国泰区位优势股票型证券投资基金
2009年年度报告摘要
2009年12月31日
基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一〇年三月二十九日
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2009年5月27日起至2009年12月31日。
§2基金简介
2.1基金基本情况
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2.2基金产品说明
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2.3基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）本基金合同生效日为2009 年5 月27 日，截止至2009 年12月31 日不满一年。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国泰区位优势股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009年5月27日至2009年12月31日）
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注：(1)本基金的合同生效日为2009 年5 月27日，截止至2009 年12 月31 日不满一年；
(2)本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰区位优势股票型证券投资基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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注：(1)本基金的合同生效日为2009 年5 月27日，截止至2009 年12 月31 日不满一年；
(2)本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
3.3过去三年基金的利润分配情况
金额单位：人民币元
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。
截至2009年12月31日，本基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金：金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金，以及12只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（由金盛证券投资基金转型而来）。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。
2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月18日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于4月1日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金合同生效日为2009年5月27日，截止本报告期末不满完整投资年度，不作比较。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2009年中国经济在政府的一系列强有力的济济刺激政策、产业振兴规划和区域振兴规划的拉动下，成功实现了V型反转，GDP增速逐季提升，经济增长的动力也逐步趋向平衡，由政府财政刺激政策主导的投资增长在下半年开始逐步向房地产投资和私人部门投资需求过渡，同时出口需求在四季度也出现了明显的恢复，全年的消费增长则稳定在较高水平。
全年信贷投放总额达到了惊人的9.6万亿，充裕的流动性为实体经济应对危机，恢复增长活力提供了有力的保障，市场信心逐渐恢复。主要投资品行业在一季度基本完成了去库存化和补库存。自09年3月份开始采购经理人指数PMI连续超过50%，到十二月的PMI指数达到年度最高的56.6%。2009年我国房地产和汽车的销售情况不断超过预期，房价水平和汽车销售量均创历史新高。
宏观经济的不断好转和流动性的充裕带来了资本市场的繁荣，2009年前7个月A股市场呈现出单边上涨的走势，8月份开始随着信贷规模的不断缩减和大盘股IPO的启动，市场进入盘整震荡阶段，全年上证综指大幅上涨79.98%。从行业层面看，有色金属、汽车和家电等行业涨幅居前，而防御性特征明显的交通运输和公用事业等行业表现不佳。
本基金在09年完成了基金的发行募集和建仓，在基金合同的指导下，我们深入研究，克服市场波动带来的困难，成功把握了医药、食品饮料和信息设备等行业的投资机会，同时也把握了具有区位优势的新疆板块优质股票，取得了较好的投资效果。为基金持有人创造了较好的投资回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金在2009年5月27日(基金合同生效日)至2009年12月31日期间的净值增长率为20.14%，同期业绩比较基准为25.27%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前国内外的宏观经济复苏基础的稳定性和持续性需要进一步的跟踪，现在主流研究机构普遍预计2010年我国将延续目前的复苏势头，全年经济增长将在9%到10%左右，出口会有较大的幅度的增长，而投资和消费则会保持平稳增长。我们认为2010年的投资需要密切关注以下几个方面的变化：（1）全球经济复苏的进度和欧美等国库存回补的力度；（2）我国经济刺激政策在陆续退出恢复常态后，实体经济复苏和上市公司业绩增速的变化情况；（3）目前针对房地产市场的各项调控措施所产生的具体效果，特别是对房地产行业上下游相关产业链的影响；（4）随着大小非的陆续全部解禁，今年市场将真正进入全流通时代，市场的估值将如何定位值得深入研究。总体而言我们认为中国经济增长的内在动力仍然较为强劲，对于未来的经济增长持相对乐观的态度，虽然目前市场存在局部板块估值偏高的问题，但是市场整体的估值水平还是处于较低的水平，因此虽然今年的投资难度较大，但是仍然会存在较多的结构性投资机会，我们对A股市场持谨慎乐观的态度。
2010年本基金将坚持价值投资理念，精选个股，投资具有核心竞争力，成长性良好，具有估值吸引力的行业龙头，力争在有效控制风险的前提下为投资人创造最大价值。在具体的投资策略方面主要关注以下三类投资机会：（1）具有核心竞争力，业绩增长确切性强，估值水平合理的优质消费品行业龙头；（2）目前估值水平较低，同时受益于信贷扩张的金融行业；（3）受益于政府投资、积极产业政策持续推动的行业，主要包括节能环保、新能源和电力设备等行业。在投资主题方面主要关注区域振兴规划、拉动内需、价格改革、科技创新和企业并购等。
本基金将一如既往的恪守基金合同，在价值投资理念的指导下，精选个股，注重组合的流动性，力争在有效控制风险的情况下为投资者创造最大的价值。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人按照相关法律法规规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由普华永道会计师事务所进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金已于2009年实施利润分配36,134,637.49元。
截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为6,598,247.80元，可供分配的份额利润为0.0083元。本基金管理人根据本基金基金合同和相关法律法规的规定已于2009年12月21日进行利润分配，每10份基金份额派发红利0.45元。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对国泰区位优势股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6审计报告
本基金2009年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：国泰区位优势股票型证券投资基金
报告截止日：2009年12月31日
单位：人民币元
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注：1. 报告截止日2009年12月31日，基金份额净值1.153元，基金份额总额791,664,986.55 份。
