海富通精选证券投资基金

  2009年年度报告摘要

  2009年12月31日

  基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2010年3月29日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通精选证券投资基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

2003年8月22日至2009年12月31日

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注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。本基金自2007年6月28日至2007年9月29日，为持续营销后建仓期。建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十八条（三）、（六）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

2、为了能更公允地体现基金投资业绩，海富通基金管理有限公司自2007年1月1日起调整海富通精选基金业绩比较基准中股票部分的基准。原比较基准中的上证指数将调整为MSCI China A指数，相应的基准权重不变。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

海富通精选证券投资基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图

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3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司于2003年4月1日共同发起设立。本海富通精选证券投资基金是基金管理人管理的第一只开放式基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金和海富通中证100指数证券投资基金（LOF）十只开放式基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司自成立以来，就建立了公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建立了公平交易监控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

根据基金合同，公司旗下精选基金和精选贰号基金投资风格相似。本报告期内，两基金净值增长率分别为：精选基金56.02%、精选贰号基金44.65%，两者净值增长率之差的绝对值为11.37%，高于5%。

精选基金和精选贰号基金收益率差异较大的主要原因是：精选基金和精选贰号基金收益率差异主要发生在2009年一季度，精选贰号基金于2008年底进行了一次分红，资产配置上与精选基金存在较大差异，导致两只基金的收益率在一季度差异较大。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

从股市看，2009年，中国股市成为宏观经济回升向好的先行指标，一路震荡上行。上半年，股市在经济刺激计划、充裕流动性驱动下单边上涨，消费、金融、地产、基础建设等受益板块轮番表现。虽然下半年市场有所震荡，但整体依然维持强势。2009年新股发行重启以及创业板开闸也使股市交投活跃。上证综指全年上涨近80%，涨幅在全球市场位居前列。

报告期内，本基金在大类资产配置上保持了较高的股票仓位，且基于政府经济刺激计划的实施，年初行业配置上向投资拉动型的周期类倾斜，此后基于挖掘价值洼地的考虑大幅加仓银行等低估值板块。随着市场上涨日益反映宏观经济复苏，本基金对地产和周期类资产进行了减持，同时增加了医药等消费类资产的配置。但由于继续保持了金融行业的超配，且在四季度对部分新兴业务公司配置比例不足，对净值增长形成一定拖累。

从债市来看，经济的全面复苏和通货膨胀预期的增加，使得2009年初收益率曲线开始全面上行，全年出现几次小反弹，但是债券收益曲线整体随着央行票据发行利率的上行而上移。由于全年的资金面充裕，收益率曲线变陡峭化，短端上行不明显，投资性保护不足；长端由于调整到位，短期出现一定投资性价值机会。面对债券市场的下跌，本基金债券投资采取了谨慎投资的策略，缩短组合剩余期限，全年投资变动较小。

4.4.2报告期内基金业绩的表现

报告期内，本基金净值增长率为56.02％，同期业绩比较基准收益率为57.89％，基金净值落后业绩比较基准1.87个百分点，主要是因为第三季度本基金银行配置较重以及第四季度部分新兴业务公司配置比例相对不足。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从股市看，展望未来，我们在经济上即将面临两个矛盾的大概率事件，一个大概率事件是经济的复苏，中国前所未有的刺激政策已经使得我们基本走出金融危机的泥潭，另一个大概率事件是我国对流动性的控制，经济刺激政策退出的适当时机和方式是我们面对的选择。除了经济，我们还注意到金融市场本身制度变化所带来的机遇，融资融券和股指期货越走越近。

基于上述判断，在行业选择上，我们将尽量回避受到政策调控的行业，而偏向于国家经济转型政策扶持的新兴行业以及受益于消费升级和农村消费而具备持续增长力的消费领域；另外，我们也会积极关注金融制度变革创新所带来的机遇，以及大型国企的兼并重组机会，并从上市公司年报中发掘业绩优良、未来成长性较好的品种。

从债市来看，本基金认为2010年债券市场整体仍不容乐观，但市场机会应多于2009年。收益率曲线仍可能因为经济回暖、通胀兑现、加息预期等因素继续向上，但是2010年债券市场的资金面将相对乐观，同时中长期债券收益经2009年的调整已经基本具有投资价值，因此本基金会在2010年逐步拉长债券久期，积极投资。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有3 年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。

