大成策略回报股票型证券投资基金
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
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注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.本基金合同于2008年11月26日生效,2008年期间数据不是完整报告期(一年)数据。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。截至报告期末,本基金已完成建仓,但距建仓结束尚不满一年。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:本基金合同于2008年11月26日生效,2008年数据按基金实际存续期(2008年11月26日-2008年12月31日)计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为2亿元人民币,注册地为深圳。目前公司由四家股东组成,分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2009年12月31日,本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金:景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金,13只开放式证券投资基金:大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理及基金经理助理简介
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注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成策略回报股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成策略回报基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》,公平对待旗下各投资组合,所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率以及不同时间窗内(同日内、5日内、10日内)同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据各基金合同,目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009年我国实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,全年固定资产投资增速30.1%,社会消费品零售总额增长15.5%,进出口总额虽同比下降13.9%,但自11月份由降转升,居民消费价格同比下降0.7%。全年国内生产总值增长8.7%,规模以上工业企业增加值增长11%,我国经济已经摆脱了金融危机的严重影响,复苏程度超出年初预期。
2009年我国经济的V型反转,促使资本市场出现较大幅度回升,全年沪深300指数上升96.7%,市场的上涨主要来自估值水平的大幅提升和企业盈利的增长。回顾本基金的投资,首先我们坚定看好经济的复苏带来的投资机会,因此年初采取了较为激进的建仓方式,并在全年一直保持较高的仓位水平;其次沿着经济复苏的主线和投资逻辑,结合不同行业复苏的节奏和复苏程度不同,寻找行业轮动的投资机会;同时在行业复苏过程中,龙头公司最具有行业代表性,我们重点选择了行业龙头作为主要投资对象。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.071元,本报告期份额净值增长率为91.23%,同期业绩比较基准增长率为73.37%,高于同期业绩比较基准的表现。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2010年是全球经济走出衰退的第一年,也是我国经济重要的转折之年。我国经济将再次回归到正常增长轨道之中,主要经济指标将趋向正常化,预计未来几年经济增速较上轮增长周期将适度放缓,经济结构将出现较大转变;经济增长的动力不再主要依靠投资拉动,而是由投资、消费、出口均衡拉动。由于全球经济企稳回升基础尚不牢固,影响我国经济稳定发展的不确定性因素依然存在,我们对2010年资本市场整体持谨慎态度,预计指数将在区间波动,更多地体现为结构性投资机会。
从宏观经济和经济政策看,经济的快速增长和退出政策相互制衡,四季度经济数据显示经济短期有过热的迹象,政府开始通过货币政策和产业政策进行调控,预计宏观经济政策全年体现为收紧的趋势,但是政策的调整将与经济增长、物价水平及国际经济形势相互制衡。
从市场估值水平看,根据WIND一致盈利预测,当前沪深300的2010年的P/E为20倍,对应2010年盈利增速20%左右,该估值水平与历史估值区间比较,属于合理估值水平,不存在明显的低估或高估;同时融资压力和大小非解禁规模较大,市场流动性总体呈收紧趋势,整体估值水平难以大幅调升。另外,股指期货和融资融券的推出,将加大市场波动和不确定性。
促进经济结构、产业结构的调整和发展方式的转变是我国政府进行宏观调整的重要目的,我国经济处于从投资型向消费型增长的调整期,内需是中长期经济增长的动力。尽管当前消费类行业估值偏高,仍然值得长期看好。我们将选择估值合理、业绩增长较为确定的行业及龙头公司作为主要投资标的,努力把握周期性行业的阶段性投资机会。对于2010年的市场环境,我们将风险控制和绝对收益放在投资的首位,适当降低收益预期,加强自下而上的选股能力,加大波段操作力度,努力获取良好的收益水平。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会7名成员中包括两名基金经理。
股票投资部、固定收益部和金融工程部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理作为估值小组成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金已分配利润261,425,063.87元(每十份基金份额分红6.50元),符合基金合同规定的分红比例。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年度,中国光大银行在大成策略回报股票型证券投资基金托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定,依法安全保管了基金的全部资产,对大成策略回报股票型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,及时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年度,中国光大银行依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定,对基金管理人——大成基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求,各重要方面的运作也能够严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对基金管理人——大成基金管理有限公司编制的“大成策略回报股票型证券投资基金2009年年度报告”进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
中国光大银行投资与托管业务部
2010年3月19日
§6 审计报告
本基金2009年年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容,应阅读年度报告正文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:大成策略回报股票型证券投资基金
