广发核心精选股票型证券投资基金

  2009年年度报告摘要

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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2.5其他相关资料

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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（1）本基金合同2008年7月16日生效。

（2）所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（4）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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（1）业绩比较基准：80%×沪深300指数+20%×上证国债指数。

（2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发核心精选股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2008年7月16日至2009年12月31日）

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发核心精选股票型证券投资基金

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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本基金成立于2008年7月16日，合同生效当年（2008年）按实际存续期计算，未按整个自然年度折算。

3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本1.2亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、香江投资有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司具有企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和16个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、投资管理部、中央交易部、固定收益部、研究发展部、机构理财部、机构投资部、国际业务部、金融工程部、市场拓展部。此外，还设立了北京分公司、广州分公司和上海分公司。

截至2009年12月31日，本基金管理人管理十二只开放式基金---广发聚富证券投资基金、广发稳健增长证券投资基金、广发小盘成长证券投资基金、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF），管理资产规模为1104.71亿元。同时，公司还管理着多个企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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（1）此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套法规、《广发核心精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。

公司风险控制管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；监察稽核部通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本公司管理的投资组合包括开放式基金12只，企业年金7只，特定客户资产管理计划9个。与本投资组合投资风格相似的投资组合包括广发聚丰股票、广发小盘成长股票（LOF）和广发聚瑞股票三只开放式基金。报告期内，本基金与广发聚丰股票、广发小盘成长股票（LOF）的净值增长率差异分别为6.61%和5.34%，主要原因是本基金与上述两基金在仓位配置方面存在一定差异所致。广发聚瑞股票未完整运作满整个报告期，故本基金不适宜与其进行业绩比较。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本年度，基于对经济复苏的认识，本基金全年以较高仓位运行。

一季度，经济复苏形势尚不明朗，本基金重点投资了部分能够抗周期成长的中小盘类股票和受益于国家政策拉动的基建类股票，不过1季度平均仓位为全年最低。从一季度末开始经济复苏的态势越来越明显，房地产销售持续超预期，本基金提高了仓位，并重点买入了充分受益于经济复苏的周期类行业，主要是地产，煤炭和金融，取得了较好的收益。从7月份开始，市场开始怀疑经济复苏的持续性和力度，同时股票也涨到较高的估值位置，市场展开了较大的调整，但由于对复苏前景充满信心，本基金下半年仓位并未进行大幅调整，主要是以结构调整为主，卖出了部分强周期类行业，买入了内需消费类行业，主要包括汽车、家电、食品饮料、零售和医药。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，基金净值上涨82.25%，跑赢比较基准。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

相比于2009年，2010年将会是一个不确定性很大的年份。

2009年伊始，国家政策在鼓励经济，市场估值处于历史底部，经济刚刚开始复苏，方向都是一致的；2010年则是各方面矛盾博弈：经济处于惯性复苏通道，从年初情况看，微观经济非常好，但出于对通货膨胀的担心，国家政策有可能提前收缩，对紧缩的预期和经济的向好将会形成平衡的博弈，而通货膨胀和外围经济将会成为影响平衡的变量。目前股票的估值处于中性状态，但结构性差异较大，政策鼓励的新兴行业短期估值偏贵，而短期便宜的股票面临未来业绩下调的风险。

2010年目前看不到大的系统性机会，本基金将本着以个股为重的原则，把侧重点放到不受调控影响，长期具有发展空间的内需型行业，精选能够独立于周期的个股。同时对周期性行业将根据情况进行波段性操作。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“（三） 基金收益分配原则”的相关规定，本基金本年度应分配利润为44,042,433.12元，本基金已于2009年5月8日和2009年7月27日进行分配，实际共分配160,481,550.86元。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2009年，本基金托管人在对广发核心精选股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2009年，广发核心精选股票型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发核心精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，广发核心精选股票型证券投资基金对基金份额持有人进行了二次利润分配，分配金额为160,481,550.86元。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发核心精选股票型证券投资基金2009年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计了广发核心精选股票型证券投资基金2009年12月31日的资产负债表和2009年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：广发核心精选股票型证券投资基金

