广发增强债券型证券投资基金

  2009年年度报告摘要

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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2.5其他相关资料

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）本基金基金合同2008年3月27日生效。

（2）所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（4）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：业绩比较基准:中证全债指数收益率。

业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发增强债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2008年3月27日至2009年12月31日）

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发增强债券型证券投资基金

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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注：合同生效当年（2008年）按实际存续期计算，未按整个自然年度折算。

3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本1.2亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、香江投资有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司具有企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和16个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、投资管理部、中央交易部、固定收益部、研究发展部、机构理财部、机构投资部、国际业务部、金融工程部、市场拓展部。此外，还设立了北京分公司、广州分公司和上海分公司。

截至2009年12月31日，本基金管理人管理十二只开放式基金---广发聚富证券投资基金、广发稳健增长证券投资基金、广发小盘成长证券投资基金、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF），管理资产规模为1104.71亿元。同时，公司还管理着多个企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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（1）此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金在上海证券交易所IPO网下申购电子平台参与 “深圳燃气”（代码601139)网下申购的过程中，由于系统原因导致累计投标询价操作失败。

事件发生后，基金管理人采取了积极的补救措施，以自有资金弥补了申购资金的活期存款利息，同时在公司有关部门也进行认真总结、深刻反省，重新梳理了业务流程，弥补了业务风险漏洞。

基金管理人承诺，2010年度，本基金管理人将严格遵守《证券投资基金法》及其配套法规、《广发增强债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，坚决避免发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。

公司风险控制管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；监察稽核部通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本公司管理的投资组合包括开放式基金12只，企业年金7只，特定客户资产管理计划9个。本基金管理人未管理与本投资组合投资风格相似的其他投资组合。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2009年债券市场总体背景表现为：经济处于衰退之后的复苏阶段，总体特征为快速的通货再膨胀，信贷和财政刺激巨大，伴随国际金融危机影响消除和微观经济活动增强，国内外的中长期通缩预期都大幅修正，基础利率品种收益率也相应快速反弹。10年国债收益率由最低的2.65%快速反弹到年末3.6%左右。

在巨量信贷刺激下，除了政府基建项目大量投入外，汽车、地产等国内需求也快速复苏，种种迹象表明，实体经济生产进入扩张阶段，贷款需求进入金融加速器阶段。年中以后，物价由负转正，并呈现阶段性的冲高。总体看来，仍属于温和。

对应的另外一面，固定收益品种处于收益率的一个长期上升阶段。由于经济复苏，企业债信用基本面大幅改善，收益率快速下降，呈现相对的牛市。转债市场伴随经济复苏，表现突出。

我们降低了组合中固定收益品种久期，增配了部分资质较好的高收益债，并增持了部分能分享复苏道路中的转债品种。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金全年收益为1.78%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

目前看来，央行主动释放流动性的再通胀过程已经结束，无论是从资产价格膨胀还是潜在的通胀威胁，极度宽松的货币政策已将接近其约束边界。我们认为，接下来将是利率品种收益率趋势上升的阶段，虽然已经有一定反映，但总体趋势远谈不上拐点。另一方面，宏观好转带来企业债基本面好转的因素也基本反映在定价中。从一个更长远的角度看，近两年的宏观环境受信贷推动特征明显，具有较高的不稳定性，对企业基本面的稳定带来隐忧。

与市场普遍预期不一样的是，我们认为，从种种微观数据看，产出缺口已经接近消失，物价低谷已过。而利率政策目标呈现多元化特征，除了内需外还重点顾及汇率。这意味利率政策一段时间内都会相对温和，长期看增加了通胀上升的风险。因此，10年有可能出现物价环比增加的局面。

基于上述判断，我们接下来基本策略为：转债保持一定仓位，主要配置低久期利率品种，适度参与部分质地较好的高收益债。在研究的基础上适当参加新股认购。具体而言，基金管理人将紧密跟踪市场数据，判断经济周期阶段，把握好大类资产配置，优化本基金的风险收益特征，为投资者带来较低风险的稳健收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“（三） 基金收益分配原则”的相关规定，本基金本年度应分配利润为53,424,153.07元，本基金已于2009年2月20日和2010年1月8日进行分配，实际共分配153,069,767.27元。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2009年，本托管人在对广发增强债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2009年，广发增强债券型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发增强债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作基本按照有关法律法规、基金合同的规定进行。本报告期内，广发增强债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为122,320,607.81元。

