东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金

  2009年年度报告摘要

  2009年12月31日

  基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇一〇年三月二十七日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）根据本基金合同规定，于2010年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：比较基准=65%*（60%*上证180+40%*深圳100）+35%*中信标普全债指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2005年2月1日至2009年12月31日）

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注：东吴嘉禾基金于2005年2月1日成立。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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注：东吴嘉禾基金于2005年2月1日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字〖2003〗82号批准设立的证券投资基金管理公司，于2004年9月正式成立，注册资本人民币1亿元， 由东吴证券有限责任公司、上海兰生（集团）有限公司、江阴澄星实业集团有限公司共同发起设立，分别持有49%、30%、21%的股份。

截至2009年12月31日，本基金管理人于2005年2月1日发起成立并管理第一只基金——东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金；2006年12月15日发起成立并管理其第二只基金——东吴价值成长双动力股票型证券投资基金；2008年4月23日发起成立并管理第三只基金——东吴行业轮动股票型证券投资基金；2008年11月5日发起成立并管理第四只基金——东吴优信稳健债券型证券投资基金；2009年5月6日发起成立并管理第五只基金——东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金；2009年12月30日发起成立并管理第六只基金——东吴新经济股票型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、此处的任职日期为公司作出决定之日。

2、唐祝益先生为该基金本报告期内聘任的基金经理，相关任职事项已于2009年12月25日登载于有关媒体。魏立波先生不再担任本基金的基金经理，相关事项已于2010年1月6日登载于有关媒体。

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资决策、研究分析、投资授权、交易执行、业绩评估等环节严格把关，不断完善公平交易程序及投资、研究、交易等相关业务流程，确保了公平对待旗下不同投资组合。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

不可否认，经济政策决定了2009年A股市场的主要波动方向。为了应对百年一遇的金融危机，各国政府相继出台了大规模的救市措施，继4万亿投资推出后，中国政府在2009 年一季度，陆续出台了包括10 大产业振兴计划在内的经济刺激政策。中国经济率先触底并强劲复苏，资本市场的信心受到极大的鼓舞，流动性也达到了极端充裕的状态，市场在一、二季度大幅上扬。2009年三季度中期以后，受到信贷收紧的影响，市场进入震荡局面。与此相对应，上半年周期股与题材股表现强劲，消费、医药等板块成为8月份之后的市场主流。

在过去的一年中，本基金在一季度采取了积极投资策略，但是随着市场的上涨，出于对经济复苏程度的谨慎预期，本基金在2009年二三季度采取了相对保守的投资策略，在资产配置上采取了较低的股票仓位，并配置了估值水平较低的板块，在很大程度上错过了市场转折所带来的投资机会，我们对此表示深深的歉意，这也将促使我们深刻反思投资行为与市场逻辑，以更好地把握市场机遇。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为0.7745元，本报告期份额净值增长率39.00%，同期业绩比较基准增长率为65.79%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2010年，中国经济将延续强劲复苏的势头，世界经济复苏的趋势也越来越明显，刺激政策退出的步伐也越来越清晰。中国从年初就开始加紧退出刺激政策，1月、2月连续两次提高存款准备金率，并对信贷进行严格的数量限制，市场信心受到很大冲击。而市场普遍预期美国可能在下半年采取退出的举措。因此，在2010年从国内到国际，投资者都将面临流动性收紧的局面。我们的投资将遭遇这样的困境：经济数据越好，政策退出的节奏就越快。市场将在估值支撑以及紧缩预期中徘徊，在没有大的外部冲击的情况下，市场维持震荡的格局是大概率事件。

在这样的市场氛围下，我们将采取相对稳健的资产配置策略。行业配置上，与宏观经济“脱媒”是有效规避政策紧缩风险的途径，我们将尽量规避强周期的股票；促进消费与科技创新是经济增长方式转变的政策落脚点，相关行业在短期有政策支持、从长期来看是可持续发展的必由之路，因此我们将继续在消费、科技等领域寻找超额收益的机会；随着融资融券与股指期货的推出，证券市场迎来新的重大制度变革与发展机遇，相关公司的业绩与估值将出现巨大的变化，我们将积极关注这一课题，寻找制度变革所带来的机会；我们还将关注海外复苏给电子、机械、纺织服装等行业所带来的投资机会。

