国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1、本基金属于股票型基金。在实际投资运作中，本基金将维持较高的股票资产配置比例，综合基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用市场代表性较好的沪深300 指数和中信标普全债指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注： 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例89.09%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例1.89%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例12.69%，符合基金合同的相关规定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金合同于2007年7月17日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 其他指标

金额单位：人民币元

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3.4 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司（简称“公司”），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币，注册地深圳。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投信托有限公司（国家开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以“诚信、客户关注、包容性、社会责任”作为公司的企业文化。公司现有员工129人,其中72人具有硕士或博士学位。截止2009年12月底，公司管理十只基金，其中包括两只创新型分级基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立完善了公平交易相关的系列制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，本公司未管理其他投资风格与本基金相似的投资组合，不存在投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现季度差异超过5%之情形。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现可能的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在经历了百年一遇的金融危机冲击后，2009年全球经济迎来了艰难的复苏一年。面对危机，各国政府统一行动，采取了前所未有的财政和货币刺激政策，但效果并不太一样：美国经济逐步企稳回升，欧洲、日本经济复苏步伐蹒跚。而中国在超宽松货币政策、4万亿投资和汽车、家电下乡等刺激内需政策的推动下，经济复苏步伐异常强劲，全年GDP增长8.7%，其中4季度 GDP同比增速更是从3季度的8.9%大幅攀升至10.7%。推动中国经济强劲复苏的动力主要来自于投资和消费，2009年固定资产投资累计增速30.5%，社会消费品零售名义增长15.5%，实际增长16.9%，比08年加快2.1个百分，均显著超预期；在外围经济逐步复苏的影响下，出口下滑幅度也逐季收窄，至2009年底已开始出现正增长。2009年初几乎所有人都在担心经济衰退，短短一年后却有相当一部分人开始担心过热，政策重心也开始由“保增长”转向“调结构”和“管理通胀预期”，变化之大，令人瞠目。

与经济出乎意料的强劲复苏类似，2009年的A股市场走势也出人意料的强劲，机构集体误判再次印证了要想准确预测市场走势几乎是一件不太可能的事。年初几乎所有投资者都对2009年不抱太大期望，但到了年底回头一看，牛年A股却在不经意间走出了一波牛市行情：上证综指全年大涨79.98%,沪深300指数全年涨幅更是高达96.71%。推动股市强劲上涨的动力主要来自于充裕的流动性和经济复苏预期：2009年中国新增信贷9.6万亿,大大超出历史最高水平；M1、M2增速也纷纷创出历史新高，充裕流动性成为股市上涨的最主要推动力量；同时，政府还推出了4万亿投资及刺激房地产、汽车、家电消费的一系列政策，带动了相关行业景气明显回升，为股市上涨奠定了坚实基础。

从行业表现看，受益于充裕流动性和刺激内需政策，有色金属、煤炭等资源类行业及交运设备（汽车）、家电、房地产等内需主导行业表现远超大盘。

由于年初对市场判断相对谨慎，本基金上半年策略相对偏保守，股票仓位适中，行业配置较为均衡。下半年，本基金适当提高了股票仓位，其中9-11月份曾将股票仓位提高至90%以上；在行业配置上，下半年也加大了对金融、地产、煤炭、化工等周期性行业的配置，同时加强了对家电、食品饮料、医药等消费类行业配置，获得了较好收益。年底则减持了房地产、家电、有色等涨幅偏大的行业，适当增持了商业、医药、TMT等行业配置，增强了组合防御性。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为0.878元，本报告期份额净值增长率为73.52%，同期业绩比较基准收益率为73.37%。业绩表现与基准基本一致。

4.5 管理人对对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2010年，我们预计中国经济将全面复苏，内需仍较强劲，外需明显恢复。由于基数效应，经济增长呈现前高后低走势。我们预计2010年通胀仍温和可控，CPI全年同比增长3.2%左右，但有一定上行风险。由于外需复苏和经济全面回暖，2010年政府将对宏观经济进行政策调控。我们预计2010年货币政策调整将以数量型工具为主，央行将通过加大公开市场操作力度、提高存款准备金率等手段来回收流动性并通过资本充足率等指标对银行信贷规模进行控制，视通胀压力和全球经济恢复情况，全年或有一至两次加息。

