(上接67版)

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.1.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	41,518,300.00	7.55
2	央行票据	198,624,000.00	36.12
3	金融债券	70,056,000.00	12.74
	其中：政策性金融债	70,056,000.00	12.74
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	310,198,300.00	56.41

8.1.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	040216	04国开16	700,000	70,056,000.00	12.74
2	0901043	09央行票据43	500,000	49,835,000.00	9.06
3	0901047	09央行票据47	500,000	49,835,000.00	9.06
4	0901035	09央行票据35	400,000	39,868,000.00	7.25
5	0801119	08央票119	400,000	39,152,000.00	7.12

8.1.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.1.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.1.9投资组合报告附注

8.1.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

8.1.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

8.1.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	422,304.52
2	应收证券清算款	4,021,077.22
3	应收股利	-
4	应收利息	4,544,830.37
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	8,988,212.11

8.1.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。

8.1.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.2 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)

8.2.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	2,235,271,730.30	33.03
	其中：股票	2,235,271,730.30	33.03
2	固定收益投资	91,269,000.00	1.35
	其中：债券	91,269,000.00	1.35
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	2,405,800,000.00	35.55
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	2,033,521,747.81	30.05
6	其他各项资产	1,802,489.23	0.03
7	合计	6,767,664,967.34	100.00

8.2.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	20,762,344.24	0.40
B	采掘业	46,340,284.56	0.90
C	制造业	1,158,094,558.12	22.39
C0	食品、饮料	106,222,468.48	2.05
C1	纺织、服装、皮毛	6,157,521.84	0.12
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	60,294,498.73	1.17
C5	电子	140,343,362.72	2.71
C6	金属、非金属	310,289,228.76	6.00
C7	机械、设备、仪表	371,690,419.44	7.19
C8	医药、生物制品	163,097,058.15	3.15
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	1,906,359.02	0.04
E	建筑业	72,162,180.84	1.40
F	交通运输、仓储业	2,688,434.22	0.05
G	信息技术业	127,702,360.44	2.47
H	批发和零售贸易	212,635,846.34	4.11
I	金融、保险业	389,386,395.63	7.53
J	房地产业	169,990,406.69	3.29
K	社会服务业	33,602,560.20	0.65
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	2,235,271,730.30	43.21

8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	600660	福耀玻璃	15,561,704	232,491,857.76	4.49
2	600036	招商银行	9,869,832	178,150,467.60	3.44
3	601318	中国平安	3,108,895	171,269,025.55	3.31
4	600704	中大股份	6,391,696	169,763,445.76	3.28
5	000527	美的电器	5,871,561	136,220,215.20	2.63
6	600060	海信电器	5,492,657	119,965,624.03	2.32
7	600887	*ST伊利	3,972,686	105,196,725.28	2.03
8	600970	中材国际	1,810,622	67,300,819.74	1.30
9	600406	国电南瑞	1,368,563	67,004,844.48	1.30
10	600325	华发股份	3,573,363	66,964,822.62	1.29

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本管理人网站的年度报告正文。

8.2.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.2.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例（％）
1	600660	福耀玻璃	189,652,182.87	3.67
2	601318	中国平安	170,653,167.54	3.30
3	600036	招商银行	164,174,688.55	3.17
4	000527	美的电器	124,746,531.75	2.41
5	600704	中大股份	123,300,193.08	2.38
6	600060	海信电器	113,668,433.35	2.20
7	600887	*ST伊利	94,594,306.91	1.83
8	600325	华发股份	74,617,162.72	1.44
9	000918	嘉凯城	62,783,082.63	1.21
10	600970	中材国际	60,803,635.14	1.18
11	600406	国电南瑞	55,884,599.57	1.08
12	000422	湖北宜化	49,999,860.19	0.97
13	002249	大洋电机	47,948,346.24	0.93
14	600535	天士力	45,368,484.67	0.88
15	601808	中海油服	45,154,573.93	0.87
16	000028	一致药业	44,251,548.80	0.86
17	600875	东方电气	38,888,942.03	0.75
18	002294	信立泰	37,512,121.20	0.73
19	000506	ST中润	36,230,823.13	0.70
20	600570	恒生电子	35,342,673.63	0.68

