国联安德盛精选股票证券投资基金

  2009年年度报告摘要

  2009年12月31日

  基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一〇年三月二十九日

§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人——华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国联安德盛精选股票证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2005年12月28日至2009年12月31日）

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德盛精选业绩基准=沪深300指数×85%＋上证国债指数×15％

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国联安德盛精选股票证券投资基金

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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*基金合同生效当年按实际续存期计算的净值增长率

3.3过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国联安基金管理公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。本报告期内公司管理着八只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日。

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛精选股票证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

中国证监会于2008年3月20日颁布《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人组织各相关部门展开认真讨论，并最终制定了相应的工作计划。为了所管理的不同投资组合得到公平的对待，充分保护基金持有人、公司股东和公司的合法权益，本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行所有指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时采用交易系统中的公平交易模块；自主编程并开发交易监控程序，通过技术手段对不同投资组合的交易价差定期进行分析；定期对投资流程进行独立稽核等。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。在内部风险控制和监察稽核方面未发现本基金有重大违反公平交易制度的投资行为。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，本基金管理人旗下共有8只基金，分别为国联安德盛稳健证券投资基金、国联安德盛小盘精选证券投资基金、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金、国联安德盛精选股票证券投资基金、国联安德盛优势股票证券投资基金、国联安德盛红利股票证券投资基金、国联安德盛增利债券证券投资基金和国联安主题驱动股票型证券投资基金。国联安德盛优势股票基金和国联安德盛红利股票基金为股票价值型、国联安德盛精选股票基金和国联安主题驱动股票基金为股票成长型，均为投资风格相似的投资组合。截至2009年12月31日，由于国联安主题驱动股票型证券投资基金成立不满一年，故本基金无法与其进行年度收益率比较。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2009年在政策的强力刺激下，无论实体经济还是证券市场都走出了一波强劲的V型反弹行情。本基金始终采用较为激进的投资策略，基本把握了各阶段的市场机会，获得了较好的收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的净值增长率为80.94%，业绩比较基准收益率为79.18%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2010年，我们的目标是在平淡中把握市场波动机会，争取获得超额收益。我们的这一判断是基于以下一些分析：

首先，从宏观角度看，2010的中国政府的调控目标是：保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理好通胀预期。虽然调整经济结构和管理好通胀预期成为新的关注点，但保持经济平稳较快发展仍然是第一位的。在摆脱经济下滑风险后，调结构和防过热成为新的政策点。由于中国政府但相对于这样一个有一定相互内在制衡、较难平衡的战略目标，显然反应在股市上很可能就是上下两难的结局。因此，我们对于2010年国内市场的判断基本是平衡市。

其次，从外围外，在欧洲，美国及中国的相对比较中，中国经济的基本面最好，调控的本身说明中央对经济未来的稳定是有信心的，至少有足够的资源能够掌握调控的进程。当然，如果经济再度下行，所有的调控风向也都有可能有所改变。风险在于，对于地产行业的调控是否会使得投资下行风险加大，在外需低于预期下，这可能会对经济有较大影响。另外，再考虑到人民币仍然存在持续的升值压力，我们仍然认为中国证券资产在全球来看仍然是较有吸引力的资产。

短期来看，2009年底及年初由于宏观调控的出台时间超出市场预期，导致投资者预期的暂时混乱，加之欧洲国家出现的债务问题，因而出现了明显的观望情绪，甚至对国内经济未来的恢复开始产生怀疑。在一月份数据公布后，我们认为这种预期可能过度反应了未来可能出现的调控力度，预计在3月初两会后，市场有机会在融资融券及指数期货等政策的刺激下，重新回稳。

最后，从行业角度看，我们预期消费仍然是贯穿全年的主题，如零售、医药、食品、旅游等均是较好的投资机会；另一方面，虽然银行、地产可能会受到宏观政策的一定影响，但我们仍然相信银行、地产在2010年仍然会有较为出色的业绩，目前的水平已经具有较高的投资价值。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员1/2以上多数票通过，数量策略部、研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、报告期内应分配的金额

根据法律法规的规定及《国联安德盛精选股票证券投资基金基金合同》的约定，本基金报告期内应分配金额为 282,155,096.84元。

2、报告期内已实施的利润分配情况

本报告期内本基金无已实施的利润分配。

3、应分配但尚未实施的利润的相关金额或分配安排

本基金应分配但尚未实施的利润金额为 282,155,096.84元。对本基金应分配但尚未实施的利润，基金管理人将择机分配。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算等情况的说明

