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  • 招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)2009年年度报告摘要
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    招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)2009年年度报告摘要
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    招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)2009年年度报告摘要
    2010-03-26       来源:上海证券报      

      招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)

      2009年年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1重要提示

    基金管理人招商基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

    基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年03月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

    本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

    本报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所为本基金财务出具了2009年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

    本报告期自2009年01月01日起至12月31日止。

    §2 基金简介

    2.1 基金基本情况

    2.2 基金产品说明

    2.3 基金管理人和基金托管人

    2.4 信息披露方式

    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

    3.1 主要会计数据和财务指标

    单位:人民币元

    注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    3、期末可供分配利润等于未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    注: 业绩比较基准收益率=95%×沪深300指数+5%×同业存款利率,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:1、根据基金合同第十四条(三)投资方向的规定:本基金投资股票的比例为75-95%, 投资债券及现金的比例为5-25%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%。本基金于2005年11月17日成立,自基金成立日起6个月内为建仓期,建仓期结束时(2006年05月16日)相关比例均符合上述规定的要求。

    2、本基金于2005年11月17日成立,至2005年12月31日未满1年,成立当年的净值增长率按当年实际存续期计算。

    3.2.3 自基金合同生效以来每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    注:本基金于2005年11月17日成立,至2005年12月31日未满1年,成立当年的净值增长率按当年实际存续期计算。

    3.3 过去三年基金的利润分配情况

    单位:人民币元

    §4 管理人报告

    4.1 基金管理人及基金经理情况

    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

    招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。

    截至2009年12月31日,本基金管理人共管理十二只共同基金,具体如下:从2003年04月28日起管理招商安泰系列开放式证券投资基金(含招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安泰债券投资基金);从2004年01月14日起管理招商现金增值开放式证券投资基金;从2004年06月01日起开始管理招商先锋证券投资基金;从2005年11月17日起开始管理招商优质成长股票型证券投资基金(LOF);从2006年07月11日起开始管理招商安本增利债券型证券投资基金;从2007年03月30日起开始管理招商核心价值混合型证券投资基金;从2008年06月19日起开始管理招商大盘蓝筹股票型证券投资基金;从2008年10月22日起开始管理招商安心收益债券型证券投资基金;从2009年06月19日起开始管理招商行业领先股票型证券投资基金;从2009年12月25日起开始管理招商中小盘精选股票型证券投资基金。

    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

    注:1、本基金的基金经理张冰的任职日期为本基金基金合同生效日期;

    2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的中关于证券从业人员范围的相关规定。

    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    基金管理人(以下简称“公司”)已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内,对所有组合的各条指令,均在中央交易员的统一分派下,本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。

    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    本报告期内,本组合不存在与其他投资风格相似的组合之间的业绩表现差异超过5%的情况。

    4.3.3 异常交易行为的专项说明

    本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,未发现重大异常交易行为。

    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

    2009年,在政府出台的一系列刺激经济的措施支持下,中国经济率先探底回升,走出强劲复苏的态势,成功实现了GDP增速“保八”的目标。在宏观经济见底回升和市场流动性充裕的背景下,A股市场也呈现出强劲反弹的走势。一季度股指走势为震荡反弹,上证指数从年初的1800点最高上涨到2400点,随后又在2月下旬快速下跌至2000点上方,此后到3月末再度涨回2400点;二季度股指走势为单边上扬,其中,自5月中下旬以来完成了从中小盘、题材股向大盘蓝筹股的转换,银行、地产、煤炭等强周期行业成为了领涨板块。三季度股票市场先扬后抑,周期性行业在7月领涨,而防御性行业则在8、9月份有优异表现。四季度股票市场震荡上行,市场热点出现了较为明显的转换,以家电、汽车、农业、信息产业等为代表的大消费板块成为领涨的主要品种。房地产以及相关的金融、建筑建材、有色金属等行业则在国家刺激政策逐步退出的预期下持续走弱。上证指数全年上涨79.98%,A股市场成交总额达到55万亿元,高出2007年的47亿元近20%。

