易方达科讯股票型证券投资基金

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

■

2.2 基金产品说明

■

2.3 基金管理人和基金托管人

■

2.4 信息披露方式

■

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：

1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.本基金已于2008年1月4日对原基金科讯退市时的基金份额进行了拆分，基金拆分比例为1：2.825206742。

4.本基金合同于2007年12月18日生效，合同生效当年期间的数据和指标按实际存续期计算。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达科讯股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2007年12月18日至2009年12月31日）

■

注：（1）易方达科讯股票型证券投资基金基金合同中关于基金投资比例的约定：

1) 股票资产占基金资产的60%—95%；债券、资产支持证券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

2)本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的10%，本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；

3)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；

4)在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%；

5)权证投资比例遵照《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》（证监基金字[2005]138号）及相关规定执行；

6)资产支持证券投资比例遵照《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》（证监基金字[2006]93号）及相关规定执行；

7) 流通受限证券投资遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）及相关规定执行；

8）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。

法律法规或监管部门修改或取消上述限制规定时，本基金不受上述投资组合限制并相应修改限制规定。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的从其规定。

（2）易方达科讯股票型证券投资基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为-8.17%，同期业绩比较基准收益率为-19.85%。

（3）本基金由原基金科讯于2007年12月18日转型而来。

3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金合同生效日为2007年12月18日，2007年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

■

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本1.2亿元。截至2009年12月31日，公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证券股份有限公司、广东盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。

自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。

截至2009年12月31日，易方达基金管理有限公司共管理1只封闭式基金、18 只开放式基金，具体包括基金科瑞和易方达科讯股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金、易方达沪深300指数基金、易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金。同时，公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：

1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，对在同一个交易系统中交易的组合，启用投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

金融危机爆发后，全球范围内流动性投放缓解了投资者的恐慌情绪，也为脆弱的实体经济注入一剂强心针；以美国为代表的西方发达国家金融体系，在一系列政府救市措施干预下脱离了崩溃的边缘，逐步恢复了运转。虽然四季度仍有迪拜、希腊等主权债务危机发生，但地区性金融海啸的余波已经不能干扰全球经济复苏的大趋势。在金融危机期间曾一度几乎停顿的消费和生产开始缓慢恢复，零售环节“补库存”过程中工业企业数据明显好转; 基本面的好转，强化了全球投资者对经济复苏的信心。2009年全球范围内各主要市场股指都大幅上涨。

金融危机发生后，中国政府提出的一系列经济刺激方案得到了有效的贯彻执行。2009年元月银行信贷就开始大规模投放，在政府的大力推动下，信贷快速扩张一直持续到年中。在信贷推动下，工业企业生产快速回复，经济数据逐季好转，9-11月工业企业的ROE甚至接近2007年同期历史最高水平。

流动性的投放不仅刺激了实体经济的复苏，同样也刺激了资本市场。从年初开始，A股市场似乎沿着2005年到2007年的牛市上涨脉络做了一次复盘，让投资者重新找到了牛市的感觉。沪深300报复性反弹，7月指数高点相对于年初涨幅超过100%。随着经济数据好转，政府在三季度逐渐开始调整货币政策，信贷投放的速度逐步开始放缓，投资者一度对经济发展趋势表示担忧。而我国经济的潜力在三季度再一次爆发，轿车、家电、食品饮料等消费品领域爆发式的增长打消了投资者的担忧，指数在8月份调整之后，重新回到上升的轨道上。四季度末，随着CPI数据环比攀升，通胀预期逐步增强，投资者对政府退出经济刺激计划的担忧也进一步增强，煤炭、地产等周期类板块普遍走弱，而具有消费概念和受调控影响较小的3G板块异军突起成为四季度末市场中最大亮点。

本基金2009年业绩大幅跑输基准，究其原因主要是上下半年各有一次较大的判断失误。年初熊市思维过重，对信贷投放规模和流动性过剩对市场估值的提升作用估计不足，股票仓位过低，持股结构过于防御，错过了市场上涨最快的阶段；四季度对国家调控地产的决心和力度估计不足，在地产调控措施出台后，重仓股出现了较大幅度的下跌。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.8033元，本报告期份额净值增长率为42.36%，同期业绩比较基准收益率为76.48%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从金融海啸爆发开始中国一直在试图改变以前单纯依赖出口的经济增长模式，努力探索一条新的发展之路。但经济转型非一朝一夕可以完成，在找到新的发展模式并成功转型之前，我国经济增长速度的均值将有所回落，预计未来两年GDP增速 将维持在相对平稳水平上。市场普遍预期2010年政府固定资产投资增速难以维持在30%的水平上，信贷的投放也将逐步收紧。与过去的一年相比，中国经济当前缺乏明确的新增长点，经济实现快速增长的难度加大。