基金管理人在报告期内的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面，能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，国联安德盛精选股票证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2009年年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等数据信息真实、准确和完整。

§6审计报告

毕马威华振会计师事务所负责项目的注册会计师王国蓓及经授权的副主任会计师黄小熠对国联安德盛精选股票证券投资基金的年度报表出具了无保留意见的审计报告（报告编号：KPMG-B(2010) AR No.0211）。具体内容详见本基金年度报告正文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：国联安德盛精选股票证券投资基金

报告截止日：2009年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值0.997元，基金份额总额4,118,293,861.04份。

7.2利润表

会计主体：国联安德盛精选股票证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国联安德盛精选股票证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：许小松，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

国联安德盛精选股票证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意德盛精选股票证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2005]188号文)和《关于国联安德盛精选股票证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2005]295号文)批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安德盛精选股票证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2005年12月28日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为578,627,467.58份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安德盛精选股票证券投资基金基金合同》和《国联安德盛精选股票证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较标准为：沪深300指数×85%＋上证国债指数×15%

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国联安德盛精选股票证券投资基金基金合同》及中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。

此外本财务报表同时符合如财务报表附注7.4.2所列示的其他有关规定的要求。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年报相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致,不存在重大会计差错。

7.4.5税项

根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。

(3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(4) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6月13日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。

(5) 自2007年5月30日起，基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.3%的税率征收证券(股票)交易印花税。自2008年4月24日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，调整证券(股票)交易印花税税率，由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，证券交易印花税改为单边征收，即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收。

(6) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

7.4.6关联方关系

■

7.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.7.1.1股票交易

金额单位：人民币元

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7.4.7.1.2权证交易

金额单位：人民币元

■

7.4.7.1.3债券交易

金额单位：人民币元

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7.4.7.1.4应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

股票交易佣金计提标准如下：

深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1％。-清算库中买(卖)经手费

上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1％。-买(卖)经手费-买(卖)证管费

上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。

根据《证券研究服务协议》，本基金管理人在租用国泰君安证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票、债券及权证交易的同时，还从国泰君安证券股份有限公司获得证券研究综合服务。

7.4.7.2关联方报酬

7.4.7.2.1基金管理费

单位：人民币元

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支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数

7.4.7.2.2基金托管费

单位：人民币元

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支付基金托管人华夏银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数

7.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本年度与上年度均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易

7.4.74各关联方投资本基金的情况

7.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

基金管理人在本年度与上年度均未持有过本基金。

7.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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7.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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7.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于上一会计年度，未在承销期内买入由关联方担任副主承销商或分销商所承销的证券，于本年度未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

7.4.8期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，应当承诺获得网下配售的股票持有期限不少于3个月，持有期自公开发行的股票上市之日起计算。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

7.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.8.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2009年12月31日止，基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，因此没有作为抵押的债券。

7.4.8.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2009年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，因此没有作为抵押的债券。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国联安基金管理有限公司网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1报告期内基金在本年度末投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的证券，在报告编制日前一年内没有受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

但在第三季度末基金投资的前十名证券中，五粮液于报告期内接到调查通知书，已在本基金的第三季度季报中进行披露，披露内容如下：

五粮液（000858）于2009年9月10日发布临时公告称，接到中国证券监督管理委员会调查通知书，其内容如下：“因你公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》 的有关规定，我会决定立案调查，请予以配合”。

在本基金该证券的投资过程中，本基金管理人在遵守法律法规和公司管理制度的前提下，经研究部研究员深入慎重研究提出研究报告、投资组合管理部集体讨论等程序将该股票纳入股票投资库进行投资。整个过程中严格履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转债。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10开放式基金份额变动

单位：份

■

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2009年3月4日，基金管理人发布高级管理人员任职的公告。经公司董事会审议通过，并报经中国证券监督管理委员会审核批准，聘任王峰先生、周泉恭先生为公司副总经理。

2、2009年3月21日，基金管理人发布关于变更董事的公告。经公司股东会审议批准，Bruce Kho先生辞去公司董事职务，任命George Alan McKay先生为公司董事。

3、2009年4月20日，基金托管人华夏银行股份有限公司发布了关于基金托管部负责人孙家春同志离任的公告。

4、2009年7月15日，基金托管人华夏银行股份有限公司发布了关于基金托管部许明基金行业高管任职资格获得核准的公告。

5、2009 年8 月3 日，华夏银行股份有限公司发布了关于基金托管部更名为资产托管部的公告。

6、2009年9月10日，基金管理人发布公告，聘任魏东先生担任本基金的基金经理。

7、2009年10月20日，基金管理人发布公告，李洪波先生不再担任本基金的基金经理。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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专用交易单元的选择标准和程序

