中欧稳健收益债券型证券投资基金2009年年度报告摘要

2010-03-26 来源：上海证券报

中欧稳健收益债券型证券投资基金

2009年年度报告摘要

2009年12月31日

基金管理人：中欧基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：二〇一〇年三月二十六日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2009年4月24日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本基金基金合同生效日为2009年4月24日，报告期不满一年。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

4、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧稳健收益债券A：

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中欧稳健收益债券C：

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注：本基金大类资产的投资比例为：固定收益类资产（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券，可转换债券（含可分离债）、资产支持证券和货币市场工具等）占基金资产的比例不低于80%，股票、权证等非固定收益类资产占基金资产的比例不高于20%，其中权证资产比例占基金净值的比例不高于3%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。根据本基金的大类资产投资标的及具体比例范围，我们选择将本基金主要投资持有的大类资产即债券资产的市场表现作为基金业绩的参照。在债券资产表现的代表指数选择上，我们选择市场上广泛采用的中信标普全债指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中欧稳健收益债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2009年4月24日至2009年12月31日）

中欧稳健收益债券A

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中欧稳健收益债券C

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注：1.本基金合同生效日为2009年4月24日，建仓期为2009年4月24日至2009年10月23日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。

2.截至本报告期末，基金合同生效不满一年。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧稳健收益债券型证券投资基金

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

中欧稳健收益债券A

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中欧稳健收益债券C

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注：本基金合同生效日为2009年4月24日。2009年度数据为2009年4月24日至2009年12月31日的数据。

3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况

中欧稳健收益债券A：

金额单位：人民币元

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中欧稳健收益债券C：

金额单位：人民币元

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券有限责任公司、平顶山煤业（集团）有限责任公司，注册资本为1.2亿元人民币。截至2009年12月31日，本基金管理人共管理5只开放式基金，即中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、中欧价值发现股票型证券投资基金和中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《中欧稳健收益债券型证券投资基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，保护投资者的合法权益。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

截至报告期末，本基金管理人旗下暂无与本基金投资风格相似的其他投资组合，因此无法进行业绩比较。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金不存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2009年以来，信贷持续高增长，宏观经济指标和行业数据逐步显示出经济复苏的迹象，市场悲观预期发生改变。异常充裕的流动性推升了市场通胀预期，资本市场资金纷纷从利率市场流向股票市场和信用债券市场，债券收益率曲线变陡，中长期债券收益率大幅上升。由于信用风险下降，信用类债券总体表现更优，信用利差缩小。

2009年二季度本基金成立后，我们判断普通债券面临较大风险，一直坚持了防御性的投资策略，直到2009年四季度之后，信用利差吸引力逐步显现，我们开始加大了信用债券的投资力度；在可转债投资上把握了二季度的上涨行情，并及时在8月份之前减少了可转债持仓；自从新股发行重新开闸以来，我们坚持谨慎参与一级市场新股询价，在考虑资金成本，并对新股进行综合评估分析的基础上适度参与。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，中欧稳健收益A类份额净值为1.0198元，累计净值为1.0448元，中欧稳健收益C类份额净值为1.0175元，累计净值为1.0415元。本报告期稳健收益A类份额净值增长率为4.51%，稳健收益C类份额净值增长率为4.18%，同期业绩比较基准增长率为0.40%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2010年，管理层政策重点已经从保增长转移到调结构与管理通胀预期上来，货币政策将根据经济发展的新情况进行更加有针对性和灵活性的调控，流动性状况将从2009年的异常宽松向中性水平回归。预计2010年债券市场机会与风险同存，机会在于信贷控制下的银行资产配置向债券市场转移，风险在于通胀上升的速度和空间难以把握。2010年股票市场将更多体现结构性机会，向上和向下空间均不大。在新的一年里，我们将继续积极研究分析各方面因素对市场的影响，不断优化投资策略，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以书面和XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由普华永道会计师事务所进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金以2009年11月19日的已实现净收益为基准，向本基金份额持有人进行利润分配，权益登记日及除权日为2009年11月27日。本基金A类每10份基金份额派发红利0.25元，合计发放红利2,021,634.76元，其中现金分红为1,851,799.82元，红利再投资为169,834.94元。C类每10份派发红利0.24元，合计发放红利5,346,232.75元，其中现金分红为5,071,482.88元，红利再投资为274,749.87元。

