基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一〇年三月二十七日

  2009年12月31日

  博时策略灵活配置混合型证券投资基金

  2009年年度报告摘要

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2009年8月11日(基金合同生效日)起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：本基金合同于2009年8月11日生效,基金合同生效起至报告期末不满一年。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40%。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照60%、40%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金合同于2009年8月11日生效，基金合同生效起至报告期末不满一年。本基金建仓期为2009年8月11日至2010年2月10日。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“（三）投资策略”、“（六）投资限制”的有关约定。至报告期末本基金建仓期尚未结束。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金合同于2009年8月11日生效,基金合同生效起至报告期末不满一年。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金合同于2009年8月11日生效，基金合同生效起至报告期末不满一年，未分配过利润。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。注册资本为一亿元人民币，总部设在深圳，在北京、上海设有分公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49%；中国长城资产管理公司，持有股份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6%；璟安实业有限公司，持有股份6%；上海盛业资产管理有限公司，持有股份6%；丰益实业发展有限公司，持有股份6%；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。

截至2009年12月31日，公司共管理博时价值增长混合基金、博时沪深300指数基金、博时现金收益货币基金、博时精选股票基金、博时主题行业股票（LOF）基金、博时稳定价值债券基金、博时平衡配置混合基金、博时价值增长贰号混合基金、博时第三产业成长股票基金、博时新兴成长股票基金、博时特许价值股票基金、博时信用债券基金、博时策略灵活配置混合基金、博时上证超大盘ETF基金、博时上证超大盘ETF联接基金共十五只开放式基金和博时裕阳、裕隆、裕泽三只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户、特定资产管理账户，资产管理总规模逾2090亿元，累计分红超过人民币436亿元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金成立初期，资产配置较为谨慎，在股市大幅度下降的过程中避免了损失。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2009年12月31日，本基金份额净值为1.094元，份额累计净值为1.094元。报告期内，本基金份额净值增长率为9.40%，同期业绩基准增长率1.48%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2010年将是困难的一年及不确定性更大的一年；基于目前的数据及预期，我们倾向于认为今年难有趋势性行情，指数下跌时，在资产配置不能悲观，指数上涨时，配置不能太乐观。

2010年外部的不确定性进一步加大了：货币体系、资产价格仍处在失衡后的再平衡过程中的复杂格局下，欧洲的货币危机正在演进中，英国会是下一个希腊吗？问题是美国可能也不是安全的避风港：美国的去杠杆化，增加储蓄还有很长的一段路要走，我们非常关注美国国债的这个最大的泡沫最终会破灭吗？

2010年内部的不确定性也不小：对政策的退出的担忧可能会贯穿整个2010年，“政策退出与经济复苏的博弈在消磨着市场的信心”。到目前为止，我们认为政府政策退出只是摆出了姿态而已，只有通涨通过数据明显体现出后，才有动力做出真正意义上的收紧行为。债券市场的收益率不升反降就很说明问题，值得一提的是，最近的中国30年期国债的利率是4.08%，是存在一定泡沫成分的。这些可能正暗示目前的主要问题仍还是流动性太充足，资产价格的小小调整不过是虚惊一场而已？同样的道理，房屋的租金收益率要大幅上涨也很难。所以2010年的股市与楼市不能悲观。

同时，我们坚持认为中国确实需要收益率曲线的大幅上移：2010年人民币国际化的进程可能将大大加快，汇率的变动也可能将顺理成章进入大幅度升值阶段。如果通过汇率的升值，将资源从出口转向内需后，中国的消费及服务业可能将会处在快速增长期，这也将是我们未来投资的重点。

2010年的指数期货、融资融券、区域经济等将是市场投资主体间博弈的工具及手段，在流动性充裕、基金交易量占比不断下降的背景下，指数的窄幅波动的背景下可能个股的波幅会变大。

面对这样复杂而困难的投资局面，我们希望2010年基金的持有人降低对收益率的期望。

有人说，2010年是选股的一年，我们则认为选股的时代可能还没有到来，但我们需要为未来的消费及服务的大潮的选股做准备。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人共五名成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配原则：本基金每一基金份额享有同等分配权；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，报告期末本基金份额可分配收益为0.0405元。

