国泰金鹰增长证券投资基金

  2009年年度报告摘要

  基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一〇年三月二十九日

  2009年12月31日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰金鹰增长证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2002年5月8日至2009年12月31日）

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注：本基金的合同生效日为2002年5月8日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国泰金鹰增长证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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3.3过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

截至2009年12月31日，本基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金：金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金，以及12只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（由金盛证券投资基金转型而来）。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。

2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月18日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于4月1日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

截至本报告期末，本基金管理人管理的基金类型包括：封闭式基金、开放式基金的股票型基金、指数型股票基金、混合基金（偏股型）、债券基金（债券型）、保本基金和货币基金等，其中封闭式基金二只、股票型基金四只（其中国泰区位优势股票、国泰中小盘成长股票是本年新发行基金，年度投资区间不完整，未参与年度收益率比较）、混合基金（偏股型）三只。本基金与国泰金牛创新成长股票的业绩表现差异为9.66%，主要由于资产配置差异所致。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2009年A股率先从金融危机的阴影中走出，继2008年超过65%的大幅下跌之后，又出现高达80%强烈上涨，两年来的单边极端走势令投资人感叹不已。金融危机发生后，中国和世界其他国家政府果断采取的积极经济刺激政策，有效地遏制了下滑的经济态势，股市作为经济的晴雨表则提前作出了反映。A股市场在流动性推升估值、实体经济复苏提高业绩的双重因素作用下，取得其20年历史上第五大年度涨幅，同时位居全球股市涨幅榜第七。

出于对经济复苏形势的谨慎判断，2009年上半年本基金资产配置较为保守，股票仓位偏轻，下半年随着对经济恢复的信心提高而逐步提升了股票资产比重。基于对大消费板块的看好，我们重点配置了汽车、家电、地产、医药、食品饮料等泛消费行业，同时持续配置与低碳经济有关的品种，并对有持续高增长潜力的优秀中小市值企业采取了长期持有的策略，取得了较好成效。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金在2009年年度的净值增长率为83.62%，同期业绩比较基准为79.80%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2010年，我们认为刺激政策的退出将是大概率事件，经济将回归正常运转轨道。为实现保增长、调结构、管理通胀预期的目标，需加强政策调控的“针对性和灵活性”，而调控政策和经济复苏增长将成为影响2010年股市的两大重要因素。目前A股市场整体估值水平不算很贵，但继续大幅攀升也不很现实。在震荡市场中，将更多表现为结构性机会，因此自下而上精选个股的投资策略可能更为有效。

作为投资增长型企业为主的基金，在经济增长基础还较为脆弱的复苏阶段，我们对投资标的选择强调盈利增长的确定性和持续性。2010年我们将重点布局三条投资主线，一是产业结构升级背景下的装备制造、信息技术、生产服务等行业；二是经济转型、消费升级背景下的汽车、家电、医药、食品饮料等行业；三是投资拉动背景下的工程机械、钢铁、建材、化工等中游行业。另外还将关注低碳经济、区域经济、通胀预期、并购重组等的主题性投资机会。

同时，强化价值投资理念，更加注重寻找具有长期增长潜力企业的战略性底部买入机会，耐心地中长期持股，以分享随着时间而不断增长的企业价值。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人按照相关法律法规规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由普华永道会计师事务所进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为79,392,113.36 元，可供分配的份额利润为0.0762元。本基金管理人根据本基金基金合同和相关法律法规的规定已于2010 年1 月15 日进行利润分配，每10 份基金份额派发红利0.690 元。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2009年度，基金托管人在国泰金鹰增长证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2009年度，国泰基金管理有限公司在国泰金鹰增长证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2009年度，由国泰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关国泰金鹰增长证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6审计报告

本基金2009年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：国泰金鹰增长证券投资基金

报告截止日：2009年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值1.076元，基金份额总额1,041,719,827.37份。

7.2利润表

会计主体：国泰金鹰增长证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国泰金鹰增长证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王骏

7.4报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

7.4.1.1会计政策变更的说明

本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。

7.4.1.2会计估计变更的说明

本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.1.3差错更正的说明

本基金本报告期不存在重大会计差错。

7.4.2关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.3.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.3.1.1股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.3.1.2权证交易