本基金认为，主题概念的过度炒作、小盘股相对于大盘股过高溢价都是投资者对后市缺乏信心的表现，股指期货等创新品种未必能成功引导市场完成风格转换。元旦之后，国家对信贷和地产加强调控，使得投资者心态进一步趋于谨慎。在经历了大幅反弹后的2010年，A股指数未来可见的上涨空间有限。在国家经济政策趋于收缩、未来经济走势尚未明朗的阶段，仓位相对于组合结构可能对基金业绩表现起更重要的作用。未来本基金将注重实现阶段性绝对收益，避免长期持有累计涨幅大、估值高的小盘股，重点关注估值水平低，增长明确，流动性好的银行板块以及其他周期类板块。在市场剧烈波动过程中，本基金力争保持冷静的态度，在市场下跌过程中果断增持估值合理、具有持续成长能力的股票。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所根据中国证监会规定对估值调整的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。

本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、投资发展部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。基金管理人未签署与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规及《易方达科讯股票型证券投资基金基金合同》的约定，本基金本报告期内应分配利润18,275,798.55元；本报告期内已实施的利润分配91,883,536.64 元。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2009年度，基金托管人在易方达科讯股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2009年度，易方达基金管理有限公司在易方达科讯股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金进行了1次收益分配，分配金额为91,883,536.64元，符合基金合同的规定。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2009年度，由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关易方达科讯股票型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

安永华明会计师事务所审计了2009年12月31日的资产负债表、2009年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：易方达科讯股票型证券投资基金

报告截止日：2009年12月31日

单位：人民币元

■

注： 报告截止日2009年12月31日，基金份额净值0.8033元，基金份额总额9,205,507,448.72份。

7.2 利润表

会计主体：易方达科讯股票型证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

■

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达科讯股票型证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

梁棠 张优造 陈荣

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

易方达科讯股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）由科讯证券投资基金转型而成。依据中国证券监督管理委员会2007年12月6日证监基金字[2007]330号文《关于核准科讯证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》，科讯证券投资基金由封闭式基金转型为开放式基金，调整存续期限，终止上市交易，调整投资目标、范围和策略，修订基金合同，并更名为“易方达科讯股票型证券投资基金”。自2007年12月18日科讯证券投资基金在上海证券交易所终止上市之日起，由《科讯证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达科讯股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《易方达科讯股票型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》的有关规定，易方达基金管理有限公司于2008年1月4日对原基金科讯退市时的基金份额进行了份额拆分，拆分比例为1：2.825206742，并由注册登记机构进行了持有人份额的登记确认。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释（统称“企业会计准则”），中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、中国证监会2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 税项

7.4.5.1 印花税

根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1％。调整为3％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.5.2 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

7.4.5.3 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.6 关联方关系

■

注： 根据易方达基金管理有限公司于2009年5月7日发布的公告，公司原股东“广东盈峰集团有限公司”已更名为“广东盈峰投资控股集团有限公司”，股东更名事项已经完成工商变更登记。

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.7.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.7.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年可比年度未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.7.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注: 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.7.2 关联方报酬

7.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理人报酬按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月首日起15个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

7.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月首日起15个工作日内从基金资产中一次性支取。

7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：基金管理人2009年度持有本基金份额变动相关的赎回费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

7.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

7.4.7.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.8 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：浙江天马轴承股份有限公司于2009年4月2日（流通受限期内）每10股派发0.9元现金，以资本公积每10股转增10股。

7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2009年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。

7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2009年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。

7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期末仅持有以上债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位： 份

■

注：持有人户数含未确权的原持有人户数。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自转型之后连续3年聘请安永华明会计师事务所提供审计服务，本报告期审计费为130,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：

a) 本报告期内本基金减少湘财证券有限责任公司一个交易单元，新增渤海证券股份有限公司一个交易单元，联合证券有限责任公司更名为华泰联合证券有限责任公司。

b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c) 基金交易单元的选择程序如下：

1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

易方达基金管理有限公司

2010年3月26日

基金简称	易方达科讯股票
基金主代码	110029
交易代码	110029
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2007年12月18日
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	9,205,507,448.72份
基金合同存续期	不定期