本基金管理人已于2010年1月14日发布公告，以2009年12月31日已实现的可分配利润为基准，每10份基金份额派发红利0.09元。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：博时策略灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2009年12月31日

单位：人民币元

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注：

1. 报告截止日2009年12月31日，基金份额净值1.094元，基金份额总额5,179,176,633.06份。

2. 本财务报表的实际编制期间为2009年8月11日(基金合同生效日)至2009年12月31日。

7.2利润表

会计主体：博时策略灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2009年8月11(基金合同生效日)日至2009年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：博时策略灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2009年8月11日(基金合同生效日)至2009年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

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基金管理公司负责人：肖风 主管会计工作的负责人：王德英 会计机构负责人：成江

7.4报表附注

7.4.1重要会计政策和会计估计

7.4.1.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2009年8月11日(基金合同生效日)至2009年12月31日。

7.4.1.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.1.3金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付A款项等。

7.4.1.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.1.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.1.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.1.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.1.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.1.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.1.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.1.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.1.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作。

7.4.1.13其他重要的会计政策和会计估计

(1) 计量属性

本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。

(2) 重要会计估计及其关键假设

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(a) 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金自2009年8月11日(基金合同生效日)起，采用中证协(SAC)基金行业股票估值指数。

(b) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

7.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.2.1会计政策变更的说明

无。

7.4.2.2会计估计变更的说明

无。

7.4.2.3差错更正的说明

无。

7.4.3关联方关系

■

注：根据博时基金于2009年11月18日发布的公告，经公司股东会审议通过，并报经中国证监会证监许可[2009]1114号文批准，公司股东招商证券将其持有的博时基金24%股权转让给天津港(集团)有限公司、璟安实业有限公司、上海盛业资产管理有限公司以及丰益实业发展有限公司。

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.4.1.2权证交易

无。

7.4.4.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：

1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。债券交易不计佣金。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.4.2关联方报酬

7.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

7.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.4.4各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

7.4.4.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.5期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1银行间市场债券正回购

无余额。

7.4.5.3.2交易所市场债券正回购

无余额。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.9.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10开放式基金份额变动

单位：份

■

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费100,000元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下：

(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下：

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

§12影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人部分：

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2009年12月31日，博时基金公司共管理十五只开放式基金和三只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户和特定资产管理账户，资产管理总规模逾2090亿元，累计分红超过人民币436亿元。博时基金是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

1、业绩表现

1) 封闭式基金方面，据银河证券基金研究中心统计，截止到2009年12月31日，博时裕隆封闭过去三年的净值增长率为128.01%，在所有封闭式基金中排名第3，并获得了银河证券三年期五星基金的评级。

2) 股票型基金方面，根据中国银河证券基金研究中心数据统计，博时主题行业2009年全年的净值增长率超过70%，获得了银河证券三年期五星基金的评级。

3) 股债平衡型基金方面，据银河证券基金研究中心统计，截止到2009年12月31日，博时平衡配置基金过去一年的净值增长率为51.5%，并获得了银河证券三年期五星基金的评级。

2、客户服务

1) 为进一步方便投资者,丰富电子交易的服务手段，博时于2009年2月份推出“博时基金手机网站”，成为业内最早的推出手机基金交易平台的基金公司之一。

2) 2009年3月份起，博时在原来已经提供的季度、年度电子对账单服务的基础上，为所有订阅电子对账单的投资者增加发送月度电子对账单。

3) 2009年，博时开通了工行、交行、民生银行借记卡的网上直销交易功能以及建设银行借记卡网上直销定期投资的功能。截至2009年4季度末，博时网上直销已经开通了11种网上交易渠道，更好的方便了投资者进行网上投资理财。

4) 博时2009年推广电子对账单，此举得到了广大持有人的积极响应，全年新增近17万持有人取消纸质对账单。

5) 2009年3季度，博时基金网上交易平台——“博时快e通”通过了中国信息安全产品测评中心的安全测评与认证。同时推出了“网上交易安全中心”，免费为客户提供在线安全检测、漏洞修复、木马查杀等功能,清除客户计算机中的安全隐患。