估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委员会决策。

估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司业务管理委员会批准后实施。

基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。

除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

一 本报告期末可分配收益为: 3,109,107,075.34元 。

二 本基金本期未进行利润分配。

三 存在可分配但尚未分配的利润,基金管理人将择机实施分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2009年度，基金托管人在海富通精选证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2009年度，海富通基金管理有限公司在海富通精选证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2009年度，由海富通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关海富通精选证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。

投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：海富通精选证券投资基金

报告截止日：2009年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值0.8740元，基金份额总额9,870,314,426.42份。

7.2利润表

会计主体：海富通精选证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：海富通精选证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署；

田仁灿 阎小庆 高勇前

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1 基金基本情况

海富通精选证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第85号《关于同意海富通精选证券投资基金设立的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《海富通精选证券投资基金基金契约》(后更名为《海富通精选证券投资基金基金合同》)发起，并于2003年8月22日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,698,432,268.39元，已经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第110号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《海富通精选证券投资基金招募说明书》和《关于对海富通精选基金实施基金份额拆分的公告》的有关规定，本基金于2007年7月4日进行了基金份额拆分，拆分比例为1：3.295543296，并于2007年7月5日进行了变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通精选证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票投资50%-80%，债券投资20%-50%，权证投资0%-3%，并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为： MSCI China A指数X65%＋上证国债指数X35%。

本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2010年3月24日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通精选证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 差错更正的说明

报告期内不存在重大会计差错。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.2 权证交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：

1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：1、期间申购/买入总份额含转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。

2、基金管理人于2007年8月13日运用固有资金申购本基金3000万元，申购费为1000元。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：

1．本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

2. 本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2009年12月31日的相关余额在资产负债表中的结算备付金科目中单独列示(2008年12月31日：同)。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

7.4.8.7 其它关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事债券正回购交易作为抵押的债券,包括银行间市场债券正回购和交易所市场债券正回购。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.hftfund.com网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券.

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位： 份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金管理人、基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是152,000元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是7年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

注：本基金本报告期内未新增交易单元。

（1）交易单元的选择标准

本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见。

（2）交易单元的选择程序

本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：

<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200％。

<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司业务管理委员会核准。

<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的业务管理委员会核准。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

◆ 海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。海富通中方股东-海通证券股份有限公司（600837.SH）是目前国内综合实力最强的创新类上市券商之一。 海富通外方股东-富通基金（Fortis Investments）是欧洲最大的资产管理公司之一，截至2009年9月30日，资产管理规模超过1600亿欧元。

业务多元

◆ 从2003年8月开始，海富通先后募集成立了11只开放式基金。截至2009年12月31日，海富通管理的公募基金资产规模近460亿元人民币。

◆ 2005年8月，海富通率先获得国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人资格。截至2009年12月31日，海富通已经成为近50家企业年金的投资管理人，合计管理资产规模超过100亿元人民币。

◆ 2007年8月，海富通获得中国证监会核准的QDII(合格境内机构投资者)业务资格。

◆ 从2004年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问。截至2009年12月31日，投资咨询业务规模超过230亿元人民币，海富通投资咨询业务成为其颇具特色的业务之一。

专业为先

◆ 海富通投资团队共有42名成员，强调投资研究一体化和团队式投资管理，团队成员中持有注册金融分析师资格证书（CFA）8人，一半有海外留学或工作经验。

◆ 海富通在2009年设立“富诚理财”专户理财品牌，提供“一对一”、“一对多”及QDII专户理财服务。截至2009年12月31日，已获批并募集5只“一对多”专户理财产品。

荣誉领先

◆ 2009年，国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通货币基金“2008年度开放式货币市场金牛基金”，授予海富通精选贰号混合基金“2008年度同业领先开放式混合型基金”。

