基金景宏证券投资基金

  2009年年度报告摘要

  2009年12月31日

  基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2010年3月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理简介

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2009年12月31日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金，13只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景宏证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，景宏证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

根据各基金合同，目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2009年沪深300指数放量上涨96.7%，市场的涨幅超过了年初大多数投资者预期。2009年上半年A股市场在基本面向好、估值相对较低、充裕的流动性等积极因素推动下不断创出新高，行业轮动迹象明显，煤炭、有色、地产等强周期性板块尽显龙头风范。但2009年下半年以来随着流动性的收缩，市场冲高乏力而大幅震荡，强周期性板块开始退潮而稳定增长类的大消费类板块表现突出，汽车、食品饮料、商业、医药等行业跑赢同期指数。

2009年初我们基于对2009年A股市场较为谨慎的预期，上半年并没有大量配置周期性较强的地产和金融类资产，主要还是以防御为主，所以基金资产在市场第一波的强劲反弹市中收益偏弱，2009年下半年在宏观紧缩预期的背景下，我们没有及时调整组合的结构，保持了银行股的较高配置，而对消费类板块配置严重不足，未能分享整个大消费类板块获得的超额收益，反而是周期性板块的下跌拖累了上半年超额收益的取得。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.6948元，本报告期份额净值增长率为60.60%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2010年，我们分析A股市场整体将保持震荡向上趋势。我们分析全球经济已经走出了低谷，国内外经济在持续向好，出口将持续恢复，企业盈利能力在提升，宽松的货币政策退出是确定的，从证券市场的历史经验看，宽松的货币政策退出初期会引发市场的大幅波动，尽管同期企业的盈利上升导致估值水平下降。从目前时点看，影响2010年股票市场的基本与政策面存在博弈，市场受到政策的影响在加大。但目前市场整体估值合理，所以并不存在估值的泡沫。综合以上因素分析，我们认为2010年A股市场震荡加大，整体保持震荡向上态势，我们对市场谨慎但不悲观。

资产配置方面，我们分析在流动性收紧的过程中基金的仓位不宜太重，我们将投资重点放在行业配置和个股选择上。行业配置上，我们将重点配置具有稳定增长的消费类行业和服务性行业，中国在这次金融危机中表现一枝独秀，经济依然保持稳定较快的增长，尤其居民消费的增长更具有确定性和持续性，与消费相关的服务性行业同样会在未来有较好的表现。此外，我们分析震荡市场中主题投资会比较盛行，大的板块没有机会时，小板块的主题投资则显得非常活跃。主题投资方面我们看好节能环保和TMT等技术创新板块，节能环保已经引起全球政府的高度重视，与其相关的行业在未来会持续向好，所以我们会努力寻找好的投资标的。个股方面，我们将通过前瞻性的研究去挖掘被低估的行业龙头以及成长性确定的个股。希望通过我们不懈的努力来回报基金持有人的信任与厚爱。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会7名成员中包括两名基金经理。

股票投资部、固定收益部和金融工程部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。表3.3中本报告期内已实施的利润分配为2008 年度收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对景宏证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

本基金2009年年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：景宏证券投资基金

报告截止日： 2009年12月31日

单位：人民币元

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■

注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值1.6948元，基金份额总额2,000,000,000.00份。

7.2 利润表

会计主体：景宏证券投资基金

本报告期：2009年1月1日 至 2009年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：景宏证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：王颢 主管会计工作负责人：刘彩晖 会计机构负责人：于雷

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2 关联方关系

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注：1. 中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。广东证券作为本基金发起人的权利义务及持有的基金份额的继承机构尚待明确。

2. 中经开现已被撤消，其持有的基金份额由中经信投资有限公司(“中经信”)继承。

3. 深圳市中级人民法院于2005年1月24日裁定大鹏证券破产，大鹏证券作为本基金发起人的权利义务及持有的发起人基金份额非流通部分的继承机构尚待明确。

4. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.3.1.1股票交易

金额单位：人民币元

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7.4.3.1.2 权证交易

本基金本报告期内无与关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。7.4.3.2 关联方报酬

7.4.3.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。若由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提管理人报酬。

7.4.3.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其它关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元