感谢嘉禾持有人在过去的一年中对我们的信任与支持，我们将勤勉尽职，努力为投资人创造更好的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

（1）公司有关参与估值流程各方、组成及职责分工情况：

公司设立基金资产估值委员会，成员由公司总经理、投资总监、运营总监、基金会计、金融工程人员、监察稽核人员组成，同时，督察长、相关基金经理、总经理指定的其他人员可以列席相关会议。

公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，职责分工主要如下：公司总经理、投资总监、投资部负责人及基金经理等参与基金组合停牌股票行业属性和重估方法的确定；运营总监、基金会计等参与基金组合停牌估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；督察长、监察稽核业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。

（2）基金经理参与或决定估值的程度：基金经理参与估值委员会对相关停牌股票估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策。

（3）公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

（4）公司现没有进行任何定价服务的约定。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同约定，基金当期收益应先弥补前期亏损后，才可进行当年收益分配，本基金不满足收益分配条件，本年度无应分配但未分配利润。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2009年，本基金托管人在对东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2009年，东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的管理人——东吴基金管理有限公司在东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对东吴基金管理有限公司编制和披露的东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

本报告期基金财务报告经江苏公证天业会计师事务所审计，注册会计师签字出具了苏公W[2010]A227号标准无保留意见的审计报告。

投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金

报告截止日：2009年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值0.7745元，基金份额总额3,623,292,103.36份。

7.2利润表

会计主体：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码7.1至7.4财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：徐建平，主管会计工作负责人：黄忠平，会计机构负责人：金婕

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]201号文《关于同意东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金设立的批复》的核准，由东吴基金管理有限公司作为发起人向社会公众公开发行募集，基金合同于2005年2月1日正式生效，首次设立募集规模为1,029,352,840.95份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金投资的对象为法律法规允许基金投资的具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。具体比例范围为：30%-95%的基金资产投资股票，投资债券资产不高于基金资产的60%，现金类资产最低比例为5%。本基金的业绩比较基准=65%*（60%*上证180+40%*深圳100）+35%*中信标普全债指数。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“新会计准则”)、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》(以下简称“指引”)。

本基金已按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及中国证券监督管理委员会的其他相关规定，对列报的以前年度财务数据予以了追溯调整。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

无。

7.4.5.2会计估计变更的说明

无。

7.4.5.3差错更正的说明

无。

7.4.6税项

1、 印花税

2007年5月30日前按照0.1%的税率缴纳印花税。

经国务院批准，自2007年5月30日起，调整证券(股票)交易印花税税率，由原先的0.1%调整为0.3%。

经国务院批准，财政部、国家税务总局批准，自2008年4月24日起，调整证券(股票)交易印花税税率，由原先的0.3%调整为0.1%。

经国务院批准，财政部、国家税务总局批准，自2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印花税，对出让方按0.1%的税率征收，对受让方不再征税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2、 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，继续免征营业税和企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税，基金向个人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.7关联方关系

■

注：本报告期基金关联方未发生变化。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.2权证交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：股票交易佣金为成交金额的1％。扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

本基金不收取销售服务费。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

单位：份

■

注：本关联方投资本基金的费率是公允的，均遵照本基金公告的费率执行。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其它关联方无投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.9期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

7.4.92期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站www.scfund.com.cn的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项的 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。

§10开放式基金份额变动

单位：份

■

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本基金本报告期内基金投资策略未改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期内仍聘用江苏公证天业会计师事务所，该会计师事务所从2007年提供审计服务，本报告期内支付审计费90000元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序

租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。

租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。

2、本期租用证券公司交易单元的变更情况

本报告期本基金停租交易单元1个，为国金证券交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§12影响投资者决策的其他重要信息