6) 博时基金旗下高端品牌系列活动之一，“信心?中国?价值” 高端论坛全年在北京、上海、深圳、沈阳、郑州、重庆、哈尔滨、福州等地共举办三十五场活动。

3、公司荣誉

1) 在2009年1月份揭晓的第六届中国基金业金牛奖评选中，博时蝉联“金牛基金管理公司”的称号，基金裕隆、博时主题行业、博时平衡配置分别获得“封闭式持续优胜金牛基金”、“开放式股票型持续优胜金牛基金”和“2008年度同业领先开放式混合型基金”的奖项。另外，博时稳定价值、博时现金收益分别获得“2008年度开放式债券型金牛基金”和“2008年度开放式货币市场金牛基金”奖项。

2) 2009年1月20日，博时独家荣获《亚洲资产管理》(Asia Asset Management)杂志颁发的 “最佳中国基金公司奖”

3) 2009年3月9日，博时在由《21世纪经济报道》主办的“21世纪中国赢基金奖”的评选中，蝉联 “中国基金公司综合实力大奖”。同时，博时荣获“中国基金公司最佳研究团队奖”。

4) 2009年“理柏中国基金奖”于3月20日揭晓， 博时获得三个奖项，其中博时平衡配置分别获得一年期平衡混合型和二年期平衡混合型两项大奖；博时主题行业获得二年期股票型基金奖。

5) 2009年3月20日，在由证券时报社主办的“2008年度中国明星基金及最佳托管银行”评选中，博时获“2008年度十大明星基金公司奖”；博时稳定价值获“2008年度债券型明星基金奖”；基金裕隆获得“三年持续回报封闭式明星基金奖”。

6) 世界品牌实验室6月16日发布2009年《中国500最具价值品牌排行榜》,博时基金以35.52亿元的品牌价值,位居第230位,在基金行业中继续位居榜首,这也是博时第六次上榜。

7) 2009年9月22日，博时在由《理财周报》主办的“2009中国最受尊敬基金公司”评选中，荣获此次评选的最高奖项——“2009中国基金行业卓越贡献大奖”，同时，还获得“2009最佳公司治理基金公司”以及“2009最佳品牌塑造基金公司”两项大奖。

8) 2009年12月23日，在由搜狐网主办的2009搜狐金融理财网络盛典中，博时基金荣获“2009年最有影响力基金品牌奖”奖项。

4、其他大事件

1) 博时信用债券基金自2009年5月11日至6月5日首次募集资金24亿元；博时策略灵活配置基金自2009年7月15日至8月7日首次募集资金逾88亿元；博时上证超级大盘ETF及其联接基金自2009年12月7日至12月23/25日期间首次募集，其中超级大盘ETF募集资金14.06亿元；超级大盘ETF联接基金募集资金19.06亿元。

2) 博时于2009年9月24日和25日分别在上海和北京举行“2009 ETF与量化投资论坛”。

基金托管人部分：

1、 2009年1月16日，本托管人公告本行聘请胡哲一先生担任本行副行长；

2、 2009年5月14日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；

3、 2009年5月26日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；

4、 2009年5月26日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；

5、 2009年8月2日，本托管人公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生就任本行执行董事。

6、 2009年9月27日，本托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告。

7、 2009年10月11日，本托管人发布关于控股股东增持本行股份的公告。

基金简称	博时策略混合
基金主代码	050012
交易代码	050012
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年8月11日
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	5,179,176,633.06份
基金合同存续期	不定期

投资目标	通过运用多种投资策略，在股票和债券之间灵活配置资产，并对成长、价值风格突出的股票进行均衡配置，以追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40%。
风险收益特征	本基金为混合型基金，混合型基金的风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		博时基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	孙麒清	尹东
	联系电话	0755-83169999	010-67595003
	电子邮箱	service@bosera.com	yindong.zh@ccb.com
客户服务电话		95105568	010-67595096
传真		0755-83195140	010-66275865

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人处

3.1.1期间数据和指标	2009年8月11日-2009年12月31日
本期已实现收益	219,875,676.27
本期利润	706,237,260.09
加权平均基金份额本期利润	0.0969
本期基金份额净值增长率	9.40%
3.1.2期末数据和指标	2009年末
期末可供分配基金份额利润	0.0405
期末基金资产净值	5,665,584,600.62
期末基金份额净值	1.094