（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为：

A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。

B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。

D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务。

F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。

（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：

A 提供的研究报告质量和数量；

B 研究报告被基金采纳的情况；

C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；

D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；

E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

H 其他可评价的量化标准。

基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

国联安基金管理有限公司

二〇一〇年三月二十九日

基金简称	国联安精选股票
基金主代码	257020
交易代码	257020	257021
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2005年12月28日
基金管理人	国联安基金管理有限公司
基金托管人	华夏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	4,118,293,861.04份
基金合同存续期	不定期

投资目标	通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。
投资策略	本基金是股票型基金，在股票投资上主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。同时，适度把握宏观经济情况进行资产配置。具体来说，本基金通过以下步骤进行股票选择：首先，通过ROIC(Return On Invested Capital)指标来衡量公司的获利能力，通过WACC(Weighted Average Cost of Capital)指标来衡量公司的资本成本；其次，将公司的获利能力和资本成本指标相结合，选择出创造价值的公司；最后，根据公司的成长能力和估值指标，选择股票，构建股票组合。
业绩比较基准	本基金的业绩基准为沪深300指数×85%＋上证国债指数×15％
风险收益特征	中高风险，较高的预期收益。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国联安基金管理有限公司	华夏银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	古韵	郑鹏
	联系电话	021-50478080	010-85238667
	电子邮箱	customer.service@gtja-allianz.com	zhjjtgb@hxb.com.cn
客户服务电话		021-38784766/4007000365	95577
传真		021-50478920	010-85238680

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com
基金年度报告备置地点	上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼

3.1.1 期间数据和指标	2009年	2008年	2007年
本期已实现收益	914,542,800.74	-1,482,088,788.75	945,055,558.78
本期利润	1,278,138,418.32	-2,163,201,167.30	1,477,878,197.04
加权平均基金份额本期利润	0.3706	-0.8061	0.7875
本期基金份额净值增长率	80.94%	-58.10%	133.07%
3.1.2 期末数据和指标	2009年末	2008年末	2007年末
期末可供分配基金份额利润	0.1370	-0.1269	0.4394
期末基金资产净值	4,107,777,308.15	1,385,456,065.77	3,460,835,534.12
期末基金份额净值	0.997	0.551	1.315

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去3个月	16.74%	1.55%	16.17%	1.49%	0.57%	0.06%
过去6个月	7.67%	2.03%	11.44%	1.81%	-3.77%	0.22%
过去1年	80.94%	2.02%	79.18%	1.75%	1.76%	0.27%
过去3年	76.70%	2.31%	68.40%	2.15%	8.30%	0.16%
过去5年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	280.03%	2.14%	233.82%	1.95%	46.21%	0.19%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2009年	0.000	0.00	0.00	0.00	-
2008年	0.000	0.00	0.00	0.00	-
2007年	10.400	45,918,272.34	63,025,329.41	108,943,601.75	-
合计	10.400	45,918,272.34	63,025,329.41	108,943,601.75	-

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
魏东	本基金基金经理、兼国联安主题驱动股票型证券投资基金基金经理、总经理助理和投资总监	2009-09-30	-	13年(自1997年开始)	魏东先生，复旦大学经济学硕士，曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司；2003年1月加盟华宝兴业基金管理公司，先后担任交易部总经理、宝康灵活配置基金和先进成长基金基金经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。2009年6月加入国联安基金管理有限公司，现任公司总经理助理及投资总监、2009年9月起兼任本基金基金经理， 2009年12月起兼任国联安主题驱动股票型证券投资基金基金经理。
李洪波	本基金基金经理兼国联安德盛优势股票证券投资基金基金经理	2005-12-28	2009-10-20	16年(自1994年开始)	李洪波先生，北京大学经济学硕士，曾任申银万国证券公司证券分析员、投资经理，华夏证券公司上海分公司营业部总经理，大通证券公司营业部总经理、资产管理总部副总经理。2004年10月加盟国联安基金管理公司，从事投资组合管理工作。2005年12月起至2009年10月任国联安德盛精选股票证券投资基金基金经理，2007年1月至2009年1月兼任国联安德盛优势股票证券投资基金基金经理。
黄欣	本基金基金经理助理、兼国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理	2009-02-26	-	8年(自2002年开始)