    回顾全年基金操作,我们在资产配置上始终坚持了高仓位的策略,同时根据市场状况动态调整组合结构。一季度,由于沿袭了前一年对市场较为谨慎的判断,我们在组合结构上更偏向于防御,持仓结构主要是电力设备、医药、传媒等防守型股票,致使基金表现不很理想;二季度以后,我们对经济复苏预期和流动性充裕背景下的市场有了更为乐观的判断,进一步提高了股票仓位,并逐步调整了组合结构,增持了银行、地产、煤炭和有色等大盘蓝筹股,取得了比较好的效果;三季度市场出现了较大幅度的调整,本基金适当增持了一些防守性个股,并在季末增持了保险股;四季度,针对货币政策预期的变化,我们进一步调整组合结构,主要是降低了地产股的配置,适当增加了证券股和汽车零部件股的配置。

    4.4.2报告期内基金的业绩表现

    截至本报告期末,本基金份额净值为1.4267元,本报告期基金份额净值增长率为73.73%,同期业绩比较基准增长率为90.72%,基金净值表现落后业绩比较基准16.99%,主要原因在于:年初对市场判断较为谨慎,股票仓位尽管一直较高,但低于业绩比较基准的股票比例;同时,在行业和个股结构上,对强周期性行业配置较低,并且在风格转换过程中调整不够及时,未能达到理想的效果。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    展望2010年,预计我国宏观经济形势进入新一轮的稳定增长轨道,经济增长模式将进一步优化,进出口和消费需求对经济增长的拉动作用将有所增强,而投资对经济增长的拉动作用有所减弱,通胀水平将出现明显抬升,政府的刺激政策将有可能逐步退出。因此预计2010年证券市场将面临国家宏观调控政策的不利影响,同时市场进一步扩容的压力将始终困扰市场,但从企业盈利的角度看,预计2010年整体上市公司盈利增长水平较好,整体估值水平并不高,市场大幅下跌的风险并不大,同时市场将不乏阶段性和局部的投资机会。

    在投资策略上,我们将持续关注国内外宏观经济数据和走势、政府控制通胀的各种政策、证券市场的估值水平、各行业的盈利变化情况、“大小非”减持的力度以及证券市场创新等因素,采取相对灵活的仓位策略,并把研究与投资的重点放在能稳定成长的行业和个股上,持续发掘一些受政府扶持发展的新兴行业的投资机会。

    4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

    报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策。另外,公司设立由股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

    股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部和基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;股票投资部、专户资产投资部和固定收益投资部定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。

    基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行 。

    本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约 。

    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

    根据相关法律法规的规定和基金合同的约定,以及本基金的实际运作情况,本基金报告期无需进行利润分配。本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。

    §5 托管人报告

    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

    自2005年11月17日招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)(以下简称 “本基金”)成立以来,作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

    报告期内,本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求,对基金管理人-招商基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期,本基金未进行分红,本托管人按照基金合同要求进行了严格审核,符合基金合同相关约定。

    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

    由本基金管理人-招商基金管理有限公司编制,并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

    中信银行股份有限公司

    §6 审计报告

    德勤华永会计师事务所审计了招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)的财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表,2009年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注,并出具了无保留意见的审计报告。

    投资者欲了解详细内容,可通过年度报告正文查看审计报告全文。

    §7 年度财务报表

    7.1资产负债表

    会计主体:招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)

    报告截止日:2009年12月31日

    单位:人民币元

    注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值1.4267元,基金份额总额4,854,886,029.37份。

    7.2 利润表

    会计主体:招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)

    本报告期:2009年01月01日至2009年12月31日

    单位:人民币元

    7.3 所有者权益(基金净值)变动表

    会计主体:招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)

    本报告期:2009年01月01日至2009年12月31日

    单位:人民币元

    报表附注为财务报表的组成部分。

    本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署;

    成保良 赵生章 李扬

    基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

    7.4 报表附注

    7.4.1 基金基本情况

    招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]137号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为653,405,124.62份,经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具了编号为德师报(验)字(05)第0044号验资报告。《招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》于2005年11月17日正式生效。本基金因自2007年7月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”),于2007年9月28日公告了修改后的基金合同(以下简称“修改后的基金合同”)。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)。

    经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2005]第100号文审核同意,本基金67,790,448份基金份额于2005年12月9日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