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	10.62%	1.24%	11.49%	1.06%	-0.87%	0.18%
自基金合同生效起至今	9.40%	1.11%	1.48%	1.33%	7.92%	-0.22%

姓名	职务	任本基金的基金经理 （助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
周力	基金经理	2009-8-11	-	13.5	1992年起先后在深圳市金源实业股份有限公司、深圳赛格集团财务公司、招商证券研发中心工作。2003年加入博时公司，曾任研究部研究员。现任基金裕阳基金经理、博时策略混合基金经理。
张勇	基金经理	2009-8-11	-	6	2001年起先后在南京市商业银行北清支行、南京市商业银行资金营运中心工作。2003年加入博时公司，历任债券交易员、现金收益基金经理助理兼任债券交易员。现任现金收益基金经理、博时策略混合基金经理。

资产	本期末 2009年12月31日
资产：
银行存款	1,095,444,480.34
结算备付金	4,926,091.36
存出保证金	735,699.02
交易性金融资产	4,613,045,773.89
其中：股票投资	4,357,625,258.52
基金投资	-
债券投资	255,420,515.37
资产支持证券投资	-
衍生金融资产	-
买入返售金融资产	-
应收证券清算款	-
应收利息	2,537,556.10
应收股利	-
应收申购款	13,163,826.90
递延所得税资产	-
其他资产	-
资产总计	5,729,853,427.61
负债和所有者权益	本期末 2009年12月31日
负债：
短期借款	-
交易性金融负债	-
衍生金融负债	-
卖出回购金融资产款	-
应付证券清算款	2,067,873.74
应付赎回款	49,276,965.97
应付管理人报酬	7,414,782.42
应付托管费	1,235,797.07
应付销售服务费	-
应付交易费用	4,037,943.63
应交税费	-
应付利息	-
应付利润	-
递延所得税负债	-
其他负债	235,464.16
负债合计	64,268,826.99
所有者权益：
实收基金	5,179,176,633.06
未分配利润	486,407,967.56
所有者权益合计	5,665,584,600.62
负债和所有者权益总计	5,729,853,427.61

项目	本期 2009年8月11日(基金合同生效日)至2009年12月31日
一、收入	769,086,490.55
1.利息收入	11,481,375.40
其中：存款利息收入	10,560,988.05
债券利息收入	772,268.31
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	148,119.04
其他利息收入	-
2.投资收益（损失以“－”填列）	265,741,158.28
其中：股票投资收益	263,858,685.05
基金投资收益	-
债券投资收益	1,190,922.23
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	691,551.00
3.公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	486,361,583.82
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）	-
5.其他收入（损失以“－”号填列）	5,502,373.05
减：二、费用	62,849,230.46
1．管理人报酬	44,102,126.24
2．托管费	7,350,354.39
3．销售服务费	-
4．交易费用	11,198,315.59
5．利息支出	-
其中：卖出回购金融资产支出	-
6．其他费用	198,434.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	706,237,260.09
减：所得税费用	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	706,237,260.09

项目	本期 2009年8月11日(基金合同生效日)至2009年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	8,803,501,251.15	-	8,803,501,251.15
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	706,237,260.09	706,237,260.09
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-3,624,324,618.09	-219,829,292.53	-3,844,153,910.62
其中：1.基金申购款	473,792,194.74	26,165,866.87	499,958,061.61
2.基金赎回款	-4,098,116,812.83	-245,995,159.40	-4,344,111,972.23
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	5,179,176,633.06	486,407,967.56	5,665,584,600.62

关联方名称	与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”)	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)	基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”)	基金管理人的股东、基金代销机构
中国长城资产管理公司	基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司	基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司	基金管理人的股东(自2009年11月16日起)
璟安实业有限公司	基金管理人的股东(自2009年11月16日起)
上海盛业资产管理有限公司	基金管理人的股东(自2009年11月16日起)
丰益实业发展有限公司	基金管理人的股东(自2009年11月16日起)

