景福证券投资基金

  2009年年度报告摘要

  2009年12月31日

  基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2010年03月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，于2010年03月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2009年1月1日至12月31日

§2 基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按基金合同规定，本基金应在合同生效后三个月内达到规定的投资比例。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同第七条之(七)投资限制中规定的各项比例。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2009年12月31日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金，13只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景福证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，景福证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

根据各基金合同，目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

在经历了2008年罕见的金融危机后，全球经济快速下滑，各国证券市场也大幅下跌。面对挑战，全球主要经济体均采取了前所未有的力度来刺激经济，货币政策极度宽松。受此刺激，以金砖四国为首的新兴经济体开始强劲复苏，带动全球经济逐步企稳。

健康的金融体系以及良好的经济积累使得中国在这场世界金融风暴中受影响较小，投资、消费增长依然可观。同时，2008年年底我国政府及时推出了“保增长”的经济刺激计划，加大了投资力度，并出台多个“促消费”的政策，使得我国经济快速复苏， 2009年全年GDP增速高达8.7%，堪称全球经济发展的火车头。快速回升的经济也带动了A股市场的快速上涨。2009年沪深300指数全年上涨96.7%，受益于政策刺激的行业，如家电、汽车、建材、机械等，以及受益于信贷规模扩张的行业房地产、煤炭、有色等均涨幅不菲。

本基金在年初及时跟踪了宏观及政策的变化，较早的提高了股票仓位，并在全年大部分时间保持了高仓位操作，较好地分享到了经济回暖后的市场快速上涨。2009年上半年，本基金重点关注政策刺激的相关行业，在地产、汽车、建材、机械、化工等行业都加大了配置力度，同时考虑到全球超级宽松的流动性，在有色行业也进行了较多配置。另外，本基金在“新能源”以及“创投”等主题投资也适当参与，获得了较理想的投资收益。

在经历了大幅上涨以后，下半年A股市场大幅震荡。7月份信贷数据意外的大幅下滑，引发了市场对经济二次探底的担忧，沪深300指数单月调整幅度高达24%。回顾该轮调整，经济复苏的趋势并没有改变，只是市场过高的预期了经济复苏的力度与速度。下半年，本基金适当减持了金融、地产、化工、机械等强周期性行业，增持了零售、医药、通讯等业绩增长更加稳定的行业。

回顾2009年全年，整体而言，本基金较好的把握住了经济复苏，市场快速反弹的重大投资机会，获得了较理想的投资收益。但同时，也对经济复苏过程中的反复性和复杂性认识尚嫌不够，在三季度没有及时有效地规避市场系统性风险，给基金净值表现带来一些损失。认真总结经验教训，继续保持对宏观政策的敏感，同时提高市场的应变能力，是本基金小组下一阶段的重要目标。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.6221元，本报告期份额净值增长率为62.40%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2010年，市场运行状态可能将更加复杂，就全年而言，大的投资机会出现概率较小，市场整体将以震荡为主。鉴于经济已经从低谷走出，预计10年，震荡走高的可能性依然存在。

危机已经过去，全球经济体运行情况应该回归常态。那么也就意味着，2009年推出的超常规的刺激措施必将退出。市场流动性趋向于收缩的方向已经明确，只是需要跟踪流动性收缩的时点选择，以及收缩力度的大小。同时，中国经济在调结构的大方向下，固定资产投资的增速也必将下滑。消费虽然是未来经济增长的重要方向，但消费的增长是一个缓慢而长期的过程，短期想要取代投资成为经济增长的重要动力还很困难。

从上市公司业绩的增速来看，2010年前高后低可能性比较大。一方面，基数是一个很重要的原因；但另一方面，流动性逐步收缩、投资增速下滑，也会给企业的经营带来一定的影响，其程度如何，有待观察。

通胀也将成为2010年困扰投资者的重大影响因素。过度宽松的流动性已经带来了较高的通胀预期，并且相关的资产价格也正在反映这一预期。但随之而来的对通胀调控的担心也将贯穿全年的投资决策。