    根据《招商基金管理有限公司关于招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)基金份额拆分比例的公告》,本基金管理人于2007年3月22日对本基金进行基金份额拆分。根据拆分前基金份额净值和公告的基金份额拆分比例计算公式,基金份额拆分比例为1:2.310328237(保留到小数点后9位),拆分后的基金份额净值为1.0000元。本基金注册登记机构于2007年3月23日对各基金份额持有人经重新计算的基金份额进行了变更登记。

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、修改后的基金合同及最新公告的《招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票的主要投资对象是本基金的基金管理人认为具有良好盈利成长性,同时价值被市场低估的具有较高相对投资价值的股票。债券的主要投资对象是本基金的基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种,包括国债、金融债、企业(公司)债与可转换债等。基金的投资组合为:股票投资占基金资产的比例为75% - 95%,债券及现金投资比例为5% - 25%(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%)。本基金至少有80%以上的非现金基金资产将投资于本基金名称所显示的投资方向。本基金的业绩比较基准采用:95%×沪深300指数+5%×同业存款利率。

    7.4.2 会计报表的编制基础

    本基金执行企业会计准则、修改后的基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。

    7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

    本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况。

    7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

    7.4.5差错更正的说明

    本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

    7.4.6 税项

    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年04月23日《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、2008年09月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

    1、以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。

    2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、3、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

    3、对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,上市公司在代扣代缴时,减按50%计算应纳税所得额。

    4、对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。

    5、对于基金从事A股买卖,2008年4月23日之前按0.30%的税率由交易双方各自缴纳证券(股票)交易印花税;自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.10%的税率由交易双方各自缴纳证券(股票)交易印花税;自2008年9月19日起,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税。

    6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

    7.4.7 关联方关系

    注:本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

    7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

    7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

    7.4.8.1.1 股票交易

    金额单位:人民币元

    7.4.8.1.2 权证交易

    本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行的权证交易。

    7.4.8.1.3 债券交易

    金额单位:人民币元

    7.4.8.1.4债券回购交易

    本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

    7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

    金额单位:人民币元

    注:1、本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立;

    2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

    7.4.8.2 关联方报酬

    7.4.8.2.1 基金管理费

    单位:人民币元

    注: 支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

    日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数

    7.4.8.2.2 基金托管费

    单位:人民币元

    注: 支付基金托管人中信银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

    日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数

    7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

    单位:人民币元

    7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

    7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

    本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

    7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

    本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

    7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

    单位:人民币元

    注:本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管,按银行同业利率计息。

    7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

    本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。

    7.4.9 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券

    7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

    本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

    7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

    金额单位:人民币元

    7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

    本基金本报告期末持有的债券中无因正回购交易而抵押的债券。

    7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

    本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。

    §8 投资组合报告

    8.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    8.2 期末按行业分类的股票投资组合

    金额单位:人民币元

    8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    金额单位:人民币元

    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于招商基金管理公司网站www.cmfchina.com的年度报告正文。

    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

    8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票;

    2、“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

    8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;

    2、“卖出金额”卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

    8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:人民币元

    注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;

    2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

    金额单位:人民币元

    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    金额单位:人民币元

    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    8.9 投资组合报告附注

    8.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    本基金本报告期内投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    8.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

    本基金本报告期内投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本公司从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

    8.9.3 期末其他各项资产构成

    单位:人民币元

    8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    金额单位:人民币元

    §9基金份额持有人信息

    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

    份额单位:份

    9.2 期末上市基金前十名持有人

    注:以上数据由中国证券登记结算有限公司提供,持有人为场内持有人。

    9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

    §10 开放式基金份额变动

    单位:份

    注:总申购份额含红利再投份额。

    §11 重大事件揭示

    11.1 基金份额持有人大会决议

    本基金本报告期没有举行基金份额持有人大会。

    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

    本基金本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

    11.4 基金投资策略的改变

    本基金本报告期基金投资策略无改变。

    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

    本报告期本基金的审计事务所无变化,目前德勤华永会计师事务所已提供审计服务连续4年,本报告期应支付给德勤华永会计师事务所审计报酬为人民币120,000.00元。

    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

    本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。

    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

    金额单位:人民币元

    注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。

    招商基金管理有限公司

    2009年03月26日

    基金简称招商优质成长股票(LOF)
    基金主代码161706
    交易代码前端申购后端申购
    161706161707
    基金运作方式契约型上市开放式
    基金合同生效日2005年11月17日
    基金管理人招商基金管理有限公司
    基金托管人中信银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额4,854,886,029.37份
    基金合同存续期不定期
    基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
    上市日期2005年12月09日