展望后市，由于经济本身复苏强劲，加上2009年上半年基数较低，因此2010年上半年经济数据将会比较乐观，这可能会导致市场对宏观调控的预期升温。为平滑经济波动、预防经济过热，宏观经济政策重心将由“保增长”转向“调结构”和“管理通胀预期”，因此上半年国内宏观政策将维持偏紧状态，央行年初两次上调法定存款准备金率，已清晰地表明了这一政策取向；同时，美国因经济复苏进程稳固，美联储已开始逐步收缩流动性，不排除年中开始加息。政策逐步退出和流动性下降将对2010年市场形成较大制约，但良好的经济和企业盈利基本面也将继续成为市场的支撑力量，因此2010年市场维持区间震荡的可能性较大。需要指出的是，我们认为目前市场对宏观调控的反应似有过度之嫌，经历过2004、2008年的熊市，投资者对经济过热和政策调控过度恐慌，经济数据的好坏似乎都无法有效影响投资者对调控的担心；但“政策退出” 实质上是政策逐步回归正常化，一定程度表明经济正在步入正常增长轨道，经济自身增长动力在逐步增强；而且下半年经济数据将自然回落（受基数及紧缩政策影响），欧美再库存因素也将消失，经济增长可能再次乏力，宏观政策再度转向偏松的可能性较大，这也许意味着2010年下半年市场将有较好投资机会。从投资机会看，政策支持力度大的三网融合、区域经济、低碳经济等主题投资将贯穿全年；而大幅调整后的周期性行业也将具有较好的阶段性机会；受益于内需驱动、业绩增长确定性强的银行、医药、食品饮料、零售等行业也具有较好投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。

本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金本期已实现收益为362,878,830.55元，期末可供分配利润为-733,546,924.87元。本期无应分配收益，2009年未进行相关收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2009年，本基金托管人在对国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算等情况的说明

2009年，国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金的管理人——国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金2009年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

经普华永道中天会计师事务所审计，注册会计师为本基金出具了无保留意见的审计报告, 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金

报告截止日：2009年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值0.878元，基金份额总额6,000,332,930.45份，其中国投瑞银瑞福优先封闭2,999,836,692.45份，国投瑞银瑞福进取封闭3,000,496,238.00份。

7.2 利润表

会计主体：国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金

本报告期：2009年01月01日至2009年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金

本报告期：2009年01月01日至2009年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署

基金管理公司负责人尚健 主管会计工作负责人刘纯亮 会计机构负责人冯伟

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第181号《关于同意国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金募集的批复》核准，由国投瑞银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型证券投资基金，存续期限5年，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币5,999,591,923.00元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第088号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》于2007年7月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为6,000,332,950份基金份额，其中认购资金利息折合741,027份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。(以下简称“中国工商银行”)。

根据《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金通过基金收益分配的安排，将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别，即优先级基金份额(以下简称“瑞福优先”)和普通级基金份额(以下简称“瑞福进取”)。瑞福优先在基金合同生效后每满一年时开放一次，接受投资者的集中申购与赎回，瑞福优先集中申购与赎回的开放日为基金合同生效后每满一年的最后一日(如该日为非工作日，则为下一个工作日)；瑞福进取在本基金的基金合同生效后三个月内开始在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市交易，经深交所深证上[2007]147 号文审核同意，瑞福进取于2007年9月21日在深交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常情况下，本基金股票投资占基金资产的比例为60%-100%；除股票资产以外的其他资产投资占基金资产的比例为0-40%，其中，权证投资占基金资产净值的比例不高于3%。本基金投资于沪深300 指数成分股或公告将要调入的成分股不低于股票资产的80%。本基金业绩比较基准为：沪深300指数×80%＋中信标普全债指数×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人国投瑞银基金管理有限公司于2010年3月25日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本期采用的会计政策、会计估计与上年度可比期间相一致。

7.4.5 会计差错更正的说明

本基金本期未发生会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（4）基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人国投瑞银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.28%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.28% / 当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期及上年度可比期间，无与关联方通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

单位：份

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注：基金管理人国投瑞银基金管理有限公司于本基金募集期运用固有资金认购瑞福优先，认购费1,000元，该投资的认购费率与本基金公告费率一致。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期及上年度末未持有本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.9 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新 股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票

金额单位：人民币元

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注：本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国投瑞银基金管理有限公司网站（http://www.ubssdic.com）的年度报告正文

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.9.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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注：以上信息中瑞福进取的持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。