报告截止日: 2009年12月31日
单位:人民币元
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注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值1.071元,基金份额总额1,088,457,457.37份(2008年12月31日:基金份额净值1.004元,基金份额总额467,415,025.35份)。
7.2 利润表
会计主体:大成策略回报股票型证券投资基金
本报告期: 2009年1月1日 至 2009年12月31日
单位:人民币元
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7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:大成策略回报股票型证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人:王颢 主管会计工作负责人:刘彩晖 会计机构负责人:于雷
7.4 报表附注
7.4.1 重要会计政策和会计估计
7.4.1.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2009年度和2008年11月26日(基金合同生效日)至2008年12月31日止期间。
7.4.1.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.1.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.1.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.1.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.1.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.1.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.1.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。具体收益分配政策请参见相关基金合同中的相关章节。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.1.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作。
7.4.1.13 其他重要的会计政策和会计估计
(1) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用历史成本计量。
(2) 重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(a) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(b) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.2关联方关系
■
注:1. 中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.3.1.1 股票交易
无。
7.4.3.1.2 权证交易
无。
7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金
无。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位:人民币元
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注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位:人民币元
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注:支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
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注:基金管理人大成基金在2008会计期间认购本基金的交易委托招商证券股份有限公司办理,认购费1,000元,费用公允。
7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
■
注: 本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管,按约定利率计息。
7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.3.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.4 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
■
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
■
注:本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购
于本报告期末,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
■
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位: 人民币元
■
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
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注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
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注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
■
注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
■
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
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8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
■
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
■
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
■
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§10 开放式基金份额变动
单位:份
■
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金基金管理人大成基金管理有限公司法定代表人于本年完成工商行政变更登记手续,公司法定代表人变更为张树忠先生,张树忠先生的任职资格已获中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2008]1287号)。上述变更已于2009年5月11日在中国证券报、上海证券报、证券时报及本公司网站刊登公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,本年度支付的审计费用为5.5万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期,本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