    投资目标精选受益于中国经济成长的优秀企业,进行积极主动的投资管理,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
    投资策略资产配置方面,本基金股票投资比例为75%-95%,债券及现金投资比例为5%-25%(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%)。本基金为股票型基金,以股票投资为主,因而在一般情况下,本基金不太进行大类资产配置,股票投资保持相对较高的比例。本基金的股票资产将投资于管理人认为具有优质成长性并且较高相对投资价值的股票;在本基金认为股票市场投资风险非常大时,将会有一定的债券投资比例,债券投资采用主动的投资管理,获得与风险相匹配的收益率,同时保证组合的流动性满足正常的现金流的需要。
    业绩比较基准95%×沪深300指数+5%×同业存款利率
    风险收益特征本基金属于主动管理的股票型基金,精选价值被低估的具有优质成长特性的个股进行积极投资,属于预期风险和预期收益相对较高的证券投资基金品种,本基金力争在严格控制风险的前提下为投资人谋求资本的长期稳定增值。

    项目基金管理人基金托管人
    名称招商基金管理有限公司中信银行股份有限公司
    信息披露负责人姓名吴武泽朱义明
    联系电话0755-83196666010-65556899
    电子邮箱cmf@cmfchina.comzhuyiming@citicib.com.cn
    客户服务电话400-887-955595558
    传真0755-83196405010-65550832

    登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.cmfchina.com
    基金年度报告备置地点(2)中信银行股份有限公司

    地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座


    3.1.1 期间数据和指标2009年2008年2007年
    本期已实现收益1,401,356,723.20-1,499,629,621.192,733,644,308.42
    本期利润3,242,180,555.70-6,541,302,041.286,887,861,847.73
    加权平均基金份额本期利润0.6138-1.08111.1293
    本期基金份额净值增长率73.73%-56.20%134.97%
    3.1.2 期末数据和指标2009年末2008年末2007年末
    期末可供分配基金份额利润0.43220.15860.4315
    期末基金资产净值6,926,441,951.264,604,127,404.2512,830,594,616.51
    期末基金份额净值1.42670.82121.8747

    阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月17.49%1.70%18.03%1.67%-0.54%0.03%
    过去六个月11.68%2.06%12.41%2.03%-0.73%0.03%
    过去一年73.73%1.86%90.72%1.95%-16.99%-0.09%
    过去三年78.82%2.09%72.51%2.39%6.31%-0.30%
    自基金合同生效起至今383.18%1.90%291.47%2.15%91.71%-0.25%

    年度每10份基金份额分红数现金形式发放

    总额

    再投资形式发放总额年度利润分配

    合计

    备注
    2009年度-----
    2008年度-----
    2007年度2.00047,282,452.3950,474,114.9597,756,567.34-
    合计2.00047,282,452.3950,474,114.9597,756,567.34-

    姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    张冰本基金的基金经理、总经理助理、股票投资部总监、招商核心价值混合型证券投资基金的基金经理2005年11月17日-16张冰,男,中国国籍,管理工程硕士。曾任职于招商证券股份有限公司,先后任研究发展中心高级研究员、资产管理部投资经理;2002年加入招商基金管理有限公司,曾任招商先锋证券投资基金基金经理,现任总经理助理兼股票投资部总监兼招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)及招商核心价值混合型证券投资基金基金经理。

    资 产本期末

    2009年12月31日

    上年度末

    2008年12月31日

    资 产:  
    银行存款420,813,076.00386,477,855.23
    结算备付金8,741,660.3810,100,815.12
    存出保证金4,310,690.922,811,458.95
    交易性金融资产6,504,197,363.854,193,326,604.56
    其中:股票投资6,494,217,611.053,700,606,272.96
    基金投资--
    债券投资9,979,752.80492,720,331.60
    资产支持证券投资--
    衍生金融资产--
    买入返售金融资产--
    应收证券清算款-32,791,285.14
    应收利息96,340.289,093,003.90
    应收股利--
    应收申购款30,289,114.95191,525.10
    递延所得税资产--
    其他资产--
    资产总计6,968,448,246.384,634,792,548.00
    负债和所有者权益本期末