本基金于2010年1月28日向本基金A类份额持有人进行收益分配，按每10份基金份额派发红利0.016元。具体情况请参阅年度报告正文中7.4.8.2资产负债表日后事项。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，中欧稳健收益债券A实施利润分配的金额为2,021,634.76元。

报告期内，中欧稳健收益债券C实施利润分配的金额为5,346,232.75元。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

本基金2009年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：中欧稳健收益债券型证券投资基金

报告截止日：2009年12月31日

单位：人民币元

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注：1. 报告截止日2009年12月31日，A类基金份额净值1.0198元，基金份额总额70,488,767.48份；C类基金份额净值1.0175元，基金份额总额170,914,069.83份。

2. 本财务报表的实际编制期间为2009年4月24日(基金合同生效日)至2009年12月31日。

7.2利润表

会计主体：中欧稳健收益债券型证券投资基金

本报告期：2009年4月24日至2009年12月31日

单位：人民币元

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注：本期财务报表的实际编制期间为2009年4月24日（基金合同生效日）至2009年12月31日。

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中欧稳健收益债券型证券投资基金

本报告期：2009年4月24日至2009年12月31日

单位：人民币元

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注：本期财务报表的实际编制期间为2009年4月24日（基金合同生效日）至2009年12月31日。

报表附注为财务报表的组成部分

本报告从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：刘建平，主管会计工作负责人：黄桦，会计机构负责人：丁驿雯

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

中欧稳健收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2009]第208号《关于核准中欧稳健收益债券型证券投资基金募集的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧稳健收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,151,799,709.57元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第078号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧稳健收益债券型证券投资基金基金合同》于2009年4月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,152,411,566.06份基金份额，其中认购资金利息折合611,856.49份基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

根据《中欧稳健收益债券型证券投资基金基金合同》和《中欧稳健收益债券型证券投资基金招募说明书》，本基金自募集期起根据基金手续费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申（认）购、赎回时收取申（认）购、赎回费用的，称为A类；不收取申（认）购、赎回费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类。本基金A类、C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，各类别基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧稳健收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：固定收益类资产(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券，可转换债券(含可分离债)、资产支持证券和货币市场工具等)占基金资产的比例不低于80%，股票、权证等非固定收益类资产占基金资产的比例不高于20%，其中权证资产占基金资产净值的比例不高于3%。基金保留的现金以及投资于剩余期限在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中股票仅指新股，包括IPO和增发新股；权证指认购分离交易可转债所获得的权证。本基金的业绩比较基准为：中信标普全债指数。

本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2010年3月26日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中欧稳健收益债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2009年4月24日(基金合同生效日)至2009年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年4月24日(基金合同生效日)至2009年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2009年4月24日(基金合同生效日)至2009年12月31日。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

本基金每一类别内的基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

(1)计量属性

本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。

(2)重要会计估计及其关键假设

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

无。

7.4.5.2会计估计变更的说明

无。

7.4.5.3差错更正的说明

无。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3债券交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.4债券回购交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人中欧基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理费＝前一日基金资产净值 ×0.6% / 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.2% / 当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

■

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中欧基金管理有限公司，再由中欧基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值 × 0.4 % / 当年天数。

本基金A类基金份额不收取销售服务费。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内本基金未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末本基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

7.4.9期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至2009年12月31日止持有的以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准后复牌。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2009年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额50,000,000.00元，于2010年1月4日到期。该类交易要求本基金在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10开放式基金份额变动

单位：份

■

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人于2009年7月10日发布公告，因任期届满，经中欧基金管理有限公司董事会审议通过，殷觅智（Ian Midgley）先生不再担任中欧基金管理有限公司副总经理职务。

本报告期内，基金管理人于2009年12月17日发布公告，中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理刘杰文先生因个人原因提出辞职，经公司研究决定，同意刘杰文先生不再担任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理职务，聘任林钟斌先生为中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。

11.2.2 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度支付给所聘任的会计师事务所55,800.00元人民币。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并经公司董事会批准。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§12影响投资者决策的其他重要信息