9.2 期末上市基金前十名持有人

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注：以上为本基金之瑞福进取份额持有人信息，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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§10 开放式基金份额变动

单位：份

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注：本基金之瑞福优先在合同生效后每满一年时开放一次，接受投资者的集中申购与赎回。自2007年7月17日合同生效之日起每满一年的最后一天为申购赎回的开放日（若该日非工作日，则顺延至下一工作日）。瑞福进取在深圳证券交易所上市交易，不开放申购与赎回。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内经国投瑞银基金管理有限公司（简称“公司”）董事会审议通过：由于任期已满，施洪祥先生不再担任公司董事长职务、王彬女士不再担任公司副总经理职务；同时选举钱蒙先生为公司董事长，聘任路博先生为公司副总经理。

报告期内经公司董事会审议通过，原督察长苏日庆先生任期届满不再担任督察长职务，由刘纯亮先生代为履行督察长职务；后经公司董事会审议通过，决定聘请包爱丽女士担任公司督察长职务，刘纯亮先生不再代为履行督察长职务。

报告期内经公司董事会审议通过，公司副总经理陈进贤先生辞去副总经理职务。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生变化。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未更换会计师事务所，普华永道中天会计师事务所有限公司已为本基金连续提供审计服务3年。报告期内应支付给该事务所的报酬为83,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。

2、报告期基金新增租用西部证券1个上海交易单元、华泰联合证券1个上海交易单元以及山西证券1个深圳交易单元 。

3、本报告期内本基金未发生交易所场内债券及债券回购交易量。

国投瑞银基金管理有限公司

二零一零年三月二十九日

基金简称	国投瑞银瑞福分级封闭
基金主代码	121099
基金运作方式	契约型证券投资基金
基金合同生效日	2007年07月17日
基金管理人	国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	6,000,332,930.45
基金合同存续期	5年（2007年7月17日至2012年7月16日）
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	2007年09月21日
下属两级基金的基金简称	国投瑞银瑞福优先封闭	国投瑞银瑞福进取封闭
下属两级基金的交易代码	121007	150001
报告期末下属两级基金的份额总额	2,999,836,692.45	3,000,496,238.00

投资目标	本基金通过精选蓝筹股票，分享中国证券市场成长收益，力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	4、权证投资策略 估计权证合理价值，根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。
业绩比较基准	业绩比较基准＝沪深300指数×80%＋中信标普全债指数×20%
风险收益特征	从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
下属两级基金的风险收益特征	瑞福优先份额将表现出低风险、低收益的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金。	瑞福进取份额则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国投瑞银基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	包爱丽	蒋松云
	联系电话	400-880-6868	010-66105799
	电子邮箱	service@ubssdic.com	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		400-880-6868	95588
传真		0755-82904048	010-66105798

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.ubssdic.com
基金年度报告备置地点	深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

3.1.1 期间数据和指标	2009年	2008年	2007年7月17日－2007年12月31日
本期已实现收益	362,878,830.55	-1,621,028,868.29	849,932,400.21
本期利润	2,230,704,568.75	-3,450,623,927.65	1,324,893,738.92
加权平均基金份额本期利润	0.3718	-0.5751	0.2208
本期基金份额净值增长率	73.52%	-53.36%	22.10%
3.1.2 期末数据和指标	2009年末	2008年末	2007年末
期末可供分配基金份额利润	-0.1223	-0.4940	0.1416
期末基金资产净值	5,266,786,005.58	3,036,081,397.96	7,325,226,688.92
期末基金份额净值	0.8780	0.5060	1.2210

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	15.98%	1.57%	15.19%	1.41%	0.79%	0.16%
过去六个月	14.92%	1.86%	10.69%	1.71%	4.23%	0.15%
过去一年	73.52%	1.73%	73.37%	1.65%	0.15%	0.08%
自基金合同生效日起至今	-1.18%	1.99%	2.40%	2.02%	-3.58%	-0.03%

其他指标	报告期间2009年01月01日至2009年12月31日
瑞福优先与瑞福进取两级基金份额配比	1:1.000219830
期末瑞福优先参考净值	0.946
期末瑞福进取参考净值	0.811
瑞福优先的年基准收益率	5.25%
瑞福优先的本金差额	0.0675
瑞福优先累计份额分红金额	0.0545
瑞福进取累计份额分红金额	0.2243