资 产	附注号	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
资 产：
银行存款		303,052,705.08	276,319,092.52
结算备付金		11,306,471.26	4,426,279.59
存出保证金		7,700,568.55	3,271,693.66
交易性金融资产		3,833,003,331.81	1,047,405,131.17
其中：股票投资		3,833,003,331.81	948,645,131.17
基金投资		-	-
债券投资		0.00	98,760,000.00
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收证券清算款		0.00	59,063,863.70
应收利息		62,624.09	943,879.11
应收股利		-	-
应收申购款		159,958.26	39,175.92
递延所得税资产		-	-
其他资产		21,192.03	0.00
资产总计		4,155,306,851.08	1,391,469,115.67
负债和所有者权益	附注号	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		29,400,873.06	0.00
应付赎回款		6,104,088.28	633,514.55
应付管理人报酬		4,984,020.18	1,867,961.49
应付托管费		830,670.01	311,326.92
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		5,053,674.30	2,237,704.82
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		1,156,217.10	962,542.12
负债合计		47,529,542.93	6,013,049.90
所有者权益：
实收基金		2,687,574,041.08	1,641,796,706.74
未分配利润		1,420,203,267.07	-256,340,640.97
所有者权益合计		4,107,777,308.15	1,385,456,065.77
负债和所有者权益总计		4,155,306,851.08	1,391,469,115.67

项 目	附注号	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入		1,369,217,513.92	-2,089,948,915.34
1.利息收入		3,185,699.26	3,689,629.70
其中：存款利息收入		2,914,924.94	2,625,915.38
债券利息收入		270,774.32	1,063,714.32
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		999,951,152.53	-1,414,212,741.34
其中：股票投资收益		974,654,046.51	-1,428,027,743.64
基金投资收益		-	-
债券投资收益		2,593,067.89	389,164.55
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		-	982,773.38
股利收益		22,704,038.13	12,443,064.37
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		363,595,617.58	-681,112,378.55
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		2,485,044.55	1,686,574.85
减：二、费用		91,079,095.60	73,252,251.96
1．管理人报酬		44,961,701.14	35,853,316.62
2．托管费		7,493,616.79	5,975,552.79
3．销售服务费		-	-
4．交易费用		38,179,278.35	30,992,724.10
5．利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6．其他费用		444,499.32	430,658.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,278,138,418.32	-2,163,201,167.30
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列		-	-

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,641,796,706.74	-256,340,640.97	1,385,456,065.77
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	1,278,138,418.32	1,278,138,418.32
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	1,045,777,334.34	398,405,489.72	1,444,182,824.06
其中：1.基金申购款	2,755,528,027.36	1,014,538,697.71	3,770,066,725.07
2.基金赎回款	-1,709,750,693.02	-616,133,207.99	-2,325,883,901.01
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00
五、期末所有者权益（基金净值）	2,687,574,041.08	1,420,203,267.07	4,107,777,308.15
项目	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,716,992,582.38	1,743,842,951.74	3,460,835,534.12
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	0.00	-2,163,201,167.30	-2,163,201,167.30
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-75,195,875.64	163,017,574.59	87,821,698.95
其中：1.基金申购款	912,245,178.41	611,920,329.95	1,524,165,508.36
2.基金赎回款	-987,441,054.05	-448,902,755.36	-1,436,343,809.41
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00
五、期末所有者权益（基金净值）	1,641,796,706.74	-256,340,640.97	1,385,456,065.77

关联方名称	与本基金的关系
国联安基金管理有限公司	基金管理人
华夏银行股份有限公司(“华夏银行”)	基金托管人
国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”)	基金管理人的股东
安联集团	基金管理人的股东
中德安联人寿保险有限公司(“中德安联”)	受基金管理人的股东控制

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
国泰君安	5,880,656,523.51	23.04%	4,235,939,529.89	36.50%

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
国泰君安	0.00	0.00%	2,491,099.92	100.00%

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例
国泰君安	4,360,000.00	83.23%	19,908,292.30	44.25%

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国泰君安	4,998,545.95	23.46%	1,127,226.65	22.31%
关联方名称	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国泰君安	3,602,837.93	36.98%	445,518.06	19.93%

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	44,961,701.14	35,853,316.62
其中：支付销售机构的客户维护费	5,714,712.60	5,410,903.14