无。

7.4.3.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：

1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.3.2关联方报酬

7.4.3.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。

7.4.3.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

7.4.3.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.3.4各关联方投资本基金的情况

7.4.3.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

7.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2009年12月31日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2008年12月31日：同)。

7.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

7.4.3.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.4期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.4.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。7.4.4.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.4.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.4.3.1银行间市场债券正回购

无。

7.4.4.3.2交易所市场债券正回购

无。

7.4.5有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10开放式基金份额变动

单位：份

■

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人重大人事变动如下：

1、2009年1月17日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告》，经本基金管理人第四届董事会第九次会议审议通过，同意聘任初伟斌先生担任公司副总经理。初伟斌先生的副总经理任职资格已获中国证监会核准（证监许可[2008]1481号文）。

2、2009年7月16日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于变更公司督察长的公告》，经本基金管理人第四届董事会第十五次会议审议通过，同意丁昌海先生辞去公司督察长职务，聘任李峰女士为公司督察长。李峰女士的督察长任职资格已获中国证监会核准（证监许可[2009]609号文）。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为70,000元，目前的审计机构提供审计服务的年限为8年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：基金租用席位的选择标准是：

(1)资力雄厚，信誉良好；

(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

基金简称	国泰金鹰增长股票
基金主代码	020001
交易代码	020001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2002年5月8日
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	1,041,719,827.37份
基金合同存续期	不定期

投资目标	在保证基金资产安全前提下，主要通过投资增长型上市公司,分享中国经济增长成果，实现基金资产的中长期增值，同时确保基金资产必要的流动性，将投资风险控制在较低的水平。
投资策略	债券投资方面，本基金可投资于国债、金融债和企业债等（包括可转换债）。按照基金总体资产配置计划，以满足流动性需求为前提，提高基金的收益水平。 本基金将在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上，综合考虑利率变化对不同债券品种的影响水平、各品种的收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素。通过宏观经济分析、相对价值分析建立由不同类型、不同期限债券品种构成的组合。
业绩比较基准	本基金以上证A股指数作为衡量基金业绩的比较基准。
风险收益特征	本基金追求中性偏低的风险收益，通过组合投资于增长型股票，力争实现基金单位资产净值在大盘上涨时增幅不低于比较基准上涨幅度的65%，大盘下跌时基金单位资产净值跌幅不高于比较基准跌幅的60%；年度内基金单位资产净值的标准差小于比较基准的标准差。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国泰基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李峰	张咏东
	联系电话	021-38561600转	021-32169999
	电子邮箱	xinxipilu@gtfund.com	zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话		400-888-8688	95559
传真		021-38561800	021-62701216

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.gtfund.com
基金年度报告备置地点	上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼

3.1.1 期间数据和指标	2009年	2008年	2007年
本期已实现收益	201,068,803.06	-304,818,797.93	885,805,359.52
本期利润	415,799,993.49	-497,877,684.77	733,984,957.68
加权平均基金份额本期利润	0.4742	-0.7514	1.9781
本期基金份额净值增长率	83.62%	-46.24%	117.33%
3.1.2 期末数据和指标	2009年末	2008年末	2007年末
期末可供分配基金份额利润	0.0762	-0.4145	2.5020
期末基金资产净值	1,121,111,940.73	457,779,991.73	1,152,010,295.60
期末基金份额净值	1.076	0.586	3.654

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	21.86%	1.46%	17.85%	1.61%	4.01%	-0.15%
过去六个月	22.13%	1.71%	10.65%	1.99%	11.48%	-0.28%
过去一年	83.62%	1.57%	79.80%	1.90%	3.82%	-0.33%
过去三年	114.54%	1.93%	22.11%	2.36%	92.43%	-0.43%
过去五年	407.20%	1.67%	158.42%	2.03%	248.78%	-0.36%
自基金成立起至今	447.76%	1.42%	97.33%	1.80%	350.43%	-0.38%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2009	-	-	-	-	-
2008	21.100	638,529,911.60	333,538,689.60	972,068,601.20	2007年公告第一次分红
2007	5.600	109,293,973.49	97,159,480.85	206,453,454.34	-
合计	26.700	747,823,885.09	430,698,170.45	1,178,522,055.54	-