◆ 2009年，亚洲权威专业资产管理杂志《亚洲资产管理》授予海富通“2008年度最佳合资基金管理公司”和“2008年度最佳QDII管理人”。

◆ 2009年，国内权威财经媒体《21世纪经济报道》授予 海富通“2008年中国基金公司综合实力大奖”和“2008年中国基金管理公司最佳社会责任奖”。

海富通基金管理有限公司

2010年3月29日

基金简称	海富通精选混合
基金主代码	519011
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2003年8月22日
基金管理人	海富通基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	9,870,314,426.42份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略，实施全程风险管理，在保证资产良好流动性的前提下，在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。
投资策略	本基金的投资策略分两个层次：第一层次为适度主动的资产配置，以控制或规避市场系统性风险；第二层次为积极主动的精选证券，以分散或规避个券风险。积极主动精选证券是本基金投资策略的重点。
业绩比较基准	65％MSCI China A＋35％上证国债
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中风险程度适中的品种。本基金力争通过适度主动的资产配置和积极主动的精选证券，识别和控制风险，实现风险限度内的超额回报。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		海富通基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	奚万荣	张咏东
	联系电话	021-38650891	021-32169999
	电子邮箱	wrxi@hftfund.com	zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话		40088-40099	95559
传真		021-33830166	021-62701216

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点	基金管理人及基金托管人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标	2009年	2008年	2007年
本期已实现收益	1,755,247,295.77	-3,592,828,201.09	2,675,990,718.27
本期利润	3,528,605,819.32	-5,897,110,912.89	3,609,620,003.82
加权平均基金份额本期利润	0.3244	-0.4915	0.4869
本期基金份额净值增长率(%)	56.02	-46.61	96.45
3.1.2 期末数据和指标	2009年末	2008年末	2007年末
期末可供分配基金份额利润	0.3150	0.1531	0.4620
期末基金资产净值	8,626,271,090.28	6,403,280,635.77	14,351,773,552.23
期末基金份额净值	0.8740	0.5602	1.0493

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	13.01%	1.25%	12.41%	1.14%	0.60%	0.11%
过去六个月	6.68%	1.48%	10.45%	1.35%	-3.77%	0.13%
过去一年	56.02%	1.43%	57.89%	1.32%	-1.87%	0.11%
过去三年	63.63%	1.71%	61.34%	1.62%	2.29%	0.09%
过去五年	287.09%	1.48%	181.88%	1.38%	105.21%	0.10%
自基金合同生效起至今	353.13%	1.37%	155.11%	1.28%	198.02%	0.09%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配 合计	备注
2009	-	-	-	-	-
2008	-	-	-	-	-
2007	0.507	809,268,513.47	385,498,271.27	1,194,766,784.74	-
合计	0.507	809,268,513.47	385,498,271.27	1,194,766,784.74	-

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
陈洪	本基金的基金经理；海富通中国海外股票（QDII）基金基金经理；副总经理；投资总监	2003年8月22日	-	18年	中国国籍，硕士，持有基金从业人员资格证书。历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。2003年4月至今任海富通基金管理有限公司投资总监兼海富通精选混合基金基金经理，2005年7月至2006年9月任海富通股票基金基金经理，2006年3月至9月任海富通收益增长混合基金基金经理，2006年5月起，任海富通基金管理有限公司副总经理，2007年2月至2007年8月任海富通风格优势股票基金基金经理，2007年4月至2007年8月任海富通精选贰号混合基金基金经理，2008年6月起兼任海富通中国海外股票（QDII）基金基金经理。
丁俊	本基金的基金经理；海富通精选贰号混合基金基金经理	2007年8月6日	-	8年	中国国籍，硕士，持有基金从业人员资格证书。2002年7月至2006年4月就职于平安资产管理公司，曾任权益投资部研究主管，2006年4月加入海富通基金管理有限公司，任海富通精选混合基金和海富通风格优势股票基金基金经理助理，2007年8月至今任海富通精选混合和海富通精选贰号混合基金基金经理。