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	7,493,616.79	5,975,552.79

关联方名称	本期末 2009年12月31日		上年度末 2008年12月31日
	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
中德安联	56,938,816.36	1.38%	120,721,694.55	4.80%

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
华夏银行	303,052,705.08	2,667,286.36	276,319,092.52	2,499,228.92

7.4.8.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
601117	中国化学	2009-12-29	2010-01-07	新股网上申购	5.43	5.43	14,000	76,020.00	76,020.00	-
002329	皇氏乳业	2009-12-25	2010-01-06	新股网上申购	20.10	20.10	500	10,050.00	10,050.00	-
002330	得利斯	2009-12-25	2010-01-06	新股网上申购	13.18	13.18	500	6,590.00	6,590.00	-
002333	罗普斯金	2009-12-30	2010-01-12	新股网上申购	22.00	22.00	500	11,000.00	11,000.00	-
300037	新宇邦	2009-12-28	2010-01-08	新股网上申购	28.99	28.99	500	14,495.00	14,495.00	-
300039	上海凯宝	2009-12-28	2010-01-08	新股网上申购	38.00	38.00	500	19,000.00	19,000.00	-
300005	探路者	2009-09-29	2010-02-01	新股网下申购	19.80	43.17	25,744	509,731.20	1,111,368.48	-
300007	汉威电子	2009-09-29	2010-02-01	新股网下申购	27.00	44.01	42,313	1,142,451.00	1,862,195.13	-
300009	安科生物	2009-09-29	2010-02-01	新股网下申购	17.00	42.67	54,427	925,259.00	2,322,400.09	-
300012	华测检测	2009-10-15	2010-02-01	新股网下申购	25.78	43.14	39,828	1,026,765.84	1,718,179.92	-
300015	爱尔眼科	2009-10-15	2010-02-01	新股网下申购	28.00	48.80	38,568	1,079,904.00	1,882,118.40	-
300021	大禹节水	2009-10-19	2010-02-03	新股网下申购	14.00	41.20	110,204	1,542,856.00	4,540,404.80	-
300022	吉峰农机	2009-10-19	2010-02-01	新股网下申购	17.75	60.75	73,717	1,308,476.75	4,478,307.75	-
300024	机器人	2009-10-19	2010-02-01	新股网上申购	39.80	72.28	26,015	1,035,397.00	1,880,364.20	-
300027	华谊兄弟	2009-10-19	2010-02-01	新股网上申购	28.58	55.43	55,467	1,585,246.86	3,074,535.81	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	3,833,003,331.81	92.24
	其中：股票	3,833,003,331.81	92.24
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	314,359,176.34	7.57
6	其他各项资产	7,944,342.93	0.19
7	合计	4,155,306,851.08	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	36,600,000.00	0.89
B	采掘业	317,629,217.44	7.73
C	制造业	1,395,026,493.16	33.96
C0	食品、饮料	310,462,980.00	7.56
C1	纺织、服装、皮毛	37,207,368.48	0.91
C2	木材、家具	0.00	0.00
C3	造纸、印刷	135,756,000.00	3.30
C4	石油、化学、塑胶、塑料	142,993,805.00	3.48
C5	电子	0.00	0.00
C6	金属、非金属	170,379,113.17	4.15
C7	机械、设备、仪表	209,752,826.42	5.11
C8	医药、生物制品	313,644,400.09	7.64
C99	其他制造业	74,830,000.00	1.82
D	电力、煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00
E	建筑业	76,020.00	0.00
F	交通运输、仓储业	67,872,000.00	1.65
G	信息技术业	7,520,000.00	0.18
H	批发和零售贸易	301,878,307.75	7.35
I	金融、保险业	1,006,880,000.00	24.51
J	房地产业	569,222,459.33	13.86
K	社会服务业	127,224,298.32	3.10
L	传播与文化产业	3,074,535.81	0.07
M	综合类	0.00	0.00
	合计	3,833,003,331.81	93.31

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	601628	中国人寿	5,900,000	186,971,000.00	4.55
2	601166	兴业银行	4,300,000	173,333,000.00	4.22
3	600048	保利地产	7,200,000	161,280,000.00	3.93
4	002024	苏宁电器	6,400,000	132,992,000.00	3.24
5	601939	建设银行	20,000,000	123,800,000.00	3.01
6	000069	华侨城Ａ	7,200,000	123,624,000.00	3.01
7	601998	中信银行	15,000,000	123,450,000.00	3.01
8	000425	徐工机械	3,400,000	119,408,000.00	2.91
9	000001	深发展Ａ	4,800,000	116,976,000.00	2.85
10	601899	紫金矿业	12,000,000	115,680,000.00	2.82