■
注:1. 本基金本报告期内租用的券商交易单元未发生变更。
2. 租用券商专用交易单元的选择标准和程序:
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29号)的有关规定,本公司制定了租用券商专用交易单元的选择标准和程序。
租用券商专用交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面。
租用券商专用交易单元的程序:首先根据租用券商专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
■
大成基金管理有限公司
二○一○年三月二十七日
基金简称 | 大成策略回报股票 |
基金主代码 | 090007 |
交易代码 | 090007 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2008年11月26日 |
基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
报告期末基金份额总额 | 1,088,457,457.37份 |
基金合同存续期 | 不定期 |
投资目标 | 追求基金资产的长期稳健增值,兼顾当期收益;同时,实施积极的分红政策,回报投资者。 |
投资策略 | 本基金在控制风险的前提下,采取趋势投资策略进行总体资产配置;在行业配置、个股投资上分别实施行业轮动投资策略、核心-卫星策略、价值投资策略、买入并持有策略,以期在承担中高风险的前提下获取尽可能高的投资收益;同时,强调收益管理,实施收益管理策略,以期在增长期及时锁定收益,制度性地减少未来可能的下跌风险,增加投资总收益。 |
业绩比较基准 | 80%×沪深300 指数+20%×中信标普全债指数 |
风险收益特征 | 本基金属于中高风险收益水平的股票型基金品种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和货币市场基金。 |
项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
名称 | 大成基金管理有限公司 | 中国光大银行股份有限公司 | |
信息披露负责人 | 姓名 | 杜鹏 | 石立平 |
联系电话 | 0755-83183388 | 010-68560675 | |
电子邮箱 | dupeng@dcfund.com.cn | shiliping@cebbank.com | |
客户服务电话 | 4008885558 | 95595 | |
传真 | 0755-83199588 | 010-68560661 |
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.dcfund.com.cn |
基金年度报告备置地点 | 北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 中国光大银行投资与托管业务部 |
3.1.1期间数据和指标 | 2009年 | 2008年11月26日-2008年12月31日 |
本期已实现收益 | 247,010,030.14 | 1,371,860.12 |
本期利润 | 287,915,077.83 | 2,368,363.97 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5275 | 0.0024 |
本期基金份额净值增长率 | 91.23% | 0.40% |
3.1.2期末数据和指标 | 2009年末 | 2008年末 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0027 | 0.0016 |
期末基金资产净值 | 1,166,128,310.64 | 469,099,270.81 |
期末基金份额净值 | 1.071 | 1.004 |
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 18.04% | 1.55% | 15.19% | 1.41% | 2.85% | 0.14% |
过去六个月 | 17.62% | 1.86% | 10.69% | 1.71% | 6.93% | 0.15% |
过去一年 | 91.23% | 1.81% | 73.37% | 1.65% | 17.86% | 0.16% |
自基金合同生效起至今 | 91.99% | 1.72% | 72.31% | 1.66% | 19.68% | 0.06% |
年度 | 每10份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配合计 | 备注 |
2009年 | 6.500 | 158,841,592.37 | 102,583,471.50 | 261,425,063.87 | - |
2008年 | - | - | - | - | - |
合计 | 6.500 | 158,841,592.37 | 102,583,471.50 | 261,425,063.87 | - |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理 (助理)期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
周建春先生 | 本基金基金经理 | 2008年11月26日 | -- | 13年 | 管理工程硕士,曾任职于湖南省国际信托投资公司基金管理部、证券管理总部,从事投资和研究工作;1999年10月加入大成基金管理有限公司,历任高级研究员、景博证券投资基金经理助理、景博证券投资基金基金经理、景福证券投资基金经理助理。现兼任大成积极成长股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。 |
刘洋女士 | 本基金基金经理助理 | 2009年10月12日 | -- | 3年 | 工商管理硕士,2007年7月加入大成基金管理有限公司从事研究工作,现任行业研究员。2009年10月起同时担任本基金和大成积极成长股票型证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格。国籍:中国。 |
资 产 | 本期末 2009年12月31日 | 上年度末 2008年12月31日 |
资 产: | ||
银行存款 | 72,969,519.81 | 357,267,691.73 |
结算备付金 | 7,614,934.13 | - |
存出保证金 | 1,313,855.79 | - |
交易性金融资产 | 1,090,375,662.44 | 164,767,897.13 |
其中:股票投资 | 1,090,375,662.44 | 154,602,897.13 |
基金投资 | - | - |
债券投资 | - | 10,165,000.00 |
资产支持证券投资 | - | - |
衍生金融资产 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
应收证券清算款 | 9,448,283.35 | - |
应收利息 | 22,992.12 | 152,124.97 |
应收股利 | - | - |
应收申购款 | 10,891,753.96 | 61,720.55 |
递延所得税资产 | - | - |
其他资产 | - | - |
资产总计 | 1,192,637,001.60 | 522,249,434.38 |
负债和所有者权益 | 本期末 2009年12月31日 | 上年度末 2008年12月31日 |
负 债: | ||
短期借款 | - | - |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - |
应付证券清算款 | 16,148,652.56 | 48,091,721.93 |
应付赎回款 | 6,297,828.45 | 3,255,927.94 |
应付管理人报酬 | 1,359,264.22 | 1,209,442.36 |
应付托管费 | 226,544.08 | 201,573.73 |
应付销售服务费 | - | - |
应付交易费用 | 2,147,716.09 | 129,226.68 |
应交税费 | - | - |
应付利息 | - | - |
应付利润 | - | - |
递延所得税负债 | - | - |
其他负债 | 328,685.56 | 262,270.93 |
负债合计 | 26,508,690.96 | 53,150,163.57 |
所有者权益: | ||
实收基金 | 1,088,457,457.37 | 467,415,025.35 |
未分配利润 | 77,670,853.27 | 1,684,245.46 |
所有者权益合计 | 1,166,128,310.64 | 469,099,270.81 |
负债和所有者权益总计 | 1,192,637,001.60 | 522,249,434.38 |
项 目 | 2009年1月1日至 2009年12月31日 | 上年度可比期间 2008年11月26日(基金合同生效日)至2008年12月31日 |
一、收入 | 309,023,779.78 | 4,143,306.92 |
1.利息收入 | 778,485.70 | 2,410,673.75 |
其中:存款利息收入 | 538,763.97 | 2,388,323.66 |
债券利息收入 | 239,721.73 | 22,350.09 |
资产支持证券利息收入 | - | - |
买入返售金融资产收入 | - | - |
其他利息收入 | - | - |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 265,735,871.43 | -3,400.00 |
其中:股票投资收益 | 262,656,323.69 | - |
基金投资收益 | - | - |
债券投资收益 | -55,468.49 | -3,400.00 |
资产支持证券投资收益 | - | - |
衍生工具收益 | - | - |
股利收益 | 3,135,016.23 | - |
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 40,905,047.69 | 996,503.85 |
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - |
5.其他收入(损失以“-”号填列) | 1,604,374.96 | 739,529.32 |
减:二、费用 | 21,108,701.95 | 1,774,942.95 |
1.管理人报酬 | 8,723,086.49 | 1,382,906.29 |
2.托管费 | 1,453,847.75 | 230,484.39 |
3.销售服务费 | - | - |
4.交易费用 | 10,561,469.71 | 159,902.27 |
5.利息支出 | - | 250.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | 250.00 |
6.其他费用 | 370,298.00 | 1,400.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 287,915,077.83 | 2,368,363.97 |
减:所得税费用 | - | - |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 287,915,077.83 | 2,368,363.97 |
项目 | 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 | ||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、期初所有者权益(基金净值) | 467,415,025.35 | 1,684,245.46 | 469,099,270.81 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | 287,915,077.83 | 287,915,077.83 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) | 621,042,432.02 | 49,496,593.85 | 670,539,025.87 |
其中:1.基金申购款 | 1,802,701,882.97 | 152,066,938.15 | 1,954,768,821.12 |
2.基金赎回款 | -1,181,659,450.95 | -102,570,344.30 | -1,284,229,795.25 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | -261,425,063.87 | -261,425,063.87 |
五、期末所有者权益(基金净值) | 1,088,457,457.37 | 77,670,853.27 | 1,166,128,310.64 |
项目 | 上年度可比期间 2008年11月26日(基金合同生效日)至2008年12月31日 | ||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、期初所有者权益(基金净值) | 1,058,010,199.76 | - | 1,058,010,199.76 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | 2,368,363.97 | 2,368,363.97 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) | -590,595,174.41 | -684,118.51 | -591,279,292.92 |
其中:1.基金申购款 | 339,233.85 | 844.22 | 340,078.07 |
2.基金赎回款 | -590,934,408.26 | -684,962.73 | -591,619,370.99 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | - | - |
五、期末所有者权益(基金净值) | 467,415,025.35 | 1,684,245.46 | 469,099,270.81 |
关联方名称 | 与本基金的关系 |
大成基金管理有限公司(“大成基金”) | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
中国光大银行股份有限公司(“中国光大银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
光大证券股份有限公司(“光大证券”) | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
中泰信托投资有限责任公司 | 基金管理人的股东 |
中国银河投资管理有限公司 | 基金管理人的股东 |
广东证券股份有限公司(“广东证券”) | 基金管理人的股东 |
项目 | 本期2009年1月1日至 2009年12月31日 | 上年度可比期间2008年11月26日(基金合同生效日)至2008年12月31日 |
当期发生的基金应支付的管理费 | 8,723,086.49 | 1,382,906.29 |
其中:支付给销售机构的客户维护费 | 1,427,792.21 | 121,258.79 |
