大成蓝筹稳健证券投资基金

  2009年年度报告摘要

  2009年12月31日

  基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2010年3月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。依据本基金2005年8月31日《关于调整大成蓝筹稳健证券投资基金资产配置比例的公告》，本基金投资股票比例为基金资产净值的30%～95%，投资债券比例为基金资产净值的0%～65%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，法律法规另有规定时从其规定。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金合同生效日为2004年6月3日，2004年度主要财务指标的计算期间为2004年6月3日至2004年12月31日。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理简介

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2009年12月31日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金，13只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成蓝筹稳健证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成蓝筹稳健证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

根据各基金合同，目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2009年随着“金砖四国”经济强劲恢复，全球经济逐步企稳。新兴国家当中更属中国堪称为经济发展的火车头，全年GDP增速达到8.7%，并在总量上首次与日本相当。从我国宏观经济政策来看，全年基本上在“促增长”的市场环境中运行，经济刺激政策与巨额信贷的投入使得上市公司业绩出现回暖，影响到A股市场呈现了快速上涨。全年来看，与政策刺激密切相关的行业，如汽车、家电等，以及受益于信贷规模扩张的行业房地产、煤炭、有色等涨幅不菲。

本基金在2009年的操作基本忠实执行了2008年底提出的“解放思想、与时俱进”投资原则，上半年注重以开放的心态关注市场行业轮动的节奏，而从三季度起开始关注业绩驱动增长的行业与公司。值得总结借鉴的地方是除了对房地产股取得丰厚收益以外，上半年对煤炭和有色投资力度不足，而在下半年过早减持汽车股和家电股的投资，都未能获得利润最丰厚一段的上涨期。这种情况一方面是限于基金规模需要兼顾流动性的均衡，另一方面也反映了市场应变能力需要提升。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.8125元，本报告期份额净值增长率为71.23%，同期业绩比较基准增长率为61.81%，高于同期业绩比较基准的表现。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2010年，中国股市将一直会困扰在经济增长和政策退出预期之间，各市场参与者特别是机构投资者之间的博弈也会进一步使得震荡加剧。这种形势下，虎年的投资环境将是极其复杂的一年。由于市场经历政策紧缩预期出现调整后，逐步呈现出下跌筑底特征，因此我们判断新的一年里，大盘震荡将成为常态，主题投资机会较多。

从中长期趋势来看，中国居民在人均收入超过3000美元后，基本到了消费升级、消费加速阶段，同时我国经济通过扩大内需调整经济结构的需要。受益于有利的人口结构以及收入分配更加倾向家庭部门、政策鼓励消费等因素的刺激下，我国消费企业的增长将会出现加速增长的态势，因此消费股将成为2010年极为关键的投资机会。

投资主题方面，区域经济将是一个重要的方面，其中中国区域经济调整中出现的亮点，如华东、华南地区的消费升级，华中地区的产业转移，西部、东北地区的基础设施建设等都会出现好的投资机会，其中比较明确的主题有世博会、新疆和西藏建设规划。

从风格上看，2010年最重要的风险收益在于质差中小盘股价值回归时，低估值大盘股的阶段性表现，特别是融资融券和股指期货正式推出前后对市场风格投资的影响。考虑到市场波动风险的加大，投资策略上也要加强从波动性逐步向稳定性的转变。

总之，我们认为2010年将是养精蓄锐之年，市场在这一年里的结构变化将具有承上启下的投资意义。因此，我们要倍加珍惜市场给出的这段震荡期，使得我们有充裕的时间去找寻和挖掘那些具有长期丰厚回报的企业。多年的教训启示我们，管理上保持一致性、可复制性、远见、卓越的执行力、坚持不懈的毅力以及能及时纠正错误的企业最终成为了市场利润的收获者，而那些只享受行业成长却不提升管理能力的企业注定只是流星。这个市场中过去多次成功的投资，也证明较长期的投资重点放在那些有出色管理优势的上市公司是值得的。

回顾投资历程，我们感恩各位持有人长久以来的关注和支持，特别是经历熊市洗礼之后依然坚持的你们。新的一年，我们将秉承诚实信用、勤勉尽责的职业精神，独立、客观研判市场环境，刻苦学习市场新出现的现象和规律，认真、及时对企业调查研究，重点把握对长期有竞争力公司的投资，一旦市场条件具备，力争在第一时间为各位持有人赢回财富。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会7名成员中包括两名基金经理。