这次全球金融危机的影响是深远的，全球经济格局的再平衡必将是未来3、5年全球经济发展的持续主题。中国以出口为主的外向型经济发展模式已经走到尽头，转向启动内需、扩大消费的“内需增长”是中国经济转型的必然之路。可以预见，未来中国新的世界级企业，最大的可能性是来自于内需消费板块。因此，加大个股研究的力度，遵循自下而上的思路在大消费行业中发掘一些能够持续增长的优质公司长期持有，是本基金下一阶段的重要投资思路。

另外，“节能环保”的绿色经济顺应了社会发展的需要，也依然是持续的投资主题。以3G为代表的“新技术、新经济”将很大程度上改变人们的生活，行业内公司面临着发展机遇的广阔蓝海，也是重要的投资方向。

以银行为代表的大盘蓝筹股，在当前的时点具有明显的估值优势，预计未来也会出现较明显的投资机会，也是本基金重点关注的方向。

本基金仍将坚持稳健的投资风格，用勤勉和理性，克服盲从和懈怠，为基金份额持有人带来稳定合理的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会7名成员中包括两名基金经理。

股票投资部、固定收益部和金融工程部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人将严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管景福证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《景福证券投资基金基金合同》、《景福证券投资基金托管协议》的约定，对景福证券投资基金管理人—大成基金管理有限公司2009年1月1日至2009年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，大成基金管理有限公司在景福证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支、利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，景福证券投资基金的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的景福证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

中国农业银行股份有限公司托管业务部

2010年03月23日

§6 审计报告

本基金2009 年年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：景福证券投资基金

报告截止日：2009年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值1.6221元，基金份额总额3,000,000,000.00份。

7.2 利润表

会计主体：景福证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体：景福证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：王颢 主管会计工作负责人：刘彩晖 会计机构负责人：于雷

7.4 报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.2 关联方关系

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注：

1. 中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。广东证券作为本基金发起人的权利义务及持有的基金份额的继承机构尚待明确。

2. 深圳市中级人民法院于2005年1月24日裁定大鹏证券破产，大鹏证券作为本基金发起人的权利义务及持有的发起人基金份额非流通部分的继承机构尚待明确。

3. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.3.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.3.1.2 权证交易

金额单位：人民币元

■

7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：

1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.3.2 关联方报酬

7.4.3.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：

支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.25% / 当年天数。若由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提管理人报酬。

7.4.3.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：

支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况份额单位：份

■

7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元

■

注：

本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.3.7 其他关联交易事项的说明

本基金应付利润中应付关联方余额列示如下：

金额单位：人民币元

■

7.4.4 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：

基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.4.2 期末持有的暂时停牌流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：

本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购

于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购

于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 积极投资部分

金额单位：人民币元

■

8.2.2 指数投资部分

金额单位：人民币元

■

8.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名与指数投资前十名股票投资明细

8.3.1积极投资部分

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金积极投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站（http://www.dcfund.com.cn）的年度报告正文。

8.3.2 指数投资部分

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站（http://www.dcfund.com.cn）的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

■

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元

■

8.9.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末上市基金前十名持有人

■

注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金基金管理人大成基金管理有限公司法定代表人于本年完成工商行政变更登记手续，公司法定代表人变更为张树忠先生，张树忠先生的任职资格已获中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2008]1287号）。上述变更已于2009年5月11日在中国证券报、上海证券报、证券时报及本公司网站刊登公告。

本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。

10.3涉及基金管理、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司公司，本年度支付的审计费用为10万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10.6 管理人、托管人及高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29号)的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面。

租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。

本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：

■

大成基金管理有限公司

二○一〇年三月二十七日

基金简称	大成景福封闭
基金主代码	184701
交易代码	184701
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	1999年12月30日
基金管理人	大成基金管理公司
基金托管人	中国农业银行
报告期末基金份额总额	3,000,000,000份
基金合同存续期	15年
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	2000年1月10日