年度 (国投瑞银瑞福优先封闭)	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配 合计	备注
2009年	－	－	－	－
2008年	0.545	163,491,068.25	－	163,491,068.25
2007年7月17日至2007年12月31日	－	－	－	－
合计	0.545	163,491,068.25	－	163,491,068.25

年度 (国投瑞银瑞福进取封闭)	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配 合计	备注
2009年	－	－	－	－
2008年	2.243	675,030,280.37	－	675,030,280.37
2007年7月17日至2007年12月31日	－	－	－	－
合计	2.243	675,030,280.37	－	675,030,280.37

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
康晓云	基金经理	2007年07月17日	－	7	康晓云先生，工学硕士。曾在昆仑证券公司、国海证券公司从事证券投资与研究工作，2004 年加入本公司，任研究部高级研究员、高级组合经理。自2007年7月本基金合同生效之日起任本基金基金经理。
黄顺祥	基金经理	2009年11月03日	－	10	黄顺祥先生，中国籍，经济学硕士。曾先后任职于招商证券股份有限公司、招商基金管理有限公司，从事证券研究和基金投资工作。2009年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。

资 产	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
资 产：
银行存款	554,728,460.71	455,120,259.07
结算备付金	15,164,012.79	2,543,358.41
存出保证金	3,733,880.32	936,979.11
交易性金融资产	4,791,736,788.79	2,576,175,390.35
其中：股票投资	4,692,044,757.23	2,136,060,390.35
基金投资	－	－
债券投资	99,692,031.56	440,115,000.00
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	569,587.61
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	169,771.20
应收利息	726,613.22	7,084,700.47
应收股利	－	－
应收申购款	－	－
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	5,366,089,755.83	3,042,600,046.22
负债和所有者权益	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	85,248,034.10	－
应付赎回款	－	－
应付管理人报酬	6,608,971.82	3,989,736.67
应付托管费	1,233,674.73	744,750.86
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	5,603,069.60	1,392,660.73
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	610,000.00	391,500.00
负债合计	99,303,750.25	6,518,648.26
所有者权益：
实收基金	6,000,332,930.45	6,000,332,934.31
未分配利润	-733,546,924.87	-2,964,251,536.35
所有者权益合计	5,266,786,005.58	3,036,081,397.96
负债和所有者权益总计	5,366,089,755.83	3,042,600,046.22

项 目	本期 2009年01月01日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日
一、收入	2,340,015,715.77	-3,350,212,692.43
1.利息收入	8,734,947.33	12,453,623.12
其中：存款利息收入	3,616,290.50	6,178,064.92
债券利息收入	5,118,656.83	6,275,558.20
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	－
其他利息收入	－	－
2.投资收益(损失以“-”填列)	459,262,218.76	-1,535,232,007.67
其中：股票投资收益	426,872,199.34	-1,565,151,698.70
基金投资收益	－	－
债券投资收益	4,365,460.00	-265,479.17
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	46,233.50	717,063.50
股利收益	27,978,325.92	29,468,106.70
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,867,825,738.20	-1,829,595,059.36
4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)	－	－
5.其他收入（损失以“-”号填列）	4,192,811.48	2,160,751.48
减：二、费用	109,311,147.02	100,411,235.22
1．管理人报酬	65,141,678.16	66,053,850.18
2．托管费	12,159,779.94	12,330,052.09
3．销售服务费	－	－
4．交易费用	31,609,878.60	21,570,463.28
5．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
6．其他费用	399,810.32	456,869.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,230,704,568.75	-3,450,623,927.65
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,230,704,568.75	-3,450,623,927.65

项 目	本期 2009年01月01日至2009年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	6,000,332,934.31	-2,964,251,536.35	3,036,081,397.96
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	2,230,704,568.75	2,230,704,568.75
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-3.86	42.73	38.87
其中：1.基金申购款	246,553,576.00	-37,722,655.34	208,830,920.66
2.基金赎回款	-246,553,579.86	37,722,698.07	-208,830,881.79
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	6,000,332,930.45	-733,546,924.87	5,266,786,005.58
项 目	上年度可比期间2008年01月01日至2008年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	6,000,332,950.00	1,324,893,738.92	7,325,226,688.92
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	-3,450,623,927.65	-3,450,623,927.65
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-15.69	1.00	-14.69
其中：1.基金申购款	157,848,396.00	-51,774,282.60	106,074,113.40
2.基金赎回款	-157,848,411.69	51,774,283.60	-106,074,128.09
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	－	-838,521,348.62	-838,521,348.62
五、期末所有者权益（基金净值）	6,000,332,934.31	-2,964,251,536.35	3,036,081,397.96