    2009年12月31日

    上年度末

    2008年12月31日

    负 债:--
    短期借款--
    交易性金融负债--
    衍生金融负债--
    卖出回购金融资产款--
    应付证券清算款10,892,659.3015,803,879.70
    应付赎回款13,776,013.392,465,828.97
    应付管理人报酬8,780,799.216,085,916.64
    应付托管费1,463,466.531,014,319.45
    应付销售服务费--
    应付交易费用6,226,797.854,719,731.65
    应交税费--
    应付利息--
    应付利润--
    递延所得税负债--
    其他负债866,558.84575,467.34
    负债合计42,006,295.1230,665,143.75
    所有者权益:  
    实收基金2,101,402,893.732,426,631,470.51
    未分配利润4,825,039,057.532,177,495,933.74
    所有者权益合计6,926,441,951.264,604,127,404.25
    负债和所有者权益总计6,968,448,246.384,634,792,548.00

    项 目本期

    2009年01月01日至2009年12月31日

    上年度可比期间

    2008年01月01日至2008年12月31日

    一、收入3,393,763,374.09-6,364,690,642.40
    1.利息收入8,829,937.2018,251,934.94
    其中:存款利息收入3,179,583.778,896,580.54
    债券利息收入5,650,353.439,355,354.40
    资产支持证券利息收入--
    买入返售金融资产收入--
    其他利息收入--
    2.投资收益(损失以“-”填列)1,541,286,541.27-1,345,357,492.47
    其中:股票投资收益1,484,307,902.69-1,406,234,791.51
    基金投资收益--
    债券投资收益6,066,156.582,734,450.00
    资产支持证券投资收益--
    衍生工具收益-768,219.53
    股利收益50,912,482.0057,374,629.51
    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,840,823,832.50-5,041,672,420.09
    4.汇兑收益(损失以“-”号填列)--
    5.其他收入(损失以“-”号填列)2,823,063.124,087,335.22
    减:二、费用151,582,818.39176,611,398.88
    1.管理人报酬93,677,853.72117,184,448.98
    2.托管费15,612,975.5919,530,741.48
    3.销售服务费--
    4.交易费用41,886,787.9939,343,580.53
    5.利息支出-95,163.71
    其中:卖出回购金融资产支出-95,163.71
    6.其他费用405,201.09457,464.18
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,242,180,555.70-6,541,302,041.28
    减:所得税费用--
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)3,242,180,555.70-6,541,302,041.28

    项目本期

    2009年01月01日至2009年12月31日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)2,426,631,470.512,177,495,933.744,604,127,404.25
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-3,242,180,555.703,242,180,555.70
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-325,228,576.78-594,637,431.91-919,866,008.69
    其中:1.基金申购款1,014,940,424.661,984,106,766.062,999,047,190.72
    2.基金赎回款-1,340,169,001.44-2,578,744,197.97-3,918,913,199.41
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---
    五、期末所有者权益(基金净值)2,101,402,893.734,825,039,057.536,926,441,951.26
    项目上年度可比期间

    2008年01月01日至2008年12月31日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)2,962,467,716.389,868,126,900.1312,830,594,616.51
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--6,541,302,041.28-6,541,302,041.28
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-535,836,245.87-1,149,328,925.11-1,685,165,170.98
    其中:1.基金申购款652,376,540.951,506,586,774.472,158,963,315.42
    2.基金赎回款-1,188,212,786.82-2,655,915,699.58-3,844,128,486.40
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---
    五、期末所有者权益(基金净值)2,426,631,470.512,177,495,933.744,604,127,404.25

    关联方名称与本基金的关系
    招商基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
    中信银行基金托管人、基金代销机构
    招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)基金管理人的股东、基金代销机构
    招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)基金管理人的股东、基金代销机构
    ING Asset Management B.V.(荷兰投资)基金管理人的股东