注：买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

8.2.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期末基金资产净值比例（％）
1	601601	中国太保	12,446,582.00	0.24
2	000024	招商地产	8,067,127.00	0.16
3	600060	海信电器	7,148,069.27	0.14
4	600028	中国石化	6,360,878.52	0.12
5	600519	贵州茅台	5,086,048.37	0.10
6	600153	建发股份	2,819,550.45	0.05
7	600048	保利地产	2,712,644.05	0.05
8	600173	卧龙地产	2,607,002.41	0.05
9	600325	华发股份	1,665,597.70	0.03
10	600284	浦东建设	688,000.00	0.01
11	002085	万丰奥威	456,193.17	0.01
12	000918	嘉凯城	134,435.00	0.00

注：卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

8.2.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额	1,991,552,330.52
卖出股票的收入（成交）总额	50,192,127.94

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

8.2.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	41,434,000.00	0.80
2	央行票据	49,835,000.00	0.96
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	91,269,000.00	1.76

8.2.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	0901049	09央行票据49	500,000	49,835,000.00	0.96
2	010004	20国债⑷	210,000	21,168,000.00	0.41
3	010203	02国债⑶	200,000	20,266,000.00	0.39

8.2.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.2.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.2.9投资组合报告附注

8.2.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

8.2.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

8.2.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	422,304.52
2	应收证券清算款	134,275.35
3	应收股利	-
4	应收利息	1,237,725.56
5	应收申购款	-
6	其他应收款	8,183.80
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,802,489.23

8.2.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。

8.2.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	600060	海信电器	55,680,000.00	1.08	定向增发

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

9.1.1 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)

份额单位：份

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
57,199	89,359.77	1,129,471,041.96	22.10%	3,981,818,277.13	77.90%

9.1.2 金盛证券投资基金

份额单位：份

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
9,581	52,186.62	396,516,182.00	79.30%	103,483,818.00	20.70%

9.2 期末上市基金前十名持有人

9.2.1 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	国寿投资控股有限公司	51,703,085.00	6.26%
2	中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	51,432,202.00	6.23%
3	中国人寿保险股份有限公司	47,708,690.00	5.78%
4	中国人寿保险（集团）公司	47,356,394.00	5.74%
5	信诚人寿保险有限公司－分红－个险分红	39,068,103.00	4.73%
6	阳光财产保险股份有限公司－自有资金	29,785,452.00	3.61%
7	国泰基金管理有限公司	25,210,421.00	3.05%
8	阳光财产保险股份有限公司－投资型保险产品	22,167,333.00	2.68%
9	阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品	21,925,558.00	2.66%
10	上海城投资产经营有限公司	20,001,000.00	2.42%

注：上述份额均为场内份额，持有人均为场内持有人。

9.2.2 金盛证券投资基金

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	中国人寿保险股份有限公司	49,799,686.00	9.96%
2	国寿投资控股有限公司	43,308,217.00	8.66%
3	中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	43,081,317.00	8.62%
4	中国人寿保险（集团）公司	39,667,285.00	7.93%
5	信诚人寿保险有限公司－分红－个险分红	32,724,738.00	6.54%
6	阳光财产保险股份有限公司－自有资金	24,949,282.00	4.99%
7	国泰基金管理有限公司	22,267,084.00	4.45%
8	阳光财产保险股份有限公司－投资型保险产品	18,568,093.00	3.71%
9	阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品	18,365,574.00	3.67%
10	宝钢集团有限公司	13,976,700.00	2.80%

以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的基金持有人名册编制。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	5,360,060.87	0.1%

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金转型日(2009年10月19日)基金份额总额	500,000,000.00
基金转型日起至报告期期末基金总申购份额	4,514,369,288.09
基金转型日起至报告期期末基金总赎回份额	-
基金转型日起至报告期期末基金拆分变动份额	96,920,031.00
本报告期期末基金份额总额	5,111,289,319.09