报告截止日：2009年12月31日

单位：人民币元

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报告截止日2009年12月31日，基金份额净值 1.593元，基金份额总额1,310,068,402.36份。本基金为2008年7月16日合同生效成立的基金，上年度可比期间为2008年7月16日至2008年12月31日，披露时未满一年。

7.2利润表

会计主体：广发核心精选股票型证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：广发核心精选股票型证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：马庆泉，主管会计工作负责人：林传辉，会计机构负责人：张晓章

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

广发核心精选股票型证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】731号文《关于同意广发核心精选股票型证券投资基金募集的批复》的批准，由广发基金管理有限公司作为发起人，于2008年6月12日起向社会公开发行募集并于2008年7月16日正式成立。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为1,242,850,277.63份基金份额。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金募集期间为2008年6月12日至至2008年7月11日，募集资金总额1,242,850,277.63元，其中募集资金的银行存款利息为139,649.13元，上述资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发核心精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。

本基金财务报表由本基金的基金管理人广发基金管理有限公司于2010年03月26日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金编制财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，遵循企业会计准则、中国证券业协会颁布的中证协发[2007]56号《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他相关规定进行确认和计量，基于下述重要会计政策和会计估计进行财务报表编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果。

7.4.4本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。

7.4.6税项

1.印花税

2008年4月24日以前，根据财政部、国家税总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，按3％。的税率缴纳证券（股票）交易印花税。根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，自2008年4月24日起，按1％。的税率缴纳证券（股票）交易印花税。经国务院批准，财政部、国家税务总局决定自2008年9月19日起，对证券（股票）交易出让方按1％。的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税；根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕1号文《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,本基金取得的股票的股息、红利收入及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。根据财政部、国家税务总局[2005]102号文《关于股息红利有关个人所得税有关政策的通知》与财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》, 对本基金自2005年6月13日起从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50％计算应纳税所得额。

7.4.7关联方关系

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7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

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7.4.8.1.2权证交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.3债券交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.4应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额*佣金比例-证管费-经手费-结算风险金（含债券交易）。

上述佣金按市场佣金率计算，佣金比率是公允的。

根据《证券研究服务协议》，本基金管理人从关联方获得证券研究综合服务。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

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基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%÷365

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

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基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%÷365

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

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2009年度，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

单位：份

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7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

2009年度，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。

2008年度，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.9期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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截至本报告期末2009年12月31日止，本基金未持有流通受限债券。

截至本报告期末2009年12月31日止，本基金未持有流通受限权证。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末2009年12月31日止，本基金未持有暂时停牌的股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2009年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2009年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.gffunds.com.cn网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

本项及下项8.4.2、8.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10开放式基金份额变动

单位：份

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§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内基金管理人发生的重大人事变动如下：

经第三届董事会第六次会议审议通过，公司同意兰惠艳女士辞去公司督察长职务。

经第三届董事会第八次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】501号文核准批复，公司聘任段西军先生为广发基金管理有限公司督察长。

2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本年度应支付审计机构深圳鹏城会计师事务所本基金审计费用捌万元。截至本报告期末，深圳鹏城会计师事务所已连续两年为本基金提供审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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（1）交易席位选择标准：

（一）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

（二）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（三）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；

（四）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（五）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

（六）能提供其他基金运作和管理所需的服务。

（2）交易席位选择流程：

1、对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

2、协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

广发基金管理有限公司

二〇一〇年三月二十九日

基金简称	广发核心精选股票
基金主代码	270008
交易代码	270008
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年7月16日
基金管理人	广发基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	1,310,068,402.36份