2. 本财务报表的实际编制期间为2009年5月27日(基金合同生效日)至2009年12月31日。
7.2利润表
会计主体：国泰区位优势股票型证券投资基金
本报告期：2009年5月27日（基金合同生效日）至2009年12月31日
单位：人民币元
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7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国泰区位优势股票型证券投资基金
本报告期：2009年5月27日（基金合同生效日）至2009年12月31日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王骏
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
国泰区位优势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第279号《关于核准国泰区位优势股票型证券投资基金募集的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰区位优势股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,908,882,949.00元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第84号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰区位优势股票型证券投资基金基金合同》于2009年5月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,909,204,157.74份基金份额，其中认购资金利息折合321,208.74份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰区位优势股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(A股及监管机构允许投资的其他种类和其他市场的股票)、债券、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票资产投资比例占基金资产的60%-95%；债券、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中，权证投资比例占基金资产净值的0-3%，资产支持类证券投资比例占基金资产净值的0-10%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率 X 80%+上证国债指数收益率 X 20%。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2010年3月24日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰区位优势股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年5月27日(基金合同生效日)至2009年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年5月27日(基金合同生效日)至2009年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2009年5月27日(基金合同生效日)至2009年12月31日。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
(1)计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。
(2)重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3差错更正的说明
无。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7关联方关系
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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
■
注：支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
■
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
■
注：基金管理人国泰基金在本会计期间认购本基金的交易委托中国银行办理，适用手续费1,000元。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.8.7其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
■
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
无。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
无。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9投资组合报告附注
8.9.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况，其中五粮液的发行主体于9月份被中国证券监督管理委员会立案调查，目前正在调查中。本基金投资的前十名证券的发行主体没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
根据2009年9月9日五粮液发布的相关公告，该公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，被中国证券监督管理委员会立案调查。本基金管理人此前投资该股票时，严格执行了公司的投资决策流程，在充分调研的基础上，按规定将该股票纳入本基金股票池，而后进行了投资，并进行了持续的跟踪研究。
该情况发生后，本基金管理人就五粮液受调查事件进行了及时分析和研究，认为五粮液存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
8.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§10开放式基金份额变动
单位：份
■
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人重大人事变动如下：
1、2009年1月17日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告》，经本基金管理人第四届董事会第九次会议审议通过，同意聘任初伟斌先生担任公司副总经理。初伟斌先生的副总经理任职资格已获中国证监会核准（证监许可[2008]1481号文）。
2、2009年7月16日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于变更公司督察长的公告》，经本基金管理人第四届董事会第十五次会议审议通过，同意丁昌海先生辞去公司督察长职务，聘任李峰女士为公司督察长。李峰女士的督察长任职资格已获中国证监会核准（证监许可[2009]609号文）。
基金托管人重大人事变动如下：
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为90,000.00元，目前的审计机构已提供审计服务的年限为1年。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：基金租用席位的选择标准是：
(1)资力雄厚，信誉良好；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
| 基金简称 | 国泰区位优势股票 |
| 基金主代码 | 020015 |
| 交易代码 | 020015 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2009年5月27日 |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 791,664,986.55份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于具有区位优势且受益于区位经济发展优势环境（如优惠政策、特殊的产业链等）的优质上市公司的股票。在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济发展趋势的预测分析，评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率，主动调整股票、债券及现金类资产的配置比例。其中，股票资产投资主要以区位经济发展优势为龙头，采取自下而上、三重过滤的精选个股策略。 |