股票投资部、固定收益部和金融工程部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对大成蓝筹稳健证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

本基金2009年年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体： 大成蓝筹稳健证券投资基金

报告截止日： 2009年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值0.8125元，基金份额总额19,448,035,820.73份。

7.2 利润表

会计主体： 大成蓝筹稳健证券投资基金

本报告期： 2009年1月1日 至 2009年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：大成蓝筹稳健证券投资基金

本报告期： 2009年1月1日 至 2009年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4 财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人 王颢 主管会计工作负责人 刘彩晖 会计机构负责人 于雷

7.4 报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2 关联方关系

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注：1、中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。

2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.3.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

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7.4.3.1.2 权证交易

金额单位：人民币元

■

7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.3.2 关联方报酬

7.4.3.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

7.4.3.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

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7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

基金管理人本报告期及比较会计期内未运用固有资金投资本基金。

7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金其他关联方于本报告期末及比较期末均未持有本基金份额。

7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

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7.4.3.7 其他关联交易事项的说明本基金无需作披露的其他关联交易事项。

7.4.4 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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注：本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购

于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购

于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位： 人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。

8.4 报告期内权益投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

■

■

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

■

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金基金管理人大成基金管理有限公司法定代表人于本年完成工商行政变更登记手续，公司法定代表人变更为张树忠先生，张树忠先生的任职资格已获中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2008]1287号）。上述变更已于2009年5月11日在中国证券报、上海证券报、证券时报及本公司网站刊登公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本年度支付的审计费用为16万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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11.7.3本报告期内租用证券公司交易单元变更情况

■

注：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。

大成基金管理有限公司

二○一○年三月二十七日

基金简称	大成蓝筹稳健混合
基金主代码	090003
前端交易代码	090003
后端交易代码	091003
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2004年6月3日
基金管理人	大成基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	19,448,035,820.73份
基金合同存续期	不定期

投资目标	通过精选符合本基金投资理念、流动性良好的证券，在控制非系统风险的前提下获取投资收益，同时辅助运用一系列数量分析方法，有效控制系统性风险，实现基金资产的中长期稳定增值。
投资策略	本基金资产配置策略利用修正的恒定比例投资组合保险策略（CPPI）来动态调整基金中股票、债券和现金的配置比例；行业配置采取较为积极的策略，以投资基准的行业权重为基础，以行业研究及比较分析为核心，通过适时增大或降低相应行业的投资权重，使整体投资表现跟上或超越投资基准；个股选择策略则采用蓝筹成分股优选策略，运用“价值－势头”选股方法，优选出被市场低估并有良好市场表现，处于价值回归阶段的天相280指数成分股投资。
业绩比较基准	天相280指数×70%+中信标普国债指数×30%
风险收益特征	本基金属于较低风险证券投资基金，适于承受一定风险，追求当期收益和长期资本增值的基金投资人。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		大成基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	杜鹏	唐州徽
	联系电话	0755-83183388	010-66594855
	电子邮箱	dupeng@dcfund.com.cn	tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话		4008885558	95566
传真		0755-83199588	010-66594942

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点	北京市西城区复兴门内大街1号 中国银行股份有限公司托管及投资者服务部

3.1.1 期间数据和指标	2009年	2008年	2007年
本期已实现收益	2,016,213,176.14	-10,736,820,290.83	685,619,096.28
本期利润	6,886,615,202.56	-14,542,219,750.00	1,622,708,000.88
加权平均基金份额本期利润	0.3404	-0.6757	0.2101
本期基金份额净值增长率	71.23%	-58.55%	127.40%
3.1.2 期末数据和指标	2009年末	2008年末	2007年末
期末可供分配基金份额利润	-0.3939	-0.5255	0.0058
期末基金资产净值	15,802,051,260.91	9,868,906,122.80	27,386,755,931.13
期末基金份额净值	0.8125	0.4745	1.1448

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	16.79%	1.57%	13.26%	1.13%	3.53%	0.44%
过去六个月	11.90%	1.94%	9.51%	1.42%	2.39%	0.52%
过去一年	71.23%	1.81%	61.81%	1.40%	9.42%	0.41%
过去三年	61.39%	2.01%	67.48%	1.78%	-6.09%	0.23%
过去五年	260.96%	1.74%	175.65%	1.53%	85.31%	0.21%
自基金合同生效起至今	254.99%	1.66%	143.18%	1.48%	111.81%	0.18%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2009	-	-	-	-	-
2008	-	-	-	-	-
2007	22.200	964,951,636.28	1,892,965,302.39	2,857,916,938.67	-
合计	22.200	964,951,636.28	1,892,965,302.39	2,857,916,938.67	-