关联方名称	与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司	基金管理人、瑞福优先基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)	基金托管人、基金代销机构
国投信托有限公司	基金管理人的股东
瑞士银行股份有限公司	基金管理人的股东

项目	本期 2009年01月01日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日
当期应支付的管理费	65,141,678.16	66,053,850.18
其中：应支付给销售机构的客户维护费	4,457,081.13	4,945,747.34

项目	本期 2009年01月01日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日
当期应支付的托管费	12,159,779.94	12,330,052.09

项目 （国投瑞银瑞福优先封闭）	本期 2009年01月01日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日
期初持有的基金份额	11,999,720.00	11,999,720.00
期间申购/买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回/卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	11,999,720.00	11,999,720.00
期末持有的基金份额 占总份额比例	0.20%	0.20%

关联方名称	本期2009年01月01日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司	554,728,460.71	3,502,670.32	455,120,259.07	6,107,932.02

7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量（单位：股）	期末 成本总额	期末 估值总额
601117	中国化学	2009-12-29	2010-01-07	公开发行未上市	5.43	5.43	14000	76,020.00	76,020.00
300037	新宙邦	2009-12-28	2010-01-08	公开发行未上市	28.99	28.99	500	14,495.00	14,495.00
002333	罗普斯金	2009-12-30	2010-01-12	公开发行未上市	22.00	22.00	500	11,000.00	11,000.00
合计							0	101,515.00	101,515.00

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量	期末 成本总额	期末 估值总额
600739	辽宁成大	2009-12-28	公告重大事项	38.09	2010-01-11	41.90	1,886,588	71,493,565.50	71,860,136.92
600102	莱钢股份	2009-11-09	资产重组	13.07	2010-02-24	11.88	1,499,927	20,006,584.46	19,604,045.89

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	4,692,044,757.23	87.44
	其中：股票	4,692,044,757.23	87.44
2	固定收益投资	99,692,031.56	1.86
	其中：债券	99,692,031.56	1.86
	资产支持证券	－	－
3	金融衍生品投资	－	－
4	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
5	银行存款和结算备付金合计	569,892,473.50	10.62
6	其他资产	4,460,493.54	0.08
7	合计	5,366,089,755.83	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	－	－
B	采掘业	499,997,283.07	9.49
C	制造业	2,073,309,907.56	39.37
C0	食品、饮料	267,551,659.04	5.08
C1	纺织、服装、皮毛	36,419,716.19	0.69
C2	木材、家具	－	－
C3	造纸、印刷	－	－
C4	石油、化学、塑胶、塑料	232,579,774.04	4.42
C5	电子	－	－
C6	金属、非金属	597,640,048.80	11.35
C7	机械、设备、仪表	647,038,074.37	12.29
C8	医药、生物制品	204,365,018.54	3.88
C99	其他制造业	87,715,616.58	1.67
D	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
E	建筑业	31,794,011.04	0.60
F	交通运输、仓储业	－	－
G	信息技术业	396,828,221.82	7.53
H	批发和零售贸易	346,916,362.77	6.59
I	金融、保险业	1,182,623,685.92	22.45
J	房地产业	160,499,265.05	3.05
K	社会服务业	76,020.00	－
L	传播与文化产业	－	－
M	综合类	－	－
	合计	4,692,044,757.23	89.09

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	601166	兴业银行	9101042	366,863,003.02	6.97
2	600036	招商银行	19965234	360,372,473.70	6.84
3	000937	金牛能源	4301502	178,942,483.20	3.40
4	000527	美的电器	7479300	173,519,760.00	3.29
5	000568	泸州老窖	4249890	165,915,705.60	3.15
6	601169	北京银行	7716353	149,234,267.02	2.83
7	000063	中兴通讯	3022987	135,641,426.69	2.58
8	002024	苏宁电器	6299966	130,913,293.48	2.49
9	600348	国阳新能	2663351	128,826,287.87	2.45
10	601318	中国平安	2322984	127,973,188.56	2.43