2009年，广发增强债券型证券投资基金出现过新股申购无效的情况，我行及时向广发基金管理有限公司发送提示函件，广发基金管理有限公司在规定时间内及时对投资组合进行披露或调整，相关损失已足额补偿。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发增强债券型证券投资基金2009年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计了广发增强债券型证券投资基金2009年12月31日的资产负债表和2009年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：广发增强债券型证券投资基金

报告截止日：2009年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值1.104元，基金份额总额 1,571,498,767.11份。本基金为2008年3月27日合同生效成立的基金，上年度可比期间为2008年3月27日至2008年12月31日，披露时段未满一年。

7.2利润表

会计主体：广发增强债券型证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：广发增强债券型证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：马庆泉，主管会计工作负责人：林传辉，会计机构负责人：张晓章

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

广发增强债券型证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】21号文《关于同意广发增强债券型证券投资基金募集的批复》的批准，由广发基金管理有限公司作为发起人，于2008年2月25日起向社会公开发行募集并于2008年3月27日正式成立。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为4,828,106,896.04份基金份额。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金募集期间为2008年2月25日至2008年3月25日，募集资金总额4,828,106,896.04元，其中募集资金的银行存款利息为1,237,320.31元，上述资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发增强债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为固定收益类金融工具，具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债券、可转换公司债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金还可参与一级市场新股申购，持有因可转债转股所形成的股票及该股票派发的权证或可分离交易可转债分离交易的权证等资产，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券品种。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的60个交易日内卖出。本基金不通过二级市场买入股票或权证。如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入本基金的投资范围。本基金债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%。非债券类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%。本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金财务报表由本基金的基金管理人广发基金管理有限公司于2010年3月26日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金编制财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，遵循企业会计准则、中国证券业协会颁布的中证协发[2007]56号《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他相关规定进行确认和计量，基于下述重要会计政策和会计估计进行财务报表编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果。

7.4.4本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。

7.4.6税项

1.印花税

2008年4月24日以前，根据财政部、国家税总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，按3％。的税率缴纳证券（股票）交易印花税。根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，自2008年4月24日起，按1％。的税率缴纳证券（股票）交易印花税。经国务院批准，财政部、国家税务总局决定自2008年9月19日起，对证券（股票）交易出让方按1％。的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税；根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,本基金取得的股票的股息、红利收入及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。根据财政部、国家税务总局[2005]102号文《关于股息红利有关个人所得税有关政策的通知》与财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》, 对本基金自2005年6月13日起从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50％计算应纳税所得额。

7.4.7关联方关系

■

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

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7.4.8.1.2权证交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.3债券交易

金额单位：人民币元

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7.4.8.1.4债券回购交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额*佣金比例-证管费-经手费-结算风险金（含债券交易）。

上述佣金按市场佣金率计算，佣金比率是公允的。

根据《证券研究服务协议》，本基金管理人从关联方获得证券研究综合服务。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

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注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.6%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

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注：本基金的销售服务费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计算，计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的销售服务费

E为前一日基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

截至本报告期内，本基金不存在基金管理人投资本基金的情况。

截至上年度可比期间，本基金不存在基金管理人投资本基金的情况。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

截至本报告期末，本基金不存在除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

截至上报告期末，本基金不存在除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

7.4.9期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：截至本报告期末2009年12月31日止，本基金不存在流通受限的其它证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：截至本报告期末2009年12月31日止，本基金未持有暂时停牌的股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2009年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额598,498,902.25元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

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7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2009年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.gffunds.com.cn网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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本项及下项8.4.2、8.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：报告期末本基金未持有资产支持证券投资。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：报告期末本基金未持有权证投资。

8.9投资组合报告附注

8.9.1根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

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§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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§10开放式基金份额变动

单位：份

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§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内基金管理人发生的重大人事变动如下：