    关联方名称本期

    2009年01月01日至2009年12月31日

    上年度可比期间

    2008年01月01日至2008年12月31日

    成交金额占当期股票

    成交总额的比例

    成交金额占当期股票

    成交总额的比例

    招商证券914,892,486.963.36%6,388,950,575.2539.24%

    关联方名称本期

    2009年01月01日至2009年12月31日

    上年度可比期间

    2008年01月01日至2008年12月31日

    成交金额占当期债券

    成交总额的比例

    成交金额占当期债券

    成交总额的比例

    招商证券--10,288,994.10100.00%

    关联方名称本期

    2009年01月01日至2009年12月31日

    当期

    佣金

    占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
    招商证券777,654.263.41%84,537.011.36%
    关联方名称上年度可比期间

    2008年01月01日至2008年12月31日

    当期

    佣金

    占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
    招商证券5,430,595.2339.71%2,663,138.2856.47%

    项目2009年01月01日至

    2009年12月31日

    2008年01月01日至

    2008年12月31日

    当期发生的基金应支付的管理费93,677,853.72117,184,448.98
    其中:支付销售机构的客户维护费7,700,419.239,463,868.35

    项目2009年01月01日至

    2009年12月31日

    2008年01月01日至

    2008年12月31日

    当期发生的基金应支付的托管费15,612,975.5919,530,741.48

    本期

    2009年01月01日至2009年12月31日

    银行间市场交易的

    各关联方名称

    债券交易金额基金逆回购基金正回购
    基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
    中信银行------
    上年度可比期间

    2008年01月01日至2008年12月31日

    银行间市场交易的

    各关联方名称

    债券交易金额基金逆回购基金正回购
    基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
    中信银行-49,831,254.11----

    关联方

    名称

    2009年01月01日至

    2009年12月31日

    2008年01月01日至

    2008年12月31日

    期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
    中信银行420,813,076.002,980,226.20386,477,855.238,722,211.76

    股票

    代码

    股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘

    单价

    数量(股)期末

    成本总额

    期末

    估值总额

    备注
    600739辽宁成大2009-12-28重大重组38.092010-01-1141.903,095,600116,496,503.61117,911,404.00-
    600866星湖科技2009-12-28重大重组12.842010-01-1113.9919,183,414168,537,410.46246,315,035.76-

    序号项目金额占基金总资产的比例(%)
    1权益投资6,494,217,611.0593.19
     其中:股票6,494,217,611.0593.19
    2固定收益投资9,979,752.800.14
     其中:债券9,979,752.800.14
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计429,554,736.386.16
    6其他资产34,696,146.150.50
    7合计6,968,448,246.38100.00

    代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采掘业520,561,431.797.52
    C制造业2,290,545,272.5833.07
    C0食品、饮料316,380,212.184.57
    C1纺织、服装、皮毛--
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷--
    C4石油、化学、塑胶、塑料199,256,906.222.88
    C5电子--
    C6金属、非金属459,239,460.846.63
    C7机械、设备、仪表595,731,833.038.60
    C8医药、生物制品719,936,860.3110.39
    C99其他制造业--
    D电力、煤气及水的生产和供应业168,990,580.152.44
    E建筑业103,352,513.551.49
    F交通运输、仓储业238,019,943.653.44
    G信息技术业90,106,658.221.30
    H批发和零售贸易880,045,617.6412.71
    I金融、保险业1,640,548,480.9523.69
    J房地产业261,806,884.443.78
    K社会服务业58,113,997.840.84
    L传播与文化产业242,126,230.243.50
    M综合类--
     合计6,494,217,611.0593.76

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)
    1601166兴业银行9,398,700378,861,597.005.47
    2600000浦发银行14,929,764323,826,581.164.68
    3601628中国人寿7,999,902253,516,894.383.66
    4000001深发展A10,178,759248,056,356.833.58
    5600866星湖科技19,183,414246,315,035.763.56
    6600742一汽富维8,306,814232,673,860.143.36
    7600231凌钢股份17,007,933221,443,287.663.20
    8000926福星股份17,574,029212,470,010.613.07
    9600005武钢股份22,999,903190,439,196.842.75
    10601088中国神华5,230,206182,115,772.922.63