投资目标	通过指数化投资和积极投资的有机组合，实现投资风险和收益的优化平衡，力求使基金取得超过市场的投资收益，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金的指数投资部分采用分层抽样法，选择代表上证A股市场整体特征的股票构建投资组合；积极投资部分则投资于高成长行业或价值低估行业的股票。整体投资力求超越基准指数表现。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		大成基金管理有限公司	中国农业银行
信息披露负责人	姓名	杜鹏	李芳菲
	联系电话	0755-83183388	010-68424199
	电子邮箱	dupeng@dcfund.com.cn	lifangfei@abchina.com
客户服务电话		400-888-5558	95599
传真		0755-83199588	010-68424181

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 大成基金管理有限公司
北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦 中国农业银行股份有限公司托管业务部

3.1.1 期间数据和指标	2009年	2008年	2007年
本期已实现收益	913,850,753.68	39,781,333.46	3,108,367,486.75
本期利润	1,870,005,938.82	-3,935,733,318.89	4,766,401,199.25
加权平均基金份额本期利润	0.6233	-1.3119	1.5888
本期基金份额净值增长率	62.40%	-50.71%	94.23%
3.1.2 期末数据和指标	2009年	2008年	2007年
期末可供分配基金份额利润	0.4213	-0.0012	0.8635
期末基金资产净值	4,866,416,395.05	2,996,410,456.23	9,212,143,775.12
期末基金份额净值	1.6221	0.9988	3.0707

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	17.44%	3.38%	-	-	-	-
过去六个月	11.57%	3.27%	-	-	-	-
过去一年	62.40%	3.22%	-	-	-	-
过去三年	55.48%	3.71%	-	-	-	-
过去五年	229.87%	3.29%	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	244.65%	2.77%	-	-	-	-

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放金额	年度利润分配合计	备注
2009年	-	-	-	-	-
2008年	7.600	2,280,000,000.00	-	2,280,000,000.00	2007年度收益分配
2007年	2.000	600,000,000.00	-	1,380,000,000.00	2007年度第一次收益分配
	2.600	780,000,000.00	-		2006年度收益分配
合计	12.200	3,660,000,000.00	-	3,660,000,000.00

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
杨丹先生	本基金基金经理	2008年8月23日	--	9年	理学硕士，2001年加入大成基金管理有限公司，先后任职于基金经理部、研究部、金融工程部，长期从事指数化投资及金融工程研究工作。现兼任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。
林贤苏先生	本基金基金经理助理	2008年8月23日	2009年10月31日	11年	经济学硕士，先后任职于中国银河证券、中银国际证券、平安证券综合研究所。2001年加入大成基金管理有限公司，历任市场部产品专员、监察稽核部副总监、景福证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。

资 产	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
资 产：
银行存款	31,196,410.76	106,006,114.19
结算备付金	15,812,467.56	2,457,669.43
存出保证金	4,046,895.58	1,410,000.00
交易性金融资产	4,793,651,609.11	2,857,535,475.66
其中：股票投资	3,814,887,097.51	2,107,395,713.67
基金投资	-	-
债券投资	978,764,511.60	750,139,761.99
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	31,082,679.81	25,591,732.49
应收利息	16,423,979.12	20,313,379.88
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
递延所得税资产	-	-
其他各项资产	-	-
资产总计	4,892,214,041.94	3,013,314,371.65
负债和所有者权益	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
负 债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	5,023,383.69	3,268,258.71
应付托管费	1,004,676.74	653,651.75
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	9,294,254.04	2,506,672.54
应交税费	1,698,624.04	1,698,624.04
应付利息	-	-
应付利润	7,425,000.00	7,425,000.00
递延所得税负债	-	-
其他负债	1,351,708.38	1,351,708.38
负债合计	25,797,646.89	16,903,915.42
所有者权益：
实收基金	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
未分配利润	1,866,416,395.05	-3,589,543.77
所有者权益合计	4,866,416,395.05	2,996,410,456.23
负债和所有者权益总计	4,892,214,041.94	3,013,314,371.65