注：截止本报告期末，本基金尚处于封闭期。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

国泰金盛封闭基金份额持有人大会以通讯方式召开，会议投票表决时间自权益登记日次日即2009年7月21日0时起，至2009年8月20日17:00止。本次基金份额持有人大会（以下简称“本次大会”）审议了《关于金盛证券投资基金转型有关事项的议案》，由参加大会的基金份额持有人以通讯方式对本次大会议案进行投票表决。在国泰金盛封闭的基金托管人中国建设银行股份有限公司授权代表的监督下，本基金管理人授权的两名监督员对本次大会表决进行了计票，上海市东方公证处对计票过程及结果进行了公证。

截至2009年8月20日17:00，参加本次大会投票表决的国泰金盛封闭基金份额持有人所持份额共计375,436,904份，占权益登记日国泰金盛封闭总份额5亿份的75.09%，达到法定开会条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《金盛证券投资基金基金合同》（原《珠江证券投资基金基金合同》）的有关规定。

表决结果为：375,399,704份基金份额同意，25,200份基金份额反对，12,000份基金份额弃权。同意本次大会议案的基金份额占参加本次大会的持有人所持基金份额总数的99.99%，达到参加本次大会的基金份额持有人所持基金份额总数的三分之二以上，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《金盛证券投资基金基金合同》（原《珠江证券投资基金基金合同》）的有关规定，《关于金盛证券投资基金转型有关事项的议案》获得通过。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人重大人事变动如下：

1、2009年1月17日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告》，经本基金管理人第四届董事会第九次会议审议通过，同意聘任初伟斌先生担任公司副总经理。初伟斌先生的副总经理任职资格已获中国证监会核准（证监许可[2008]1481号文）。

2、2009年7月16日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于变更公司督察长的公告》，经本基金管理人第四届董事会第十五次会议审议通过，同意丁昌海先生辞去公司督察长职务，聘任李峰女士为公司督察长。李峰女士的督察长任职资格已获中国证监会核准（证监许可[2009]609号文）。

报告期内，基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为140,000.00元，目前的审计机构已提供审计服务的年限为8年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

报告期内，基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)

11.7.1.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
国泰君安证券股份有限公司	2	188,904,907.84	9.63%	153,485.54	9.31%	-
海通证券股份有限公司	2	573,371,427.61	29.23%	471,107.35	28.58%	-
申银万国证券股份有限公司	1	595,215,136.13	30.34%	510,456.49	30.96%	-
渤海证券股份有限公司	1	604,242,690.61	30.80%	513,605.47	31.15%	-
兴业证券股份有限公司	2	-	-	-	-	-
中国银河证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-

注：基金租用席位的选择标准是：

(1)资力雄厚，信誉良好；

(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

(5)公司具有较强研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

11.7.1.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
国泰君安证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
海通证券股份有限公司	-	-	40,100,000.00	0.27%	-	-
申银万国证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
渤海证券股份有限公司	-	-	14,731,100,000.00	99.73%	-	-
兴业证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
中国银河证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-

11.7.2金盛证券投资基金

11.7.2.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
国泰君安证券股份有限公司	2	85,953,033.33	6.21%	69,837.42	6.02%	-
海通证券股份有限公司	2	683,894,577.79	49.39%	570,590.95	49.15%	-
申银万国证券股份有限公司	1	3,994,730.00	0.29%	3,395.56	0.29%	-
兴业证券股份有限公司	2	61,428,196.10	4.44%	50,029.08	4.31%	-
中国银河证券股份有限公司	1	14,294,970.57	1.03%	12,150.88	1.05%	本年新增
渤海证券股份有限公司	1	535,181,113.35	38.65%	454,908.63	39.19%	-