■

注: 本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.3.7 其它关联交易事项的说明

本基金应付利润中应付关联方余额列示如下：

金额单位：人民币元

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7.4.4 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购

于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购

于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。

8.4 报告期内权益投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

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8.9.3 期末其它各项资产构成

单位：人民币元

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8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

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§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9.2 期末上市基金前十名持有人

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注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金基金管理人大成基金管理有限公司法定代表人于本年完成工商行政变更登记手续，公司法定代表人变更为张树忠先生，张树忠先生的任职资格已获中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2008]1287号）。上述变更已于2009年5月11日在中国证券报、上海证券报、证券时报及本公司网站刊登公告。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本年度支付的审计费用为10万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其它证券投资的情况

金额单位：人民币元

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注：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29号)的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面。

租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。

本报告期内租用交易单元变更情况如下：

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大成基金管理有限公司

二○一○年三月二十七日

基金简称	大成景宏封闭
基金主代码	184691
交易代码	184691
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	1999年5月4日
基金管理人	大成基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	2,000,000,000份
基金合同存续期	15年
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	1999年5月18日

投资目标	为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
投资策略	本基金分别在资产配置、行业配置、个股选择三个层次上采取积极主动的策略进行投资。根据宏观经济状况和市场未来趋势进行资产配置；依据对行业景气的判断进行行业权重配置；在个股方面，选择治理结构完善、管理有方、信息透明、行业竞争力强、财务状况良好而且其内在价值被市场低估的上市公司进行投资。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		大成基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	杜鹏	唐州徽
	联系电话	0755-83183388	010-66594855
	电子邮箱	dupeng@dcfund.com.cn	tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话		4008885558	95566
传真		0755-83199588	010-66594942

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点	北京市西城区复兴门内大街1号 中国银行股份有限公司托管及投资者服务部

3.1.1 期间数据和指标	2009年	2008年	2007年
本期已实现收益	568,910,518.73	211,990,020.18	3,067,919,306.88
本期利润	1,350,048,156.07	-2,918,701,558.30	4,548,099,570.34
加权平均基金份额本期利润	0.6750	-1.4594	2.2740
本期基金份额净值增长率	60.60%	-49.00%	131.18%
3.1.2 期末数据和指标	2009年末	2008年末	2007年末
期末可供分配基金份额利润	0.3349	0.2298	0.9544
期末基金资产净值	3,389,617,632.44	2,459,569,476.37	6,978,271,034.67
期末基金份额净值	1.6948	1.2298	3.4891

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	15.74%	3.26%	-	-	-	-
过去六个月	16.14%	3.11%	-	-	-	-
过去一年	60.60%	3.06%	-	-	-	-
过去三年	89.34%	4.01%	-	-	-	-
过去五年	347.04%	3.62%	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	448.60%	3.15%	-	-	-	-

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2009年	2.100	420,000,000.00	-	420,000,000.00	2008年度收益分配
2008年	8.000	1,600,000,000.00	-	1,600,000,000.00	2007年度收益分配
2007年	6.000	1,200,000,000.00	-	1,200,000,000.00	2007年中期收益分配
2007年	2.200	440,000,000.00	-	440,000,000.00	2006年度收益分配
合计	18.300	3,660,000,000.00	-	3,660,000,000.00

姓名	职务	任本基金的基金经理(助理)期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
袁青先生	本基金基金经理	2008年1月12日	--	9年	硕士，曾任职江铃汽车股份公司产品开发部工程师、华源凯马股份公司投资部经理助理、平安证券综合研究所研究员，2005年加入大成基金管理有限公司，历任投资部研究员、景宏证券投资基金基金经理助理、大成优选股票型证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格。国籍：中国。

资 产	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
资 产：
银行存款	53,424,108.93	57,977,672.08
结算备付金	11,417,913.41	1,360,426.08
存出保证金	1,922,087.91	690,650.74
交易性金融资产	3,364,328,619.47	2,398,821,306.43
其中：股票投资	2,681,827,325.47	1,700,984,997.63
基金投资	-	-
债券投资	682,501,294.00	697,836,308.80
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	7,445,806.83
应收利息	13,923,642.86	17,921,473.68
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	3,445,016,372.58	2,484,217,335.84
负债和所有者权益	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日