| 业绩比较基准 | 业绩基准=80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，属于高风险、高收益的品种。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 国泰基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 李峰 | 唐州徽 |
| 联系电话 | 021-38561600转 | 010-66594855 | |
| 电子邮箱 | xinxipilu@gtfund.com | tgxxpl@bank-of-china.com | |
| 客户服务电话 | 400-888-8688 | 95566 | |
| 传真 | 021-38561800 | 010-66594942 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.gtfund.com |
| 基金年度报告备置地点 | 上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2009年5月27日（基金合同生效日）至2009年12月31日 |
| 本期已实现收益 | 43,348,510.39 |
| 本期利润 | 213,140,922.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1633 |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.14% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2009年末 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0083 |
| 期末基金资产净值 | 913,154,511.90 |
| 期末基金份额净值 | 1.153 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 21.84% | 1.34% | 15.23% | 1.41% | 6.61% | -0.07% |
| 过去六个月 | 20.14% | 1.39% | 10.92% | 1.70% | 9.22% | -0.31% |
| 自基金合同生效起至今 | 20.14% | 1.28% | 25.27% | 1.62% | -5.13% | -0.34% |
| 年度 | 每10份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配合计 | 备注 |
| 2009 | 0.450 | 27,353,769.95 | 8,780,867.54 | 36,134,637.49 | - |
| 合计 | 0.450 | 27,353,769.95 | 8,780,867.54 | 36,134,637.49 | - |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 邓时锋 | 本基金的基金经理、国泰金鼎价值混合的基金经理 | 2009-05-27 | - | 9 | 硕士研究生。曾任职于天同证券。2001年9月加盟国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、社保111组合基金经理助理、国泰金鼎价值混合和国泰金泰封闭的基金经理助理，2008年4月起任国泰金鼎价值混合的基金经理，2009年5月起兼任国泰区位优势股票的基金经理。 |
| 资 产 | 本期末 2009年12月31日 |
| 资 产： | |
| 银行存款 | 80,420,590.80 |
| 结算备付金 | 1,069,666.87 |
| 存出保证金 | 500,000.00 |
| 交易性金融资产 | 851,804,577.95 |
| 其中：股票投资 | 851,804,577.95 |
| 基金投资 | - |
| 债券投资 | - |
| 资产支持证券投资 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 买入返售金融资产 | - |
| 应收证券清算款 | 7,512,791.52 |
| 应收利息 | 16,703.78 |
| 应收股利 | - |
| 应收申购款 | 1,262,986.68 |
| 递延所得税资产 | - |
| 其他资产 | - |
| 资产总计 | 942,587,317.60 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2009年12月31日 |
| 负 债： | |
| 短期借款 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 应付证券清算款 | - |
| 应付赎回款 | 26,307,708.54 |
| 应付管理人报酬 | 1,192,043.28 |
| 应付托管费 | 198,673.88 |
| 应付销售服务费 | - |
| 应付交易费用 | 484,856.16 |
| 应交税费 | - |
| 应付利息 | - |
| 应付利润 | - |
| 递延所得税负债 | - |
| 其他负债 | 1,249,523.84 |
| 负债合计 | 29,432,805.70 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 791,664,986.55 |
| 未分配利润 | 121,489,525.35 |
| 所有者权益合计 | 913,154,511.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 942,587,317.60 |
| 项 目 | 本期 2009年5月27日（基金合同生效日）至2009年12月31日 |
| 一、收入 | 229,877,969.66 |
| 1.利息收入 | 3,192,074.82 |
| 其中：存款利息收入 | 2,597,283.38 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 594,791.44 |
| 其他利息收入 | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 55,143,676.84 |
| 其中：股票投资收益 | 52,899,799.14 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,243,877.70 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 169,792,412.23 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 1,749,805.77 |
| 减：二、费用 | 16,737,047.04 |
| 1．管理人报酬 | 12,068,811.61 |
| 2．托管费 | 2,011,468.60 |
| 3．销售服务费 | - |
| 4．交易费用 | 2,310,146.13 |
| 5．利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 6．其他费用 | 346,620.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 213,140,922.62 |
| 减：所得税费用 | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 213,140,922.62 |
| 项目 | 本期 2009年5月27日（基金合同生效日）至2009年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 1,909,204,157.74 | - | 1,909,204,157.74 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 213,140,922.62 | 213,140,922.62 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -1,117,539,171.19 | -55,516,759.78 | -1,173,055,930.97 |