投资目标	通过认真、细致的宏观研究，合理配置股票、债券、现金等资产。应用“核心—卫星”投资策略，投资于具有较高投资价值的股票；在利率合理预期的基础上，进行久期管理，稳健地投资于债券市场。在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金采用“核心—卫星”的投资策略，在沪深300指数成分股及其备选成分股中精选成长性较强，质地优良，投资价值高的股票构成“核心股票”，本基金将较长时间的持有核心股票，直到该股票市场价格超过合理价值。一般情况下，本基金持有的“核心股票” 的市值不低于本基金股票市值的80%。
业绩比较基准	80%×沪深300指数+20%×上证国债指数
风险收益特征	本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		广发基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	段西军	蒋松云
	联系电话	020-89899117	010-66106912
	电子邮箱	dxj@gffunds.com.cn	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		95105828,020-83936999	95588
传真		020-89899158	010-66106904

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点	广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

项目	名称	办公地址
会计师事务所	深圳市鹏城会计师事务所有限公司	深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼
注册登记机构	广发基金管理有限公司	广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

3.1.1 期间数据和指标	2009年	2008年7月16日至2008年12月31日
本期已实现收益	382,717,413.63	-1,449,534.86
本期利润	709,784,656.43	-31,415,962.02
加权平均基金份额本期利润	0.6442	-0.0283
本期加权平均净值利润率	46.16%	-2.86%
本期基金份额净值增长率	82.25%	-2.90%
3.1.2 期末数据和指标	2009年末	2008年末
期末可供分配利润	279,942,780.34	-26,274,148.52
期末可供分配基金份额利润	0.2137	-0.0294
期末基金资产净值	2,087,171,457.88	868,159,635.89
期末基金份额净值	1.593	0.971
3.1.3 累计期末指标	2009年末	2008年末
基金份额累计净值增长率	76.96%	-2.90%

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	20.05%	1.71%	15.30%	1.41%	4.75%	0.30%
过去六个月	15.62%	2.00%	10.51%	1.70%	5.11%	0.30%
过去一年	82.25%	1.81%	77.54%	1.64%	4.71%	0.17%
自基金成立起至今	76.96%	1.53%	21.83%	1.93%	55.13%	-0.40%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2009	1.600	116,564,068.53	43,917,482.33	160,481,550.86	-
2008	-	-	-	-	-
合计	1.600	116,564,068.53	43,917,482.33	160,481,550.86	-

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
许雪梅	投资管理部副总经理、本基金的基金经理、广发稳健增长混合基金的基金经理	2008-07-16	-	10	女，中国籍，管理学硕士，持有证券业执业资格证书，1999年7月至2002年8月任职于广发证券股份有限公司，2002年8月至2008年2月先后任广发基金管理有限公司筹建人员、研究发展部副总经理及总经理，2008年2月14日起任广发稳健增长混合基金的基金经理，2008年7月16日起任广发核心精选股票基金的基金经理，2010年1月12日起任广发基金管理有限公司投资管理部副总经理。
朱纪刚	曾任研究发展部副总经理、曾任广发大盘成长混合基金的基金经理助理、现任广发核心精选股票基金的基金经理	2009-09-10	-	3	男，中国籍，理学硕士，持有证券业执业资格证书，2006年7月至2006年12月任职于招商证券股份有限公司，2006年12月至2009年7月先后任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究小组组长、研究发展部副总经理，2008年10月9日至2009年7月17日任广发大盘成长混合基金的基金经理助理，2009年7月18日起在公司投资管理部工作，2009年9月10日起任广发核心精选股票基金的基金经理。