    序号股票代码股票名称累计买入金额占期初基金资产净值的比例(%)
    1601318中国平安428,490,352.289.31
    2600005武钢股份288,873,999.596.27
    3000402金 融 街287,294,865.016.24
    4600050中国联通253,787,003.675.51
    5601601中国太保253,532,316.995.51
    6601918国投新集253,385,181.135.50
    7601628中国人寿250,268,898.165.44
    8000001深发展A230,576,347.705.01
    9601166兴业银行213,685,679.714.64
    10600884杉杉股份213,269,412.654.63
    11600742一汽富维201,322,362.294.37
    12000683远兴能源187,882,066.264.08
    13600266北京城建187,637,231.534.08
    14000926福星股份183,983,768.294.00
    15600030中信证券182,580,432.583.97
    16600231凌钢股份182,384,143.733.96
    17600675中华企业181,290,610.513.94
    18601666平煤股份172,942,105.173.76
    19600866星湖科技168,537,410.463.66
    20600739辽宁成大159,774,154.213.47
    21000878云南铜业157,729,261.013.43
    22000758中色股份153,490,765.043.33
    23600516方大炭素144,558,286.893.14
    24601088中国神华142,591,795.673.10
    25600837海通证券141,436,343.833.07
    26600395盘江股份140,978,454.563.06
    27600690青岛海尔137,919,622.003.00
    28601899紫金矿业133,482,517.612.90
    29000960锡业股份130,897,533.952.84
    30600596新安股份127,493,301.612.77
    31600185格力地产125,953,943.912.74
    32600831广电网络125,901,797.392.73
    33600037歌华有线124,563,582.922.71
    34600090啤酒花119,331,992.302.59
    35600267海正药业118,700,698.292.58
    36000897津滨发展118,552,536.962.57
    37600026中海发展117,335,615.452.55
    38600963岳阳纸业114,140,857.572.48
    39601006大秦铁路112,686,812.542.45
    40600895张江高科111,046,179.562.41
    41600422昆明制药110,216,739.102.39
    42000898鞍钢股份109,753,099.122.38
    43000655金岭矿业109,674,363.592.38
    44600383金地集团108,602,457.942.36
    45600067冠城大通108,027,760.272.35
    46600307酒钢宏兴107,770,519.002.34
    47000887中鼎股份106,752,988.192.32
    48600456宝钛股份106,026,202.262.30
    49600010包钢股份105,993,100.112.30
    50601919中国远洋104,876,475.412.28
    51002221东华能源104,478,308.532.27
    52000831关铝股份104,109,824.852.26
    53600117西宁特钢99,056,842.062.15
    54601788光大证券98,660,821.572.14
    55000983西山煤电98,556,645.822.14
    56000792盐湖钾肥98,349,857.612.14
    57600028中国石化96,937,089.112.11
    58000933神火股份96,167,675.632.09
    59600585海螺水泥93,680,232.102.03
    60601958金钼股份92,968,329.732.02

    序号股票代码股票名称累计卖出金额占期初基金资产净值的比例(%)
    1601318中国平安670,658,749.4714.57
    2000402金 融 街395,926,864.938.60
    3601601中国太保359,117,822.907.80
    4600900长江电力357,712,694.347.77
    5600050中国联通336,436,782.987.31
    6601006大秦铁路233,031,260.705.06
    7600675中华企业231,222,400.755.02
    8600266北京城建227,756,534.824.95
    9600884杉杉股份219,614,465.344.77
    10000655金岭矿业206,604,822.944.49
    11600089特变电工198,937,538.094.32
    12000683远兴能源196,006,535.494.26
    13600895张江高科194,722,662.464.23
    14600519贵州茅台191,438,664.994.16
    15600879航天电子188,477,595.274.09
    16000069华侨城A180,883,781.513.93
    17000792盐湖钾肥177,407,374.533.85
    18000960锡业股份176,770,222.043.84
    19601666平煤股份176,634,557.283.84
    20600005武钢股份163,041,579.843.54
    21600125铁龙物流161,281,347.753.50
    22000762西藏矿业159,653,043.263.47
    23600511国药股份153,031,336.163.32
    24601899紫金矿业152,587,798.673.31
    25600030中信证券147,211,518.183.20
    26601398工商银行142,677,240.733.10
    27600516方大炭素141,727,962.533.08
    28600831广电网络141,524,285.333.07
    29000878云南铜业140,689,276.923.06
    30600028中国石化139,261,387.003.02
    31600607上实医药133,500,879.372.90
    32600690青岛海尔132,997,352.872.89
    33600348国阳新能129,561,538.122.81
    34000027深圳能源128,480,659.562.79
    35600307酒钢宏兴127,262,040.422.76
    36601918国投新集126,963,093.682.76
    37600016民生银行119,607,816.892.60
    38600267海正药业118,985,986.492.58
    39600185格力地产118,648,251.972.58
    40000869张 裕A117,663,622.042.56
    41600748上实发展117,358,285.582.55
    42600717天津港116,247,697.382.52
    43600037歌华有线115,358,184.112.51
    44600963岳阳纸业115,098,127.572.50
    45600117西宁特钢110,822,886.792.41
    46000898鞍钢股份109,119,965.822.37
    47600664哈药股份108,776,667.902.36
    48600123兰花科创108,004,849.872.35
    49600456宝钛股份107,254,888.192.33
    50600048保利地产106,243,521.222.31
    51601958金钼股份105,105,319.442.28
    52600395盘江股份104,230,427.562.26
    53600010包钢股份104,115,416.042.26
    54601919中国远洋102,642,520.452.23
    55600269赣粤高速101,935,537.742.21
    56600383金地集团99,899,186.752.17
    57600406国电南瑞96,792,111.162.10
    58601788光大证券96,446,403.142.09
    59000831关铝股份96,107,881.952.09
    60600880博瑞传播94,156,244.082.05
    61000758中色股份92,499,470.122.01