项 目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入	1,972,474,789.86	-3,831,077,685.91
1. 利息收入	29,798,018.84	47,064,186.74
其中：存款利息收入	1,054,686.00	3,571,803.91
债券利息收入	28,743,332.84	43,439,556.46
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	52,826.37
其他利息收入	-	-
2. 投资收益(损失以“-”填列)	986,520,718.29	97,348,899.28
其中：股票投资收益	939,162,361.63	63,458,927.11
基金投资收益	-	-
债券投资收益	24,992,828.98	8,424,886.72
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	7,949,780.53
股利收益	22,365,527.68	17,515,304.92
3. 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	956,155,185.14	-3,975,514,652.35
4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-
5. 其他收入(损失以“-”号填列)	867.59	23,880.42
减：二、费用	102,468,851.04	104,655,632.98
1. 管理人报酬	51,246,776.86	61,302,342.33
2. 托管费	10,249,355.37	12,269,552.79
3. 销售服务费	-	-
4. 交易费用	38,859,093.02	22,377,414.31
5. 利息支出	1,610,365.03	5,208,063.92
其中：卖出回购金融资产支出	1,610,365.03	5,208,063.92
6. 其他费用	503,260.76	3,498,259.63
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,870,005,938.82	-3,935,733,318.89
减：所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,870,005,938.82	-3,935,733,318.89

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	实收基金		未分配利润		所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	3,000,000,000.00		-3,589,543.77		2,996,410,456.23
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-		1,870,005,938.82		1,870,005,938.82
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-		-		-
其中：1.基金申购款	-		-		-
2.基金赎回款	-		-		-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-		-		-
五、期末所有者权益(基金净值)	3,000,000,000.00		1,866,416,395.05		4,866,416,395.05
项目	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
		实收基金		未分配利润		所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	3,000,000,000.00		6,212,143,775.12		9,212,143,775.12
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-		-3,935,733,318.89		-3,935,733,318.89
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-		-		-
其中：1. 基金申购款	-		-		-
2. 基金赎回款	-		-		-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-		-2,280,000,000.00		-2,280,000,000.00
五、期末所有者权益(基金净值)	3,000,000,000.00		-3,589,543.77		2,996,410,456.23

关联方名称	与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”)	基金发起人、基金管理人
中国农业银行股份有限公司 (“中国农业银行”)	基金托管人
光大证券股份有限公司(“光大证券”)	基金发起人、基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”)	基金发起人、基金管理人的股东
大鹏证券有限责任公司(“大鹏证券”)	基金发起人
中泰信托投资有限责任公司	基金管理人的股东
中国银河投资管理有限公司	基金管理人的股东

关联方名称	2009年1月1日至 2009年12月31日		2008年1月1日至 2008年12月31日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
光大证券	2,831,472,966.39	11.16%	788,183,663.98	9.85%

关联方名称	2009年1月1日至 2009年12月31日		2008年1月1日至 2008年12月31日
	成交金额	占当期权证 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
光大证券	-	-	4,328,655.42	17.44%

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金 余额	占期末应付佣金 总额的比例
光大证券	2,406,738.26	11.35%	385,583.66	4.15%
关联方名称	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金 余额	占期末应付佣金 总额的比例
光大证券	669,953.39	9.98%	-	-

项目	2009年1月1日至 2009年12月31日	2008年1月1日至 2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	51,246,776.86	61,302,342.33
其中：支付给销售机构的客户维护费	-	-

项目	2009年1月1日至 2009年12月31日	2008年1月1日至 2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	10,249,355.37	12,269,552.79

本期 2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额		利息支出
中国农业银行	42,560,548.49	-	-	-	150,000,000.00		16,863.36
上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购			基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入		交易金额	利息支出
中国农业银行	-	-	-	-		90,000,000.00	45,649.52

项目	2009年1月1日至 2009年12月31日	2008年1月1日至 2008年12月31日
基金合同生效日(1999年12月30日)持有的基金份额	-	-
期初持有的基金份额	7,500,000.00	7,500,000.00
期间申购/买入总份额	-	-
期间因拆分变动份额	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	-	-
期末持有的基金份额	7,500,000.00	7,500,000.00
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	0.25%	0.25%

关联方 名称	本期末 2009年12月31日		上年度末 2008年12月31日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
光大证券	3,750,300.00	0.13%	3,750,300.00	0.13%
大鹏证券	3,750,000.00	0.13%	7,500,000.00	0.25%
广东证券	3,750,000.00	0.13%	3,750,000.00	0.13%