无。

东吴基金管理有限公司

二〇一〇年三月二十七日

基金简称	东吴嘉禾优势精选混合
基金主代码	580001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2005年2月1日
基金管理人	东吴基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	3,623,292,103.36份
基金合同存续期	不定期

投资目标	分享中国经济成长，以中低风险水平获得中长期较高收益。
投资策略	在资产配置上，本基金根据各类别资产风险收益水平及本基金风险收益目标，确定大类资产配置比例。在平衡风险收益基础上，把握优势成长，追求中长期较高收益。在股票选择上，本基金根据个股在行业、企业、价格三方面比较优势的分析，精选出具有行业、企业、价格三重比较优势及具有企业、价格两重比较优势的个股作为投资对象。在股票具体操作策略上，将根据经济增长周期、行业生命周期及企业生命周期规律在中长时间段上进行周期持有，同时根据指数及个股运行的时空和量价效应进行中短时间段上的波段操作。
业绩比较基准	65%*（60%*上证 180 指数+40%*深证 100 指数）+35%*中信标普全债指数。
风险收益特征	本基金定位于中低风险水平，力求通过选股方法、投资策略等，谋求中长期较高收益。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		东吴基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	黄忠平	蒋松云
	联系电话	021-50509888-8219	010-66105799
	电子邮箱	huangzhp@scfund.com.cn	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		021-50509666	95588
传真		021-50509888-8211	010-66105798

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.scfund.com.cn
基金年度报告备置地点	基金管理人及托管人办公处

3.1.1 期间数据和指标	2009年	2008年	2007年
本期已实现收益	527,166,520.47	-2,058,264,264.53	1,067,014,169.20
本期利润	900,382,428.09	-2,237,598,056.78	1,093,362,934.96
加权平均基金份额本期利润	0.2261	-0.5012	0.4719
本期基金份额净值增长率	39.00%	-46.85%	99.33%
3.1.2 期末数据和指标	2009年末	2008年末	2007年末
期末可供分配基金份额利润	-0.3561	-0.4834	-0.0209
期末基金资产净值	2,806,194,493.80	2,375,057,679.39	5,176,097,061.62
期末基金份额净值	0.7745	0.5572	1.0483

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	14.88%	1.46%	12.91%	1.16%	1.97%	0.30%
过去六个月	6.62%	1.49%	9.26%	1.40%	-2.64%	0.09%
过去一年	39.00%	1.34%	65.79%	1.35%	-26.79%	-0.01%
过去三年	47.27%	1.77%	59.40%	1.64%	-12.13%	0.13%
自基金合同生效起至今	210.93%	1.56%	205.98%	1.41%	4.95%	0.15%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2009	-	-	-	-	-
2008	-	-	-	-	-
2007	10.600	564,078,104.31	897,448,131.66	1,461,526,235.97	本期分红三次
合计	10.600	564,078,104.31	897,448,131.66	1,461,526,235.97	-

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
魏立波	本基金的基金经理	2007-12-29	2009-12-28	9年	魏立波先生，管理学硕士，曾任东方证券股份有限公司高级研究员、东吴证券有限责任公司证券投资总部总经理助理和东吴基金管理有限公司基金经理助理等职。
唐祝益	本基金的基金经理	2009-12-23	-	12年	唐祝益先生，12年证券从业经历，硕士，南京大学毕业，曾担任上海证券综合研究有限公司证券分析师、华鑫证券投资经理、海通证券投资经理等职。

资 产	附注号	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
资 产：
银行存款	7.4.7.1	455,124,157.86	830,904,510.50
结算备付金		4,471,246.58	10,966,775.72
存出保证金		3,711,902.31	1,598,780.40
交易性金融资产	7.4.7.2	2,355,345,700.59	1,557,451,390.56
其中：股票投资		2,347,635,540.99	1,020,616,390.56
基金投资		-	-
债券投资		7,710,159.60	536,835,000.00
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产	7.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	7.4.7.4	-	-
应收证券清算款		38,458,756.68	-
应收利息	7.4.7.5	106,568.61	11,036,907.08
应收股利		-	-
应收申购款		84,542.77	125,542.43