| 其中：1.基金申购款 | 203,688,285.00 | 23,086,593.25 | 226,774,878.25 |
| 2.基金赎回款 | -1,321,227,456.19 | -78,603,353.03 | -1,399,830,809.22 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -36,134,637.49 | -36,134,637.49 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 791,664,986.55 | 121,489,525.35 | 913,154,511.90 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 国泰基金管理有限公司(“国泰基金”) | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国银行股份有限公司(“中国银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) | 基金管理人的控股股东 |
| 中国电力财务有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 万联证券有限责任公司 | 基金代销机构、基金管理人的股东 |
| 项目 | 本期 2009年5月27日（基金合同生效日）至2009年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 12,068,811.61 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 1,502,433.71 |
| 项目 | 本期 2009年5月27日（基金合同生效日）至2009年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 2,011,468.60 |
| 项目 | 本期 2009年5月27日（基金合同生效日）至2009年12月31日 |
| 基金合同生效日(2009年5月27日)持有的基金份额 | 10,000,200.00 |
| 期初持有的基金份额 | - |
| 期间申购/买入总份额 | - |
| 期间因拆分变动份额 | - |
| 减：期间赎回/卖出总份额 | - |
| 期末持有的基金份额 | 10,000,200.00 |
| 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 | 1.26% |
| 关联方名称 | 本期 2009年5月27日（基金合同生效日）至2009年12月31日 | |
| 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国银行 | 80,420,590.80 | 2,561,735.87 |
| 7.4.9.1.1 受限证券类别：股票 | ||||||||||
| 证券 代码 | 证券名称 | 成功 认购日 | 可流 通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （单位：股 ） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| 600486 | 扬农化工 | 2009-09-30 | 2010-09-29 | 非公开发行 | 30.20 | 32.51 | 300,000 | 9,060,000.00 | 9,753,000.00 | - |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 851,804,577.95 | 90.37 |
| 其中：股票 | 851,804,577.95 | 90.37 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 81,490,257.67 | 8.65 |
| 6 | 其他各项资产 | 9,292,481.98 | 0.99 |
| 7 | 合计 | 942,587,317.60 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 32,338,367.07 | 3.54 |
| C | 制造业 | 519,581,104.98 | 56.90 |
| C0 | 食品、饮料 | 154,223,325.89 | 16.89 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | 15,157,938.66 | 1.66 |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 9,753,000.00 | 1.07 |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | 84,232,991.58 | 9.22 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 49,134,846.88 | 5.38 |
| C8 | 医药、生物制品 | 207,079,001.97 | 22.68 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 15,866,589.84 | 1.74 |
| E | 建筑业 | 2,690,403.20 | 0.29 |
| F | 交通运输、仓储业 | 68,893,896.75 | 7.54 |
| G | 信息技术业 | 59,018,318.66 | 6.46 |
| H | 批发和零售贸易 | 34,168,785.94 | 3.74 |
| I | 金融、保险业 | 104,167,739.07 | 11.41 |
| J | 房地产业 | - | - |
| K | 社会服务业 | - | - |
| L | 传播与文化产业 | 15,079,372.44 | 1.65 |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 851,804,577.95 | 93.28 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600887 | *ST伊利 | 2,841,301 | 75,237,650.48 | 8.24 |
| 2 | 000063 | 中兴通讯 | 1,315,318 | 59,018,318.66 | 6.46 |
| 3 | 600521 | 华海药业 | 2,086,601 | 54,251,626.00 | 5.94 |
| 4 | 000538 | 云南白药 | 861,250 | 52,019,500.00 | 5.70 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 912,420 | 47,902,050.00 | 5.25 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 2,283,700 | 41,220,785.00 | 4.51 |
| 7 | 000858 | 五 粮 液 | 1,213,331 | 38,414,059.46 | 4.21 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 664,504 | 36,607,525.36 | 4.01 |
| 9 | 601006 | 大秦铁路 | 3,110,702 | 32,040,230.60 | 3.51 |
| 10 | 000895 | 双汇发展 | 553,332 | 29,381,929.20 | 3.22 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期末基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600887 | *ST伊利 | 62,951,867.81 | 6.89 |
| 2 | 000063 | 中兴通讯 | 61,877,767.85 | 6.78 |