姓名	职务	任本基金的基金经理(助理)期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
施永辉先生	本基金基金经理，股票投资部副总监	2006年1月21日	--	13年	理学硕士，曾任中科院资源环境信息中心助理研究员、甘肃证券资产管理部研究员、招商证券研发中心高级分析师、总经理助理。2003年加入大成基金管理有限公司，历任公司研究部高级研究员、投资部副总监、大成精选增值混合型证券投资基金经理助理。具有基金从业资格。国籍：中国。

资 产	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
资 产：
银行存款	456,081,989.38	409,100,046.53
结算备付金	33,159,442.88	15,826,679.82
存出保证金	6,724,600.04	3,025,979.72
交易性金融资产	15,382,941,295.34	9,440,140,093.39
其中：股票投资	14,891,581,295.34	7,021,325,093.39
基金投资	-	-
债券投资	491,360,000.00	2,418,815,000.00
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	50,209,343.79	-
应收利息	3,069,776.36	52,584,672.77
应收股利	-	-
应收申购款	30,459,421.85	600,551.05
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	15,962,645,869.64	9,921,278,023.28
负债和所有者权益	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
负 债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	99,600,092.30	25,104,224.63
应付赎回款	11,744,618.02	3,107,896.50
应付管理人报酬	19,817,962.32	13,159,416.85
应付托管费	3,302,993.71	2,193,236.13
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	24,181,318.27	7,125,968.31
应交税费	7,200.00	7,200.00
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	1,940,424.11	1,673,958.06
负债合计	160,594,608.73	52,371,900.48
所有者权益：
实收基金	19,448,035,820.73	20,800,599,071.33
未分配利润	-3,645,984,559.82	-10,931,692,948.53
所有者权益合计	15,802,051,260.91	9,868,906,122.80
负债和所有者权益总计	15,962,645,869.64	9,921,278,023.28

项 目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入	7,235,410,927.89	-14,127,582,568.70
1.利息收入	31,308,514.28	81,390,228.91
其中：存款利息收入	6,647,751.53	8,457,248.60
债券利息收入	24,660,762.75	72,691,698.60
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	241,281.71
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	2,332,365,336.34	-10,407,847,051.16
其中：股票投资收益	2,183,681,076.85	-10,580,596,147.62
基金投资收益	-	-
债券投资收益	35,218,903.96	14,847,189.65
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	14,494,570.93
股利收益	113,465,355.53	143,407,335.88
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,870,402,026.42	-3,805,399,459.17
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	1,335,050.85	4,273,712.72
减：二、费用	348,795,725.33	414,637,181.30
1．管理人报酬	205,792,922.04	236,063,087.62
2．托管费	34,298,820.36	39,343,847.92
3．销售服务费	-	-
4．交易费用	107,978,502.51	136,459,080.89
5．利息支出	214,168.55	2,274,744.80
其中：卖出回购金融资产支出	214,168.55	2,274,744.80
6．其他费用	511,311.87	496,420.07
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,886,615,202.56	-14,542,219,750.00
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,886,615,202.56	-14,542,219,750.00

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	20,800,599,071.33	-10,931,692,948.53	9,868,906,122.80
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	6,886,615,202.56	6,886,615,202.56
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-1,352,563,250.60	399,093,186.15	-953,470,064.45
其中：1.基金申购款	1,096,218,714.09	-291,873,968.72	804,344,745.37
2.基金赎回款（以“-”号填列）	-2,448,781,964.69	690,967,154.87	-1,757,814,809.82
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	19,448,035,820.73	-3,645,984,559.82	15,802,051,260.91
项目	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	23,923,257,095.95	3,463,498,835.18	27,386,755,931.13
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-14,542,219,750.00	-14,542,219,750.00
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-3,122,658,024.62	147,027,966.29	-2,975,630,058.33
其中：1.基金申购款	655,152,169.50	-165,246,721.77	489,905,447.73
2.基金赎回款（以“-”号填列）	-3,777,810,194.12	312,274,688.06	-3,465,535,506.06
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	20,800,599,071.33	-10,931,692,948.53	9,868,906,122.80

