,155.41	8.40
51	600031	三一重工	55,352,983.28	8.20
52	600785	新华百货	50,821,787.01	7.52
53	600097	开创国际	50,600,776.73	7.49
54	600582	天地科技	49,957,345.79	7.40
55	000911	南宁糖业	49,773,356.21	7.37
56	002109	兴化股份	49,620,098.91	7.35
57	000960	锡业股份	49,592,701.98	7.34
58	000009	中国宝安	49,493,717.41	7.33
59	000829	天音控股	49,443,000.89	7.32
60	000948	南天信息	49,377,360.89	7.31
61	000937	金牛能源	48,336,649.03	7.16
62	002028	思源电气	48,248,264.12	7.14
63	000897	津滨发展	47,769,767.01	7.07
64	600978	宜华木业	47,743,378.23	7.07
65	600498	烽火通信	47,642,702.78	7.05
66	000629	攀钢钢钒	47,440,000.00	7.02
67	600584	长电科技	47,266,704.56	7.00
68	000898	鞍钢股份	47,045,020.29	6.97
69	002024	苏宁电器	47,025,595.07	6.96
70	000568	泸州老窖	45,275,022.26	6.70
71	000046	泛海建设	45,058,488.11	6.67
72	600690	青岛海尔	44,677,640.47	6.61
73	000548	湖南投资	44,420,503.75	6.58
74	601998	中信银行	42,197,872.10	6.25
75	000962	东方钽业	42,178,339.85	6.24
76	600026	中海发展	41,740,159.01	6.18
77	600585	海螺水泥	41,670,913.99	6.17
78	600458	时代新材	40,980,083.41	6.07
79	600198	大唐电信	40,405,114.80	5.98
80	000059	辽通化工	40,273,840.35	5.96
81	000401	冀东水泥	39,737,346.77	5.88
82	000862	银星能源	38,740,621.57	5.74
83	600884	杉杉股份	38,564,903.52	5.71
84	600880	博瑞传播	38,210,895.13	5.66
85	600015	华夏银行	37,841,687.53	5.60
86	002244	滨江集团	37,375,815.96	5.53
87	600580	卧龙电气	36,985,316.53	5.48
88	000828	东莞控股	36,918,295.98	5.47
89	600005	武钢股份	36,800,083.47	5.45
90	600100	同方股份	36,470,143.59	5.40
91	600707	彩虹股份	36,121,696.16	5.35
92	000423	东阿阿胶	35,852,488.17	5.31
93	600363	联创光电	35,616,803.65	5.27
94	600267	海正药业	35,463,600.95	5.25
95	600256	广汇股份	35,321,214.23	5.23
96	601766	中国南车	35,079,394.93	5.19
97	600549	厦门钨业	34,532,167.74	5.11
98	000858	五 粮 液	34,125,041.58	5.05
99	000762	西藏矿业	33,919,288.54	5.02
100	600816	安信信托	33,093,799.13	4.90
101	600468	百利电气	32,825,678.38	4.86
102	601988	中国银行	32,105,290.84	4.75
103	600166	福田汽车	31,458,097.21	4.66
104	000698	沈阳化工	31,122,015.37	4.61
105	600422	昆明制药	29,547,622.66	4.37
106	600875	东方电气	29,545,054.86	4.37
107	000758	中色股份	29,544,693.30	4.37
108	600718	东软集团	28,611,543.70	4.24
109	600859	王府井	28,362,501.98	4.20
110	002100	天康生物	28,075,285.01	4.16
111	000839	中信国安	27,703,358.90	4.10
112	000002	万 科Ａ	27,431,357.13	4.06
113	600858	银座股份	26,940,423.31	3.99
114	600104	上海汽车	26,709,687.82	3.95
115	600478	科力远	26,042,774.95	3.86
116	000630	铜陵有色	25,720,108.96	3.81
117	000338	潍柴动力	25,389,900.30	3.76
118	600635	大众公用	25,138,911.27	3.72
119	000783	长江证券	25,066,632.25	3.71
120	600068	葛洲坝	24,967,438.77	3.70
121	000959	首钢股份	24,943,829.24	3.69
122	600660	福耀玻璃	24,389,078.24	3.61