经第三届董事会第六次会议审议通过，公司同意兰惠艳女士辞去公司督察长职务。

经第三届董事会第八次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】501号文核准批复，公司聘任段西军先生为广发基金管理有限公司督察长。

2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本年度应支付审计机构深圳鹏城会计师事务所本基金审计费用捌万元。截至本报告期末，深圳鹏城会计师事务所已连续两年为本基金提供审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：（1）交易席位选择标准：

a 财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

b 经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

c 具备基金运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足基金进行证券交易的需要；

d 具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

e 能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

f 能提供其他基金运作和管理所需的服务。

(2)交易席位选择流程

a 对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

b 协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

广发基金管理有限公司

二〇一〇年三月二十九日

基金简称	广发增强债券
基金主代码	270009
交易代码	270009
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年3月27日
基金管理人	广发基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	1,571,498,767.11份

投资目标	在保持投资组合低风险和较高流动性的前提下，追求基金资产长期稳健的增值。
投资策略	本基金通过利率预测、收益曲线预测、债券类属配置、信用策略和套利机会挖掘构建固定收益类资产投资组合；本基金主要从上市公司基本面、估值水平、市场环境三方面选择新股申购参与标的、参与规模和退出时机。
业绩比较基准	中证全债指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，具有低风险，低预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		广发基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	段西军	蒋松云
	联系电话	020-89899117	010-66106912
	电子邮箱	dxj@gffunds.com.cn	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		95105828,020-83936999	95588
传真		020-89899158	010-66106904

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点	广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

项目	名称	办公地址
会计师事务所	深圳市鹏城会计师事务所有限公司	深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼
注册登记机构	广发基金管理有限公司	广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

3.1.1 期间数据和指标	2009年	2008年3月27日至2008年12月31日
本期已实现收益	274,523,970.17	276,812,766.70
本期利润	20,381,637.59	554,852,255.00
加权平均基金份额本期利润	0.0067	0.1138
本期加权平均净值利润率	0.61%	10.91%
本期基金份额净值增长率	1.78%	11.5%
3.1.2 期末数据和指标	2009年末	2008年末
期末可供分配利润	144,800,157.53	301,255,760.20
期末可供分配基金份额利润	0.0921	0.0494
期末基金资产净值	1,734,212,029.190	6,792,477,079.000
期末基金份额净值	1.104	1.115
3.1.3 累计期末指标	2009年末	2008年末
基金份额累计净值增长率	13.48%	11.50%

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	1.94%	0.12%	0.42%	0.08%	1.52%	0.04%
过去六个月	0.45%	0.21%	-0.25%	0.08%	0.70%	0.13%
过去一年	1.78%	0.18%	-1.40%	0.11%	3.18%	0.07%
自基金成立起至今	13.48%	0.18%	11.03%	0.17%	2.45%	0.01%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2009	0.300	79,491,202.34	42,829,405.47	122,320,607.81	-
合计	0.300	79,491,202.34	42,829,405.47	122,320,607.81	-

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
谢军	固定收益部副总经理、本基金的基金经理、广发货币基金的基金经理	2008-03-27	-	6	男，中国籍，硕士研究生学历，持有证券业执业资格证书和特许金融分析师状（CFA），2003年7月至2006年9月先后任广发基金管理有限公司研究发展部产品设计人员、企业年金和债券研究员，2006年9月12日起任广发货币基金的基金经理，2008年3月27日起任广发增强债券基金的基金经理，2008年4月17日至2009年2月9日任广发基金管理有限公司固定收益部总经理助理，2009年2月10日起任广发基金管理有限公司固定收益部副总经理。