负 债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	28,296,283.10	3,620,592.99
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	4,235,246.23	3,150,129.34
应付托管费	705,874.39	525,021.54
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	3,497,733.10	1,208,512.28
应交税费	1,173,603.32	1,173,603.32
应付利息	-	-
应付利润	17,040,000.00	14,520,000.00
递延所得税负债	-	-
其他负债	450,000.00	450,000.00
负债合计	55,398,740.14	24,647,859.47
所有者权益：
实收基金	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
未分配利润	1,389,617,632.44	459,569,476.37
所有者权益合计	3,389,617,632.44	2,459,569,476.37
负债和所有者权益总计	3,445,016,372.58	2,484,217,335.84

项 目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入	1,424,830,458.95	-2,818,989,241.97
1. 利息收入	24,834,006.39	38,082,794.17
其中：存款利息收入	677,193.67	1,741,911.71
债券利息收入	24,156,812.72	36,340,882.46
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	-
其他利息收入	-	-
2. 投资收益(损失以“-”填列)	618,858,815.22	273,596,730.35
其中：股票投资收益	589,163,881.78	250,356,165.41
基金投资收益	-	-
债券投资收益	13,150,117.07	4,478,843.41
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	16,544,816.37	18,761,721.53
3. 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	781,137,637.34	-3,130,691,578.48
4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-
5. 其他收入(损失以“-”号填列)	-	22,811.99
减：二、费用	74,782,302.88	99,712,316.33
1. 管理人报酬	44,072,959.63	57,967,082.44
2. 托管费	7,345,493.30	9,661,180.39
3. 销售服务费	-	-
4. 交易费用	20,582,013.49	24,402,941.66
5. 利息支出	1,058,099.87	4,196,637.56
其中：卖出回购金融资产支出	1,058,099.87	4,196,637.56
6. 其他费用	1,723,736.59	3,484,474.28
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,350,048,156.07	-2,918,701,558.30
减：所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,350,048,156.07	-2,918,701,558.30

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	2,000,000,000.00	459,569,476.37	2,459,569,476.37
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	1,350,048,156.07	1,350,048,156.07
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
其中：1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款（以“-”号填列）	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-420,000,000.00	-420,000,000.00
五、期末所有者权益（基金净值）	2,000,000,000.00	1,389,617,632.44	3,389,617,632.44
项目	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	2,000,000,000.00	4,978,271,034.67	6,978,271,034.67
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-2,918,701,558.30	-2,918,701,558.30
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
其中：1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款（以“-”号填列）	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-1,600,000,000.00	-1,600,000,000.00
五、期末所有者权益（基金净值）	2,000,000,000.00	459,569,476.37	2,459,569,476.37

关联方名称	与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”)	基金发起人、基金管理人
中国银行股份有限公司(“中国银行”)	基金托管人
光大证券股份有限公司(“光大证券”)	基金发起人、基金管理人的股东
中泰信托投资有限责任公司	基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”)	基金发起人、基金管理人的股东
中国银河投资管理有限公司	基金管理人的股东
中国经济开发信托投资公司(“中经开”)	基金发起人
大鹏证券有限责任公司(“大鹏证券”)	基金发起人

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
光大证券	1,418,152,219.72	10.64%	1,287,162,255.89	16.08%

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金 余额	占期末应付佣金 总额的比例
光大证券	1,152,260.24	10.32%	-	-
关联方名称	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金 余额	占期末应付佣金 总额的比例
光大证券	1,045,833.62	15.56%	6,056.94	0.50%

项目	2009年1月1日至 2009年12月31日	2008年1月1日至 2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	44,072,959.63	57,967,082.44
其中：支付给销售机构的客户维护费	-	-

项目	2009年1月1日至 2009年12月31日	2008年1月1日至 2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	7,345,493.30	9,661,180.39

本期 2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购				基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额			利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	-	-	-			-	-	-
上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额			基金逆回购			基金正回购
	基金买入	基金卖出		交易金额	利息收入		交易金额	利息支出
中国银行	222,996,178.50	30,708,089.34		-	-		-	-