投资目标	根据市场环境变化，综合运用多种投资策略，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金综合运用多种投资策略，把握多种投资机会。股票投资策略方面，一般情况下以优势企业策略和成长策略为主，辅以行业周期策略、绝对价值策略、突发事件/收购兼并策略以及新兴技术策略。在特定的市场情况下，后四种策略中一种或多种的资金容量较大、不确定性较小、收益预期较高时，也可成为主策略。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
风险收益特征	本基金是主动股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，理论上其风险收益水平高于混合型基金和债券基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		易方达基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	张南	张咏东
	联系电话	020－38799008	021-32169999
	电子邮箱	csc@efunds.com.cn	zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话		40088-18088	95559
传真		020－38799488	021-62701216

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点	广州市体育西路189号城建大厦28楼

3.1.1 期间数据和指标	2009年	2008年	2007年12月18日-2007年12月31日
本期已实现收益	-753,361,864.38	-2,457,663,659.80	43,803,550.34
本期利润	2,658,093,433.74	-5,482,312,067.31	215,876,306.02
加权平均基金份额本期利润	0.2557	-0.4437	0.2698
本期基金份额净值增长率	42.36%	-41.77%	10.78%
3.1.2 期末数据和指标	2009年末	2008年末	2007年末
期末可供分配基金份额利润	0.0099	0.0836	0.8133
期末基金资产净值	7,395,046,344.01	6,531,701,436.39	2,218,583,927.21
期末基金份额净值	0.8033	0.5716	2.7732

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	11.70%	1.45%	15.15%	1.41%	-3.45%	0.04%
过去六个月	3.95%	1.80%	10.05%	1.71%	-6.10%	0.09%
过去一年	42.36%	1.63%	76.48%	1.65%	-34.12%	-0.02%
过去三年	-	-	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	-8.17%	1.68%	-19.85%	2.08%	11.68%	-0.40%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配 合计	备注
2009年	0.100	57,126,976.39	34,756,560.25	91,883,536.64	-
2008年	-	-	-	-	-
2007.12.18（基金合同生效日）-2007.12.31	-	-	-	-	-
合计	0.100	57,126,976.39	34,756,560.25	91,883,536.64	-

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
侯清濯	本基金的基金经理、易方达平稳增长基金的基金经理、基金投资部总经理助理	2006.01.01	______	8年	硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司行业研究员。

资 产		本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
资 产：
银行存款		688,270,867.72	868,101,340.24
结算备付金		11,476,833.84	3,231,777.83
存出保证金		2,793,191.62	851,282.05
交易性金融资产		6,739,143,068.79	5,678,631,332.98
其中：股票投资		6,308,273,625.99	4,366,872,332.98
基金投资		-	-
债券投资		430,869,442.80	1,311,759,000.00
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收证券清算款		-	-
应收利息		673,389.88	25,332,612.76
应收股利		-	-
应收申购款		446,346.69	708,452.61
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		7,442,803,698.54	6,576,856,798.47
负债和所有者权益		本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		18,152,958.36	26,131,208.81
应付赎回款		11,586,724.65	3,917,580.31
应付管理人报酬		9,498,694.69	8,601,333.33
应付托管费		1,583,115.76	1,433,555.55
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		5,581,039.88	3,496,359.77
应交税费		635,134.93	635,134.93
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		719,686.26	940,189.38
负债合计		47,757,354.53	45,155,362.08
所有者权益：
实收基金		3,258,348,747.91	4,044,984,654.65
未分配利润		4,136,697,596.10	2,486,716,781.74
所有者权益合计		7,395,046,344.01	6,531,701,436.39
负债和所有者权益总计		7,442,803,698.54	6,576,856,798.47

项 目		本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入		2,849,571,371.95	-5,265,781,049.66
1.利息收入		23,743,569.86	98,098,312.81
其中：存款利息收入		6,377,736.65	20,909,415.60
债券利息收入		17,208,496.35	76,269,898.20
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		157,336.86	918,999.01
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		-587,134,961.72	-2,342,128,160.16
其中：股票投资收益		-640,439,348.63	-2,495,073,000.69
基金投资收益		-	-
债券投资收益		2,653,271.18	61,434,975.90
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		758,444.85	16,302,248.07
股利收益		49,892,670.88	75,207,616.56
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3,411,455,298.12	-3,024,648,407.51
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		1,507,465.69	2,897,205.20
减：二、费用		191,477,938.21	216,531,017.65
1．管理人报酬		113,653,040.09	139,784,692.21
2．托管费		18,942,173.39	23,297,448.75
3. 销售服务费		-	-
4．交易费用		58,116,827.43	49,450,515.54
5．利息支出		278,624.56	3,482,114.65
其中：卖出回购金融资产支出		278,624.56	3,482,114.65
6．其他费用		487,272.74	516,246.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,658,093,433.74	-5,482,312,067.31
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,658,093,433.74	-5,482,312,067.31