关联方名称	与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”)	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)	基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司(“光大证券”)	基金管理人的股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司	基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”)	基金管理人的股东
中泰信托投资有限责任公司	基金管理人的股东

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
光大证券	14,750,338,159.55	20.84%	4,955,055,625.54	10.36%

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	成交金额	占当期权证 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
光大证券	-	0.00%	8,040,250.79	6.70%

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
光大证券	12,537,714.24	21.14%	6,606,471.47	27.32%
关联方名称	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
光大证券	4,211,779.80	10.51%	30,602.65	0.43%

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	205,792,922.04	236,063,087.62
其中：支付销售机构的客户维护费	40,021,071.46	45,714,478.91

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	34,298,820.36	39,343,847.92

本期 2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	99,391,361.64	201,417,370.68	-	-	-	-
上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	1,384,099,681.68	542,760,161.08	-	-	-	-

关联方 名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	456,081,989.38	6,287,040.46	409,100,046.53	8,108,801.05

本期 2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称	证券代码		证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
					数量（单位：股/张）		总金额
-	-		-	-	-		-
上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称	证券代码	证券名称		发行方式		基金在承销期内买入
						数量（单位：股/张）		总金额
中国银行	080217	08国开17		债券分销		3,000,000		299,400,000.00

7.4.4.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
002024	苏宁电器	09/12/30	10/12/31	非公开发行	17.20	17.23	8,000,000	137,600,000.00	137,840,000.00	-
300002	神州泰岳	09/09/29	10/02/01	新股网下申购	58.00	105.20	71,753	4,161,674.00	7,548,415.60	-
601299	中国北车	09/12/23	10/03/29	新股网下申购	5.56	6.13	1,206,954	6,710,664.24	7,398,628.02	-
002304	洋河股份	09/10/29	10/02/08	新股网下申购	60.00	113.99	33,407	2,004,420.00	3,808,063.93	-
300027	华谊兄弟	09/10/19	10/02/01	新股网下申购	28.58	55.43	55,467	1,585,246.86	3,074,535.81	-
601139	深圳燃气	09/12/15	10/03/25	新股网下申购	6.95	16.78	113,609	789,582.55	1,906,359.02	-
300015	爱尔眼科	09/10/15	10/02/01	新股网下申购	28.00	48.80	38,568	1,079,904.00	1,882,118.40	-
300012	华测检测	09/10/15	10/02/01	新股网下申购	25.78	43.14	39,828	1,026,765.84	1,718,179.92	-
002310	东方园林	09/11/20	10/03/01	新股网下申购	58.60	110.88	13,914	815,360.40	1,542,784.32	-
002325	洪涛股份	09/12/15	10/03/22	新股网下申购	27.00	33.18	40,472	1,092,744.00	1,342,860.96	-
300005	探路者	09/09/29	10/02/01	新股网下申购	19.80	43.17	29,177	577,704.60	1,259,571.09	-
601117	中国化学	09/12/29	10/01/07	新股网上申购	5.43	5.43	14,000	76,020.00	76,020.00	-

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值 总额	备注
600739	辽宁成大	09/12/28	联营公司重组	38.09	10/01/11	41.90	10,003,481	238,502,365.48	381,032,591.29	-
000623	吉林敖东	09/12/28	联营公司重组	49.19	10/01/11	54.11	1,309,942	56,231,611.44	64,436,046.98	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	14,891,581,295.34	93.29
	其中：股票	14,891,581,295.34	93.29
2	固定收益投资	491,360,000.00	3.08
	其中：债券	491,360,000.00	3.08
	资产支持证券	-	0.00
3	金融衍生品投资	-	0.00
4	买入返售金融资产	-	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	489,241,432.26	3.06
6	其他各项资产	90,463,142.04	0.57
7	合计	15,962,645,869.64	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	0.00
B	采掘业	1,586,281,506.06	10.04
C	制造业	7,632,464,521.25	48.30
C0	食品、饮料	2,666,863,950.32	16.88
C1	纺织、服装、皮毛	115,408,254.09	0.73
C2	木材、家具	-	0.00
C3	造纸、印刷	-	0.00
C4	石油、化学、塑胶、塑料	161,950,687.50	1.02
C5	电子	-	0.00
C6	金属、非金属	431,938,709.03	2.73
C7	机械、设备、仪表	1,883,172,028.27	11.92
C8	医药、生物制品	2,275,014,291.12	14.40
C99	其他制造业	98,116,600.92	0.62
D	电力、煤气及水的生产和供应业	15,266,359.02	0.10
E	建筑业	478,623,178.51	3.03
F	交通运输、仓储业	79,415,625.70	0.50
G	信息技术业	281,306,814.44	1.78
H	批发和零售贸易	545,902,591.29	3.45
I	金融、保险业	2,947,971,488.95	18.66
J	房地产业	1,215,941,432.03	7.69
K	社会服务业	3,676,318.32	0.02
L	传播与文化产业	5,912,535.81	0.04
M	综合类	98,818,923.96	0.63
	合计	14,891,581,295.34	94.24