123	601006	大秦铁路	24,181,925.01	3.58
124	600195	中牧股份	24,129,398.67	3.57
125	000636	风华高科	23,543,895.81	3.49
126	601919	中国远洋	23,467,629.30	3.47
127	600511	国药股份	23,392,301.46	3.46
128	000837	秦川发展	23,330,427.55	3.45
129	000912	泸 天 化	22,985,628.29	3.40
130	000933	神火股份	22,874,115.00	3.39
131	000887	中鼎股份	22,851,263.47	3.38
132	600720	祁连山	22,342,120.17	3.31
133	000877	天山股份	22,270,292.27	3.30
134	000999	三九医药	22,166,336.42	3.28
135	601958	金钼股份	21,931,629.12	3.25
136	600879	航天电子	21,254,843.48	3.15
137	600844	丹化科技	20,995,900.52	3.11
138	600119	长江投资	20,436,132.53	3.03
139	000917	电广传媒	20,390,263.88	3.02
140	000623	吉林敖东	20,250,370.80	3.00
141	600741	华域汽车	20,048,374.15	2.97
142	000785	武汉中商	19,815,848.10	2.93
143	600300	维维股份	19,449,740.46	2.88
144	600037	歌华有线	19,246,376.11	2.85
145	600312	平高电气	18,994,840.00	2.81
146	600742	一汽富维	18,758,629.60	2.78
147	000100	TCL 集团	18,702,425.63	2.77
148	002061	江山化工	18,499,306.20	2.74
149	600725	云维股份	18,138,347.31	2.69

150	600409	三友化工	18,012,124.51	2.67
151	600087	长航油运	17,927,320.83	2.65
152	002038	双鹭药业	17,398,522.94	2.58
153	601001	大同煤业	17,344,242.20	2.57
154	601788	光大证券	17,243,462.53	2.55
155	600143	金发科技	17,184,626.97	2.54
156	600619	海立股份	17,139,142.67	2.54
157	600185	格力地产	17,115,778.59	2.53
158	600865	百大集团	17,094,596.91	2.53
159	600168	武汉控股	17,037,119.13	2.52
160	600196	复星医药	16,986,308.12	2.51
161	600801	华新水泥	16,739,897.60	2.48
162	600112	长征电气	16,685,605.84	2.47
163	600685	广船国际	16,512,623.00	2.44
164	000990	诚志股份	16,409,434.71	2.43
165	600456	宝钛股份	16,282,262.49	2.41
166	000680	山推股份	16,263,324.58	2.41
167	600829	三精制药	15,822,966.80	2.34
168	002078	太阳纸业	15,817,225.32	2.34
169	600183	生益科技	15,729,568.53	2.33
170	000895	双汇发展	15,683,786.92	2.32
171	600251	冠农股份	15,634,593.07	2.31
172	600362	江西铜业	15,578,633.54	2.31
173	600529	山东药玻	15,445,083.12	2.29
174	600963	岳阳纸业	15,314,786.99	2.27
175	000967	上风高科	15,274,694.11	2.26
176	000028	一致药业	15,190,271.26	2.25
177	600439	瑞贝卡	15,062,256.61	2.23
178	000027	深圳能源	14,944,444.88	2.21
179	600420	现代制药	14,858,408.08	2.20
180	600406	国电南瑞	14,765,945.28	2.19
181	600423	柳化股份	14,686,645.02	2.17
182	600598	北大荒	14,665,607.04	2.17
183	600192	长城电工	14,621,270.68	2.16
184	600351	亚宝药业	14,571,626.84	2.16
185	000418	小天鹅Ａ	14,522,920.92	2.15
186	000899	赣能股份	14,516,659.14	2.15
187	002121	科陆电子	14,353,921.02	2.13
188	002048	宁波华翔	14,245,499.94	2.11
189	002258	利尔化学	14,067,978.62	2.08
190	600269	赣粤高速	14,054,911.41	2.08
191	600309	烟台万华	14,018,479.88	2.08
192	000807	云铝股份	13,983,501.05	2.07
193	002233	塔牌集团	13,933,610.48	2.06