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	4,044,984,654.65	2,486,716,781.74	6,531,701,436.39
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	2,658,093,433.74	2,658,093,433.74
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-786,635,906.74	-916,229,082.74	-1,702,864,989.48
其中：1.基金申购款	203,745,775.31	224,354,504.59	428,100,279.90
2.基金赎回款	-990,381,682.05	-1,140,583,587.33	-2,130,965,269.38
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-91,883,536.64	-91,883,536.64
五、期末所有者权益（基金净值）	3,258,348,747.91	4,136,697,596.10	7,395,046,344.01
项目	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	800,000,000.00	1,418,583,927.21	2,218,583,927.21
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-5,482,312,067.31	-5,482,312,067.31
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	3,244,984,654.65	6,550,444,921.84	9,795,429,576.49
其中：1.基金申购款	4,336,444,505.27	7,768,888,681.95	12,105,333,187.22
2.基金赎回款	-1,091,459,850.62	-1,218,443,760.11	-2,309,903,610.73
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	4,044,984,654.65	2,486,716,781.74	6,531,701,436.39

关联方名称	与本基金的关系
易方达基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)	基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）	基金管理人股东、基金销售机构
广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”）	基金管理人股东
广东盈峰投资控股集团有限公司	基金管理人股东
广东省广晟资产经营有限公司	基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司	基金管理人股东

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
广发证券	8,287,009,756.67	22.11%	3,153,354,209.68	19.06%

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金 余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券	6,964,449.44	22.12%	1,470,987.76	26.38%
关联方名称	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金 余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券	2,646,084.14	19.05%	508,256.77	14.63%

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	113,653,040.09	139,784,692.21
其中：支付销售机构的客户维护费	23,154,437.29	22,931,851.05

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	18,942,173.39	23,297,448.75

本期 2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
交通银行	-	469,824,079.83	-	-	729,470,000.00	203,667.27
上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
交通银行	-	-	-	-	6,087,200,000.00	2,786,937.57

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
基金合同生效日（2007年12月18日）持有的基金份额	-	-
期初持有的基金份额	152,448,816.90	53,960,234.00
期间申购/买入总份额	-	-
期间因拆分变动份额	-	98,488,582.90
减：期间赎回/卖出总份额	80,000,000.00	-
期末持有的基金份额	72,448,816.90	152,448,816.90
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	0.79%	1.33%

关联方名称	本期末 2009年12月31日		上年度末 2008年12月31日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
广发证券	5,650,413.49	0.06%	5,650,413.49	0.05%

关联方 名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行	688,270,867.72	6,165,269.61	868,101,340.24	19,968,329.37

本期
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称		证券代码		证券名称		发行方式		基金在承销期内买入
								数量（单位：股）	总金额
广发证券		002292		奥飞动漫		公开发行		22,752	521,475.84
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称	证券代码		证券名称		发行方式		基金在承销期内买入
							数量（单位：股）	总金额
-	-		-		-		-	-

受限证券类别：股票
证券代码	证券名称	成功认购日	可流通日	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：股 ）	期末成本总额	期末估值总额
002122	天马股份	2009-2-17	2010-2-22	非公开发行流通受限	47.00	28.53	1,784,158	41,927,713.00	50,902,027.74
002146	荣盛发展	2009-9-4	2010-9-7（预计）	非公开发行流通受限	12.50	15.15	1,600,000	20,000,000.00	24,240,000.00
601117	中国化学	2009-12-29	2010-1-7	新股流通受限	5.43	5.43	14,000	76,020.00	76,020.00
002317	众生药业	2009-12-3	2010-3-11	新股流通受限	55.00	70.77	26,782	1,473,010.00	1,895,362.14
002319	乐通股份	2009-12-3	2010-3-11	新股流通受限	13.70	31.28	34,019	466,060.30	1,064,114.32
300002	神州泰岳	2009-9-29	2010-2-1	新股流通受限	58.00	105.20	71,753	4,161,674.00	7,548,415.60
300040	九州电器	2009-12-28	2010-1-8	新股流通受限	33.00	33.00	500	16,500.00	16,500.00
300037	新宙邦	2009-12-28	2010-1-8	新股流通受限	28.99	28.99	500	14,495.00	14,495.00