资 产		本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
资 产：
银行存款		160,125,845.64	126,332,142.52
结算备付金		7,473,397.46	603,028.88
存出保证金		1,855,619.77	250,000.00
交易性金融资产		1,872,943,879.40	745,042,997.17
其中：股票投资		1,872,943,879.40	583,348,407.27
基金投资		-	-
债券投资		-	161,694,589.90
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收证券清算款		1,915,587.52	-
应收利息		35,349.31	2,190,823.36
应收股利		-	-
应收申购款		52,909,388.76	359,265.17
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		2,097,259,067.86	874,778,257.10
负债和所有者权益		本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		-	3,731,427.33
应付赎回款		3,994,835.95	881,047.00
应付管理人报酬		2,586,067.23	1,136,937.66
应付托管费		431,011.21	189,489.61
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		2,978,402.59	591,902.32
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		97,293.00	87,817.29
负债合计		10,087,609.98	6,618,621.21
所有者权益：
实收基金		1,310,068,402.36	894,433,784.41
未分配利润		777,103,055.52	-26,274,148.52
所有者权益合计		2,087,171,457.88	868,159,635.89
负债和所有者权益总计		2,097,259,067.86	874,778,257.10

项 目		本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年7月16日至2008年12月31日
一、收入		752,787,113.01	-21,000,193.69
1.利息收入		2,060,514.33	10,353,143.75
其中：存款利息收入		1,422,406.06	2,074,291.44
债券利息收入		638,108.27	6,779,353.99
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	1,499,498.32
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		420,807,465.65	-1,898,546.47
其中：股票投资收益		408,434,389.40	-20,529,411.48
基金投资收益		-	-
债券投资收益		1,835,397.36	18,813,713.69
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-391,217.19
股利收益		10,537,678.89	208,368.51
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		327,067,242.80	-29,966,427.16
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		2,851,890.23	511,636.19
减：二、费用		43,002,456.58	10,415,768.33
1．管理人报酬		22,841,339.18	7,583,612.53
2．托管费		3,806,889.92	1,263,935.42
3．销售服务费		-	-
4．交易费用		15,938,115.42	1,104,173.21
5．利息支出		-	285,777.64
其中：卖出回购金融资产支出		-	285,777.64
6．其他费用		416,112.06	178,269.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		709,784,656.43	-31,415,962.02
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列		709,784,656.43	-31,415,962.02

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	894,433,784.41	-26,274,148.52	868,159,635.89
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	709,784,656.43	709,784,656.43
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	415,634,617.95	254,074,098.47	669,708,716.42
其中：1.基金申购款	2,164,711,264.82	881,468,425.51	3,046,179,690.33
2.基金赎回款	-1,749,076,646.87	-627,394,327.04	-2,376,470,973.91
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-160,481,550.86	-160,481,550.86
五、期末所有者权益（基金净值）	1,310,068,402.36	777,103,055.52	2,087,171,457.88
项目	上年度可比期间 2008年7月16日至2008年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,242,850,277.63	-	1,242,850,277.63
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-31,415,962.02	-31,415,962.02
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-348,416,493.22	5,141,813.50	-343,274,679.72
其中：1.基金申购款	67,539,904.80	-1,474,830.05	66,065,074.75
2.基金赎回款	-415,956,398.02	6,616,643.55	-409,339,754.47
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	894,433,784.41	-26,274,148.52	868,159,635.89

关联方名称	与本基金的关系
广发基金管理有限公司	基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司	基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司	基金管理人股东、代销机构
广发华福证券有限责任公司	基金管理人股东的子公司、代销机构
广发期货经纪有限公司	基金管理人股东的子公司
广州科技风险投资有限公司	基金管理人股东
香江投资有限公司	基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司	基金管理人股东
康美药业股份有限公司	基金管理人股东

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年7月16日至2008年12月31日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
广发证券股份有限公司	10,636,657,275.07	100.00%	834,005,347.72	100.00%

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年7月16日至2008年12月31日
	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
广发证券股份有限公司	-	-	5,138,938.74	100.00%

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年7月16日至2008年12月31日
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例
广发证券股份有限公司	9,859,883.87	100.00%	16,577,740.92	100.00%

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券股份有限公司	8,890,568.06	100.00%	2,978,402.59	100.00%
关联方名称	上年度可比期间 2008年7月16日至2008年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券股份有限公司	696,319.69	100.00%	586,040.32	100.00%