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	000538	云南白药	16,886,959.00	1,019,972,323.60	6.45
2	000568	泸州老窖	20,248,387.00	790,497,028.48	5.00
3	000338	潍柴动力	12,143,096.00	782,986,830.08	4.95
4	600519	贵州茅台	4,439,006.00	753,831,998.92	4.77
5	601166	兴业银行	18,138,747.00	731,172,891.57	4.63
6	000001	深发展Ａ	29,009,483.00	706,961,100.71	4.47
7	600600	青岛啤酒	18,013,310.00	677,480,589.10	4.29
8	000423	东阿阿胶	23,800,198.00	622,375,177.70	3.94
9	601169	北京银行	31,000,000.00	599,540,000.00	3.79
10	002142	宁波银行	33,770,583.00	590,647,496.67	3.74

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600028	中国石化	972,349,559.78	9.85
2	000568	泸州老窖	858,049,132.32	8.69
3	601166	兴业银行	854,579,835.29	8.66
4	000338	潍柴动力	759,356,059.48	7.69
5	601939	建设银行	751,271,115.07	7.61
6	600519	贵州茅台	733,866,099.74	7.44
7	600036	招商银行	715,116,604.31	7.25
8	000538	云南白药	676,638,450.52	6.86
9	000423	东阿阿胶	647,954,813.12	6.57
10	000001	深发展Ａ	642,338,068.08	6.51
11	601699	潞安环能	625,276,734.15	6.34
12	601169	北京银行	621,221,152.87	6.29
13	601398	工商银行	591,262,234.92	5.99
14	000527	美的电器	574,315,969.48	5.82
15	600585	海螺水泥	526,339,400.91	5.33
16	600104	上海汽车	516,343,029.99	5.23
17	000983	西山煤电	484,339,698.69	4.91
18	002142	宁波银行	449,894,844.14	4.56
19	600030	中信证券	438,771,573.24	4.45
20	000825	太钢不锈	437,059,038.27	4.43
21	600837	海通证券	435,184,819.05	4.41
22	000002	万 科Ａ	433,021,487.24	4.39
23	601186	中国铁建	426,313,278.45	4.32
24	601390	中国中铁	410,175,217.97	4.16
25	600089	特变电工	383,831,184.61	3.89
26	000060	中金岭南	376,039,795.60	3.81
27	600600	青岛啤酒	367,738,530.46	3.73
28	601318	中国平安	363,497,061.78	3.68
29	000728	国元证券	351,276,809.40	3.56
30	600900	长江电力	341,509,507.28	3.46
31	601601	中国太保	335,163,533.29	3.40
32	600048	保利地产	319,674,226.95	3.24
33	600348	国阳新能	311,196,080.40	3.15
34	600005	武钢股份	304,516,471.80	3.09
35	601899	紫金矿业	299,894,911.82	3.04
36	000063	中兴通讯	292,781,798.24	2.97
37	000937	金牛能源	290,361,909.68	2.94
38	000800	一汽轿车	290,321,053.85	2.94
39	600383	金地集团	279,834,330.90	2.84
40	002024	苏宁电器	276,310,552.22	2.80
41	600739	辽宁成大	270,442,759.76	2.74
42	000792	盐湖钾肥	265,920,107.22	2.69
43	000024	招商地产	251,632,970.45	2.55
44	601666	平煤股份	245,141,609.30	2.48
45	000069	华侨城Ａ	244,863,595.66	2.48
46	002001	新 和 成	243,181,787.91	2.46
47	600533	栖霞建设	241,550,214.62	2.45
48	000895	双汇发展	239,460,213.24	2.43
49	600029	南方航空	236,455,804.03	2.40
50	002007	华兰生物	233,309,523.47	2.36
51	601766	中国南车	230,191,056.83	2.33
52	600428	中远航运	229,102,199.19	2.32
53	601088	中国神华	227,328,881.12	2.30
54	600675	中华企业	223,107,416.79	2.26
55	600331	宏达股份	222,450,688.44	2.25
56	600138	中青旅	221,874,917.04	2.25
57	600256	广汇股份	220,718,959.66	2.24
58	600019	宝钢股份	218,574,549.22	2.21
59	601919	中国远洋	216,993,430.65	2.20
60	000758	中色股份	216,939,744.62	2.20
61	600111	包钢稀土	216,298,400.21	2.19
62	601857	中国石油	213,709,463.62	2.17
63	600376	首开股份	209,886,241.68	2.13
64	600050	中国联通	208,371,631.62	2.11
65	600188	兖州煤业	204,156,145.13	2.07
66	600660	福耀玻璃	203,385,056.28	2.06
67	000046	泛海建设	201,163,048.93	2.04
68	600216	浙江医药	197,717,913.80	2.00