关联方名称	本期 2009年8月11日（基金合同生效日）至2009年12月31日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例
招商证券	2,729,615,019.42	32.70%

关联方名称	本期 2009年8月11日（基金合同生效日）至2009年12月31日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
招商证券	2,217,547.31	31.71%	1,182,671.22	29.29%

项目	本期 2009年8月11日(基金合同生效日)至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	44,102,126.24
其中：支付销售机构的客户维护费	7,707,467.77

项目	本期 2009年8月11日(基金合同生效日)至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	7,350,354.39

关联方名称	本期 2009年8月11日(基金合同生效日)至2009年12月31日
	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	1,095,444,480.34	10,488,336.36

本期 2009年8月11日(基金合同生效日)至2009年12月31日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股/张）	总金额
招商证券	601888	中国国旅	新股网上申购	1,000	11,780.00

7.4.5.1.1受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
300039	上海凯宝	2009-12-28	2010-04-08	新股网下申购	38.00	38.00	111,457	4,235,366.00	4,235,366.00	-
601139	深圳燃气	2009-12-15	2010-03-25	新股网下申购	6.95	16.78	113,609	789,582.55	1,906,359.02	-
300042	朗科科技	2009-12-28	2010-04-08	新股网下申购	39.00	39.00	46,705	1,821,495.00	1,821,495.00	-
002310	东方园林	2009-11-20	2010-03-01	新股网下申购	58.60	110.88	13,914	815,360.40	1,542,784.32	-
002307	北新路桥	2009-11-05	2010-02-11	新股网下申购	8.58	27.40	50,616	434,285.28	1,386,878.40	-
002313	日海通讯	2009-11-26	2010-03-03	新股网下申购	24.80	40.82	17,281	428,568.80	705,410.42	-
601117	中国化学	2009-12-29	2010-01-07	新股网上申购	5.43	5.43	14,000	76,020.00	76,020.00	-

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
000623	吉林敖东	2009-12-28	公告重大事项	49.19	2010-01-11	54.11	3,999,925	176,493,898.57	196,756,310.75	-
600100	同方股份	2009-12-29	资产重组	18.73	2010-01-04	18.70	4,149,968	73,151,150.48	77,728,900.64	-
600739	辽宁成大	2009-12-28	公告重大事项	38.09	2010-01-11	41.90	1,999,915	60,956,244.20	76,176,762.35	-
000159	国际实业	2009-12-10	资产重组	18.77	2010-01-08	20.00	7,300	136,683.00	137,021.00	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	4,357,625,258.52	76.05
	其中：股票	4,357,625,258.52	76.05
2	固定收益投资	255,420,515.37	4.46
	其中：债券	255,420,515.37	4.46
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	1,100,370,571.70	19.20
6	其他各项资产	16,437,082.02	0.29
7	合计	5,729,853,427.61	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	1,012,929,542.25	17.88
C	制造业	687,067,233.98	12.13
C0	食品、饮料	17,229,479.65	0.30
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	129,702,097.78	2.29
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	96,695,869.63	1.71
C7	机械、设备、仪表	181,220,798.97	3.20
C8	医药、生物制品	262,218,987.95	4.63
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	120,219,214.67	2.12
E	建筑业	2,929,662.72	0.05
F	交通运输、仓储业	135,666,662.98	2.39
G	信息技术业	501,855,490.66	8.86
H	批发和零售贸易	172,209,787.55	3.04
I	金融、保险业	1,298,355,083.04	22.92
J	房地产业	244,859,124.39	4.32
K	社会服务业	181,533,456.28	3.20
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	4,357,625,258.52	76.91

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	000728	国元证券	20,000,000	426,200,000.00	7.52
2	600547	山东黄金	4,509,858	362,141,597.40	6.39
3	600030	中信证券	10,591,139	336,480,486.03	5.94
4	600028	中国石化	20,199,945	284,617,225.05	5.02
5	000063	中兴通讯	4,894,935	219,635,733.45	3.88
6	000002	万 科Ａ	19,999,919	216,199,124.39	3.82
7	600489	中金黄金	3,509,886	204,556,156.08	3.61
8	600837	海通证券	10,499,979	201,494,597.01	3.56
9	000623	吉林敖东	3,999,925	196,756,310.75	3.47
10	000069	华侨城Ａ	10,568,284	181,457,436.28	3.20