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年7月16日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	22,841,339.18	7,583,612.53
其中：支付销售机构的客户维护费	1,720,772.95	778,333.42

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年7月16日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	3,806,889.92	1,263,935.42

上年度可比期间 2008年7月16日至2008年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国工商银行股份有限公司	101,931,806.85	-	-	-	-	-

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年7月16日至2008年12月31日
基金合同生效日2008年7月16日持有的基金份额	-	40,000,000.00
期初持有的基金份额	40,000,000.00	-
期间申购/买入总份额	14,134,275.62	-
期间因拆分变动份额	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	-	-
期末持有的基金份额	54,134,275.62	40,000,000.00
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	4.13%	4.47%

关联方名称	本期末 2009年12月31日		上年度末 2008年12月31日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
广发证券股份有限公司	14,999,300.00	1.14%	14,999,300.00	1.68%

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年7月16日至2008年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司	160,125,845.64	1,274,537.26	126,332,142.52	2,066,784.71

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
600765	中航重机	2009-03-30	2010-03-26	非公开发行流通受限	10.50	19.52	1,000,000	10,500,000.00	19,520,000.00	-
002122	天马股份	2009-02-17	2010-02-22	非公开发行流通受限	23.50	28.54	600,000	14,100,000.00	17,124,000.00	2009年4月2日，天马股份送股，比例：10送10，派息：每10股派发现金红利1元（含税）
002146	荣盛发展	2009-09-04	2010-09-07	非公开发行流通受限	12.50	15.15	1,500,000	18,750,000.00	22,725,000.00	-
300015	爱尔眼科	2009-10-15	2010-02-01	网下认购流通受限	28.00	48.80	23,026	644,728.00	1,123,668.80	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,872,943,879.40	89.30
	其中：股票	1,872,943,879.40	89.30
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	167,599,243.10	7.99
6	其他各项资产	56,715,945.36	2.70
7	合计	2,097,259,067.86	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	257,445,103.64	12.33
C	制造业	1,040,363,097.89	49.85
C0	食品、饮料	121,625,734.84	5.83
C1	纺织、服装、皮毛	22,298,876.62	1.07
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	30,983,928.21	1.48
C4	石油、化学、塑胶、塑料	48,609,771.91	2.33
C5	电子	60,408,259.51	2.89
C6	金属、非金属	234,330,765.54	11.23
C7	机械、设备、仪表	401,633,103.23	19.24
C8	医药、生物制品	120,472,658.03	5.77
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	22,118,924.27	1.06
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	64,496,849.70	3.09
H	批发和零售贸易	129,339,467.20	6.20
I	金融、保险业	225,036,481.31	10.78
J	房地产业	106,267,671.39	5.09
K	社会服务业	1,123,668.80	0.05
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	26,752,615.20	1.28
	合计	1,872,943,879.40	89.74

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	600348	国阳新能	2,254,789.00	109,064,143.93	5.23
2	002024	苏宁电器	4,979,852.00	103,481,324.56	4.96
3	601166	兴业银行	2,248,000.00	90,616,880.00	4.34
4	600690	青岛海尔	2,649,879.00	65,690,500.41	3.15
5	600809	山西汾酒	1,455,388.00	62,479,806.84	2.99
6	002146	荣盛发展	3,011,350.00	54,025,058.50	2.59
7	601699	潞安环能	999,904.00	51,775,029.12	2.48
8	600804	鹏博士	4,442,709.00	48,203,392.65	2.31
9	600581	八一钢铁	2,949,817.00	47,197,072.00	2.26
10	000063	中兴通讯	962,310.00	43,178,849.70	2.07