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600162	香江控股	451,568,464.19	32.59
2	601857	中国石油	381,133,828.64	27.51
3	600177	雅戈尔	297,253,734.09	21.46
4	600320	振华重工	272,663,475.80	19.68
5	601899	紫金矿业	248,833,378.37	17.96
6	601318	中国平安	248,168,037.83	17.91
7	000728	国元证券	245,676,125.75	17.73
8	601628	中国人寿	238,604,526.44	17.22
9	000650	仁和药业	237,205,898.29	17.12
10	601600	中国铝业	236,631,937.44	17.08
11	000002	万 科Ａ	228,227,435.67	16.47
12	601166	兴业银行	221,069,149.07	15.96
13	600481	双良股份	198,699,993.14	14.34
14	601939	建设银行	192,695,322.66	13.91
15	600048	保利地产	191,142,253.30	13.80
16	600030	中信证券	171,373,758.18	12.37
17	600830	香溢融通	160,142,386.04	11.56
18	600122	宏图高科	157,708,732.19	11.38
19	600337	美克股份	157,432,642.98	11.36
20	002211	宏达新材	157,381,411.74	11.36
21	601668	中国建筑	155,663,258.17	11.24
22	601088	中国神华	155,456,594.83	11.22
23	000537	广宇发展	154,996,364.44	11.19
24	600052	浙江广厦	152,432,868.20	11.00
25	000562	宏源证券	149,559,722.13	10.79
26	600761	安徽合力	148,944,979.29	10.75
27	000410	沈阳机床	148,064,471.87	10.69
28	600665	天地源	147,257,819.38	10.63
29	000069	华侨城Ａ	144,236,528.72	10.41
30	000402	金 融 街	142,934,534.26	10.32
31	600028	中国石化	140,392,440.62	10.13
32	000898	鞍钢股份	139,292,523.88	10.05
33	000301	东方市场	139,039,458.87	10.04
34	000858	五 粮 液	133,202,870.29	9.61
35	600383	金地集团	131,834,172.92	9.52
36	000425	徐工机械	122,434,027.69	8.84
37	601601	中国太保	122,054,654.12	8.81
38	000963	华东医药	121,845,231.85	8.79
39	600519	贵州茅台	117,932,707.36	8.51
40	000088	盐 田 港	115,726,468.54	8.35
41	600713	南京医药	115,606,239.09	8.34
42	000850	华茂股份	115,345,317.05	8.33
43	002142	宁波银行	113,287,172.22	8.18
44	601998	中信银行	112,944,491.54	8.15
45	000572	海马股份	112,027,718.65	8.09
46	002242	九阳股份	110,111,811.43	7.95
47	002024	苏宁电器	107,952,395.35	7.79
48	600072	中船股份	107,897,329.18	7.79
49	000001	深发展Ａ	106,696,986.52	7.70
50	600895	张江高科	106,501,686.59	7.69
51	601919	中国远洋	105,248,374.49	7.60
52	600019	宝钢股份	102,534,395.76	7.40
53	000937	金牛能源	102,445,877.01	7.39
54	600557	康缘药业	101,480,827.56	7.32
55	601898	中煤能源	98,501,797.98	7.11
56	601169	北京银行	95,871,550.79	6.92
57	600859	王府井	94,953,066.31	6.85