资 产		本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
资 产：
银行存款		751,101,185.25	135,015,880.85
结算备付金		4,264,608.55	97,019.49
存出保证金		250,000.00	250,000.00
交易性金融资产		1,552,446,785.88	7,353,685,024.94
其中：股票投资		70,652,841.68	-
基金投资		-	-
债券投资		1,481,793,944.20	7,353,685,024.94
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收证券清算款		-	-
应收利息		29,768,951.30	80,748,226.69
应收股利		-	-
应收申购款		8,046,738.12	87,537,313.92
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		2,345,878,269.10	7,657,333,465.89
负债和所有者权益		本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		598,498,902.25	769,678,710.48
应付证券清算款		105,823.80	17,784,665.83
应付赎回款		10,832,867.39	70,325,715.75
应付管理人报酬		915,174.42	3,464,954.00
应付托管费		305,058.14	1,154,984.69
应付销售服务费		457,587.20	1,732,476.97
应付交易费用		153,783.77	55,099.99
应交税费		-	-
应付利息		57,547.24	317,972.95
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		339,495.70	341,806.23
负债合计		611,666,239.91	864,856,386.89
所有者权益：
实收基金		1,571,498,767.11	6,093,608,934.31
未分配利润		162,713,262.08	698,868,144.69
所有者权益合计		1,734,212,029.19	6,792,477,079.00
负债和所有者权益总计		2,345,878,269.10	7,657,333,465.89

项 目		本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年3月27日（基金合同生效日）至2008年12月31日
一、收入		63,224,707.39	607,761,190.43
1.利息收入		110,958,317.05	144,319,309.32
其中：存款利息收入		3,278,088.17	4,546,640.22
债券利息收入		107,680,228.88	137,189,475.95
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	2,583,193.15
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		206,014,172.14	184,335,366.52
其中：股票投资收益		-18,392,494.48	9,660,959.81
基金投资收益		-	-
债券投资收益		223,442,533.49	172,237,057.21
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		591,263.83	2,437,349.50
股利收益		372,869.30	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-254,142,332.58	278,039,488.30
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		394,550.78	1,067,026.29
减：二、费用		42,843,069.80	52,908,935.43
1．管理人报酬		20,494,283.19	23,119,346.72
2．托管费		6,831,427.77	7,706,448.87
3．销售服务费		10,247,141.54	11,559,673.26
4．交易费用		1,118,266.69	213,447.79
5．利息支出		3,673,234.67	9,923,513.97
其中：卖出回购金融资产支出		3,673,234.67	9,923,513.97
6．其他费用		478,715.94	386,504.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,381,637.59	554,852,255.00
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列		20,381,637.59	554,852,255.00

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	6,093,608,934.31	698,868,144.69	6,792,477,079.00
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	20,381,637.59	20,381,637.59
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-4,522,110,167.20	-434,215,912.39	-4,956,326,079.59
其中：1.基金申购款	2,557,134,769.14	255,478,352.58	2,812,613,121.72
2.基金赎回款	-7,079,244,936.34	-689,694,264.97	-7,768,939,201.31
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-122,320,607.81	-122,320,607.81
五、期末所有者权益（基金净值）	1,571,498,767.11	162,713,262.08	1,734,212,029.19
项目	上年度可比期间 2008年3月27日（基金合同生效日）至2008年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	4,828,106,896.04	-	4,828,106,896.04
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	554,852,255.00	554,852,255.00
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	1,265,502,038.27	144,015,889.69	1,409,517,927.96
其中：1.基金申购款	7,461,931,635.85	539,835,165.79	8,001,766,801.64
2.基金赎回款	-6,196,429,597.58	-395,819,276.10	-6,592,248,873.68
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	6,093,608,934.31	698,868,144.69	6,792,477,079.00

关联方名称	与本基金的关系
广发基金管理有限公司	基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司	基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司	基金管理人股东、代销机构
广发华福证券有限责任公司	基金管理人股东的子公司、代销机构
广发期货经纪有限公司	基金管理人股东的子公司
广州科技风险投资有限公司	基金管理人股东
香江投资有限公司	基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司	基金管理人股东
康美药业股份有限公司	基金管理人股东

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年3月27日（基金合同生效日）至2008年12月31日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
广发证券股份有限公司	489,804,652.87	100.00%	36,833,308.06	100.00%

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年3月27日（基金合同生效日）至2008年12月31日
	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
广发证券股份有限公司	2,088,559.18	100.00%	6,205,968.80	100.00%

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年3月27日（基金合同生效日）至2008年12月31日
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例
广发证券股份有限公司	4,224,860,911.91	100.00%	1,511,315,233.11	100.00%

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年3月27日（基金合同生效日）至2008年12月31日
	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例
广发证券股份有限公司	2,051,600,000.00	100.00%	1,060,900,000.00	100.00%