本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：

1、2009年1月16日，本基金托管人公告本行聘请胡哲一先生担任本行副行长；

2、2009年5月14日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；

3、2009年5月26日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；

4、2009年5月26日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；

5、2009年8月2日，本基金托管人公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生就任本行执行董事；

6、2009年9月27日，本基金托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告；

7、2009年10月11日，本基金托管人发布关于控股股东增持本行股份的公告。

中欧基金管理有限公司

二〇一〇年三月二十六日

基金简称中欧稳健收益债券
基金主代码 166003
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2009年4月24日
基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 241,402,837.31份
基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称中欧稳健收益债券A 中欧稳健收益债券C
下属分级级基金的交易代码 166003 166004
报告期末下属分级基金的份额总额 70,488,767.48份 170,914,069.83份

投资目标本基金根据宏观经济的运行状况和金融市场的运行趋势，通过自上而下的宏观分析和自下而上的个券精选，动态优化债券组合，力争实现基金资产的长期稳定增长。
投资策略本基金将充分发挥基金管理人的研究优势，结合严谨、规范化的基本面研究和积极主动的投资风格，自上而下地进行债券类属配置、债券组合久期配置和期限结构配置；同时，综合考量企业债、公司债、短期融资券的信用评级、流动性、供求关系、收益率水平等因素，自下而上地精选个券。本基金也将通过运用久期偏离、息差套利、新股认购等动态增强收益策略提高投资组合收益。
业绩比较基准中信标普全债指数
风险收益特征本基金属于债券型基金，属证券投资基金中的中低风险收益品种，其长期平均风险和收益预期低于股票型基金、混合型基金，但高于货币市场基金。

项目基金管理人基金托管人
名称中欧基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名黎忆海尹东
联系电话 021-68609600 010-67595003
电子邮箱 liyihai@lcfunds.com yindong@ccb.cn
客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 010-67595096
传真 021-33830351 010-66275853

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lcfunds.com
基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标 2009年4月24日至2009年12月31日
中欧稳健收益债券A 中欧稳健收益债券C
本期已实现收益 5,621,015.15 12,832,816.31
本期利润 7,277,753.39 17,784,088.67
加权平均基金份额本期利润 0.0441 0.0337
本期基金份额净值增长率 4.51% 4.18%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末
中欧稳健收益债券A 中欧稳健收益债券C
期末可供分配基金份额利润 0.0016 -0.0006
期末基金资产净值 71,881,428.29 173,901,770.26
期末基金份额净值 1.0198 1.0175

阶段净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 2.23% 0.13% 0.36% 0.04% 1.87% 0.09%
过去六个月 4.23% 0.14% -0.15% 0.05% 4.38% 0.09%
自基金合同生效起至今 4.51% 0.12% 0.40% 0.04% 4.11% 0.08%

阶段净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 2.10% 0.13% 0.36% 0.04% 1.74% 0.09%
过去六个月 3.98% 0.14% -0.15% 0.05% 4.13% 0.09%
自基金合同生效起至今 4.18% 0.12% 0.40% 0.04% 3.78% 0.08%

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2009 0.250 1,851,799.82 169,834.94 2,021,634.76 -
合计 0.250 1,851,799.82 169,834.94 2,021,634.76 -

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2009 0.240 5,071,482.88 274,749.87 5,346,232.75 -
合计 0.240 5,071,482.88 274,749.87 5,346,232.75 -

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
刘杰文本基金基金经理 2009-04-24 2009-12-15 12年经济学博士，12年证券从业经验。历任中国人民银行上海分行科员，中国人民银行公开市场操作室分析师兼交易员，光大证券有限公司资产经营部高级经理，上海申能资产管理公司研究策划部总经理。2006年8月加入中欧基金管理有限公司。
林钟斌本基金基金经理，研究部副总监 2009-12-15 - 10年世界经济学硕士，10年证券从业经历。历任招商证券研究发展中心研究员、行业研究主管，融通基金管理有限公司研究策划部总监助理。2009年6月加入中欧基金管理有限公司，任研究部副总监、中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理。
聂曙光本基金基金经理助理、债券研究员 2009-09-21 - 5年企业管理硕士，5年证券从业经历。历任南京银行债券分析师，兴业银行上海分行债券投资经理。2009年9月加入中欧基金管理有限公司，任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、债券研究员。