递延所得税资产		-	-
其他资产	7.4.7.6	-	-
资产总计		2,857,302,875.40	2,412,083,906.69
负债和所有者权益	附注号	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		39,396,180.44	25,070,387.88
应付赎回款		3,143,844.10	634,759.29
应付管理人报酬		3,561,424.58	3,038,711.03
应付托管费		593,570.79	506,451.86
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	7.4.7.7	2,827,639.80	5,840,220.69
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	7.4.7.8	1,585,721.89	1,935,696.55
负债合计		51,108,381.60	37,026,227.30
所有者权益：
实收基金	7.4.7.9	3,623,292,103.36	4,262,751,307.81
未分配利润	7.4.7.10	-817,097,609.56	-1,887,693,628.42
所有者权益合计		2,806,194,493.80	2,375,057,679.39
负债和所有者权益总计		2,857,302,875.40	2,412,083,906.69

项 目	附注号	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入		992,367,927.38	-2,125,843,829.87
1.利息收入		11,328,921.00	21,451,355.59
其中：存款利息收入	7.4.7.11	5,831,478.47	6,588,108.68
债券利息收入		5,497,442.53	14,508,121.91
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	355,125.00
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		607,541,993.98	-1,969,170,474.13
其中：股票投资收益	7.4.7.12	597,988,604.13	-1,979,891,389.16
基金投资收益		-	-
债券投资收益	7.4.7.13	2,474,011.31	184,866.09
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益	7.4.7.14	300,887.34	452,749.52
股利收益	7.4.7.15	6,778,491.20	10,083,299.42
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7.4.7.16	373,215,907.62	-179,333,792.25
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	7.4.7.17	281,104.78	1,209,080.92
减：二、费用		91,985,499.29	111,754,226.91
1．管理人报酬		41,279,889.44	47,868,644.25
2．托管费		6,879,981.63	7,978,107.35
3．销售服务费		-	-
4．交易费用	7.4.7.18	43,516,515.56	55,603,344.71
5．利息支出		6,181.97	-
其中：卖出回购金融资产支出		6,181.97	-
6．其他费用	7.4.7.19	302,930.69	304,130.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		900,382,428.09	-2,237,598,056.78
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列		900,382,428.09	-2,237,598,056.78

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	4,262,751,307.81	-1,887,693,628.42	2,375,057,679.39
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	900,382,428.09	900,382,428.09
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-639,459,204.45	170,213,590.77	-469,245,613.68
其中：1.基金申购款	128,249,878.96	-44,138,557.17	84,111,321.79
2.基金赎回款	-767,709,083.41	214,352,147.94	-553,356,935.47
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	3,623,292,103.36	-817,097,609.56	2,806,194,493.80
项目	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	4,937,645,426.08	238,451,635.54	5,176,097,061.62
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-2,237,598,056.78	-2,237,598,056.78
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-674,894,118.27	111,452,792.82	-563,441,325.45
其中：1.基金申购款	409,967,528.25	-42,244,074.07	367,723,454.18
2.基金赎回款	-1,084,861,646.52	153,696,866.89	-931,164,779.63
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	4,262,751,307.81	-1,887,693,628.42	2,375,057,679.39

关联方名称	与本基金的关系
东吴基金管理有限公司	基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登 记人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
东吴证券有限责任公司	基金管理人的股东、基金代销机构
上海兰生（集团）有限公司	基金管理人的股东
江阴澄星实业集团有限公司	基金管理人的股东

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
东吴证券有限责任公司	7,130,508,128.65	24.96%	4,723,354,722.87	24.85%

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
东吴证券有限责任公司	-	-	1,671,848.70	54.91%

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
东吴证券有限责任公司	6,001,739.58	25.02%	627,496.73	22.20%
关联方名称	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
东吴证券有限责任公司	3,953,255.70	24.82%	2,112,004.12	36.18%