项目 | 本期2009年1月1日至 2009年12月31日 | 上年度可比期间2008年11月26日(基金合同生效日)至2008年12月31日 |
当期发生的基金应支付的托管费 | 1,453,847.75 | 230,484.39 |
项目 | 本期2009年1月1日至2009年12月31日 | 上年度可比期间2008年11月26日(基金合同生效日)至2008年12月31日 |
基金合同生效日(2008年11月26日)持有的基金份额 | - | 30,001,666.72 |
期初持有的基金份额 | 30,001,666.72 | - |
期间申购/买入总份额 | - | - |
期间因拆分变动份额 | - | - |
减:期间赎回/卖出总份额 | - | - |
期末持有的基金份额 | 30,001,666.72 | 30,001,666.72 |
期末持有的基金份额占基金总份额比例 | 2.76% | 6.42% |
关联方 名称 | 本期2009年1月1日至 2009年12月31日 | 上年度可比期间2008年11月26日 (基金合同生效日)至2008年12月31日 | ||
期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
中国光大银行 | 72,969,519.81 | 489,769.18 | 357,267,691.73 | 2,339,723.66 |
7.4.4.1.1 受限证券类别:股票 | ||||||||||
证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流 通日 | 流通受限 类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 (单位:股) | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
002024 | 苏宁电器 | 09/12/30 | 10/12/31 | 非公开发行 | 17.20 | 17.23 | 500,000.00 | 8,600,000.00 | 8,615,000.00 | - |
601888 | 中国国旅 | 09/09/25 | 10/01/15 | 新股网下申购 | 11.78 | 20.94 | 9,531.00 | 112,275.18 | 199,579.14 | - |
股票 代码 | 股票 名称 | 停牌 日期 | 停牌 原因 | 期末估值单价 | 复牌 日期 | 复牌 开盘单价 | 数量 (股) | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
600739 | 辽宁成大 | 09/12/28 | 联营公司重组 | 38.09 | 10/01/11 | 41.90 | 250,000.00 | 9,754,503.02 | 9,522,500.00 | - |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 1,090,375,662.44 | 91.43 |
其中:股票 | 1,090,375,662.44 | 91.43 | |
2 | 固定收益投资 | - | 0.00 |
其中:债券 | - | 0.00 | |
资产支持证券 | - | 0.00 | |
3 | 金融衍生品投资 | - | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | - | 0.00 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | 0.00 | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 80,584,453.94 | 6.76 |
6 | 其他各项资产 | 21,676,885.22 | 1.82 |
7 | 合计 | 1,192,637,001.60 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 9,718,500.00 | 0.83 |
B | 采掘业 | 92,389,015.47 | 7.92 |
C | 制造业 | 484,613,167.90 | 41.56 |
C0 | 食品、饮料 | 213,485,431.62 | 18.31 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | 0.00 |
C2 | 木材、家具 | - | 0.00 |
C3 | 造纸、印刷 | - | 0.00 |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 47,829,050.07 | 4.10 |
C5 | 电子 | 33,118,654.31 | 2.84 |
C6 | 金属、非金属 | - | 0.00 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 67,838,018.80 | 5.82 |
C8 | 医药、生物制品 | 122,342,013.10 | 10.49 |
C99 | 其他制造业 | - | 0.00 |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | 0.00 |
E | 建筑业 | 1,776,726.00 | 0.15 |
F | 交通运输、仓储业 | - | 0.00 |
G | 信息技术业 | 12,530,332.80 | 1.07 |
H | 批发和零售贸易 | 87,084,687.14 | 7.47 |
I | 金融、保险业 | 310,347,725.27 | 26.61 |
J | 房地产业 | 39,212,183.50 | 3.36 |
K | 社会服务业 | 199,579.14 | 0.02 |
L | 传播与文化产业 | 23,158,561.22 | 1.99 |
M | 综合类 | 29,345,184.00 | 2.52 |
合计 | 1,090,375,662.44 | 93.50 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 002024 | 苏宁电器 | 2,749,828.00 | 55,366,425.84 | 4.75 |
2 | 600036 | 招商银行 | 2,801,855.00 | 50,573,482.75 | 4.34 |
3 | 600030 | 中信证券 | 1,549,965.00 | 49,242,388.05 | 4.22 |
4 | 601318 | 中国平安 | 791,301.00 | 43,592,772.09 | 3.74 |
5 | 000568 | 泸州老窖 | 1,011,136.00 | 39,474,749.44 | 3.39 |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 228,545.00 | 38,811,511.90 | 3.33 |
7 | 000001 | 深发展A | 1,505,000.00 | 36,676,850.00 | 3.15 |
8 | 600887 | *ST伊利 | 1,363,233.00 | 36,098,409.84 | 3.10 |
9 | 000423 | 东阿阿胶 | 1,308,479.00 | 34,216,725.85 | 2.93 |
10 | 600267 | 海正药业 | 1,399,861.00 | 33,778,645.93 | 2.90 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 601398 | 工商银行 | 126,073,536.30 | 26.88 |
2 | 600036 | 招商银行 | 124,250,603.41 | 26.49 |
3 | 600028 | 中国石化 | 123,483,247.60 | 26.32 |