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券股份有限公司	412,698.52	100.00%	140,548.52	100.00%
关联方名称	上年度可比期间 2008年3月27日（基金合同生效日）至2008年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券股份有限公司	30,953.11	100.00%	7,210.47	100.00%

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年3月27日（基金合同生效日）至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	20,494,283.19	23,119,346.72
其中：支付销售机构的客户维护费	4,334,081.81	5,304,079.88

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年3月27日（基金合同生效日）至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	6,831,427.77	7,706,448.87

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
广发基金管理有限公司	2,233,091.16
中国工商银行股份有限公司	2,391,023.10
广发证券股份有限公司	1,014,901.10
广发华福股份有限公司	29,531.97
合计	5,668,547.33
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2008年3月27日（基金合同生效日）至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
	广发基金管理有限公司	2,493,284.56
中国工商银行股份有限公司	2,848,167.28
广发证券股份有限公司	1,436,197.41
广发华福股份有限公司	-
合计	6,777,649.25

本期 2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国工商银行股份有限公司	-	583,378,752.54	-	-	-	-
上年度可比期间 2008年3月27日（基金合同生效日）至2008年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国工商银行股份有限公司	103,261,324.66	496,824,119.18	-	-	392,000,000.00	189,828.49

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年3月27日（基金合同生效日）至2008年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司	751,101,185.25	3,186,436.92	135,015,880.85	4,194,920.69

本期 2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股/张）	总金额
广发证券股份有限公司	122024	09国阳债	一级市场分销	10,000	10,000,000.00
广发证券股份有限公司	122033	09富力债	一级市场分销	30,000	30,000,000.00
广发证券股份有限公司	122983	09南钢联	一级市场分销	20,000	20,000,000.00
广发证券股份有限公司	122043	09紫江债	一级市场分销	10,000	10,000,000.00
广发证券股份有限公司	098026	09津城投1	一级市场分销	20,000	20,000,000.00
上年度可比期间 2008年3月27日（基金合同生效日）至2008年12月31日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股/张）	总金额
广发证券股份有限公司	088070	08海航债	公募	200,000	20,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	081001	08兴业01	公募	500,000	50,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	081101	08招行债01	公募	1,000,000	100,000,000.00