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
张玮	本基金的基金经理、国泰金盛封闭的基金经理、国泰中小盘成长股票的基金经理	2008-05-17	-	9	硕士研究生。2000年11月至2004年6月就职于申银万国证券研究所，任行业研究员。2004年7月至2007年3月就职于银河基金管理有限公司，历任高级研究员、基金经理。2007年3月加入国泰基金管理有限公司，任国泰金鹰增长股票的基金经理助理，2008年5月起担任国泰金鹰增长股票的基金经理，2009年4月至2009年10月兼任国泰金盛封闭的基金经理，2009年10月起任国泰中小盘成长股票的基金经理。

资 产	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
资 产：
银行存款	8,525,862.47	53,279,365.83
结算备付金	55,966,416.62	16,724,200.43
存出保证金	853,913.63	851,282.05
交易性金融资产	1,026,339,020.04	402,888,280.21
其中：股票投资	995,950,020.04	300,571,380.21
基金投资	-	-
债券投资	30,389,000.00	102,316,900.00
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	20,000,000.00	-
应收证券清算款	12,618,993.01	1,097,556.85
应收利息	459,263.79	1,880,385.25
应收股利	-	-
应收申购款	6,511,734.02	466,408.45
递延所得税资产	-	-
其他资产	9,227.00	-
资产总计	1,131,284,430.58	477,187,479.07
负债和所有者权益	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
负 债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	16,173,693.89
应付赎回款	5,687,972.53	1,080,574.94
应付管理人报酬	1,451,073.93	523,797.29
应付托管费	241,845.64	87,299.55
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	837,868.05	638,948.28
应交税费	527,764.81	527,764.81
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	1,425,964.89	375,408.58
负债合计	10,172,489.85	19,407,487.34
所有者权益：
实收基金	1,041,719,827.37	781,833,726.46
未分配利润	79,392,113.36	-324,053,734.73
所有者权益合计	1,121,111,940.73	457,779,991.73
负债和所有者权益总计	1,131,284,430.58	477,187,479.07

项 目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入	433,690,219.37	-472,511,922.88
1.利息收入	3,015,864.17	4,298,031.13
其中：存款利息收入	823,649.90	760,726.85
债券利息收入	2,178,885.77	3,460,287.78
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	13,328.50	77,016.50
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	214,921,880.13	-284,188,501.30
其中：股票投资收益	213,033,470.70	-289,550,151.94
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-1,610,403.04	1,734,852.80
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	15,394.62
股利收益	3,498,812.47	3,611,403.22
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	214,731,190.43	-193,058,886.84
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	1,021,284.64	437,434.13
减：二、费用	17,890,225.88	25,365,761.89
1．管理人报酬	11,422,821.05	10,165,479.01
2．托管费	1,903,803.49	1,694,246.54
3．销售服务费	-	-
4．交易费用	4,205,209.05	12,749,358.30
5．利息支出	35,620.58	414,079.54
其中：卖出回购金融资产支出	35,620.58	414,079.54
6．其他费用	322,771.71	342,598.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	415,799,993.49	-497,877,684.77
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	415,799,993.49	-497,877,684.77

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	781,833,726.46	-324,053,734.73	457,779,991.73
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	415,799,993.49	415,799,993.49
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	259,886,100.91	-12,354,145.40	247,531,955.51
其中：1.基金申购款	1,278,095,919.59	-92,341,072.06	1,185,754,847.53
2.基金赎回款	-1,018,209,818.68	79,986,926.66	-938,222,892.02
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	1,041,719,827.37	79,392,113.36	1,121,111,940.73
项目	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	315,292,659.25	836,717,636.35	1,152,010,295.60
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-497,877,684.77	-497,877,684.77
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	466,541,067.21	309,174,914.89	775,715,982.10
其中：1.基金申购款	842,629,871.41	286,364,207.15	1,128,994,078.56
2.基金赎回款	-376,088,804.20	22,810,707.74	-353,278,096.46
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-972,068,601.20	-972,068,601.20
五、期末所有者权益（基金净值）	781,833,726.46	-324,053,734.73	457,779,991.73