| 3 | 600019 | 宝钢股份 | 46,854,462.72 | 5.13 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 43,161,035.56 | 4.73 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 41,587,180.00 | 4.55 |
| 6 | 600028 | 中国石化 | 41,375,827.04 | 4.53 |
| 7 | 000538 | 云南白药 | 41,348,654.91 | 4.53 |
| 8 | 600005 | 武钢股份 | 41,096,368.26 | 4.50 |
| 9 | 600276 | 恒瑞医药 | 41,026,773.61 | 4.49 |
| 10 | 600010 | 包钢股份 | 39,764,495.17 | 4.35 |
| 11 | 000898 | 鞍钢股份 | 38,333,418.16 | 4.20 |
| 12 | 601111 | 中国国航 | 35,605,151.31 | 3.90 |
| 13 | 601006 | 大秦铁路 | 34,791,837.08 | 3.81 |
| 14 | 600900 | 长江电力 | 33,730,464.80 | 3.69 |
| 15 | 000858 | 五 粮 液 | 30,633,361.36 | 3.35 |
| 16 | 601628 | 中国人寿 | 30,460,928.00 | 3.34 |
| 17 | 600066 | 宇通客车 | 30,265,839.86 | 3.31 |
| 18 | 600521 | 华海药业 | 30,057,863.41 | 3.29 |
| 19 | 000848 | 承德露露 | 27,473,439.46 | 3.01 |
| 20 | 000656 | ST 东 源 | 26,929,659.39 | 2.95 |
| 21 | 600664 | 哈药股份 | 26,852,585.19 | 2.94 |
| 22 | 000895 | 双汇发展 | 23,329,745.00 | 2.55 |
| 23 | 600029 | 南方航空 | 22,130,968.90 | 2.42 |
| 24 | 000708 | 大冶特钢 | 20,666,431.53 | 2.26 |
| 25 | 600595 | 中孚实业 | 19,712,558.69 | 2.16 |
| 26 | 600037 | 歌华有线 | 19,694,072.00 | 2.16 |
| 27 | 600337 | 美克股份 | 18,592,279.35 | 2.04 |
| 28 | 000999 | 三九医药 | 18,464,986.10 | 2.02 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期末基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600595 | 中孚实业 | 36,566,981.06 | 4.00 |
| 2 | 600010 | 包钢股份 | 36,343,917.02 | 3.98 |
| 3 | 000848 | 承德露露 | 35,749,985.33 | 3.91 |
| 4 | 600019 | 宝钢股份 | 33,428,449.28 | 3.66 |
| 5 | 600005 | 武钢股份 | 31,955,284.49 | 3.50 |
| 6 | 600887 | *ST伊利 | 29,745,159.01 | 3.26 |
| 7 | 000063 | 中兴通讯 | 27,610,723.16 | 3.02 |
| 8 | 000898 | 鞍钢股份 | 27,564,713.84 | 3.02 |
| 9 | 600028 | 中国石化 | 24,933,897.76 | 2.73 |
| 10 | 600066 | 宇通客车 | 20,100,258.83 | 2.20 |
| 11 | 600900 | 长江电力 | 16,566,341.74 | 1.81 |
| 12 | 600795 | 国电电力 | 16,284,141.64 | 1.78 |
| 13 | 000338 | 潍柴动力 | 15,818,980.45 | 1.73 |
| 14 | 600026 | 中海发展 | 14,566,359.81 | 1.60 |
| 15 | 600350 | 山东高速 | 14,460,635.30 | 1.58 |
| 16 | 600664 | 哈药股份 | 13,730,480.87 | 1.50 |
| 17 | 000538 | 云南白药 | 12,655,349.47 | 1.39 |
| 18 | 600276 | 恒瑞医药 | 11,573,822.90 | 1.27 |
| 19 | 601111 | 中国国航 | 11,297,586.68 | 1.24 |
| 20 | 000825 | 太钢不锈 | 10,743,188.76 | 1.18 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 1,177,001,674.65 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 547,889,308.07 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 500,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | 7,512,791.52 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 16,703.78 |
| 5 | 应收申购款 | 1,262,986.68 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 9,292,481.98 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 12,246 | 64,646.82 | 135,708,954.40 | 17.14% | 655,956,032.15 | 82.86% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 3,634,347.62 | 0.46% |
| 基金合同生效日基金份额总额 | 1,909,204,157.74 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 | 203,688,285.00 |
| 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 | 1,321,227,456.19 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 791,664,986.55 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 安信证券股份有限公司 | 1 | 347,433,415.76 | 20.33% | 282,290.78 | 19.68% | 本期新增 |
| 北京高华证券有限责任公司 | 1 | 751,523,756.03 | 43.97% | 638,791.44 | 44.54% | 本期新增 |
| 长城证券有限责任公司 | 1 | 150,671,891.39 | 8.81% | 122,421.21 | 8.54% | 本期新增 |
| 国都证券有限责任公司 | 1 | 459,722,257.18 | 26.89% | 390,761.57 | 27.24% | 本期新增 |
| 券商名称 | 债券交易 | 回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | |
| 安信证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 北京高华证券有限责任公司 | - | - | 4,603,000,000.00 | 92.56% | - | - |
| 长城证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
| 国都证券有限责任公司 | - | - | 370,000,000.00 | 7.44% | - | - |