4 | 601318 | 中国平安 | 109,924,638.46 | 23.43 |
5 | 600030 | 中信证券 | 108,967,822.79 | 23.23 |
6 | 002024 | 苏宁电器 | 96,539,298.33 | 20.58 |
7 | 000002 | 万 科A | 89,882,470.60 | 19.16 |
8 | 601939 | 建设银行 | 88,860,697.61 | 18.94 |
9 | 000001 | 深发展A | 83,442,278.20 | 17.79 |
10 | 000568 | 泸州老窖 | 82,055,693.63 | 17.49 |
11 | 600016 | 民生银行 | 64,576,514.54 | 13.77 |
12 | 601166 | 兴业银行 | 58,920,977.32 | 12.56 |
13 | 000651 | 格力电器 | 56,510,394.67 | 12.05 |
14 | 601628 | 中国人寿 | 55,825,330.58 | 11.90 |
15 | 000422 | 湖北宜化 | 54,599,532.71 | 11.64 |
16 | 601169 | 北京银行 | 53,136,312.64 | 11.33 |
17 | 600267 | 海正药业 | 52,839,279.61 | 11.26 |
18 | 601088 | 中国神华 | 52,596,602.49 | 11.21 |
19 | 600383 | 金地集团 | 52,475,068.84 | 11.19 |
20 | 600298 | 安琪酵母 | 51,211,798.21 | 10.92 |
21 | 601601 | 中国太保 | 50,842,565.20 | 10.84 |
22 | 600837 | 海通证券 | 50,517,570.38 | 10.77 |
23 | 600519 | 贵州茅台 | 49,902,509.92 | 10.64 |
24 | 600048 | 保利地产 | 49,676,825.06 | 10.59 |
25 | 000983 | 西山煤电 | 44,318,859.20 | 9.45 |
26 | 000069 | 华侨城A | 43,742,141.82 | 9.32 |
27 | 601857 | 中国石油 | 43,234,708.96 | 9.22 |
28 | 600079 | 人福科技 | 41,867,760.63 | 8.93 |
29 | 601666 | 平煤股份 | 41,295,969.99 | 8.80 |
30 | 600000 | 浦发银行 | 39,506,013.42 | 8.42 |
31 | 000800 | 一汽轿车 | 39,302,037.22 | 8.38 |
32 | 600089 | 特变电工 | 39,221,055.69 | 8.36 |
33 | 600887 | *ST伊利 | 37,499,624.18 | 7.99 |
34 | 000423 | 东阿阿胶 | 37,132,494.00 | 7.92 |
35 | 600739 | 辽宁成大 | 34,958,135.27 | 7.45 |
36 | 000709 | 唐钢股份 | 32,411,044.30 | 6.91 |
37 | 000063 | 中兴通讯 | 32,098,983.67 | 6.84 |
38 | 601600 | 中国铝业 | 31,911,778.28 | 6.80 |
39 | 600983 | 合肥三洋 | 31,168,648.81 | 6.64 |
40 | 000157 | 中联重科 | 30,393,514.55 | 6.48 |
41 | 000792 | 盐湖钾肥 | 29,915,379.01 | 6.38 |
42 | 000667 | 名流置业 | 29,898,969.16 | 6.37 |
43 | 600600 | 青岛啤酒 | 29,148,613.06 | 6.21 |
44 | 000848 | 承德露露 | 29,065,387.50 | 6.20 |
45 | 600406 | 国电南瑞 | 28,669,453.54 | 6.11 |
46 | 600900 | 长江电力 | 28,522,522.13 | 6.08 |
47 | 000538 | 云南白药 | 26,170,793.77 | 5.58 |
48 | 600348 | 国阳新能 | 25,483,851.87 | 5.43 |
49 | 000024 | 招商地产 | 25,241,830.18 | 5.38 |
50 | 600750 | 江中药业 | 24,800,088.67 | 5.29 |
51 | 601328 | 交通银行 | 24,759,419.32 | 5.28 |
52 | 600138 | 中青旅 | 24,482,900.62 | 5.22 |
53 | 600331 | 宏达股份 | 24,118,255.87 | 5.14 |
54 | 601958 | 金钼股份 | 23,929,527.27 | 5.10 |
55 | 002202 | 金风科技 | 23,873,009.40 | 5.09 |
56 | 600737 | 中粮屯河 | 23,440,675.02 | 5.00 |
57 | 601919 | 中国远洋 | 23,390,955.31 | 4.99 |
58 | 002233 | 塔牌集团 | 22,191,194.82 | 4.73 |
59 | 000895 | 双汇发展 | 22,188,778.00 | 4.73 |
60 | 000898 | 鞍钢股份 | 21,653,279.29 | 4.62 |
61 | 600694 | 大商股份 | 21,536,254.12 | 4.59 |
62 | 000825 | 太钢不锈 | 21,327,575.32 | 4.55 |
63 | 000860 | 顺鑫农业 | 21,159,439.77 | 4.51 |
64 | 600880 | 博瑞传播 | 20,008,356.87 | 4.27 |
65 | 000951 | 中国重汽 | 19,685,866.99 | 4.20 |
66 | 600188 | 兖州煤业 | 18,948,881.96 | 4.04 |
67 | 000839 | 中信国安 | 18,040,628.43 | 3.85 |
68 | 600428 | 中远航运 | 17,841,512.86 | 3.80 |
69 | 600026 | 中海发展 | 16,751,928.42 | 3.57 |
70 | 600005 | 武钢股份 | 16,491,379.26 | 3.52 |
71 | 601168 | 西部矿业 | 16,194,424.76 | 3.45 |
72 | 600550 | 天威保变 | 15,886,063.38 | 3.39 |
73 | 600583 | 海油工程 | 15,847,613.96 | 3.38 |
74 | 600143 | 金发科技 | 15,772,047.62 | 3.36 |
75 | 600271 | 航天信息 | 15,581,280.30 | 3.32 |
76 | 601899 | 紫金矿业 | 15,377,588.50 | 3.28 |
77 | 000858 | 五 粮 液 | 14,893,478.27 | 3.17 |
78 | 000012 | 南 玻A | 14,665,423.87 | 3.13 |
79 | 600050 | 中国联通 | 14,613,885.02 | 3.12 |
80 | 600104 | 上海汽车 | 14,604,353.44 | 3.11 |
81 | 600528 | 中铁二局 | 14,257,584.99 | 3.04 |
82 | 600660 | 福耀玻璃 | 14,101,764.86 | 3.01 |