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600050	中国联通	174,647,175.75	20.12
2	002024	苏宁电器	152,712,113.14	17.59
3	601166	兴业银行	141,232,585.96	16.27
4	600000	浦发银行	131,163,800.16	15.11
5	600348	国阳新能	108,960,873.94	12.55
6	600036	招商银行	100,808,106.85	11.61
7	600432	吉恩镍业	88,414,028.26	10.18
8	600997	开滦股份	74,215,229.37	8.55
9	601939	建设银行	72,799,172.85	8.39
10	000878	云南铜业	72,236,134.10	8.32
11	600519	贵州茅台	71,251,606.73	8.21
12	000157	中联重科	70,651,094.93	8.14
13	000932	华菱管线	70,546,516.39	8.13
14	000060	中金岭南	70,248,762.44	8.09
15	600256	广汇股份	70,180,963.50	8.08
16	601699	潞安环能	63,919,756.89	7.36
17	601318	中国平安	61,146,671.70	7.04
18	600383	金地集团	60,490,331.66	6.97
19	000825	太钢不锈	58,220,111.88	6.71
20	600690	青岛海尔	54,945,860.07	6.33
21	600595	中孚实业	54,685,650.10	6.30
22	000968	煤 气 化	53,244,271.66	6.13
23	000800	一汽轿车	52,065,699.64	6.00
24	600309	烟台万华	51,975,308.00	5.99
25	600031	三一重工	51,498,303.47	5.93
26	600016	民生银行	49,772,527.00	5.73
27	600804	鹏博士	48,261,262.19	5.56
28	000422	湖北宜化	47,683,980.18	5.49
29	600809	山西汾酒	46,545,111.44	5.36
30	600048	保利地产	45,304,582.39	5.22
31	000792	盐湖钾肥	44,827,459.77	5.16
32	600456	宝钛股份	43,592,716.80	5.02
33	600508	上海能源	42,555,914.34	4.90
34	000527	美的电器	42,430,428.94	4.89
35	000926	福星股份	41,334,350.98	4.76
36	000612	焦作万方	41,243,473.67	4.75
37	601169	北京银行	41,194,889.18	4.75
38	600581	八一钢铁	41,038,989.91	4.73
39	601919	中国远洋	40,885,713.84	4.71
40	000933	神火股份	39,942,005.29	4.60
41	002155	辰州矿业	39,491,394.57	4.55
42	600642	申能股份	39,271,837.21	4.52
43	000401	冀东水泥	38,738,132.73	4.46
44	601003	柳钢股份	38,417,351.02	4.43
45	600087	长航油运	36,479,802.19	4.20
46	600660	福耀玻璃	36,178,989.98	4.17
47	601666	平煤天安	36,092,593.91	4.16
48	002146	荣盛发展	36,013,712.84	4.15
49	600380	健康元	33,770,463.14	3.89
50	600546	中油化建	33,527,598.68	3.86
51	000717	韶钢松山	33,424,383.48	3.85
52	601328	交通银行	33,382,517.70	3.85
53	600030	中信证券	33,165,865.14	3.82
54	000718	苏宁环球	32,979,173.00	3.80
55	000680	山推股份	32,784,021.39	3.78