资产	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
资 产：
银行存款	29,098,565.22	326,637,327.06
结算备付金	628,518,766.19	55,945,175.25
存出保证金	5,266,237.47	1,955,963.23
交易性金融资产	7,818,397,266.53	5,894,129,140.59
其中：股票投资	5,994,063,492.83	4,306,636,140.59
基金投资	-	-
债券投资	1,824,333,773.70	1,587,493,000.00
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	143,564,803.96	115,432,767.82
应收利息	30,860,140.96	31,402,329.90
应收股利	-	-
应收申购款	116,901.51	126,203.62
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	8,655,822,681.84	6,425,628,907.47
负债和所有者权益	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
负 债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	8,554,493.18	3,748,353.16
应付管理人报酬	11,097,535.69	8,395,030.20
应付托管费	1,849,589.25	1,399,171.71
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	6,802,729.78	7,198,754.13
应交税费	233,987.60	233,987.60
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	1,013,256.06	1,372,974.90
负债合计	29,551,591.56	22,348,271.70
所有者权益：
实收基金	2,995,146,299.29	3,468,437,591.59
未分配利润	5,631,124,790.99	2,934,843,044.18
所有者权益合计	8,626,271,090.28	6,403,280,635.77
负债和所有者权益总计	8,655,822,681.84	6,425,628,907.47

项 目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入	3,739,000,035.88	-5,607,398,005.69
1.利息收入	66,265,874.80	95,467,837.29
其中：存款利息收入	5,085,584.04	6,242,989.01
债券利息收入	60,883,555.68	87,543,897.78
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	296,735.08	1,680,950.50
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	1,898,995,301.35	-3,400,581,573.59
其中：股票投资收益	1,844,009,018.49	-3,518,783,799.19
基金投资收益	-	-
债券投资收益	7,030,608.93	2,904,692.85
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	57,641,424.95
股利收益	47,955,673.93	57,656,107.80
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,773,358,523.55	-2,304,282,711.80
4．汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	380,336.18	1,998,442.41
减：二、费用	210,394,216.56	289,712,907.20
1．管理人报酬	124,918,761.48	137,617,592.55
2．托管费	20,819,793.51	22,936,265.46
3．销售服务费	-	-
4．交易费用	62,666,241.10	115,297,999.94
5．利息支出	1,439,943.36	13,283,825.21
其中：卖出回购金融资产支出	1,439,943.36	13,283,825.21
6．其他费用	549,477.11	577,224.04
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	3,528,605,819.32	-5,897,110,912.89
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	3,528,605,819.32	-5,897,110,912.89

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	3,468,437,591.59	2,934,843,044.18	6,403,280,635.77
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	3,528,605,819.32	3,528,605,819.32
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-473,291,292.30	-832,324,072.51	-1,305,615,364.81
其中：1.基金申购款	279,363,604.06	422,878,097.36	702,241,701.42
2.基金赎回款	-752,654,896.36	-1,255,202,169.87	-2,007,857,066.23
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	2,995,146,299.29	5,631,124,790.99	8,626,271,090.28
项目	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	4,150,565,466.98	10,201,208,085.25	14,351,773,552.23
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-5,897,110,912.89	-5,897,110,912.89
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-682,127,875.39	-1,369,254,128.18	-2,051,382,003.57
其中：1.基金申购款	371,318,897.81	739,680,211.45	1,110,999,109.26
2.基金赎回款	-1,053,446,773.20	-2,108,934,339.63	-3,162,381,112.83
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	3,468,437,591.59	2,934,843,044.18	6,403,280,635.77

关联方名称	与本基金的关系
海富通基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”)	基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”)	基金管理人的股东、基金代销机构
富通基金管理公司(Fortis Investment Management S.A.)	基金管理人的股东

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例(%)	成交金额	占当期股票成交总额的比例(%)
海通证券	6,025,147,157.59	14.89	8,381,348,455.68	20.29

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	成交金额	占当期权证成交总额的比例(%)	成交金额	占当期权证成交总额的比例(%)
海通证券	-	-	258,988,873.72	90.96

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例(%)	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例(%)
海通证券	5,008,720.19	14.80	853,622.38	12.55
关联方名称	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例(%)	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例(%)
海通证券	7,257,868.33	20.75	2,235,447.82	31.07

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	124,918,761.48	137,617,592.55
其中：支付销售机构的客户维护费	25,522,432.10	27,764,477.71

项目	本期2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	20,819,793.51	22,936,265.46

本期 2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
交通银行	-	211,682,060.27	-	-	-	-
上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
交通银行	1,050,241,216.12	607,692,454.14	-	-	596,530,000.00	677,228.98