7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
600999	招商证券	2009-11-12	2010-02-17	网下新股认购	31.00	29.39	341,394	10,583,214.00	10,033,569.66	-
300029	天龙光电	2009-12-18	2010-03-25	网下新股认购	18.18	29.10	159,974	2,908,327.32	4,655,243.40	-
002314	雅致股份	2009-11-26	2010-03-03	网下新股认购	16.82	27.07	144,329	2,427,613.78	3,906,986.03	-
601299	中国北车	2009-12-23	2010-03-29	网下新股认购	5.56	6.13	563,245	3,131,642.20	3,452,691.85	-
300033	同 花 顺	2009-12-18	2010-03-25	网下新股认购	52.80	70.86	43,177	2,279,745.60	3,059,522.22	-
300026	红日药业	2009-11-19	2010-02-01	网下新股认购	60.00	91.20	30,148	1,808,880.00	2,749,497.60	-
601888	中国国旅	2009-09-25	2010-01-15	网下新股认购	11.78	20.94	131,060	1,543,886.80	2,744,396.40	-
002304	洋河股份	2009-10-29	2010-02-08	网下新股认购	60.00	113.99	22,271	1,336,260.00	2,538,671.29	-
002309	中利科技	2009-11-18	2010-03-01	网下新股认购	46.00	61.21	40,626	1,868,796.00	2,486,717.46	-
300034	钢研高纳	2009-12-18	2010-03-25	网下新股认购	19.53	34.53	67,656	1,321,321.68	2,336,161.68	-
300011	鼎汉技术	2009-10-15	2010-02-01	网下新股认购	37.00	70.00	31,325	1,159,025.00	2,192,750.00	-
300031	宝通带业	2009-12-18	2010-03-25	网下新股认购	38.00	56.43	36,316	1,380,008.00	2,049,311.88	-
002320	海峡股份	2009-12-09	2010-03-16	网下新股认购	33.60	51.18	39,895	1,340,472.00	2,041,826.10	-
002317	众生药业	2009-12-03	2010-03-11	网下新股认购	55.00	70.77	26,782	1,473,010.00	1,895,362.14	-
300015	爱尔眼科	2009-10-15	2010-02-01	网下新股认购	28.00	48.80	38,568	1,079,904.00	1,882,118.40	-
300024	机 器 人	2009-10-19	2010-02-01	网下新股认购	39.80	72.28	26,015	1,035,397.00	1,880,364.20	-
300019	硅宝科技	2009-10-15	2010-02-01	网下新股认购	23.00	43.74	41,754	960,342.00	1,826,319.96	-
300035	中科电气	2009-12-18	2010-03-25	网下新股认购	36.00	48.42	35,685	1,284,660.00	1,727,867.70	-
002308	威创股份	2009-11-18	2010-03-01	网下新股认购	23.80	31.83	53,295	1,268,421.00	1,696,379.85	-
002303	美盈森	2009-10-22	2010-02-03	网下新股认购	25.36	31.50	51,415	1,303,884.40	1,619,572.50	-
002300	太阳电缆	2009-10-13	2010-01-21	网下新股认购	20.56	33.33	48,535	997,879.60	1,617,671.55	-
002315	焦点科技	2009-12-01	2010-03-09	网下新股认购	42.00	69.18	21,100	886,200.00	1,459,698.00	-
300014	亿纬锂能	2009-10-15	2010-02-01	网下新股认购	18.00	39.55	32,686	588,348.00	1,292,731.30	-
002316	键桥通讯	2009-12-01	2010-02-01	网下新股认购	18.80	31.13	35,953	675,916.40	1,119,216.89	-
002327	富安娜	2009-12-22	2010-03-30	网下新股认购	30.00	39.66	27,665	829,950.00	1,097,193.90	-
002319	乐通股份	2009-12-03	2010-03-11	网下新股认购	13.70	31.28	34,019	466,060.30	1,064,114.32	-
002326	永太科技	2009-12-15	2010-03-22	网下新股认购	20.00	31.27	33,895	677,900.00	1,059,896.65	-
002324	普利特	2009-12-11	2010-03-18	网下新股认购	22.50	34.62	30,511	686,497.50	1,056,290.82	-
002322	理工监测	2009-12-11	2010-03-18	网下新股认购	40.00	61.88	14,995	599,800.00	927,890.60	-
300030	阳普医疗	2009-12-18	2010-03-26	网下新股认购	25.00	35.10	25,052	626,300.00	879,325.20	-
002332	仙琚制药	2009-12-30	2010-04-12	网下新股认购	8.20	8.20	97,147	796,605.40	796,605.40	-
002313	日海通讯	2009-11-26	2010-03-03	网下新股认购	24.80	40.82	17,281	428,568.80	705,410.42	-
002323	中联电气	2009-12-11	2010-03-18	网下新股认购	30.00	40.57	17,283	518,490.00	701,171.31	-
601117	中国化学	2009-12-29	2009-01-07	网上新股认购	5.43	5.43	14,000	76,020.00	76,020.00	-
002333	罗普斯金	2009-12-30	2010-04-12	网上新股认购	22.00	22.00	500	11,000.00	11,000.00	-
7.4.9.1.2 受限证券类别：债券
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
111059	09宿建投债	2009-12-07	2010-03-11	认购新发	100.00	100.00	200,000	20,000,000.00	20,000,000.00	-
122043	09紫江债	2010-12-31	2010-01-20	认购新发	100.00	100.00	100,000	10,000,000.00	10,000,000.00	-
7.4.9.1.3 受限证券类别：
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量（张）	期末估值总额
0801014	08央行票据14	2010-01-13	102.60	500,000	51,300,000.00
0801017	08央行票据17	2010-01-13	102.65	3,000,000	307,950,000.00
0801026	08央行票据26	2010-01-13	102.72	2,000,000	205,440,000.00
0901042	08央行票据42	2010-01-13	98.26	500,000	49,130,000.00
合计		-	-	6,000,000	613,820,000.00