56	601168	西部矿业	32,490,644.97	3.74
57	600104	上海汽车	32,092,266.65	3.70
58	000063	中兴通讯	32,064,396.33	3.69
59	002191	劲嘉股份	31,913,344.38	3.68
60	000651	格力电器	30,877,666.14	3.56
61	600060	海信电器	30,212,117.50	3.48
62	600271	航天信息	29,747,208.63	3.43
63	000069	华侨城Ａ	29,529,740.64	3.40
64	600557	康缘药业	27,951,187.64	3.22
65	002056	横店东磁	27,343,085.95	3.15
66	600005	武钢股份	27,042,402.65	3.11
67	600173	卧龙地产	26,926,457.23	3.10
68	600267	海正药业	26,917,377.71	3.10
69	601857	中国石油	26,307,839.88	3.03
70	600143	金发科技	25,866,295.94	2.98
71	600657	ST天桥	25,458,474.15	2.93
72	600178	东安动力	25,343,110.10	2.92
73	002206	海 利 得	25,053,897.25	2.89
74	600543	莫高股份	24,937,303.19	2.87
75	000712	锦龙股份	24,696,274.22	2.84
76	600585	海螺水泥	24,443,367.50	2.82
77	600418	江淮汽车	24,112,470.61	2.78
78	000059	辽通化工	24,024,186.47	2.77
79	600231	凌钢股份	23,869,647.56	2.75
80	000538	云南白药	23,334,559.09	2.69
81	600022	济南钢铁	23,209,107.29	2.67
82	000650	仁和药业	23,197,926.26	2.67
83	002073	青岛软控	22,843,575.24	2.63
84	600533	栖霞建设	22,698,436.16	2.61
85	600416	湘电股份	22,611,880.14	2.60
86	600325	华发股份	22,595,890.42	2.60
87	600859	王府井	22,177,788.39	2.55
88	000046	泛海建设	22,082,797.09	2.54
89	600428	中远航运	21,923,232.69	2.53
90	600139	ST绵高	21,654,021.83	2.49
91	000963	华东医药	21,652,428.57	2.49
92	000961	大连金牛	21,597,842.48	2.49
93	601918	国投新集	21,521,049.35	2.48
94	600808	马钢股份	20,407,626.44	2.35
95	600829	三精制药	20,169,931.27	2.32
96	600102	莱钢股份	20,037,244.26	2.31
97	600535	天士力	19,989,406.46	2.30
98	600741	巴士股份	19,937,678.26	2.30
99	002133	广宇集团	19,887,626.76	2.29
100	000488	晨鸣纸业	19,830,356.25	2.28
101	600251	冠农股份	19,711,560.24	2.27
102	600327	大厦股份	19,598,110.14	2.26
103	002128	露天煤业	19,367,230.58	2.23
104	600362	江西铜业	19,291,364.12	2.22
105	601899	紫金矿业	18,961,723.03	2.18
106	000983	西山煤电	18,560,740.33	2.14
107	000880	山东巨力	18,330,636.23	2.11
108	600497	驰宏锌锗	18,234,394.19	2.10
109	000417	合肥百货	18,214,786.16	2.10
110	000501	鄂武商Ａ	18,087,485.76	2.08
111	600157	鲁润股份	17,952,335.65	2.07