注：基金租用席位的选择标准是：

(1)资力雄厚，信誉良好；

(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

(5)公司具有较强研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

11.7.2.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
国泰君安证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
海通证券股份有限公司	56,015,380.09	20.18%	150,000,000.00	14.20%	-	-
申银万国证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
兴业证券股份有限公司	-	-	60,000,000.00	5.68%	-	-
中国银河证券股份有限公司	3,018,600.00	1.09%	-	-	-	-
渤海证券股份有限公司	218,513,626.97	78.73%	846,100,000.00	80.12%	-	-

§12 影响投资者决策的其他重要信息

1、 2009年1月16日，本托管人公告中国建设银行股份有限公司聘请胡哲一先生担任本行副行长；

2、 2009年5月14日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；

3、 2009年5月26日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；

4、 2009年5月26日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；

5、 2009年8月2日，本托管人公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生就任中国建设银行股份有限公司执行董事。

6、 2009年9月27日，本托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告。

7、 2009年10月11日，本托管人发布关于控股股东增持中国建设银行股份有限公司股份的公告。

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2009 年1 月1 日起至2009 年12 月31 日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

■

2.2基金产品说明

■

2.3基金管理人和基金托管人

■

2.4信息披露方式

■

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金根据基金合同无业绩比较基准。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

金鑫证券投资基金

份额累计净值增长率历史走势图

（1999年10月21日至2009年12月31日）

■

注：本基金的合同生效日为1999年10月21 日。本基金自基金合同生效之日起三个月内，各项资产配置比例符合法律法规和基金合同的规定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金鑫证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

■

注：本基金根据基金合同无业绩比较基准。

3.3过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

■

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

截至2009年12月31日，本基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金：金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金，以及12只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（由金盛证券投资基金转型而来）。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。

2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月18日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于4月1日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

■

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

截至本报告期末，本基金管理人管理的基金类型包括：封闭式基金、开放式基金的股票型基金、指数型股票基金、混合基金（偏股型）、债券基金（债券型）、保本基金和货币基金等，其中封闭式基金二只、股票型基金四只、混合基金（偏股型）三只。本基金与本基金管理人管理的国泰金泰封闭的业绩表现差异为6.87%，主要由于资产配置差异所致。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2009年中国经济在四万亿投资和宽松货币政策的刺激下，迅速走出了国际金融危机的泥潭。相应地，A股市场也从08年的单边下跌演变成了2009年的单边上涨行情。而到了09年末我国宏观经济由快速回升进入平稳发展阶段，与宏观经济关联紧密的周期性行业及金融地产等大行业波动性降低，总体表现走弱。而与消费相关的个股开始走强，如医药、商业贸易和TMT等，另外化工和农业等受季节性影响的行业也开始走强。

今年初基于对市场的乐观判断，本基金保持了较高的仓位和组合弹性。另外，对于今年的重点行业机会如地产、煤炭、汽车、家电以及下半年的医药消费等基本都有所把握，因此获得了较好的收益率。到2009年末期，大盘股相对中小盘股的估值折价已达历史高位，股指期货的推出时间也在不断临近，判断未来大中盘股走强的可能性增大，因此本基金减持了涨幅较大、估值偏高脱离基本面的中小盘股票，增持了业绩增长确定、估值优势突出的部分中大盘股，如银行、钢铁等。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金在2009年的净值增长率为73.51%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

一年之计在于春，虽然考虑到宽松的宏观政策开始逐渐变化，经济恢复速度也有可能放缓，但在经济增长确定性不断增加的背景下，企业业绩的增长将可能超出市场预期，且目前以银行为代表的大盘蓝筹股，估值普遍比较合理甚至略有低估，因此市场整体下行的空间有限。近期市场担心宏观经济政策特别是货币政策会出现重大调整，但我们认为，目前经济增长的根基并不稳固，因此经济刺激政策大规模退出的可能性并不大，整体政策环境还将保持平稳。

本基金对今年的证券市场行情并不悲观，在经济不断复苏的背景下，企业利润状况将不断改善；而在股指期货和融资融券推出时间不断临近的背景下，目前大小盘股票的估值结构可能会发现变化。下阶段基金组合中将增加大盘股的配置比重，并重点关注受益于经济持续增长的资源类公司和受益于经济结构转型的消费升级、科技创新和节能减排相关公司。