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600900	长江电力	1,243,410,298.27	12.60
2	601318	中国平安	1,067,093,621.69	10.81
3	600028	中国石化	994,628,126.96	10.08
4	600036	招商银行	985,321,029.36	9.98
5	600030	中信证券	910,428,046.39	9.23
6	601939	建设银行	819,723,169.07	8.31
7	600585	海螺水泥	741,006,326.11	7.51
8	000002	万 科Ａ	700,151,557.78	7.09
9	600048	保利地产	658,155,028.81	6.67
10	000792	盐湖钾肥	652,397,632.35	6.61
11	601398	工商银行	609,949,341.03	6.18
12	000060	中金岭南	482,412,815.93	4.89
13	000800	一汽轿车	476,691,625.03	4.83
14	600005	武钢股份	465,569,165.54	4.72
15	000024	招商地产	454,829,399.30	4.61
16	600837	海通证券	445,714,042.39	4.52
17	600089	特变电工	441,834,405.77	4.48
18	601088	中国神华	440,559,003.98	4.46
19	601601	中国太保	438,012,781.37	4.44
20	000825	太钢不锈	430,351,869.23	4.36
21	600428	中远航运	384,284,065.92	3.89
22	601390	中国中铁	383,873,466.65	3.89
23	601628	中国人寿	377,336,101.37	3.82
24	000568	泸州老窖	359,228,907.99	3.64
25	600550	天威保变	348,860,122.06	3.53
26	600111	包钢稀土	316,881,052.91	3.21
27	601169	北京银行	312,295,652.92	3.16
28	600383	金地集团	309,992,987.20	3.14
29	601919	中国远洋	309,127,673.33	3.13
30	600583	海油工程	307,493,493.96	3.12
31	600104	上海汽车	305,912,979.50	3.10
32	600161	天坛生物	304,234,575.50	3.08
33	000937	金牛能源	302,421,468.58	3.06
34	600000	浦发银行	300,107,698.02	3.04
35	601006	大秦铁路	293,697,480.30	2.98
36	601166	兴业银行	288,234,038.97	2.92
37	000069	华侨城Ａ	286,854,485.60	2.91
38	601666	平煤股份	271,568,486.34	2.75
39	600660	福耀玻璃	270,695,452.63	2.74
40	002022	科华生物	264,429,736.04	2.68
41	601899	紫金矿业	257,537,308.42	2.61
42	600497	驰宏锌锗	251,483,052.02	2.55
43	600675	中华企业	251,250,240.08	2.55
44	600256	广汇股份	251,102,693.09	2.54
45	600019	宝钢股份	247,849,750.03	2.51
46	600138	中青旅	243,323,936.55	2.47
47	600029	南方航空	241,770,891.56	2.45
48	600331	宏达股份	235,257,113.77	2.38
49	600169	太原重工	233,356,573.87	2.36
50	600188	兖州煤业	232,931,822.33	2.36
51	600096	云天化	226,379,534.27	2.29
52	601186	中国铁建	225,615,144.23	2.29
53	000686	东北证券	224,546,609.83	2.28
54	601168	西部矿业	222,729,733.69	2.26
55	000001	深发展Ａ	220,126,436.12	2.23
56	600050	中国联通	218,117,095.23	2.21
57	000983	西山煤电	214,851,775.69	2.18
58	601857	中国石油	214,483,881.16	2.17
59	601328	交通银行	204,039,725.02	2.07
60	002048	宁波华翔	202,976,874.55	2.06
61	000338	潍柴动力	197,913,369.89	2.01