资产本期末
2009年12月31日
资产：
银行存款 5,974,888.56
结算备付金 1,125,620.43
存出保证金 152,082.25
交易性金融资产 278,191,667.54
其中：股票投资 19,725,741.54
基金投资 -
债券投资 258,465,926.00
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 6,319,470.58
应收利息 2,034,133.13
应收股利 -
应收申购款 4,108,465.57
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 297,906,328.06
负债和所有者权益本期末
2009年12月31日
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 50,000,000.00
应付证券清算款 -
应付赎回款 1,233,711.18
应付管理人报酬 141,266.97
应付托管费 47,089.01
应付销售服务费 68,277.42
应付交易费用 4,059.66
应交税费 296,505.60
应付利息 6,291.66
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 325,928.01
负债合计 52,123,129.51
所有者权益：
实收基金 241,402,837.31
未分配利润 4,380,361.24
所有者权益合计 245,783,198.55
负债和所有者权益总计 297,906,328.06

项目本期
2009年4月24日至2009年12月31日
一、收入 30,981,997.59
1.利息收入 8,591,159.91
其中：存款利息收入 2,446,202.65
债券利息收入 5,850,683.16
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 294,274.10
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 15,687,569.23
其中：股票投资收益 142,158.99
债券投资收益 15,124,687.11
基金投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 344,970.60
股利收益 75,752.53
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6,608,010.60
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 95,257.85
减：二、费用 5,920,155.53
1．管理人报酬 2,906,402.12
2．托管费 968,800.78
3．销售服务费 1,478,313.47
4．交易费用 21,273.23
5．利息支出 178,662.50
其中：卖出回购金融资产支出 178,662.50
6．其他费用 366,703.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 25,061,842.06
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列 25,061,842.06

项目本期
2009年4月24日至2009年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,152,411,566.06 - 2,152,411,566.06
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 25,061,842.06 25,061,842.06
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -1,911,008,728.75 -13,313,613.31 -1,924,322,342.06
其中：1.基金申购款 74,440,951.47 1,085,749.77 75,526,701.24
2.基金赎回款（以“-”号填列） -1,985,449,680.22 -14,399,363.08 -1,999,849,043.30
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -7,367,867.51 -7,367,867.51
五、期末所有者权益（基金净值） 241,402,837.31 4,380,361.24 245,783,198.55

关联方名称与本基金的关系
中欧基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
国都证券有限责任公司基金管理人的股东、基金代销机构
意大利意联银行股份合作公司（Unione di Banche Italiane S.c.p.a.，简称UBI）基金管理人的股东
平顶山煤业（集团）有限责任公司基金管理人的股东

关联方名称本期
2009年4月24日（基金合同生效日）至2009年12月31日
成交金额占当期股票成交总额的比例
国都证券 201,936.31 73.53%

关联方名称本期
2009年4月24日（基金合同生效日）至2009年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
国都证券 164.09 73.04% 164.09 73.04%

项目本期
2009年4月24日（基金合同生效日）至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,906,402.12
其中：支付销售机构的客户维护费 529,268.57

项目本期
2009年4月24日（基金合同生效日）至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 968,800.78

获得销售服务费的各关联方名称本期
2009年4月24日（基金合同生效日）至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中欧稳健收益债券A 中欧稳健收益债券C 合计
中欧基金 - 163,778.10 163,778.10
中国建设银行 - 1,124,331.03 1,124,331.03
国都证券 - 56,608.10 56,608.10
合计 - 1,344,717.23 1,344,717.23

关联方名称本期
2009年4月24日（基金合同生效日）至2009年12月31日
期末余额当期利息收入
中国建设银行 5,974,888.56 2,440,589.46