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	6,308,273,625.99	84.76
	其中：股票	6,308,273,625.99	84.76
2	固定收益投资	430,869,442.80	5.79
	其中：债券	430,869,442.80	5.79
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	699,747,701.56	9.40
6	其他各项资产	3,912,928.19	0.05
7	合计	7,442,803,698.54	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	13,125,187.20	0.18
B	采掘业	618,809,245.94	8.37
C	制造业	3,284,995,864.86	44.42
C0	食品、饮料	56,450,000.00	0.76
C1	纺织、服装、皮毛	69,630,000.00	0.94
C2	木材、家具	9,420,000.00	0.13
C3	造纸、印刷	23,305,697.55	0.32
C4	石油、化学、塑胶、塑料	190,903,998.87	2.58
C5	电子	23,640,138.86	0.32
C6	金属、非金属	735,370,181.22	9.94
C7	机械、设备、仪表	1,891,446,670.15	25.58
C8	医药、生物制品	277,110,828.05	3.75
C99	其他制造业	7,718,350.16	0.10
D	电力、煤气及水的生产和供应业	11,090,479.30	0.15
E	建筑业	35,403,617.98	0.48
F	交通运输、仓储业	16,087,786.61	0.22
G	信息技术业	307,283,961.68	4.16
H	批发和零售贸易	75,569,799.76	1.02
I	金融、保险业	1,463,954,855.93	19.80
J	房地产业	404,025,504.00	5.46
K	社会服务业	18,719,620.00	0.25
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	59,207,702.73	0.80
	合计	6,308,273,625.99	85.30

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	600585	海螺水泥	10,000,000	498,600,000.00	6.74
2	601166	兴业银行	10,000,038	403,101,531.78	5.45
3	600000	浦发银行	17,000,000	368,730,000.00	4.99
4	600104	上海汽车	12,000,000	313,560,000.00	4.24
5	000951	中国重汽	11,350,000	310,763,000.00	4.20
6	600036	招商银行	14,999,955	270,749,187.75	3.66
7	000528	柳 工	12,000,059	260,761,282.07	3.53
8	000651	格力电器	8,985,968	260,053,913.92	3.52
9	600048	保利地产	10,000,000	224,000,000.00	3.03
10	000157	中联重科	8,000,122	208,083,173.22	2.81

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	000002	万 科Ａ	1,115,678,566.67	17.08
2	601398	工商银行	858,492,333.33	13.14
3	600030	中信证券	749,026,063.89	11.47
4	600036	招商银行	740,660,909.26	11.34
5	601939	建设银行	594,334,969.27	9.10
6	600837	海通证券	554,451,756.48	8.49
7	601668	中国建筑	496,962,591.50	7.61
8	600016	民生银行	494,391,021.66	7.57
9	601088	中国神华	461,708,976.50	7.07
10	600000	浦发银行	455,555,880.50	6.97
11	601898	中煤能源	415,272,691.79	6.36
12	600585	海螺水泥	400,981,706.59	6.14
13	600048	保利地产	365,015,275.57	5.59
14	600383	金地集团	351,644,863.57	5.38
15	601166	兴业银行	322,493,981.16	4.94
16	601318	中国平安	314,080,104.09	4.81
17	601628	中国人寿	309,701,529.13	4.74
18	600028	中国石化	305,582,917.38	4.68
19	000983	西山煤电	293,471,338.37	4.49
20	601699	潞安环能	285,567,747.12	4.37
21	601988	中国银行	242,665,506.06	3.72
22	600104	上海汽车	225,825,733.25	3.46
23	000157	中联重科	217,633,890.14	3.33
24	600050	中国联通	217,473,935.77	3.33
25	000528	柳 工	212,806,077.33	3.26
26	600657	信达地产	210,563,448.41	3.22
27	601168	西部矿业	208,662,855.17	3.19
28	000937	金牛能源	201,795,483.05	3.09
29	000792	盐湖钾肥	191,585,241.03	2.93
30	600900	长江电力	189,884,314.02	2.91
31	000825	太钢不锈	170,656,239.09	2.61
32	601857	中国石油	154,308,679.04	2.36
33	600019	宝钢股份	154,070,024.81	2.36
34	000898	鞍钢股份	149,332,126.99	2.29
35	000651	格力电器	149,253,901.47	2.29
36	601009	南京银行	141,859,370.58	2.17
37	000728	国元证券	140,510,719.80	2.15
38	000933	神火股份	135,766,366.38	2.08
39	600748	上实发展	132,191,304.43	2.02