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	70,652,841.68	3.01
	其中：股票	70,652,841.68	3.01
2	固定收益投资	1,481,793,944.20	63.17
	其中：债券	1,481,793,944.20	63.17
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	755,365,793.80	32.20
6	其他各项资产	38,065,689.42	1.62
7	合计	2,345,878,269.10	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	-	-
C	制造业	45,834,683.74	2.64
C0	食品、饮料	2,538,671.29	0.15
C1	纺织、服装、皮毛	1,097,193.90	0.06
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	1,619,572.50	0.09
C4	石油、化学、塑胶、塑料	7,055,933.63	0.41
C5	电子	1,292,731.30	0.07
C6	金属、非金属	6,267,422.71	0.36
C7	机械、设备、仪表	20,521,693.27	1.18
C8	医药、生物制品	5,441,465.14	0.31
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	2,041,826.10	0.12
G	信息技术业	8,040,227.38	0.46
H	批发和零售贸易	-	-
I	金融、保险业	10,033,569.66	0.58
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	4,702,534.80	0.27
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	70,652,841.68	4.07

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	600999	招商证券	341,394.00	10,033,569.66	0.58
2	300029	天龙光电	159,974.00	4,655,243.40	0.27
3	002314	雅致股份	144,329.00	3,906,986.03	0.23
4	601299	中国北车	563,245.00	3,452,691.85	0.20
5	300033	同 花 顺	43,177.00	3,059,522.22	0.18
6	300026	红日药业	30,148.00	2,749,497.60	0.16
7	601888	中国国旅	131,060.00	2,744,396.40	0.16
8	002304	洋河股份	22,271.00	2,538,671.29	0.15
9	002309	中利科技	40,626.00	2,486,717.46	0.14
10	300034	钢研高纳	67,656.00	2,336,161.68	0.13

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600219	南山铝业	192,494,040.99	2.83
2	600971	恒源煤电	91,818,148.15	1.35
3	600308	华泰股份	75,960,000.00	1.12
4	000528	柳工	42,649,419.67	0.63
5	601668	中国建筑	21,782,101.22	0.32
6	000572	海马股份	20,872,215.86	0.31
7	000728	国元证券	14,051,070.00	0.21
8	600312	平高电气	11,586,455.40	0.17
9	600999	招商证券	10,583,214.00	0.16
10	002154	报喜鸟	9,280,781.24	0.14
11	002019	鑫富药业	7,309,429.28	0.11
12	600725	云维股份	6,410,154.88	0.09
13	601788	光大证券	4,758,240.84	0.07
14	600173	卧龙地产	4,185,455.22	0.06
15	601299	中国北车	3,131,642.20	0.05
16	300029	天龙光电	2,908,327.32	0.04
17	002314	雅致股份	2,427,613.78	0.04
18	300033	同花顺	2,279,745.60	0.03
19	002309	中利科技	1,868,796.00	0.03
20	000778	新兴铸管	1,821,584.70	0.03

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600219	南山铝业	172,052,788.12	2.53
2	600971	恒源煤电	88,765,169.34	1.31
3	600308	华泰股份	75,812,912.66	1.12
4	000528	柳 工	39,708,086.71	0.58
5	601668	中国建筑	25,452,947.93	0.37
6	000572	海马股份	20,377,678.48	0.30
7	000728	国元证券	14,587,351.84	0.21
8	600312	平高电气	10,433,271.12	0.15
9	002154	报 喜 鸟	9,183,252.30	0.14
10	002019	鑫富药业	8,102,058.50	0.12
11	600725	云维股份	7,160,782.15	0.11
12	601788	光大证券	5,229,705.60	0.08
13	600173	卧龙地产	4,996,912.04	0.07
14	601107	四川成渝	2,818,512.80	0.04
15	002294	信立泰	1,862,182.02	0.03
16	000778	新兴铸管	1,849,793.60	0.03
17	002287	奇正藏药	572,895.24	0.01
18	002280	新世纪	397,502.70	0.01
19	601618	中国中冶	146,160.00	0.00
20	002115	三维通信	98,454.72	0.00

买入股票的成本（成交）总额	558,567,184.13
卖出股票的收入（成交）总额	489,804,652.87