项目	2009年1月1日至 2009年12月31日	2008年1月1日至 2008年12月31日
基金合同生效日(1999年5月4日)持有的基金份额	-	-
期初持有的基金份额	12,000,000.00	12,000,000.00
期间申购/买入总份额	-	-
期间因拆分变动份额	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	-	-
期末持有的基金份额	12,000,000.00	12,000,000.00
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	0.60%	0.60%

关联方名称	本期末 2009年12月31日		上年度末 2008年12月31日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
光大证券	6,000,000.00	0.30%	6,000,000.00	0.30%
大鹏证券	6,000,000.00	0.30%	6,000,000.00	0.30%
广东证券	6,000,000.00	0.30%	6,000,000.00	0.30%

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	53,424,108.93	603,856.23	57,977,672.08	1,644,784.92

项目	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
广东证券	10,980,000.00	9,720,000.00
大鹏证券	6,060,000.00	4,800,000.00
合计	17,040,000.00	14,520,000.00

7.4.4.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限 类型	认购 价格	期末估值单价	数量 (单位：股)	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
002304	洋河股份	09/10/29	10/02/08	新股网下申购	60.00	113.99	25,612	1,536,720.00	2,919,511.88
300037	新宙邦	09/12/28	10/04/08	新股网下申购	28.99	28.99	85,488	2,478,297.12	2,478,297.12
300011	鼎汉技术	09/10/15	10/02/01	新股网下申购	37.00	70.00	31,325	1,159,025.00	2,192,750.00
300015	爱尔眼科	09/10/15	10/02/01	新股网下申购	28.00	48.80	38,568	1,079,904.00	1,882,118.40
601888	中国国旅	09/09/25	10/01/15	新股网下申购	11.78	20.94	89,359	1,052,649.02	1,871,177.46
601139	深圳燃气	09/12/15	10/03/25	新股网下申购	6.95	16.78	111,424	774,396.80	1,869,694.72
002308	威创股份	09/11/18	10/03/01	新股网下申购	23.80	31.83	56,492	1,344,509.60	1,798,140.36
300012	华测检测	09/10/15	10/02/01	新股网下申购	25.78	43.14	39,828	1,026,765.84	1,718,179.92
002310	东方园林	09/11/20	10/03/01	新股网下申购	58.60	110.88	13,914	815,360.40	1,542,784.32
002324	普利特	09/12/11	10/03/18	新股网下申购	22.50	34.62	42,716	961,110.00	1,478,827.92
002315	焦点科技	09/12/01	10/03/09	新股网下申购	42.00	69.18	21,354	896,868.00	1,477,269.72
300005	探路者	09/09/29	10/02/01	新股网下申购	19.80	43.17	29,177	577,704.60	1,259,571.09
300013	新宁物流	09/10/15	10/02/01	新股网下申购	15.60	32.75	37,656	587,433.60	1,233,234.00
002327	富安娜	09/12/22	10/03/30	新股网下申购	30.00	39.66	27,665	829,950.00	1,097,193.90
002322	理工监测	09/12/11	10/03/18	新股网下申购	40.00	61.88	14,995	599,800.00	927,890.60
300003	乐普医疗	09/09/29	10/02/01	新股网下申购	29.00	51.20	17,223	499,467.00	881,817.60
300030	阳普医疗	09/12/18	10/03/25	新股网下申购	25.00	35.10	25,052	626,300.00	879,325.20
002313	日海通讯	09/11/26	10/03/03	新股网下申购	24.80	40.82	17,281	428,568.80	705,410.42
300041	回天胶业	09/12/28	10/04/08	新股网下申购	36.40	36.40	16,068	584,875.20	584,875.20
002326	永太科技	09/12/15	10/03/22	新股网下申购	20.00	31.27	16,947	338,940.00	529,932.69

股票 代码	股票 名称	停牌 日期	停牌原因	期末估值单价	复牌 日期	复牌开盘单价	数量(股)	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
000623	吉林敖东	09/12/28	联营公司重组	49.19	10/01/11	54.11	1,809,870	83,371,847.08	89,027,505.30
000776	S延边路	06/10/20	股权分置改革	10.55	10/02/12	54.00	500,000	5,436,420.49	5,275,000.00	复牌后更名为广发证券