58	000726	鲁 泰Ａ	94,486,213.08	6.82
59	000568	泸州老窖	94,175,298.42	6.80
60	600600	青岛啤酒	93,644,002.12	6.76
61	000536	闽闽东	87,933,619.23	6.35
62	600583	海油工程	87,556,561.77	6.32
63	600036	招商银行	87,256,251.31	6.30
64	600315	上海家化	83,735,184.67	6.04
65	002152	广电运通	79,445,423.80	5.73
66	600362	江西铜业	79,042,818.83	5.71
67	000910	大亚科技	78,367,658.07	5.66
68	000887	中鼎股份	78,282,589.50	5.65
69	600376	首开股份	77,915,133.89	5.62
70	000783	长江证券	76,108,576.80	5.49
71	000987	广州友谊	74,992,993.30	5.41
72	600016	民生银行	74,063,728.41	5.35
73	601168	西部矿业	73,347,935.92	5.29
74	600694	大商股份	72,862,935.98	5.26
75	000686	东北证券	72,074,522.16	5.20
76	002036	宜科科技	70,668,256.61	5.10
77	002003	伟星股份	69,892,696.81	5.04
78	002154	报 喜 鸟	68,870,459.88	4.97
79	002078	太阳纸业	67,945,057.44	4.90
80	600010	包钢股份	59,288,702.11	4.28
81	600029	南方航空	58,849,813.44	4.25
82	601766	中国南车	58,127,990.97	4.20
83	601727	上海电气	56,615,184.97	4.09
84	000024	招商地产	56,323,779.39	4.07
85	600978	宜华木业	55,524,220.71	4.01
86	000829	天音控股	55,157,647.41	3.98
87	600596	新安股份	54,792,932.00	3.95
88	000090	深 天 健	53,939,257.96	3.89
89	002097	山河智能	52,548,607.21	3.79
90	601958	金钼股份	52,071,492.72	3.76
91	600887	*ST伊利	51,584,435.75	3.72
92	600881	亚泰集团	50,271,357.76	3.63
93	000933	神火股份	47,103,692.82	3.40
94	002121	科陆电子	46,057,752.77	3.32
95	000068	赛格三星	44,831,010.22	3.24
96	600704	中大股份	43,957,484.36	3.17
97	600309	烟台万华	42,106,289.84	3.04
98	600123	兰花科创	42,087,115.80	3.04
99	000799	酒 鬼 酒	41,110,533.33	2.97
100	000338	潍柴动力	40,454,426.38	2.92
101	000636	风华高科	40,222,083.53	2.90
102	000960	锡业股份	39,882,529.23	2.88
103	002244	滨江集团	39,404,173.87	2.84
104	600688	S上石化	38,575,656.40	2.78
105	002032	苏 泊 尔	35,391,413.05	2.55
106	601390	中国中铁	35,364,816.80	2.55
107	600598	北大荒	35,146,257.68	2.54
108	002223	鱼跃医疗	34,945,979.04	2.52
109	002172	澳洋科技	34,864,301.18	2.52
110	000623	吉林敖东	34,337,492.75	2.48
111	000918	嘉凯城	34,113,636.46	2.46
112	000567	海德股份	33,659,568.13	2.43
113	600331	宏达股份	32,331,400.50	2.33
114	600737	中粮屯河	31,913,399.72	2.30
115	600150	中国船舶	31,723,189.50	2.29
116	600266	北京城建	31,009,780.14	2.24
117	000823	超声电子	31,007,729.52	2.24
118	601808	中海油服	30,028,340.06	2.17