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
基金合同生效日(2003年8月22日)持有的基金份额	-	-
期初持有的基金份额	30,195,269.25	30,195,269.25
期间申购/买入总份额	-	-
期间因拆分变动的份额	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	-	-
期末持有的基金份额	30,195,269.25	30,195,269.25
期末持有的基金份额占基金总份额比例(%)	0.31	0.26

关联方 名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行	29,098,565.22	2,881,905.45	326,637,327.06	5,432,098.22

本期 2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股）	总金额
海通证券	601788	光大证券	首次公开发行	2,000	42,160.00
上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股）	总金额
海通证券	601898	中煤能源	首次公开发行	2,393,725	40,286,391.75

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代码	证券名称	成功认购日	可流通日	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：份）	期末成本总额	期末估值总额	备注
600122	宏图高科	2009-01-16	2010-01-14	非公开发行	7.14	16.97	5,000,000	35,700,000.00	84,850,000.00	-
300002	神州泰岳	2009-09-29	2010-02-01	新股网下申购	58.00	105.20	68,336	3,963,488.00	7,188,947.20	-
300003	乐普医疗	2009-09-29	2010-02-01	新股网下申购	29.00	51.20	70,615	2,047,835.00	3,615,488.00	-
300005	探路者	2009-09-29	2010-02-01	新股网下申购	19.80	43.17	29,177	577,704.60	1,259,571.09	-
300007	汉威电子	2009-09-29	2010-02-01	新股网下申购	27.00	44.01	42,313	1,142,451.00	1,862,195.13	-
300009	安科生物	2009-09-29	2010-02-01	新股网下申购	17.00	42.67	54,427	925,259.00	2,322,400.09	-
300011	鼎汉技术	2009-10-15	2010-02-01	新股网下申购	37.00	70.00	31,325	1,159,025.00	2,192,750.00	-
300012	华测检测	2009-10-15	2010-02-01	新股网下申购	25.78	43.14	39,828	1,026,765.84	1,718,179.92	-
300013	新宁物流	2009-10-15	2010-02-01	新股网下申购	15.60	32.75	37,656	587,433.60	1,233,234.00	-
300014	亿纬锂能	2009-10-15	2010-02-01	新股网下申购	18.00	39.55	32,686	588,348.00	1,292,731.30	-
300015	爱尔眼科	2009-10-15	2010-02-01	新股网下申购	28.00	48.80	38,568	1,079,904.00	1,882,118.40	-
300024	机器人	2009-10-19	2010-02-01	新股网下申购	39.80	72.28	26,015	1,035,397.00	1,880,364.20	-
300026	红日药业	2009-10-19	2010-02-01	新股网下申购	60.00	91.20	12,059	723,540.00	1,099,780.80	-
300029	天龙光电	2009-12-18	2010-03-25	新股网下申购	18.18	29.10	15,997	290,825.46	465,512.70	-
300030	阳普医疗	2009-12-18	2010-03-26	新股网下申购	25.00	35.10	6,771	169,275.00	237,662.10	-

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
000623	吉林敖东	2009-12-28	公告重大事项	49.19	2010-01-11	54.11	1,000,000	46,014,192.52	49,190,000.00	-
600102	莱钢股份	2009-11-09	资产重组	13.07	2010-2-24	11.88	10,000,948	93,430,182.07	130,712,390.36	-
600739	辽宁成大	2009-12-28	公告重大事项	38.09	2010-01-11	41.90	2,000,000	64,964,998.63	76,180,000.00	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	5,994,063,492.83	69.25
	其中：股票	5,994,063,492.83	69.25
2	固定收益投资	1,824,333,773.70	21.08
	其中：债券	1,824,333,773.70	21.08
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	657,617,331.41	7.60
6	其他各项资产	179,808,083.90	2.08
7	合计	8,655,822,681.84	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	745,043,197.30	8.64
C	制造业	2,683,227,622.00	31.11
C0	食品、饮料	263,860,321.29	3.06
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	1,259,571.09	0.01
C4	石油、化学、塑胶、塑料	344,935,139.73	4.00
C5	电子	36,932,731.30	0.43
C6	金属、非金属	557,969,535.41	6.47
C7	机械、设备、仪表	706,716,288.73	8.19
C8	医药、生物制品	771,554,034.45	8.94
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	89,568,194.74	1.04
F	交通运输、仓储业	110,689,960.08	1.28
G	信息技术业	372,951,935.01	4.32
H	批发和零售贸易	289,678,052.87	3.36
I	金融、保险业	906,116,252.76	10.50
J	房地产业	73,830,000.00	0.86
K	社会服务业	263,781,722.34	3.06
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	459,176,555.73	5.32
	合计	5,994,063,492.83	69.49