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	2,681,827,325.47	77.85
	其中：股票	2,681,827,325.47	77.85
2	固定收益投资	682,501,294.00	19.81
	其中：债券	682,501,294.00	19.81
	资产支持证券	-	0.00
3	金融衍生品投资	-	0.00
4	买入返售金融资产	-	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	64,842,022.34	1.88
6	其他资产	15,845,730.77	0.46
7	合计	3,445,016,372.58	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	0.00
B	采掘业	251,458,565.93	7.42
C	制造业	1,382,858,758.25	40.80
C0	食品、饮料	123,180,218.22	3.63
C1	纺织、服装、皮毛	2,356,764.99	0.07
C2	木材、家具	-	0.00
C3	造纸、印刷	-	0.00
C4	石油、化学、塑胶、塑料	47,984,899.18	1.42
C5	电子	-	0.00
C6	金属、非金属	164,933,516.46	4.87
C7	机械、设备、仪表	703,375,854.10	20.75
C8	医药、生物制品	341,027,505.30	10.06
C99	其他制造业	-	0.00
D	电力、煤气及水的生产和供应业	1,869,694.72	0.06
E	建筑业	1,542,784.32	0.05
F	交通运输、仓储业	103,702,984.18	3.06
G	信息技术业	3,980,820.50	0.12
H	批发和零售贸易	104,106,490.86	3.07
I	金融、保险业	729,802,156.25	21.53
J	房地产业	97,033,594.68	2.86
K	社会服务业	5,471,475.78	0.16
L	传播与文化产业	-	0.00
M	综合类	-	0.00
	合计	2,681,827,325.47	79.12

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	001696	宗申动力	17,501,606	327,105,016.14	9.65
2	600276	恒瑞医药	4,800,000	252,000,000.00	7.43
3	600031	三一重工	6,009,520	221,210,431.20	6.53
4	002142	宁波银行	11,383,226	199,092,622.74	5.87
5	601318	中国平安	3,009,693	165,803,987.37	4.89
6	601169	北京银行	8,003,175	154,781,404.50	4.57
7	601166	兴业银行	3,509,819	141,480,803.89	4.17
8	601088	中国神华	3,000,846	104,489,457.72	3.08
9	002024	苏宁电器	5,009,937	104,106,490.86	3.07
10	601111	中国国航	10,009,758	97,194,750.18	2.87

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600031	三一重工	281,408,702.95	11.44
2	601111	中国国航	222,337,663.89	9.04
3	600030	中信证券	218,447,961.67	8.88
4	601939	建设银行	209,759,722.21	8.53
5	600585	海螺水泥	205,692,375.17	8.36
6	002142	宁波银行	178,303,228.71	7.25
7	600837	海通证券	155,203,034.99	6.31
8	601898	中煤能源	144,460,208.90	5.87
9	000623	吉林敖东	143,890,429.60	5.85
10	600016	民生银行	135,987,135.57	5.53
11	000157	中联重科	131,833,220.99	5.36
12	600221	海南航空	130,468,522.33	5.30
13	000778	新兴铸管	127,563,762.41	5.19
14	601166	兴业银行	119,391,063.04	4.85
15	600875	东方电气	112,400,677.60	4.57
16	601318	中国平安	98,946,634.72	4.02
17	000001	深发展Ａ	98,920,322.05	4.02
18	601186	中国铁建	97,706,090.63	3.97
19	002024	苏宁电器	97,623,484.42	3.97
20	600132	重庆啤酒	97,099,598.97	3.95
21	000528	柳 工	95,154,139.52	3.87
22	600066	宇通客车	95,009,715.80	3.86
23	000002	万 科Ａ	94,814,615.51	3.85
24	600048	保利地产	94,500,265.10	3.84
25	601628	中国人寿	93,898,145.40	3.82
26	000568	泸州老窖	93,593,704.06	3.81
27	000792	盐湖钾肥	86,456,015.64	3.52
28	000651	格力电器	86,329,004.51	3.51
29	601899	紫金矿业	84,558,988.19	3.44
30	000667	名流置业	84,521,330.11	3.44
31	600997	开滦股份	83,345,159.74	3.39
32	000401	冀东水泥	81,425,156.59	3.31
33	000898	鞍钢股份	76,673,735.07	3.12
34	000983	西山煤电	72,625,768.15	2.95
35	600376	首开股份	68,980,428.04	2.80
36	600177	雅戈尔	68,959,229.97	2.80
37	000069	华侨城Ａ	67,881,898.07	2.76
38	600015	华夏银行	66,200,143.50	2.69
39	601328	交通银行	65,739,616.32	2.67
40	600331	宏达股份	64,865,494.22	2.64
41	000338	潍柴动力	64,825,959.39	2.64
42	600881	亚泰集团	63,895,147.74	2.60
43	600019	宝钢股份	62,572,187.24	2.54
44	600888	新疆众和	57,483,200.62	2.34
45	600036	招商银行	57,163,572.55	2.32
46	600138	中青旅	55,733,253.97	2.27
47	600348	国阳新能	55,262,709.14	2.25
48	600497	驰宏锌锗	55,106,315.24	2.24
49	601866	中海集运	54,796,038.00	2.23
50	000858	五 粮 液	54,534,735.57	2.22
51	000839	中信国安	54,442,104.38	2.21