83 | 600109 | 国金证券 | 14,062,550.00 | 3.00 |
84 | 600004 | 白云机场 | 13,102,538.00 | 2.79 |
85 | 601699 | 潞安环能 | 12,831,426.60 | 2.74 |
86 | 601866 | 中海集运 | 12,694,032.00 | 2.71 |
87 | 600741 | 华域汽车 | 12,011,860.01 | 2.56 |
88 | 600521 | 华海药业 | 11,885,652.10 | 2.53 |
89 | 600718 | 东软集团 | 11,849,854.70 | 2.53 |
90 | 600019 | 宝钢股份 | 11,847,525.08 | 2.53 |
91 | 600585 | 海螺水泥 | 11,684,648.40 | 2.49 |
92 | 600312 | 平高电气 | 11,566,913.17 | 2.47 |
93 | 600176 | 中国玻纤 | 11,326,312.00 | 2.41 |
94 | 600785 | 新华百货 | 10,972,957.07 | 2.34 |
95 | 000717 | 韶钢松山 | 10,957,894.00 | 2.34 |
96 | 600674 | 川投能源 | 10,733,983.91 | 2.29 |
97 | 600031 | 三一重工 | 10,665,810.30 | 2.27 |
98 | 600256 | 广汇股份 | 10,389,391.40 | 2.21 |
99 | 600037 | 歌华有线 | 9,827,846.31 | 2.10 |
100 | 600418 | 江淮汽车 | 9,691,296.47 | 2.07 |
101 | 600588 | 用友软件 | 9,535,163.30 | 2.03 |
102 | 002154 | 报 喜 鸟 | 9,463,130.43 | 2.02 |
103 | 600299 | 蓝星新材 | 9,451,182.32 | 2.01 |
104 | 600993 | 马应龙 | 9,442,263.98 | 2.01 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 601398 | 工商银行 | 104,100,996.18 | 22.19 |
2 | 000002 | 万 科A | 103,788,959.48 | 22.13 |
3 | 600028 | 中国石化 | 102,993,520.14 | 21.96 |
4 | 601318 | 中国平安 | 94,052,980.40 | 20.05 |
5 | 600036 | 招商银行 | 87,698,595.62 | 18.70 |
6 | 601939 | 建设银行 | 86,614,604.57 | 18.46 |
7 | 600030 | 中信证券 | 76,694,723.32 | 16.35 |
8 | 600016 | 民生银行 | 68,585,362.48 | 14.62 |
9 | 600298 | 安琪酵母 | 62,069,376.66 | 13.23 |
10 | 600048 | 保利地产 | 57,329,755.08 | 12.22 |
11 | 601088 | 中国神华 | 55,144,914.10 | 11.76 |
12 | 000422 | 湖北宜化 | 54,996,458.28 | 11.72 |
13 | 600837 | 海通证券 | 54,150,928.88 | 11.54 |
14 | 000568 | 泸州老窖 | 53,724,660.00 | 11.45 |
15 | 000001 | 深发展A | 53,200,239.73 | 11.34 |
16 | 601166 | 兴业银行 | 53,158,215.86 | 11.33 |
17 | 002024 | 苏宁电器 | 48,233,391.72 | 10.28 |
18 | 601169 | 北京银行 | 44,290,137.34 | 9.44 |
19 | 002202 | 金风科技 | 44,204,290.64 | 9.42 |
20 | 601628 | 中国人寿 | 43,903,861.99 | 9.36 |
21 | 601857 | 中国石油 | 43,351,069.84 | 9.24 |
22 | 000063 | 中兴通讯 | 41,020,857.97 | 8.74 |
23 | 000800 | 一汽轿车 | 40,510,780.54 | 8.64 |
24 | 600383 | 金地集团 | 40,167,083.98 | 8.56 |
25 | 000069 | 华侨城A | 39,729,113.44 | 8.47 |
26 | 000651 | 格力电器 | 39,585,519.08 | 8.44 |
27 | 000983 | 西山煤电 | 38,746,661.96 | 8.26 |
28 | 601601 | 中国太保 | 35,525,592.85 | 7.57 |
29 | 000157 | 中联重科 | 33,158,222.95 | 7.07 |
30 | 000709 | 唐钢股份 | 31,871,166.58 | 6.79 |
31 | 601600 | 中国铝业 | 31,160,542.90 | 6.64 |
32 | 600331 | 宏达股份 | 30,710,090.07 | 6.55 |
33 | 600900 | 长江电力 | 29,664,276.87 | 6.32 |
34 | 601328 | 交通银行 | 29,522,693.55 | 6.29 |
35 | 600739 | 辽宁成大 | 29,414,177.15 | 6.27 |
36 | 000024 | 招商地产 | 28,932,826.72 | 6.17 |
37 | 000898 | 鞍钢股份 | 28,137,570.70 | 6.00 |
38 | 600750 | 江中药业 | 26,882,165.74 | 5.73 |
39 | 600138 | 中青旅 | 26,629,422.91 | 5.68 |
40 | 600348 | 国阳新能 | 26,011,535.70 | 5.54 |
41 | 601958 | 金钼股份 | 25,823,411.68 | 5.50 |
42 | 600406 | 国电南瑞 | 25,247,824.26 | 5.38 |
43 | 002233 | 塔牌集团 | 24,866,245.17 | 5.30 |
44 | 600000 | 浦发银行 | 23,567,310.08 | 5.02 |
45 | 601919 | 中国远洋 | 23,098,368.40 | 4.92 |
46 | 601899 | 紫金矿业 | 21,917,128.74 | 4.67 |
47 | 000012 | 南 玻A | 21,673,551.52 | 4.62 |
48 | 600267 | 海正药业 | 20,579,930.43 | 4.39 |
49 | 000825 | 太钢不锈 | 20,349,162.87 | 4.34 |
50 | 600089 | 特变电工 | 20,188,370.01 | 4.30 |
51 | 000839 | 中信国安 | 20,100,991.00 | 4.29 |
52 | 600079 | 人福科技 | 19,776,139.86 | 4.22 |
53 | 600019 | 宝钢股份 | 19,728,354.47 | 4.21 |
54 | 601666 | 平煤股份 | 18,787,952.36 | 4.01 |
55 | 600428 | 中远航运 | 18,608,333.11 | 3.97 |
56 | 601168 | 西部矿业 | 18,047,697.27 | 3.85 |