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	601166	兴业银行	384,583,211.97	12.67
2	000568	泸州老窖	368,140,483.07	12.13
3	600036	招商银行	272,147,082.96	8.96
4	601628	中国人寿	220,794,547.01	7.27
5	601939	建设银行	217,443,286.31	7.16
6	600019	宝钢股份	216,476,660.33	7.13
7	600030	中信证券	202,482,942.81	6.67
8	601318	中国平安	200,144,893.11	6.59
9	600348	国阳新能	199,517,784.62	6.57
10	601601	中国太保	185,235,363.30	6.10
11	600362	江西铜业	171,762,659.68	5.66
12	600028	中国石化	163,631,573.90	5.39
13	000937	金牛能源	163,232,146.52	5.38
14	601666	平煤股份	162,543,836.61	5.35
15	600325	华发股份	141,783,368.31	4.67
16	000792	盐湖钾肥	135,449,912.59	4.46
17	600005	武钢股份	130,635,363.71	4.30
18	601088	中国神华	129,747,213.30	4.27
19	601169	北京银行	128,270,369.11	4.22
20	600739	辽宁成大	126,678,457.68	4.17
21	000402	金融街	124,997,652.06	4.12
22	600016	民生银行	121,977,401.05	4.02
23	002146	荣盛发展	121,184,220.13	3.99
24	600050	中国联通	113,470,404.93	3.74
25	600383	金地集团	109,970,395.48	3.62
26	000400	许继电气	109,359,702.63	3.60
27	600271	航天信息	108,527,536.06	3.57
28	601919	中国远洋	108,489,552.34	3.57
29	000012	南玻A	108,419,162.26	3.57
30	600166	福田汽车	105,832,419.83	3.49
31	600525	长园集团	101,778,931.94	3.35
32	000651	格力电器	100,289,963.33	3.30
33	000680	山推股份	98,830,685.38	3.26
34	000709	唐钢股份	96,654,969.17	3.18
35	600660	福耀玻璃	94,747,760.01	3.12
36	600519	贵州茅台	94,389,187.96	3.11
37	600102	莱钢股份	87,547,751.98	2.88
38	000338	潍柴动力	87,523,007.82	2.88
39	000623	吉林敖东	86,320,844.55	2.84
40	601668	中国建筑	86,048,712.32	2.83
41	000060	中金岭南	83,526,185.89	2.75
42	600406	国电南瑞	82,272,828.82	2.71
43	600581	八一钢铁	82,039,400.17	2.70
44	600426	华鲁恒升	80,185,435.11	2.64
45	600582	天地科技	78,781,179.02	2.59
46	000983	西山煤电	77,245,626.43	2.54
47	600075	新疆天业	76,081,335.26	2.51
48	000001	深发展A	75,442,933.42	2.48
49	600875	东方电气	75,070,237.62	2.47
50	002024	苏宁电器	74,219,274.10	2.44
51	601001	大同煤业	73,843,971.07	2.43
52	000527	美的电器	72,927,774.31	2.40
53	600307	酒钢宏兴	72,802,519.47	2.40
54	000898	鞍钢股份	72,292,844.33	2.38
55	000024	招商地产	70,148,076.23	2.31
56	000039	中集集团	70,143,727.19	2.31
57	000999	三九医药	69,324,328.69	2.28
58	600840	新湖创业	68,666,452.94	2.26
59	600048	保利地产	68,357,249.89	2.25
60	600295	鄂尔多斯	67,910,224.45	2.24

61	601958	金钼股份	64,747,461.71	2.13
62	000027	深圳能源	63,899,795.31	2.10
63	000063	中兴通讯	63,843,457.30	2.10
64	002038	双鹭药业	63,657,905.43	2.10
65	600828	成商集团	62,653,556.78	2.06
66	000422	湖北宜化	62,011,114.45	2.04
67	002202	金风科技	61,640,134.28	2.03
68	000758	中色股份	61,106,218.20	2.01