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称成功
认购日
可流
通日
流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002308 威创股份 2009-11-18 2010-03-01 新股网下申购 23.80 32.83 15,988 380,514.40 508,898.04 -
002313 日海通讯 2009-11-26 2010-03-03 新股网下申购 24.80 40.82 3,456 85,708.80 141,073.92 -
002314 雅致股份 2009-11-26 2010-03-03 新股网下申购 16.82 27.07 39,273 660,571.86 1,063,120.11 -
002315 焦点科技 2009-12-01 2010-03-09 新股网下申购 42.00 69.18 3,637 152,754.00 251,607.66 -
002320 海峡股份 2009-12-09 2010-03-16 新股网下申购 33.60 51.18 6,649 223,406.40 340,295.82 -
002322 理工监测 2009-12-11 2010-03-18 新股网下申购 40.00 61.88 4,544 181,760.00 281,182.72 -
002324 普利特 2009-12-11 2010-03-18 新股网下申购 22.50 34.62 12,204 274,590.00 422,502.48 -
002325 洪涛股份 2009-12-15 2010-03-22 新股网下申购 27.00 33.18 6,745 182,115.00 223,799.10 -
002328 新朋股份 2009-12-22 2010-03-30 新股网下申购 19.38 26.55 54,611 1,058,361.18 1,449,922.05 -
002332 仙琚制药 2009-12-30 2010-01-12 新股网上申购 8.20 8.20 500 4,100.00 4,100.00 -
002333 罗普斯金 2009-12-30 2010-01-12 新股网上申购 22.00 22.00 500 11,000.00 11,000.00 -
601117 中国化学 2009-12-29 2010-01-07 新股网上申购 5.43 5.43 13,000 70,590.00 70,590.00 -
601888 中国国旅 2009-09-25 2010-01-15 新股网下申购 11.78 20.94 29,786 350,879.08 623,718.84 -
300013 新宁物流 2009-10-15 2010-02-01 新股网下申购 15.60 32.75 25,104 391,622.40 822,156.00 -
300030 阳普医疗 2009-12-18 2010-03-25 新股网下申购 25.00 35.10 8,802 220,050.00 308,950.20 -
300041 回天胶业 2009-12-28 2010-01-08 新股网上申购 36.40 36.40 500 18,200.00 18,200.00 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券名称成功
认购日
可流
通日
流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
122926 09青国投 2009-12-29 2010-02-12 新债网下申购 100.00 100.00 150,000 15,000,000.00 15,000,000.00 -

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300034 钢研高纳 2009-12-30 公告重大事项 34.53 2010-01-05 34.90 500 9,765.00 17,265.00 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 19,725,741.54 6.62
其中：股票 19,725,741.54 6.62
2 固定收益投资 258,465,926.00 86.76
其中：债券 258,465,926.00 86.76
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 7,100,508.99 2.38
6 其他各项资产 12,614,151.53 4.23
7 合计 297,906,328.06 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 4,717,712.56 1.92
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 440,702.48 0.18
C5 电子 14,900.00 0.01
C6 金属、非金属 2,541,307.16 1.03
C7 机械、设备、仪表 1,716,702.92 0.70
C8 医药、生物制品 4,100.00 0.00
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 7,673,202.86 3.12
F 交通运输、仓储业 4,163,691.82 1.69
G 信息技术业 901,579.62 0.37
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 1,645,835.84 0.67
J 房地产业 - -
K 社会服务业 623,718.84 0.25
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 19,725,741.54 8.03

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 601668 中国建筑 1,563,308 7,378,813.76 3.00
2 601107 四川成渝 359,000 3,001,240.00 1.22
3 601788 光大证券 64,492 1,645,835.84 0.67
4 002328 新朋股份 54,611 1,449,922.05 0.59
5 002314 雅致股份 39,273 1,063,120.11 0.43
6 002278 神开股份 39,000 1,010,100.00 0.41
7 300013 新宁物流 25,104 822,156.00 0.33
8 601888 中国国旅 29,786 623,718.84 0.25
9 002308 威创股份 15,988 508,898.04 0.21
10 002324 普利特 12,204 422,502.48 0.17