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	601398	工商银行	1,307,740,735.19	20.02
2	000002	万 科Ａ	1,031,783,695.17	15.80
3	601939	建设银行	759,032,834.72	11.62
4	600030	中信证券	704,586,040.08	10.79
5	600036	招商银行	689,167,734.43	10.55
6	600000	浦发银行	606,111,234.81	9.28
7	600837	海通证券	546,402,799.34	8.37
8	600028	中国石化	506,280,047.44	7.75
9	601898	中煤能源	486,458,609.53	7.45
10	601088	中国神华	475,360,368.65	7.28
11	601668	中国建筑	462,420,349.12	7.08
12	601318	中国平安	428,409,825.99	6.56
13	600016	民生银行	405,314,801.88	6.21
14	601988	中国银行	394,516,815.96	6.04
15	601628	中国人寿	381,514,336.98	5.84
16	000402	金 融 街	377,390,279.98	5.78
17	600585	海螺水泥	344,062,054.19	5.27
18	600900	长江电力	341,819,868.37	5.23
19	600383	金地集团	301,441,514.37	4.62
20	000729	燕京啤酒	287,816,516.49	4.41
21	600019	宝钢股份	255,774,266.68	3.92
22	600519	贵州茅台	255,602,964.51	3.91
23	601699	潞安环能	254,738,651.56	3.90
24	000651	格力电器	254,531,260.13	3.90
25	000937	金牛能源	249,905,773.92	3.83
26	600089	特变电工	244,310,859.64	3.74
27	000983	西山煤电	241,130,963.54	3.69
28	000629	攀钢钢钒	226,972,854.49	3.47
29	600050	中国联通	221,545,648.85	3.39
30	601857	中国石油	215,774,543.57	3.30
31	601168	西部矿业	207,809,425.92	3.18
32	000825	太钢不锈	185,482,582.59	2.84
33	600048	保利地产	182,290,395.57	2.79
34	000898	鞍钢股份	169,028,985.88	2.59
35	000728	国元证券	149,456,898.28	2.29

买入股票成本（成交）总额	18,431,820,240.73
卖出股票收入（成交）总额	19,278,383,221.72

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	428,581,000.00	5.80
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	2,288,442.80	0.03
7	其他	-	-
8	合计	430,869,442.80	5.83

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	0901065	09央行票据65	3,500,000	348,845,000.00	4.72
2	0901053	09央行票据53	800,000	79,736,000.00	1.08
3	110006	龙盛转债	10,790	1,659,070.40	0.02
4	110005	西洋转债	4,260	629,372.40	0.01

序号	名称	金额
1	存出保证金	2,793,191.62
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	673,389.88
5	应收申购款	446,346.69
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3,912,928.19

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
297,808	30,910.88	228,679,654.77	2.48%	8,976,827,793.95	97.52%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	184,517.82	0.0020%

基金合同生效日（2007年12月18日）基金份额总额	800,000,000.00
本报告期期初基金份额总额	11,427,926,544.60
本报告期基金总申购份额	575,621,614.62
减：本报告期基金总赎回份额	2,798,040,710.50
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	9,205,507,448.72

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
广发证券	2	8,287,009,756.67	22.11%	6,964,449.44	22.12%	-
高华证券	1	6,237,694,973.12	16.64%	5,302,028.80	16.84%	-
中信建投	2	4,959,755,083.08	13.23%	4,166,583.88	13.23%	-
华泰联合	1	3,657,747,042.08	9.76%	3,109,068.24	9.87%	-
山西证券	1	3,257,207,070.04	8.69%	2,768,611.87	8.79%	-
东方证券	2	3,331,674,000.28	8.89%	2,735,373.92	8.69%	-
东北证券	1	2,317,621,161.56	6.18%	1,883,090.93	5.98%	-
华宝证券	1	1,867,934,600.20	4.98%	1,587,720.98	5.04%	-
国泰君安	1	1,533,779,686.32	4.09%	1,246,208.79	3.96%	-
渤海证券	1	1,310,453,775.87	3.50%	1,113,884.75	3.54%	-
华泰证券	1	717,962,745.29	1.92%	610,261.02	1.94%	-
红塔证券	1	-	-	-	-	-
平安证券	1	-	-	-	-	-
湘财证券	0	-	-	-	-	已退租
合计	16	37,478,839,894.51	100.00%	31,487,282.62	100.00%