在新的一年里，我们将总结过去的经验教训，遵循有纪律的投资原则，诚信尽责，努力工作，力争实现基金资产长期稳定增长。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人按照相关法律法规规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由普华永道会计师事务所进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为77,983,092.49元，可供分配的份额利润为0.0260元。本基金管理人根据本基金基金合同和相关法律法规的规定已于2010年3月18日刊登分红公告，将于2010年3月30日进行利润分配，每10份基金份额派发红利0.25元。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

本基金2009年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：金鑫证券投资基金

报告截止日：2009年12月31日

单位：人民币元

■

注：1.报告截止日2009年12月31日，基金份额净值1.2590元，基金份额总额3,000,000,000.00份。

7.2利润表

会计主体：金鑫证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

■

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：金鑫证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

■

报告附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王骏

7.4报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

7.4.1.1会计政策变更的说明

本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。

7.4.1.2会计估计变更的说明

本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.1.3差错更正的说明

本基金报告期不存在重大会计差错。

7.4.2关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.3.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.3.1.1股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.3.1.2权证交易

金额单位：人民币元

■

7.4.3.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.3.2关联方报酬

7.4.3.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提管理人报酬。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

7.4.3.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.3.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

7.4.3.4各关联方投资本基金的情况

7.4.3.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：1.根据中国证监会证监基金字[2005]96号《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的有关规定,国泰基金运用固有资金投资本基金,其持有本基金份额的比例不得超过本基金份额的10%,且持有的基金份额在基金合同终止前不得出售。

2.封闭式基金均是通过交易所买入,除交易所统一收取的手续费外无其他费用。

7.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：封闭式基金均是通过交易所买入,除交易所统一收取的手续费外无其他费用。

7.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

7.4.3.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.4期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.4.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

7.4.4.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.4.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.4.3.1银行间市场债券正回购

无。

7.4.4.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2009年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额100,000,000.00元，于2010年1月6日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.5有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转债。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末上市基金前十名持有人

■

注：“保险产品1”即：中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品

“保险产品2”即：中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红

“集合计划”即：华泰证券—招行—华泰紫金2号集合资产管理计划

“保险产品3”即：中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金管理人重大人事变动如下：

1、2009年1月17日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告》，经本基金管理人第四届董事会第九次会议审议通过，同意聘任初伟斌先生担任公司副总经理。初伟斌先生的副总经理任职资格已获中国证监会核准（证监许可[2008]1481号文）。

2、2009年7月16日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于变更公司督察长的公告》，经本基金管理人第四届董事会第十五次会议审议通过，同意丁昌海先生辞去公司督察长职务，聘任李峰女士为公司督察长。李峰女士的督察长任职资格已获中国证监会核准（证监许可[2009]609号文）。

报告期内，基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为100,000.00元，目前的审计机构已提供审计服务的年限为8年。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1.基金租用席位的选择标准是：

(1)资力雄厚，信誉良好；

(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

2.本报告期内减少平安证券一个交易席位。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§11影响投资者决策的其他重要信息

1、2009年1月16日，本托管人公告中国建设银行股份有限公司聘请胡哲一先生担任本行副行长；

2、2009年5月14日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；

3、2009年5月26日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；

4、2009年5月26日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；

5、2009年8月2日，本托管人公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生就任中国建设银行股份有限公司执行董事。

6、2009年9月27日，本托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告。

7、2009年10月11日，本托管人发布关于控股股东增持中国建设银行股份有限公司股份的公告。

基金简称	国泰金鑫封闭
基金主代码	500011
交易代码	500011
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	1999年10月21日
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	3,000,000,000份
基金合同存续期	至2014年10月20日止
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	1999年11月26日