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例（％）
1 601668 中国建筑 6,534,627.44 2.66
2 601788 光大证券 1,359,491.36 0.55
3 601107 四川成渝 1,295,006.40 0.53
4 002328 新朋股份 1,058,361.18 0.43
5 002314 雅致股份 660,571.86 0.27
6 002278 神开股份 630,372.12 0.26
7 300013 新宁物流 391,622.40 0.16
8 002308 威创股份 380,514.40 0.15
9 601888 中国国旅 350,879.08 0.14
10 002324 普利特 274,590.00 0.11
11 002320 海峡股份 223,406.40 0.09
12 300030 阳普医疗 220,050.00 0.09
13 002325 洪涛股份 182,115.00 0.07
14 002322 理工监测 181,760.00 0.07
15 002315 焦点科技 152,754.00 0.06
16 601299 中国北车 105,640.00 0.04
17 002313 日海通讯 85,708.80 0.03
18 601117 中国化学 70,590.00 0.03
19 600999 招商证券 31,000.00 0.01
20 300002 神州泰岳 29,000.00 0.01

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例（％）
1 300003 乐普医疗 74,153.49 0.03
2 300002 神州泰岳 71,000.00 0.03
3 600999 招商证券 34,700.00 0.01
4 300021 大禹节水 20,927.82 0.01
5 300028 金亚科技 18,250.00 0.01
6 002300 太阳电缆 17,750.00 0.01
7 002301 齐心文具 17,605.00 0.01
8 002278 神开股份 14,413.00 0.01
9 601107 四川成渝 5,828.20 0.00

买入股票的成本（成交）总额 14,332,555.44
卖出股票的收入（成交）总额 274,627.51

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 9,825,000.00 4.00
3 金融债券 82,632,000.00 33.62
其中：政策性金融债 82,632,000.00 33.62
4 企业债券 156,746,007.00 63.77
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 9,262,919.00 3.77
7 其他 - -
8 合计 258,465,926.00 105.16

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 080213 08国开13 400,000 42,228,000.00 17.18
2 070211 07国开11 400,000 40,404,000.00 16.44
3 0980172 09亳州债 200,000 20,074,000.00 8.17
4 0980160 09鹤城投债 200,000 20,000,000.00 8.14
5 122020 09复地债 195,000 19,773,000.00 8.04

序号名称金额
1 存出保证金 152,082.25
2 应收证券清算款 6,319,470.58
3 应收股利 -
4 应收利息 2,034,133.13
5 应收申购款 4,108,465.57
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,614,151.53

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
1 125709 唐钢转债 2,194,380.00 0.89
2 110078 澄星转债 761,460.00 0.31
3 110003 新钢转债 412,740.00 0.17

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 002308 威创股份 508,898.04 0.21 新股网下申购
2 002314 雅致股份 1,063,120.11 0.43 新股网下申购
3 002324 普利特 422,502.48 0.17 新股网下申购
4 002328 新朋股份 1,449,922.05 0.59 新股网下申购
5 601888 中国国旅 623,718.84 0.25 新股网下申购
6 300013 新宁物流 822,156.00 0.33 新股网下申购

份额级别持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
中欧稳健收益债券A 2,041 34,536.39 0.00 0.00% 70,488,767.48 100.00%
中欧稳健收益债券C 3,195 53,494.23 4,302,241.00 2.52% 166,611,828.83 97.48%
合计 5,231 46,148.51 4,302,241.00 1.78% 237,100,596.31 98.22%-

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金中欧稳健收益债券A 49,724.54 0.07%
中欧稳健收益债券C 0.00 0.00%
合计 49,724.54 0.02%

项目中欧稳健收益债券A 中欧稳健收益债券C
基金合同生效日（2009年4月24日）基金份额总额 270,793,844.22 1,881,617,721.84
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 4,349,506.15 70,091,455.32
基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 204,654,582.89 1,780,795,097.33
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 70,488,767.48 170,914,069.83

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
国都证券 1 201,936.31 73.53% 164.09 73.04% -
平安证券 1 5,828.20 2.12% 4.96 2.21% -
华弘证券 1 34,700.00 12.64% 29.48 13.12% -
安信证券 1 32,163.00 11.71% 26.13 11.63% -

券商名称债券交易回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
国都证券 183,155,347.29 17.15% - - - -
平安证券 404,944,982.41 37.93% 227,000,000.00 35.18% 893,894.83 100.00%
华弘证券 295,674,585.48 27.69% 418,200,000.00 64.82% - -
安信证券 183,929,051.19 17.23% - - - -

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