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	600000	浦发银行	260,802,358.69	8.59
2	000568	泸州老窖	247,909,405.34	8.17
3	601318	中国平安	240,367,038.35	7.92
4	600050	中国联通	228,779,166.30	7.54
5	601628	中国人寿	226,806,418.62	7.47
6	000001	深发展A	216,499,603.27	7.13
7	601601	中国太保	213,618,499.81	7.04
8	000402	金融街	207,660,827.16	6.84
9	600030	中信证券	196,207,054.38	6.46
10	600005	武钢股份	194,388,107.14	6.40
11	601088	中国神华	191,758,080.80	6.32
12	601001	大同煤业	174,087,638.57	5.73
13	600019	宝钢股份	169,110,275.95	5.57
14	000002	万科A	161,735,681.91	5.33
15	000898	鞍钢股份	159,168,711.34	5.24
16	000012	南玻A	151,227,651.12	4.98
17	000400	许继电气	148,701,583.41	4.90
18	000792	盐湖钾肥	148,671,803.70	4.90
19	000338	潍柴动力	136,309,854.46	4.49
20	600383	金地集团	136,293,192.18	4.49
21	600016	民生银行	125,001,145.14	4.12
22	601666	平煤股份	123,779,496.10	4.08
23	600036	招商银行	121,085,663.65	3.99
24	600048	保利地产	119,235,839.68	3.93
25	000983	西山煤电	118,848,014.19	3.91
26	601939	建设银行	118,409,319.50	3.90
27	601919	中国远洋	116,976,675.21	3.85
28	601958	金钼股份	112,127,312.80	3.69
29	600348	国阳新能	111,343,610.77	3.67
30	600583	海油工程	109,365,677.03	3.60
31	600089	特变电工	107,183,845.18	3.53
32	600362	江西铜业	104,801,557.26	3.45
33	600519	贵州茅台	101,576,681.70	3.35
34	000709	唐钢股份	101,163,855.27	3.33
35	600208	新湖中宝	99,363,151.71	3.27
36	000069	华侨城A	94,892,440.87	3.13
37	600102	莱钢股份	91,452,157.44	3.01
38	600875	东方电气	89,900,124.76	2.96
39	600166	福田汽车	89,790,190.58	2.96
40	601668	中国建筑	84,460,063.57	2.78
41	000623	吉林敖东	83,157,909.96	2.74
42	000027	深圳能源	82,729,584.46	2.72
43	000060	中金岭南	69,196,361.82	2.28
44	600675	中华企业	68,213,449.16	2.25
45	000024	招商地产	67,197,985.72	2.21
46	600307	酒钢宏兴	65,854,886.34	2.17
47	000562	宏源证券	65,584,235.94	2.16
48	600995	文山电力	64,660,581.54	2.13
49	600489	中金黄金	63,915,125.86	2.11
50	600295	鄂尔多斯	62,540,218.25	2.06
51	000009	中国宝安	62,368,092.58	2.05
52	002202	金风科技	61,752,442.89	2.03
53	600983	合肥三洋	61,087,527.83	2.01

买入股票成本（成交）总额	10,606,000,072.76
卖出股票收入（成交）总额	10,354,205,034.07

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	－	－
2	央行票据	98,280,000.00	1.87
3	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
4	企业债券	－	－
5	企业短期融资券	－	－
6	可转债	1,412,031.56	0.03
7	其他	－	－
8	合计	99,692,031.56	1.89

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	0901038	09央行票据38	1,000,000	98,280,000.00	1.87
2	125969	安泰转债	9,428	1,412,031.56	0.03

序号	名称	金额
1	存出保证金	3,733,880.32
2	应收证券清算款	－
3	应收股利	－
4	应收利息	726,613.22
5	应收申购款	－
6	其他应收款	－
7	待摊费用	－
8	其他	－
9	合计	4,460,493.54

份额 级别	持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有 份额	占总份额比例
国投瑞银瑞福优先封闭	83,637	35,867.34	744,238,309.00	24.81%	2,255,598,383.45	75.19%
国投瑞银瑞福进取封闭	86,706	34,605.40	570,227,954.00	19.00%	2,430,268,284.00	81.00%
合计	170,343	35,225.00	1,314,466,263.00	21.91%	4,685,866,667.45	78.09%

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	中国人寿保险（集团）公司	105,611,629.00	3.52%
2	光大证券－光大－光大阳光基中宝（阳光２号二期）集合资产管	100,396,476.00	3.35%
3	国信－中行－国信＂金理财＂经典组合基金集合资产管理计划	76,115,158.00	2.54%
4	DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	25,899,901.00	0.86%
5	卓启旺	25,815,502.00	0.86%
6	海通证券－兴业－金中金集合资产管理计划	22,438,131.00	0.75%
7	中国人寿养老保险股份有限公司－自有资金	20,940,464.00	0.70%
8	国际金融－建行－中金股票策略二号集合资产管理计划	13,200,000.00	0.44%
9	中国南方电网公司企业年金计划－中国工商银行	13,000,000.00	0.43%
10	国元证券－农行－国元黄山2号集合资产管理计划	11,798,530.00	0.39%