    买入股票成本(成交)总额13,335,157,626.17
    卖出股票收入(成交)总额13,879,709,969.90

    序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据--
    3金融债券9,974,000.000.14
     其中:政策性金融债9,974,000.000.14
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6可转债5,752.800.00
    7其他--
    8合计9,979,752.800.14

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)
    108022508国开25100,0009,974,000.000.14
    2110008王府转债405,752.800.00
    3-----
    4-----
    5-----

    序号名称金额
    1存出保证金4,310,690.92
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息96,340.28
    5应收申购款30,289,114.95
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计34,696,146.15

    序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
    1600866星湖科技246,315,035.763.56重大事项

    持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
    机构投资者个人投资者
    持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
    183,33826,480.52929,054,485.4319.14%3,925,831,543.9480.86%

    序号持有人名称持有份额(份)占上市总份额比例
    1姚乐音2,130,052.002.0253%
    2王凤娜1,656,500.001.5751%
    3王磊1,400,000.001.3312%
    4程朝康845,600.000.8040%
    5中国平安人寿保险股份有限公司792,954.000.7540%
    6韩凤荣765,832.000.7282%
    7祝永利734,700.000.6986%
    8吴方熙597,454.000.5681%
    9唐进宇517,919.000.4925%
    10肖鹰517,130.000.4917%

    项目持有份额总数(份)占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金1,126,452.730.0232%

    基金合同生效日(2005年11月17日)基金份额总额653,405,124.62
    本报告期期初基金份额总额5,606,269,139.13
    本报告期基金总申购份额2,344,827,192.68
    减:本报告期基金总赎回份额3,096,210,302.44
    本报告期基金拆分变动份额-
    本报告期期末基金份额总额4,854,886,029.37

    券商名称交易单元数量股票交易债券交易权证交易应支付该券商的佣金备注
    成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例佣金占当期佣金

    总量的比例

    招商证券股份有限公司1914,892,486.963.36%----777,654.263.41%-
    申银万国证券股份有限公司11,264,894,383.504.65%----1,027,737.624.50%-
    长江证券股份有限公司12,920,433,947.9810.73%----2,482,363.5110.87%-
    华泰联合证券有限责任公司18,432,970,163.7130.99%16,265,196.5010.66%--7,167,972.7331.39%-
    中国国际金融有限公司12,692,243,771.799.89%7,040,611.104.62%--2,187,475.769.58%-
    国信证券股份有限公司14,614,758,022.1016.96%129,231,267.5484.72%--3,922,520.2917.18%-
    方正证券有限责任公司12,375,530,565.698.73%----2,019,195.828.84%-
    瑞银证券有限责任公司13,999,144,254.3414.69%----3,249,331.0814.23%新增
    安信证券股份有限公司1---------

      2009年12月31日

      基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 送出日期:2010年03月26日