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	41,279,889.44	47,868,644.25
其中：支付销售机构的客户维护费	9,878,352.39	11,427,837.10

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	6,879,981.63	7,978,107.35

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
期初持有的基金份额	27,000,000.00	27,000,000.00
期间申购/买入总份额	-	-
期间因拆分变动份额	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	27,000,000.00	-
期末持有的基金份额	-	27,000,000.00
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	-	0.63%

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司	455,124,157.86	5,672,744.67	830,904,510.50	6,406,339.33

7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
601888	中国国旅	2009-09-25	2010-01-15	新股网下申购锁定期内	11.78	20.94	131,060	1,543,886.80	2,744,396.40	-
002304	洋河股份	2009-10-29	2010-02-08	新股网下申购锁定期内	60.00	113.99	7,423	445,380.00	846,147.77	-
002330	得利斯	2009-12-25	2010-01-06	新股未上市	13.18	13.18	500	6,590.00	6,590.00	-
002332	仙琚制药	2009-12-30	2010-01-12	新股未上市	8.20	8.20	500	4,100.00	4,100.00	-
002333	罗普斯金	2009-12-30	2010-01-12	新股未上市	22.00	22.00	500	11,000.00	11,000.00	-
300015	爱尔眼科	2009-10-15	2010-02-01	新股网下申购锁定期内	28.00	48.80	38,568	1,079,904.00	1,882,118.40	-
300017	网宿科技	2009-10-15	2010-02-01	新股网下申购锁定期内	24.00	42.71	16,323	391,752.00	697,155.33	-
300020	银江股份	2009-10-19	2010-02-01	新股网下申购锁定期内	20.00	39.98	79,601	1,592,020.00	3,182,447.98	-
300021	大禹节水	2009-10-19	2010-02-03	新股网下申购锁定期内	14.00	41.20	61,224	857,136.00	2,522,428.80	-
300024	机器人	2009-10-19	2010-02-01	新股网下申购锁定期内	39.80	72.28	26,015	1,035,397.00	1,880,364.20	-
300027	华谊兄弟	2009-10-19	2010-02-01	新股网下申购锁定期内	28.58	55.43	55,467	1,585,246.86	3,074,535.81	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	2,347,635,540.99	82.16
	其中：股票	2,347,635,540.99	82.16
2	固定收益投资	7,710,159.60	0.27
	其中：债券	7,710,159.60	0.27
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	459,595,404.44	16.08
6	其他各项资产	42,361,770.37	1.48
7	合计	2,857,302,875.40	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	99,072,684.55	3.53
C	制造业	1,140,225,565.58	40.63
C0	食品、饮料	216,888,994.77	7.73
C1	纺织、服装、皮毛	747,168.82	0.03
C2	木材、家具	37,237,702.74	1.33
C3	造纸、印刷	25,318,092.48	0.90
C4	石油、化学、塑胶、塑料	141,138,670.54	5.03
C5	电子	42,901,747.05	1.53
C6	金属、非金属	297,163,499.34	10.59
C7	机械、设备、仪表	357,937,200.50	12.76
C8	医药、生物制品	20,892,489.34	0.74
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	29,740,539.30	1.06
F	交通运输、仓储业	132,942,022.03	4.74
G	信息技术业	70,478,735.56	2.51
H	批发和零售贸易	221,724,975.07	7.90
I	金融、保险业	563,544,968.29	20.08
J	房地产业	82,205,000.00	2.93
K	社会服务业	4,626,514.80	0.16
L	传播与文化产业	3,074,535.81	0.11
M	综合类	-	-
	合计	2,347,635,540.99	83.66

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	002024	苏宁电器	5,691,081	118,260,663.18	4.21
2	000858	五 粮 液	2,799,940	88,646,100.40	3.16
3	601318	中国平安	1,499,937	82,631,529.33	2.94
4	000418	小天鹅Ａ	5,498,622	80,444,839.86	2.87
5	000969	安泰科技	3,030,005	80,355,732.60	2.86
6	601601	中国太保	3,099,929	79,420,180.98	2.83
7	600036	招商银行	4,279,228	77,240,065.40	2.75
8	600837	海通证券	4,000,000	76,760,000.00	2.74
9	601166	兴业银行	1,750,000	70,542,500.00	2.51
10	600309	烟台万华	2,837,922	68,138,507.22	2.43