关联方 名称	2009年1月1日至 2009年12月31日		2008年1月1日至 2008年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	31,196,410.76	917,025.33	106,006,114.19	3,460,236.79

项目	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
广东证券	4,575,000.00	4,575,000.00
大鹏证券	2,850,000.00	2,850,000.00
合计	7,425,000.00	7,425,000.00

7.4.4.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限 类型	认购 价格	期末估值单价	数量 (单位：股)	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
600703	三安光电	09/09/30	10/09/29	非公开发行	26.00	32.88	2,000,000	52,000,000.00	65,760,000.00
002024	苏宁电器	09/12/30	10/12/31	非公开发行	17.20	17.23	2,000,000	34,400,000.00	34,460,000.00
601299	中国北车	09/12/23	10/03/29	新股网下申购	5.56	6.13	2,172,517	12,079,194.52	13,317,529.21
300002	神州泰岳	09/09/29	10/02/01	新股网下申购	58.00	105.20	71,753	4,161,674.00	7,548,415.60
002304	洋河股份	09/10/29	10/02/08	新股网下申购	60.00	113.99	33,407	2,004,420.00	3,808,063.93
300003	乐普医疗	09/09/29	10/02/01	新股网下申购	29.00	51.20	70,615	2,047,835.00	3,615,488.00
300027	华谊兄弟	09/10/19	10/02/01	新股网下申购	28.58	55.43	55,467	1,585,246.86	3,074,535.81
002309	中利科技	09/11/18	10/03/01	新股网下申购	46.00	61.21	45,366	2,086,836.00	2,776,852.86
300037	新宙邦	09/12/28	10/04/08	新股网下申购	28.99	28.99	85,488	2,478,297.12	2,478,297.12
300040	九洲电气	09/12/28	10/04/08	新股网下申购	33.00	33.00	62,578	2,065,074.00	2,065,074.00
300041	回天胶业	09/12/28	10/04/08	新股网下申购	36.40	36.40	54,631	1,988,568.40	1,988,568.40
300024	机器人	09/10/19	10/02/01	新股网下申购	39.80	72.28	26,015	1,035,397.00	1,880,364.20
601139	深圳燃气	09/12/15	10/03/25	新股网下申购	6.95	16.78	111,424	774,396.80	1,869,694.72
002308	威创股份	09/11/18	10/03/01	新股网下申购	23.80	31.83	56,492	1,344,509.60	1,798,140.36
300042	郎科科技	09/12/28	10/04/08	新股网下申购	39.00	39.00	42,459	1,655,901.00	1,655,901.00
300017	网宿科技	09/10/15	10/02/01	新股网下申购	24.00	42.71	37,544	901,056.00	1,603,504.24
002306	湘鄂情	09/11/05	10/02/11	新股网下申购	18.90	33.36	46,639	881,477.10	1,555,877.04
002324	普利特	09/12/11	10/03/18	新股网下申购	22.50	34.62	42,716	961,110.00	1,478,827.92
002315	焦点科技	09/12/01	10/03/09	新股网下申购	42.00	69.18	21,354	896,868.00	1,477,269.72
002310	东方园林	09/11/20	10/03/01	新股网下申购	58.60	110.88	12,475	731,035.00	1,383,228.00
300014	亿纬锂能	09/10/15	10/02/01	新股网下申购	18.00	39.55	32,686	588,348.00	1,292,731.30
300012	华测检测	09/10/15	10/02/01	新股网下申购	25.78	43.14	28,448	733,389.44	1,227,246.72
002326	永太科技	09/12/15	10/03/22	新股网下申购	20.00	31.27	37,849	756,980.00	1,183,538.23
002325	洪涛股份	09/12/15	10/03/22	新股网下申购	27.00	33.18	33,726	910,602.00	1,119,028.68
300032	金龙机电	09/12/18	10/03/25	新股网下申购	19.00	29.80	36,773	698,687.00	1,095,835.40
002322	理工监测	09/12/11	10/03/18	新股网下申购	40.00	61.88	14,995	599,800.00	927,890.60
002312	三泰电子	09/11/26	10/03/03	新股网下申购	28.60	47.01	19,736	564,449.60	927,789.36
300030	阳普医疗	09/12/18	10/03/25	新股网下申购	25.00	35.10	25,052	626,300.00	879,325.20
002313	日海通讯	09/11/26	10/03/03	新股网下申购	24.80	40.82	17,281	428,568.80	705,410.42