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	600415	小商品城	6,000,000	268,380,000.00	3.11
2	601009	南京银行	10,000,000	193,500,000.00	2.24
3	601169	北京银行	10,000,077	193,401,489.18	2.24
4	600655	豫园商城	6,819,939	186,388,932.87	2.16
5	000063	中兴通讯	4,000,000	179,480,000.00	2.08
6	600583	海油工程	15,000,000	171,000,000.00	1.98
7	600519	贵州茅台	1,001,005	169,990,669.10	1.97
8	000527	美的电器	7,000,000	162,400,000.00	1.88
9	600547	山东黄金	2,000,663	160,653,238.90	1.86
10	601628	中国人寿	5,000,000	158,450,000.00	1.84

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	000002	万 科Ａ	510,975,264.27	7.98
2	600028	中国石化	438,519,134.67	6.85
3	600016	民生银行	432,405,175.58	6.75
4	600000	浦发银行	420,108,283.26	6.56
5	601628	中国人寿	406,170,736.61	6.34
6	600036	招商银行	398,993,571.82	6.23
7	000063	中兴通讯	320,019,778.47	5.00
8	600309	烟台万华	289,450,732.39	4.52
9	600519	贵州茅台	287,311,618.68	4.49
10	600031	三一重工	284,446,918.97	4.44
11	601168	西部矿业	261,322,579.04	4.08
12	600015	华夏银行	251,269,176.91	3.92
13	601166	兴业银行	245,969,865.10	3.84
14	600547	山东黄金	242,393,811.22	3.79
15	000527	美的电器	238,421,513.03	3.72
16	600432	吉恩镍业	215,886,244.66	3.37
17	601318	中国平安	215,077,810.24	3.36
18	601601	中国太保	210,459,927.10	3.29
19	000651	格力电器	196,575,412.81	3.07
20	601009	南京银行	176,164,860.92	2.75
21	600348	国阳新能	175,210,440.78	2.74
22	600383	金地集团	173,679,074.79	2.71
23	600655	豫园商城	173,390,813.45	2.71
24	000069	华侨城Ａ	172,787,138.58	2.70
25	000009	中国宝安	170,723,785.28	2.67
26	600409	三友化工	161,239,178.75	2.52
27	000001	深发展Ａ	159,514,079.90	2.49
28	000898	鞍钢股份	155,796,174.53	2.43
29	002202	金风科技	154,553,111.55	2.41
30	600675	中华企业	145,425,469.56	2.27
31	000983	西山煤电	142,570,510.24	2.23
32	000961	中南建设	141,232,550.78	2.21
33	601169	北京银行	137,329,567.34	2.14
34	000937	金牛能源	137,257,087.54	2.14
35	600729	重庆百货	131,070,257.78	2.05
36	600195	中牧股份	130,902,168.35	2.04