关联方名称	与本基金的关系
国泰基金管理有限公司(“国泰基金”)	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”)	基金托管人、基金代销机构
中国建银投资有限责任公司(“中国建投”)	基金管理人的控股股东
中国电力财务有限公司	基金管理人的股东
万联证券有限责任公司(“万联证券”)	基金代销机构、基金管理人的股东
中国国际金融有限公司(“中金公司”)	基金代销机构、受中国建投重大影响的公司
中信建投证券有限责任公司(“中信建投”)	基金代销机构、受中国建投重大影响的公司

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
中金公司	718,002,860.77	25.35%	1,217,000,087.28	28.30%

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
中金公司	610,299.97	25.78%	174,727.31	20.85%
关联方名称	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
中金公司	1,034,438.84	28.64%	156,967.51	24.58%

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	11,422,821.05	10,165,479.01
其中：支付销售机构的客户维护费	970,226.72	625,068.71

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	1,903,803.49	1,694,246.54

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行	8,525,862.47	229,928.71	53,279,365.83	281,441.88

本期 2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股/张）	总金额
中信建投	601888	中国国旅	新股网下发行	14,893	175,439.54
上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股/张）	总金额
-	-	-	-	-	-

7.4.4.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
601888	中国国旅	2009-09-25	2010-01-15	网下申购	11.78	20.94	14,893	175,439.54	311,859.42	-
300003	乐普医疗	2009-09-29	2010-02-01	网下申购	29.00	51.20	8,611	249,719.00	440,883.20	-
300014	亿纬锂能	2009-10-15	2010-02-01	网下申购	18.00	39.55	22,286	401,148.00	881,411.30	-
300037	新宙邦	2009-12-28	2010-01-08	网上申购	28.99	28.99	500	14,495.00	14,495.00	-
300039	上海凯宝	2009-12-28	2010-01-08	网上申购	38.00	38.00	500	19,000.00	19,000.00	-
300041	回天胶业	2009-12-28	2010-01-08	网上申购	36.40	36.40	500	18,200.00	18,200.00	-
300042	朗科科技	2009-12-28	2010-01-08	网上申购	39.00	39.00	500	19,500.00	19,500.00	-
600060	海信电器	2009-12-25	2010-12-24	非公开发行	18.38	18.53	500,000	9,190,000.00	9,265,000.00	-
600875	东方电气	2009-12-03	2010-12-01	非公开发行	42.07	42.33	400,000	16,828,000.00	16,932,000.00	-
002024	苏宁电器	2009-12-30	2010-12-31	非公开发行	17.20	17.23	500,000	8,600,000.00	8,615,000.00	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	995,950,020.04	88.04
	其中：股票	995,950,020.04	88.04
2	固定收益投资	30,389,000.00	2.69
	其中：债券	30,389,000.00	2.69
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	20,000,000.00	1.77
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	64,492,279.09	5.70
6	其他各项资产	20,453,131.45	1.81
7	合计	1,131,284,430.58	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	93,194,059.09	8.31
C	制造业	479,968,649.91	42.81
C0	食品、饮料	53,178,955.78	4.74
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	46,532,301.31	4.15
C5	电子	17,883,411.30	1.60
C6	金属、非金属	142,111,016.01	12.68
C7	机械、设备、仪表	177,501,312.11	15.83
C8	医药、生物制品	42,761,653.40	3.81
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	10,674,000.00	0.95
E	建筑业	14,849,155.32	1.32
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	64,639,388.63	5.77
H	批发和零售贸易	65,704,350.08	5.86
I	金融、保险业	199,847,879.65	17.83
J	房地产业	42,934,677.94	3.83
K	社会服务业	24,137,859.42	2.15
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	995,950,020.04	88.84

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	600660	福耀玻璃	4,560,681	68,136,574.14	6.08
2	600704	中大股份	1,908,553	50,691,167.68	4.52
3	600036	招商银行	2,560,622	46,219,227.10	4.12
4	000527	美的电器	1,742,436	40,424,515.20	3.61
5	600887	*ST伊利	1,408,296	37,291,678.08	3.33
6	601318	中国平安	644,817	35,522,968.53	3.17
7	000656	ST 东 源	2,224,302	35,143,971.60	3.13
8	601166	兴业银行	614,901	24,786,659.31	2.21
9	601601	中国太保	955,569	24,481,677.78	2.18
10	600406	国电南瑞	497,792	24,371,896.32	2.17