57 | 600583 | 海油工程 | 17,748,453.27 | 3.78 |
58 | 600005 | 武钢股份 | 17,636,595.64 | 3.76 |
59 | 600026 | 中海发展 | 17,334,909.54 | 3.70 |
60 | 601006 | 大秦铁路 | 17,004,563.88 | 3.62 |
61 | 600660 | 福耀玻璃 | 16,885,991.05 | 3.60 |
62 | 600104 | 上海汽车 | 16,762,977.81 | 3.57 |
63 | 600271 | 航天信息 | 15,989,548.69 | 3.41 |
64 | 600050 | 中国联通 | 15,931,000.00 | 3.40 |
65 | 600143 | 金发科技 | 15,654,907.80 | 3.34 |
66 | 000858 | 五 粮 液 | 15,556,346.76 | 3.32 |
67 | 601866 | 中海集运 | 14,924,347.90 | 3.18 |
68 | 600550 | 天威保变 | 14,891,038.44 | 3.17 |
69 | 600312 | 平高电气 | 14,836,670.66 | 3.16 |
70 | 600737 | 中粮屯河 | 14,666,525.12 | 3.13 |
71 | 601766 | 中国南车 | 14,658,399.00 | 3.12 |
72 | 600585 | 海螺水泥 | 14,387,921.00 | 3.07 |
73 | 600519 | 贵州茅台 | 13,934,643.00 | 2.97 |
74 | 600109 | 国金证券 | 13,777,488.35 | 2.94 |
75 | 000527 | 美的电器 | 13,597,681.94 | 2.90 |
76 | 600528 | 中铁二局 | 13,057,343.56 | 2.78 |
77 | 600741 | 华域汽车 | 12,829,206.44 | 2.73 |
78 | 000860 | 顺鑫农业 | 12,797,024.00 | 2.73 |
79 | 600694 | 大商股份 | 12,658,922.90 | 2.70 |
80 | 000717 | 韶钢松山 | 12,320,421.54 | 2.63 |
81 | 600718 | 东软集团 | 11,674,334.40 | 2.49 |
82 | 600031 | 三一重工 | 11,519,935.40 | 2.46 |
83 | 600004 | 白云机场 | 11,137,211.68 | 2.37 |
84 | 600588 | 用友软件 | 11,086,263.04 | 2.36 |
85 | 002154 | 报 喜 鸟 | 11,072,519.23 | 2.36 |
86 | 600256 | 广汇股份 | 11,069,433.48 | 2.36 |
87 | 600176 | 中国玻纤 | 11,003,054.80 | 2.35 |
88 | 000951 | 中国重汽 | 10,933,178.60 | 2.33 |
89 | 600674 | 川投能源 | 10,781,503.47 | 2.30 |
90 | 600100 | 同方股份 | 10,669,811.20 | 2.27 |
91 | 601390 | 中国中铁 | 10,562,000.00 | 2.25 |
92 | 000878 | 云南铜业 | 10,113,407.85 | 2.16 |
93 | 600664 | 哈药股份 | 10,034,086.00 | 2.14 |
94 | 600096 | 云天化 | 10,030,137.32 | 2.14 |
95 | 601186 | 中国铁建 | 9,916,783.27 | 2.11 |
买入股票成本(成交)总额 | 3,884,244,516.94 |
卖出股票收入(成交)总额 | 3,252,043,312.21 |
8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体不存在本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 |
8.9.2基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的股票。 |
序号 | 名称 | 金额 |
1 | 存出保证金 | 1,313,855.79 |
2 | 应收证券清算款 | 9,448,283.35 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 22,992.12 |
5 | 应收申购款 | 10,891,753.96 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 21,676,885.22 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
1 | 002024 | 苏宁电器 | 8,615,000.00 | 0.74 | 非公开发行 |
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 |
持有人户数(户) | 户均持有的 基金份额 | 持有人结构 | |||
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
44,828 | 24,280.75 | 227,291,478.62 | 20.88% | 861,165,978.75 | 79.12% |
项目 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例 |
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 138,994.71 | 0.01% |
基金合同生效日(2008年11月26日)基金份额总额 | 1,058,010,199.76 |
本报告期期初基金份额总额 | 467,415,025.35 |
本报告期基金总申购份额 | 1,802,701,882.97 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 1,181,659,450.95 |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 1,088,457,457.37 |
券商名称 | 交易单元数量(个) | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
中金公司 | 1 | 4,874,804,176.41 | 68.39% | 4,143,573.29 | 69.36% | - |
中银国际 | 1 | 2,252,771,377.56 | 31.61% | 1,830,393.97 | 30.64% | - |
合 计 | 2 | 7,127,575,553.97 | 100.00% | 5,973,967.26 | 100.00% | - |
券商名称 | 交易单元数量(个) | 债券交易 | 回购交易 | 备注 | ||
成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | |||
中金公司 | 1 | 531,475.00 | 100.00% | - | - | - |
中银国际 | 1 | - | 0.00% | - | - | - |
合 计 | 2 | 531,475.00 | 100.00% | - | - | - |
2009年12月31日
基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 送出日期:2010年3月27日