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600000	浦发银行	667,743,636.09	10.43
2	000002	万 科Ａ	500,366,542.52	7.81
3	600031	三一重工	488,148,652.98	7.62
4	600016	民生银行	473,982,303.40	7.40
5	000937	金牛能源	401,021,366.15	6.26
6	600028	中国石化	391,228,172.72	6.11
7	600030	中信证券	358,490,522.34	5.60
8	600383	金地集团	350,912,150.49	5.48
9	601318	中国平安	339,748,493.00	5.31
10	600036	招商银行	309,922,288.63	4.84
11	600015	华夏银行	306,592,011.22	4.79
12	600089	特变电工	305,631,184.69	4.77
13	601166	兴业银行	304,955,546.36	4.76
14	600309	烟台万华	288,136,932.89	4.50
15	601628	中国人寿	282,205,149.35	4.41
16	000768	西飞国际	274,218,023.95	4.28
17	000063	中兴通讯	255,046,472.89	3.98
18	601601	中国太保	245,987,582.83	3.84
19	601168	西部矿业	243,543,724.31	3.80
20	000816	江淮动力	240,362,723.73	3.75
21	000651	格力电器	236,036,745.70	3.69
22	600048	保利地产	234,256,223.57	3.66
23	601398	工商银行	216,160,512.78	3.38
24	000001	深发展Ａ	212,813,693.66	3.32
25	600348	国阳新能	205,011,121.09	3.20
26	600664	哈药股份	200,565,179.99	3.13
27	600432	吉恩镍业	199,208,065.11	3.11
28	600675	中华企业	181,653,567.65	2.84
29	000527	美的电器	170,578,375.27	2.66
30	002202	金风科技	167,540,477.18	2.62
31	600849	上海医药	166,313,508.07	2.60
32	000898	鞍钢股份	161,353,288.88	2.52
33	601088	中国神华	160,284,623.66	2.50
34	600449	赛马实业	155,659,415.68	2.43
35	600729	重庆百货	154,889,182.76	2.42
36	000932	华菱钢铁	150,934,057.20	2.36
37	002091	江苏国泰	145,836,925.78	2.28
38	600550	天威保变	144,665,372.51	2.26
39	601186	中国铁建	142,047,696.91	2.22
40	600195	中牧股份	141,992,397.07	2.22
41	000839	中信国安	140,940,048.67	2.20
42	600660	福耀玻璃	128,939,936.73	2.01
43	601899	紫金矿业	128,848,126.56	2.01

买入股票成本（成交）总额	19,310,639,910.59
卖出股票收入（成交）总额	21,284,689,816.14

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	63,218,773.70	0.73
2	央行票据	803,415,000.00	9.31
3	金融债券	957,700,000.00	11.10
	其中：政策性金融债	957,700,000.00	11.10
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	1,824,333,773.70	21.15

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	030201	03国开01	3,500,000	353,430,000.00	4.10
2	0801023	08央票23	2,500,000	256,750,000.00	2.98
3	0701098	07央票98	2,000,000	202,740,000.00	2.35
4	070421	07农发21	2,000,000	201,700,000.00	2.34
5	070410	07农发10	2,000,000	201,080,000.00	2.33

序号	名称	金额
1	存出保证金	5,266,237.47
2	应收证券清算款	143,564,803.96
3	应收股利	-
4	应收利息	30,860,140.96
5	应收申购款	116,901.51
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	179,808,083.90

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
388,753	25,389.68	1,187,935,606.11	12.04	8,682,378,820.31	87.96

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	1,007.01	0.00

基金合同生效日(2003年8月22日)基金份额总额	3,698,432,268.39
本报告期期初基金份额总额	11,430,002,646.26
本报告期基金总申购份额	920,615,541.63
减：本报告期基金总赎回份额	2,480,303,761.47
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	9,870,314,426.42

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例(%)	佣金	占当期佣金 总量的比例(%)
海通证券	2	6,025,147,157.59	14.89	5,008,720.19	14.80	-
招商证券	1	2,487,860,095.22	6.15	2,021,403.05	5.97	-
申银万国	1	1,573,705,503.01	3.89	1,337,645.00	3.95	-
长江证券	1	1,526,815,973.62	3.77	1,297,786.16	3.84	-
中信建投	1	8,122,154,010.48	20.08	6,903,806.40	20.41	-
国泰君安	2	5,071,748,360.18	12.54	4,188,631.19	12.38	-
中金公司	1	607,750,995.08	1.50	516,591.91	1.53	-
闽发证券	2	-	-	-	-	-
联合证券	1	2,434,603,456.78	6.02	2,069,415.52	6.12	-
兴业证券	1	782,798,396.34	1.93	665,375.17	1.97	-
平安证券	1	308,232,923.55	0.76	261,995.97	0.77	-
光大证券	1	1,561,720,934.52	3.86	1,268,908.22	3.75	-
国元证券	1	5,477,774,050.11	13.54	4,656,102.18	13.76	-
广发证券	1	4,476,178,665.69	11.06	3,636,927.11	10.75	-