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600660	福耀玻璃	47,819,307.16	10.45
2	601318	中国平安	46,373,662.17	10.13
3	600704	中大股份	36,412,369.10	7.95
4	000527	美的电器	35,259,442.62	7.70
5	600016	民生银行	34,234,019.39	7.48
6	000656	ST 东 源	32,836,999.46	7.17
7	600036	招商银行	31,134,988.00	6.80
8	002092	中泰化学	29,405,782.42	6.42
9	600048	保利地产	28,548,187.23	6.24
10	600284	浦东建设	28,046,798.82	6.13
11	601601	中国太保	27,946,390.92	6.10
12	600060	海信电器	27,478,106.00	6.00
13	000983	西山煤电	25,883,901.55	5.65
14	600010	包钢股份	24,393,253.96	5.33
15	000338	潍柴动力	24,143,488.72	5.27
16	600887	*ST伊利	23,613,281.35	5.16
17	601398	工商银行	23,497,045.00	5.13
18	601857	中国石油	23,070,689.61	5.04
19	000878	云南铜业	22,940,504.00	5.01
20	002056	横店东磁	22,857,702.79	4.99
21	600837	海通证券	22,014,458.83	4.81
22	600875	东方电气	21,947,046.03	4.79
23	600406	国电南瑞	20,727,535.40	4.53
24	600030	中信证券	19,823,504.35	4.33
25	600028	中国石化	19,470,612.37	4.25
26	000584	友利控股	19,192,313.30	4.19
27	000918	嘉凯城	19,030,044.70	4.16
28	600026	中海发展	17,891,303.42	3.91
29	000541	佛山照明	17,821,452.24	3.89
30	000667	名流置业	16,639,187.04	3.63
31	600550	天威保变	16,197,934.80	3.54
32	600348	国阳新能	16,121,113.33	3.52
33	002073	青岛软控	15,707,155.25	3.43
34	000612	焦作万方	15,614,511.75	3.41
35	000422	湖北宜化	15,377,326.70	3.36
36	000009	中国宝安	14,859,570.81	3.25
37	600970	中材国际	14,111,237.79	3.08
38	600312	平高电气	13,635,058.61	2.98
39	600997	开滦股份	13,319,287.40	2.91
40	600570	恒生电子	13,306,515.07	2.91
41	600446	金证股份	13,298,511.39	2.91
42	601166	兴业银行	13,039,838.12	2.85
43	002249	大洋电机	12,217,686.00	2.67
44	600089	特变电工	12,170,285.23	2.66
45	000506	ST中润	12,137,141.99	2.65
46	600820	隧道股份	11,948,658.28	2.61
47	601088	中国神华	11,652,079.75	2.55
48	000778	新兴铸管	11,649,759.92	2.54
49	000002	万 科Ａ	11,563,347.12	2.53
50	000635	英 力 特	11,473,174.48	2.51
51	600141	兴发集团	11,312,717.21	2.47
52	000825	太钢不锈	11,054,595.93	2.41
53	601390	中国中铁	10,774,587.00	2.35
54	600299	蓝星新材	10,665,984.26	2.33
55	600662	强生控股	10,465,320.91	2.29
56	600535	天士力	10,424,795.32	2.28
57	600005	武钢股份	10,407,206.00	2.27
58	000839	中信国安	10,046,393.50	2.19
59	600836	界龙实业	9,899,051.24	2.16
60	000939	凯迪电力	9,818,163.00	2.14
61	600995	文山电力	9,631,617.57	2.10
62	000893	东凌粮油	9,602,713.74	2.10
63	600595	中孚实业	9,572,829.78	2.09
64	600547	山东黄金	9,519,999.90	2.08
65	000788	西南合成	9,462,134.70	2.07