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600162	香江控股	396,793,405.25	28.64
2	601857	中国石油	396,443,129.69	28.61
3	600177	雅戈尔	308,244,851.22	22.25
4	000650	仁和药业	299,799,080.16	21.64
5	600320	振华重工	278,195,781.31	20.08
6	601600	中国铝业	257,937,371.00	18.62
7	000002	万 科Ａ	251,289,536.67	18.14
8	000728	国元证券	224,447,895.67	16.20
9	002211	宏达新材	218,613,049.22	15.78
10	601318	中国平安	206,190,282.28	14.88
11	000537	广宇发展	201,725,446.89	14.56
12	600122	宏图高科	193,436,723.41	13.96
13	600481	双良股份	186,141,214.47	13.44
14	600052	浙江广厦	182,096,016.16	13.14
15	600830	香溢融通	169,981,356.06	12.27
16	600337	美克股份	164,847,882.25	11.90
17	601166	兴业银行	164,294,585.70	11.86
18	601899	紫金矿业	157,924,254.87	11.40
19	000410	沈阳机床	150,486,317.91	10.86
20	601088	中国神华	145,540,649.78	10.50
21	000686	东北证券	145,042,224.91	10.47
22	000024	招商地产	144,476,656.03	10.43
23	002142	宁波银行	141,257,995.32	10.20
24	000898	鞍钢股份	139,642,547.62	10.08
25	600028	中国石化	137,765,183.55	9.94
26	601919	中国远洋	134,636,213.73	9.72
27	600761	安徽合力	130,723,010.07	9.44
28	601169	北京银行	129,980,127.34	9.38
29	000850	华茂股份	125,160,243.52	9.03
30	601766	中国南车	118,703,192.91	8.57
31	601168	西部矿业	118,082,497.35	8.52
32	000301	东方市场	117,471,335.57	8.48
33	000568	泸州老窖	117,366,292.46	8.47
34	002242	九阳股份	116,737,119.37	8.43
35	000088	盐 田 港	116,670,765.47	8.42
36	601668	中国建筑	115,771,160.44	8.36
37	000562	宏源证券	114,534,308.17	8.27
38	000937	金牛能源	111,607,530.47	8.06
39	000572	海马股份	111,170,461.73	8.02
40	600036	招商银行	108,719,967.75	7.85
41	600072	中船股份	105,829,457.38	7.64
42	601958	金钼股份	104,642,423.11	7.55
43	600019	宝钢股份	102,362,694.81	7.39
44	000858	五 粮 液	100,093,525.15	7.22
45	000726	鲁 泰Ａ	97,504,260.61	7.04
46	600665	天地源	93,593,588.54	6.76
47	002146	荣盛发展	88,819,414.21	6.41
48	600030	中信证券	87,747,359.99	6.33
49	002152	广电运通	87,504,829.09	6.32
50	601601	中国太保	87,380,999.70	6.31
51	600583	海油工程	86,319,570.15	6.23
52	000887	中鼎股份	82,257,920.44	5.94
53	002202	金风科技	80,547,047.39	5.81
54	000960	锡业股份	78,769,712.79	5.69
55	000829	天音控股	78,314,140.55	5.65
56	600016	民生银行	76,363,502.55	5.51
57	601939	建设银行	76,117,665.93	5.49
58	000536	闽闽东	74,740,543.52	5.39
59	600383	金地集团	74,499,986.15	5.38
60	600010	包钢股份	72,626,760.37	5.24
61	600694	大商股份	72,466,971.45	5.23
62	000623	吉林敖东	69,716,197.94	5.03
63	601898	中煤能源	67,990,615.18	4.91
64	601009	南京银行	67,726,815.69	4.89
65	002036	宜科科技	64,203,850.54	4.63
66	000338	潍柴动力	62,227,739.59	4.49
67	601628	中国人寿	61,114,941.00	4.41
68	000783	长江证券	60,094,574.83	4.34
69	002223	鱼跃医疗	59,993,294.18	4.33
70	600881	亚泰集团	57,538,069.79	4.15
71	600978	宜华木业	55,399,845.83	4.00
72	000799	酒 鬼 酒	53,856,801.11	3.89
73	002154	报 喜 鸟	53,835,349.68	3.89
74	000090	深 天 健	53,633,635.49	3.87
75	601727	上海电气	51,797,821.77	3.74
76	600331	宏达股份	51,780,419.38	3.74
77	600887	*ST伊利	51,512,366.23	3.72
78	002097	山河智能	49,163,019.65	3.55
79	601866	中海集运	47,601,986.87	3.44
80	002267	陕天然气	47,361,046.32	3.42
81	000878	云南铜业	46,091,268.04	3.33
82	600875	东方电气	45,039,969.49	3.25
83	002121	科陆电子	44,139,964.55	3.19
84	000800	一汽轿车	44,015,713.15	3.18
85	000068	赛格三星	43,076,533.58	3.11
86	600557	康缘药业	42,145,709.45	3.04
87	601390	中国中铁	42,075,848.45	3.04
88	000636	风华高科	41,394,352.79	2.99
89	600266	北京城建	41,216,417.57	2.97
90	002032	苏 泊 尔	40,507,735.05	2.92
91	600704	中大股份	40,423,228.63	2.92
92	600161	天坛生物	39,917,463.60	2.88
93	002172	澳洋科技	39,868,900.93	2.88
94	002266	浙富股份	38,458,114.13	2.78
95	600104	上海汽车	37,951,260.79	2.74
96	000848	承德露露	37,797,304.96	2.73
97	600688	S上石化	37,642,000.86	2.72
98	600582	天地科技	37,320,919.68	2.69
99	600150	中国船舶	36,919,844.58	2.66
100	600309	烟台万华	36,827,779.76	2.66
101	000060	中金岭南	36,813,292.01	2.66
102	600600	青岛啤酒	36,399,152.20	2.63
103	000567	海德股份	36,140,957.11	2.61
104	002238	天威视讯	36,054,939.26	2.60
105	600102	莱钢股份	35,801,621.73	2.58
106	601808	中海油服	31,766,641.41	2.29
107	000963	华东医药	30,890,354.26	2.23
108	000910	大亚科技	30,490,983.62	2.20
109	600675	中华企业	30,346,668.18	2.19
110	000823	超声电子	29,215,690.90	2.11
111	000009	中国宝安	27,746,773.73	2.00