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600050	中国联通	174,734,214.80	20.13
2	600000	浦发银行	137,603,898.74	15.85
3	002024	苏宁电器	111,763,413.21	12.87
4	600036	招商银行	108,454,876.30	12.49
5	600432	吉恩镍业	105,920,924.83	12.20
6	601166	兴业银行	96,253,080.82	11.09
7	600383	金地集团	85,742,946.01	9.88
8	601939	建设银行	79,501,373.43	9.16
9	000157	中联重科	77,162,774.59	8.89
10	600997	开滦股份	76,623,536.13	8.83
11	601318	中国平安	75,177,309.56	8.66
12	600519	贵州茅台	74,301,565.64	8.56
13	000968	煤 气 化	70,072,691.87	8.07
14	000878	云南铜业	68,322,130.21	7.87
15	002128	露天煤业	67,329,435.78	7.76
16	000825	太钢不锈	57,796,417.52	6.66
17	600309	烟台万华	56,197,612.38	6.47
18	600048	保利地产	55,489,472.34	6.39
19	000060	中金岭南	54,701,130.63	6.30
20	000024	招商地产	53,636,850.99	6.18
21	600804	鹏博士	52,610,626.26	6.06
22	600016	民生银行	51,533,502.00	5.94
23	601666	平煤天安	50,309,456.20	5.79
24	000792	盐湖钾肥	50,280,282.28	5.79
25	600428	中远航运	49,039,863.50	5.65
26	600256	广汇股份	48,255,448.45	5.56
27	600875	东方电气	47,123,780.54	5.43
28	000718	苏宁环球	46,711,330.79	5.38
29	000926	福星股份	45,343,439.60	5.22
30	002191	劲嘉股份	44,409,303.39	5.12
31	000422	湖北宜化	43,888,168.53	5.06
32	000932	华菱管线	42,511,033.01	4.90
33	600267	海正药业	41,404,438.21	4.77
34	600087	长航油运	40,164,730.81	4.63
35	600456	宝钛股份	39,742,728.87	4.58
36	600139	ST绵高	39,369,328.22	4.53
37	002155	辰州矿业	37,407,517.77	4.31
38	601003	柳钢股份	36,247,087.85	4.18
39	601328	交通银行	35,261,773.00	4.06
40	601919	中国远洋	34,629,452.29	3.99
41	000717	韶钢松山	34,445,349.46	3.97
42	000069	华侨城Ａ	34,036,337.11	3.92
43	600508	上海能源	34,034,790.47	3.92
44	600030	中信证券	32,901,105.15	3.79
45	600595	中孚实业	32,876,707.44	3.79
46	600642	申能股份	32,755,604.73	3.77
47	601918	国投新集	31,225,448.84	3.60
48	002121	科陆电子	30,771,168.04	3.54
49	600859	王府井	29,798,271.20	3.43
50	002056	横店东磁	29,247,032.63	3.37
51	600660	福耀玻璃	28,907,178.30	3.33
52	000712	锦龙股份	28,570,289.73	3.29
53	000650	仁和药业	27,900,555.29	3.21
54	600391	成发科技	27,779,248.09	3.20
55	600325	华发股份	27,732,188.16	3.19
56	600231	凌钢股份	27,563,345.52	3.17
57	601857	中国石油	27,463,181.99	3.16
58	600271	航天信息	27,343,430.63	3.15
59	600779	水井坊	26,938,133.85	3.10
60	600173	卧龙地产	26,785,563.40	3.09
61	600543	莫高股份	24,770,799.23	2.85
62	601168	西部矿业	24,741,236.37	2.85
63	600005	武钢股份	24,677,360.58	2.84
64	002177	御银股份	24,401,405.15	2.81
65	600546	中油化建	24,346,674.86	2.80
66	600585	海螺水泥	23,776,877.62	2.74
67	600022	济南钢铁	23,714,175.20	2.73
68	600143	金发科技	23,688,776.44	2.73
69	000963	华东医药	23,570,620.00	2.72
70	600533	栖霞建设	23,369,678.16	2.69
71	600439	瑞贝卡	22,554,999.90	2.60
72	002133	广宇集团	22,553,423.89	2.60
73	000046	泛海建设	22,344,696.06	2.57
74	000501	鄂武商Ａ	21,846,001.33	2.52
75	600535	天士力	21,643,489.12	2.49
76	600416	湘电股份	21,583,179.27	2.49
77	002258	利尔化学	21,345,108.73	2.46
78	600362	江西铜业	21,226,825.38	2.45
79	600596	新安股份	21,059,577.52	2.43
80	000880	山东巨力	20,976,249.77	2.42
81	600348	国阳新能	20,827,550.19	2.40
82	600808	马钢股份	20,608,654.00	2.37
83	600251	冠农股份	20,390,703.69	2.35
84	000059	辽通化工	20,158,849.03	2.32
85	600009	上海机场	19,805,190.86	2.28
86	600829	三精制药	19,744,983.77	2.27
87	000651	格力电器	19,735,928.56	2.27
88	601699	潞安环能	19,611,825.24	2.26
89	601899	紫金矿业	19,517,237.91	2.25
90	002131	利欧股份	18,702,776.74	2.15
91	002202	金风科技	18,597,923.00	2.14
92	601001	大同煤业	18,100,677.45	2.08
93	000800	一汽轿车	18,095,442.87	2.08
94	000488	晨鸣纸业	17,988,255.61	2.07
95	000417	合肥百货	17,823,380.88	2.05
96	600497	驰宏锌锗	17,338,436.80	2.00