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	000338	潍柴动力	27,640,795.02	6.04
2	600284	浦东建设	27,607,362.35	6.03
3	600104	上海汽车	25,913,218.67	5.66
4	002056	横店东磁	25,841,019.40	5.64
5	000667	名流置业	24,734,405.97	5.40
6	600900	长江电力	24,342,632.48	5.32
7	601857	中国石油	23,856,398.68	5.21
8	600875	东方电气	23,532,241.48	5.14
9	002232	启明信息	22,826,835.04	4.99
10	600997	开滦股份	20,688,700.73	4.52
11	600804	鹏博士	20,102,044.89	4.39
12	600312	平高电气	19,998,014.27	4.37
13	002092	中泰化学	19,586,358.09	4.28
14	600550	天威保变	18,844,337.51	4.12
15	600100	同方股份	17,913,793.86	3.91
16	000918	嘉凯城	17,342,395.43	3.79
17	600256	广汇股份	17,169,275.87	3.75
18	600060	海信电器	16,821,793.56	3.67
19	000002	万 科Ａ	16,508,890.03	3.61
20	601318	中国平安	16,239,823.70	3.55
21	000778	新兴铸管	15,564,434.00	3.40
22	000584	友利控股	15,476,099.43	3.38
23	600837	海通证券	15,279,623.67	3.34
24	600026	中海发展	15,227,458.01	3.33
25	000878	云南铜业	15,165,144.50	3.31
26	601001	大同煤业	14,967,082.42	3.27
27	000009	中国宝安	14,962,020.75	3.27
28	600836	界龙实业	14,774,130.70	3.23
29	600010	包钢股份	13,726,628.98	3.00
30	601398	工商银行	13,437,848.34	2.94
31	600406	国电南瑞	13,154,617.03	2.87
32	600036	招商银行	13,067,034.84	2.85
33	600383	金地集团	13,027,469.44	2.85
34	600595	中孚实业	12,672,599.15	2.77
35	600662	强生控股	12,357,795.02	2.70
36	600299	蓝星新材	11,339,392.86	2.48
37	000069	华侨城Ａ	11,238,757.47	2.46
38	600820	隧道股份	11,121,363.12	2.43
39	000839	中信国安	10,842,747.56	2.37
40	601390	中国中铁	10,593,402.14	2.31
41	600612	老凤祥	10,507,635.93	2.30
42	601186	中国铁建	10,505,500.84	2.29
43	600153	建发股份	10,123,262.71	2.21
44	000024	招商地产	10,087,403.35	2.20
45	600016	民生银行	10,016,256.57	2.19
46	600416	湘电股份	9,948,110.99	2.17
47	000635	英 力 特	9,845,508.23	2.15
48	600995	文山电力	9,826,292.97	2.15
49	002110	三钢闽光	9,726,945.76	2.12
50	600030	中信证券	9,695,649.59	2.12
51	600655	豫园商城	9,579,803.15	2.09
52	600005	武钢股份	9,378,755.51	2.05
53	600252	中恒集团	9,321,325.73	2.04

买入股票的成本（成交）总额	1,570,732,221.47
卖出股票的收入（成交）总额	1,304,254,231.09

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	30,389,000.00	2.71
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	30,389,000.00	2.71

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	010004	20国债⑷	200,000	20,160,000.00	1.80
2	010110	21国债⑽	100,000	10,229,000.00	0.91

序号	名称	金额
1	存出保证金	853,913.63
2	应收证券清算款	12,618,993.01
3	应收股利	-
4	应收利息	459,263.79
5	应收申购款	6,511,734.02
6	其他应收款	9,227.00
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	20,453,131.45

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
41,489	25,108.34	172,154,566.23	16.53%	869,565,261.14	83.47%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	667,898.36	0.06%

基金合同生效日(2002年5月8日)基金份额总额	2,226,366,461.68
本报告期期初基金份额总额	781,833,726.46
本报告期基金总申购份额	1,278,095,919.59
减：本报告期基金总赎回份额	1,018,209,818.68
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	1,041,719,827.37

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
国泰君安	2	467,274,827.24	16.50%	392,948.24	16.60%	-
平安证券	1	257,723,310.67	9.10%	219,064.68	9.25%	-
申银万国	1	465,837,102.16	16.45%	378,496.14	15.99%	-
兴业证券	1	473,992,340.08	16.74%	385,123.26	16.27%	-
银河证券	1	61,635,920.26	2.18%	52,390.45	2.21%	-
中银国际	1	387,578,568.98	13.69%	329,439.63	13.91%	-
中金公司	1	718,002,860.77	25.35%	610,299.97	25.78%	-