投资目标	本基金是以具有良好成长性的国企股为投资重点的成长型基金；所追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产长期稳定增值。
投资策略	快速成长型股票的判断标准为：成长性来自于因企业的重大实质性变化而带来的公司业绩的高速增长潜力。本基金的快速成长国企股部分将侧重于具有资产重组题材股票的投资。 在遵循以上投资组合目标和范围的基础上，基金管理人将根据具体情况变化，适时调整投资组合。
业绩比较基准	无
风险收益特征	承担中等风险，获取中等的超额收益。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李峰	尹东
	联系电话	021-38561600转	010-67595003
	电子邮箱	xinxipilu@gtfund.com	yindong@ccb.cn
客户服务电话		400-888-8688	010-67595096
传真		021-38561800	010-66275853

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.gtfund.com
基金年度报告备置地点	上海市世纪大道100 号上海环球金融中心39楼 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

3.1.1 期间数据和指标	2009年	2008年	2007年
本期已实现收益	376,195,792.55	-784,773,087.86	4,678,110,575.69
本期利润	1,600,045,287.15	-3,081,826,897.91	5,022,412,774.92
加权平均基金份额本期利润	0.5333	-1.0273	1.6741
本期基金份额净值增长率	73.51%	-47.01%	109.84%
3.1.2 期末数据和指标	2009年末	2008年末	2007年末
期末可供分配基金份额利润	0.0260	-0.2744	1.5662
期末基金资产净值	3,776,886,608.78	2,176,841,321.63	9,470,668,217.37
期末基金份额净值	1.2590	0.7256	3.1569

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	15.57%	3.17%	-	-	-	-
过去六个月	15.72%	2.78%	-	-	-	-
过去一年	73.51%	2.79%	-	-	-	-
过去三年	92.95%	3.63%	-	-	-	-
过去五年	225.21%	3.24%	-	-	-	-
自基金成立起至今	306.90%	2.73%	-	-	-	-

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2009年	-	-	-	-	-
2008年	14.040	4,211,999,997.83	-	4,211,999,997.83	-
2007年	1.300	390,000,000.00	-	390,000,000.00	-
合计	15.340	4,601,999,997.83	-	4,601,999,997.83	-

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
黄炎	本基金的基金经理、国泰金鹏蓝筹价值混合的基金经理、基金管理部副总监	2007-04-30	-	16	硕士研究生。曾任职于中期国际期货公司、和利投资发展公司、平安保险公司投资管理中心。2003年1月加盟国泰基金管理有限公司，曾任国泰金泰封闭的基金经理、金鹿保本增值基金和金象保本增值基金的共同基金经理，2006年7月至2008年5月担任国泰金龙行业混合的基金经理，2007年4月起兼任国泰金鑫封闭的基金经理，2008年5月起兼任国泰金鹏蓝筹混合的基金经理，2009年5月起任基金管理部副总监。

资 产	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
资 产：
银行存款	79,965,143.72	72,717,407.57
结算备付金	7,432,444.39	3,591,718.91
存出保证金	640,516.41	617,759.61
交易性金融资产	3,755,493,929.76	2,185,876,285.08
其中：股票投资	2,961,208,131.26	1,655,933,246.70
基金投资	-	-
债券投资	794,285,798.50	529,943,038.38
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	31,355,820.61	15,093,049.44
应收利息	11,486,817.32	13,024,664.21
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
递延所得税资产	-	-
其他资产	25,498.73	-
资产总计	3,886,400,170.94	2,290,920,884.82
负债和所有者权益	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
负 债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付证券清算款	-	6,524,730.11
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	4,763,293.88	2,865,668.60
应付托管费	793,882.32	477,611.44
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	1,153,971.11	1,400,530.47
应交税费	2,423,239.69	2,423,239.69
应付利息	7,472.28	16,080.00
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	371,702.88	371,702.88
负债合计	109,513,562.16	114,079,563.19
所有者权益：
实收基金	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
未分配利润	776,886,608.78	-823,158,678.37
所有者权益合计	3,776,886,608.78	2,176,841,321.63
负债和所有者权益总计	3,886,400,170.94	2,290,920,884.82