股票 代码	股票 名称	停牌 日期	停牌原因	期末估值单价	复牌 日期	复牌开盘单价	数量(股)	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
600739	辽宁成大	09/12/28	联营公司重组	38.09	10/01/11	41.90	2,799,876	66,455,937.59	106,647,276.84

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	3,814,887,097.51	77.98
	其中：股票	3,814,887,097.51	77.98
2	固定收益投资	978,764,511.60	20.01
	其中：债券	978,764,511.60	20.01
	资产支持证券	-	0.00
3	金融衍生品投资	-	0.00
4	买入返售金融资产	-	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,008,878.32	0.96
6	其他资产	51,553,554.51	1.05
7	合计	4,892,214,041.94	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	0.00
B	采掘业	235,258,846.54	4.83
C	制造业	1,196,268,530.15	24.58
C0	食品、饮料	171,032,021.14	3.51
C1	纺织、服装、皮毛	-	0.00
C2	木材、家具	-	0.00
C3	造纸、印刷	2,995,520.00	0.06
C4	石油、化学、塑胶、塑料	317,632,931.92	6.53
C5	电子	101,859,138.20	2.09
C6	金属、非金属	121,275,746.61	2.49
C7	机械、设备、仪表	235,896,235.90	4.85
C8	医药、生物制品	245,576,936.38	5.05
C99	其他制造业	-	0.00
D	电力、煤气及水的生产和供应业	1,869,694.72	0.04
E	建筑业	2,502,256.68	0.05
F	交通运输、仓储业	-	0.00
G	信息技术业	14,788,641.34	0.30
H	批发和零售贸易	106,647,276.84	2.19
I	金融、保险业	125,941,114.11	2.59
J	房地产业	96,449,720.56	1.98
K	社会服务业	2,783,123.76	0.06
L	传播与文化产业	3,074,535.81	0.06
M	综合类	66,726,379.47	1.37
	合计	1,852,310,119.98	38.06

代码	行业	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	0.00
B	采掘业	131,631,176.06	2.70
C	制造业	672,471,610.58	13.82
C0	食品、饮料	362,236,281.74	7.44
C1	纺织、服装、皮毛	-	0.00
C2	木材、家具	-	0.00
C3	造纸、印刷	-	0.00
C4	石油、化学、塑胶、塑料	21,348,975.20	0.44
C5	电子	-	0.00
C6	金属、非金属	118,439,920.44	2.43
C7	机械、设备、仪表	126,995,216.80	2.61
C8	医药、生物制品	43,451,216.40	0.89
C99	其他制造业	-	0.00
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	0.00
E	建筑业	43,896,000.00	0.90
F	交通运输、仓储业	-	0.00
G	信息技术业	-	0.00
H	批发和零售贸易	402,558,059.82	8.27
I	金融、保险业	550,093,414.22	11.30
J	房地产业	3,731,683.20	0.08
K	社会服务业	-	0.00
L	传播与文化产业	158,195,033.65	3.25
M	综合类	-	0.00
	合计	1,962,576,977.53	40.33

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	市值占基金 资产净值比例（%）
1	600703	三安光电	6,639,691	310,503,700.25	6.38
2	600993	马应龙	5,000,207	191,707,936.38	3.94
3	000338	潍柴动力	2,859,934	184,408,544.32	3.79
4	600132	重庆啤酒	5,101,704	119,992,078.08	2.47
5	600739	辽宁成大	2,799,876	106,647,276.84	2.19

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	市值占基金 资产净值比例(%)
1	002024	苏宁电器	18,380,074	374,837,937.72	7.70
2	000568	泸州老窖	5,516,249	215,354,360.96	4.43
3	601166	兴业银行	4,988,685	201,093,892.35	4.13
4	600880	博瑞传播	5,874,305	158,195,033.65	3.25
5	000001	深发展A	6,299,637	153,522,153.69	3.15
6	600779	水井坊	6,411,258	146,881,920.78	3.02
7	601318	中国平安	2,600,000	143,234,000.00	2.94
8	000983	西山煤电	3,299,854	131,631,176.06	2.70
9	000825	太钢不锈	12,415,086	118,439,920.44	2.43
10	600104	上海汽车	1,976,918	51,656,867.34	1.06