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600028	中国石化	565,982,665.73	23.83
2	000002	万科A	462,620,244.11	19.48
3	600030	中信证券	459,963,995.33	19.37
4	600837	海通证券	441,924,015.17	18.61
5	600000	浦发银行	413,897,326.52	17.43
6	600036	招商银行	411,215,353.38	17.31
7	601318	中国平安	374,782,640.17	15.78
8	600016	民生银行	292,928,935.47	12.33
9	601166	兴业银行	268,558,761.18	11.31
10	000858	五粮液	216,584,494.35	9.12
11	600048	保利地产	215,426,173.87	9.07
12	600050	中国联通	195,249,711.14	8.22
13	000024	招商地产	186,896,802.27	7.87
14	601168	西部矿业	168,759,264.69	7.11
15	601601	中国太保	142,105,144.41	5.98
16	000969	安泰科技	135,342,419.91	5.70
17	600702	沱牌曲酒	123,607,487.52	5.20
18	000063	中兴通讯	122,412,641.47	5.15
19	000898	鞍钢股份	113,894,677.64	4.80
20	600019	宝钢股份	113,107,112.29	4.76
21	002024	苏宁电器	112,811,938.22	4.75
22	600029	南方航空	105,753,768.94	4.45
23	601939	建设银行	102,895,816.86	4.33
24	600499	科达机电	101,506,910.31	4.27
25	000878	云南铜业	100,766,089.95	4.24
26	600096	云天化	99,228,311.78	4.18
27	000402	金融街	98,277,192.06	4.14
28	600266	北京城建	95,525,988.07	4.02
29	000816	江淮动力	95,271,990.57	4.01
30	601899	紫金矿业	94,882,291.68	3.99
31	601001	大同煤业	92,885,188.05	3.91
32	600598	北大荒	92,795,255.40	3.91
33	600875	东方电气	92,412,660.77	3.89
34	600100	同方股份	90,697,846.31	3.82
35	000983	西山煤电	90,562,630.23	3.81
36	600408	安泰集团	90,554,139.05	3.81
37	600635	大众公用	90,476,733.63	3.81
38	000800	一汽轿车	87,485,146.00	3.68
39	600663	陆家嘴	86,941,305.80	3.66
40	600104	上海汽车	86,872,084.44	3.66
41	601699	潞安环能	86,511,827.97	3.64
42	600348	国阳新能	86,136,788.50	3.63
43	601006	大秦铁路	83,569,906.01	3.52
44	600973	宝胜股份	82,944,613.88	3.49
45	600770	综艺股份	81,746,844.39	3.44
46	600675	中华企业	80,550,411.31	3.39
47	601668	中国建筑	80,211,955.29	3.38
48	000901	航天科技	79,023,948.24	3.33
49	600005	武钢股份	78,964,169.06	3.32
50	600418	江淮汽车	78,836,354.88	3.32
51	600895	张江高科	78,459,756.70	3.30