项 目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入	1,662,507,890.30	-2,958,665,492.90
1.利息收入	24,894,560.69	44,603,764.53
其中：存款利息收入	1,294,464.83	4,091,598.74
债券利息收入	23,588,282.98	40,436,770.54
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	11,812.88	75,395.25
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	413,726,705.28	-706,265,569.98
其中：股票投资收益	400,774,606.20	-751,614,226.05
基金投资收益
债券投资收益	-5,231,149.59	2,011,054.65
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	24,559,333.11
股利收益	18,183,248.67	18,778,268.31
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,223,849,494.60	-2,297,053,810.05
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	37,129.73	50,122.60
减：二、费用	62,462,603.15	123,161,405.01
1．管理人报酬	46,639,879.88	65,111,934.67
2．托管费	7,773,313.28	10,912,036.78
3．销售服务费	-	-
4．交易费用	7,142,117.15	36,462,366.03
5．利息支出	483,792.59	5,425,493.56
其中：卖出回购金融资产支出	483,792.59	5,425,493.56
6．其他费用	423,500.25	5,249,573.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,600,045,287.15	-3,081,826,897.91
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,600,045,287.15	-3,081,826,897.91

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	3,000,000,000.00	-823,158,678.37	2,176,841,321.63
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	1,600,045,287.15	1,600,045,287.15
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
其中：1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	3,000,000,000.00	776,886,608.78	3,776,886,608.78
项目	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	3,000,000,000.00	6,470,668,217.37	9,470,668,217.37
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-3,081,826,897.91	-3,081,826,897.91
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
其中：1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-4,211,999,997.83	-4,211,999,997.83
五、期末所有者权益（基金净值）	3,000,000,000.00	-823,158,678.37	2,176,841,321.63

关联方名称	与本基金的关系
国泰基金管理有限公司（“国泰基金”）	基金管理人、基金发起人
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人
中国建银投资有限责任公司（“中国建投”）	基金管理人的控股股东
万联证券有限责任公司（“万联证券”）	基金管理人的股东
中国电力财务有限公司（“中电财务”）	基金管理人的股东
国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安”）	基金发起人
中投信托有限责任公司（“中投信托”，原名为“浙江省国际信托投资有限责任公司”）	基金发起人
上海爱建信托投资公司（“爱建信托”）	基金发起人
中国建银投资证券有限责任公司（“中投证券”）	受中国建投控制的公司
宏源证券股份有限公司（“宏源证券”）	受中国建投控制的公司
中国国际金融有限公司（“中金公司”）	受中国建投重大影响的公司
中信建投证券有限责任公司（“中信建投”）	受中国建投重大影响的公司

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
国泰君安	347,313,464.59	7.74%	254,230,761.33	2.18%
中投证券	538,582,375.05	12.00%	1,835,524,871.41	15.74%
中信建投	808,937,977.46	18.02%	2,022,388,720.10	17.34%
宏源证券	-	-	267,727,118.34	2.30%

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
中投证券	-	-	1,437,779.21	10.32%

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国泰君安	288,955.46	7.66%	112,056.64	9.74%
中投证券	457,795.49	12.14%	96,145.95	8.35%
中信建投	684,369.86	18.15%	116,701.23	10.14%
关联方名称	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国泰君安	215,361.39	2.20%	198,458.47	14.19%
中投证券	1,560,192.79	15.94%	288,703.70	20.64%
中信建投	1,703,013.67	17.40%	39,117.47	2.80%
宏源证券	227,566.16	2.33%	92,128.42	6.59%

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	46,639,879.88	65,111,934.67
其中：支付销售机构的客户维护费	-	-

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	7,773,313.28	10,912,036.78

本期 2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行	10,204,991.10	-	-	-	-	-
上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行	28,852,438.36	48,555,780.33	-	-	214,000,000.00	108,739.90

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
基金合同生效日1999年10月21日持有的基金份额	-	-
期初持有的基金份额	7,500,000.00	7,500,000.00
期间申购/买入总份额	-	-
期间因拆分变动份额	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	-	-
期末持有的基金份额	7,500,000.00	7,500,000.00
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	0.25%	0.25%