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值的比例（%）
1	002024	苏宁电器	576,740,642.38	19.25
2	000568	泸州老窖	368,314,206.76	12.29
3	000063	中兴通讯	279,910,501.85	9.34
4	000825	太钢不锈	278,443,682.70	9.29
5	600036	招商银行	258,369,524.25	8.62
6	601169	北京银行	239,793,782.72	8.00
7	601166	兴业银行	234,417,714.69	7.82
8	600104	上海汽车	214,955,720.17	7.17
9	600005	武钢股份	211,930,452.27	7.07
10	000338	潍柴动力	207,222,618.20	6.92
11	600703	三安光电	189,533,017.27	6.33
12	600030	中信证券	187,618,080.23	6.26
13	000002	万 科Ａ	185,503,249.73	6.19
14	600993	马应龙	181,066,326.73	6.04
15	000792	盐湖钾肥	178,144,716.92	5.95
16	600585	海螺水泥	172,813,266.91	5.77
17	000001	深发展Ａ	164,506,122.09	5.49
18	600779	水井坊	160,557,069.16	5.36
19	600331	宏达股份	154,217,134.94	5.15
20	600880	博瑞传播	152,726,163.02	5.10
21	000401	冀东水泥	145,668,607.59	4.86
22	000800	一汽轿车	143,572,112.07	4.79
23	601866	中海集运	142,283,835.93	4.75
24	000786	北新建材	142,041,956.75	4.74
25	000060	中金岭南	141,908,279.97	4.74
26	000983	西山煤电	141,831,970.98	4.73
27	601919	中国远洋	140,583,567.00	4.69
28	000898	鞍钢股份	133,968,818.33	4.47
29	601601	中国太保	128,453,416.93	4.29
30	600875	东方电气	125,907,085.28	4.20
31	600132	重庆啤酒	125,821,588.92	4.20
32	600019	宝钢股份	125,590,942.54	4.19
33	601699	潞安环能	125,119,424.70	4.18
34	600383	金地集团	121,982,100.58	4.07
35	600079	人福科技	109,064,168.04	3.64
36	601600	中国铝业	106,498,422.55	3.55
37	600188	兖州煤业	104,909,908.93	3.50
38	600022	济南钢铁	97,251,231.23	3.25
39	601318	中国平安	97,136,418.85	3.24
40	000157	中联重科	96,141,566.70	3.21
41	600029	南方航空	95,560,058.72	3.19
42	000878	云南铜业	95,018,707.80	3.17
43	601168	西部矿业	94,965,943.08	3.17
44	600739	辽宁成大	90,191,252.15	3.01
45	601111	中国国航	89,618,283.20	2.99
46	600048	保利地产	89,508,069.66	2.99
47	600307	酒钢宏兴	89,084,673.46	2.97
48	601628	中国人寿	88,136,168.79	2.94
49	000069	华侨城A	86,749,337.86	2.90
50	600100	同方股份	82,828,434.11	2.76
51	600660	福耀玻璃	82,042,198.23	2.74
52	000527	美的电器	78,990,940.61	2.64
53	601668	中国建筑	78,013,835.92	2.60
54	000422	湖北宜化	76,499,778.37	2.55
55	002142	宁波银行	69,310,139.84	2.31
56	600016	民生银行	69,283,738.08	2.31
57	000538	云南白药	67,524,056.21	2.25
58	600550	天威保变	66,831,173.89	2.23
59	600176	中国玻纤	66,563,844.46	2.22
60	000623	吉林敖东	66,541,636.69	2.22
61	600150	中国船舶	66,386,106.81	2.22
62	000059	辽通化工	63,187,914.68	2.11
63	600859	王府井	62,976,982.83	2.10
64	600887	*ST伊利	60,729,741.54	2.03
65	600978	宜华木业	59,957,708.87	2.00