52	000418	小天鹅A	78,252,864.01	3.29
53	600432	吉恩镍业	78,039,124.50	3.29
54	600581	八一钢铁	77,608,382.88	3.27
55	601111	中国国航	77,269,503.13	3.25
56	600383	金地集团	77,145,478.55	3.25
57	600309	烟台万华	76,541,247.66	3.22
58	000731	四川美丰	73,707,247.02	3.10
59	000425	徐工机械	73,156,820.26	3.08
60	601999	出版传媒	72,752,754.90	3.06
61	600748	上实发展	72,005,354.50	3.03
62	600519	贵州茅台	71,761,801.74	3.02
63	000807	云铝股份	71,513,776.08	3.01
64	600642	申能股份	70,899,037.31	2.99
65	600416	湘电股份	70,859,105.99	2.98
66	600475	华光股份	69,326,113.09	2.92
67	600230	沧州大化	68,658,805.56	2.89
68	600809	山西汾酒	67,926,756.70	2.86
69	600252	中恒集团	67,697,226.87	2.85
70	600900	长江电力	67,554,201.31	2.84
71	000157	中联重科	66,006,946.94	2.78
72	600739	辽宁成大	65,774,539.69	2.77
73	000825	太钢不锈	65,644,846.13	2.76
74	601766	中国南车	64,338,302.30	2.71
75	600072	中船股份	63,598,350.73	2.68
76	000937	金牛能源	62,312,166.55	2.62
77	000821	京山轻机	61,540,729.80	2.59
78	600166	福田汽车	61,461,028.24	2.59
79	600307	酒钢宏兴	60,900,862.76	2.56
80	000887	中鼎股份	60,881,058.75	2.56
81	600816	安信信托	60,427,103.88	2.54
82	600963	岳阳纸业	59,825,436.02	2.52
83	000046	泛海建设	59,672,674.88	2.51
84	000960	锡业股份	58,713,047.01	2.47
85	000407	胜利股份	56,361,218.03	2.37
86	600713	南京医药	56,074,177.27	2.36
87	600162	香江控股	56,045,143.21	2.36
88	600026	中海发展	55,850,169.02	2.35
89	002052	同洲电子	54,391,834.29	2.29
90	600089	特变电工	53,329,305.15	2.25
91	600607	上实医药	53,159,192.43	2.24
92	600426	华鲁恒升	52,743,579.40	2.22
93	601919	中国远洋	52,741,805.15	2.22
94	600640	中卫国脉	52,578,867.77	2.21
95	000001	深发展A	52,179,303.06	2.20
96	000822	山东海化	51,833,862.11	2.18
97	002005	德豪润达	51,380,369.97	2.16
98	000909	数源科技	51,354,336.22	2.16
99	600528	中铁二局	49,572,837.15	2.09
100	601333	广深铁路	49,214,666.09	2.07
101	600590	泰豪科技	49,211,063.66	2.07
102	000759	武汉中百	48,924,759.51	2.06
103	600677	航天通信	48,904,156.07	2.06