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例（%）
1	000728	国元证券	491,787,529.20	8.68
2	600030	中信证券	341,058,530.13	6.02
3	600028	中国石化	328,960,677.19	5.81
4	000002	万 科Ａ	299,645,202.52	5.29
5	600547	山东黄金	257,026,627.30	4.54
6	000069	华侨城Ａ	219,480,758.26	3.87
7	601166	兴业银行	184,940,912.85	3.26
8	600489	中金黄金	184,570,963.55	3.26
9	000623	吉林敖东	176,493,898.57	3.12
10	000063	中兴通讯	166,981,819.94	2.95
11	601899	紫金矿业	161,350,138.74	2.85
12	600015	华夏银行	160,108,721.49	2.83
13	600837	海通证券	155,965,522.76	2.75
14	601398	工商银行	155,694,239.99	2.75
15	601668	中国建筑	147,213,821.84	2.60
16	000001	深发展Ａ	144,919,705.83	2.56
17	600050	中国联通	135,620,324.74	2.39
18	000839	中信国安	113,415,878.18	2.00
19	600104	上海汽车	112,372,203.67	1.98
20	000601	韶能股份	111,813,477.68	1.97

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期末基金资产净值比例（%）
1	600104	上海汽车	172,386,984.33	3.04
2	601398	工商银行	157,803,022.62	2.79
3	601668	中国建筑	145,419,162.32	2.57
4	000001	深发展Ａ	118,420,892.85	2.09
5	600690	青岛海尔	111,837,392.86	1.97
6	000839	中信国安	108,895,764.92	1.92
7	600383	金地集团	101,853,224.90	1.80
8	000568	泸州老窖	99,745,265.22	1.76
9	000728	国元证券	98,452,384.85	1.74
10	600016	民生银行	95,753,540.98	1.69
11	600000	浦发银行	93,590,345.77	1.65
12	002024	苏宁电器	86,742,537.81	1.53
13	600683	京投银泰	74,293,044.83	1.31
14	600631	百联股份	65,181,030.28	1.15
15	600087	长航油运	61,162,960.46	1.08
16	000800	一汽轿车	61,077,008.23	1.08
17	600657	信达地产	60,800,375.48	1.07
18	601166	兴业银行	60,341,204.15	1.07
19	600795	国电电力	60,096,116.48	1.06
20	600028	中国石化	59,844,816.86	1.06

买入股票的成本（成交）总额	6,230,737,873.24
卖出股票的收入（成交）总额	2,617,836,177.75

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	80,535,000.00	1.42
5	企业短期融资券	140,670,000.00	2.48
6	可转债	34,215,515.37	0.60
7	其他	-	-
8	合计	255,420,515.37	4.51

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	0981166	09沙钢CP01	1,000,000	100,510,000.00	1.77
2	0980163	09益阳城投债	500,000	50,985,000.00	0.90
3	112013	09亿城债	300,000	29,550,000.00	0.52
4	0981047	09天药集CP01	200,000	20,082,000.00	0.35
5	0981044	09铁电化CP01	200,000	20,078,000.00	0.35

序号	名称	金额
1	存出保证金	735,699.02
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	2,537,556.10
5	应收申购款	13,163,826.90
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	16,437,082.02

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	110598	大荒转债	11,405,800.00	0.20

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	000623	吉林敖东	196,756,310.75	3.47	公告重大事项

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
95,592	54,180.02	647,850,560.84	12.51%	4,531,326,072.22	87.49%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	983,711.35	0.02%

基金合同生效日（2009年8月11日）基金份额总额	8,803,501,251.15
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	473,792,194.74
基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	4,098,116,812.83
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	5,179,176,633.06

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
中投证券	1	3,401,605,047.80	40.75%	2,891,129.94	41.34%	新增
联合证券	1	2,216,750,921.54	26.55%	1,884,225.41	26.94%	新增
招商证券	1	2,729,615,019.42	32.70%	2,217,547.31	31.71%	新增