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600030	中信证券	262,115,385.18	10.66
2	601939	建设银行	203,086,895.44	8.26
3	600585	海螺水泥	199,096,220.13	8.09
4	600875	东方电气	184,254,377.19	7.49
5	601628	中国人寿	180,062,777.05	7.32
6	600016	民生银行	172,639,948.61	7.02
7	000002	万 科Ａ	170,919,898.49	6.95
8	600837	海通证券	167,144,272.60	6.80
9	601186	中国铁建	149,182,491.80	6.07
10	600036	招商银行	145,759,903.92	5.93
11	601898	中煤能源	144,032,228.24	5.86
12	000157	中联重科	143,578,385.73	5.84
13	000001	深发展Ａ	142,991,193.02	5.81
14	000651	格力电器	132,135,230.26	5.37
15	601111	中国国航	123,613,499.90	5.03
16	001696	宗申动力	122,210,410.20	4.97
17	000778	新兴铸管	121,062,346.31	4.92
18	600048	保利地产	117,434,422.58	4.77
19	600221	海南航空	115,879,556.59	4.71
20	600519	贵州茅台	105,763,165.71	4.30
21	000528	柳 工	103,089,057.09	4.19
22	601328	交通银行	100,925,812.02	4.10
23	600997	开滦股份	96,802,700.57	3.94
24	000069	华侨城Ａ	94,310,965.50	3.83
25	600276	恒瑞医药	90,860,489.85	3.69
26	600031	三一重工	89,721,630.78	3.65
27	000792	盐湖钾肥	89,698,268.25	3.65

28	600511	国药股份	88,754,225.69	3.61
29	601899	紫金矿业	80,958,301.03	3.29
30	600019	宝钢股份	80,445,034.01	3.27
31	000623	吉林敖东	80,426,396.15	3.27
32	600348	国阳新能	78,715,289.04	3.20
33	000401	冀东水泥	78,687,404.19	3.20
34	600376	首开股份	77,086,125.35	3.13
35	600089	特变电工	74,923,916.42	3.05
36	600177	雅戈尔	74,167,323.36	3.02
37	600015	华夏银行	70,764,443.90	2.88
38	601088	中国神华	69,889,735.99	2.84
39	600583	海油工程	64,169,439.40	2.61
40	600331	宏达股份	62,126,714.34	2.53
41	601318	中国平安	61,197,569.56	2.49
42	000568	泸州老窖	61,131,643.04	2.49
43	000858	五 粮 液	59,444,496.63	2.42
44	600132	重庆啤酒	59,367,464.02	2.41
45	600000	浦发银行	57,272,926.36	2.33
46	600497	驰宏锌锗	56,995,283.09	2.32
47	000024	招商地产	56,797,917.99	2.31
48	000839	中信国安	54,596,724.10	2.22
49	600138	中青旅	54,083,441.72	2.20
50	601866	中海集运	53,020,431.88	2.16
51	002109	兴化股份	52,614,380.87	2.14
52	600881	亚泰集团	51,399,507.55	2.09