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600028	中国石化	571,252,461.62	24.05
2	600030	中信证券	493,258,192.04	20.77
3	000002	万科A	475,347,705.32	20.01
4	600837	海通证券	387,783,982.14	16.33
5	600000	浦发银行	387,120,951.51	16.30
6	600036	招商银行	329,804,794.55	13.89
7	601318	中国平安	294,072,915.80	12.38
8	600048	保利地产	240,115,006.48	10.11
9	600016	民生银行	218,089,357.93	9.18
10	601166	兴业银行	217,325,923.40	9.15
11	600050	中国联通	207,905,112.52	8.75
12	000024	招商地产	192,727,163.45	8.11
13	601168	西部矿业	174,949,867.99	7.37
14	600100	同方股份	149,521,372.37	6.30
15	000858	五粮液	146,260,719.78	6.16
16	600499	科达机电	136,463,073.44	5.75
17	600702	沱牌曲酒	135,028,032.10	5.69
18	600348	国阳新能	135,006,490.24	5.68
19	000878	云南铜业	117,728,605.32	4.96
20	601766	中国南车	117,509,592.45	4.95
21	600019	宝钢股份	112,429,002.50	4.73
22	600432	吉恩镍业	111,290,126.46	4.69
23	600383	金地集团	110,695,642.49	4.66
24	600635	大众公用	110,527,180.22	4.65
25	601899	紫金矿业	109,349,069.35	4.60
26	601939	建设银行	107,926,294.57	4.54
27	600418	江淮汽车	105,665,667.56	4.45
28	000901	航天科技	104,767,467.05	4.41
29	000063	中兴通讯	103,059,310.88	4.34
30	600104	上海汽车	102,153,916.21	4.30
31	000800	一汽轿车	101,486,869.73	4.27
32	600416	湘电股份	98,133,453.18	4.13
33	601001	大同煤业	94,753,930.37	3.99
34	600963	岳阳纸业	94,632,541.36	3.98
35	600598	北大荒	92,808,642.34	3.91
36	600096	云天化	92,554,074.97	3.90
37	000898	鞍钢股份	92,529,420.52	3.90
38	600089	特变电工	92,217,888.38	3.88
39	600005	武钢股份	91,757,355.24	3.86
40	600252	中恒集团	89,785,959.94	3.78
41	600675	中华企业	89,371,972.88	3.76
42	600973	宝胜股份	87,527,676.04	3.69
43	601186	中国铁建	86,078,082.05	3.62
44	600770	综艺股份	85,442,048.74	3.60
45	600161	天坛生物	85,403,809.56	3.60
46	601006	大秦铁路	83,565,541.66	3.52
47	600895	张江高科	83,502,956.56	3.52
48	000816	江淮动力	82,338,341.47	3.47
49	000402	金融街	80,943,854.65	3.41
50	600312	平高电气	77,053,169.21	3.24
51	600230	沧州大化	74,463,934.83	3.14
52	600713	南京医药	74,362,173.45	3.13
53	000807	云铝股份	73,558,590.29	3.10
54	600663	陆家嘴	73,292,878.40	3.09
55	000887	中鼎股份	72,715,604.13	3.06
56	600475	华光股份	71,750,385.62	3.02
57	600642	申能股份	70,463,891.14	2.97
58	601601	中国太保	70,271,998.92	2.96
59	600408	安泰集团	69,772,424.06	2.94
60	601668	中国建筑	69,565,035.22	2.93
61	600519	贵州茅台	69,507,338.49	2.93
62	000969	安泰科技	68,194,114.74	2.87
63	000407	胜利股份	67,755,209.95	2.85
64	600900	长江电力	67,116,271.14	2.83
65	601999	出版传媒	66,623,893.52	2.81
66	600748	上实发展	66,338,670.47	2.79
67	600590	泰豪科技	66,127,763.20	2.78
68	600739	辽宁成大	65,746,718.75	2.77
69	600195	中牧股份	65,626,927.81	2.76
70	000731	四川美丰	64,969,909.45	2.74
71	000937	金牛能源	64,423,581.21	2.71
72	600029	南方航空	63,424,014.68	2.67
73	600607	上实医药	62,938,922.12	2.65
74	000960	锡业股份	62,587,698.15	2.64
75	600072	中船股份	62,046,599.93	2.61
76	000046	泛海建设	61,895,741.23	2.61
77	600307	酒钢宏兴	61,615,678.42	2.59
78	600855	航天长峰	59,846,828.16	2.52
79	601699	潞安环能	59,457,826.49	2.50
80	002052	同洲电子	58,515,148.06	2.46
81	600426	华鲁恒升	56,073,334.57	2.36
82	002074	东源电器	56,030,695.61	2.36
83	600315	上海家化	55,638,943.79	2.34
84	600162	香江控股	55,205,586.51	2.32
85	000860	顺鑫农业	53,906,903.65	2.27
86	600640	中卫国脉	53,394,258.13	2.25
87	600816	安信信托	52,538,944.28	2.21
88	600497	驰宏锌锗	52,245,051.11	2.20
89	601919	中国远洋	52,236,528.20	2.20
90	600351	亚宝药业	52,199,150.37	2.20
91	601333	广深铁路	51,894,041.00	2.18
92	600528	中铁二局	51,860,068.93	2.18
93	000400	许继电气	51,751,666.48	2.18
94	600258	首旅股份	51,744,759.22	2.18
95	002024	苏宁电器	50,312,474.78	2.12
96	000821	京山轻机	49,259,097.92	2.07
97	000718	苏宁环球	48,911,781.90	2.06
98	000001	深发展A	48,882,837.65	2.06
99	600009	上海机场	48,478,097.37	2.04
100	600316	洪都航空	48,314,081.74	2.03